QUẢN TRỊ rủi RO THANH KHOẢN CHO NGÂN HÀNG ACB TRƯỚC TIN đồn THẤT THIỆT

LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề: Tin đồn yếu tố tác động mạnh đến hình ảnh uy tín cá nhân tổ chức lĩnh vực sống Một tin đồn tích cực nâng cao danh tiếng cá nhân hay tổ chức, ngược lại, tin đồn xấu khiến cho hoạt động cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng không Và hệ thống ngân hàng kinh tế Việt Nam không nằm quy luật Một ví dụ điển hình cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ tin đồn hệ thống ngân hàng Việt Nam cố vào năm 2003, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) bị tung tin đồn giám đốc thời ACB ông Phạm Văn Thiệt bỏ trốn Tin đồn xâm hại nghiêm trọng uy tín ACB, mà tạo tâm lý hoang mang lo sợ số khách hàng có quan hệ giao dịch với ACB, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mặc dù cố giải kịp thời nhanh chóng để lại thiệt hại không nhỏ đến ngân hàng ACB, khách hàng hệ thống ngân hàng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu khía cạnh tin đồn thất thiệt ngân hàng ACB, nghiên cứu tầm ảnh hưởng hậu tin đồn thất thiệt gây nhằm có biện pháp sách thích hợp để quản trị rủi ro tin đồn thất thiệt Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro khoản gây tin đồn thất thiệt ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu vào năm 2003 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả - giải thích, thống kê mô tả, phân tích định tính, thảo luận nhóm Kết cấu đề tài: Phần nội dung đề tài chia làm phần: I Khái quát tình hình hoạt động ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) II Những rủi ro mà ngân hàng ACB gặp III Phương án lý thuyết để quản trị rủi ro IV Phương án thực tế để quản trị rủi ro NỘI DUNG I Khái quát NHTM CP Á Châu (ACB): Đôi nét ACB: 1.1 Bối Cảnh Thành Lập: Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Pháp lệnh ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng công ty tài ban hành vào tháng năm 1990 tạo dựng khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Trong bối cảnh đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 24/04/1993, GIấy phép số 553/GP-UB Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993 Ngày 04/06/1993, ACB thức vào hoạt động 1.2 Tầm Nhìn: Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam vào thời điểm “Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ” định hướng ngân hàng Việt Nam, ngân hàng thành lập ACB 1.3 Lịch sử hình thành:  Ngan hang thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thành lập theo Giấy phep số 0032/NH-GP Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp 24/4/1993, Giấy phép số 533/GP-UB Ủy ban Nhan dan TP HCM cấp 13/5/1993 Ngày 04/6/1993, ACB thức vào hoạt động  27/04/1996: ACB ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB-Mastercard  15/10/1997: ACB phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB-Visa  Năm 1997 – Tiếp cận nghiệp vụ ngân hàng đại: Công tác chuẩn bị nhằm nhanh chóng đáp ứng chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng bắt đầu ACB, hình thức chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng toàn diện kéo dài hai năm  Năm 2000 – Tái cấu trúc: Với bước chuẩn bị từ năm 1997, đến năm 2000, ACB thức tiến hành tái cấu trúc (2000-2004) phận chiến lược phát triển nửa đầu thập niên 2000 Cơ cấu tổ chức thay đổi theo định hướng kinh doanh hỗ trợ  29/06/2000 – Tham gia thị trường vốn  02/01/2002 – Hiện đại hóa ngân hàng: ACB thức vận hành TCBS (The Complete Banking Solution: Giải pháp ngân hàng toàn diện)  14/11/2003 – Thẻ ghi