Hướng dẫn thực hành Eviews trong kinh tế Lượng

Bài giảng này được viết đi kèm với phần lý thuyết của Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM, Lao động Xã hội, Hoàng Ngọc Nhậm, cuốn Giáo trình này đã có viết phần hướng dẫn sử dụng Eviews để tính toán (xem 6). Bài giảng này cũng nhằm mục đích hướng đẫn từng bước việc tính toán trong giáo trình trên, tuy nhiên, ở đây chúng tôi hướng dẫn sử dụng Eviews 6.0 và có bổ sung, chỉnh sửa nhiều chổ so với 6. Bài giảng này sẽ giúp cho sinh viên thực hành các bài tập của môn Kinh tế lượng, cũng như cho những ai sử dụng Eviews để phân tích kinh tế. Eviews hỗ trợ rất mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu, phân tích thống kê, vẽ các đồ thị và in kết quả. Hiện nay đã có biên bản Eviews 8.1, tuy nhiên, vì một vài lý do mà chúng tôi chọn Eviews 6.0 1 để viết bài giảng này. Để biết thêm nhưng thông tin về phần miềm này, cũng như các ứng dụng mở rộng của Eviews các bạn có thể vào trang web http:eviews.com. Tôi chân thành cảm ơn sự tham khảo, đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp, các bạn sinh viên của Đai học Tôn Đức Thắng, những đóng góp này đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện bài bài giảng này

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS TRONG KINH TẾ LƯỢNG MỤC LỤC MỤC LỤC Giới thiệu Eviews 1.1 Khởi tạo workfile 1.2 Nhập liệu trực tiếp 1.3 Mở liệu từ file có sẳn 1.3.1 Mở liệu file định dạng xls 1.3.2 Mở liệu file định dạng wf1 1.4 Vẽ đồ thị 1.5 Thống kê mô tả 1.6 Tạo xóa series workfile 1.6.1 Tạo series workfile 1.6.2 Xóa series workfile 10 Một số toán tử hàm Eviews 10 1.7.1 Toán tử 10 1.7.2 Hàm 11 Tính toán Eviews 11 1.7 1.8 Hồi qui hai biến 14 2.1 Mô hình hồi qui tuyến tính 14 2.2 Khoảng tin cậy β1 ; β2 16 2.3 Kiểm định giả thiết hệ số hồi qui 17 Mở rộng mô hình hồi qui hai biến 19 3.1 Hồi qui tuyến tính log 19 3.2 Hồi qui log tuyến tính 20 Hồi qui bội 22 4.1 Mô hình hồi qui tuyến tính ba biến 22 4.2 Kiểm định giả thiết hệ số hồi qui 24 4.3 Kiểm định đồng thời (kiểm định phù hợp mô hình) 24 4.4 Tìm ma trận tương quan 25 4.5 Ma trận hiệp phương sai 26 4.6 Dự báo 26 4.6.1 Khoảng dự báo cá biệt 29 4.6.2 Khoảng dự báo trung bình 29 Phát khắc phục tượng phương sai sai số mô hình hồi qui thay đổi 30 5.1 Cách phát 30 5.1.1 Dùng đồ thị 30 5.1.2 Dùng kiểm định White 30 Khắc phục phương sai sai số mô hình thay đổi 32 5.2 Phát khắc phục tượng tự tương quan 6.1 6.2 34 Cách phát 34 6.1.1 Dùng đồ thị 34 6.1.2 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG) 34 Khắc phục 35 6.2.1 Biết ρ 35 6.2.2 Chưa biết ρ 35 Một số kiểm định thường gặp 36 7.1 Kiểm định có mặt biến không cần thiết 36 7.2 Kiểm định biến bị bỏ sót 37 7.3 Kiểm định Wald 39 7.4 Kiểm định Reset Ramsey 40 Phân tích chuỗi thời gian 8.1 42 Mô hình