Rủi ro hối đoái và quản lý rủi ro hối đoái

Rủi ro hối đoái và quản lý rủi ro hối đoái

Đề tài Rủi ro hối đoái Quản lý rủi ro hối đoái Giới Thiệu Sinh viên thực : Nhóm Lớp: Tài – Ngân hàng B K11 Lời mở đầu Trong 20 năm trở lại đây, chứng kiến kiện làm rung chuyển giới, là: oCuộc khủng hoảng đồng Peso Mexico 12/1994 oSự giá kỷ lục USD năm 1995 oCuộc khủng hoảng Tài Đông Nam Á1997 Trước nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải có am hiểu định Tài – tiền tệ, đặc biệt lĩnh vực Quản lý ngoại hối Vậy, ngoại hối gì? Rủi ro ngoại hối có tác động đến kinh tế? Chúng ta tìm hiểu! Nội dung trình bày Chương Tổng quan rủi ro hối đoái Chương Thực trạng quản lý rủi ro ngoại hối Việt Nam số học thực tế Chương Các biện pháp hiệu việc hạn chế rủi ro hối đoái Chương 1: Tổng quan rủi ro hối đoái I Các khái niệm II Đặc điểm rủi ro hối đoái III Nguyên nhân dẫn đến rủi ro hối đoái IV Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối I Các khái niệm Ngoại hối thị trường ngoại hối Trạng thái ngoại tệ rủi ro tỷ giá Đo lương rủi ro hối đoái Ngoại hối thị trường ngoại hối Nghĩa rộng Giấy tờ có giá ghi ngoại tệ Vàng tiêu chuẩn quốc tế Ngoại hối Nội tệ người k cư trú nắm giữ Nghĩa thực tế Ngoại tệ Thị trường ngoại hối: The Foreign Exchange Market, viết tắt Forex Nghĩa rộng Bất kỳ đâu diễn hoạt động mua bán ngoại tệ Nghĩa thực tế Thị trường ngoại tệ Interbank FOREX Trong này, ngoại hối thị trường ngoại hối hiểu sử dụng theo nghĩa thực tế nêu Vai trò hệ thống ngân hàng Forex FOREX = 100% Interbank = 85% Non-Interbank = 15% Bank-KH = 14% VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG = 99% KH – KH = 1% Trạng thái ngoại tệ rủi ro tỷ giá  Henni van Greunung - Sonja Brajo vic Bratanovic (1996) cho rằng: "rủi ro ngoai hối rủi ro xuất phát từ thay đổi tỉ giá hối đoái tiền địa ngoại tệ"  Peter S.Rose (1999) định nghĩa: "rủi ro ngoại hối khả thiệt hại mà ngân hàng phải gánh chịu biến động giá tiền tệ thị trường giới" Rủi ro ngoại hối rủi ro phát sinh biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng tương lai Vì cần quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối? Hạn chế rủi ro kinh doanh ngoại hối Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Nâng cao lực hội nhập quốc tế Các biện pháp hạn chế rủi ro ngoại hối áp dụng Việt Nam • Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 • Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 ban hành quy chế Đại lý đổi ngoại tệ • Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ban hành ngày 11/8/2008 Nghiệp vụ giao dịch Hợp đồng giao sau (Future) kỳ hạn (Forward) Cộng cụ phái sinh Ngiệp vụ quyền Nghiệp vụ hoán đổi chọn (Option) lãi suất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO NGOẠI HỐI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC THỰC TẾ I Thực trạng quản lý rủi r o kinh doanh ngoại hối II Bài học kinh ngiệm quốc tế kinh doanh ngoại tệ I Thực trạng quản lý rủi ro ngoại hối Việt Nam Trong thời gian dài tỷ giá Việt Nam giữ ổn định tương mức biến động bình quân năm khoảng 1% Khi mà trình hội nhập vào kinh tế toàn cầu ngày trở nên sâu rộng Sự “bảo hộ” tỷ giá ngân hàng nhà nước dần nới lỏng Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) thức công nhận Việt Nam thực hoàn toàn việc tự hoá giao dịch vãng lai cuối 2005 Cơ chế tỷ giá thả có điều chỉnh Nguyên nhân khiến thị trường ngoại hối Việt Nam phát triển Một là, thiếu nhu cầu thực từ phía khách hàng Hai là, thiếu sở pháp lý Ba là, thiếu kiến thức hiểu biết công cụ phái sinh Bốn là, chế tỷ giá chưa phản ánh quy luật cung cầu thị trường II Bài học kinh ngiệm quốc tế kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Herstatt (Đức) Bài học kinh nghiệm rút từ ngân hàng Herstatt: .Một là, tầm quan trọng việc quản lý tổng trạng thái ngoại hối quản lý trạng