Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - BÙI THỊ HẢI YẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - BÙI THỊ HẢI YẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LƢU THỊ HƢƠNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS LƢU THỊ HƢƠNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn phát triển từ tài liệu, công trình nghiên cứu đƣợc công bố, tham khảo giáo trình, tạp chí chuyên ngành trang thông tin điện tử Những quan điểm đƣợc trình bày luận văn quan điểm cá nhân Các giải pháp nêu luận văn đƣợc rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng, giáo viên hƣớng dẫn tận tình bảo giúp đỡ cho tác giả suốt trình nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thực tế thực luận văn, đồng thời có ý kiến đóng góp quý báu để luận văn đƣợc hoàn thành tốt Bên cạnh đó, tác giả luận văn xin trân trọng gửi lời cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình trình thu thập số liệu, thu thập bảng câu hỏi khảo sát cán tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Cuối cùng, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới gia đình, đặc biệt bố mẹ bên ủng hộ mặt, từ tinh thần đến tài chính… làm cho có thêm động lực để cố gắng hoàn thiện luận văn cách tốt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại .Error! Bookmark not defined 1.2.1Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.3 Hậu xảy rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng MạiError! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm vai trò Quản lý rủi ro tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nội dung Quản lý rủi ro tín dụngcủa Ngân hàng Thương mại Error! Bookmark not defined 1.3.3 Các nguyên tắc Basel Quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined 1.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.4.1 Nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.5 Bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tạiNHTMError! Bookmark not defined 1.5.1 Bài học kinh nghiệm quản lý RRTD NHTM giới Error! Bookmark not defined 1.5.2 Bài học kinh nghiệm Quản lý RRTD NHTM Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp thống kê Error! Bookmark not defined 2.2.4 Phương pháp phân tích Error! Bookmark not defined 2.2.5 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAMError! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam .Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thực trạng nhận dạng rủi ro tín dụng NH TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng NH TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2.3 Thực trạng kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro tín dụng NH TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2.4 Thực trạng xử lý tổn thất xảy rủi ro tín dụng NH TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng NH TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.3.1 Khối Quản lý Rủi ro: Error! Bookmark not defined 3.3.2 Khối Phê duyệt tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3.3 Ban thẩm định tín dụng đầu tư, Hội đồng tín dụngError! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.2 Hạn chế Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.4.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG Error! Bookmark not defined GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAMError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.1.1 Định hướng phát triển chung Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng phát tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp tăng cƣờng Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam .Error! Bookmark not defined 4.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ Error! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị .Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với Chính phủ ngành có liên quan Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa DN Doanh nghiệp FED Cục dự trữ liên bang Mỹ KH Khách hàng KD Kinh doanh Maritimebank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại 10 PD Xác suất vỡ nợ 11 RRTD Rủi ro tín dụng 12 TC Tài 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TD Tín dụng 15 TS Tài sản 16 TSĐB Tài sản đảm bảo i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Những rủi ro tín dụng MSB 52 Bảng 3.7 Các công cụ đo lƣờng RRTD MSB 56 Bảng 3.8 Bảng điểm xếp hạng khách hàng MSB 57 Bảng 3.9 Bảng điểm xếp hạng khách hàng theo QCA MSB 58 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 Tình hình huy động vốn MSB từ năm 2011 đến 6/2014 Tình hình hoạt động TD MSB từ năm 2011 6/2014 Doanh Thu cung ứng dịch vụ từ năm 2011 đến 6/2014 Doanh Thu hoạt động kinh doanh ngoại hối từ năm 2011 đến 6/2014 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 6/2014 Thẩm quyền phê duyệt khoản vay cấu thời hạn MSB Tình hình nợ xấu Maritime bank từ năm 2011 đến 2013 Tình hình dự phòng RRTD MSB năm 2011 đến 6/2014 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng MSB năm 2011 13 Bảng 3.13 đến 6/2014 ii Trang 47 48 48 49 49 64 70 73 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Sơ đồ, Biểu đồ Sơ đồ 1.1 Nội dung Trang Quy trình tín dụng iii TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Diệu Anh , 2012.Quản trị danh mục cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam.Luận án tiến sĩ Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà, 2013 Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Lƣu Thị Hƣơng Vũ Duy Hào, 2010 Tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, 2014 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012 – 2014 Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2011 Quy chế quản l ý rủi ro tín dụng Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2012 Quy chế tổ chức hoạt động hội đồng xử lý rủi ro.Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2011 Ban hành khung quản lý rủi ro chương trình hành động quản lý rủi ro Maritimebank Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2010 Quy định phối hợp công tác ủy ban quản lý rủi ro với đơn vị liên quan Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2010 Quy định sách tín dụng Maritimebank Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2011 Báo cáo kết kinh doanh NH TMCP Hàng Hải Việt Nam năm 2011 Hà Nội 11 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2012 Báo cáo kết kinh doanh NH TMCP Hàng Hải Việt Nam năm 2012 Hà Nội 12 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2013 Báo cáo kết kinh doanh NH TMCP Hàng Hải Việt Nam năm 2013 Hà Nội 13 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2011 Báo cáo kết kinh doanh NH TMCP Hàng Hải Việt Nam tháng năm 2014 Hà Nội 14 Nguyễn Mạnh Phát, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế- Đại học Quốc Gia 15 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 16.Ngô Thị Thanh Trà, 2010.Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nam Sài Gòn.Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh Website: 17 Phan Thị Linh, 12/2012 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới Tạp chí tài http://www.tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi binh-luan/kinh-nghiem-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tren-the-gioi-19013.html 18 Ngân Hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, 2015 Tổng Quan.Hà Nội, 2015 http://www.msb.com.vn/gioi-thieu 19 Đào Thị Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Hà Nội, Tạp chí tài http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi -binh-luan/xay-dunghe-thong-quan-tri-rui-ro-hoat-dong-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam51612.html