Bài tập kinh tế lượng hay nhất 2016

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ: 11I. Lý thuyết Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất 1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên. 2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có những thông tin gì, công thức tính thế nào? 3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.II. Bài tập Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EURlà giá đồng Euro. Lấy α = 5 %. Cho kết quả hồi quy mô hình 1 như sau: Dependent Variable: GOLD Method: Least Squares Date: 121806 Time: 02:24 Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 1.4674 1.3559 0.192 JPY 0.18122 1.0783 0.252 EUR 0.9219 0.10072 USD 1.5967 0.23458 6.8068 Rsquared 0.81354 Fstatistic (3,20) 35.5080 Sum squared resid 161.5894 Prob(Fstatistic) 0.000 DurbinWatson stat 1.8735 Mean dependent var 4.5476 Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155. 1. Viết hàm hồi quy mẫu cho kết quả ước lượng trên. 2. Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến giá vàng? 3. Nếu giá đôla giảm một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (yếu tố khác không đổi)? 4. Phải chăng giá vàng chịu ảnh hưởng của đôla Mỹ nhiều hơn ảnh hưởng của giá Euro? 5. Kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình 1.Hồi quy mô hình 2 sau trên cùng bộ số liệu: GOLDt = 0,882 + 1,7 USDt + e Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2 6. Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình 1 hay mô hình 2 trong phân tích? 7. Với mô hình 2, dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 3 đơn vị?Cho các giá trị tới hạn:t 019 ) = 1,729; t 020 ) = 1,725; t 021) = 1,721; t 022 ) = 1,717; t 019 ) = 2,093; t 020 ) = 2,086; t 021) = 2,080; t 022 ) = 2,074 ( , 05 ( , 05 ( , 05 ( , 05 ( , 025 ( , 025 ( , 025 ( , 025F0(,1,19 ) = 4,38; F0(,1, 20 ) = 4,35; F0(,1, 21) = 4,32; F0(,1, 22 ) = 4,3; F0(,2,18) = 3,55; F0(,2,19 ) = 3,52; F0(,2, 20 ) = 3,49; F0(,2, 21) = 3,47 05 05 05 05 05 05 05 05F0(,3,18) = 3,16; F0(,3,19 ) = 3,12; F0(,3, 20 ) = 3,1; F0(,3, 21) = 3,07; F0(,4,18) = 2,93; F0(,4,19 ) = 2,9; F0(,4, 20 ) = 2,87; F0(,4, 21) = 2,84 05 05 05 05 05 05 05 05χ0,(05 = 3,841; χ0,(05) = 5,99; χ0,(025) = 43,17; χ0,(925) = 9,59; χ0,(025) = 35,48; χ0,(975) = 10,28; χ0,(025) = 36,78; χ0,(975) = 10,98 2 1) 2 2 2 20 2 20 2 21 2 21 2 22 2 22α = 0,05, n = 24, k = 1 : d L = 1,273, d U = 1,446; k = 2 : d L = 1,188, d U = 1,546; k = 3 : d L = 1,101, d U = 1,656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG2. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 12I. Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VNDUSD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng 1. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên. 2. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó. 3. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó.II. Bài tập: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vựcsản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lươngbình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy α = 5 % Dependent Variable: LM Method: Least Squares Date: 121206 Time: 03:32 Sample: 1982 2005 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 1,5076 0.19380 7.7791 0.000 LW 1.0810 0.058441 18.4980 0.000 LS 0.62654 0.052753 Rsquared Mean dependent var 14.5476 Sum squared resid 161.5894 Fstatistic 1654.2 DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 0.000 Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = 0,00135 1. Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? ˆ 2. Sau khi ước lượng mô hình 1 thu được et và LM t . Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế ˆ nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? et = α1 + α 2 LWt + α 3 LS t + α 4 LM t2 + vt (Mô hình 2) χ 2 (1) = 0,053110 ; F (1,20) = 0,045331 3. Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất 4. Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất? 5. Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên? 6. Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất tăng 1%? 7. Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?Cho các giá trị tới hạn:t 019 ) = 1,729; t 020 ) = 1,725; t 021) = 1,721; t 022 ) = 1,717; t 019 ) = 2,093; t 020 ) = 2,086; t 021) = 2,080; t 022 ) = 2,074 ( , 05 ( , 05 ( , 05 ( , 05 ( , 025 ( , 025 ( , 025 ( , 025F0(,1,19 ) = 4,38; F0(,1, 20 ) = 4,35; F0(,1, 21) = 4,32; F0(,1, 22 ) = 4,3; F0(,2,18) = 3,55; F0(,2,19 ) = 3,52; F0(,2, 20 ) = 3,49; F0(,2, 21) = 3,47 05 05 05 05 05 05 05 05F0(,3,18) = 3,16; F0(,3,19 ) = 3,12; F0(,3, 20 ) = 3,1; F0(,3, 21) = 3,07; F0(,4,18) = 2,93; F0(,4,19 ) = 2,9; F0(,4, 20 ) = 2,87; F0(,4, 21) = 2,84 05 05 05 05 05 05 05 05χ0,(05 = 3,841; χ0,(05) = 5,99; χ0,(025) = 43,17; χ0,(925) = 9,59; χ0,(025) = 35,48; χ0,(975) = 10,28; χ0,(025) = 36,78; χ0,(975) = 10,98 2 1) 2 2 2 20 2 20 2 21 2 21 2 22 2 22α = 0,05, n = 24, k = 1 : d L = 1,273, d U = 1,446; k = 2 : d L = 1,188, d U = 1,546; k = 3 : d L = 1,101, d U = 1,656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút3. ĐỀ SỐ 13I. Lý thuyếtPhòng kế hoạch của một doanh nghiệp có các số liệu từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 như sau: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng1. Có người muốn phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu và cho rằng tổng doanh thu tăng 1 đơn vị thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 0,2 đơn vị. Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định trên.2. Có ý kiến cho rằng do giá bán trên thị trường là rất ít biến động, nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng sản lượng. Khi đó điều gì sẽ xảy ra với mô hình xây dựng ở câu (1). Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra nhận định đó.3. Có ý kiến cho rằng phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng. Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó, và nếu điều đó là đúng hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật tìm được.II. Bài tập Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá, INCOM là thu nhập, LE, LINCOM làlogarit cơ số e của các biến tương ứng. Lấy α = 5 % Dependent Variable: LÊ Method: Least Squares Date: 121806 Time: 15:24 Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 0.41703 0.076494 LINCOM 0.85082 0.070238 Rsquared 0.81354 Fstatistic (1,22) Adjusted Rsquared 0.80910 S.E. of regression 0.031518 DurbinWatson stat 1.2112 1. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy. 2. Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá này không? Hàm hồi quy có phù hợp không? 3. Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không? 4. Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung và ước lượng lại mô hình thì thu được hệ số xác định bằng 0,982. Vậy có nên thêm hai biến đó vào không? ˆ 5. Sau khi ước lượng mô hình 1 thu được et và LE t .Ước lượng mô hình 2: ˆ et = α1 + α2 LINCOM t + α3 LE t + vt . Thu được giá trị F = 4,5331 cho biết giá trị này được tính như thế nào? Dùng để làm gì? Cho biết điều gì? 6. Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình 1. 7. Nếu mô hình có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong bảng.Cho các giá trị tới hạn:t 019 ) = 1,729; t 020 ) = 1,725; t 021) = 1,721; t 022 ) = 1,717; t 019 ) = 2,093; t 020 ) = 2,086; t 021) = 2,080; t 022 ) = 2,074 ( , 05 ( , 05 ( , 05 ( , 05 ( , 025 ( , 025 ( , 025 ( , 025F0(,1,19 ) = 4,38; F0(,1, 20 ) = 4,35; F0(,1, 21) = 4,32; F0(,1, 22 ) = 4,3; F0(,2,18) = 3,55; F0(,2,19 ) = 3,52; F0(,2, 20 ) = 3,49; F0(,2, 21) = 3,47 05 05 05 05 05 05 05 05F0(,3,18) = 3,16; F0(,3,19 ) = 3,12; F0(,3, 20 ) = 3,1; F0(,3, 21) = 3,07; F0(,4,18) = 2,93; F0(,4,19 ) = 2,9; F0(,4, 20 ) = 2,87; F0(,4, 21) = 2,84 05 05 05 05 05 05 05 05χ0,(05 = 3,841; χ0,(05) = 5,99; χ0,(025) = 43,17; χ0,(925) = 9,59; χ0,(025) = 35,48; χ0,(975) = 10,28; χ0,(025) = 36,78; χ0,(975) = 10,98 2 1) 2 2 2 20 2 20 2 21 2 21 2 22 2 22α = 0,05, n = 24, k = 1 : d L = 1,273, d U = 1,446; k = 2 : d L = 1,188, d U = 1,546; k = 3 : d L = 1,101, d U = 1,656 Trưởng bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 144. I. Lý thuyếtMột đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD)UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng1. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷgiá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng. Hãy xâydựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.2. Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), cóhiện tượng đa cộng tuyến. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên.3. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trongquý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn. Hãy điều chỉnh môhình trong câu 1 và nêu cách kiểm tra ý kiến đó.II. Bài tập Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DTlà đầu tư cho phát triển. Lấy α = 0,05 . Dependent Variable: LN Sample: 1 24 Included observations: 24 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. SL 0.32332 0.12329 2.6224

