phương sai sai số thay đổi

bài thảo luận kinh tế lượng hiện tượng phương sai số thay đổi Nhóm 4 Lời mở đầu Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả thiết quan trọng đó là nhiễu ngẫu nhiêntrong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi. Nhưng liệu trong thực tế, giả thiết này có bị vi phạm không? Và nếu giả thiết này bị vi phạm thì sẽ xảy ra điều gì? Làm thế nào để biết giả thiết này có bị vi phạm hay không và nếu nó bị vi phạm thì phải làm thế nào để khắc phục? •  I Nội dung Lý thuyết và thực hành trên Eviews về cách phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Lý Thuyết Về Hiện Tượng Phương Sai Sai Số Thay Đổi II • .Bản chất phương sai của sai số thay đổi 1 • Nguyên nhân 2 • Hậu quả 3 PHẦN 1: LÝ THUYẾT 1.Bản chất phương sai của sai số thay đổi -Khinghiêncứumôhìnhhồiquy tuyếntínhcổđiểnngườitagiảthiết rằng:phươngsaicủamỗimộtngẫu nhiêntrongđiềukiệngiátrịđãchocủa biếngiảithíchlàkhôngđổi,nghĩalà:  Var()=E=  1.Bản chất phương sai của sai số thay đổi -Vềmặtđồthị,môhìnhhồiquy2biếncó phươngsaikhôngđổiđượcminhhọa: - Ngược lại trong trường hợp phương sai của Yi thay đổi khi Xi thay đổi có nghĩa là: - Var()=E=  1. Bản chất phương sai của sai số thay đổi Mô tả bằng đồ thị: 2. Nguyên nhân Phươngsaicủasaisốthayđổicóthểdomộttrongcác nguyênnhânsau: -Dobảnchấtcủamốiliênhệcủacácđạilượngkinhtế  -Dokỹthuậtthunhậpvàsửlýsốliệuđượccảitiến dườngnhưgiảm. -Doconngườihọcđượchànhvitrongquákhứ -Phươngsaicủasaisốthayđổicũngcũngxuấthiện khicócácquansátngoạilai. -Nguyênnhânkhácđólàmôhìnhđịnhdạngsai,có thểlàdobỏxótbiếnthíchhợphoặcdạnggiảitíchcủa hàmlàsai 3. Hậu quả  Cáclàướclượngtuyếntínhkhôngchệch nhưngkhônghiệuquả.  Cácướclượngcủacácphươngsailàcác ướclượngchệch=>Làmgiátrịcủathông kêT&Fmấtýnghĩa.  Cácbàitoánvềướclượng&kiểmđịnhdự báokhisửdụngthôngkêT&Flàkhông đángtincậy.  II. Lý thuyết và thực hành trên Eviews về cách phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. A. Cách phát hiện 2.1 .Phương pháp đồ thị phần dư 2.1.1.Lý thuyết Đồthịsaisốcủahồiquy(phầndư)đốivớibiếnđộclập Xhoặcgiátrịdựđoánsẽchotabiếtliệuphươngsai củasaisốcóthayđổikhông Tahồiquymôhìnhhồiquygốc: = β 1 + β 2X2i + … + + •  [...]... Tương tự ta có đồ thị và  : thay vì nhập  ta nhập          Nhìn vào 2 đồ thị của phần dư và phần dư bình  phương đối với  chúng ta thấy rằng độ rộng của  biểu đồ thay đổi  khi  thay đổi.  Có thể nói rằng  phương sai của sai số thay đổi khi  thay đổi 2.2 Kiểm định Park 2.2.1 Lý Thuyết Park cho rằng  σi2  là một hàm số nào đó của biến giải thích Xji và  đã đưa ra dạng hàm số giữa σ2i và Xji như sau:                  ... Trường hợp có nhiều biến giải thích thì ước lượng hồi quy  này với từng biến giải thích hoặc với Ŷi  • B3.Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định T để kiểm định giả thiết: H0 : phương sai sai số đồng đều    H0: β2 =0 H1 : phương sai sai số thay đổi H1:  β2 •  Nếu giả thiết Ho bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn  tại của hiện tượng phương sai sai số thay đổi •   2.2.2 Thực hành • Ta sử dụng hồi quy của ln  theo ln thực  hiện các bước sau :    Quick      Estimate Equation, sau đó điền... | ei | =  +    | ei | = +   Tương tự như kiểm định Park, sử dụng tiêu  chuẩn kiểm định T, ta đi kiểm định giả thiết:  H0 : phương sai sai số đồng đều     H0: β 2 = 0 H1 : phương sai sai số thay