nợ: ACB ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế ACB-Visa Electron  10/12/2006 – Công nghệ sản phẩm cao: Đưa sản phẩm quyền chọn vàng, quyền chọn mua bán ngoại tệ, ACB trở thành ngân hàng Việt Nam cung cấp sản phẩm phát sinh cho khách hàng  Năm 2009, ACB hoàn chương trinh tái cấu truc nguồn nhân lực, tai cấu trúc hệ thống kênh phân phối, xây dựng mô hinh chi nhánh theo định hướng bán hàng Tăng thêm 51 chi nhánh va phòng giao dịch Hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân doanh nghiệp hoàn áp dụng thức Hệ thống bán trợ giúp (help desk) bắt đầu triển khai Và lần đầu tien Việt Nam, có ACB nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2009” tạp chí tài ngân hàng danh tiếng quốc tế bình chọn 1.4 Sản phẩm dịch vụ chính:  Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng  Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng  Các dịch vụ trung gian (thực toán nước, thực dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng  Kinh doanh ngoại tệ vàng  Phát hành toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Vốn điều lệ: Kể từ ngày 27/11/2009 vốn điều lệ ACB 7.814.137.550.000 đồng (Bảy nghìn tám trăm mười bốn tỷ trăm ba mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) Mạng lưới kênh phân phối: Gồm 248 chi nhánh phòng giao dịch vùng kinh tế phát triển toàn quốc 1.5 Nhân sự: Tính đến ngày 28/02/2010 tổng số nhân viên Ngân hàng Á Châu 6.749 người Cán có trình độ đại học đại học chiếm 93%, thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trung tâm đào tạo riêng ACB Hai năm 1998-1999, ACB Công ty Tài Quốc tế (IFC) tài trợ chương trình hỗ trợ kỹ thuật chuyên đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, Ngân hàng Far East Bank and Trust Company (FEBTC) Phi-lip-pin thực Trong năm 2002 2003, cấp điều hành tham gia khoá học quản trị ngân hàng Trung tâm Đào tạo Ngân hàng (Bank Training Center) 1.6 Thành tích công nhận xã hội: • Ngân hàng tốt Việt Nam 2008 (Tạp chí Euromoney); • Ngân hàng tốt Việt Nam 2007; • Cờ thi đua Chính Phủ; • Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ hài lòng năm 2008 nhiều giải thưởng khác • ACB trở thành thương hiệu mạnh nước, nằm Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam, ngân hàng nhận giải thưởng Tin & Dùng người tiêu dùng TBKTVN bầu chọn Cho đến ACB ngân hàng Việt Nam năm (2006) nhận giải thưởng quốc tế danh giá tạp chí The Banker thuộc tập đoàn Financial Times, The Asian Banker EuroMoney trao tặng Sơ nét tình hình tài ACB: 2.1 Môi trường hoạt động (2009): Với can thiệp mạnh tay phủ hầu hết quốc gia giới thông qua sách nới lỏng tiền tệ tăng chi ngân sách, năm 2009 kinh tế giới dần hồi phục sau khủng hoảng tài kinh tế toàn cầu 2008 Nằm xu chung đó, kinh tế Việt Nam cải thiện Tốc độ tăng trưởng GDP cải thiện dần qua qu đạt 5,3% năm 2009, CPI có mức tăng 1% suốt 10 tháng Cùng với chủ trương kích cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế, chuyển hướng sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng yếu tố tạo điều kiện để ngành ngân hàng phục hồi đà tăng trưởng năm 2009, đặc biệt tín dụng Bên cạnh đó, so với năm 2008 diễn biến sách tiền tệ năm 2009 có phần ổn định với lần điều chỉnh lãi suất Mặc dù thị trường ngân hàng năm 2009 nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến l.i biên, lợi nhuận tăng trưởng quy mô ngân hàng Trong lên vấn đề căng thẳng ngoại tệ; thay đổi sách từ khuyến khích tăng tín dụng đầu năm (thông qua gói cho vay hỗ trợ l.i suất 4% từ 01/02/2009) chuyển sang kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng