QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

BÔ  GIA  O DU  C VA  A  O TA  O TRNG I HC KINH T TP.HCM Lê Nguyn N HoƠi L QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM LUỂ  N VN THA  C SY  KINH Tể  TP. Hô  Chố  Minh - Nm 2012 BÔ  GIA  O DU  C VA  A  O TA  O TRNG I HC KINH T TP.HCM Lê Nguyn N HoƠi L QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên nga  nh: Kinh t tƠi chính - Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUỂ  N VN THA  C SY  KINH Tể  NG  I H  NG DỂ  N KHOA HO  C: TS.LI TIN DNH TP. Hô  Chí Minh - Nm 2012  TÀI : QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM MC LC Trang LI CAM OAN BNG CÁC T VIT TT BNG BIU VÀ  TH LI M U CHNG 1: Lụ LUN CHUNG V QUN TR RI RO TRONG PHNG TH  C TệN DNG CHNG T 1 1.1 PHNG THC TệN DNG CHNG T 1 1.1.1 Khái nim 1 1.1.2 Các bên tham gia 1 1.1.3 Quy trình thc hin giao dch phng thc tín dng chng t 2 13 1.2 TÔ  NG QUAN Vể  RI RO TRONG PHNG THC TDCT 4 1.2.1 Nhng ri ro trong phng thc TDCT theo nguyên nhơn phát sinh . 4 1.2.1.1  4 1.2.1.2  4 1.2.1.3  5 1.2.1.4  5 1.2.1.5  5 1.2.1.6  5 1.2.1.7  5 1.2.1.8  6 1.2.1.9  6 1.2.2 Ri ro đi vi các bên tham gia trong phng thc TDCT 6 1.2.2.1  6 1.2.2.2  8 1.2.2.3  9 1.2.2.4  9 1.2.2.5  10 1.2.2.6  10 1.2.2.7  11 1.3 QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI CÁC NGỂN HÀNG THNG MI 11 1.3.1 Khái nim qun tr ri ro 11 1.3.2 Ni dung qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti các NHTM 12 1.3.2.1  12 1.3.2.2  13 1.3.2.3  13 1.3.2.4 Giám sát o 13 1.3.2.5   14 1.3.2.6  14 1.3.3 ụ ngha qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti các NHTM 15 1.4 KINH NGHIM QUN TR RU  I RO CA MT S NGỂN HÀNG TRONG PHNG THC TDCT 15 1.4.1 Mô  t sô  Kinh nghiê  m t  ngơn hƠng JP. Morgan Chase 15 1.4.2 BƠi hc t v tranh ch p xa  y ra ta  i Ngơn hƠng Nông nghi p và Phát trin nông thôn Vit Nam (S Giao dch I) nm 2000 18 KT LUN CHNG 1 22 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO TRONG PHNG TH  C TDCT TI NHTMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM (BIDV) 23 2.1 GII THIU NHTMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 23 2.1.1 Gii thiu chung 23 2.1.2 ánh giá tình hình hot đng qua mt s ch tiêu 24 2.2 TÌNH HÌNH HOT NG TTQT 26 2.2.1 Kê  t qua  hoa  t đô  ng TTQT 26 2.2.2 T chc thc hin giao dch TTQT 28 2.3 RI RO TRONG TTQT BNG PHNG THC TDCT TA  I BIDV 29 2.3.1 LƠm r̃ phng pháp nghiên cu 29 2.3.2 Các ri ro trong phng thc TDCT ti BIDV theo kê  t qua  điê  u tra , kho sát bng bng cơu hi 30 2.3.3 Phơn tích mô  t sô  tình hung thc t đa  xa  y ra ta  i BIDV 33 2.4 NGUYểN NHỂN DN N RI RO TRONG PHNG TH  C TDCT TI BIDV 44 2.4.1 Nguyên nhơn ch quan 44 2.4.2 Nguyên nhân khách quan 45 2.4.2.1 hách hàng 45 2.4.2.2  45 2.5 THC TRNG QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TDCT TI BIDV 46 2.5.1 Thc trng qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti BIDV 46 