Xác suất có điều kiện doc

Bài 2: Xác suất có điều kiện Lê Phong – Đặng Hải Vân – Nguyễn Đình Thúc Khoa CNTT – ĐHKHTN {dhvan,lphong,ndthuc}@fit.hcmus.edu.vn 1 Giới thiệu • Định nghĩa xác suất có điều kiện • Tính ▫ xác suất từ phân hoạch ▫ xác suất có điều kiện bằng công thức Bayes • Ứng dụng: xích Markov HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 2 Đ/n xác suất có điều kiện • Cần xem xét sự thay đổi xác suất của một biến cố A khi biến cố B đã xảy ra trước đó. • Xác suất của biến cố A trong trường hợp này được gọi là xác suất có điều kiện của biến cố A khi biết biến cố B xảy ra – ký hiệu là Pr(A|B) • Đ/n: nếu A và B là 2 biến cố với Pr(B) > 0 thì HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 3  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt )Pr( )Pr( )|Pr( B AB BA   Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Tính chất • Pr(A|B) = Pr(A)  A và B là hai biến cố độc lập. • Luật nhân: ▫ Pr(AB) = Pr(A).Pr(B|A) ▫ Pr(AB) = Pr(B).Pr(A|B) • Pr(A 1 …A n ) = Pr(A 1 ) × Pr(A 2 |A1) × Pr(A 3 |A 1 A 2 ) ×…× Pr(A n |A 1 A 2 …A n-1 ) với Pr(A 1 …A n ) > 0 HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 4  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Tính xác suất bằng phân hoạch • Không gian mẫu S được hợp thành từ các biến cố A i (i=1…k) tách rời – một phân hoạch của S HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 5 • Với B là biến cố bất kỳ thì A i B (i=1…k) là một phân hoạch của B, do đó với Pr(A j ) > 0 (j=1…k)    k j jj k j j ABABAB 11 )|P r()Pr()P r()P r( A 1 A 2 A 3 A 4 B  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Ví dụ: • Đi xét nghiệm máu, kết quả dương tính. Có bị bệnh không? • Kinh nghiệm cho biết ▫ trong 10000 người chỉ có 1 người bị bệnh ▫ nếu một người bị bệnh thì xác suất xét nghiệm ra dương tính là 90% ▫ nếu một người không bị bệnh thì xác suất ra dương tính là 10% • Nhận xét: không thể dùng phương pháp đếm HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 6  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Định lý Bayes • Đặt ▫ A = “bị bệnh” ▫ B = “dương tính” Cần tính Pr(A|B) • Tức là xác suất bị bệnh khi xét nghiệm dương tính là 0.0009 HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 7 .00090.0 9999.01.00001.09.0 0001.09.0 )Pr()|Pr()P r()|Pr( )Pr()|Pr( )|Pr(        cc AABAAB AAB BA  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Định lý Bayes • Công thức Bayes: Giả sử các biến cố A 1 ,…, A k hình thành một phân hoạch của không gian S và Pr(A j ) > 0 (  j = 1,…, k), B là một biến cố bất kỳ thỏa Pr(B) > 0 thì,  i = 1,…, k, HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 8 . )|Pr()Pr( )|Pr()Pr( )Pr( )|Pr()Pr( )|Pr( 1        k j jj iiii i ABA ABA B ABA BA  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Tiến trình ngẫu nhiên • Ví dụ: có 5 đường dây điện thoại, cứ 2 phút đếm số lượng đường dây bị bận ▫ X i : số đường dây bị bận ở thời điểm thứ i = 1…n…, • Chuỗi X 1 , X 2 ,…, X n ,… được gọi là một tiến trình ngẫu nhiên với tham số thời gian rời rạc. • Mô hình xác suất được thể hiện bởi với mọi n > 1 HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 9 ), ,,|Pr( 221111 nnnn xXxXxXxX    Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt Xích Markov • Xích Markov: là một tiến trình ngẫu nhiên với • Xích Markov hữu hạn: tại mỗi thời điểm, xích chỉ được nhận 1 trong k trạng thái s 1 ,…, s k . • Xác suất chuyển (1 bước) từ trạng thái s i ở thời điểm n đến s j ở thời điểm n+1 là Pr(X n+1 = s j |X n = s i ) HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 10 ).|Pr( ), ,|Pr( 11 1111 nnnn nnnn xXxX xXxXxX     [...]... Thống kê máy tính 14 Tóm tắt  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt • Nội dung chính ▫ ▫ ▫ ▫ Xác suất có điều kiện Công thức xác suất tổng Công thức Bayes Xích Markov • Từ khóa ▫ Xác suất có điều kiện (conditional probaility), ▫ định... 0.3 0.2 b5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 • Vector xác suất đầu V1 = (0.5,0.3,0.2,0,0,0) HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 13 Ví dụ  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt • Hỏi: sau 4 phút, xác suất để có 3 đường dây bận là bao nhiêu? • Tính V3...Xích Markov  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt • Xích Markov có xác suất chuyển không đổi: Pr( X n1  s j | X n  si )  pij , • Chuyển 2 bước n  1,2, k (... Pm HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 11 Xích Markov  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt • Tại thời điểm đầu, đặt vi = Pr(X1 = si) với i = 1…k thì V1 = (v1,…,vk) là vector xác suất đầu • Tại thời điểm n > 1 k Pr( X n  s j )   Pr( X... Pr( X 1  si ) Pr( X n  s j | X 1  si ) i 1  Pr( X n  s1 )    V P n 1  Vn    1   Pr( X n  sk )   T HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 12 Ví dụ  Đ/n x/s có điều kiện  Đ/n  Tính chất  Tính x/s bằng phân hoạch  Tính x/s có đ/k bằng định lý Bayes  Ví dụ  Định lý Bayes  Ứng dụng: xích Markov  Tiến trình ngẫu nhiên  Xích Markov  Ví dụ  Tóm tắt • Trở lại ví dụ đường dây điện thoại, . 2: Xác suất có điều kiện Lê Phong – Đặng Hải Vân – Nguyễn Đình Thúc Khoa CNTT – ĐHKHTN {dhvan,lphong,ndthuc}@fit.hcmus.edu.vn 1 Giới thiệu • Định nghĩa xác suất có điều kiện • Tính ▫ xác suất. suất từ phân hoạch ▫ xác suất có điều kiện bằng công thức Bayes • Ứng dụng: xích Markov HCMUS 2010 - Thống kê máy tính 2 Đ/n xác suất có điều kiện • Cần xem xét sự thay đổi xác suất của một biến. suất của một biến cố A khi biến cố B đã xảy ra trước đó. • Xác suất của biến cố A trong trường hợp này được gọi là xác suất có điều kiện của biến cố A khi biết biến cố B xảy ra – ký hiệu là Pr(A|B) •