TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Trong nền kinh tế đầy biến động và nhiều rủi ro như hiện nay, ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng. Đó là điều tiết nhịp nhàng nền kinh tế, đưa nền kinh tế trở về trạng thái cân bằng. Ngân hàng vốn được biết đến là một trung gian tài chính, là nơi mà người có nhu cầu vay vốn đến vay và người có nhu cầu gửi tiết kiệm đến gửi. Nhờ ngân hàng mà nhu cầu của cả người đi vay và người cho vay đều được đáp ứng.

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH HƯNG YÊN Họ tên: MSSV: Lớp: Giáo viên hướng dẫn: Hà nội - 2015 Tài Ngân hàng 25B Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ MỤC LỤC Hà nội - 2015 .1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ DANH MỤC VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước NH HTX : Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) Co-opBank – CNHY : Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân TCTD : Tổ chức tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh CBTD : Cán tín dụng TSĐB : Tài sản bảo đảm BCTC : Báo cáo tài Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Hà nội - 2015 .1 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Error: Reference source not found Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế đầy biến động nhiều rủi ro nay, ngân hàng có vai trò vô quan trọng Đó điều tiết nhịp nhàng kinh tế, đưa kinh tế trở trạng thái cân Ngân hàng vốn biết đến trung gian tài chính, nơi mà người có nhu cầu vay vốn đến vay người có nhu cầu gửi tiết kiệm đến gửi Nhờ ngân hàng mà nhu cầu người vay người cho vay đáp ứng Nhắc tới ngân hàng không nhắc tới vấn đề tín dụng Tín dụng ngân hàng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng Nhờ hoạt động mà ngân hàng coi kênh huy động vốn quan trọng hệ thống tài nước ta, góp phần thúc đẩy phát triển cân đối ngành, lĩnh vực theo định hướng Nhà nước Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng không tác động tới tài sản, uy tín ngân hàng mà tác động tiêu cực tới ngân hàng tổ chức tài khác, ảnh hưởng đến toàn kinh tế Rủi ro tín dụng cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan loại bỏ hoàn toàn Ngân hàng áp dụng biện pháp tăng cường khả phòng ngừa quản lý rủi ro tín dụng để kiểm soát tốt rủi ro tín dụng, tránh tổn thất to lớn có phát sinh Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho ngân hàng Chính vậy, quản trị rủi ro tín dụng công việc thiếu ngân hàng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam quan tâm SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, em định chọn đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên” làm đề tài thực tập - Mục đích nghiên cứu chuyên đề : + Nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng Phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank – Chi nhánh Hưng Yên + Đưa số ý kiến nhận xét đề xuất nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Co-opBank – Chi nhánh Hưng Yên - Để giải vấn đề trên, phần mở đầu kết luận chuyên đề bao gồm nội dung sau : Chương I: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng hợp tác Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank - Chi nhánh Hưng Yên Chương III: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank – Chi nhánh Hưng Yên Tuy có nhiều cố gắng chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong tham gia đóng góp quý thầy, cô Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Thị Minh Huệ người tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian qua để em hoàn thành chuyên đề Xin cảm ơn Ban Giám đốc cán nhân viên làm việc Co-opBank – Chi nhánh Hưng Yên giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian thực tập quan SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG HỢP TÁC 1.1 Hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng hợp tác 1.1.1 Những vấn đề tổ tín dụng hợp tác Về mặt khái niệm, TCTD hợp tác hiểu loại hình trung gian tài thành lập, quản lý kiểm soát thành viên người có nhu cầu thụ hưởng dịch vụ tài (như gửi tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, toán,…) có đặc điểm tương đồng nơi cư trú hay nghề nghiệp Trên giới, loại hình TCTD hợp tác xác định mục tiêu hoạt động cao phát huy sức mạnh đoàn kết, tương trợ thành viên nhằm nâng cao lực sản xuất, kinh doanh thành viên góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho cộng đồng dân cư địa bàn Do không chịu áp lực phải đạt mục tiêu lợi nhuận giá nên TCTD hợp tác đầu tư theo nguyên tắc thận trọng, tức không mạo hiểm Như vậy, nói yếu tố đảm bảo an toàn cho hoạt động TCTD hợp tác - Các nguyên tắc tổ chức hoạt động tạo nên gắn bó bền chặt thành viên (chủ sở hữu đồng thời khách hàng) với TCTD hợp tác Mặc dầu nước có cách diễn đạt khác nguyên tắc tổ chức hoạt động loại hình TCTD hợp tác bản, nội hàm nguyên tắc thống nhất: + Nguyên tắc tự nguyện: Mọi công dân, hộ gia đình đối tượng khác có đủ điều kiện theo quy định gia nhập