Phân tích thiết kế thời gian thực trong thanh toán trực tuyến giữa công ty chứng khoán với ngân hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN SƠN HÙNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.05 Học viên : Nguyễn Sơn Hùng Giáo viên hƣớng dẫn : PGS TS Nguyễn Văn Vỵ Hà Nội, 2015 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Văn Vỵ, Bộ môn Các Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngƣời hết lòng hƣớng dẫn, tạo điều kiện cho em suốt trình thực đề tài Em xin cám ơn PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, thầy, cô trƣờng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy chúng em, giúp đỡ động viên chúng em từ ngày đầu bƣớc vào cánh cổng trƣờng Đại học Thầy cô tạo cho chúng em môi trƣờng học tập, điều kiện thuận lợi cho chúng em đƣợc học tập tốt, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu giúp chúng em vững bƣớc tƣơng lai Cám ơn bạn sinh viên K19 giúp đỡ, nghiên cứu chia sẻ với suốt trình đào tạo hoàn thành khóa đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Cuối cùng, xin gửi thành tới gia đình ngƣời thân tôi, ngƣời hết lòng tạo điều kiện động viên để có đƣợc kết ngày hôm Trong trình thực luận văn, em cố gắng tập trung tìm hiểu tham khảo tài liệu liên quan Tuy nhiên, với thời gian trình độ có hạn nên không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đƣợc nhận xét góp ý thầy cô giáo bạn bè, ngƣời quan tâm để hoàn thiện kết nghiên cứu Hà Nội, 9/2015 Nguyễn Sơn Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT III DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU V MỞ ĐẦU CHƢƠNG VỀ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 1.1 KHÁI QUÁT Về HOạT ĐộNG GIAO DịCH CHứNG KHOÁN TạI VIệT NAM 1.1.1 Chứng khoán 1.1.2 Một số khái niệm liên quan 1.2 HOạT ĐộNG GIAO DịCH CHứNG KHOÁN TạI VIệT NAM 1.2.1 Một số vai trò hoạt động giao dịch 1.2.2 Thị trường chứng khoán 1.3 VấN Đề THờI GIAN THựC TRONG THANH TOÁN CHứNG KHOÁN 12 1.3.1 Khái niệm thời gian thực 12 1.3.2 Hệ thời gian thực điều khiển thời gian thực 13 1.3.3 Giao dịch mua, bán toán chứng khoán 21 1.3.4 Khái niệm thời gian thực áp dụng toán chứng khoán 22 1.3.5 Vấn đề thời gian thực toán chứng khoán 23 1.4 Hệ THốNG KếT NốI GIAO DịCH THANH TOÁN CHứNG KHOÁN TạI MộT NGÂN HÀNG VIệT NAM 23 1.4.1 Hệ thống kết nối cổng kết nối toán chứng khoán trực tuyến 24 1.4.2 Đánh giá khảo sát sản phẩm 27 1.5 KHảO SÁT MộT Số THị TRƢờNG CHứNG KHOÁN TRÊN THế GIớI 29 1.5.1 Lịch sử thị trường chứng khoán giới, sơ khai 29 1.5.2 Sở giao dịch 30 1.5.3 Sở giao dịch chứng khoán New York 31 1.5.4 Thị trường chứng khoán Nasdaq 32 1.5.5 Thị trường chứng khoán Thượng Hải (SSE) 33 1.5.6 Thị trường chứng khoán Tokyo 34 1.5.7 Sở giao dịch chứng khoán London 35 1.6 KếT LUậN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN 37 2.1 THÍ Dụ Về PHÂN TÍCH, THIếT Kế Hệ THốNG CHứNG KHOÁN 37 2.1.1 Kiến trúc tổng thể 37 i 2.1.2 Cơ chế kết nối ADO ASP 38 2.1.3 Biểu đồ thiết kế vật lí 39 2.1.4 Biểu đồ sở liệu vật lí 41 2.2 PHÂN TÍCH THIếT Kế TổNG QUÁT ĐốI VớI Hệ THốNG KếT NốI THANH TOÁN CHứNG KHOÁN THờI GIAN THựC 43 2.2.1 Phân tích thiết kế yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch theo thời gian tối ưu giao dịch chứng khoán 43 2.2.2 Thiết kế khía cạnh thời gian thực hệ thống giao dịch chứng khoán 47 2.2.3 Thiết kế tổng quát hệ thống kết nối toán chứng khoán 48 2.3 KếT LUậN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG BIDV 61 Về nơi công tác học viên 61 Về sản phẩm thử nghiệm 62 3.1 Xử LÍ GIAO DịCH 63 3.1.1 Giao dịch viên tiếp nhận giao dịch kiểm tra 63 3.1.2 Vấn tin đặt lệnh mua bán chứng khoán 64 3.1.3 Báo cáo giao dịch 66 3.2 PHầN CHứC NĂNG GIÀNH CHO KSV 66 3.2.1 Quản lý người sử dụng CTCK 66 3.2.2 Nhiệm vụ kiểm soát viên 67 3.2.3 Giải hạn chế tất tài khoản tiền gửi toán nhà đầu tư CTCK 68 3.3 GIAO DịCH 68 3.3.1 Nhận xuất file 68 3.3.2 Xử lý giao dịch 71 3.3.3 Sửa lỗi sai EC 73 3.3.4 Vấn tin 74 3.3.5 Đối chiếu 75 3.3.6 Báo cáo giao dịch 76 3.4 KếT LUậN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải ACB Tên ngân hàng ACB ADO ActiveX Data Objects APIs Application Programming Interface ATA AT Attachment BIDV Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam CA Xác thực CISC Complex Instruction Set CNH Công nghiệp hóa CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu CTCK Công ty chứng khoán DCS Digital Combat Simulator HDH Hiện đại hóa IBM Tên công ty máy tính ICT Công nghệ thông tin truyền thông JBOD Just a Bunch Of Disks KSV Kiểm soát viên LSE London Stock Exchange NASDAQ National Association of Automated Quotations system NFS Network File Server NSD Ngƣời dùng, ngƣời sƣ̉ du ̣ng PLC Securities Dealers  PLC viết tắt Programmable Logic Controller, thiết bị điều khiển lập trình đƣợc  Đối với ngân hàng, public limited company iii QoS Chất lƣợng dịch vụ RAID Redundant Arrays of Independent Disks RISC Reduced instruction set computing SAN Storage Area Network SCSI Small Computer System Interface SOAP Simple Object Access Protocol TTGDCK TTLK Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia (còn gọi Sàn giao dịch chứng khoán) Trung tâm lƣu ký, đăng ký chứng khoán iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.1 Cổ phiếu Hình 1.2 Trái phiếu Hình 1.3 Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Hình 1.4 Nhà đầu tƣ chứng khoán Hình 1.5 Ngân hàng .9 Hình 1.6 Minh họa thời gian thực .14 Hình 1.7 Các yêu cầu khác hệ thống thời gian thực 16 Hình 1.8 Tác vụ qui định chuẩn IEC 61131-3 18 Hình 1.9 Minh họa sơ đồ luồng giao dịch chứng khoán đặt lệnh 22 Hình 1.10 Sản phẩm đạt giải .24 Hình 1.11 Giao diện cổng kết nối toán chứng khoán trực tuyến 29 Hình 2.1 Kiến trúc khách/ chủ 37 Hình 2.2 Mô hình kết nối 3-tier 38 Hình 2.3 Đặt xử lí lệnh 39 Hình 2.4 Chức quản lý khách hàng 40 Hình 2.5 Tra cứu khách hàng 41 Hình 2.6 Chức báo cáo .41 Hình 2.7 Đồng liệu 41 Hình 2.8 Sơ đồ quan ̣ .42 Hình 2.9 Các lƣợc đồ bảng liệu .43 Hình 2.10 Mối quan ̣ khách hàng, công ty chứng khoán ngân hàng 49 Hình 2.11 Sơ đồ giao dịch đặt lệnh mua 51 Hình 2.12 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua hợp lệ 53 Hình 2.13 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua không hợp lệ 54 Hình 2.14 Mô hình kết nối message queue .56 Hình 2.15 Sơ đồ giao dịch đặt lệnh