cộng mô hình nhân 42 8.1.1 42 Mô hình nhân 8.1.2 Mô hình cộng 43 8.2 Mô hình dự báo san mũ Holt-Winters 44 8.3 Kiểm định tính dừng dựa lượt đồ tương quan 47 8.4 Kiểm định đơn vị tính dừng 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Lời nói đầu Bài giảng viết kèm với phần lý thuyết Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh Tế TPHCM, Lao động - Xã hội, Hoàng Ngọc Nhậm, Giáo trình có viết phần hướng dẫn sử dụng Eviews để tính toán (xem [6]) Bài giảng nhằm mục đích hướng đẫn bước việc tính toán giáo trình trên, nhiên, hướng dẫn sử dụng Eviews 6.0 có bổ sung, chỉnh sửa nhiều chổ so với [6] Bài giảng giúp cho sinh viên thực hành tập môn Kinh tế lượng, cho sử dụng Eviews để phân tích kinh tế Eviews hỗ trợ mạnh mẽ việc quản lý liệu, phân tích thống kê, vẽ đồ thị in kết Hiện có biên Eviews 8.1, nhiên, vài lý mà chọn Eviews 6.0 để viết giảng Để biết thêm thông tin phần miềm này, ứng dụng mở rộng Eviews bạn vào trang web http://eviews.com Tôi chân thành cảm ơn tham khảo, đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp, bạn sinh viên Đai học Tôn Đức Thắng, đóng góp giúp nhiều việc hoàn thiện bài giảng này! Tôi mong đóng góp ý kiến giảng cho việc chỉnh sửa Huỳnh Ngọc Phước ngphuynh@gmail.com http://www.mediafire.com/download/z3g2d14fqfx2o9m/Portable_EViews_6.rar Chương Giới thiệu Eviews Trong chương giới thiệu thao tác Eviews 1.1 Khởi tạo workfile Công việc trước tiên khởi tạo workfile Để khởi tạo workfile ta nhấp Dclick vào biểu tượng Eviews hình, sau chọn File/New/Workfile hình sau Khi ta chọn xong ta có Trong workfile Structure type có định dạng sau: • Dated-regularfrequency: Dữ liệu thời gian (mặc định) • Unstructure/Undated: Dữ liệu chéo • Balanced Panel Khi ta chọn Dated-regularfrequency khung Date specification có dạng định dạng tương ứng • Năm • Nữa năm • Quý (3 tháng) • Tháng • Tuần • Năm ngày • Bảy ngày • Ngày Sau chọn định dạng tương ứng số liệu ta điền vào khung Start date End date tương ứng với định dạng Riêng trường hợp định dạng Unstructured/Undated xuất hộp thoại dạng Ta điền độ lớn liệu vào Data range Sau thực xong thao tác ta điền tên workfile vào khung Workfile name, chọn Ok xuất hộp thoại sau Khi khởi tạo xong workfile ta chọn Save as để lưu lại 1.2 Nhập liệu trực tiếp Trước hết ta tạo workfile mục 1.1 Kế tiếp để nhập liệu ta chọn Quick/Empty Group, xuất hộp thoại sau Sau nhập liệu vào ta Các series1 có tên Ser01, Ser02, hình trên, để đổi tên series ta chọn series đó, nhấp Dclick vào tên series gõ tên mới, nhấn Enter, xuất hộp thoại, chọn Yes Sau nhập xong ta tắt hộp thoại Group đi, Workfile xuất Series mà ta vửa nhập Để lưu lại ta chọn File/Save as sau chọn đường dẫn đến nơi ta cần lưu, tâ chọn Save Chú ý 1.1 Workfile có định dạng wf1 1.3 Mở liệu từ file có sẳn Trong tài liệu