TCTD hợp tác Khi không nhu cầu, thành viên có quyền khỏi TCTD hợp tác Nói cách khác, việc gia nhập hay khỏi TCTD hợp tác hoàn toàn tự nguyện không chịu cưỡng ép Đương nhiên, “tự nguyện” phải nằm khuôn khổ quy định cụ thể, vừa nhằm đảm bảo SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ quyền tự lựa chọn thành viên lại vừa đảm bảo tính ổn định tổ chức hoạt động TCTD hợp tác + Nguyên tắc quản lý dân chủ bình đẳng: Sau gia nhập, thành viên quyền tham gia quản lý TCTD hợp tác thông qua quyền thành viên, là: Được dự đại hội thành viên để thảo luận biểu vấn đề quan trọng TCTD hợp tác; ứng cử, bầu cử vào máy quản trị, kiểm soát điều hành TCTD hợp tác; cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động TCTD hợp tác; thành viên có quyền ngang biểu (mỗi thành viên phiếu bầu, không phân biệt số vốn góp) Đây điểm khác biệt loại hình TCTD hợp tác so với loại hình TCTD cổ phần khác + Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm có lợi: Với tư cách doanh nghiệp, TCTD hợp tác tự chịu trách nhiệm kết hoạt động mình, tự định phân phối thu nhập; đồng thời, đảm bảo TCTD hợp tác thành viên có lợi + Nguyên tắc chia lãi đảm bảo kết hợp lợi ích thành viên phát triển TCTD hợp tác: Theo nguyên tắc truyền thống, lợi nhuận TCTD hợp tác không chia theo vốn góp, điều làm xói mòn tinh thần hợp tác, đề cao tư tưởng lợi nhuận, không chia thu hút đông đảo thành viên tham gia Tuy nhiên, chia toàn lợi nhuận theo vốn góp dễ quay trở mô hình doanh nghiệp thương mại, theo lợi nhuận chia theo vốn góp TCTD hợp tác lợi việc khuyến khích tinh thần tương trợ cộng đồng Vì vậy, qua trình phát triển lâu dài TCTD hợp tác, nguyên tắc vận dụng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích thành viên với phát triển TCTD hợp tác Nhìn chung, lợi nhuận TCTD hợp tác sử dụng vào nhiều mục đích khác như: Trả lãi vốn góp; trả thưởng theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ; SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ trích lập quỹ phát triển, quỹ dự phòng rủi ro, Ngoài ra, TCTD hợp tác sử dụng lợi nhuận lại để đáp ứng nhu cầu giáo dục, tập huấn, cung cấp thông tin cho thành viên; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - xã hội chung cộng đồng; đóng góp vào hoạt động từ thiện tham gia vào loại quỹ phát triển cộng đồng dân cư địa phương, + Nguyên tắc hợp tác phát triển cộng đồng: Khi gia nhập TCTD hợp tác, thành viên có trách nhiệm phát huy tối đa tinh thần tập thể, nâng cao ý thức đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nội TCTD hợp tác cộng đồng xã hội; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác TCTD hợp tác nước + Nguyên tắc sử dụng dịch vụ thường xuyên: Để góp phần tạo điều kiện cho TCTD hợp tác hoạt động bền vững, thành viên phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ TCTD hợp tác cách đặn Nói cách khác, thành viên có trách nhiệm góp phần tăng doanh số hoạt động TCTD hợp tác thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ TCTD hợp tác cung cấp Về thực chất, nguyên tắc truyền thống nên TCTD hợp tác áp dụng không áp dụng Chính nguyên tắc hợp tác xã tạo nên gắn bó tự nguyện chặt chẽ TCTD hợp tác với thành viên Mỗi thành viên gia nhập vào TCTD hợp tác xác định gắn bó lâu dài, không lợi ích riêng mà lợi ích cộng đồng Mặt khác, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ TCTD hợp tác không nhu cầu mà trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên Điều hoàn toàn khác biệt với cổ đông TCTD thương mại - Các thành viên (đồng thời khách hàng chủ sở hữu) hiểu rõ tình hình hoạt động TCTD hợp tác Nói chung, TCTD hợp tác thường hoạt động địa bàn dân cư định, nơi mà thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ TCTD hợp tác, trừ sản phẩm, dịch vụ mà TCTD hợp tác không đáp SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ ứng Mặt khác, máy kiểm soát, giám sát hoạt động TCTD hợp tác thành viên bầu sẵn sàng cung cấp thông tin tình hình tổ chức hoạt động TCTD hợp tác Ngoài ra, thành viên quyền tiếp cận với thông tin TCTD hợp tác cần thiết Vì vậy, băn khoăn, nghi ngờ thành viên an toàn TCTD hợp tác giải tỏa cách nhanh chóng Trong khủng hoảng, yếu tố niềm tin đóng vai trò quan trọng tồn định chế tài Khách hàng dễ dàng niềm tin ngân hàng thương mại lý không rõ ràng (tác động tâm lý, tin đồn,…), thành viên thường niềm tin TCTD hợp tác nguy an toàn trở nên rõ ràng - Các TCTD hợp tác gần gũi hiểu rõ khách hàng so với loại hình TCTD thương mại khác Hầu hết khách hàng TCTD hợp tác đối tượng cư trú sản xuất, kinh doanh địa phương có quan hệ chặt chẽ với TCTD hợp tác Vì vậy, biến động tình hình sản xuất, kinh doanh khách hàng TCTD hợp tác nắm rõ có biện pháp hỗ trợ ứng phó kịp thời Ngay giai đoạn khủng hoảng, tỷ lệ nợ hạn TCTD hợp tác nằm tầm kiểm soát - Các khoản đầu tư TCTD hợp tác thường có độ an toàn cao So với NHTM, khoản đầu tư TCTD hợp tác thường có quy mô nhỏ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm có độ rủi ro cao (như kinh doanh chứng khoán, bất động sản,…) Vì vậy, khủng hoảng tài toàn cầu nay, TCTD hợp tác chịu tổn thất sụt giảm thị trường bất động sản thị trường chứng khoán - Các TCTD hợp tác có khả hỗ trợ lẫn thông qua hình thức liên kết hệ thống SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ ro Co-opBank-CNHY, chủ yếu nguyên nhân sau: a, Nguyên nhân chủ quan – Thiếu nguồn thông tin xác để phân tích tín dụng, thông tin nội Ngân hàng đơn giản, chưa đầy đủ Các thông tin BCTC doanh nghiệp chưa bị bắt buộc phải qua kiểm toán nên độ xác báo cáo chưa cao Từ dẫn đến việc tỷ lệ NQH/Tổng dư nợ, tỷ lệ Nợ hạn có khả tổn thất/Dư nợ hạn cao, – Nhiều cán tín dụng chi nhánh non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hiểu biết khách hàng Trong môi trường kinh doanh lại phức tạp có nhiều biến động, đòi hỏi cán tín dụng phải có khả phân tích, nhận định tốt tình hình, linh hoạt, nhạy bén xử lý vấn đề để đưa định cách xác từ dẫn đến nợ xấu ngân hàng mức cao CBTD phải thực nhiều công việc quy trình cấp tín dụng nên bị hạn chế việc quản lý khách hàng ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định b,Nguyên nhân khách quan Do khách hàng gian lận liên quan đến báo cáo tài gian lận kế toán: hình thức gian lận xảy công ty cố tình khai mang số liệu báo cáo tài Gian lận báo cáo tài diễn hình thức như: Ghi nhận doanh thu không đúng, có khác biệt nội dung hình thức; gian lận doanh thu không kỳ kế toán; công bố không đầy đủ giao dịch với cỏc bờn liên quan; xác định giá trị tài sản không đúng; gian lận liên quan đến tài sản đảm bảo; giõn lận liên quan đến việc ngụy tạo uy tín để lợi dụng vay tiền cố ý gây thế, móc nối với cán ngân hàng… Một số trường hợp khách hàng xin vay ngắn hạn thực tế sử dụng vào công trình đầu tư trung dài hạn tình hình kinh tế tăng trưởng nay, doanh nghiệp thường có nhu cầu đầu tư trung SVTH: Lê Văn Đoan 45 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ hạn để cải tiến mở rộng sản xuất kinh doanh nguồn vốn ngân hàng xét duyệt cho vay có hạn điều dẫn đến tình trạng doanh nghiệp sử dụng vốn sai thời hạn Ngoài cũn cú trường hợp khách hàng sau kết thúc chu kỳ kinh doanh, có lợi nhuận khách hàng chây ỳ, không chịu trả nợ nhằm mục đích chiếm dụng vốn ngân hàng Điều gây khó khăn chi nhân viên tín dụng trình thu hồi nợ khiến tỷ lệ nấu hạn gia tăng ảnh hưởng xấu đến uy tín Chi nhánh doanh nghiệp vay vốn khác - Rủi ro thay đổi môi trường tự nhiên như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt gây tổn thất cho khách hàng vay vốn kinh doanh Hưng Yên tỉnh mà nông nghiệp chủ yếu, Đặc điểm ngành nghề nhạy cảm với thay đổi thời tiết dịch bệnh Trong năm qua, dịch cúm gia cầm thiên tai diễn thường xuyên khắp khu vực gây tổn thất nề cho kinh tế Các hộ gia đình, doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh để kinh doanh nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề nên khó khăn việc trả nợ vay SVTH: Lê Văn Đoan 46 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CO-OPBANK – CHI NHÁNH HƯNG YÊN 3.1 Định hướng Co-opBank quản trị rủi ro tín dụng Co-opbank xác định tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiến lược lựa chọn phát triển hệ thống TCTD hợp tác xã trở thành phận quan trọng hệ thống TCTD nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu vốn khu vực nông nghiệp nông thôn bước khu vực đô thị, người có thu nhập thấp, hướng tới phục vụ người nghèo, DN nhỏ siêu nhỏ Góp phần thực chủ trương Đảng, Nhà nước phát triển nông nghiệp nông thôn, hạn chế tình trạng tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội giảm nghèo bền vững Tuy nhiên, để đạt mục tiêu chiến lược thời gian sớm với chi phí hợp lý nhất, Co-opbank cần thiết phải xác định cho riêng chiến lược kinh doanh cách cụ thể Trên sở chiến lược kinh doanh chung xác định, kế hoạch Marketing, kế hoạch kinh doanh phận kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự,… xây dựng triển khai thực đảm bảo tính thống mục tiêu chiến dựa tảng công nghệ đại hóa với đội ngũ cán nhân viên thân thiện có tinh thần trách nhiệm cao Để đạt mục tiêu tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank thực định hướng sau: – Đa dạng hoá hình thức cấp tín dụng: ngân hàng cần sử dụng nhiều phương thức cho vay để tăng doanh số khách hàng vay đơn vị Đa dạng sản phẩm tín dụng có tiện ích thuận tiện sử dụng dễ dàng khách hàng chấp thuận Chú trọng mở rộng sản phẩm về: hạn mức, thấu chi, hạn mức dự phòng, bão lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá … – Thực hoàn chỉnh quy trình tín dụng có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế sai sót, hạn chế khả sảy rủi ro nâng cao chất lượng khoản vay Các quy trình tín dụng ban hành chặt chẽ cụ thể hoá theo loại tín dụng Tuy nhiên cần tiết khoản vay, loại khách hàng SVTH: Lê Văn Đoan 47 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ – Có quy trình thẩm định phương án vay vốn hợp lý, khoa học, đánh giá tương đối xác đầu vào đầu