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ SỐ: 11

I Lý thuyết

Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:

GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ

SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất

1 Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5 Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên

2 Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần

có những thông tin gì, công thức tính thế nào?

3 Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR

là giá đồng Euro Lấy α =5% Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:

Dependent Variable: GOLD Method: Least Squares Date: 12/18/06 Time: 02:24 Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Sum squared resid 161.5894 Prob(F-statistic) 0.000 Durbin-Watson stat 1.8735 Mean dependent var 4.5476 Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155

1 Viết hàm hồi quy mẫu cho kết quả ước lượng trên

2 Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến giá vàng?

3 Nếu giá đôla giảm một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (yếu tố khác không đổi)?

4 Phải chăng giá vàng chịu ảnh hưởng của đôla Mỹ nhiều hơn ảnh hưởng của giá Euro?

5 Kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình [1]

Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLDt = - 0,882 + 1,7 USDt + e

Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2

6 Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình [1] hay mô hình [2] trong phân tích?

7 Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 3 đơn vị?

Cho các giá trị tới hạn:

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 093 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 (

05 , 0

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

05 , 0 )

20 , 2 ( 05 , 0 )

19 , 2 ( 05 , 0 )

18 , 2 ( 05 , 0 )

22 , 1 ( 05 , 0 )

21 , 1 ( 05 , 0 )

20 , 1 ( 05 , 0 )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

Trang 2

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ SỐ 12

I Lý thuyết

Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:

GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng

1 Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên

2 Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó

3 Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7% Hãy xây dựng mô hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó

II Bài tập: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực

sản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy α =5% Dependent Variable: LM

Method: Least Squares

Date: 12/12/06 Time: 03:32

Sample: 1982 2005

Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135

1 Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được e và t L ˆ Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế M t

nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? e t = + L + LS t + L M t2 +v t

4 3

t 2

χ2(1)=0,053110 ; F (1,20) = 0,045331

3 Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất

4 Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất?

5 Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên?

6 Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất tăng 1%?

7 Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 093 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 (

05 , 0

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

05 , 0 )

20 , 2 ( 05 , 0 )

19 , 2 ( 05 , 0 )

18 , 2 ( 05 , 0 )

22 , 1 ( 05 , 0 )

21 , 1 ( 05 , 0 )

20 , 1 ( 05 , 0 )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24

,

05

,

α

Trang 3

ĐỀ SỐ 13

I Lý thuyết

Phòng kế hoạch của một doanh nghiệp có các số liệu từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 như sau:

Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng

TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng

1 Có người muốn phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu và cho rằng tổng doanh thu tăng 1 đơn vị thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 0,2 đơn vị Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định trên

2 Có ý kiến cho rằng do giá bán trên thị trường là rất ít biến động, nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng sản lượng Khi đó điều gì sẽ xảy ra với mô hình xây dựng ở câu (1) Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra nhận định đó

3 Có ý kiến cho rằng phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó, và nếu điều đó là đúng hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật tìm được

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá, INCOM là thu nhập, LE, LINCOM là logarit cơ số e của các biến tương ứng Lấy α =5%

Dependent Variable: LÊ Method: Least Squares Date: 12/18/06 Time: 15:24 Sample: 1 24

Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.81354 F-statistic (1,22) Adjusted R-squared 0.80910 S.E of regression 0.031518 Durbin-Watson stat 1.2112

1 Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy

2 Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá này không? Hàm hồi quy có phù hợp không?

3 Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không?

4 Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung và ước lượng lại mô hình thì thu được hệ số xác định bằng 0,982 Vậy có nên thêm hai biến đó vào không?

5 Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được e và t L ˆ Ước lượng mô hình [2]: E t

t t

e =α1 +α2 t +α3 ˆ + Thu được giá trị F = 4,5331 cho biết giá trị này được tính như thế nào? Dùng để làm gì? Cho biết điều gì?