bán 58 Hình 2.16 Mô hình kết nối tổng quan hệ thống kết nối toán chứng khoán 58 Hình 3.a Trang tin giới thiệu Ngân hàng BI DV 61 Hình 3.b Giải thƣởng hồ sơ sản phẩm 63 Hình 3.1 Xử lí bảng kê 64 Hình 3.2 Vấn tin giao dịch .64 Hình 3.3 In báo cáo giao dịch .64 Hình 3.4 Giao dịch hạch toán 65 Hình 3.5 Vấn tin giao dịch phong tỏa 66 Hình 3.6 Yêu cầu in báo cáo 66 Hình 3.7 Giao diện thêm ngƣời dùng 66 Hình 3.8 Xác nhận chấp nhận ngƣời dùng 67 Hình 3.7 Trạng thái đầu ngày 68 Hình 3.10 Giải hạn chế tài khoản tiền gửi 68 Hình 3.11 Nhận kê giao dịch theo lô 68 Hình 3.12 Danh sách đến 69 Hình 3.13 Giải mã kiểm tra chữ kí 69 Hình 3.14 Kết bảng kê giao dịch chứng khoán 70 v Hình 3.15 Yêu cầu phong tỏa 70 Hình 3.16 Chức xuất file 71 Hình 3.17 Duyệt bảng giao dịch 71 Hình 3.18 Hiển thị giao dịch .71 Hình 3.19 Giao dịch không thành công .72 Hình 3.20 Hiển thị giao dịch .72 Hình 3.21 Chức phong tỏa nhà đầu tƣ 72 Hình 3.22 Chấp nhận phong tỏa 73 Hình 3.23 Bút toán đẩy thành công 73 Hình 3.24 Hiển thị giao dịch bút toán .74 Hình 3.25 EC không thành công .74 Hình 3.26 Vấn tin trạng thái lô 75 Hình 3.27 Kết vấn tin theo lô 75 Hình 3.28 Yêu cầu đối chiếu .76 Hình 3.29 Báo cáo giao dịch .76 vi MỞ ĐẦU Theo Luật số 27/VBHN-VPQH Quốc hội nƣớc Việt Nam ban hành ngày 18/12/2013, Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp ngƣời sở hữu tài sản phần vốn tổ chức phát hành, đƣợc thể dƣới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ liệu điện tử Việc mua bán chứng khoán quy định đƣợc phải thực tập trung sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia thông qua Công ty chứng khoán ngân hàng nơi mở tài khoản ngƣời sở hữu cổ phiếu Công ty chứng khoán Nhƣ vậy, quan hệ mua bán toán chứng khoán có tác nhân với quan hệ nhƣ sau: (i) Nhà đầu tƣ cá nhân nhà đầu tƣ chuyên nghiệp tổ chức thực yêu cầu mua/bán (đặt lệnh) thông qua Công ty chứng khoán; (ii) Công ty chứng khoán thực quản lý danh mục chứng khoán nhà đầu tƣ thực lệnh mua/bán nhà đầu tƣ sàn giao dịch chứng khoán; (iii) Sau khớp lệnh Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia chứng khoán đƣợc chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tƣ sau 03 ngày kể từ ngày đặt lệnh; (iv) Ngân hàng nơi quản lý giá trị tiền tƣơng ứng với khối lƣợng nhà đầu tƣ mua chứng khoán tiền nhận bán chứng khoán Quan hệ Ngân hàng Công ty chứng khoán quan hệ tin tƣởng chặt chẽ Công ty chứng khoán quản lý khối lƣợng chứng khoán nhà đầu tƣ ngân hàng quản lý tiền, giá trị toán khoản đầu tƣ Trở ngại lớn giao dịch chứng khoán thời gian giao dịch khoảng đƣợc xác định thời điểm khối lƣợng giao dịch tăng đột biến Theo thống kê, có khoảng 20 triệu nhà đầu tƣ, thời điểm khoảng 30% số nhà đầu tƣ lệnh mua bán khối lƣợng giao dịch vào khoảng triệu giao dịch chia cho 150 Công ty chứng khoán thời điểm Công ty phải thực khoảng 500000 giao dịch Để khắc phục vấn đề này, cần phải đƣa giải pháp nhằm đảm bảo tiếp nhận đầy đủ lệnh giao dịch chứng khoán nhƣng với mức đầu tƣ không trạng thái tối đa mà đầu tƣ hệ thống CNTT mức trung bình với thời gian thực chấp nhận đƣợc Thực tế cho thấy nhiều Công ty chứng khoán nhỏ không đầu tƣ hệ thống công Hình 3.5 Vấn tin giao dịch phong tỏa 3.1.3 Báo cáo giao dịch Menu chức Báo cáo  Báo cáo giao dịch Trong „Báo cáo giao dịch‟ có chức „Báo cáo giao dịch‟ Để sử dụng chức click „Báo cáo giao dịch‟ Hình 3.6 Yêu cầu in báo cáo 3.2 Phần chức giành cho KSV 3.2.1 Quản lý ngƣời sử dụng CTCK Chức dùng để duyệt NSD CTCK đƣợc thêm GDV, để sử dụng chức click „Duyệt thêm ngƣời sử dụng CTCK‟ Hình 3.7 Giao diện thêm ngƣời dùng 66 Chọn NSD CTCK đƣợc thêm click “Duyệt” để duyệt, sau đƣợc duyệt KSV Click “Không duyệt” để không phê duyệt, NSD CTCK không đƣợc phê duyệt KSV đƣợc đẩy danh sách NSD CTCK bị KSV từ chối GDV thực sửa lại thông tin Hình 3.8 Xác nhận chấp nhận ngƣời dùng Sau KSV duyệt NSD CTCK đƣợc đẩy nên cho KSV trung tâm duyệt lại cấp thiết bị xác thực yếu tố thứ hai (CA) Một số nhiệm vụ khác :  Duyệt sửa ngƣời sử dụng CTCK  Duyệt xóa ngƣời sử dụng CTCK  Duyệt khôi phục ngƣời sử dụng CTCK  Duyệt tạm dừng ngƣời sử dụng CTCK  Duyệt kích hoạt ngƣời sử dụng CTCK  Xác nhận ngƣời sử dụng CTCK đƣợc cấp CA 3.2.2 Nhiệm vụ kiểm soát viên Đối với KSV, vào ngày mới, KSV đăng nhập vào chƣơng trình BIDV @Securities lần có tài khoản nhà đầu tƣ CTCK bị hai giao dịch Hold KSV nhận đƣợc thông báo việc trạng thái phong toả cần gỡ bỏ nhƣ hình sau: 67 Hình 3.7 Trạng thái đầu ngày 3.2.3 Giải hạn chế tất tài khoản tiền gửi toán nhà đầu tƣ CTCK Để sử dụng chức click Chế độ giao dịch  Giải phong toả tất tài khoản tiền gửi toán nhà đầu tƣ CTCK Hình 3.10 Giải hạn chế tài khoản tiền gửi Chọn CTCK bị thực hạn chế chức nói trên, click “Thực hiện” để thực giải phong toả, chƣơng trình thông báo „Đã thực giải phong tỏa‟ Sau thực giải phong toả CTCK danh sách „Công ty chứng khoán‟ chức mà quay danh sách „Công ty chứng khoán‟ chức „Hạn chế tất tài khoản tiền gửi toán nhà đầu tƣ CTCK‟ 3.3 Giao dịch 3.3.1 Nhận xuất file 3.3.1.1 Nhận file bảng kê giao dịch toán, hold, unhold (trường hợp Online) Hình 3.11 Nhận kê giao dịch theo lô Khi có kết khớp lệnh từ TTGDCK gửi cho CTCK, CTCK gửi cho BIDV (trƣờng hợp Online) file hạch toán để thực hạch toán giao dịch Bên chƣơng trình BIDV @Security nhận file hạch toán thực giải mã kiểm tra chữ ký, để giải mã kiểm tra chữ ký file hạch toán (đƣợc gửi Online) 68 KSV sử dụng chức Để sử dụng chức click Giao dịch  Nhận file bảng kê giao dịch hạch toán, hold, unhold (trƣờng hợp Online) Chƣơng trình thông báo điện đến danh sách „Điện đến‟ nhƣ hình KSV chọn thông tin theo điện click “Giải mã kiểm tra chữ ký” để thực giải mã kiểm tra chữ ký, trƣớc hết chƣơng trình thực hiển kiểm tra thông số lô giao dịch, có lỗi chƣơng trình thông báo tự huỷ lô giao dịch này, lỗi chƣơng trình đòi bạn nhập mật xác thực yếu tố thứ hai (đƣợc ghi thiết bị ikey 2000) 3.3.1.2 Nhận file bảng kê giao dịch toán, hold, unhold (trường hợp offline) Trong trƣờng hợp Offline, CTCK gửi cho BI DV file bảng kê giao dịch (đã đƣợc ký mã hoá) theo đƣờng truyền khác, KSV phải sử dụng chức để thực giải mã kiểm tra chữ ký file bảng kê giao dịch Để sử dụng chức click Giao dịch  Nhận file bảng kê giao dịch toán, hold, unhold (trƣờng hợp offline) Hình 3.12 Danh sách đến Hình 3.13 Giải mã kiểm tra