phương án vay vốn để đảm bảo khả hoàn trả vốn vay Điều chỉnh kỳ hạn nợ phù hợp với thị trường đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp – Thủ tục giấy tờ đơn giản, gọn nhẹ phải đảm bảo tính an toàn cho khách hàng ngân hàng Tùy theo quy mô khoản vay, đối tượng cho vay, loại vay, cường độ cạnh tranh mà Ngân hàng cần phải giảm bớt số thủ tục Nhưng có hai thủ tục tuyệt đối không bớt giấy đề nghị vay hồ sơ pháp lý – Triển khai công tác khách hàng: thăm dò ý kiến khách hàng, để đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng cung cấp có sở điều chỉnh hoạt động Ngân hàng, sách khách hàng cho phù hợp với tình hình chung đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng Tiếp cận trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nguyện vọng, nhu cầu vốn dịch vụ mà khách hàng cần Từ tư vấn, hướng dẫn phương thức điều kiện vay vốn phù hợp với đối tượng khách hàng – Tăng cường phối hợp chặt chẽ với trung tâm thông tin tín dụng nhằm mục đích giúp cho ngân hàng có thêm thông tin chinh xác để làm sở cho việc đầu tư tín dụng có hiệu quả, tránh thất thoát vốn, ngăn ngừa việc phát sinh nợ hạn – Thực giám sát, tìm biện pháp đồng từ thương lượng đến sử dụng hình thức khởi kiện để tìm hướng giải dứt điểm nợ xấu xử lý TSĐB nhằm mục đích thu hồi khoản nợ xấu Nợ hạn 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank - CNHY Lợi nhuận rủi ro hai mặt vấn đề: muốn có lợi nhuận phải chấp nhận rủi ro Nếu không chấp nhận rủi ro, không thu lợi nhuận Sự đối mặt chịu tác động rủi ro ảnh hưởng xấu đến ngân hàng, chí bị phá sản bị loại khỏi thị trường Xuất phát từ nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro tín dụng Co-opBank – CNHY mà đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank – CNHY sau : SVTH: Lê Văn Đoan 48 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ 3.2.1 Tăng cường công tác thẩm định, xét duyệt cho vay Thẩm định khâu quan trọng để giúp ngân hàng đưa định đầu tư cách xác, từ nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế nợ hạn phát sinh, bảo đảm hiệu tín dụng vững Do đó, Co-opBank cần phải thực hiện: – Hoàn thiện công tác thẩm định sở đổi đồng mô hình tổ chức, hoàn thiện quy chế, quy trình cách thức tổ chức thẩm định – Nâng cao trình độ thẩm định CBTD, đặc biệt thẩm định tư cách khách hàng cán thẩm định Vì điều có ảnh hưởng lớn đến thiện chí hoàn trả tiền vay khách hàng – Thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, thông tin dự báo phát triển ngành, tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành, giá thị trường, loại sản phẩm…để phục vụ cho công tác thẩm định – Đặc biệt quan tâm đến thực trạng chiều hướng biến động tương lai thị trường kinh doanh mà sản phẩm doanh nghiệp tham gia Xem xét hệ số sinh lời đồng vốn đầu tư mà doanh nghiệp thu 3.2.2 Nâng cao hiệu việc thu thập sử dụng thông tin hoạt động tín dụng Thông tin đầy đủ, xác thị trường, khách hàng, có vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng cho vay hạn chế rủi ro Cần phải thực có hiệu khâu sau đây: – Thu thập thông tin khách hàng: Việc khai thác thông tin khách hàng thường thông qua BCTC năm gần khách hàng (doanh nghiệp) Các BCTC khách hàng lập thường không qua kiểm toán, có chậm, không đầy đủ thường không xác Do CBTD, bên cạnh việc thu thập thông tin từ khách hàng cần thu thập thêm thông tin thứ cấp từ: + Các đối tác khách hàng + Từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ tín dụng Tăng cường hợp tác ngân hàng vấn đề chia sẻ thông tin SVTH: Lê Văn Đoan 49 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ + Từ quan quản lý khách hàng + Từ trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN (CIC) – Thu thập thông tin từ thị trường: bên cạnh thông tin thu thập khách hàng, CBTD cần phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường sản phẩm khách hàng kinh doanh dự toán tình hình cung cầu, giá sản phẩm, TSĐB – Phân tích xử lý thông tin: CBTD phải tập trung phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp dựa thông tin thu thập để làm xem xét định cho vay, nhằm hạn chế rủi ro cách tối đa 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán tín dụng Tín dụng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Mặt khác, hoạt động tín dụng có hiệu hay không phụ thuộc vào trình độ nhân viên tín dụng Do để nâng cao hiệu hoạt động, Co-opBankCNHY cần có biện pháp cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBTD sau: – Việc đào tạo CBTD phải thực thường xuyên Bên cạnh công tác tuyển dụng phải đảm bảo quy trình, yêu cầu công viêc (CBTD phải có phẩm chất đạo đức, phải đào tạo chuyên ngành, hiểu biết xã hội có khả giao tiếp) – Công tác đào tạo cần tập trung vào số vấn đề tăng cường hình thức đào tạo tập trung kết hợp với hình thức tập huấn chỗ Phát động phong trào tự nghiên cứu, tự học, tự nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm tránh tụt hậu trước thay đổi kinh tế thị trường, công nghệ trình phát triển