6 Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình [1]

7 Nếu mô hình có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong bảng

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 093 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 (

05 , 0

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

05 , 0 )

20 , 2 ( 05 , 0 )

19 , 2 ( 05 , 0 )

18 , 2 ( 05 , 0 )

22 , 1 ( 05 , 0 )

21 , 1 ( 05 , 0 )

20 , 1 ( 05 , 0 )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24

,

05

,

α

Trang 4

ĐỀ SỐ 14

I Lý thuyết

GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng

1 Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên

2 Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có hiện tượng đa cộng tuyến Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên

3 Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn Hãy điều chỉnh mô hình trong câu [1] và nêu cách kiểm tra ý kiến đó

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT

là đầu tư cho phát triển Lấy α =0,05

Dependent Variable: LN

Sample: 1 24

R-squared F-statistic (2,21) 25.0732

Adjusted R-squared 0.71704 Prob(F-statistic) 0.000

Durbin-Watson stat 1.5261 S.E of regression 15.6116

Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0,0075

1 Tính hệ số xác định và giải thích kết quả nhận được

2 Khi không bán được hàng và không có đầu tư thì thực sự có lợi nhuận hay không?

3 Khi lượng bán hàng giảm đi 1 nghìn sản phẩm thì lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu?

4 Khi cả lượng bán và đầu tư cho phát triển cùng tăng một đơn vị thì lợi nhuận tăng tối đa bao nhiêu?

5 Khi thêm biến AD là chi phí quảng cáo vào mô hình và ước lượng thì hệ số xác định tăng lên đến 0,912 Vậy có nên thêm quảng cáo vào không?

6 Dùng thông tin có trong bảng kết quả để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình?

7 Hồi quy mô hình [1] thu được e và t L ˆ , Ước lượng mô hình [2]: N t e t = + L N t2 +v t

2 1

4316

,

3

)

1

(

2 =

χ và F(1,22) = 3,2211 Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận như thế nào?

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 093 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 (

05 , 0

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

05 , 0 )

20 , 2 ( 05 , 0 )

19 , 2 ( 05 , 0 )

18 , 2 ( 05 , 0 )

22 , 1 ( 05 , 0 )

21 , 1 ( 05 , 0 )

20 , 1 ( 05 , 0 )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24

,

05

,

α

Trưởng bộ môn

Trang 5

I Lý thuyết

Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005:

W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị

1 Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp, doanh thu, và lượng thuế phải đóng; khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng, nhưng sẽ giảm khi thuế tăng Hãy xây dựng và phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên

2 Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD, PR vào mô hình đó Hãy nêu cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không?

3 Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1, hãy viết phương trình sai phân tổng quát

để khắc phục hiện tượng đó

II.Bài tập

Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý; P: Giá hàng may mặc; Y: thu nhập của người dân D nhận giá trị bằng 1 với quan sát vào quý 4, và D = 0 ứng với các quý khác Lấy α =0,05

Dependent Variable: G

Sample: 1 24

1 Viết hàm hồi quy ứng với quý 4 và các quý khác

2 Khi thu nhập tăng lên, chi tiêu may mặc tăng lên tối đa bao nhiêu?

3 Nếu giá và thu nhập không đổi, phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị?

4 Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị, giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào, biết rằng hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0.00122

5 Tìm ước lượng điểm của phương sai yếu tố ngẫu nhiên

6 Nếu bỏ hai biến Y và D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,412 Vậy nên dùng mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có một biến giải thích? Tại sao?

7 Hồi quy mô hình [1] thu được e và t Gˆ , Ước lượng mô hình [2] t e t = + G t2 +v t

2 1

4316

,

6

)

1

(

2 =

χ và F(1,22) = 4,2211 Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên

có thay đổi không? Nếu có, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 093 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 (

05 , 0

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

05 , 0 )

20 , 2 ( 05 , 0 )

19 , 2 ( 05 , 0 )

18 , 2 ( 05 , 0 )

22 , 1 ( 05 , 0 )

21 , 1 ( 05 , 0 )

20 , 1 ( 05 , 0 )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24

,

05

,

α

Trang 6

I Lý thuyết

Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005:

W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị

1 Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp, doanh thu, và lượng thuế phải đóng; khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng, nhưng sẽ giảm khi lượng thuế tăng Hãy xây dựng và phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên

2 Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD, PR vào mô hình đó Hãy nêu cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không

3 Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1, hãy viết phương trình sai phân tổng quát

để khắc phục hiện tượng đó

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR

là giá đồng Euro Lấy α =5% Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:

Dependent Variable: GOLD

Sample: 1 24

Sum squared resid 161.5894 Prob(F-statistic) 0.000

Durbin-Watson stat 0.8735 Mean dependent var 4.5476

Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155

1 Viết hàm hồi tổng thể và hàm hồi quy mẫu

2 Phải chăng đồng Yên Nhật không tác động đến giá vàng?

3 Nếu giá Euro tăng một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (giả sử các yếu tố khác không đổi)

4 Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của giá vàng?