từ cuối quí II chấm dứt hỗ trợ lãi suất ngắn hạn từ cuối năm 2009; quy định chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, hoạt động trung tâm giao dịch vàng 2.1 Kết hoạt động: Về quản lí rủi ro, tỷ lệ nợ xấu Tập đoàn cuối năm 2009 0,4% Về vốn ngân hàng, năm 2009 ACB hoàn thành tăng vốn điều lệ thêm 1.458 tỷ đồng từ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ Sau tăng vốn, ACB có tổng cộng 781.413.755 cổ phiếu lưu hành 100% cổ phiếu phổ thông Đến 31/12/2009 ACB có mức vốn điều lệ 7.814 tỷ đồng, thuộc hàng lớn nhóm ngân hàng TMCP Việt Nam Trong 17 năm hoạt động, ACB giữ vững tăng trưởng mạnh mẽ va ổn định, giai đoạn 2004 – 2009 Điều thể cac số tai chinh tin dụng ACB qua cac năm sau: 2.3 Kế hoạch hoạt động cho năm 2010: Lợi nhuận trước thuế tính đến ngày 31/12/2009 2.838 tỷ Phân tích SWOT: 3.1 Cơ hội thách thức: a Cơ hội: Về dài hạn ngành ngân hàng dự báo ngành có tiếm tăng trưởng tốt bình quân 16%/năm vòng năm tới khách hàng nhu cầu hợp tác với ngân hàng ngày tăng Năm 2009 tiếp tục dự báo năm khó khăn chung ngành ngân hàng đặc biệt ngân hàng vừa nhỏ Và hội cho ngân hàng lớn có tiềm lục tài mạnh ACB bứt phá chiếm lĩnh thị phần Thâu tóm sát nhập ngân hàng có quy mô nhỏ * Nền kinh tế Việt Nam - Hội nhập phát triển Với lãnh đạo Đảng Cộng sản, "Đổi mới" trình - Đổi tiếp tục thực nhiều sâu sắc toàn diện Nằm khu vực động giới, Việt Nam trải qua tốc độ tăng trưởng cao, trị ổn định; nhiều môi trường kinh doanh hấp dẫn tập hợp lợi ích cộng đồng nhà đầu tư quốc tế * Ngành công nghiệp ngân hàng Việt Nam - tương lai Theo số dự đoán, tiền gửi ngân hàng tăng từ 68% hành GDP tới 910% GDP 2010/2011 có 90 USD tỷ đồng Do đó, nhu cầu cho dịch vụ tài doanh nghiệp cá nhân gia tăng mạnh mẽ b Thách thức: - Có hoạt động đa dạng, bổ sung nhau: Khi thị trường chứng khoán xuống năm 2008 đầu năm 2009, thị trường vàng cung cấp cho ACB nguồn thu đáng kể - Kinh tế giới chưa hồi phục hoàn toàn, khủng hoảng kéo dài qua năm 2009 sang 2010 Các ngân hàng tổ chức tài lớn giới phải gánh chịu qui định ngặt nghèo hơn, khiến tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận bị giảm sút - Quy trình quản trị ngân hàng thương mại chưa phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực quốc tế, tính minh bạch thấp Khả hấp thụ vốn kinh tế Việt Nam nói chung khu vực ngân hàng nói riêng thấp - Các ngân hàng lớn quốc tế khu vực ANZ, HSBC, Citibank diện ngày mạnh mẽ có cạnh tranh với ngân hàng Việt Nam, có ACB Các tổ chức mạnh sản phẩm dịch vụ, kinh nghiệm, chuyên nghiệp nguồn vốn tạo nên thách thức lớn cho tổ chức tài nước Năng lực chấp nhận rủi ro quản lý rủi ro: hoạt động có rủi ro vốn ACB giữ nguyên tắc thận trọng Tuy nhiên điều kiện mới, hội xuất nhiều, việc chấp nhận rủi ro cao chấp nhận loại rủi ro điều cần thiết cho phát triển Tuy nhiên việc chấp nhận rủi ro không diễn đơn chiều mà đòi hỏi xây dựng hệ thống định dạng quản lý rủi ro chuyên nghiệp để đảm bảo cho tăng trưởng bền vững Năng lực chớp thời tạo bứt phá: Nhu cầu dịch vụ tài gia tăng, cổ phần hóa đẩy mạnh, thị trường bất động sản thay đổi chất, thị trường vốn phát triển tốc độ cao, hành vi tiêu dùng sử dụng sản phẩm thay đổi nhanh… ACB cần tận dụng hội tạo tăng trưởng đột biến lượng chất Đặc biệt cần ý lực lựa chọn, đầu tư làm chủ công nghệ thích hợp Năng lực hợp tác học tập: 2005-2015 giai đoạn hợp tác, tạo dựng liên minh, xây dựng phát triển thị trường (là phần trình hội nhập)… Năng lực hợp tác học tập để tiếp nhận kiến thức động quan trọng để ngân hàng ACB lớn lên nhanh.Năng lực cạnh tranh đối đầu: Chấp nhận cạnh tranh trực tiếp đối đầu, đủ lực – bao gồm lực tài – để khai phá sản phẩm mới, khách hàng mới… đòi hỏi giải pháp phi truyền thống Năng lực sáng tạo tiên phong: Các sản phẩm ngân hàng truyền thống Việt Nam đơn giản, dễ bắt chước khó tạo nên khác biệt Các sản phẩm thẻ tín dụng, cho vay mua nhà, tiêu dùng, sản xuất kinh doanh hộ gia đình dịch vụ địa ốc tạo nên khác biệt cho ACB thời gian qua Việc nâng cao lực sáng tạo để tiếp tục trì vị yêu cầu mang tính sống ACB Năng lực thích ứng quản lý thay đổi nhanh, liên tục: Việc áp dụng thông lệ chuẩn mực tốt môi trường kinh doanh thay đổi với tốc độ chóng mặt đòi hỏi tất thành viên hệ thống ACB phải tự thích ứng với yêu cầu Điều đòi hỏi người ACB sẵn sàng tâm lý lẫn thể chất để theo kịp yêu cầu hệ thống Kinh nghiệm 13 năm hoạt động cho phép khẳng định vào thời điểm cần thiết ACB có khả tập trung nguồn lực, vượt qua thách thức, tận dụng hội phát triển bềnvững 3.2 Điểm mạnh điểm yếu: a Điểm mạnh: ACB có đứng vững hệ thống ngân hàng Việt Nam Thị phần: ACB nắm giữ 6% thị phần huy động tiết kiệm nước, 57% thị phẩn chủ thẻ tín dụng quốc tế, 55% thị phần chuyển tiền nhanh Western Union Mạng lưới ACB có mặt địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội nước ACB ngân hàng có tổng tài sản lớn khối NHTMCP, đứng thứ toàn ngành ngân hàng Tăng trưởng: ACB có tốc độ tăng trưởng cao bền vững đạt gấp 2-2.5 lần tốc độ tăng trưởng ngành năm liên tục Thương hiệu: ACB trở thành thương hiệu mạnh nước, nằm Top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam, ngân hàng nhận giải thưởng Tin & Dùng người tiêu dùng TBKTVN bầu chọn Cho đến ACB ngân hàng Việt Nam năm (2006) nhận giải thưởng quốc tế danh giá tạp chí The Banker thuộc tập đoàn Financial Times, The Asian Banker EuroMoney trao tặng Chất lượng tài sản Có: ACB sở hữu danh mục tài sản Có với giá trị tiềm tăng trưởng giá trị cao Đó danh mục cho vay chất lượng (Nợ hạn Ta dễ dàng nhận thấy trường hợp ACB không khoanh hẹp lại phạm vi khủng hoảng tin đồn mà lòng tin người dân hệ thống ngân hàng chưa đủ nhiều dễ hoang mang có tình xấu => Tương tác khách hàng ngân hàng thời đại ngày không đơn giản qua số, hợp đồng ký kết, với phát triển mạnh hệ thống ngân hàng việc lựa chọn ngân hàng phụ thuộc vào mức độ tin tưởng khách hàng với ngân hàng đến đâu Do đó, với cố ACB, với ACB nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung cần trọng công tác dịch vụ khách hàng để tăng cường gần gũi khách hàng ngân hàng Ngoài thông tin trước ngân hàng nên thường xuyên gửi thư ngỏ đến khách hàng, báo cáo tình hình kinh doanh ngân hàng (những thông tin kiểm toán), tận dụng nhiều kênh truyền thông để đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng sức mạnh truyền thông vô quan trọng hữu hiệu để ngân hàng truyền tải thông điệp đến với khách hàng Thứ hai, với cố ACB ta nhận thấy tốc độ xử lý thông tin ngân hàng chưa thật hiệu Trong thực tế, ACB lý chủ quan, phần phận PR (public relations) chuyên nghiệp nên giai đoạn “ủ bệnh” kéo dài lâu Cả tuần trước cố rút tiền, tin đồn tung ra, thông tin đính chính thức từ phía ACB Mãi sang đến tuần sau, ACB bắt đầu phản ứng Khi đó, công chúng chuyển qua giai đoạn phản ứng rút tiền ra, phản ứng hợp “lẽ thông thường” Hiện tất ngân hàng có phận đánh giá xử lý rủi ro Nhưng lâu nay, loại rủi ro dự báo xử lý định lượng phân tích được, rủi ro thị trường, tin đồn thất thiệt chẳng hạn, ngân hàng khó đánh giá được.Tuy nhiên dù rủi ro liệt kê rủi ro không suy tính trước khiến cho việc quản trị rủi ro ngân hàng gặp nhiều khó khăn song xảy cố hoạt