hội nhập ngân hàng – Có sách khen thưởng cho nhân viên tín dụng giỏi, có trình độ nghiệp vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao công việc nhằm động viên tinh thần, khuyến khích CBTD để tránh xảy rủi ro đạo đức nghề nghiệp Đồng thời phải có biện pháp phê bình, kỷ luật cao sa thải CBTD sa sút phẩm chất, đạo đức khả chuyên môn gây ảnh hưởng xấu đến công việc SVTH: Lê Văn Đoan 50 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý hạn chế rủi ro tín dụng – Mở rộng hoạt động tín dụng phải đôi với quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng Đây việc làm cần thiết Co-opBank tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,cụ thể: đầu tư, thiết lập hẳn phận chuyên nghiên cứu dự báo kinh tế tầm vĩ mô ngắn hạn, trung dài hạn để có khả đề chiến lược đầu tư, mở rộng hoạt động tín dụng – Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro thuộc phận quản lý rủi ro – Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay, tránh trường hợp khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, không trả nợ mà sử dụng vào việc khác, nợ đến hạn khả trả Trong đặc biệt thực hiện: + Kiểm tra thường xuyên đột xuất + Thay đổi nội dung kiểm tra, không kiểm tra mục đích vay mà yếu tố khác TSĐB, uy tín, pháp lý … + Sau kiểm tra phải xử lý kết kiểm tra cách đánh giá lại xếp hạng khách hàng xử lý – Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội nhằm ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức CBTD gây – Tăng cường lực quản trị điều hành, tinh thần trách nhiệm, nắm lĩnh vực nghiệp vụ khách hàng phụ trách khách hàng có dấu hiệu khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh – Tổ chức kênh thông tin thông suốt từ Ban giám đốc đến CBTD, đảm bảo phản ánh ban giám đốc truyền đạt đầy đủ đến CBTD, phản ánh doanh nghiệp trình báo với ban giám đốc kịp thời SVTH: Lê Văn Đoan 51 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ 3.3 Kiến nghị Xuất phát từ nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng Co-opBankCNHY mà từ đưa số kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Co-opBank-CNHY 3.3.1 Đối với Nhà nước ngành có liên quan Cục thuế quan nhà nước cần xây dựng kế hoạch kiểm tra trình hoạt động doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra chỗ, kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài doanh nghiệp nộp định kỳ, đặc biệt với doạnh nghiệp có tình trạng thua lỗ kéo dài,… Xử lý nghiêm doanh nghiệp hoạt động không lành mạnh, tham gia buôn lậu, lừa đảo, kinh doanh danh mục đăng ký với quan nhà nước Cục thống kê thành phố cần thông tin rộng rãi phương tiện truyền thông tình hình doanh nghiệp thành lập, giải thể kết kinh doanh, nhiên phải giới hạn định nhằm đảm bảo thông tin cạnh tranh cho doanh nghiệp Trong trình xử lý tài sản đảm bảo cần hỗ trợ quan, ban ngành khác có liên quan, phòng công chứng, quan thuế, cục hải quan, xuất nhập khẩu, đặc biệt với nhu cầu cho vay ngắn hạn, Vì vậy, đề nghị quan phối hợp tác để công tác thu nợ nhanh chóng, giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí công sức, đảm bảo nguồn vốn vay Hình thành khuôn khổ pháp lý: Có khuôn khổ pháp lý hoàn thiện điều quan trọng làm sở pháp lý cho hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn, khuôn khổ pháp lý bao gồm quy định có liên quan đến việc thành lập hoạt động doanh nghiệp nói chung quy định ngân hàng nói riêng, về: ban hành luật, điều luật, chế tài xử phạt nghiêm minh việc thành lập, góp vốn, báo cáo, giấy tờ có liên quan đến doanh nghiệp Xây dựng, kiểm soát môi trường kinh tế, trị ổn định, bền vững, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh tế, thay đổi nhỏ khiến doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, dẫn tới phá sản SVTH: Lê Văn Đoan 52 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ trả nợ cho ngân hàng, công tác thẩm định trở nên vô giá trị Vì phủ cần trì sách kinh tế ổn định, sách thuế, sách bảo hộ cần cụ thể, công khai để DN lẫn Co-opBank có phương hướng cụ thể hành động Hoàn thiện hệ thống kiểm soát gồm kế toán, kiểm toán Nhà nước cần ban hành hệ thống chế tài nghiêm ngặt bắt buộc doanh nghiệp thực cách thống nhất, đồng chế độ kế toán, thống kê thông tin báo cáo Các báo cáo tài DN kiểm tra thường xuyên, kết thẩm định từ thu xác 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - NHNN cần có sách phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng nói chung nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư nói riêng Ngân hàng nhà nước cần ban hành nội dung quy trình thẩm định dự án thống sở thẩm định dự án quan khoa học, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ khoa học môi trường, ngân hàn cho phù hợp với điều kiện nước ta, đồng thời hoà nhập với thông lệ quốc tế - NHNN cần tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho ngân hàng cách tổ chức lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ cho cán ngành cần trọng kỹ thực hành phầm mềm thẩm định