2.5.1.1  46 2.5.1.2 i ro 48 2.5.1.3  49 2.5.1.4 Giám sát  51 2.5.1.5   54 2.5.1.6  56 2.5.2 ánh giá thc trng qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti BIDV 56 2.5.2.1 Nhng kt qu c 56 2.5.2.2 Nhng hn ch còn tn ti 57 KT LUN CHNG 2 60 CHNG 3: CÁC GII PHÁP I VI QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TDCT TI BIDV 61 3.1 CÁC GII PHÁP T PHệA BIDV 61 3.1.1 Gii pháp v ngun nhơn lc phc v hot đng TTQT 61 3.1.2 Gii pháp vê  h thng công ngh thông tin 63 3.1.3 Gii pháp v nơng cao nng lc qun tr ri ro trong TTQT 64 3.1.3.1 BIDV cn có chic qun tr ri ro tng th 64 3.1.3.2 Xây dng mô hình qun lý ri ro trong TTQT 65 3.1.3.3 c qun tr ri v b qun tru hành các cp 67 3.1.3.4 ng công tác kim tra giám sát ri ro trong TTQT 68 3.1.4 Gii pháp phòng nga ri ro do nguyên nhơn t nhƠ NK 69 3.1.5 Gii pháp phòng nga ri ro do nguyên nhơn t  ngi th hng 72 3.1.5.1  72 3.1.5.2  73 3.1.6 Gii pháp phòng nga ri ro t phía quc gia ngi m LC nh chin tranh, đố  nh công, cơ  m vơ  n, pháp lnh t tòa án 73 3.1.7 Mt s gii pháp khác 75 3.2 MT S KIN NGH 77 3.2.1 Kin ngh đi vi NhƠ Nc 77 3.2.2 Kin ngh đi vi Ngơn hƠng NhƠ Nc Vit Nam 78 KT LUN CHNG 3 80 KT LUN CHUNG 81 TÀI LIU THAM KHO PH LC BNG CÁC T VIT TT BIDV Ngân hàng Th  INCOTERMS International Commercial Terms UCP The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ICC JP JP. Morgan chase, N.A, New York LC Letter of Credit TDCT  NH Ngân hàng NHPH Ngân hàng phát hành NHCK  NHXN  NHTM Ngân hàng tm NHNN  TCTD  CN Chi nhánh TDCT  TTTN&TTTM  QLRRTT&TT  QLRR  TTQT    CTQT  XNK  XK  NK  BNG BIU VÀ  TH Trang HÌNH V Hình 01  2 BNG T 24 02 D - 2011 27 3 c TDCT t 2011 27 04       31 05    47 06   BIDV nm 2011 49 07    BIDV giai  2011 53 BIể  U Ô  1 & -2011 26 LI M U 1. Lý do chn đ tƠi:         mang     mua bán qu                   ro c   QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM.        cho BIDV. 2. Mc đích ca đ tƠi -      ,    TDCT,    . -                     ,                  ,                ,        . -            ,    ,  BIDV. 3. i tng vƠ phm vi nghiên cu     TMCP 2006-2011. 4. Phng pháp nghiên cu ,  ,                      p kia. [...]... khách hàng không có uy tín khách hàng khách hàng * : - TTQT - TTQT 22 1, thanh toán TDCT Tác thanh toán TDCT thanh toán TDCT thanh toán TDCT, trong thanh toán TDCT P thanh toán TDCT 23 2 TDCT 2.1 NHTMCP NHTMCP 2.1.1 5 NHTM NHTMCP - ngân hàng ( 01) NHTM Vietinbank) + 1/12/2011, ngân hàng: nghìn ATM và máy + BIDV : 24 + + ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID- Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào - , Ngân hàng. .. LC trình thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng phát hành LC T LC LC LC LC ngân hàng phát hành LC LC LC LC N 4 1.2 1.2.1 trong theo nguyên nhân phát sinh 1.2.1.1 các bên , 1.2.1.2 XNK , n kinh doanh trong kinh 5 1.2.1.3 gây nên 1.2.1.4 , n 1.2.1.5 1.2.1.6 , ng 1.2.1.7 