giới thiệu cách mở liệu định dạng xls liệu định dạng wf1 cột chuỗi liệu 1.3.1 Mở liệu file định dạng xls Trước tiên ta mở cửa sổ Eviews, sau chọn File/Open/Ewiews Workfile , xuất hộp thoại sau khung File of Type ta chọn sổ chọn định dạng file xls Sau chọn đường dẫn đến file liệu Khi ta chọn file cần mở chọn Open ta hộp thoại sau chọn Predefined range để chọn Sheet liệu, Custom range để tùy chỉnh cột liệu cần nhập sau chọn Next để thay đổi tên cột liệu Để hoàn tất ta chọn Finish Ta lưu lại workfile mục 1.2 Chú ý 1.2 Chúng ta cần phải ý từ Eviews 6.0 trở trước mở file excel định dạng xls 1.3.2 Mở liệu file định dạng wf1 Trong nhiều trường hợp ta có sẵn file có định dạng wf1 Khi ta cần chọn Open/Eviews Workfile sau ta chọn đường dẫn đến file cần mở, chọn file nhấp Open Chương Một số kiểm định thường gặp 7.1 Kiểm định có mặt biến không cần thiết Kiểm định nhằm kiểm tra xem có mặc biến giải thích có thực cần thiết hay không Ví dụ ta xét xem biến giải thích Z workfile bt5.1.wf1 có cần thiết mô hình hồi qui hay không, ta thực bước sau: Trước hết ta mở workfile bt5.1.wf1 thư mục DATAEVIEWS, sau thực bước Bước Tìm hàm hồi qui tuyến tính Y theo X Z Bước Ở hộp thoại Equation, chọn Views/coefficient Tests/Redundant Variable_Likelihook Ratio 36 xuất hộp thoại sau ta gõ biến cần kiểm định vào hộp thoại, ta gõ z chọn Ok ta Ở hộp thoại ta có F = 0, 104291 có xác suất P = 0, 750677 nên ta chấp nhận giả thiết H0 : β3 = 0, tức Z không cần thiết mô hình hồi qui Y 7.2 Kiểm định biến bị bỏ sót Kiểm định để kiểm tra xem có biến giải thích có bị bỏ sót mô hình xét hay không Ví dụ ta xét xem Ví dụ 4.1 biến giải thích X3 có ảnh hưởng để biến 37 Y hay không ta làm sau: Trước tiên ta mở lại workfile thidu4_1.wf1, sau thực bước: Bước Tìm hàm hồi qui tuyến tính biến bỏ sót X3 Bước Ở hộp thoại Equation, chọn View/coefficient Tests/Omitted Variables_Likelihook Ratio xuất hộ thoại sau gõ biến bỏ sót vào khung ta 38 chọn Ok ta theo kết trên, F = 45, 53155 có xác suất P = 0, 0001 nhỏ nên ta bác bỏ giả thiết H0 : β3 = 0, tức X3 biến có ảnh hưởng tới Y 7.3 Kiểm định Wald Kiểm định Wald dùng để kiểm định có mặc biến giải thích không cần thiết Ví dụ xét workfile bt5.1.wf1, ta thêm biến t, biến nhận giá trị từ đến 20 Bây giờ, để kiểm tra xem t Z có ảnh hưởng tới Y hay không ta lam sau: Bước Ước lượng hồi qui tuyến tính Y theo biến X,Z,t Bước Từ hộp thoại Equation, chọn View/coefficient Tests/Wald_coefficient Restriction , xuất hình ta gõ vào hộp thoại dòng lệnh sau 39 chọn Ok, ta kết sau Theo kết này, ta có P (F > 2, 176832) = 0, 1457 > 0, 05 nên ta chấp nhận giẩ thiết H0 : β3 = β4 = 0, tức Z t không ảnh hưởng tới Y 7.4 Kiểm định Reset Ramsey Dùng kiểm định để kiểm tra xem mô hình ban đầu có hay không Ví dụ ta xét mô hình Ví dụ 2.1 Để thực kiểm định ta làm