máy tính với ví dụ thực tiễn Hàng năm Ngân hàng nhà nước nên tổ chức hội nghị tổng kết đầu tư ngân hàng thương mại vào lĩnh vực, ngành nghề kinh tế, từ rút học kinh nghiệm góp phần định hướng đầu tư thời gian tới - NHNN cần nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro, cần đánh giá rủi ro cách xác để cung cấp nguồn thông tin hữu ích, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống ngân hàng Ngân hàng nhà nước nên mở rộng phạm vi cung cấp thông tin trung tâm tín dụng (CIC), đồng thời cung cấp thêm thông tin kinh tế - kỹ thuật có liên quan cho công tác thẩm định Ngoài ra, NHNN nên mở rộng phạm vi cung cấp thông tin CIC, không thông tin tín dụng mà thông tin kinh tế phục vụ cho hoạt động thẩm định Theo đó, CIC hoạt động DN làm nhiệm vụ cung cấp sản phẩm thông tin thực hoạt động tư vấn SVTH: Lê Văn Đoan 53 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ - Các ngân hàng cần tăng cường hợp tác việc thu thập xử lý thông tin, trao đổi kinh nghiệm để phục vụ cho công tác thẩm định dự án Bởi ngân hàng có manh riêng nên hợp tác có ý nghĩa, dự án đồng tài trợ 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Trong thời gian tới, hoạt động tín dụng hoạt động nghiệp vụ chủ yếu mang lại thu nhập cho ngân hàng Tuy nhiên, vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng tồn nhiều bất cập, đòi hỏi quan tâm nhiều đến công tác quản trị rủi ro tín dụng Sau xin đề xuất số ý kiến: 3.3.2.1 Tăng cường công tác quản lý hoạt động tín dụng – Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thông xếp hạng tín dụng nội nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro Nghiên cứu, đưa vào áp dụng thực tiễn mô hình quản trị rủi ro phù hợp với quy định hành, đặc điểm hoạt động ngân hàng thông lệ quốc tế – Cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường phân tích rủi ro tín dụng cho cán tín dụng Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng toàn hệ thống Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp 3.3.2.2 Đầu tư hệ thống đại hoá công nghệ ngân hàng Chú trọng đến đầu tư công nghệ thông tin để giúp lãnh đạo chi nhánh quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Xây dựng hệ thống thông tin nội để chi nhánh hệ thống thông tin cho tình hình hoạt động khách hàng có quan hệ tín dụng hệ thống cách nhanh chóng xác 3.3.2.3 Đề xuất quy trình quản trị rủi ro tín dụng Trước xu hội nhập, TCTD phải đối diện với cạnh tranh nhiều loại hình rủi ro khác Tuy nhiên, Việt Nam xuất phát điểm ngân hàng thấp so với trung bình khu vực nên việc phải tập trung phát SVTH: Lê Văn Đoan 54 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ triển quan tâm đến lợi nhuận xem ưu tiên số Chính vậy, hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng Việt Nam chưa đầu tư xây dựng cách thoả đáng chuyên nghiệp Đó lí tỷ lệ nợ xấu nhiều vấn đề phát sinh khả kiểm soát trở thành toán khó chưa có lời giải số ngân hàng Việt Nam Đây vấn đề Co-opbank, Co-opBank chưa xây dựng cho quy trình quản trị rủi ro tín dụng hoàn thiện Từ thực trạng đề xuất quy trình sau: – Thứ nhận định phân loại rủi ro tín dụng: hiệu việc quản trị rủi ro tín dụng phụ thuộc nhiều vào việc phân loại rủi ro tín dụng Phân loại rủi ro hiểu việc phân rủi ro thành nhóm riêng biệt theo dấu hiệu chúng Việc phân loại rủi ro nhằm làm rõ số để đánh giá tính hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng, xác định yếu tố bên bên ảnh hưởng đến hiệu tiềm mà ngân hàng đạt Bởi vì, rủi ro tín dụng có nhiều loại khác nên có mức độ ảnh hưởng khác đến vững hoạt động tín dụng ngân hàng hình thành từ nhiều yếu tố khác nhau, có mức độ khác nên áp dụng loại phương pháp đánh giá quản trị chung – Thứ hai, Phân tích rủi ro tín dụng: phân tích rủi ro việc phải làm sáng tỏ nguồn gốc nguyên nhân chúng Quan trọng công việc xác định xác nguồn gốc rủi ro, khả thiệt hại lợi nhuận từ nghiệp vụ ngân hàng có tiềm ẩn rủi ro Việc phân tích cách xác giúp ngân hàng lựa chọn kịp thời giải pháp tối ưu nhiều giải pháp khác – Thứ ba đánh giá rủi ro, tính toán, cân nhắc mức độ rủi ro mức độ chịu đựng tổn thất rủi ro xảy nhằm tạo điều kiện cho nhà quản trị ngân hàng xác định đại lượng rủi ro ngân hàng để định rủi ro ngân hàng kiểm soát rủi ro kiểm soát Đối với rủi ro kiểm soát, Ngân hàng phải đánh giá liệu có chấp nhận rủi ro hay không, mức độ giảm thiểu rủi ro mà ngân hàng muốn đạt thông qua trình kiểm soát Đối với rủi ro không kiểm soát được, ngân hàng phải chấp nhận SVTH: Lê Văn Đoan 55 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ Đối với tổn thất dự đoán được: để đối phó với loại rủi ro này, ngân hàng cần phải có tiềm lực mạnh vốn chủ sở hữu Do đó, tỷ lệ bảo đảm vốn mối quan tâm hàng đầu đánh giá tính ổn định xếp loại ngân hàng Đối với tổn thất dự đoán được: ngân hàng phải tìm cách lượng hoá tổn thất dự kiến tiến hành trích lập quỹ dự phòng rủi ro – Thứ tư, cảnh báo giảm thiểu rủi ro: Cơ chế điều tiết nội rủi ro ngân hàng hệ thống giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực rủi ro thân ngân hàng lựa chọn, xây dựng thực Hệ thống hình thành phương pháp sau: Xây dựng phương pháp phòng chống rủi ro từ xa loại nghiệp vụ cụ thể Xây dựng chế giới hạn rủi ro thông qua quy định giới hạn mức độ rủi ro cho phép nghiệp vụ ngân hàng Đa dạng hoá hình thức kinh doanh Phân bổ rủi ro cho đối tác thông qua nghiệp vụ ngân hàng Tự bảo hiểm việc trích lập dự phòng rủi ro – Thứ năm, tăng cường giám sát kiểm tra: để phối hợp việc thực mục tiêu ngân hàng việc kiểm tra mức độ rủi ro tín dụng cần phải xây dựng hội đồng kiểm tra quy chế sách kiểm tra rủi ro Việc thực giám sát chương trình kiểm tra rủi ro cho thấy: để nâng cao tính hiệu chương trình kiểm tra rủi ro đòi hỏi việc lựa chọn phân tích thông tin cách xác Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm phê duyệt định kỳ xem xét lại chiến lược rủi ro tín dụng sách rủi ro tín dụng quan trọng ngân hàng Ban giám đốc có trách nhiệm thực chiến lược rủi ro tín dụng xây dựng sách, quy chế để đo lường, xác định, theo dõi kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng phải xác định phải quản trị rủi ro tín dụng toàn sản phẩm hoạt động ngân hàng SVTH: Lê Văn Đoan 56 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ Trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng cần phải thực quản trị rủi ro khoản tín dụng toàn danh mục tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng khoản tín dụng đòi hỏi kiến thức cụ thể hoạt động kinh doanh điều kiện tài đối tác quản trị rủi ro danh mục tín dụng.Từ yêu cầu kiến thức bao quát toàn diện để giám sát toàn thành phần chất lượng danh mục tín dụng Ngân hàng cần phải có hệ thống giám sát chất lượng toàn danh mục tín dụng phù hợp với tính chất, quy mô tính phức tạp danh mục tín dụng Ngân hàng cần phải có hệ thống thông tin kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tất hoạt động nội ngoại bảng cân đối tài sản Hiệu quy trình đo lường rủi ro tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng cuả hệ thống thông tin quản lý Việc đo lường RRTD cần xét tới yếu tố như: tính chất khoản tín dụng, lãi suất tham chiếu, điều kiện tài hợp đồng thời hạn, rủi ro thất thoát xảy đến hạn khoản vay biến động thị trường, xếp hạng tín dụng nội bộ, tài sản chấp bảo lãnh … Để bù đắp RRTD, ngân hàng thu lãi tiền vay theo lãi suất đủ để trang trải chi phí đầu vào công thêm phần lãi ngân hàng Mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho thấy mức độ rủi ro mà ngân hàng phải chịu Trong điều kiện cạnh tranh mức lãi có xu hướng giảm xuống vậy, ngân hàng cần phải đảm bảo đầu tư họ có chất lượng cao Trong công tác QTRRTD, việc xếp hạng tín dụng xác định giới hạn tín dụng khách hàng NH cần phải thường xuyên xem xét khoản vay, đánh giá thay đổi hạn mức tín dụng khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cần xác định hạn mức cho ngành nghề khu vực kinh tế cụ thể, cho vùng miền sản phẩm cụ thể nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng Như vậy, QTRRTD xem hệ thống tổ chức độc lập phức tạp với cấu kiến trúc đa tầng Một vấn đề đặt lĩnh vực quản trị rủi ro hình thành tối ưu phương pháp phân loại RRTD chất quản trị chúng cho phép chi tiết hoá việc phân loại rủi ro SVTH: Lê Văn Đoan 57 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ KẾT LUẬN Rủi ro tiềm ẩn hoạt động sống, tình xảy mà người lường hết dẫn đến tổn thất Và hoạt động tín dụng, nguy không thu hồi nợ, xác suất khách hàng không trả nợ gốc lãi vay đến hạn tất yếu khách quan Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi toàn cầu tác động không nhỏ đến chất lượng tín dụng Co-opbank – Chi nhánh Hưng Yên Do nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Co-opbank giai đoạn Xuất phát từ yêu cầu đó, nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chất, đặc trưng, loại hình biểu mối tương quan rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ Co-opbank Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng phân tích nhằm làm bật nguyên nhân rủi ro mối quan hệ với chủ thể liên quan hoạt động tín dụng ngân hàng Trên sở đưa biện pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Đối với Co-opBank, để tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay, đề xuất đưa đề tài là: – Hoạt động tín dụng phải tuân thủ nguyên tắc để đảm bảo an toàn tín dụng – Có biện pháp quản lý tốt rủi ro tín dụng cho vay sách cho vay cụ thể theo loại khách hàng, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, tăng cường chất lượng hiệu nguồn thông tin, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nâng cao chất lượng tài sản đảm bảo.Tham khảo kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng TCTD khác Rủi ro tín dụng cho dù xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hay khách quan loại bỏ hoàn toàn Ngân hàng áp dụng biện pháp tăng cường khả phòng ngừa quản lý rủi ro tín dụng để kiểm soát tốt rủi ro tín dụng, tránh tổn thất to lớn có phát sinh SVTH: Lê Văn Đoan 58 MSSV: 12131034 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Huệ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tham khảo: - Hoà ng Xuân Quế (2005), Nghiệ p vụ Ngân hà ng Trung ương, Nhà xuấ t bả n thố ng kê - TS.Hồ Diệu, 2003, Tín dụng ngân hàng, TP.HCM, Nhà xuất thống kê - Peter.S.Rose, 2004, Quản trị ngân hàng thương mại, Hà Nội, Nhà xuất tài - PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thông kê - TS Lê Thị Hiệp Thương, TS.Hồ Diệu, Th.S Bùi Diệu Anh(2009), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, NXB Phương Đông SVTH: Lê Văn Đoan MSSV: 12131034 [...]