bài tập Thực hành phần mền Eviews
Kinh tế lượng BÀI TẬP: Thực hành phần mền Eviews: Nhóm 5 - 1 - Năm Y X 1991 789 132 1992 854 120 1993 1038 91 1994 1946 1420 1995 2404 1624 1996 2087 1033 1997 2581 1946 1998 2985 1722 1999 4054 1983 2000 5449 1988 2001 7256 3003 2002 9185 3575 2003 9360 3730 2004 11541 4508 2005 14483 3477 2006 15029 3720.7 2007 16706 3236.2 2008 20149 3810 Kinh tế lượng Trong đó : Y: Biến phụ thuộc - Tổng giá trị xuất khẩu - triệu $ X: Biến giải thích - Gạo – nghìn tấn BÀI LÀM Tạo một file mới trong eviews và nhập số liệu trên vào. Từ menu chính, chọn File/New/Workfile. Nhóm 5 - 2 - Kinh tế lượng sẽ xuất hiện workfile Create Nhập thời điểm bắt đầu (start date) 1991 và thời điểm kết thúc (End date) 2008 → OK. Từ cửa sổ chính Eviews, chọn Quick/Empty Group Nhóm 5 - 3 - Kinh tế lượng Nhấn mũi tên lên của bàn phím (↑) để nhập tên các biến Y, X vào hàng thứ nhất → nhập số liệu tương ứng cho từng biến → đóng cửa sổ group lại → yes. I. Phát hiện hiện tượng tự tương quan. Ước lượng mô hình: Từ cửa sổ chính của Eviews, chọn Quick/Estimate Equation… Nhóm 5 - 4 - Kinh tế lượng Tại cửa sổ Equation Specification nhập vào Equation Specification Y C X rồi OK. Ta được bảng kết quả của phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất sau: 1.1. Phương pháp đồ thị. Từ cửa sổ Equation, chọn View/ Actual, Fitted, Residual/ Actual, Fitted, Residual Tabale. Nhóm 5 - 5 - Kinh tế lượng Ta được: Residual = ei và đồ thị phần dư. Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu. Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Lưu lại và vẽ đồ thị phần dư của mô hình theo các bước sau: ♣ Từ cửa sổ Equation, chọn Procs/Make Residual Series Nhóm 5 - 6 - Kinh tế lượng ♣ Cửa sổ Make Residual hiện ra, nhập tên cho phần dư là “E” Ta được phần dư e ♣ Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph ♣ Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị ♣ Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây: Nhóm 5 - 7 - Kinh tế lượng 1.2. Kiểm định Durbin Watson Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat Ta có kết quả của thống kê d. d = 0.529280 Tra bảng n = 18, α = 5%, k’ = 1 → d L = 1,158; d U = 1,391 Nhóm 5 - 8 - Kinh tế lượng Ta nhận thấy 0 < d < d L → Xảy ra hiện tượng tự tương quan dương 1.3. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG). Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test… Ta được: Nhập 1 vào ô Lags to include (tức p=1) → OK. Ta được, cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ có dạng: Nhóm 5 - 9 - 0 d L d U 2 4- d U 4- d L 4 Chấp nhận H 0 Không có TQC bậc 1 Không kết luận Không kết luận Bác bỏ H 0 ρ>0 Tương quan dương Bác bỏ H 0 ρ<0 Tương quan âm Kinh tế lượng Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ 2 = 0.002924 Với α = 0,05 > 0,002924 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1. ▲ Tượng tự trên để kiểm định B-G ở bậc 2, ta nhập 2 vào ô Lags to include và cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ là: Nhóm 5 - 10 - [...]... Không có tự tương quan bậc 1 Kiểm định BG bậc 1 ta được: Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,268332 Với α = 0,05 < 0,268332 → ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 Kiểm định BG bậc 2 ta được: Nhóm 5 - 14 - Kinh tế lượng Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0.114452 Với α = 0,05...Kinh tế lượng Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,011130 Với α = 0,05 > 0,011130 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc . Kinh tế lượng BÀI TẬP: Thực hành phần mền Eviews: Nhóm 5 - 1 - Năm Y X 1991 789 132 1992 854 120 1993 1038 91. - Kinh tế lượng Ta được: Residual = ei và đồ thị phần dư. Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các