thái loại ngoại tế kinh doanh .Hai là, vấn đề rủi ro toán vai trò việc phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ Sự thua lỗ cuả Ngân hàng Barings Bài học kinh nghiệm rút từ Barings:  Một là, cần thiết phải có phận MO hoạt động kinh doanh ngoại tệ  Hai là, vai trò việc giám sát quản lý nhân viên công việc  Ba là, học kiến thức chuyên môn nhà lãnh đạo  Bốn là, vai trò kiểm toán nội toàn hệ thống ngân hàng CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ TRONG VIỆC HẠN CHẾ RỦI RO HỐI ĐOÁI I Giải pháp công nghệ II Giải pháp tổ chức nhân III Giải pháp kỹ thuật kinh doanh IV Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh ngoại tệ V Đào tạo, nâng cao trình độ cán kinh doanh ngoại tệ I Giải pháp công nghệ Công nghệ chìa khoá để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Trang bị thêm hệ thống EBS để hệ thống thông tin toàn diện Triển dịch vụ hoạt động giao dịch cầu nối (BTRS Bridge Trading Room System) Đầu tư trang thiết bị đại cho phận phân tích dự báo II Giải pháp tổ chức nhân Phòng kinh doanh ngoại tệ Bộ phận kinh doanh trực tiếp Bộ phận kế toán điều vốn Bộ phận trung gian Trực tiếp kinh doanh với KH Trả lời câu hỏi Dealer Thông tin cho khách hàng Kinh doanh đầu Tư vấn giao dịch Dealer Trader Theo dõi lệnh mua bán III Giải pháp kỹ thuật kinh doanh Duy trì cân xứng trạng thái ngoại hối tài sản Có tài sản Nợ Xây dựng tỉ giá loại ngoại tệ so với VND cách linh hoạt, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh lợi nhuận IV Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh ngoại tệ Đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh Đa dạng hoá loại hình nghiệp vụ kinh doanh Tiến hành mở rộng mạng lưới hoạt động sách khen thưởng động viên kịp thời cán giỏi, có đóng góp lớn cho ngân hàng, nhằm V Đào tạo, nâng cao trình độ cán kinh doanh ngoại tệ thực sách khen thưởng hợp lý Thành thạo nghiệp vụ Giỏi ngoại ngữ Am hiểu pháp luật Sử dụng thành thạo MMTB Cán kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng cần có sách khen thưởng động viên k ịp thời cán nhân viên nhằm khuyến khích họ ngày phát huy tốt khả KẾT LUẬN  Là hoạt động kinh doanh tiềm lĩnh vực tài ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ ngày trọng phát triển, góp phần không nhỏ vào phát triển chung hệ thống ngân hàng  Tuy nhiên, thị trường phát triển, tỷ giá biến động đem lại không rủi ro cho kinh tế  Vì vậy, NHTM cần nâng cao kiến thức công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá kết hợp với chế sách quản lý chặt chẽ để phát triển ngiệp vụ kinh doanh ngoại tệ cách hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng vươn đến tầm cao Thank you [...]... thương mại Năng suất lao động của các nước Lợi tức kỳ vọng Tâm lý của công chúng Khác IV Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối 1 Khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro 2 Vì sao cần quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối? 3 Các biện pháp hạn chế rủi ro ngoại hối hiện đang được áp dụng tại Việt Nam 1 Khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro Là sự không may mắn, sự tổn thất mất mát, nguy hiểm Đó... Đánh giá rủi ro Tránh rủi ro Kiểm soát rủi ro Tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện  Có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro  Tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công mang lại giá trị gia tăng cho ngân hàng 2 Vì sao cần quản lý rủi ro trong kinh doanh ngoại hối? Hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại hối Nâng... nguyên nhân, hình thức và hậu quả của rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM III Nguyên nhân dẫn đến rủi ro hối đoái Cho dù ở trạng thái "trường" hay "đoản" v ề m ột lo ại ngo ại tệ nào đó ngân hàng cũng đều có thể gặp rủi ro hối đoái Như vây việc tạo ra trạng thái "trường" hay "đoản" chính là nguyên nhân gây rủi ro hối đoái cho ngân hàng... 