... rủi ro tín dụng của TCTD hợp tác là việc các TCTD xây dựng và sử dụng một tổ hợp các biện pháp để kiểm soát chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng 1.2.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng a, Hoạch đinh kế hoạch quản trị rủi ro tín dụng Nội dung quản trị rủi ro tín dụng là: Hoạch định phương hướng và kế hoạch phòng chống rủi ro tín dụng Phương hướng nhằm vào xác định rủi ro có thể xảy ra đến đâu,... ngân hàng nhưng đồng thời đây cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro Theo thống kê và nghiên cứu, rủi ro tín dụng chiếm đến hơn 70% trong tổng rủi ro hoạt động của ngân hàng Như vậy rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh của ngân hàng Có nhiều định nghĩa khác nhau về rủi ro tín dụng: Có nhiều định nghĩa về rủi ro tín. .. loại tín dụng theo nhiều tiêu chí khác: theo ngành nghề kinh tế (tín dụng công nghiệp, tín dụng nông nghiệp ), theo đồng tiền cho vay (VND, USD, ), theo phương pháp hoàn trả (tín dụng trả góp, phi trả góp), theo đối tượng sử dụng vốn (tín dụng bán lẻ, doanh nghiệp, ) theo hình thái tín dụng của ngân hàng (tín dụng bằng tiền, bằng tài sản) 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng của tổ chức tín dụng hợp tác 1.2.1... khách hàng, từng hoạt động kinh doanh và tính chất rủi ro của khoản nợ của tổ chức tín dụng Thực hiện chính sách quản lý rủi ro tín dụng, phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, trong đó bao gồm cách thức đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, các tài sản bảo đảm, hợp đồng tín dụng, khả năng thu hồi nợ và quản lý nợ của tổ chức tín dụng Thực... sung nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quản trị rủi ro tín dụng b, Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng • Xếp hạng tín dụng Mô hình xếp hạng tín dụng trong quản trị rủi ro tín dụng là những mô hình đánh giá khách hàng dựa trên cơ sở dự đoán mức độ rủi ro của khách hàng từ đó ra quyết định cấp tín dụng Sau đây là các mô hình được áp dụng phổ biến: - Mô hình chất lượng 6C: Mô hình này tương đối đơn giản nhưng hạn... như Việt Nam, các ngân hàng còn thiếu đa dạng trong việc kinh doanh các dịch vụ tài chính, các sản phẩm dịch vụ còn hạn chế đặc biệt đối với các ngân hàng nhỏ Vì vậy rủi ro tín dụng cao hay thấp sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng - Rủi ro tín dụng và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất định ( lợi nhuận càng cao, thì rủi ro tiềm... + Nhóm 5: 100% 1.3 Các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng tại Tổ chức tín dụng hợp tác 1.3.1 Nhân tố chủ quan 1.3.1.1 Thông tin tín dụng Một khó khăn hiện nay đối với các TCTD là luôn thiếu thông tin về khách hàng hoặc thông tin trong tình trạng không cân xứng Thông tin về khách hàng tại hiện nay hầu hết do phòng thông tin tín dụng và trung tâm thông tin tín dụng CIC cung cấp, tuy nhiên những... động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu, thu dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng thu Hệ thống Co-opBank ngày càng đa dạng hóa hơn về các mặt nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng các đối tượng khách hàng và ngày càng tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ ngân hàng 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Co-opBank – Chi nhánh Hưng Yên 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại. .. sự là thách thức trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng là một đòi hỏi cấp bách, cần thiết để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững đối với Co-opBank - CNHY Để có thể phân tích rõ hơn tình hình rủi ro tín dụng phải tiến hành phân tích các chỉ tiêu sau: - Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng a, Cơ cấu tín dụng: Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng (ĐVT: Triệu... chống rủi ro, xử lý rủi ro và giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra một cách nghiêm túc, chặt chẽ Kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo việc thực hiện theo đúng kế hoạch phòng chống rủi ro đã đề ra, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, các sai sót khi thực hiện công tác phòng chống rủi ro trên cơ sở đó đề nghị các biện pháp điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quản trị rủi ro tín dụng b, Thực hiện quản trị