6 1.2.1.8 khi , công ty XK NK Pháp thanh toán theo LC do LC XK 1.2.1.9 các ngân hàng tham gia 1.2.2 R trong TDCT 1.2.2.1 -... ngân hàng phát hành 1.2.2.3 , ( , , .) thông báo LC cho B d NHPH N báo ngay cho NHPH Ngo , , giao 1.2.2.4 (Negotiating bank) n - /C , , o 10 , do , , N không phù h - , 1.2.2.5 Nominated bank) hàng phát hành Tuy nhiên, trên 1.2.2.6 LC) cho ngân h Trong thanh toán LC 11 hàng hóa do và 1.2.2.7 LC tàu quá LC 1.3 1.3.1 - - 12 - TTQT 1.3.2 N TDCT NHTM 1.3.2.1 TTQT TTQT TTQT TTQT TTQT, các ngân hàng ngân. .. regulatory risks): r - (operation risks): r JP 16 * Morgan Chase: agreement H : Trong (MRPA) LC, NHPH , NHPH Các LC NHPH Do nên Vì NHPH 17 (sau 90 ngày), theo , : -Confirmation Standby Letter of Credit) V (Standby Letter of Credit SBLC) do ngân hàng B phát hành - ngân hàng C J.P và ngân hàng B, x và l Theo hàng hoá có 18 P ; c 1.4.2 ( I) 00 07/ - Chi nhánh Hà Công ty Centrimex - HN 1.451.935,75USD... 1.3.2 N TDCT NHTM 1.3.2.1 TTQT TTQT TTQT TTQT TTQT, các ngân hàng ngân hàng, r TTQT TTQT ch tham gia TTQT ph g cao 13 các 1.3.2.2 Phân tích ngân hàng nguyên nhân xa 1.3.2.3 TTQT 1.3.2.4 Giám sát TTQT trong TTQT có trong TTQT , quy 14 thanh toán 1.3.2.5 g : C 1.3.2.6 ro 15 1.3.3 NHTM : + + + + + 1.4 TRONG 1.4.1 TDCT k Ngân hàng JP Morgan Chase trên SLN Financial, JP Morgan Chase 11 Morgan Chase,... T TDCT V 3: C NHTMCP Nam (BIDV) 1 1.1 1.1.1 là 1.1.2 Các bên tham gia: - LC (Applicant): LC bán theo LC LC LC - LC (Benneficiary): LC - Ngân hàng phát hành LC (Issuing Bank): LC - Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Là NH LC 2 LC - : LC n LC - : Là NH NHPH LC thì: thanh toán (pay LC Trách XK - : Là NH LC LC 1.1.3 Hình 0 LC 3 LC LC cho LC LC và LC LC, ngân hà LC LC LC Sau khi giao hàng nhà XK LC trình... 19/07/ - LC Ngày 27/09/2000, tàu DEWAN- 19 LC Centrimex - - K BHF, SGD No-1 phát h Ngày 02/10/2000, SGD No-1 thông báo cho Công ty Centrimex - Ngày 03/10/2000, o06/09/ 25(a) (iv) UCP 500 (LC UCP 500 LC - 10/2000, khi tàu DEWAN-1 còn neo - 17/10/2000, sau /10/2000, cùng ngày 17/10/2000, Ngân hàng nói trên và - Công ty Centrimex- Trong /10/ -HN g 10/2000, khi tàu DEWAN- -1 20 V N , Công ty Centrimex- Ngày... 30.02% 237,082 19.89% 274,304 15.70% 1,298 ( 12.62% 267,398 34.00% 1,571 21.00% 1,979 26.00% : 2009, 2010, 2011 BIDV) SPDV 25 m 2010 T 1 là 67%) 31/12/20 9-2011 74,304 15.7 31/12/2010 m 2011 96 ngành ngân hàng NHNN -NHNN  . HoƠi L QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên nga  nh: Kinh t tƠi chính - Ngân hàng Mã s: 60.31.12 . p và Phát trin nông thôn Vit Nam (S Giao dch I) nm 2000 18 KT LUN CHNG 1 22 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO TRONG PHNG TH  C TDCT TI NHTMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM. TÀI : QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM MC LC Trang LI CAM OAN BNG CÁC T VIT TT BNG BIU VÀ  TH LI M