Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Luận án tiến sĩ )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÙNG TIẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÙNG TIẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐẮC HƯNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Hùng Tiến Ngày sinh: 12 tháng năm 1972 Quê quán: Thanh Hóa Hiện công tác tại: Công ty TNHH MTV quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Là nghiên cứu sinh khoá XV (2010-2014) Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Mã số nghiên cứu sinh: 010115100009 Tên đề tài: "Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam" Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Đắc Hưng Luận án thực Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận án chưa trình nộp để lấy học vị tiến sĩ trường đại học Luận án công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016 Tác giả Nguyễn Hùng Tiến ii LỜI CẢM ƠN Để có ngày hôm nay, hoàn thành luận án tiến sĩ mình, Nghiên cứu sinh xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Đắc Hưng người thầy vô nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ trình nghiên cứu Đồng thời, xin chân thành gửi tới PGS TS Lý Hoàng Ánh - Hiệu trưởng toàn thể thầy, cô giáo Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Người phản biện độc lập thầy, cô giáo tham gia dạy, góp ý chỉnh sửa để luận án hoàn thiện ngày hôm Tôi xin cám ơn đồng chí lãnh đạo, cán công tác Agribank khách hàng Agribank hỗ trợ tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến “Phiếu tham khảo ý kiến cán quản lý tín dụng cán tín dụng” “Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng giao dịch với Agribank” Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè luôn động viên, cổ vũ, hỗ trợ lúc khó khăn để vượt qua hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Hùng Tiến iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix TÓM TẮT LUẬN ÁN .1 MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .15 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng .15 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 30 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 30 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .33 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 35 1.2.4 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II 46 1.2.5 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng .49 1.2.6 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .52 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng .62 1.2.8 Phương pháp đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 64 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 67 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới quản lý rủi ro tín dụng 67 1.3.2 Bài học ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .73 Kết luận chương 76 iv Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .77 2.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ViệtNam .77 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 77 2.1.2 Mô hình tổ chức máy .78 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ .80 2.1.4 Tổng quan hoạt động kinh doanh 82 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 86 2.2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng .86 2.2.2 Hệ thống sách quy trình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .88 2.2.3 Nhận biết phân tích đo lường rủi ro tín dụng 98 2.2.4 Chấp nhận giảm nhẹ từ chối rủi ro tín dụng 100 2.2.5 Quản lý kiểm soát hoạt động tín dụng 106 2.2.6 Quản lý tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng từ kết khảo sát trường hợp điển hình số chi nhánh Agribank .110 2.2.7 Quản lý tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua hoạt động giao dịch vay vốn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 113 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .114 2.3.1 Ưu điểm .114 2.3.2 Những hạn chế 124 2.3.3 Nguyên nhân 128 2.3.4 Phân tích kết khảo sát hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng .139 Kết luận chương 151 Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 152 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .152 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh đến năm 2020 .152 v 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2020 156 3.1.3 Quan điểm phát triển hoạt động tín dụng gắn liền với tiếp tục giảm thiểu rủi ro 157 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 158 3.2.1 Xây dựng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung mức độ phù hợp với đặc thù hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .158 3.2.2 Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tín dụng .162 3.2.3 Xây dựng môi trường quản lý tín dụng theo nguyên tắc Basel II 168 3.2.4 Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý rủi ro tín dụng có chất lượng 176 3.2.5 Đổi mô hình nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội 177 3.2.6 Hoàn thiện sách quy trình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay 178 3.2.7 Hoàn thiện sách quy trình phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng xử lý nợ xấu 181 3.2.8 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng (RMS) 183 3.2.9 Đổi chiến lược khách hàng nâng cao hiệu Marketing tiếp cận sát nhu cầu vay vốn hợp lý đối tượng 185 3.2.10 Tăng cường phối kết hợp hiệu với bộ, ngành, tổ chức trị - xã hội 187 3.2.11 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền với phòng ngừa rủi ro đạo đức cán nhân viên hoạt động tín dụng 188 3.2.12 Giải pháp khác 190 3.3 Kiến nghị 194 3.3.1 Đối với Nhà nước 194 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 199 3.3.3 Đối với số Bộ - Ngành khác có liên quan 203 Kết luận chương 204 KẾT LUẬN CHUNG 205 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 207 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 208 PHỤ LỤC .214 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam DPRR : Dự phòng rủi ro HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTV : Hội đồng thành viên HMTD : Hạn mức tín dụng HTXHTDNB : Hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần NNNT : Nông nghiệp - nông thôn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm USD : Đô la Mỹ VAMC : Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý tài sản tổ chức tín dụng việt Nam VND : Đồng Việt Nam XLRR : Xử lý rủi ro vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các quy trình quản lý rủi ro tín dụng 36 Bảng 1.2 Khuyến cáo mức trích lập dự phòng rủi ro cho TCTD .63 Bảng 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ING Group 67 Bảng 1.4 Thực tiễn áp dụng Basel II châu Á 73 Bảng 2.1 Tổng quan tiêu chủ yếu Agribank giai đoạn 2009 - 2014 82 Bảng 2.2 Quyền phán hành Agribank Sở giao dịch chi nhánh địa bàn TP Hà nội TP Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến 97 Bảng 2.3 Quyền phán hành Agribank chi nhánh khác từ năm 2010 đến 98 Bảng 2.4 Công thức tính số tiền phải trích lập dự phòng 101 Bảng 2.5 Diễn biến nợ xấu qua năm Agribank giai đoạn 2008 - 2011 .102 Bảng 2.6 Diễn biến nợ xấu qua năm Agribank giai đoạn 2012 - 2014 .102 Bảng 2.7 Kết trích lập xử lý dự phòng rủi ro tín dụng Agribank giai đoạn 2009 - 2014 104 Bảng 2.8 Dư nợ cho vay chương trình kinh tế quan trọng năm 2012-2013 107 Bảng 2.9 Vay vốn NHNN Agribank giai đoạn 2009-2014 114 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu chung tỷ lệ nơ xấu cho vay hộ sản xuất Agribank giai đoạn 2009 - 2014 124 Bảng 2.11 Thống kê đặc điểm cán ngân hàng tham gia khảo sát 140 Bảng 2.12 Đánh giá cán nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía hội sở 144 Bảng 2.13 Đánh giá cán nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía chi nhánh 145 Bảng 2.14 Kết khảo sát khách hàng 147 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2009 - 2014 .83 Biểu đồ 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng giai đoạn 2009 - 2014 84 Biểu đồ 2.3 Doanh số toán quốc tế giai đoạn 2009 - 2014 .85 Biểu đồ 2.4 Doanh số kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2009 - 2014 85 234 Phụ lục số 14 Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng giao dịch với Agribank PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ĐANG GIAO DỊCH TẠI AGRIBANK Kính chào ông (bà), tiến hành khảo sát Chất lượng phục vụ cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nơi ông (bà) hay doanh nghiệp ông (bà) có quan hệ tín dụng Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến khách hàng thủ tục cho vay, sách cho vay, quan hệ giao dịch ngân hàng ý thức phục vụ cán quản lý tín dụng, cán tín dụng Trên sở giúp cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cải tiến, tiếp tục đổi để từ phục vụ tốt ông (bà), doanh nghiệp Vì vậy, mong nhận hỗ trợ ông (bà), ông (bà) vui lòng cho biết quan điểm cụ thể nội dung sau: (đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng): I THÔNG TIN CHUNG CỤ THỂ Xin vui lòng cho biết ông (bà) thuộc nhóm tuổi nào? □ Từ 18- 25 □ Từ 26-30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-60 Doanh nghiệp thành lập