Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao chuyên đề 1

Chuyên đề TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI & QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đọc trang - 137 Học liệu tham khảo số • Đọc trang 14 - 22 Học liệu tham khảo số • Đọc trang 11 - 46 Học liệu tham khảo số 2 KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 1 Tổng quan ngân hàng thương mại Tổng quan quản trị ngân hàng thương mại TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế Đặc trưng lĩnh vực kinh doanh ngân hàng Các nhân tố tác động đến hoạt động ngân hàng thương mại Khái quát hệ thống NHTM Việt Nam Vai trò NHTM đại • Vai trị người trung gian • Vai trị tốn • Vai trị người bảo lãnh • Vai trị người đại lý • Vai trị thực sách Các dịch vụ truyền thống NH • Trao đổi ngoại tệ • Chiết khấu thương phiếu & cho vay thương mại • Nhận tiền gửi • Bảo quản vật có giá Các dịch vụ truyền thống NH • Tài trợ hoạt động Chính phủ • Cung cấp tài khoản giao dịch • Cung cấp dịch vụ ủy thác, quản lý tài sản Những dịch vụ NH phát triển • Cho vay tiêu dùng • Tư vấn tài • Quản lý tiền mặt • Thuê mua thiết bị • Cho vay tài trợ dự án • Bán dịch vụ bảo hiểm Những dịch vụ NH phát triển • Cung cấp kế hoạch hưu trí • Cung cấp dịch vụ mơi giới chứng khốn • Cung cấp dịch vụ quĩ tương hỗ & trợ cấp • Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư & ngân hàng bán bn Đặc trưng hoạt động ngân hàng • Loại hình kinh doanh đặc biệt • Có đặc trưng khác biệt với loại hình kinh doanh khác • Chịu quản lý qui chế đặc biệt 10 Nguyên lý hoạt động ngân hàng • Thực chuyển hóa tài sản thơng qua hoạt động vay vay • Thường vay ngắn hạn vay dài hạn • Ví dụ hoạt động mở tài khoản toán khách hàng (Nộp tiền mặt, Nộp séc) • Kết quả: tiền gửi & tiền dự trữ tăng, giảm chiều, lượng 38 Một số nghiệp vụ QTNHTM • Quản lý khoản • Quản lý tài sản có • Quản lý tài sản nợ • Quản lý vốn chủ sở hữu 39 Quản lý khoản • Có quan hệ chặt chẽ với mức dự trữ ngân hàng nắm giữ • Ngân hàng trì mức dự trữ cần thiết dư dật, không làm thay đổi hạng mục BCĐTS ngân hàng • Ngân hàng trì mức dự trữ cần thiết khơng dự dật, làm thay đổi hạng mục BCĐTS ngân hàng 40 Biện pháp khắc phục khoản • Đi vay ngân hàng • Bán phần chứng khốn ngân hàng nắm giữ • Đi vay Ngân hàng trung ương • Giảm số dư nợ tín dụng 41 Quản lý tài sản có • Ba mục đích ngân hàng phải thực đồng thời để tối đa hóa lợi nhuận - Có thu nhập cao từ đầu tư tín dụng & chứng khốn - Giảm thiểu rủi ro - Có tài sản dự phịng khoản hợp lý 42 Các cách quản lý tốt tài sản có Nỗ lực tìm kiếm khách hàng sẵn sàng trả mức lãi suất cao & khơng có khả vỡ nợ Tìm mua chứng khốn có thu nhập cao & rủi ro thấp Giảm thiểu rủi ro cách đa dạng hóa danh mục đầu tư & cho vay Quản lý mức độ khoản đáp ứng u cầu mà khơng chịu chi phí q cao 43 Quản lý tài sản nợ Trước năm 60, chưa quan tâm Từ năm 60, ngân hàng ngày quan tâm • Liên tục đưa sản phẩm, dịch vụ • Kết hợp quản lý tốt tài sản nợ với hỗ trợ quản lý khoản • Kết hợp quản lý TSC – TSN ủy ban ALM 44 Quản lý vốn chủ sở hữu • Lý cần quản lý VCSH • Chiến lược quản lý VCSH • Tình thực tế: thiếu hụt VCSH dẫn đến đóng băng tín dụng năm 1990 Mỹ 45 Lý cần quản lý vốn chủ sở hữu • Vốn chủ sở hữu giúp ngân hàng tránh phá sản • Vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến hiệu sinh lời tài sản & vốn chủ sở hữu • Có đánh đổi an toàn & tỷ lệ sinh lời cho cổ đơng • u cầu vốn pháp định 46 Các chiến lược quản lý vốn chủ sở hữu Trường hợp VCSH lớn • Giữ nguyên qui mô tài sản, giảm VCSH cách mua lại cổ phiếu thường • Giữ ngun qui mơ tài sản, giảm VCSH cách trả nhiều cổ tức cho cổ đơng • Giữ ngun qui mơ VCSH, tăng qui mơ tài sản cách tăng qui mô huy động vốn 47 Các chiến lược quản lý vốn chủ sở hữu Trường hợp VCSH lớn • Giữ nguyên qui mô tài sản, giảm VCSH cách mua lại cổ phiếu thường • Giữ ngun qui mơ tài sản, giảm VCSH cách trả nhiều cổ tức cho cổ đơng • Giữ ngun qui mơ VCSH, tăng qui mơ tài sản cách tăng qui mô huy động vốn • Chọn giải pháp 48 Các chiến lược quản lý vốn chủ sở hữu Trường hợp VCSH thấp • Giữ ngun qui mơ tài sản, tăng VCSH cách phát hành cổ phiếu bổ sung • Giữ nguyên qui mô tài sản, tăng VCSH cách trả cổ tức cho cổ đơng • Giữ ngun VCSH, giảm tài sản có cách giảm qui mơ tín dụng bán chứng khốn danh mục đầu tư 49 Các chiến lược quản lý vốn chủ sở hữu Trường hợp VCSH thấp • Giữ nguyên qui mô tài sản, tăng VCSH cách phát hành cổ phiếu bổ sung • Giữ ngun qui mơ tài sản, tăng VCSH cách trả cổ tức cho cổ đơng • Giữ ngun VCSH, giảm tài sản có cách giảm qui mơ tín dụng bán chứng khốn danh mục đầu tư • Chọn giải pháp 50 Quản lý rủi ro tín dụng • Sàng lọc & giám sát • Mối quan hệ lâu dài với khách hàng • Hạn mức tín dụng • Thế chấp tài sản & tài khoản tốn • Hạn chế tín dụng 51 Các tiêu đánh giá chất lượng QTNHTM • Mục tiêu dài hạn ngân hàng • Các tỷ lệ đo lường khả sinh lời ngân hàng • Hiệu kiểm sốt rủi ro ngân hàng 52 ... 20 QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm, chức quản trị ngân hàng thương mại Các nhân tố tác động tới hoạt động quản trị ngân hàng thương mại Nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng thương mại. .. khách quan 21 Khái niệm quản trị ngân hàng thương mại Quản trị ngân hàng thương mại phương pháp giúp ngân hàng hoạt động để đạt an tồn & có hiệu cao 22 Chức quản trị ngân hàng thương mại Tối đa... ngân hàng thương mại TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế Đặc trưng lĩnh vực kinh doanh ngân hàng Các nhân tố tác động đến hoạt động ngân hàng thương mại Khái