Khai thác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 và khủng hoảng nợ công châu Âu 2010, bài nghiên cứu tiến hành phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến mô hình hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sử dụng Stress Test như là một công cụ quản trị rủi ro để xem xét khả năng chịu đựng của các ngân hàng trước tác động của các biến nội sinh và ngoại sinh. Xem xét vai trò, mục đích, tác dụng của việc thực hiện Stress Test trong bối cảnh Việt Nam. Bước tiếp theo là dự báo biến động của tình hình kinh tế, xây dựng kịch bản cho hệ thống ngân hàng, đo lường các loại rủi ro trọng yếu; qua đó cho thấy các ngân hàng thuộc nhóm 1, 2 (phân loại theo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng) nhìn chung đều đảm bảo khả năng an toàn vốn khi xem xét dưới góc độ cả về định tính lẫn định lượng. Cuối cùng bài nghiên cứu tiến hành đề xuất lộ trình thực hiện Stress Test cho NHNN và một số giải pháp nâng cao chất lượng vốn và chất lượng hoạt động cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo lộ trình của Ủy ban Basel.
!"# NỘI DUNG Lý do chọn đề tài Stress Test và các nghiên cứu xoay quanh Stress Test Quy trình đo lường khả năng chịu đựng rủi ro kinh tế cho các NHTM Kết quả đo lường thực trạng cho các NHTMVN Đề xuất lộ trình thực hiện phương pháp kiểm định Stress Test cho các NHTMVN LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI [...]... Bước 3 - Bước 4 Bước 5 Bước 1 - Bước 2 - Bước Bước 5 Rủi ro thị trường Rủi ro tín dụng 3 - Bước 4 - Rủi ro lãi suất Rủi ro tỷ giá Rủi ro tín dụng kỳ vọng Rủi ro tín dụng không kỳ vọng Bước 1 - Bước 2 - Bước Bước 5 Rủi ro lãi suất NW = Giá trị tổng tài sản ngân hàng - Giá trị tổng vốn huy động và đi vay 3 - Bước 4 - Bước 1 - Bước 2 - Bước Bước 5 Rủi giá ro 3 - Bước 4 - tỷ Trạng thái ngoại tệ ròng (i) =... PHẦN 5 ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH STRESS TEST CHO CÁC NHTM VIỆT NAM Bước thực hiện Xác định các ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn bắt buộc thực hiện Stress Test NHNN cung cấp kịch bản cho các NHTM thực hiện Stress Test Các NH thực hiện Stress Test nộp kết quả cho NHNN NHNN và các cơ quan giám sát tiến hành đánh giá kết quả Stress Test của các ngân hàng Thời gian Trước 30/9 hàng năm... – Doanh số bán ra (i)] Giá trị chịu rủi ro = Trạng thái ngoại hối × Độ biến động dự tính của tỷ giá × Tỷ giá đóng cửa Bước 1 - Bước 2 - Bước Bước 5 3 - Bước 4 - Rủi ro tín dụng – Rủi ro tín dụng kỳ vọng EAD – Lấy dư nợ tại thời điểm cuối năm trừ đi các khoản nợ xấu PD – Xác suất vỡ nợ của các khoản nợ tiêu chuẩn và cần chú ý hiện tại, là nguyên nhân làm gia tăng nợ dưới chuẩn trong tương lai Bước 1... tăng nợ dưới chuẩn trong tương lai Bước 1 - Bước 2 - Bước Bước 5 3 - Bước 4 - Rủi ro tín dụng – Rủi ro tín dụng không kỳ vọng Sự thay đổi RWA Tỷ lệ vốn an toàn thay đổi Vốn bắt buộc ≥ 8% × Tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền Tỉ lệ an toàn về vốn (CAR) = Vốn bắt Bước 1 - Bước 2 - Bước Bước 5 3 - Bước 4 - Khả năng chịu đựng bước đầu của ngân hàng là dựa vào mức lợi nhuận mà các ngân hàng hiện đang... 05 tháng 03 hàng năm Từ tháng 03 đến tháng 06 hàng năm Các NH cung cấp bảng tóm tắt Đầu tháng 06 hàng năm kết quả Stress Test lên các phương tiện truyền thông Tiếp nhận các phản hồi về Trong suốt thời kỳ thực hiện chương trình thực hiện Stress Test EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA EM ỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ... tượng quan sát Các ngân hàng công bố báo cáo tài chính Kịch bản vĩ mô được dự báo: Kịch bản 1 Kịch bản 2 Lạm phát 10,0% 11,5% Lãi suất -3,0% -1,0% GDP 6,5% 4,7% Tỷ giá 3,0% 5,0% KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG THỰC TRẠNG CHO CÁC NHTMVN Giá trị rủi ro còn lại Lợi Ngân hàng sau khi được hấp thụ bởi lợi nhuận ròng nhuận ròng 2011 ABBank Tổn thất Kịch bản 1 Kịch bản 2 Kịch bản 1 Kịch bản 2 308.564 -86.572 -110.708 . toán rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường (là rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất nói chung) cho mỗi ngân hàng trong khoảng thời gian thực hiện Stress Test. Sau đó giá trị rủi ro sẽ. Bước 5 Rủi ro thị trường Rủi ro lãi suất Rủi ro tỷ giá Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng kỳ vọng Rủi ro tín dụng không kỳ vọng FG HI NW = Giá trị tổng tài sản ngân hàng - Giá trị. !"# NỘI DUNG Lý do chọn đề tài Stress Test và các nghiên cứu xoay quanh Stress Test Quy trình đo lường khả năng chịu đựng rủi ro kinh tế cho các NHTM Kết quả đo lường thực trạng