năm? □ Từ 1-5 năm □ Từ 6-10 năm □ Trên 10 năm Ông (bà) hay doanh nghiệp quan hệ vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm? □ Từ 1-5 năm □ Từ 6-10 năm □Trên 10 năm Ông (bà) sinh sống địa bàn nào, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu đâu? □ Nông thôn □ Thành phố, thị trấn □ Đồng □ Miền núi Ông (bà) hay doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sử dụng cho lĩnh vực nào? □ Nông nghiệp □ Xây dựng BĐS □ Sản xuất hàng thủ công □ Thương mại Dịch vụ 235 Ông (bà) dư nợ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (đồng)? - Đối với hộ gia đình: □ Dưới 10 triệu □ Từ 10-20 triệu - Đối với doanh nghiệp: □ Dưới tỷ □ Trên 20 triệu □ Từ 1-10 tỷ □ Trên 10 tỷ STT Nội dung khảo sát Lãi suất cho vay phù hợp linh hoạt điều chỉnh theo thị trường Thủ tục cho vay phù hợp Thời hạn vay phù hợp Mức cho vay phù hợp Không có tiêu cực vay vốn ngân hàng Giao dịch thuận tiện Ngân hàng sẵn sàng cấu lại nợ cho khách hàng gặp khó khăn Cấn ngân hàng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay Ngân hàng thường xuyên thông báo việc trả nợ gốc lãi chuẩn bị đến hạn 10 Ngân hàng tư vấn có hiệu cho khách hàng Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác Chân thành cảm ơn ông (bà), doanh nghiệp dành thời gian cộng tác, trả lời câu hỏi Chúng cam kết thông tin bảo mật mang tính tham khảo hữu ích Kính chúc ông (bà) sức khỏe, an khang thịnh vượng đạt thành công công việc 236 Phụ lục số 15 Kết khảo sát cán ngân hàng Độ tuổi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Từ 18- 25 17 5.4 5.4 5.4 Từ 26-30 118 37.6 37.6 43.0 Từ 31-40 101 32.2 32.2 75.2 Từ 41-60 78 24.8 24.8 100.0 314 100.0 100.0 Total Kinh nghiệm Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Từ 1-5 năm 125 39.8 39.8 39.8 Từ 6-10 năm 113 36.0 36.0 75.8 Trên 10 năm 76 24.2 24.2 100.0 314 100.0 100.0 Total Khu vực Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nông thôn 177 56.4 56.4 56.4 Thành thị 137 43.6 43.6 100.0 Total 314 100.0 100.0 237 Đối tượng khách hàng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Doanh nghiệp 104 33.1 33.1 33.1 Hộ gia đình, cá nhân 122 38.9 38.9 72.0 Cả DN HDG, CN 88 28.0 28.0 100.0 314 100.0 100.0 Total Ví trí công tác Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chỉ đạo Hội sở 62 19.7 19.7 19.7 Quản lý sở 98 31.2 31.2 51.0 Trực tiếp quản lý khách hàng 154 49.0 49.0 100.0 Total 314 100.0 100.0 Dư nợ quản lý Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới 10 tỷ 51 16.2 16.2 16.2 Từ 10-20 tỷ 106 33.8 33.8 50.0 Trên 20 tỷ 157 50.0 50.0 100.0 Total 314 100.0 100.0 Khách hàng quản lý Frequency Valid Dưới 300 Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 12.4 12.4 12.4 Từ 300-500 159 50.6 50.6 63.1 Trên 500 116 36.9 36.9 100.0 Total 314 100.0 100.0 238 Khó khăn công việc Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Có 204 65.0 65.0 65.0 Không 110 35.0 35.0 100.0 Total 314 100.0 100.0 Phù hợp công việc Frequency Valid Rất phù hợp Percent Valid Percent Cumulative Percent 62 19.7 19.7 19.7 Phù hợp 139 44.3 44.3 64.0 Chưa phù hợp 113 36.0 36.0 100.0 Total 314 100.0 100.0 Cơ chế Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất phù hợp 150 47.8 47.8 47.8 Phù hợp 103 32.8 32.8 80.6 61 19.4 19.4 100.0 314 100.0 100.0 Chưa phù hợp Total Quy trình Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Đơn giản 106 33.8 33.8 33.8 Phức tạp 208 66.2 66.2 100.0 Total 314 100.0 100.0 239 Pháp lý Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Đảm bảo 145 46.2 46.2 46.2 Chưa đảm bảo 169 53.8 53.8 100.0 Total 314 100.0 100.0 Vướng mắc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Yếu tố pháp lý 51 16.2 16.2 16.2 Thủ tục hồ sơ 182 58.0 58.0 74.2 81 25.8 25.8 100.0 314 100.0 100.0 Thông tin khách hàng Total Lo lắng Frequency Valid Rủi ro Hồ sơ không đảm bảo Thông tin khách hàng chưa xác Yếu tố khác Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 72 22.9 22.9 22.9 160 51.0 51.0 73.9 75 23.9 23.9 97.8 2.2 2.2 100.0 314 100.0 100.0 Văn hướng dẫn Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rõ ràng 102 32.5 32.5 32.5 Chưa rõ ràng 212 67.5 67.5 100.0 Total 314 100.0 100.0 240 Cơ sở vật chất Frequency Valid Rất tốt Tốt Chưa tốt Total Percent Cumulative Percent Valid Percent 89 28.3 28.3 28.3 158 50.3 50.3 78.7 67 21.3 21.3 100.0 314 100.0 100.0 Tiền lương- Đãi ngộ Frequency Valid Rất tốt Tốt Chưa tốt Total Percent Cumulative Percent Valid Percent 51 16.2 16.2 16.2 213 67.8 67.8 84.1 50 15.9 15.9 100.0 314 100.0 100.0 Đào tạo nhân viên Frequency Valid Thường xuyên Percent Valid Percent Cumulative Percent 117 37.3 37.3 37.3 94 29.9 29.9 67.2 Rất 103 32.8 32.8 100.0 Total 314 100.0 100.0 Ít Tự nâng cao kỹ Frequency Valid Tự nghiên cứu Thông qua khóa tập huấn Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 241 76.8 76.8 76.8 73 23.2 23.2 100.0 314 100.0 100.0 241 Thay đổi công việc Frequency Valid Có Percent Valid Percent Cumulative Percent 65 20.7 20.7 20.7 Không 249 79.3 79.3 100.0 Total 314 100.0 100.0 Số lượng cán tín dụng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent >50% 139 44.3 44.3 44.3 [...]... Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 15 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng. .. đại nhất Việt Nam, đòi hỏi Agribank phải tăng cường quản lý rủi ro nói chung, trong đó tập trung là công tác quản lý RRTD Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nói trên, luận án chọn đề tài Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam làm công trình nghiên cứu 2 Tổng quan về đề tài nghiên cứu 2.1 Luận án tiến sĩ có chủ đề gần với nội dung đề tài - Luận án tiến sĩ kinh... loại rủi ro tín dụng 24 Hình 1.2 Biểu hiện của rủi ro tín dụng 28 Hình 1.3 Quy trình phát sinh rủi ro tín dụng tại NHTM .29 Hình 1.4 Kim tự tháp quản lý rủi ro tín dụng 35 Hình 1.5 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng phân tích trong luận án 36 Hình 1.6 Vùng an toàn xung quanh khoản vay của ngân hàng 51 Hình 1.7 Khuôn khổ phân tích hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. .. kinh tế trong cả nước đến hết năm 2014 118 1 TÓM TẮT LUẬN ÁN Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nói chung, của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nói riêng tiếp tục mang tính cấp bách Để trả lời câu hỏi và giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) của NHTM, luận án đã cho... rủi ro lãi suất… + Rủi ro phi tài chính là những rủi ro gây ra thiệt hại cho ngân hàng nhưng khó đo lường được tổn thất từ đó, chẳng hạn rủi ro danh tiếng, rủi ro pháp lý - Phân loại theo nguồn gốc xuất hiện của rủi ro có các loại rủi ro sau đây: + Rủi ro tín dụng là loại rủi ro xuất hiện trong các giao dịch giữa ngân hàng và đối tác của ngân hàng, trong đó chủ yếu là giao dịch tín dụng giữa ngân hàng. .. Nguyễn Văn Tiến, RRTD được phân thành 2 nhóm chính: rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO GIAODỊCH RỦI RO LỰA CHỌN RỦI RO BẢO ĐẢM RỦI RO DANH MỤC RỦI RO NGHIẸP VỤ RỦI RO NỘI TẠI Nguồn: Nguyễn Văn Tiến, 2005 RỦI RO TẬP TRUNG 25 - Rủi ro giao dịch: Là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét... mới vào tăng cường quản lý RRTD tại Agribank 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án - Ý nghĩa về lý luận: Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý RRTD tại NHTM; chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của mô hình quản lý RRTD tập trung và mô hình quản lý RRTD phân tán; các mô hình quản lý RRTD đang áp dụng tại một số ngân hàng lớn trên thế giới và đang áp dụng tại một số Ngân hàng nông. .. hạn trong nghiên cứu quản trị tín dụng của các NHTM CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, luận án không đi sâu nghiên cứu về quản lý RRTD của Agribank trong giai đoạn hiện nay - Luận án tiến sĩ kinh tế, với đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam của nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Agribank, bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án 5... kiểm soát tín dụng quan trọng được đề cập một cách chi tiết, bao gồm cả hướng dẫn về chính sách tín dụng và quản lý các chức năng tín dụng, điều kiện tín dụng, đánh giá rủi ro, quản lý và mô hình hóa, thu hồi nợ, bảo hiểm tín dụng, tín dụng xuất khẩu, tín dụng tiêu dùng, luật tín dụng thương mại và các dịch vụ tín dụng - Các tác giả Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone (2004) trong "Effective... TSBĐ + Rủi ro nghiệp vụ: Là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề - Rủi ro danh mục: Là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành hai loại: Rủi ro nội tại (Intrinsic) và rủi ro tập ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÙNG TIẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN... 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .77 2.1 Tổng quan hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ViệtNam .77... Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 86 2.2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng .86 2.2.2 Hệ thống sách quy trình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát