Tiểu luận môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÁO CÁO TÀI CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰ NG N HÀNG Nhóm thực Lớp Giáo viên hướng dẫn : NHÓM : CHNHK24 : PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Hồ Chí Minh, tháng 04/2016 ĐỀ TÀI 8: CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰ NG N HÀNG Nhóm thực : NHĨM Lớp : CHNHK24 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương DANH SÁCH NHÓM Phạm Thị Hiền Trần Mỹ Hương Trà Thái Thị Trang Võ Thị Hiền Nguyễn Hùng Cường MỤC LỤC I.LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH 1 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng: II.CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CẠNH TRANH Chỉ số HHI (Herfindahl-Hirschman Index) H-Statistic, mơ hình Panzar Rosse Chỉ số Lerner Chỉ số Lerner hiệu chỉnh Một số nghiên cứu liên quan III.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 11 IV.TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 12 V.KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 14 Đặc điểm hệ thống ngân hàng 15 Hoạt động cạnh tranh không lành mạnh 21 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 22 KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng I LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH Cạnh tranh có vai trị quan trọng động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Nó buộc người sản xuất phải động, nhạy bén, tích cực nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học cơng nghệ, hồn thiện tổ chức quản lý để nâng cao suất lao động, hiệu kinh tế Ở đâu thiếu cạnh tranh có biểu độc quyền thường trì trệ phát triển Cạnh tranh doanh nghiệp chiến lược doanh nghiệp với đối thủ ngành (Theo Bộ sách Chiến lược cạnh tranh, Lợi cạnh tranh Lợi cạnh tranh quốc gia Michael E Porter) Theo Michael Porter thì: Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết q trình cạnh tranh bình qn hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm (1980) Và Michael Porter lực cạnh tranh doanh nghiệp gồm bốn yếu tố: a Các yếu tố thân doanh nghiệp: Bao gồm yếu tố người (chất lượng, kỹ năng); yếu tố trình độ (khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm thị trường); yếu tố vốn… yếu tố chia làm loại: * Loại 1: yếu tố như: môi trường tự nhiên, địa lý, lao động; * Loại 2: yếu tố nâng cao như: thông tin, lao động trình độ cao… Trong đó, yếu tố thứ có ý nghĩa định đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Chúng định lợi cạnh tranh độ cao cơng nghệ có tính độc quyền Trong dài hạn yếu tố có tính định phải đầu tư cách đầy đủ mức b Nhu cầu khách hàng: ây yếu tố có tác động lớn đến phát triển doanh nghiệp Thực tế cho thấy, không doanh nghiệp có khả thõa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt có hạn chế mặt khác Vấn đề là, doanh nghiệp phải nhận biết điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt địi hỏi khách hàng Thông qua nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp tận dụng lợi theo quy mơ, từ cải thiện hoạt động Nhóm Page Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng kinh doanh dịch vụ Nhu cầu khách hàng cịn gợi mở cho doanh nghiệp để phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ mời Các loại hình phát triển rộng rãi thị trường bên doanh nghiệp người trước tiên có lợi cạnh tranh c ác lĩnh vực có liên quan phụ trợ: Sự phát triển doanh nghiệp tách rời phát triển lĩnh vực có liên quan phụ trợ như: thị trường tài chính, phát triển công nghệ thông tin… Ngày nay, phát triển công nghệ thông tin, ngân hàng theo dõi tham gia vào thị trường tài 24/24 ngày d Chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc ngành đối thủ cạnh tranh: Sự phát triển hoạt động doanh nghiệp thành công quản lý tổ chức mơi trường phù hợp kích thích lợi cạnh tranh Sự cạnh tranh doanh nghiệp yếu tố thúc đẩy cải tiến thay đổi nhằm hạ thấp chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ Trong bốn yếu tố trên, yếu tố