5 Nếu mô hình [1] có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục dựa trên thông tin có trong bảng

Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLD = - 0,882 + 1,7 USD + e

Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2

6 Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 5 đơn vị?

7. Hồi quy mô hình [1] thu được e và t GOL ˆ D t, Ước lượng mô hình [3] e t = + GOL D t2 +v t

2 1

được:χ2 ( 1 ) = 4 , 0145 và F(1,22) = 4,4907 Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 096 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

; 729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 ( 05 , 0 )

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

; 38 ,

4 0(1,05,20) 0(,105,21) 0(1,05,22) 0(,205,18) 0(,205,19) 0(,205,20) 0(,205,21) )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

; 16 ,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24 ,

05

,

α

Trang 7

I Lý thuyết

GDP: tổng sản phẩm quốc nội; EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái (đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng

1 Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên

2 Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có hiện tượng đa cộng tuyến Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên

3 Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn Hãy điều chỉnh

mô hình trong câu (1) và nêu cách kiểm tra ý kiến đó

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người), W là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S là lương bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS là logarit cơ số e của các biến tương ứng Lấy α =5%

Dependent Variable: LM Sample: 1982 2005 Included observations: 24

Sum squared resid 161.5894 F-statistic 1654.2

Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135

1 Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2 Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được e và t L ˆ M t

Ước lượng mô hình [2]: e t = + L + LS t + L M t2 +v t

4 3

t 2

α Thu được giá trị F( 1 , 20 ) = 0 , 053110, giá trị này được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?

3 Khi lương trong các lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất thay đổi thế nào?

4 Hàm hồi quy có phù hợp không?

5 Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên?

6 Nếu lương trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất giảm 1%?

7 Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 2% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 096 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

1 0(20,05) 0(21,05) 0(22,05) 0(19,025) 0(20,025) 0(21,025) 0(22,025)

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

4 0(,105,20) 0(,105,21) 0(,105,22) 0(,205,18) 0(,205,19) 0(,205,20) 0(,205,21)

)

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24

,

05

,

α

Trang 8

I Lý thuyết

1 Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch

vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5 Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên

2 Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có những thông tin gì, công thức tính thế nào?

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá, INCOM là thu nhập, LE, LINCOM là logarit cơ số e của các biến tương ứng Lấy α =5%

Dependent Variable: LE

Sample: 1 24

R-squared 0.81354 F-statistic (1,22)

Adjusted R-squared 0.80910 S.E of regression 0.031518

1 Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy

2 Phải chăng khi thu nhập tăng 1 đơn vị thì chi tiêu cho hàng hoá tăng 0,8 đơn vị?

3 Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá xa xỉ không?

4 Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung, thì hệ số xác định bằng 0,982 Vật có nên thêm hai biến đó vào không?

5. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được e và t L ˆ Ước lượng mô hình [2]: E t

t t

3 t 2

α Thu được giá trị χ2 ( 1 ) = 5 , 3110, giá trị này được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?

6 Mô hình [1]có tự tương quan không? Nếu có hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong bảng

7 Tìm ước lượng điểm của phương sai số ngẫu nhiên trong mô hình [1]

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 096 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

; 729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 ( 05 , 0 )

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

; 38 ,

4 0(1,05,20) 0(,105,21) 0(1,05,22) 0(,205,18) 0(,205,19) 0(,205,20) 0(,205,21) )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

; 16 ,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24 ,

05

,

α

Trang 9

I Lý thuyết

1 Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch

vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5 Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích nhận định trên

2 Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có những thông tin gì, công thức tính thế nào?