chữ kí 69 Hình 3.14 Kết bảng kê giao dịch chứng khoán 3.3.2.3 Sinh file đối chiếu giao dịch Phong toả/Dừng phong toả Online bên CTCK thực Chức dùng để đối chiếu lại giao dịch Phong toả/Dừng phong toả mà bên CTCK thực Online Để sử dụng chức click „Sinh file đối chiếu giao dịch Phong toả/Dừng phong toả bên CTCK thực hiện‟ Hình 3.15 Yêu cầu phong tỏa 3.3.1.4 Xuất file số dư tài khoản CTCK Chức đƣợc sử dụng trƣờng hợp: trƣờng hợp đƣờng truyền BIDV CTCK bị đứt, để giúp CTCK thực giao dịch mua bán chứng khoán NĐT Trƣờng hợp cần xuất số dƣ tài khoản NĐT CTCK trƣờng hợp Online Để sử dụng chức click Giao dịch  Xuất file số dƣ tài khoản CTCK để sử dụng chức 70 Hình 3.16 Chức xuất file 3.3.2 Xử lý giao dịch 3.3.2.1 Duyệt bảng kê giao dịch Click Giao dịch  Xử lý giao dịch  Duyệt bảng kê giao dịch để sử dụng chức Hình 3.17 Duyệt bảng giao dịch Chọn CTCK, Ngày giao dịch, Loại giao dịch Batchid, có Batchid đƣợc chọn hai nút “Phê duyệt giao dịch” “Huỷ giao dịch” danh sách giao dịch lô đƣợc hiển thị danh sách bên dƣới nhƣ hình dƣới Hình 3.18 Hiển thị giao dịch 71 3.3.2.2 Đẩy lại giao dịch hạch toán không thành công Để sử dụng chức click „Duyệt giao dịch không thành công‟, chọn thông số, click “Hiển thị giao dịch” để hiển thị giao dịch lỗi Hình 3.19 Giao dịch không thành công Chọn CTCK, Loại giao dịch, Batchid kiểu lỗi click “Hiển thị giao dịch” để hiển thị giao dịch lô đƣợc chọn theo yêu cầu Hình 3.20 Hiển thị giao dịch 3.3.2.3 Sửa lỗi Phong tỏa/Dừng phong tỏa TKTG nhà đầu tư Cửa số chức năng: Hình 3.21 Chức phong tỏa nhà đầu tƣ 72 Trong có chức năng: Vấn tin, Phong tỏa, Giải phong tỏa tài khoản TGTT nhà đầu tƣ Để vấn tin TKTG nhà đầu tƣ, chọn CTCK nhập số tài khoản nhà đầu tƣ click “Vấn tin”, phù hợp chƣơng trình cho thông tin tài khoản, thông tin không phù hợp chƣơng trình báo lỗi Để phong tỏa: chọn CTCK, nhập vào tài khoản, nhập số tiền, mô tả click “Phong tỏa” để phong tỏa, phong toả thành công lỗi chƣơng trình có thông báo Ví dụ phong toả thành công: Hình 3.22 Chấp nhận phong tỏa 3.3.3 Sửa lỗi sai EC 3.3.3.1 EC (Error Correction) bút toán đẩy thành công vào corebanking Chức đƣợc sử dụng để hủy bút toán thực đẩy thành công vào corebanking nhƣng sau đẩy thành công phát sai sót cần phải bị hủy Để sử dụng chức click „EC bút toán đẩy thành công vào corebanking‟: Hình 3.23 Bút toán đẩy thành công Chọn lô giao dịch hạch toán thành công click “Hiển thị giao dịch” để hiển 73 thị giao dịch lô Hình 3.24 Hiển thị giao dịch bút toán 3.3.3.2 EC lại giao dịch EC không thành công Để sử dụng chức click „EC lại giao dịch EC không thành công‟ Hình 3.25 EC không thành công 3.3.4 Vấn tin 3.3.4.1 Vấn tin trạng thái lô giao dịch EC Để xem trạng thái lô giao dịch EC sử dụng chức này, click „Vấn tin trạng thái lô giao dịch EC‟ để sử dụng chức 74 Hình 3.26 Vấn tin trạng thái lô Chọn thông số click “Hiển thị giao dịch” để xem trạng thái Hình 3.27 Kết vấn tin theo lô 3.3.4.2 Vấn tin khác  Vấn tin trạng thái lô giao dịch hạch toán : hệ thống tham khảo chức „Vấn tin trạng thái lô giao dịch hạch toán‟ GDV  Vấn tin giao dịch Phong tỏa/Dừng phong tỏa Online bên CTCK thực : hệ thống tham khảo