Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank)

Ngân hàng là một trong những định chế tài chính quan trọng bậc nhất của nền kinh tế. Bằng các sản phẩm, dịch vụ của mình, ngân hàng đã giúp các luồng tiền thông suốt, vận động liên tục và thúc đẩy phát triển nền kinh tế

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là một trong những định chế tài chính quan trọng bậc nhất của nền kinh tế. Bằng các sản phẩm, dịch vụ của mình, ngân hàng đã giúp các luồng tiền thông suốt, vận động liên tục và thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Với tầm quan trọng như vậy, sự an toàn trong hoạt động của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Về bản chất, rủi ro của ngân hàng là không tránh khỏi nhưng điều đó không có nghĩa là không làm gì. Các ngân hàng đều cố gắng hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra bằng các biện pháp khác nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập thị trường tài chính và nền công nghiệp dịch vụ tài chính - ngân hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi ngành ngân hàng phải có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong từng hoạt động dịch vụ. Sau khi Ngân hàng Nhà Nước ra quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, rủi ro càng trở thành vấn đề quan tâm của các ngân hàng và những người quan tâm. Trong quá trình thực tập tại VPBank – chi nhánh Hoàn Kiếm, em được tiếp xúc với các công việc của tín dụng, hiểu được quy trình tín dụng cũng như tìm hiểu được một phần các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Do vậy, em chọn vấn đề: “Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank)” làm chuyên đề tốt nghiệp. Qua chuyên đề này em hy vọng có thể góp phần vào việc hạn chế được những rủi ro hiện hữu cũng như tiềm ẩn tại ngân hàng, tăng độ an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chuyên đề gồm 3 phần: Chương I. Lý luận chung về ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... trả nợ thì rủi ro tín dụng nảy sinh Rủi ro tín dụng gắn liền với các hình thức tín dụng, do đó, nó không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tính dụng khác của ngân hàng thương mại: hoạt động bảo lãnh, chiết khấu và cho thuê tài chính - Rủi ro trong nghiệp vụ chiết khấu: Chiết khấu là việc tổ chức tín dụng mua thương phiếu, giấy tờ có giá ngắn hạn khác của... của rủi ro tín dụng gây nên 1.2.3 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng tới hoạt động của ngân hàng 1.2.3.1 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng tới hoạt động của ngân hàng Do vốn chủ sở hữu của ngân hàng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản nên chỉ cần một tỷ lệ nhỏ của danh mục cho vay có vấn đề là đã ảnh hưởng lớn đến ngân hàng Dưới đây là một số tác động xấu mà ngân hàng có thể gặp phải khi rủi ro tín dụng. .. các bên còn lại Đối với ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của các khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi vay không đúng hạn của khách hàng Nếu tất cả các khoản cho vay của ngân hàng đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn cả gôc và lãi thì ngân hàng không bị rủi ro tín dụng Ngược lại, nếu người vay tiền không... : 0918.775.368 Phấn đấu trong một vài năm tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực phía Bắc và nằm trong nhóm 5 Ngân hàng dẫn đầu các Ngân hàng TMCP trong cả nước * Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu Cũng giống như các ngân hàng thương mại khác, hoạt động của VPBank tập trung vào các hoạt động chủ yếu như: huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các nghiệp vụ bảo quản và môi giới trên thị trường... NHNN Các hoạt động cụ thể của VPBank bao gồm: - Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và cá nhân; - Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước; - Vay vốn của NHNN và các tổ chức tín dụng khác; - Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các tổ chức cá nhân; - Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; - Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần. .. mình, Ngân hàng Thương mại đã thể hiện vai trò của mình trong việc góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô của Ngân hàng Trung ương thông qua chính sách tiền tệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro là... cán bộ tín dụng, hoạt động của các cán bộ tín dụng sẽ không hiệu quả, thậm chí dẫn đến những sai phạm đạo đức trong cho vay và thu nợ Ngoài ra, các cơ quan cấp trên không quan tâm đến thực trạng tín dụng của ngân hàng thì sẽ không có những chỉ đạo kịp thời để ngăn ngừa và xử lý rủi ro xảy ra Thứ ba, ngân hàng chưa đa dạng hoá các danh mục đầu tư Một công cụ luôn được nhắc đến trong quản trị tín dụng. .. đến trong quản trị tín dụng ở tất cả các ngân hàng trên thế giới là quản trị danh mục đầu tư Quản trị danh mục làm cân đối và kiềm chế rủi ro bằng cách nhận dạng, dự báo và kiểm soát mức độ rủi ro với từng thị trường, khách hàng, loại sản phẩm tín dụng và điều kiện hoạt động khác nhau Nhiều chuyên gia ngân hàng tin rằng đa dạng hoá là giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng hữu hiệu nhất Mặc dù hiểu rõ tầm... dự phòng cụ thể Chỉ tiêu 5 : Tỷ lệ dự phòng tổn thất tín dụng: Giá trị dự phòng tổn thất trong kỳ Tỷ lệ dự phòng tổn thất tín dụng = Doanh số cho vay trong kỳ *100% Chỉ tiêu này phản ánh trong một đồng cho vay trong kỳ thì ngân hàng bỏ ra bao nhiêu đồng dự phòng tổn thất 1.3.2 Một số mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng ● Mô hình chất lượng: dựa trên yếu tố 6 C - Tư cách người vay (Character): Cán bộ tín. .. khấu thương phiếu để thanh toán công nợ, vì vậy nếu Ngân hàng không nghiên cứu kỹ đến khách hàng mà thực hiện tín dụng chiết khấu sẽ xảy ra rủi ro không thu hồi được khoản nợ này Để hạn chế rủi ro trong tín dụng tái chiết khấu, Ngân hàng phải xem xét kỳ phiếu, hối phiếu của người trả trước đây có được thanh toán sòng phẳng hay không - Rủi ro đối với tín dụng thuê mua: Nói chung đây là một hình thức tín . Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank) làm chuyên đề tốt nghiệp. Qua chuyên. trình tín dụng cũng như tìm hiểu được một phần các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Do vậy, em chọn vấn đề: Phòng ngừa và hạn