sau: Trước tiên ta mở workfile thidu2.wf1, sau thực bước: Bước Ước lượng hồi qui tuyến tính Bước Từ hộp thoại Equation, chọn View/Stability Tests/Ramsey Reset Tests, xuất hộp thoại sau 40 ta gõ số biến muốn đưa vào mô hình mới, ví dụ 2, ta có chọn Ok, ta Với kết này, F = 0, 283496 có xác suất 0,7627 nên ta chấp nhận H0 , tức mô hình ban đầu 41 Chương Phân tích chuỗi thời gian (Đọc thêm) 8.1 8.1.1 Mô hình cộng mô hình nhân Mô hình nhân Ví dụ 8.1 Cho số liệu doanh thu công ty sau: Năm/Quý 1996 1997 1998 1999 I 72 76 78 81 II 110 112 119 134 III 117 130 128 141 IV 172 194 201 216 Dự báo doanh thu năm 200 mô hình nhân Trước hết ta tạo workfile từ số liệu hình sau sau nhấp chọn series Y nhấn Enter, Ở hộp thoại Series, chọn Proc/Seasonal Adjustment/Moving Average Methods , xuất hộp thoại sau 42 chọn Ok, ta đươc ta hồi qui tuyến tính YSA theo t ta Y SA = 109, 948 + 1, 7646567t Sau ước lượng hàm xu ta tính TC TCS cho quý năm 2000 Năm Quý 2000 8.1.2 t 16 17 18 19 SIN 0,637230 0,965933 1,042711 1,558092 TC 138,1825 139,9472 141,7118 143,4765 TCS 88,054 135,179 147,765 223,55 Mô hình cộng Ví dụ 8.2 Từ bảng số liệu Ví dụ 8.1, dự báo doanh thu năm 2000 mô hình cộng Từ workfile Ví dụ 8.1, chọn Seris Y nhấn Enter, hộp thoại Series, chọn Proc/Seasonal Adjustment/Moving Average Methods , xuất hộp thoại 43 Chọn Difference from moving average-Additive, nhấp Ok, ta Ước lượng hồi qui tuyến tính YSA theo t ta Y SA = 115, 2077 + 1, 981t Vậy ta bảng sau Năm Quý 2000 8.2 t 16 17 18 19 S -50,80 -10,30 -0,76 61,865 T+C 146,902 148,883 150,864 152,845 T+C+S 96,102 138,583 150,104 214,71 Mô hình dự báo san mũ Holt-Winters Ta mở giao diện Eviews, chọn File/Open/Eviews Workfile , chọn đường dẫn đến workfile Bang_10.8_trg258.wf1, sau thực bước sau: Bước Trước tiên nhấp chọn Series Y, nhấn Enter, ta 44 Bước Ở hộp thoại Series, chọn Proc/Exponential Smoothing, ta Nếu muốn chọn phương pháp Holt-Winters, α = 0, 7; β = 0, ta chọn Ok ta 45 Ví dụ 8.3 Với workfile Holt_Winters_tra260.wf1 thể tiền lãi đơn vị vốn quý Hãy phân tích dự báo yếu tố hình thành chuỗi với α = β = 0, 5; γ = 0, Trước tiên, thư muc DATAEVIEWS/chg10, mở workfile này, sau thực bước sau: Bước Nhấp chọn Series Y, nhấn Enter Bước Từ hộp thoại series, chọn Proc/Eponential Smoothing, ta Chọn Holt_Winters Multiplicative 3,α = β = 0, 5; γ = 0, 3, ta 46 chọn Ok ta theo kết Yˆn = Yˆ32 = 1, 642779 Tn = T32 = 0, 080859 Hệ số thời vụ theo quí năm 1978 F29 = 0, 602052; F31 = 0, 775222; F30 = 0, 974023 F32 = 1, 648703 Với kết ta dự báo quý năm 1979 sau: • Quý năm 1979 Yˆ33 = (Yˆ32 + T32 )F29 = 1, 03772 • Quý năm 1979 Yˆ34 = (Yˆ32 + 2T32 )F30 = 1, 757622 • Quý năm 1979 Yˆ35 = (Yˆ32 + 3T32 )F31 = 1, 461569 • Quý năm 1979 Yˆ36 = (Yˆ32 + 4T32 )F32 = 3, 241705 8.3 Kiểm định tính dừng dựa lượt đồ tương