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT

là đầu tư cho phát triển Lấy α =0,05

Dependent Variable: LN Sample: 1 24

R-squared F-statistic (2,21) 25.0732 Adjusted R-squared 0.71704 Prob(F-statistic) 0.000 Durbin-Watson stat 1.5261 S.E of regression 15.6116 Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0,0075

1 Viết hàm hồi quy mẫu và ước lượng điểm lợi nhuận khi lượng bán là 50, đầu tư cho phát triển là 40 đơn vị

2 Cho biết hai yếu tố đầu tư và lượng bán giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lợi nhuận?

3 Khi đầu tư cho phát triển giảm đi 1 đơn vị thì lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu?

4 Khi cả lượng bán và đầu tư cho phát triển cùng tăng một đơn vị thì lợi nhuận tăng tối thiểu bao nhiêu?

5 Khi mức đầu tư tăng thêm 1 đơn vị thì lợi nhuận có tăng tương ứng như vậy không?

6 Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình?

7. Hồi quy mô hình [1] thu được e và t L ˆ ; Ước lượng mô hình [2] N t e t = + L N t2 +v t

2 1

6521

,

4

)

1

(

2 =

χ và F(1,22) = 5,4718 Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận gì?

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 096 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

; 729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20 ( 05 , 0 )

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

; 38 ,

4 0(1,05,20) 0(,105,21) 0(1,05,22) 0(,205,18) 0(,205,19) 0(,205,20) 0(,205,21) )

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

; 16 ,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

3 02,(052) 02,(02520) 02,(92520) 02,(02521) 02,(97521) 02,(02522) 02,(97522)

)

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24 ,

05

,

α

Trang 10

I Lý thuyết

GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng

1 Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên

2 Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó

3 Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7% Hãy xây dựng mô hình

và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó

II Bài tập

Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý; P: Giá hàng may mặc; Y: thu nhập của người dân D nhận giá trị bằng 1 với quan sát vào quý 4, và D=0 ứng với các quý khác Lấy α =0,05

Dependent Variable: G Sample: 1 24

R-squared 0.76428 F-statistic (3,20) 21.6155 Adjusted R-squared 0.72892 Prob(F-statistic) 0.000 Durbin-Watson stat 1.8264 S.E of regression 3.2397

1 Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu ứng với quý 4 và các quý khác

2 Phải chăng khi thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì cầu chi tiêu cho may mặc tăng không quá 0,25 đơn vị?

3 Nếu giá và thu nhập không đổi, phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị?

4 Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị, giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào, biết rằng hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0.00122

5 Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình

6 Nếu bỏ biến D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,537 Vậy nên dùng

mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có 2 biến giải thích? Tại sao?

7 Hồi quy mô hình [1] thu được e và t Gˆ , Ước lượng mô hình [2] t e t = + G t2 +v t

2 1

4316

,

6

)

1

(

2 =

χ và F(1,22) = 4,5211 Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó

074 , 2

; 080 , 2

; 086 , 2

; 096 , 2

; 717 , 1

; 721 , 1

; 725 , 1

;

729

,

025 , 0 )

21 ( 025 , 0 )

20 ( 025 , 0 )

19 ( 025 , 0 )

22 ( 05 , 0 )

21 ( 05 , 0 )

20

(

05

,

0

)

19

(

05

,

t

47 , 3

; 49 , 3

; 52 , 3

; 55 , 3

; 3 , 4

; 32 , 4

; 35 , 4

;

38

,

4 0(,105,20) 0(,105,21) 0(,105,22) 0(,205,18) 0(,205,19) 0(,205,20) 0(,205,21)

)

19

,

1

(

05

,

F

84 , 2

; 87 , 2

; 9 , 2

; 93 , 2

; 07 , 3

; 1 , 3

; 12 , 3

;

16

,

05 , 0 )

20 , 4 ( 05 , 0 )

19 , 4 ( 05 , 0 )

18 , 4 ( 05 , 0 )

21 , 3 ( 05 , 0 )

20 , 3 ( 05 , 0 )

19 , 3 ( 05 , 0 )

18

,

3

(

05

,

F

98 , 10

; 78 , 36

; 28 , 10

; 48 , 35

; 59 , 9

; 17 , 43

; 99 , 5

;

841

,

975 , 0 )

22 ( 2 025 , 0 )

21 ( 2 975 , 0 )

21 ( 2 025 , 0 )

20 ( 2 925 , 0 )

20 ( 2 025 , 0 )

2 ( 2 05 , 0 )

1

(

2

05

,

χ

656 , 1 , 101 , 1 : 3

; 546 , 1 , 188 , 1 : 2

; 446 , 1 , 273 , 1 : 1 , 24

,

05

,

α

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	670,5 KB