động ngân hàng gây hiệu ứng Domino ảnh hưởng đến dây chuyền hệ thống ngân hàng việc xử lý rủi ro tin đồn thất thiệt cần phải có phản ứng thật “nhạy”, cần phải xử lý thời đại công nghệ thông tin với tốc độ lan truyền thông tin “chóng mặt”.Mặt 33 khác, chế vận hành tin đồn cố ACB, chỗ cho kiểm chứng khả tín => Cần phải có phận xử lý thông tin chuyên biệt để phản ứng ngay có số xảy ra, đầu tư trọng đến phận PR (quan hệ công chúng) ngân hàng để xử lý cố bên cạnh việc minh bạch hệ thống tài ngân hàng để làm sở cho lòng tin khách hàng Thứ ba với cố tin đồn thất thiệt năm 2003, ACB khôi phục đầy đủ quyền lợi nhiều khách hàng lo sợ nghe tin đồn mà vội vã rút tiền khỏi ngân hàngchấp nhận thiệt thòi lãi suất biện pháp ACB tiến hành để khắc phục cố có lẽ đồng thời học cho ngân hàng khác gặp tình tương tự Thứ tư với ngân hàng nhà nước phủ cần cần có biện pháp giám sát chặt chẽ tin đồn thất thiệt đặc biệt lĩnh vực ngân hàng hậu xấu ngân hàng kéo theo hàng loạt ngân hàng khác bị ảnh hưởng tương tự Thứ năm bên cạnh nỗ lực tạo tương tác gần gũi khách hàng từ ngân hàng phía khách hàng nhà đầu tư cần có cập nhật trang bị cho thông tin cần thiết, không nên nghe tin đồn vô mà hoang mang tạo hiệu ứng dây chuyền đến người khác Tóm lại, việc quản trị rủi ro rủi ro không suy tính rủi ro thị trường, thiên tai, hay tin đồn thất thiệt đề cập đến tiểu luận không dễ dàng giải pháp cụ thể nêu phần giải pháp học kinh nghiệm rút tổng quát từ cố ACB tạo lòng tin cho khách hàng từ việc xử lý thông tin kịp thời, nhanh 34 KẾT LUẬN Trong thời đại mà phương tiện thông tin phát triển mạnh mẽ khó kiểm soát, tính cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt cộng với môi trường luật pháp ta chưa thực chặt chẽ, nhiều kẻ hở thiếu biện pháp mang tính răn đe, việc tin đồn thất thiệt xuất từ đối thủ giấu mặt điều DN nói chung, NH ACB nói riêng đối mặt lúc Trải qua giai đoạn “đen tối” tác hại mà tin đồn thất thiệt gây làm cho nhà quản trị ACB có nhìn toàn cục thực tế việc phòng chống tin đồn cách giải ập đến Ví nguy đe dọa thường trực hoạt động NH, ban quản trị ACB cần nhận thức, cần làm quen với việc “sống chung” với Giải pháp hiệu để phòng ngừa rủi ro công khai minh bạch thông tin, đem lại lợi ích phòng chống rủi ro cho NH mà đem đến lợi ích cho khách hàng, làm cho họ có nhìn khách quan tình hình hoạt động tổ chức, tin đồn lan khách hàng bình tĩnh để tự đánh giá suy xét việc Khi tin đồn lan ra, NH cần phối hợp với quan chức quan truyền thông có uy tín- kênh mà NH nhờ vào để bác bỏ thông tin sai trái, ổn định tâm lý dư luận Mặt khác tương lai, NH ACB cần phải tạo liên kết với NHTM CP khác để có vấn đề xảy lúng túng vấn đề khoản tránh hiệu ứng domino cho toàn ngành, điều mà không ngân hàng muốn xảy 35 [...]... cũng như rủi ro ngoại hối còn được Ban điều hành ngân quỹ xem xét và điều chỉnh hàng ngày nhằm tối ưu hóa thu nhập cho Ngân hàng 4 Rủi ro về thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng, do vậy rủi ro thanh khoản được ngân hàng quan tâm đặc biệt Quản lý rủi ro thanh khoản tại ACB được thực hiện trong một kế hoạch tổng thể về quản lý rủi ro thanh khoản. .. cố rủi ro thanh khoản Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Ngân hàng luôn đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản rất tốt và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN Hội đồng ALCO, Ban điều hành ngân quỹ, Phòng Quản lý rủi ro tùy theo phân cấp có trách nhiệm đưa ra những đánh giá định tính, định lượng thanh khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro thanh khoản