coi yếu tố nội doanh nghiệp, yếu tố yếu tố có tính chất tác động thúc đẩy phát triển chúng Ngoài ra, cịn hai yếu tố mà doanh nghiệp cần tính đến hội vai trị Chính Phủ Vai trị Chính Phủ có tác động tương đối lớn đến khả cạnh tranh doanh nghiệp việc định sách cơng nghệ, đào tạo trợ cấp Theo lý thuyết cạnh tranh Karl Marx phân tích cạnh tranh khía cạnh: cạnh tranh giá trị thặng dư, cạnh tranh chất lượng, cạnh tranh ngành diễn xoay quanh giá trị có lao động trừu tượng tạo giá trị Marx định nghĩa cạnh tranh có nghĩa đấu tranh, ganh đua, thi đua đối tượng phẩm chất, loại, đồng giá trị nhằm đạt ưu lợi ích, mục tiêu xác định Trong lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh thể đối địch hãng kinh doanh moot thị trường để giành nhiều khách hàng hơn, thu hút nhiều lợi nhuận cho thận, thường cách bán theo giá thấp hay cung cấp chất lượng hàng hóa cao Kết cạnh tranh lọc, loại bỏ doanh nghiệp kinh doanh phát triển ó quy luật tất yếu hoạt động kinh tế Nhóm Page Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ể chiến thắng cạnh tranh chủ thể cần phải có khả cạnh tranh (sức mạnh cạnh tranh hay lực cạnh tranh) ể có khả cạnh tranh, chủ thể phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh NHTM loại hình doanh nghịệp kinh tế thị trường khơng nằm ngồi nội dung nói cạnh tranh Các chủ thể tham gia thị trường cạnh tranh chia ta làm loại: - Cạnh tranh ngân hàng định chế tài phi ngân hàng - Cạnh tranh ngân hàng nước ngân hàng nước - Cạnh tranh ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước ngân hàng thương mai cổ phần Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng: - Ngân hàng ngành kinh doanh có điều kiện (đáp ứng số điều kiện cao với số lượng cấp phép hạn chế) tác động to lớn đến kinh tế, đặc biệt tính hệ thống cao tương tác có tính dây chuyền Các NHTM hoạt động kinh doanh lĩnh vực đặc biệt, kinh doanh tiền tệ ây lĩnh vực hoạt động đòi hỏi quản lý chặt chẽ quan quản lý (NHTW, Chính phủ…) thơng qua Luật, quy định điều kiện ràng buộc khác Bởi lẽ NHTM huy đồng tiền nhàn rỗi chủ yếu từ dân cư, thông qua hoạt động chức mình, NHTM thực cho vay, toán… đáp ứng nhu cầu khách hàng Nếu không quản lý kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt đơng NHTM dẫn đến tình trạng “phá rào” dẫn đến đổ vỡ phá sản ngân hàng iều không hệ lụy với ngân hàng mà cịn hệ thống chí kéo theo hệ lụy đến kinh tế Mặc dù NHTM cạnh tranh gay gắt với để mở rộng thị phần, tranh thủ khách hàng, tác nghiệp chúng phải hợp tác với để thực thi chức có tính hệ thống tốn bù trừ, cung cấp thông tin khách hàng cho để giảm thiểu rủi ro khách hàng gian lận, ngăn chặn tác động dây chuyền làm sụp đổ hệ thống… ể hỗ trợ nhau, NHTM phải cứu nguy cho tiêu diệt - Sản phẩm có khác biệt: Hàng hóa mà NHTM cung cấp cho khách hàng quyền sử dụng tiền theo thời gian Phạm vi khác biệt khơng nằm tiền mà quy trình, tiêu chuẩn, thái độ phương thức cung cấp, huy động tiền, khả đáp Nhóm Page Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng ứng nhu cầu khách hàng, không chất lượng, mà túy số lượng độ dài thời gian sử dụng tiền Nói cách khác, cạnh tranh ngân hàng vừa dựa vào chất lượng sản phẩm dịch vụ tiện ích, an tồn…cung cấp cho khách hàng dựa vào phương thức, số lượng cung cấp nhiều thái độ phục vụ gần gũi, thân thiện, tin tưởng, phong cách giao dịch chuyên nghiệp thân thiện Cạnh tranh giá hoạt động ngân hàng hạn chế Bởi vì, lãi suất - đầu vào đầu ngân hàng dễ bị san phẳng, chí cịn chịu điều tiết phủ Chính vậy, ngân hàng thường cạnh tranh quy mô cung ứng chi phí cung ứng giá bán hàng hóa, cạnh tranh dựa vào uy tín, thương hiệu khác biệt sản phẩm Cạnh tranh NHTM chịu ảnh hưởng nhạy cảm thị trường tài quốc - tế Cùng với trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế dòng vốn luân chuyển quốc gia ngày mạnh mẽ, NHTM quốc gia phải liên kết với NHTM nước để thực trọn vẹn giao dịch dịch vụ Khi liên kết NHTM quốc gia phải tuân thủ quy định tiêu chuẩn quốc tế Cạnh tranh