Thực hành phần mền Eviews

bài tập Thực hành phần mền Eviews

BÀI TẬP: Thực hành phần mền Eviews:

Kinh tế lượng

Trong đó :

Y: Biến phụ thuộc - Tổng giá trị xuất khẩu - triệu $

X: Biến giải thích - Gạo – nghìn tấn

BÀI LÀM

Tạo một file mới trong eviews và nhập số liệu trên vào

Từ menu chính, chọn File/New/Workfile

sẽ xuất hiện workfile Create

Nhập thời điểm bắt đầu (start date) 1991 và thời điểm kết thúc (End date) 2008 → OK

Từ cửa sổ chính Eviews, chọn Quick/Empty Group

Kinh tế lượng

Nhấn mũi tên lên của bàn phím (↑) để nhập tên các biến Y, X vào hàng thứ nhất → nhập số liệu tương ứng cho từng biến → đóng cửa sổ group lại → yes

I Phát hiện hiện tượng tự tương quan.

Ước lượng mô hình: Từ cửa sổ chính của Eviews, chọn Quick/Estimate Equation…

Tại cửa sổ Equation Specification nhập vào Equation Specification Y C X

rồi OK Ta được bảng kết quả của phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất sau:

1.1 Phương pháp đồ thị.

Từ cửa sổ Equation, chọn View/ Actual, Fitted, Residual/ Actual, Fitted, Residual Tabale

Kinh tế lượng

Ta được: Residual = ei và đồ thị phần dư

Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển

Lưu lại và vẽ đồ thị phần dư của mô hình theo các bước sau:

♣ Từ cửa sổ Equation, chọn Procs/Make Residual Series

♣ Cửa sổ Make Residual hiện ra, nhập tên cho phần dư là “E”

Ta được phần dư e

♣ Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph

♣ Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị

♣ Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây:

Kinh tế lượng

1.2 Kiểm định Durbin Watson

Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat

Ta có kết quả của thống kê d d = 0.529280

Tra bảng n = 18, α = 5%, k’ = 1 → dL = 1,158; dU = 1,391

Ta nhận thấy 0 < d < dL → Xảy ra hiện tượng tự tương quan dương

1.3 Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).

Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test…

Ta được:

Nhập 1 vào ô Lags to include (tức p=1) → OK

Ta được, cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ có dạng:

0 dL dU 2 4- d

U 4- dL 4

Chấp nhận H 0

Không có TQC bậc 1

Không kết luận

Không kết luận

Bác bỏ H0

ρ >0

Tương quan

dương

Bác bỏ H0

ρ <0 Tương quan âm

Kinh tế lượng

Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0.002924

Với α = 0,05 > 0,002924 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc

1, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1

▲ Tượng tự trên để kiểm định B-G ở bậc 2, ta nhập 2 vào ô Lags to include và cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra sẽ là:

Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,011130

Với α = 0,05 > 0,011130 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc

2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2

1.4 Kiểm định Correlogram

Từ cửa sổ Equation chọn View/Réidual Tests/Correlogram-Q-statistics

Kinh tế lượng

Ta được cửa sổ Lag Specification, nhập 18 vào ô Lags to include

Ta được: kiểm đinh LM để nhận dạng AR(1)

Ta có Q-stat = 7.1104 hay p-value ≈ 0 < α → Bác Bác bỏ Ho hay có AR(1)

II Khắc phục hiện tượng tự tương quan.

Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d.

Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat, ta có kết quả của thống kê d

d = 0.529280 → ρ ˆ ≈ 1 −d2 = 1- 0.529280/2 = 0.73536

Phương trình sai phân tổng quát: Y1t = Yt – 0.73536 x Y(t-1) ;

X1t = Xt -0.73536 x X(t-1) Bằng Excel ta tính được Y1t và X1t như sau:

Ước lượng mô hình trên ta có kết quả:

Kinh tế lượng

Nhìn vào bảng số liệu ta có: d = 1,953164

lại có n = 17, α = 0,05, k’ = 1 → dL = 1.133; dU = 1,381

Ta nhận thấy: dU < d < 4 - dU → Không có tự tương quan bậc 1

Kiểm định BG bậc 1 ta được:

Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,268332

Với α = 0,05 < 0,268332 → ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1

Kiểm định BG bậc 2 ta được:

Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0.114452

Với α = 0,05 < 0.114452 → ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2

* Ta thấy rằng các kiểm định dựa trên Durbin-Watson, kiểm định BG đều cho biết mô hình sai phân tổng quát không có hiện tượng tự tương quan Nếu chập nhận mô hình này thì ước lượng của mô hình ban đầu là:

Ŷ = β 1 (1-ρ) - β 2 Y = 957.7935 (1- 0.73536) + 0.938585 Y

= 253.470472 + 0.938585 Y