Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH __ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ Đồ Án Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH __ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỐ PHIẾU ĐẦU TƯ Đồ Án Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS. Đỗ Phúc TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2014 Mục Lục 2 3 Phân công công việc ST T Công Việc Phân Công 1 Tham khảo các tài liệu, bài báo nghiên cứu để lấy thông tin Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai 2 Tìm hiểu về các chỉ số chứng khoán, ý nghĩa và cách tính toán các chỉ số này Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai 3 Tìm các luật suy diễn từ các chỉ số chứng khoán này Dương Thị Phương Mai 4 Thu thập số liệu tài chính của tổng cộng 696 mã chứng khoán Việt Nam hiện đang niêm yết trên thị trường Huỳnh Văn Trận 5 Thiết kế giao diện của ứng dụng Dương Thị Phương Mai 6 Thiết kế cách lưu trữ dữ liệu Huỳnh Văn Trận 7 Cài đặt các bước xử lý cho chương trình: đọc dữ liệu từ file và từ input của người dùng, xử lý tính toán và xuất ra kết quả trên giao diện Huỳnh Văn Trận 8 Test chương trình với bộ dữ liệu thu thập được từ thực tế, và so sánh kết quả trả về với kết quả thực tế có hợp lý không, từ đó có thể có các bước điều chỉnh cho chương trình Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai 9 Viết bài báo cáo Dương Thị Phương Mai 4 Danh sách hình vẽ 5 Với việc phát triển mạnh mẽ của thị trường cổ phiếu trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, việc lựa chọn cổ phiếu hấp dẫn là một nhu cầu phổ biến của nhà đầu tư. Tuy nhiên việc này khá là phức tạp và đòi hỏi phải có kiến thức của chuyên gia. Nhà đầu tư có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong các công ty môi giới chứng khoán, hay có thể tham khảo số liệu phân tích từ các nguồn thông tin khác rồi đưa ra quyết định cho riêng mình. Tuy nhiên việc tham khảo số liệu phân tích cũng như tham khảo ý kiến chuyên gia có thể bị hạn chế khi nhà đầu tư không có đủ thời gian phân tích số liệu, hay không có điều kiện gặp được chuyên gia. Để giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng và nhanh chóng tìm ra được loại cổ phiếu hấp dẫn để đầu tư, nhất là ở những nơi mà nhà đầu tư khó có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia, một số hệ chuyên gia dự báo giá chứng khoán ra đời. Đây là một bài toán không mới, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều bài báo, nghiên cứu xây dựng thuật giải cho bài toán này. Tuy nhiên, ta sẽ thấy có rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau, mỗi hướng tiếp cận sẽ có những ưu điểm riêng. Hơn nữa, thị trường chứng khoán thay đổi phát triển hàng ngày, và ngày càng có thêm những yếu tố tác động tới thị trường nên việc xây dựng những hệ chuyên gia dự báo trong lĩnh vực này vẫn còn hấp dẫn các nhà nghiên cứu. Trong phạm vi của một đồ án môn học, ở đây cũng trình bày về cách xây dựng một hệ chuyên gia để giúp đánh giá / chọn lựa cổ phiếu hấp dẫn dựa trên 5 tiêu chí chính của một cổ phiếu, cùng với phần cài đặt cho hệ chuyên gia này. 6 Chương 1. GIỚI THIỆU HỆ CHUYÊN GIA 1.1. Khái niệm Hệ chuyên gia, còn gọi là hệ thống dựa tri thức, là một chương trình máy tính chứa một số tri thức đặc thù của một hoặc nhiều chuyên gia con người về một chủ đề cụ thể nào đó. Các chương trình thuộc loại này đã được phát triển từ các thập niên 1960 và 1970, và trở thành ứng dụng thương mại từ thập niên 1980. Dạng phổ biến nhất của hệ chuyên gia là một chương trình gồm một tập luật phân tích thông tin (thường được cung cấp bởi người sử dụng hệ thống) về một lớp vấn đề cụ thể, cũng như đưa ra các phân tích về các vấn đề đó, và tùy theo thiết kế chương trình mà đưa lời khuyên về trình tự các hành động cần thực hiện để giải quyết vấn đề. Đây là một hệ thống sử dụng các khả năng lập luận để đạt tới các kết luận. [3] Ví dụ: Hệ chuyên gia về chẩn đoán bệnh trong y khoa, hệ chuyên gia chẩn đoán hỏng hóc máy tính và cung cấp các ý kiến dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia con người đã được đưa vào hệ chuyên gia. Nhiều hệ chuyên gia đã được thiết kế và xây dựng để phục vụ các lĩnh vực kế toán, y học, điều khiển tiến trình (process control), dịch vụ tư vấn tài chính (financial service), tài nguyên con người (human resources), v.v 1.2. Thành phần Một hệ chuyên gia gồm ba thành phần chính là cơ sở tri thức (knowledge base), bộ suy diễn (inference engine), và hệ thống giao tiếp với người sử dụng (user interface). Cơ sở tri thức chứa các tri thức để từ đó, bộ suy diễn tạo ra câu trả lời cho người sử dụng qua hệ thống giao tiếp. Người sử dụng (user) cung cấp sự kiện (facts) là những gì đã biết, đã có thật hay những thông tin có ích cho hệ chuyên gia, và nhận được những câu trả lời là những lời khuyên hay những gợi ý đúng đắn (expertise). [1] 7 Ngoài ra còn có các thành phần khác như bộ nhớ, thành phần quản lý tri thức, bộ giải thích… Mô hình một hệ chuyên gia có thể biểu diễn như hình dưới đây: Hình 1-1 Mô hình hệ chuyên gia 1.3. Biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia Tri thức của một hệ chuyên gia có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau. Thông thường người ta sử dụng các cách sau đây: [1] • Biểu diễn tri thức bằng luật dẫn • Biểu diễn tri thức bằng mệnh đề logic • Biểu diễn tri thức bằng mạng ngữ nghĩa • Biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ nhân tạo 1.3.1. Biểu diễn tri thức bằng luật dẫn Hiện nay, hầu hết các hệ chuyên gia đều là các hệ thống dựa trên luật, bới lý do như sau : • Bản chất đơn thể, có thể đóng gói tri thức và mở rộng hệ chuyên gia một cách dễ dàng. • Khả năng diễn giải dễ dàng, dễ dàng dùng luật để diễn giải vấn đề nhờ các tiền đề đặc tả chính xác các yếu tố vận dụng luật, từ đó rút ra được kết quả. • Tương tự quá trình nhận thức của con người Các luật dẫn thường được viết dưới dạng IF THEN. Có hai dạng: 8 IF <điều kiện> THEN <hành động> hoặc IF <điều kiện> THEN <kết luận> DO <hành động> 1.3.2. Biểu diễn tri thức bằng mệnh đề logic Người ta sử dụng các ký hiệu để thể hiện tri thức và các phép toán lôgic tác động lên các ký hiệu để thể hiện suy luận lôgic. Kỹ thuật chủ yếu thường được sử dụng là lôgic vị từ. Các vị từ thường có chứa hằng, biến hay hàm. Người ta gọi các vị từ không chứa biến (có thể chứa hằng) là các mệnh đề. Mỗi vị từ có thể là một sự kiện (fact) hay một luật. Luật là vị từ gồm hai vế trái và phải được nối nhau bởi một dấu mũi tên. Các vị từ còn lại (không chứa mũi tên) được gọi là các sự kiện. Ví dụ: Từ các tri thức sau: Marc có tóc vàng hoe, còn Jean có tóc màu nâu. Pierre là cha của Jean. Marc là cha của Pierre. Jean là cha của René. Marc là con của Georges. Giả sử X, Y và là Z những người nào đó, nếu Y là con của X thì X là cha của Y. Nếu X là cha của Z và Z là cha của Y thì X là ông của Y. Ta có thể biểu diễn thành các sự kiện và các luật như sau: 