chức „Vấn tin giao dịch Phong tỏa/Dừng phong tỏa Online bên CTCK thực hiện‟ GDV 3.3.5 Đối chiếu Chức dùng để đối chiếu bút toán hệ thống kết nối toán corebaking Click Đối chiếu  Chênh lệch đối chiếu giao dịch toán sinh file kết bảng kê gửi CTCK : 75 Hình 3.28 Yêu cầu đối chiếu Chọn „Đối soát‟ click nút “Đối soát” để thực đối soát Trƣờng hợp số giao dịch thực hạch toán có lỗi từ phía BI DV, bên phía BIDV phải thực hạch toán lại giao dịch chƣơng trình khác sau chƣơng trình chọn „Đổi trạng thái giao dịch sinh file gửi CTCK‟, để thực chuyển trạng thái giao dịch xử lý lại thành công gửi file ghi giao dịch cho CTCK để CTCK xử lý 3.3.6 Báo cáo giao dịch Để sử dụng chức click Báo cáo  Báo cáo giao dịch Hình 3.29 Báo cáo giao dịch Những thao tác hệ thống chức đƣợc thực qua trang hình nhƣ chức khác 76 3.4 Kết luận chƣơng Đánh giá chung hệ thống , ngƣời ta thấy (i) hệ thống đoạt giải sản phẩm nhân tài đất Việt , năm 2012; (ii) có 30 công ty chứng khoán sƣ̉ du ̣ng hệ thống Chƣơng mô tả chức hệ thống, chủ yếu gồm :  Đặt lệnh;  Giao dịch viên tiếp nhận lệnh, xử lí giao dịch;  Kiểm soát viên kiểm tra xác nhận giao dịch công ty chứng khoán giao dịch nội ngân hàng;  Đối chiếu, in báo cáo giao dịch ngày, với công ty chứng khoán  Quyết toán số dƣ tài khoản công ty chứng khoán với Trung tâm giao dịch chứng khoán Những kết trình bày chƣơng khớp với nội dung mô tả qua sơ đồ chức chƣơng trƣớc 77 KẾT LUẬN Luận văn trình bày kiến thức mua bán toán chứng khoán nhà đầu tƣ, sâu nghiên cứu phân tích giải pháp để thiết kế theo thời gian thực cho toán toán trực tuyến ngân hàng Công ty chứng khoán Chƣơng đầu luận văn đề cập hai vấ n đề liên quan đến đề tài luận văn :  Khái niệm chứng khoán, cổ đông… trạng hoạt động giao dịch chứng chứng khoán Việt Nam Ngoài hoạt động số thị trƣờng chứng khoán tiếng đƣợc đề cập  Hệ thống thời gian thực nhu cầu hệ thống thời gian thực hoạt động chứng khoán Một số khái niệm điều khiển thời gian thực cần thiết Chƣơng đề cập vấ n đề phân tích , thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán Một thí dụ chung hệ thống đƣợc trình bày Bên cạnh tiêu chí đặt hệ thống thời gian thực hệ thống giao dịch chứng khoán Chƣơng nêu sơ đồ chức hoạt động giao dịch chứng khoán , mà dựa , ngân hàng nơi học viên công tác sƣ̉ du ̣ng Chính sơ đồ cho phép thực kịch thử nghiệm nêu chƣơng sau Đánh giá chung hệ thống , ngƣời ta thấy (i) hệ thống đoạt giải sản phẩm nhân tài đất Việt , năm 2012; (ii) có 30 công ty chứng khoán sƣ̉ du ̣ng hệ thống Chƣơng mô tả chức hệ thống, chủ yếu gồm :  Đặt lệnh;  Giao dịch viên tiếp nhận lệnh, xử lí giao dịch;  Kiểm soát viên kiểm tra xác nhận giao dịch công ty chứng khoán giao dịch nội ngân hàng;  Đối chiếu, in báo cáo giao dịch ngày, với công ty chứng khoán 78  Quyết toán số dƣ tài khoản công ty chứng khoán với Trung tâm giao dịch chứng khoán Những kết đề tài nghiên cứu đề xuất mô hình thiết kế thời gian thực cho hệ thống toán trực tuyến sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam Hƣớng đề tài nghiên cứu để đề xuất mô hình hệ thống toán điện tử hiệu ngân hàng sàn giao dịch mua bán loại hàng hóa khác nhƣ sàn giao dịch