ngân hàng dựa lớn vào yếu tố tâm lý tín nhiệm, kỳ vọng - người gửi tiền: Kinh doanh ngân hàng có tính rủi ro cao Những yếu tố ngồi ngân hàng khó khăn khách hàng, thiên tai, bất ổn thị trường, yếu tố thân ngân hàng lòng tham lam, mạo hiểm nhân viên kinh doanh… khiến ngân hàng đến chỗ phá sản, làm niềm tin người gửi Do tình trạng thơng tin bất đối xứng ngân hàng khách hàng khiến khách hàng kiểm sốt tình hình kinhh doanh ngân hàng Chính vậy, tin đồn khiến người gửi tiền lịng tin vào hệ thống ngân hàng nói chung, NHTM cụ thể nói riêng, họ liền ạt rút tiền khỏi ngân hàng khiến ngân hàng gặp nhiều khó khăn Hoạt động ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt số loại - hình kinh doanh kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ tài có liên quan Do đó, cạnh tranh ngân hàng đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế II CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CẠNH TRANH Các nhà nghiên cứu thường sử dụng số đại diện cho sức mạnh thị Nhóm Page Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng trường ngân hàng là: HHI - Herfindahl-Hirschman Index, LERNER Index H-Statistic (mơ hình Panzar-Rosse) Với phương pháp đo lường phần làm nhóm là: phương pháp đo lường có cấu trúc (structural measure) phương pháp HHI, phương pháp đo lường phi cấu trúc (unstructural measure) Lerner Index, H-Statistic (mô hình Panzar-Rosse -1987) Chỉ số HHI (Herfindahl-Hirschman Index) Về định nghĩa số HHI (Herfindahl-Hirschman Index) sử dụng để đo lường mức độ tập trung ngân hàng (concentration) ược tính tốn dựa tổng bình phương giá trị thị phần ngân hàng (sum of square of the market share of the banks) n HHI = MS2i i=1 Trong đó:  HHI: HerfindahlHirschman Index  MS: thị phần ngân hàng thứ i Việc xác định thị phần ngân hàng nhiều thị trường ngân hàng: thị trường tiền gửi, thị trường cho vay, hay quy mơ ngân hàng v.v…Người nghiên cứu lựa chọn số lượng “n” ngân hàng lớn làm đại diện cho toàn thể thị trường để khảo sát mức độ tập trung cho ngân hàng Chỉ số HHI có giá trị từ đến đại diện cho mức độ tập trung ngân hàng Chỉ số HHI 0.01 đánh giá cạnh tranh “gay gắt”, từ 0.01 đến 0.1 đánh giá thị trường phi tập trung, từ 0.1 đến 0.18 đánh giá mức độ tập trung trung bình, từ 0.18 trở lên xem mức độ tập trung cao, Horizontal Merger Guidelines (2010) H-Statistic, mơ hình Panzar Rosse H-Statistic số đại diện cho mức độ cạnh tranh tính tốn dựa mơ hình Panzar Rosse (1987), đo lường mức độ co giãn doanh thu với chi phí đầu vào ngân hàng cho trước Chỉ số H-Statistic lớn cho thấy mức độ cạnh tranh lớn hệ thống ngân hàng Chỉ số H-Statistic Nhóm Page Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng thường sử dụng đo lường mức độ cạnh tranh ngân hàng khu vực hay thị trường với thị trường khác Mơ hình Panzar Rosse (1987) đo lường ảnh hưởng nhân tố chi phí doanh thu tập ngân hàng Tùy vào định nghĩa thông số đầu vào chi phí việc áp dụng mơ hình mà có khác biệt lẫn với đối số đầu vào nghiên cứu Vì lẽ mà mơ hình có biến thể ước lượng tương đối tùy vào thông số chi phí đầu vào, tổng qt hóa tương ứng với mơ hình sau: Ln(TRit) = β0 + β1ln(Pfit) + β2ln(Plit) + β3ln(Pkit) + β4ln(ETAit) + β5ln(TAit) + εit (1) Trong đó:  TR: tỷ số tổng doanh thu tổng tài sản  Pl: tỷ số chi phí nhân viên , đại diện cho chí phí lao động tổng tài sản  Pk: tỷ số chi phí vận hành , đại diện cho chi phí vận hành tổng tài sản  Pf: tỷ số chi phí lãi , đại diện cho chi phí vốn tổng tiền gửi  ETA: tỷ số vốn chủ sỡ hữu , đại diện cấu trúc vốn hay chi phí doanh thu tổng tài sản  TA: quy mô ngân hàng hay tổng tài sản Các hệ số β1, β2, β3 xác định dựa mơ hình hình ước lượng tham số hồi quy FEM (Fixed effected model), ba thông số thơng số để ước lượng số H-Statistic H = β1 + β + β Trong đó:  H: số H-Statistic  β1, β2, β3 hệ số ước lượng tương quan từ (1) Ý nghĩa số H-statistic: Nhóm Page Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng Tính chất thị trường H-Statistic H≤0 ộc quyền 0