đổi H1: β 2 0   Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết  luận có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2.3.2 Thực hành Ta thực hiện hồi quy   = +  Xi + Ta cũng chọn X là biến giải thích chính: chọn Quick      Estimate Equation,... Nếu giả thiết H0 bị bác bỏ thì có thể kết luận về  sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Theo bảng trên ta có:  P-Value=0,1314341 > α=0,05  Bác bỏ H1, chấp nhận H0 Không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi   2.3 Kiểm định Glejser 2.3.1 Lý thuyết B1.Đầu tiên cũng MHHQ gốc để thu được phần dư ei B2. Ta thay thế bằng một trong các mô hình sau đây: | ei | = β1 + β2Xi  +       ... Nếu giả thiết H0 bị bác bỏ thì có thể kết luận  về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của  sai số thay đổi Theo bảng trên ta có:  P-Value = 0,0197   workfile => chọn        Unstructured/Undated      Nhập 13 vào ô Observations      Chọn Quick => Empty Group ( Edit                     Series) nhập số liệu vào bảng      Quick  => Estimate Equation       Nhập tên biến rồi ấn Ok, ta được bảng  sau : Ta có phương trình hồi quy... Park cho rằng  σi2  là một hàm số nào đó của biến giải thích Xji và  đã đưa ra dạng hàm số giữa σ2i và Xji như sau:                   σi2 = σ2 Xjiβ2 eVi Lấy ln hai vế ta được : lnσi2 = lnσ2 + β2lnXji + Vi Trong đó vi  là số hạng nhiễu ngẫu nhiên  Park đã đề nghị sử dụng ei2 thay cho σi2 và ước  lượng hồi quy  sau : Lnei2 = lnσ2i + β2lnXji + Vi = β1 + β2X’ji + Vi • Trong đó       β1= lnσi2; X’ji = lnXji ; • ei2 thu được từ hồi quy gốc  (*) • B1. ước lượng MHHQ gốc để thu được phần dư ei.. .Phương pháp vẽ đồ thị: B1.Ta hồi quy mô hình hồi quy gốc  Yᵢ = β1 + β2X2i + β3X3i+….+ βkXki+Uᵢ  Ta thu được phần dư eᵢ  B2. Sắp xếp các ei theo chiều tăng biến Xji    nào đó B3.Vẽ đồ thị phần dư eᵢ (eᵢ²) đối với Xji ...       Series) nhập số liệu vào bảng      Quick  => Estimate Equation       Nhập tên biến rồi ấn Ok, ta được bảng  sau : Ta có phương trình hồi quy •          = 152872.6 + 0.689381X + 0.897402Z  • Ý nghĩa của các hệ số hồi quy •  = 0.689381: Nếu vốn đầu tư toàn xã hội tăng  1tỷ đồng  thì tổng thu nhập quốc dân tăng  0.689381 tỷ đồng • =0.897402: Nếu tổng mức bán lẻ hàng hóa và  doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1tỷ  thì tổng  . Eviews về cách phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Lý Thuyết Về Hiện Tượng Phương Sai Sai Số Thay Đổi II • .Bản chất phương sai của sai số thay đổi 1 • Nguyên nhân 2 • Hậu quả. hợp phương sai của Yi thay đổi khi Xi thay đổi có nghĩa là: - Var()=E=  1. Bản chất phương sai của sai số thay đổi Mô tả bằng đồ thị: 2. Nguyên nhân Phương sai của sai số thay đổi cóthểdomộttrongcác nguyênnhânsau: -Dobảnchấtcủamốiliênhệcủacácđạilượngkinhtế  -Dokỹthuậtthunhậpvàsửlý số liệuđượccảitiến dườngnhưgiảm. -Doconngườihọcđượchànhvitrongquákhứ - Phương sai của sai số thay đổi cũngcũngxuấthiện khicócácquansátngoạilai. -Nguyênnhânkhácđólàmôhìnhđịnhdạng sai, có thểlàdobỏxótbiếnthíchhợphoặcdạnggiảitíchcủa hàmlà sai 3 đổi -Khinghiêncứumôhìnhhồiquy tuyếntínhcổđiểnngườitagiảthiết rằng: phương sai củamỗimộtngẫu nhiêntrongđiềukiệngiátrịđãchocủa biếngiảithíchlàkhông đổi, nghĩalà:  Var()=E=  1.Bản chất phương sai của sai số thay đổi -Vềmặtđồthị,môhìnhhồiquy2biếncó  phương sai không đổi đượcminhhọa: -