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO NGOẠI HỐI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC THỰC TẾ I Thực trạng quản lý rủi r o trong kinh doanh ngoại hối II Bài học kinh ngiệm quốc tế về kinh doanh ngoại tệ I Thực trạng quản lý rủi ro ngoại hối tại Việt Nam Trong một thời gian dài tỷ giá tại Việt Nam vẫn được giữ ổn định tương đối với mức biến động bình quân 1 năm chỉ khoảng 1% Khi mà quá trình hội nhập vào nền kinh tế... tổn thất cho các nhà giao dịch II Đặc điểm của rủi ro hối đoái Là rủi ro động Mang tính khách quan Có tính chất đa dạng và phức tạp Có tính tất yếu • Tỷ giá chịu ảnh hưởng của các tác nhân "luôn thay đổi" • Rủi ro có thể đem đến "lợi", nhưng cũng có thể mang đến "tổn thất" Chúng ta không thể loại trừ hoàn toản rủi ro mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện và những tác hại mà chúng gây ra Đặc điểm này thể... .Một là, tầm quan trọng của việc quản lý tổng trạng thái ngoại hối cũng như quản lý trạng thái đối với từng loại ngoại tế kinh doanh .Hai là, vấn đề rủi ro thanh toán và vai trò của việc phòng ngừa rủi ro này trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ 2 Sự thua lỗ cuả Ngân hàng Barings Bài học kinh nghiệm rút ra từ Barings:  Một là, sự cần thiết phải có một bộ phận MO trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ... động kinh doanh ngoại tệ  Hai là, vai trò của việc giám sát và quản lý nhân viên trong công việc  Ba là, bài học kiến thức chuyên môn của các nhà lãnh đạo  Bốn là, vai trò của kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống ngân hàng CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ TRONG VIỆC HẠN CHẾ RỦI RO HỐI ĐOÁI I Giải pháp về công nghệ II Giải pháp về tổ chức và nhân sự III Giải pháp về kỹ thuật kinh doanh IV Đa dạng... phần không nhỏ vào sự phát triển chung của hệ thống ngân hàng  Tuy nhiên, thị trường càng phát triển, tỷ giá càng biến động đem lại không ít rủi ro cho nền kinh tế  Vì vậy, các NHTM cần nâng cao kiến thức về các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá kết hợp với cơ chế chính sách quản lý chặt chẽ để phát triển ngiệp vụ kinh doanh ngoại tệ một cách hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng và vươn đến một... tệ(i) – Tài sản Nợ ngoại tệ(i)] + [Doanh số mua vào(i) – Doanh số bán ra(i)] Nếu: - Trạng thái ròng của ngoại tệ(i) > 0, thì ta gọi là trạng thái trường (trạng thái dương) - Trạng thái ngoại tệ(i) < 0, thì ta gọi là trạng thái đoản (trạng thái âm) - Trạng thái ngoại tệ(i) = 0, rủi ro ngoại hối không xuất hiện dù tỉ giá ngoại tệ tăng hay giảm Trạng thái ngoại hối dù ở thế "trường" hay thế "đoản" đều có... hối? Hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại hối Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế 3 Các biện pháp hạn chế rủi ro ngoại hối hiện đang được áp dụng ở Việt Nam • Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 • Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 ban hành quy chế Đại lý đổi ngoại tệ • Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ban hành ngày 11/8/2008 ... việc hạn chế rủi ro hối đoái Chương 1: Tổng quan rủi ro hối đoái I Các khái niệm II Đặc điểm rủi ro hối đoái III Nguyên nhân dẫn đến rủi ro hối đoái IV Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối I Các... vọng Tâm lý công chúng Khác IV Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối Khái niệm rủi ro quản trị rủi ro Vì cần quản lý rủi ro kinh doanh ngoại hối? Các biện pháp hạn chế rủi ro ngoại hối áp... vực Quản lý ngoại hối Vậy, ngoại hối gì? Rủi ro ngoại hối có tác động đến kinh tế? Chúng ta tìm hiểu! Nội dung trình bày Chương Tổng quan rủi ro hối đoái Chương Thực trạng quản lý rủi ro ngoại hối