Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạingân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh tháibình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THANH TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THANH TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ VĂN HỘI Hà Nội – 2015 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô Khoa Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hà Văn Hội hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán công nhân viên Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình (VCB Thái Bình) nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thanh Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn với đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Tùng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iii LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp Error! Bookmark not defined 2.1.1 Nội dung phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.1.2 Mục đích sử dụng phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.1.3 Cách thức luận văn sử dụng phƣơng pháp.Error! Bookmark not defined 2.2.Phƣơng pháp thống kê Error! Bookmark not defined 2.2.1 Nội dung phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Mục đích luận văn sử dụng phƣơng phápError! Bookmark not defined 2.2.3.Cách thức luận văn sử dụng phƣơng phápError! Bookmark not defined 2.3 Phƣơng pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.3.1 Nội dung phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.3.2 Mục đích luận văn sử dụng phƣơng phápError! Bookmark not Bookmark not defined 2.3.3.Cách thức luận văn sử dụng phƣơng phápError! defined 2.4 Phƣơng pháp case study Error! Bookmark not defined 2.4.1 Nội dung phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.4.2.Mục đích luận văn sử dụng phƣơng phápError! Bookmark not defined 2.4.3 Cách thức luận văn sử dụng phƣơng phápError! Bookmark not defined 2.5 Phƣơng pháp chuyên gia Error! Bookmark not defined 2.5.1 Nội dung phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.5.2 Mục đích sử dụng phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 2.5.3 Cách thức luận văn sử dụng phƣơng phápError! Bookmark not defined Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 3.1.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 3.1.2 Hoạt động tín dụng giai đoạn 2010-2014Error! Bookmark not defined 3.1.3 Tỷ lệ nợ xấu Error! Bookmark not defined 3.1.4 Hiệu sử dụng vốn Error! Bookmark not defined 3.1.5 Vòng quy vốn tín dụng Error! Bookmark not defined 3.1.6 Tình hình sử dụng vốn tín dụng Error! Bookmark not defined 3.1.7.Tỷ lệ tài sản đảm bảo Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 3.2.1 Các nội dung quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 3.2.2 Thƣc trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNHError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 4.2 Mô ̣t số gi ải pháp tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Error! Bookmark not defined 4.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng phải đầy đủ chuẩn mực .Error! Bookmark not defined 4.2.2.Đặc biệt coi trọng công tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Error! Bookmark not defined 4.2.3 Xây dựng, phân khúc nhóm khách hàng chiến lƣợc, tập trung đầu tƣ mạnh vào DNVVN có ngành nghề kinh doanh hiệu Error! Bookmark not defined 4.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm cấp tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu DNVVN Error! Bookmark not defined 4.2.5.Nâng cao chất lƣợng thông tin tín dụng, từ đánh giá chất công tác xếp hạng tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2.6 Coi trọng công tác quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 4.2.7 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, lực cán tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2.8 Ngăn ngừa, khắc phục xử lý nợ hạnError! Bookmark not defined 4.2.9 Quản lý giám sát chặt chẽ, có hiệu công tác trƣớc, sau giai đoạn giải ngân, hoạt động kiểm tra sử dụng vốn vay