cà-phê, dầu mỏ, có sàn giao dịch hàng hóa tƣơng lai thịnh hành giới Trong trình thực luận văn, em cố gắng tập trung tìm hiểu tham khảo tài liệu liên quan Tuy nhiên, với thời gian trình độ có hạn nên không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đƣợc nhận xét góp ý thầy cô giáo bạn bè, ngƣời quan tâm để hoàn thiện kết nghiên cứu - 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Christoffer O Hernæs, The Future Of Finance Is In Real Time, CRUNCH NETWORK, 2015 [2] John A Stankovic et al.: “Strategic Directions in Real-Time and Embedded Systems” ACM Computing Surveys, Vol 28, No 4, December 1996 [3] Kassadra Bentley, Chiến lƣợc đầu tƣ chứng khoán, NXB VinaBook, 2015 [4] Misconceptions About Real-Time Computing”, IEEE Computer, 21(10), Oct 1988 [5] Philip A Fisher, Cổ phiếu thƣờng, lợi nhuận phi thƣờng, NXB Trẻ, HCM, 2015 [6] TS Đào Lê Minh (chủ biên), Những vấn đề chứng khoán thị trƣờng chứng khoán, NXB trị quốc gia, 2002 [7] TS Hoàng Minh Sơn, Hệ thống thời gian thực, Tạp chí TĐHNN, 2014 [8] Hội tin học Việt Nam VAIP, Sản phẩm dự thi “Nhân tài đất Việt”, 2012 [9] Lê Đức Tùng, Trần Thị Thùy Châu, Mai Thị Thanh Hƣơng, Báo cáo thiết kế hệ thống chứng khoán, 2014 [10] Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng, Thị trƣờng chứng khoán, NXB Tài chính, 2005 [11] Trang web https://www.bidv.com.vn [12] Trang web https://www.wikipedia.org [13] Trang web https://www.tailieu.vn [14] Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH Quốc hội nƣớc Việt Nam ban hành ngày 18/12/2013 [15] Công văn hƣớng dẫn số số 27/2007/QĐ- BTC ban hành ngày 24/4/2007 Bộ Tài 80 [...]... gian thực trong chứng khoán : Giới thiệu về Chứng khoán, giao dịch và thanh toán chứng khoán; Khía cạnh thời gian thực trong giao dịch chứng khoán; Nhu cầu ứng dụng công nghệ trong kết nối thanh toán chứng khoán giữa Công ty chứng khoán và ngân hàng  Chƣơng 2 Thiết kế hệ thống thời gian thực trong hoạt động giao dịch mua, bán và thanh toán chứng khoán : Phân tích, thiết kế các khía cạnh thời gian thực. .. khai thực tế, đề tài nghiên cứu vấn đề thời gian thực trong hệ thống thanh toán chứng khoán với ngân hàng nhằm nghiên cứu phân tích, đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo yếu tố thời gian thực trong giao dịch thanh toán chứng khoán để xây dựng các giải pháp phù hợp với mức độ tin cậy và mức đầu tƣ trong thanh toán chứng khoán của các ngân hàng Trong hoạt động giao dịch và thanh toán chứng khoán. .. dung kết nối thanh toán chứng khoán giữa ngân hàng và Công ty chứng khoán có những yêu cầu ngặt nghèo về yêu cầu đáp ứng thời gian và lƣu lƣợng đƣợc phân tích và nghiên cứu tại các phần dƣới đây 1.3.3 Giao dịch mua, bán và thanh toán chứng khoán Nhà đầu tƣ muốn mua hoặc muốn bán chứng khoán sẽ phải đến gặp công ty chứng khoán Nhà đầu tƣ (khách hàng) sẽ ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán. .. bán chứng khoán với CTCK Khách hàng đối với ngân hàng sẽ mở tài khoản và uỷ thác cho ngân hàng thực hiện nhận tiền gửi, thanh toán các giao dịch theo yêu cầu Hình 1.4 Nhà đầu tƣ chứng khoán Thực hiện đặt lệnh mua, bán chứng khoán tại CTCK, nhận tiền bán chứng 8 khoán tại tài khoản ngân hàng, trả tiền mua chứng khoán từ tài khoản ngân hàng, nhận chứng nhận số lƣợng đã mua và đang sở hữu chứng khoán lƣu... trong hệ thống; Các chức năng trong hệ thống  Chƣơng 3 Thử nghiệm : thử nghiệm giao dịch chứng khoán tại ngân hàng mà học viên công tác, ngân hàng thƣơng mại cổ phần BI DV Kịch bản thử nghiệm đƣợc nêu trong chƣơng 2 Đánh giá kết quả thử nghiệm thời gian thực trong hệ thống thanh toán chứng khoán và đƣa ra những giải pháp phân tích thiết kế, đánh giá phù hợp nhất cho các hệ thống thanh toán chứng khoán. .. các ngân hàng mà nhà đầu tƣ mở tài khoản Do vậy, đây chính là thời điểm dịch chuyển tài khoản của nhà đầu tƣ từ công ty chứng khoán sang ngân hàng Với mục tiêu không ngừng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng, 24 BIDV đã xây dựng hệ thống Cổng kết nối thanh toán trực tuyến với các công ty chứng khoán (BI DV e.Security) Hệ thống này cung cấp cho các công ty chứng khoán một phƣơng tiện và công. .. toán bù trừ và đăng ký chứng khoán so khớp số liệu và thực hiện thủ tục 21 thanh toán, đồng thời gửi thông báo cho ngân hàng thanh toán của hai bên đối tác mua - bán để thanh toán vốn đã giao dịch Hình 1.9 Minh họa sơ đồ luồng giao dịch chứng khoán đặt lệnh 1.3.4 Khái niệm thời gian thực áp dụng trong thanh toán chứng khoán Theo [1] thời gian thực là khái niệm xây dựng để chỉ ra một công việc hay 1 tác... Công ty chứng khoán Thực hiện ủy quyền của khách hàng mua, bán chứng khoán trên TTDGCK Thực hiện đối chiếu lệnh mua bán chứng khoán với TTLK, thông báo kết quả lệnh cho khách hàng 1.2.1.3 Ngân hàng Thực hiện trả tiền cho TTGDCK thông qua CTCK các yêu cầu bán của khách hàng Thực hiện ghi nhận vào tài khoản của khách hàng giá trị bán chứng khoán của khách hàng từ TTGDCK thông qua CTCK Hình 1.5 Ngân hàng. .. thống thời gian thực mềm (Soft Real-time): nếu không đáp ứng yêu cầu thời gian thực, hệ thống sẽ bị suy giảm về chất lƣợng dịch vụ (Quality of Service – QoS) Thời gian thực trong hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán đƣợc hiểu là một hệ thống cần hoàn thành các công việc, các tác vụ trong một khoảng thời gian cho phép Khoảng thời gian đó có thể là 1ns hay cũng có thể là hàng vài phút tùy 22 thiết kế. .. công chúng và cổ phiếu của công ty đƣợc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán; 6 Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán (CTCK) là thành viên giao dịch tại TTGDCK, đƣợc TTGDCK chấp thuận trở thành thành viên giao dịch 7 Ngân hàng Ngân hàng giám sát là ngân hàng thƣơng mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lƣu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lƣu ... dịch toán chứng khoán; Khía cạnh thời gian thực giao dịch chứng khoán; Nhu cầu ứng dụng công nghệ kết nối toán chứng khoán Công ty chứng khoán ngân hàng  Chƣơng Thiết kế hệ thống thời gian thực. .. NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin... chứng khoán phải đến gặp công ty chứng khoán Nhà đầu tƣ (khách hàng) ký hợp đồng uỷ thác mua uỷ thác bán chứng khoán với công ty chứng khoán Khách hàng đặt lệnh mua, bán chứng khoán với Công ty chứng