Bài Giảng Dự Trữ Bắt Buộc

Chương 4:DỰ TRỮ BẮT BUỘC Mục tiêu 1.KHÁI NIỆM, CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG DTBB 2.PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DTBB PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DTBB ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CƠNG CỤ DTBB 1.KHÁI NIỆM, CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG DTBB • K/N: vốn tiền gửi mà tổ chức tín dụng buộc phải đưa vào dự trữ theo luật định • Hay nói cách khác :là số tiền phải giữ lại không sử dụng để thực CSTT quốc gia .Cơ chế tác động DTBB • Khi ↑↓ DTBB tác động đến: - vốn khả dụng, - khả tạo tiền, - L/S thị trường tiền tệ - lượng tiền cung ứng Tác động đến vốn khả dụng hệ thống NH • Khi tỷ lệ dtbb ↑ → làm ↑ nhu cầu vốn khả dụng NH→ NH ↓ CV bán chứng khốn nắm giữ →↓ lượng tiền gửi lượng tiền cung ứng • Khi tỷ lệ dtbb ↓ → làm ↓ cầu vốn khả dụng NH→ NH có khả ↑ CV mua ck →↑ lượng tiền gửi & lượng tiền cung ứng Tác động đến lãi suất thị trường tiền tệ • Tỷ lệ DTBB↑ → làm tăng DTBB→↓ CV bán chứng khốn NH, vay NH thị trường Liên NH để đáp ứng thiếu hụt DTBB→ lãi suất thị trường tiền tệ ↑→cầu tín dụng ↓, khả CV • Tỷ lệ DTBB↓→ ↓ Ls thị trường, n/c vay vốn →↑ khả CV hệ thống NH Tác động đến khả tạo tiền • Qúa trình tạo tiền hệ thống NHTM biểu diễn qua : D = M x 1/rc x rr x re Trong : D : tổng số tiền gửi mở rộng M : tiền gửi ban đầu rc : tỷ lệ cho vay tm tiền gửi rr : tỷ lệ dự trử bắt buộc re : tỷ lệ dự trử thừa • Như vậy, khẳng định tăng ,giảm DTBB làm ↑↓ khoản tiền ký gửi NH, làm ↓↑ số nhân tiền ↓↑ tiền cung ứng Chức DTBB • Bình ổn lãi suất qua đêm thị trường liên ngân hàng • Điều tiết vốn khả dụng hệ thống ngân hàng • Kiểm sốt tăng trưởng tiền tệ • Tạo thu nhập cho Ngân hàng Trung ương 2.PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DTBB 2.1 Đối tượng thực DTBB: thơng thường, TCTD có huy động tiền gửi Loại tài khoản phải tính DTBB : - TKTG khơng kỳ hạn, - TG TKiệm , - TG có kỳ hạn - TG ngoại tệ 2.2/ Căn xác định tỷ lệ dự trữ bắt buộc • mục tiêu CSTT thời kỳ; • chi phí phải trả NHTM phải trì DTBB • tính ổn định loại tiền gửi đó, mục tiêu CSTT yếu tố quan trọng Đơi lúc NHTW khơng thiết quan tâm tới yếu tố khác 2.3/ Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc • Phương pháp nối tiếp:Đây phương pháp mà kỳ xác định kỳ trì nối tiếp (VN áp dụng) • Phương pháp trùng phần:kỳ xác định kỳ trì trùng phần • Phương pháp trùng hồn tồn: kỳ trì đồng thời kỳ xác định 3 P/PHÁP XÁC ĐỊNH DTBB 3.1 phương pháp tính DTBB Số tiền DTBB = Số dư tiền gửi bq TK phải DTBB kỳ xác định x % DTBB Trong đó: Kỳ xác định kỳ sử dụng để tính số dư bình qn tài khoản phải tính DTBB Số dư B/Q TK phải tính DTBB kỳ xác định=Tổng số dư cuối ngày TK phải DTBB kỳ xác định : Số ngày kỳ xác định 3.2 phương pháp xác định dự trử bắt buộc thực tế DTTT kỳ trì = Tổng số dư cuối ngày TK tiền gửi NHTW kỳ trì / Số ngày kỳ trì 3.3 P/P xác định thừa,thiếu DTBB • Nếu dự trử thực tế > DTBB → thừa DTBB • Nếu dự trử thực tế ... Đối với tiền gửi VND + Kỳ hạn 12 tháng: 3% + Từ 12 tháng đến 24 tháng : 1% _ Đối với ngoại tệ: + Dưới 12 tháng : 4% + từ 12 đến 24 tháng 1% *Số dư bình quân TK tiền gửi toán NHA NHNN tháng 1/2007:... động bình quân không kỳ hạn có kỳ hạn 24 tháng kỳ xác đònh DTBB tháng 12/2006: _ Bằng VND : 800 tỷ đồng Trong tiền gửi huy động có thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng là: 200 tỷ đồng _ Bằng ngoại... thừa,thiếu DTBB • Nếu dự trử thực tế > DTBB → thừa DTBB • Nếu dự trử thực tế