quan Ta mở workfile Bang_10_17_trg_268.wf1 DATAEVIEWS/chg10, sau chọn View/Corelogram, xuất hộp thoại 47 Số 12 khung Lags to Include độ trễ, ta chỉnh tùy ý Chọn Ok ta 8.4 Kiểm định đơn vị tính dừng Ví dụ 8.4 Với workfile Bang_10_17_trg_268.wf1 DATAEVIEWS/chg10 Hãy kiểm định tính dừng biến CPI89 Trước hết ta mở workfile, sau chọn View/Unit Root Test , xuất hộp thoại sau 48 Nếu ta muốn dùng tiêu chuẩn Dickkey-Fuller, mô hình xu thuế hệ số bị chặn, sai phân bậc ta chọn hình sau chọn Ok, ta Từ bảng ta thấy |t| = 7, 91; t0,01 = −4, 356; t0,05 = −3, 59; t0,1 = −3, 2334 Do đó, |t| > |tα |, nên ta bác bỏ giả thiết H0 :CPI không dừng 49 Tài liệu tham khảo [1] Badi H.B, Ecommonetrics, 5Ed, Springer, 2011 [2] Hill R.C, William E.R, Guay C.L Principles of Ecommonetrics, 4Ed, John Wiley& Sons INC., 2011 [3] Hill R.C, William E.R, George G.J Using Eviews for Undergradual Ecommonetrics, 2Ed, John Wiley& Sons INC., 2001 [4] Luân T.Đ, Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng phần miềm Eviews, ĐH Nông Lâm TP HCM, 2009 [5] Nhậm H.N, Liên V.T.B, Thanh N.T.N, Bình D.T.X, Nam N.T.T, Cả N.T Giáo trình kinh tế lượng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Lao động - Xã hội [6] Nhậm H.N, Liên V.T.B, Thanh N.T.N, Bình D.T.X, Nam N.T.T, Cả N.T Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp Eviews, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, 2009 [...]... một series trong workfile Để xóa một series, ta nhấp chọn series cần xóa, Rclick rồi chọn Delete sau đó chọn Yes all là được 1.7 1.7.1 Một số toán tử và hàm cơ bản trong Eviews Toán tử Ký hiệu + − ∗ / ∧ Toán Tử Cộng Trừ Nhân Chia Lũy thừa Mô tả x + y:Phần tử trong series X công phần tử trong series Y tương ứng x − y: Phần tử trong series X trừ phần tử trong series Y tương ứng x.y: Phần tử trong series... Sample thì không có gì khác nhau cho lắm trừ khi có một series thiếu dữ liệu 1.6 1.6.1 Tạo và xóa một series trong workfile Tạo một series mới trong workfile Để tạo thêm một series mới trong workfile ta có thể nhập trực tiếp như mục 1.2, tuy nhiên trong trương hợp series này có được từ các series đã có trong workfile qua các phép toán thì làm như sau: Từ hộp thoại workfile, chọn Genr, khi đó xuất hiện hộp... trong series Y tương ứng x − y: Phần tử trong series X trừ phần tử trong series Y tương ứng x.y: Phần tử trong series X nhân phần tử trong series Y tương ứng x/y: Phần tử trong series X chia phần tử trong series Y tương ứng xy : Phần tử trong series X lũy thừa phần tử trong series Y tương ứng 10 1.7.2 Hàm D(X): sai phân, D(X) = xi − xi−1 , log(X) = lnX exp(X) = √ eX abs(X) = |X| sqr(X) = X @sum(X):... @qtdist(p, v) = t α2 (n − k), @ctdist(x, v) = P (tv < x) @se = S.E of regression = σ @regobs = n @abs(x) = |x| 1.8 Tính toán trên Eviews Eviews hỗ trợ một số tính toán cơ bản, trong Eviews có một khung có chức năng tính toán như hình Các thao tác tính về mặc cơ bản giống như trong excel Ví dụ như muốn tính 2 × 5 =? ta gõ vào khung như sau: =2∗5 sau đó nhấn Enter ta được kết quả như hình sau 11 Tuy nhiên... lại thì thay vì gõ = 2 ∗ 5 thì ta gõ vào là scalar pt = 2 ∗ 5 sau đó chọn Enter thì Eviews sẽ cho ra kết quả và lưu lại trong wokfile với tên là pt Khi ta thực hiện các thao tác trên Eviews thì pt xem như một số bình thường Ngoài ra, ta còn có thể tính bằng cách chọn Object/New Object /Matrix-Vector-Coef như hình sau trong khung Name for object ta điền tên của object được tạo ra sau đó chọn Ok ta được... đồ thị Nếu muốn vẽ đồ thị phân tán của hai biến nào đó, trước tiên ta tạo một workfile hay mở một workfile có sẵn Ví dụ như ở đây ta mở giao diện Eviews, chọn File/Open /Eviews Workfile Khi đó sẽ xuất hiện một hộp thoại, ta chọn đường dẫn đến thư mục DATAEVIEWS/data_chg1 chọn file thidu1.wf1 Ở đây ta muốn vẽ đồ thị phân tán của biến chitieu và thunhap ta làm như sau: Từ hộp thoại workfile, chọn Quick/Graph,... series Y, X2 , X3 trong wofkfile thidu4_1.wf1, chọn Quick/Group Statistics/Corelations, khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại sau chọn Ok Ta được ma trân hệ số tương quan như hình sau 1 Ở đây ta tra bảng hoặc dùng lệnh =finv(0.01,2,9) trong excel 25 4.5 Ma trận hiệp phương sai Với workfile thidu4_1.wf1, để tìm ma trân hiệp phương sai của hệ số hồi qui ta thực hiên các bước sau: Bước 1 Tìm hàm ước lượng hồi qui... Khảo sát nhu cầu tiêu thụ cafe (Y số tách 1 người dùng mỗi ngày) và giá bán lẻ thực tế trung bình (X USD/kg) người ta thu được số liệu sau: Năm 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Y 2,57 2,50 2,35 2,30 2,25 2,20 X 0,77 0,74 0,72 0,73 0,76 0,75 Năm 1976 1977 1978 1979 1980 Y 2,11 1,94 1,97 2,06 2,02 X 1,08 1,81 1,39 1,20 1,17 Ước lượng hồi qui tuyến tính log Ta tạo workfile Bang3_19.wf1, từ của sổ Equation,... hàm ước lượng hồi qui dang log tuyến tính Trước hết ta tạo workfile bang3_24.wf1, kế tiếp trong hộp thoại Workfile, chọn Quick/Equation Estimate, sau đó gõ vào hộp thoại như hình sau 20 chọn Ok ta được Khi đó hàm hồi qui sẽ là log(RGDP ) = 8, 0139 + 0, 024699t Và ta có thể biết được trong giai đoạn 1972-1991 GDP thực của Hoa Kỳ tăng với tốc độ 2,47% Ngoài ra ta còn có một số mô hình hồi qui sau: Yi =... ta thực hiện các bước như trên, khi chọn Scatter thì trong khung Fit lines ta chọn Regression line giống như hình sau Cách chọn trên mặc nhiên là đường thẳng, tức chitieu và thunhap có quan hệ tuyến tính Khi đó đồ thị có dạng Nếu muốn vẽ xu thuế biến thiên của một hoặc nhiều biến thì ta chọn Line & Symbol thay vì Scatter, với workfile trên ta có đồ thị 7 Để lưu đồ thị lại ta nhấp chuột vào Name trong