Error! Bookmark not defined 4.2.10 Nâng cao chất lƣợng tài sản đảm bảoError! Bookmark not defined 4.3 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 4.3.2 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏError! Bookmark not defined KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi CIC ro xử lý rủi ro Ngân hàng Nhà nƣớc Vietcombank Vietcombank Thái Bình Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Doanh nghiệp vừa nhỏ DNVVN RRTD Rủi ro tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QHKH Quan hệ khách hàng 10 TCTD Tổ chức tín dụng 11 VCSH Vốn chủ sở hữu 12 TSĐB Tài sản đảm bảo 13 GHTD Giới hạn tín dụng 14 CBTD Cán tín dụng i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Nội dung Chi tiết doanh số cho vay, thu nợ Vietcombank Thái Bình Chi tiết doanh số cho vay, thu nợ doanh nghiệp vừa nhỏ Vietcombank Thái Bình Trang 44 46 Tỷ trọng doanh số cho vay, doanh số thu nợ Bảng 3.3 DNVVN so với tổng doanh số cho vay, thu nợ 46 Vietcombank Thái Bình Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 Hiệu sử dụng vốn ngân hàng Vietcombank Thái Bình Hiệu hoạt động sử dụng vốn vay Vietcombank Thái Bình Hiệu sử dụng vốn vay DNVVN tạiVietcombank Thái Bình Vòng quay vốn tín dụng ngân hàng Vietcombank Thái Bình Tình hình nợ xấu Vietcombank Thái Bình Tình hình nợ xấu DNVVN Vietcombank Thái Bình Tỷ lệ nợ xấu địa bàn tỉnh Thái Bình ii 48 49 50 50 63 64 64 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang Hình 3.1 Tỷ lệ cho vay lĩnh vực kinh tế 57 Vietcombank Thái Bình Hình 3.2 Cơ cấu cho vay theo thời hạn Vietcombank Thái Bình iii 58 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng nhân tố quan trọng cấu thành nên kinh tế Đặc biệt xu hƣớng toàn cầu hóa nay, ngân hàng thể rõ vai trò Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ bình ổn thị trƣờng tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, kênh dẫn vốn chủ yếu cho kinh tế, tài trợ cho nhà đầu tƣ, phát triền thị trƣờng ngoại hối… Trong nghiệp vụ ngân hàng tín dụng ngân hàng hoạt động quan trọng nhất, đòn bẩy cho hoạt động kinh tế quốc dân Không có ý nghĩa thiết yếu cho kinh tế mà tín dụng ngân hàng nghiệp vụ hàng đầu, nguồn sinh lợi chủ yếu định tồn phát triển ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng, theo hệ to lớn toàn hệ thống ngân hàng cao toàn kinh tế Chính vậy, củng cố nâng cao chất lƣợng tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng nhiệm vụ khó khăn nhƣng vô thiết với ngân hàng Làm để quản lý rủi ro tín dụng điều đƣợc nhà quản lý, nhà sách, nghiên cứu quan tâm Trong kinh tế DNVVN trở thành phận quan trọng kinh tế Việt Nam Kết điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho thấy DNVVN chiếm tới 97,6% tổng số doanh nghiệp nƣớc, DNVVN sử dụng khoảng 50% lực lƣợng lao động kinh tế đóng góp khoảng 40% GDP hàng năm Tuy nhiên số khó khăn lớn DNVVN thiếu vốn, số lƣợng doanh nghiệp tiếp cận đƣợc vốn ngân hàng thƣờng chiếm khoảng 30% Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Ngoại thƣơng Việt Nam - Vietcombank nhận thức đƣợc điều Trong năm vừa qua, ngân hàng trọng tới hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng dành cho DNVVN, bƣớc hoàn thiện quy trình hoạt động chuyên nghiệp, khoa học, giảm thiểu rủi ro, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Song, trình hoàn thiện nâng cao chất lƣợng tín dụng để giảm thiểu rủi ro thực thời gian ngắn Nó phải đƣợc tiếp diễn không ngừng, đòi hỏi giải pháp để đáp ứng đƣợc phát triển kinh tế nƣớc bắt kịp tiến với ngành ngân hàng giới Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình” nhằm đóng góp vào, có ý nghĩa thiết thực hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Mục đích 2.1 Mục đích nghiên cứu Trình bày sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng Phân tích đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình Đƣa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài : “Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình”, luận văn lần lƣợt vào giải câu hỏi sau: + Những tiêu đƣợc sử dụng để đo lƣờng kiểm soát rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng ma ̣i đố i với các DNVVN? + Vietcombank chi nhánh Thái Bình phải đối mặt với rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng DNVVN? + Làm quản lý rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng DNVVN Vietcombank chi nhánh Thái Bình nói riêng Vietcombank nói chung? 3.Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng ngân hàng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam nói chung nhƣ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình nói riêng Đề xuất kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thái Bình 4.2 Phạm vi nghiên cứu Quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình khoảng thời gian 2010- 2014 Những đóng góp luận văn Trên sở phân tích tình hình hoạt động tín dụng DNVVN chi nhánh Vietcombank Thái Bình, luận văn đã: + Làm rõ nhân tố ảnh hƣởng cần thiết việc quản lý rủi ro tín dụng + Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Thái Bình + Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Vietcombank Thái Bình Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luân văn gồm chƣơng : Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình nói riêng ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam nói chung Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Quản lý rủi ro tín dụng DNVVN vấn đề nhận đƣợc quan tâm lớn từ ngân hàng thƣơng mại nhƣ nhà nghiên cứu Đã có nhiều viết, công trình nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu khái niệm rủi ro tín dụng Nghiên cứu khái niệm rủi ro tín dụng tác giả Lê Thị Hồng Điều viết nghiên cứu "Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam" năm 2008 cho rủi ro tín dụng tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả đƣợc đầy đủ gốc lãi khoản vay khách hàng toán nợ gốc lãi không hạn sau đƣợc cấp khoản tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua máy công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đƣa biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa việc không thu đƣợc đầy đủ gốc lãi khoản vay thu gốc lãi không hạn Cũng vấn đề này, tác giả Nguyễn Anh Dũng nghiên cứu " Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Bình Định'' cho rủi ro tín dụng khả xẩy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết Quản trị rủi ro tín dụng trình xây dựng thực thi chiến lƣợc, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm hạn chế giảm thấp nợ xấu kinh doanh tín dụng, nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt động kinh doanh ngắn hạn dài hạn NHTM - Nghiên cứu nhân tổ ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng Trong viết mình, tác giả Lê Thị Hồng Điều cho có nhân tố ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng Một nguyên nhân chủ quan bao gồm nguyên nhân từ phía khách hàng nguyên nhân từ phía Ngân hàng Hai nguyên nhân khách quan bao gồm nhân tố nhƣ: tình hình kinh tế, trị, trị, xã hội nƣớc, tình hình kinh tế, trị giới Trong nghiên cứu tác giả Lê Nguyên Phƣơng Ngọc " Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh" năm 2007, tác giả nêu nguyên nhân chủ quan khách quan Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng vay vốn từ phái ngân hàng Nguyên nhân khách quan từ môi trƣờng kinh tế, môi trƣờng pháp lý thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh - Nghiên cứu vai trò nhiệm vụ quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu tác giả Nguyễn Danh Tuấn '' Quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Thực trạng giải pháp'' năm 2012 vai trò nghiệm vụ quản lý rủi ro tín dụng nhƣ sau: + Tổ chức nghiên cứu, dự báo rủi ro xẩy đến đâu, điều kiện nào, nguyên nhân dẫn đến rủi ro, hậu + Hoạch định phƣơng hƣớng tổ chức phòng chống rủi ro có khoa học, nhằm mục tiêu cụ thể cần đạt đƣợc, ngƣỡng an toàn, mức độ sai sót chấp nhận đƣợc + Tham gia xây dựng chƣơng trình nghiệp vụ, cấu kiểm soát phòng chống rủi ro, phân quyền hạn trách nhiệm cho thành viên; lựa chọn công cụ, kỹ thuật phòng chống rủi ro; xử lý rủi ro giải hậu mà rủi ro gây cách nghiêm túc + Kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo việc thực theo kế hoạch phòng chống rủi ro hoạch định, phát rủi ro tiềm ẩn, sai sót giao dịch từ đƣa biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Trong nghiên cứu tác giả Lê Nguyên Phƣơng Ngọc " Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh" năm 2007 tác giả nêu vai trò nhiệm vụ quản lý rủi ro tín dụng nhƣ sau: + Ngân hàng có sách cho vay phƣơng thức kiểm tra sử dụng vốn vay hiệu quả, đảm bảo trình thu hồi vốn vay có kết tốt + Các quan chức có thẩm quyền nhƣ Ngân hàng Nhà nƣớc dễ dàng kiểm soát hoạt động cho vay ngân hàng, nhƣ kiểm soát đƣợc trƣờng tài cách tốt + Luồng vốn dân cƣ đƣợc luân chuyển cách có hiệu từ ngƣời dân đến ngân hàng từ ngân hàng đến ngƣời dân có nhu cầu vay vốn + Ngƣời vay có kế hoạch sử dụng vốn vay cách có hiệu kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với thời kỳ - Nghiên cứu mô hình quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu mô hình quản lý rủi ro tín dụng nay, tác giải Nguyễn Đào Tố viết đăng trang điện tử luattaichinh.wordpress.com ngày 25/11/2008 tín hiệu mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam Giờ đến số ngân hàng nhƣ Vietinbank, ACB,BIDV không thấy Phòng tín dụng, phận trƣớc tiếp xúc khách hàng tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn để xem xét định cho vay Chúng ta đƣợc làm quen với khái niệm Phòng Quan hệ khách hàng, đầu mối tiếp xúc tiếp nhận đầy đủ yêu cầu khách hàng để phận chức xem xet phê duyệt Những thay đổi mô hình quản lý rủi ro tín dụng đƣợc thực ngân hàng là: + Hoàn thiện máy quản trị rủi ro tín dụng từ Hội sở đến chi nhánh với phân cấp rõ ràng mức phán quyết, chức nhiệm vụ phận, đồng thời xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng, sách phân bổ tín dụng, sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tƣ + Chuyển mô hình quản lý chiều ngang sang mô hình theo chiều dọc Theo mô hình này, nghiệp vụ kinh doanh chính, hoạt động cấp tín dụng, đƣợc quản lý tập trung Hội sở chính, chi nhánh yếu làm chức bán hàng + Phân tách phận tín dụng thành phận chuyên môn khác nhƣ quan hệ khách hàng (tập trung vào hoạt động tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, khởi tạo tín dụng), phận quản lý rủi ro tín dụng (thẩm định tín dụng độc lập đƣa ý kiến cấp tín dụng nhƣ giám sát trình thực định tín dụng phận quan hệ khách hàng), phận tác nghiệp (thực lƣu trữ hồ sơ, nhập hệ thống máy tính quản lý khoản vay ) Chi tiết nghiên cứu: " Kinh nghiệm ngân hàng nƣớc giới quản lý rủi ro thông qua mô hình quản lý tín dụng học cho Việt Nam'', đăng khoahockiemtoan.vn ngày 25/7/2014 tác giả Tạ Thanh Huyền - Đỗ Thu Hằng cho rõ chuyển đổi mô hình quản lý rủi ro tín dụng qua ngân hàng Techcombank Vietinbank Thƣ́ nhấ t , Về mô hình quản trị tín dụng ngân hàng Techcombank: Tại Techcombank với việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lƣợc với ngân hàng HSBC, Techcombank đƣợc đối tác giúp đỡ nhiều việc xây dựng hệ thống quản trị tín dụng phù hợp với điều kiện riêng Cụ thể: chi nhánh chuyên viên khách hàng chịu trách nhiệm đầu mối bán hàng, tìm kiếm khách hàng, thu thập hồ sơ, lập báo cáo thẩm định, trình lãnh đạo chi nhánh gửi toàn hồ sơ lên phòng thẩm định phê duyệt tín dụng Tại phòng thẩm định phê duyệt tín dụng, chuyên viên thẩm định tiếp nhận hồ sơ gửi lên từ chi nhánh, thực công tác thẩm định: bề mặt hồ sơ, gọi điện kiểm tra thông tin khách hàng, trƣờng hợp phát có dấu hiệu không phù hợp chuyển cho phận kiểm tra thực tế để đến tận nơi thẩm định khách hàng Sau tìm kiếm thông tin từ liệu Ngân hàng tra cứu CIC, chuyển phận định giá tài sản đảm bảo (nếu có) phòng định giá hội sở hay thuê định giá độc lập bên khách hàng không đủ điều kiện vay thông báo từ chối trả lời chi nhánh Nếu khách hàng đủ điều kiện vay chuyên viên thẩm định đề xuất trình chuyên gia phê duyệt tín dụng Trƣờng hợp vƣợt mức ủy quyền trình chuyên gia phê duyệt cấp cao Hội đồng tín dụng Trụ sở Tại trung tâm hỗ trợ khách hàng sau hồ sơ khách hàng đƣợc phê duyệt, phòng thẩm định phê duyệt tín dụng thông báo cho chi nhánh chuyển kết phê duyệt cho trung tâm hỗ trợ kinh doanh Cán thực ký kết hợp đồng tín dụng, khế ƣớc nhận nợ, ký hợp đồng chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm, nhập kho tài sản bảo đảm giải ngân cho khách hàng Tại phòng quản lý nợ : sau hoàn tất việc phát tiền vay cho khách hàng, phòng quản lý nợ phận thƣờng xuyên theo dõi tình hình trả nợ khách hàng Nếu phát sinh nợ hạn gọi điện đến gặp khách hàng để thông báo nhắc nợ, khách hàng chây ỳ phối hợp với phận xử lý nợ để xử lý tài sản đảm bảo Tại phòng quản trị rủi ro tín dụng : định kỳ hàng tháng hàng quý thực công tác kiểm tra đánh giá diễn biến dƣ nợ toàn hệ thống ngân hàng Thƣ́ hai, đố i với mô hình quản trị tín dụng ngân hàng Vietinbank Từ năm 2011 trở trƣớc, Vietinbank thực mô hình quản lý tín dụng phân tán Theo đó, phòng khách hàng, phòng giao dịch chi nhánh thực tất bƣớc quy trình khách hàng đủ điều kiện theo mức ủy quyền phán ( chi nhánh tìm kiếm, thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân, giám sát, thu nợ) Phòng quản lý rủi ro chi nhánh có vai trò thẩm định rủi ro độc lập số trƣờng hợp, chủ yếu ý kiến để cảnh báo có tính chất tham khảo Trƣờng hợp vƣợt mức ủy quyền phán khách hàng đủ điều kiện, chi nhánh trình Hội sở tái thẩm định Phòng quản lý rủi ro Hội sở có vai trò nhƣ chi nhánh Năm 2012 Vietinbank có chuyển đổi mô hình quản lý rủi ro tín dụng Theo phòng khách hàng chi nhánh trụ sở có chức kinh doanh, thực tìm kiếm khách hàng, lập báo cáo đề xuất tín dụng mà không chức thẩm định nhƣ trƣớc Trên sơ thu thập thông tin phòng khách hàng cung cấp thông tin cần thiết khác, phòng Quản lý rủi ro chi nhánh đóng vai trò chủ yếu việc thẩm định để trình Ban lãnh đạo Chi nhánh/Hội đồng tín dụng sở/ trình Hội sở định Đối với trƣờng hợp vƣợt ủy quyền phán khách hàng không đủ điều kiện, chi nhánh trình Trụ sở chính, phòng đầu mối thực tái thẩm định phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tƣ Phòng khách hàng sở có vai trò thu thập thông tin cần thiết khách hàng làm sở lập báo cáo đề xuất tín dụng gửi phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tƣ Đây bƣớc đệm để tiến tới tách biệt hẳn chức quản lý rủi ro tín dụng với tác nghiệp giai đoạn 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý Hoàng Ánh Nguyễn Đăng Dờn, 2014 Giáo trình thẩm định tín dụng Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ, 2008 Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Tài Chính Nguyễn Anh Dũng, 2008 Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Bình Định Luận văn thạc sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Đà Nẵng Lê Thị Hồng Điều, 2008 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Joel Bessis, 2012 Quản trị rủi ro ngân hàng Hà Nội: NXB Lao động xã hội Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc, 2008 Giáo trình quản trị Tín dụng ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Trần Huy Hoàng, 2007 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Lao động xã hội Đàm Văn Huệ, 2006 Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội: NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân Lƣu Thị Hƣơng, 2004 Thẩm định tài dự án Hà Nội: NXB Tài Chính 10 Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: NXB Tài 11 Nguyễn Văn Lê, 2014 Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Luận án Tiến sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/4/2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng 11 dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Hà Nội 13 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2007 Quyết định số18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng theo QĐ 493/2005/QĐ-NHNNngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN Hà Nội 14 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Báo cáo thường niên năm 2010-2014 15 Lê Nguyên Phƣơng Ngọc, 2007 Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Trƣờng Đại học Thành phố Hồ Chí Minh 16 Thủ tƣớng Chính phủ, 2010 Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2011-2015 17 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2010 