1. BLOND (marc) 2. BROWN (jean) 3. FATHER (pierre, jean) 4. FATHER (marc, pierre) 5. FATHER (jean, rené) 6. SON (marc, georges) 7. FATHER (X, Y) ←SON (Y, X) 8. GRANDFATHER (X, Y) ←FATHER (X, Z), FATHER (Z, Y) 9 Người ta gọi tập hợp các sự kiện và các luật là một cơ sở tri thức. [1] 1.3.3. Biểu diễn tri thức bằng mạng ngữ nghĩa Trong phương pháp này, người ta sử dụng một đồ thị gồm các nút (node) và các cung (arc) nối các nút để biểu diễn tri thức. Nút dùng để thể hiện các đối tượng, thuộc tính của đối tượng và giá trị của thuộc tính. Còn cung dùng để thể hiện các quan hệ giữa các đối tượng. Các nút và các cung đều được gắn nhãn. Bằng cách thêm vào đồ thị các nút mới và các cung mới, người ta có thể mở rộng một mạng ngữ nghĩa. Các nút mới được thêm thể hiện các đối tượng tương tự (với các nút đã có trong đồ thị), hoặc tổng quát hơn. [1] 1.3.4. Biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ nhân tạo Theo quan điểm của người sử dụng, ngôn ngữ tựnhiên sẽ là phương cách thuận tiện nhất để giao tiếp với một hệ chuyên gia, không những đối với người quản trị hệ thống (tư cách chuyên gia), mà còn đối với người sử dụng cuối. Hiện nay đã có những hệ chuyên gia có khả năng đối thoại trên ngôn ngữ tựnhiên (thông thường là tiếng Anh) nhưng chỉ hạn chế trong lĩnh vực ứng dụng chuyên môn của hệ chuyên gia. [1] 1.4. Kỹ thuật suy luận trong các hệ chuyên gia Có nhiều phương pháp tổng quát để suy luận trong các chiến lược giải quyết vấn đề của hệ chuyên gia. Những phương pháp hay gặp là suy diễn tiến (foward chaining), suy diễn lùi (backward chaining) và phối hợp hai phương pháp này (mixed chaining). Những phương pháp khác là phân tích phương tiện (means-end analysis), rút gọn vấn đề (problem reduction), quay lui (backtracking), kiểm tra lập kế hoạch (plan-generate- test), lập kế hoạch phân cấp (hierachical planning) Ở đây chỉ trình bày 2 phương pháp cơ bản là suy diễn tiến và suy diễn lùi. 10 [...]... dữ liệu chuyên môn • • • • để đánh giá hiệu quả Lập kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu Dự đoán: Dự đoán hậu quả từ một tình huống xảy ra Chữa trị: Chỉ định cách thụ lý một vấn đề Điều khiển: Điều khiển một quá trình, đòi hỏi diễn giải, chẩn đoán, kiểm tra, lập kế hoạch, dự đoán và chữa trị Chương 2 HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ 2.1 Đặt vấn đề Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư là một... trưng và ưu điểm của hệ chuyên gia Có bốn đặc trưng cơ bản của một hệ chuyên gia: 13 hoàn • Hiệu quả cao (high performance) Khả năng trả lời với mức độ tinh thông bằng hoặc cao hơn so với chuyên gia (người) trong cùng lĩnh vực • Thời gian trả lời thoả đáng (adequate response time) Thời gian trả lời hợp lý, bằng hoặc nhanh hơn so với chuyên gia (người) để đi đến cùng một quyết định • Độ tin cậy cao... xem như thành công Nếu nguồn là các luật, hệ thống sẽ lấy lần lượt các luật mà thuộc tính đích xuất hiện như kết luận, để có thể tìm giá trị các thuộc tính thuộc tiền đề Nếu các luật thỏa mãn, thuộc tính kết luận sẽ được ghi nhận 1.5 Thiết kế hệ chuyên gia Thuật toán tổng quát 12 Begin Chọn bài toán thích hợp Phát biểu và đặc tả bài toán If Hệ chuyên gia giải quyết thỏa mãn bài toán và có thể sử dụng... dẫn của cổ phiếu trong khoảng thời gian mà người dùng đang chọn Bên dưới là hình chụp màn hình giao diện trong hai trường hợp, cổ phiếu được phân vào lớp “Attractive” và cố phiếu được phân vào lớp “Non-attractive” 23 Hình 2-2 Hình chụp chương trình - Attractive 24 Hình 2-3 Hình chụp chương trình - Non attractive 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phan Huy Khánh (2004), Giáo trình Hệ chuyên gia, Trường... công ty theo từng giai đoạn 3 tháng (1 quý), thời gian tính từ Quý 1/2011 tới Quý 1/2014 Với mỗi một giai đoạn, ta sẽ có số liệu của giai đoạn hiện tại và giai đoạn liền kề trước, từ đó ta có thể kết luận được hiệu suất của công ty này đang tăng hay giảm, và do đó dự đoán được hướng phát triển của công ty cho giai đoạn sau, từ đó có thể ra quyết định đầu tư hay không Vấn đề tiếp theo của chúng ta là,... dẫn sử dụng Người dùng sẽ nhập vào mã cổ phiếu mà mình quan tâm (hoặc chọn trong danh sách hiện trên giao diện), sau đó lựa chọn thời gian để lấy dữ liệu tính toán Sau khi người dùng click vào nút Search, chương trình sẽ hiện lên những thông tin tài chính cơ bản của mã cổ phiếu này, và tính toán năm chỉ số tài chính mà ta dùng để phân tích tính hấp dẫn của cổ phiếu (Profitability, Activity, Liquidity,... diễn tiến Suy diễn tiến ( forward charning) là lập luận từ các sự kiện, sự việc để rút ra các kết luận Trong phương pháp này, người sử dụng cung cấp các sự kiện cho hệ chuyên gia để hệ thống (bộ suy diễn) tìm cách rút ra các kết luận có thể Kết luận được xem là những thuộc tính có thể được gán giá trị Trong số những kết luận này, có thể có những kết luận làm người sử dụng quan tâm, một số khác không... Độ tin cậy cao (good reliability) Không thể xảy ra sự cố hoặc giảm sút độ tin cậy khi sử dụng • Dễ hiểu (understandable) Hệ chuyên gia giải thích các bước suy luận một cách dễ hiểu và nhất quán Những ưu điểm của hệ chuyên gia: • Phổ cập (increased availability) Là sản phẩm chuyên gia, được phát triển không ngừng với hiệu quả sử dụng không thể phủ nhận • Giảm giá thành (reduced cost) • Giảm rủi ro (reduced... sự kiện trong cơ sở tri thức được chọn và hệ thống xem xét tất cả các luật mà các sự kiện này xuất hiện như là tiền đề Theo nguyên tắc lập luận trên, hệ thống sẽ lấy ra những luật thỏa mãn Sau khi gán giá trị cho các thuộc tính thuộc kết luận tư ng ứng, người ta nói rằng các sự kiện đã được thỏa mãn Các thuộc tính được gán giá trị sẽ là một phần của kết quả chuyên gia Sau khi mọi sự kiện đã được xem... mọi nơi (steady, • une motional, and complete response at all times) Trợ giúp thông minh như một người hướng dẫn (intelligent -tutor) • Có thể truy cập như là một cơ sở dữ liệu thông minh (intelligent database) 14 1.7 Các lĩnh vực ứng dụng của hệ chuyên gia Hệ chuyên gia được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực như sau: • • • Chẩn đoán: Lập luận dựa trên những chứng cứ quan sát được Truyền đạt: Dạy học kiểu . ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH __ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ Đồ Án Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định TP HỒ CHÍ. 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH __ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Huỳnh Văn Trận Dương Thị Phương Mai HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỐ PHIẾU ĐẦU TƯ Đồ Án Môn Học Hệ Hỗ Trợ Quyết Định GIẢNG VIÊN. kiểm tra, lập kế hoạch, dự đoán và chữa trị Chương 2. HỆ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ CHỌN CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ 2.1. Đặt vấn đề Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư là một công việc phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực