Luận văn thạc sĩ Mức truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá ở Việt Nam

B GIÁO D O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH -o0o - HOÀNG TH THANH NHÀN M C TRUY N D N T GIÁ H S GIÁ VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP H B GIÁO D T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH -o0o - HOÀNG TH THANH NHÀN M C TRUY N D N T GIÁ H S GIÁ VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính- Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LU N V N TH C S KINH T ng d n khoa h c: PGS.TS Nguy n Th Ng c Trang TP H L IC c tiên, xin chân thành c n Th Ng c n tình ch d ng ý ki n q báu giúp tơi hồn thành lu Tơi xin g i l i c t n tình truy t pt n Quý th y cô nh t nh ng ki n th c cho su t trình h c ng il ic n em B ch Th Th o; Tr n Qu c Phong, Nguy n Qu c Huy b n h tr nhi t tình giúp tơi hồn thành t t lu L i c n nh ng thành viên gia ng tr v tinh th ng viên su t q trình h c t p hồn thành lu TP H Hoàng Th Thanh Nhàn L I CAM OAN u c a riêng v i s g c a ng d n PGS.TS Nguy n Th Ng c Trang Các n i dung nghiên c u k t qu c a nghiên c u trung th c công b b t c công trình S li u th ng kê nghiên c c l y t nh ng ngu n d li ng tin c y c thích rõ ràng nghiên c u c a N u có phát hi n b t k s gian l n nào, xin ch u trách nhi TP H Tác gi Hoàng Th Thanh Nhàn cH ng M CL C TÓM T T M U T NG QUAN LÝ THY T V TRUY N D N T GIÁ H I VI T NAM 1.1 Th truy n d n t giá h truy n d n t giá h 1.3 T ng quan v nghiên c s n hình v ERPT c 1.3.1 Các nghiên c u th gi i 1.3.2 Các nghiên c K T LU c 10 13 14 NG M TRUY N D N T VI GIÁ (ERPT) VÀO CH S GIÁ N 2001-2011 14 2.1 Mơ hình nghiên c u 14 2.2 D li u nghiên c u 16 c th c hi n q trình ch y mơ hình 17 2.4 K t qu th c nghi m 18 2.4.1 Ki nh nghi 18 tr cho bi n mơ hình 18 2.4.3 Hàm ph n ng xung (impulse response) 19 2.4.4 Ch 2.4.5 H n ch c a nghiên c g sai 27 ng nghiên c u ti p theo 29 K T LU N CHUNG 30 TÀI LI U THAM KH O 31 PH L C 34 PH L C 39 PH L C 43 PH L C 47 PH L C 51 DANH M C T VI T T T IMP : Ch s giá nh p kh u PPI : Ch s giá s n xu t CPI : Ch s giá tiêu dùng GAP : Chênh l ch s IP : Giá tr s n xu t công nghi p M2 : Cung ti n M2 TGHD : T giá h ERPT : M c truy n d n t giá-Exchange Rate Pass-Through NHTW : Ngân hàng ng th c t s NHNN VND c : Vi ng USD NEER :T ul IFS : Th ng kê tài qu c t ADB : Ngân hàng phát tri n Châu Á ADF : Augmented Dickey-Fuller WB : World bank GSO : T ng c c th ng kê Vi t Nam ng ti DANH M C B NG B ng 2.2: K t qu tr cho mơ hình B ng 2.3: K t qu chu n hóa cú s c NEER- h s truy n d n ch s giá B ng 2.4: K t qu DANH M C HÌNH V Hình 1.2: Kênh tr c ti p c a m c chuy n t giá Hình 2.1: Ph n ng c a ch s i v i cú s c NEER Hình 2.2: T ng h p ph n ng ba ch s giá v i 1% cú s c NEER Hình 2.3 Hàm ph n ng xung theo tr t t th (Cholesky Ordering 2) Hình 2.4 Hàm ph n ng xung theo tr t t th (Cholesky Ordering 3) Hình 2.5 Hàm ph n ng xung theo tr t t th (Cholesky Ordering 4) Hình ng c a cú s c giá d u, cung ti n ch s giá ... IMP : Ch s giá nh p kh u PPI : Ch s giá s n xu t CPI : Ch s giá tiêu dùng GAP : Chênh l ch s IP : Giá tr s n xu t công nghi p M2 : Cung ti n M2 TGHD : T giá h ERPT : M c truy n d n t giá- Exchange... T NG QUAN LÝ THY T V TRUY N D N T GIÁ H I VI T NAM 1.1 Th truy n d n t giá h truy n d n t giá h 1.3 T ng quan v nghiên c s n hình v ERPT c 1.3.1...B GIÁO D T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH -o0o - HOÀNG TH THANH NHÀN M C TRUY N D N T GIÁ H S GIÁ VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính- Ngân