Quản. .. Hiện nay tất cả các ngân hàng đều có bộ phận đánh giá và xử lý rủi ro Nhưng lâu nay, các loại rủi ro được dự báo và xử lý trên những định lượng phân tích được, còn những rủi ro về thị trường, như tin đồn thất thiệt chẳng hạn, ngân hàng khó có thể đánh giá được.Tuy nhiên dù là những rủi ro được liệt kê là những rủi ro không suy tính trước được khiến cho việc quản trị rủi ro của ngân hàng gặp nhiều khó... cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng cao, sức mua giảm sút, thất nghiệp tăng, gây rối loạn trật tự xã hội, và hơn nữa sẽ kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng trong nước và khu vực Ngoài ra, sự phá sản của một ngân hàng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của hàng loạt ngân hàng khác và ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế 2 Rủi ro thanh khoản do tin đồn thất thiệt: a Rủi ro thanh khoản: Tính thanh. .. trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán Quản trị rủi ro thanh khoản là việc quản lý có hiệu quả cấu trúc tính thanh khoản (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc danh mục của nguồn vốn Bản chất của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng có thể đúc... của Ngân hàng Những thiệt hại do rủi ro lãi suất gây ra làm cho chi phí nguồn vốn cao hơn thu nhập từ sử dụng vốn làm cho kinh doanh Ngân hàng bị thua lỗ  Rủi ro về tín dụng: Là rủi ro xảy ra trong hoạt động tín dụng và là loại rủi ro lớn nhất và thường xuyên nhất vì các món cho vay của Ngân hàng thương mại chiếm tới 2/3 tổng tài sản có Hoạt động cho vay sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho các Ngân. .. Không dự tính trước nhu cầu tài trợ khoản cho vay Không đáp ứng nhu cầu rút tiền ngay Thiếu da dạng hóa các loại hình tài trợ, các loại tiền Mất cân đối về thời gian đáo hạn Rủi ro thanh khoản cục bộ trong từng loại tiền tệ Giảm sút uy tín đối với công chúng b Rủi ro thanh khoản của ngân hàng ACB do tin đồn thất thiệt: Đầu năm 2003, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vẫn đang kinh doanh hiệu quả... khách hàng vì lo sợ khi nghe tin đồn mà vội vã rút tiền khỏi ngân hàngchấp nhận thiệt thòi về lãi suất là một trong những biện pháp ACB tiến hành để khắc phục sự cố có lẽ cũng đồng thời là bài học cho các ngân hàng khác khi gặp tình huống tương tự Thứ tư với các ngân hàng nhà nước và chính phủ cần cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ hơn nữa những tin đồn thất thiệt đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. .. trợ kỹ thuật của cổ đông nước ngoài về quản trị rủi ro, trong đó bao gồm cả nâng cao trình độ quản trị rủi ro về thanh khoản Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng ACB phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính... được tiền từ ngân hàng Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, so ra vẫn còn thấp hơn lãi suất cho vay mới Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian ... thái rủi ro ngoại hối Ban điều hành ngân quỹ xem xét điều chỉnh hàng ngày nhằm tối ưu hóa thu nhập cho Ngân hàng Rủi ro khoản: Rủi ro khoản rủi ro quan trọng hoạt động ngân hàng, rủi ro khoản ngân. .. hàng loạt ngân hàng nước khu vực Ngoài ra, phá sản ngân hàng dẫn đến hoảng loạn hàng loạt ngân hàng khác ảnh hưởng xấu đến toàn kinh tế Rủi ro khoản tin đồn thất thiệt: a Rủi ro khoản: Tính khoản. .. toán.Sự cố ngân hàng Á Châu (ACB) vừa qua nhiều chuyên gia ngành nhận định học kinh nghiệm đáng quan tâm việc quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng mà cụ thể quản trị rủi ro tin đồn thất thiệt Ta