Thông tư 13/2010-NHNN ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 18 Võ Đức Toàn, 2012 Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Đức Tú , 2012 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Công thương Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 20 Nguyễn Anh Tuấn, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 12 21 Nguyễn Danh Tuấn, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng giải pháp Luận văn thạc sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 22 Trần Trung Tƣờng, 2011 Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Sách nƣớc 23 Fredecric S Miskin, The Economics of Money, Banking, and Financial and Market New York – 1992 24 Peter S.Rose and Sylvia C.Hudgins (2007) “Bank Management and Financial Services” Mc Graw Hill International Edition 25 Sirpal R, 2009 Manage internatinal payments and minimise risk, Journal of Financial Management USA, 33 (9), pp 36-45 13 [...]... ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình nói riêng và tại ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam. .. động tín dụng hiện nay ở các ngân hàng Việt Nam nói chung cũng nhƣ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình nói riêng Đề xuất các kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với các Doanh nghiệp. .. Vietcombank chi nhánh Thái Bình đang phải đối mặt với những rủi ro nào trong hoạt động tín dụng đối với khách hàng là các DNVVN? + Làm thế nào có thể quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại Vietcombank chi nhánh Thái Bình nói riêng và tại Vietcombank nói chung? 3.Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong bối cảnh... tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài : Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình”, luận văn lần lƣợt đi vào giải quyết các câu hỏi sau: + Những chỉ tiêu nào đƣợc sử dụng để đo lƣờng và kiểm soát rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng ma ̣i đố... phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình” nhằm đóng góp vào, có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng 2 Mục đích 2.1 Mục đích nghiên cứu Trình bày những cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng Phân tích đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình Đƣa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank... đúng kế hoạch phòng chống rủi ro đã hoạch định, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, sai sót khi giao dịch từ đó đƣa ra các biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Trong bài nghiên cứu của tác giả Lê Nguyên Phƣơng Ngọc " Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí... Điều trong bài viết nghiên cứu "Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam" năm 2008 cho rằng rủi ro tín dụng là các tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả đƣợc đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay hoặc khách hàng thanh toán nợ gốc và lãi không đúng hạn sau khi đƣợc cấp các khoản tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông... ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng theo QĐ 493/2005/QĐ-NHNNngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN Hà Nội 14 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Báo cáo thường niên năm 2010-2014 15 Lê Nguyên Phƣơng Ngọc, 2007 Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Luận... , 2012 Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 20 Nguyễn Anh Tuấn, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 12 21 Nguyễn Danh Tuấn, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải... nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng, theo đó là những hệ quả to lớn đối với toàn hệ thống ngân hàng và cao hơn nữa là toàn bộ nền kinh tế Chính vì vậy, củng cố và nâng cao chất lƣợng tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng là nhiệm vụ rất khó khăn nhƣng vô cùng bức thiết với các ngân hàng Làm thế nào để quản lý rủi ro tín dụng là điều đã và đang đƣợc các nhà quản lý, các nhà chính sách, nghiên cứu quan tâm Trong