Đang tải... (xem toàn văn)
IChính sách lãi suất:I.1. Giới thiệu khái quát cơ chế điều hành lãi suất của một số NH TW tiên tiến trên thế giới:I.2.Cơ chế điều hành lãi suất tại Việt NamI.3. CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTMII. Quản trị RR lãi suất:II.1. Khái niệm, nguyên nhân dẫn đến RR lãi suấta. Khái niệm:b. Nguyên nhân dẫn đến RRLS:II.2. Các phương pháp đánh giá rủi ro lãi suấta. Hệ số chênh lệch lãi thuần NIMb. Hệ số rủi ro lãi suất ( R ) –Khe hở nhạy cảm lãi suất (IS GAP)c. Khe hở kỳ hạn (Duration gap):II.3. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM từ góc độ thực thi chính sách lãi suất.II.4. Đềxuất các biện pháp quản lý RRLS ở các NHVN hiện nayIII. Quản trị nguồn vốn:III.1. Cơ cấu nguồn vốn tại các NHTM Việt Nam:III.2. Các tỷ lệ an toàn liên quan đến vốn tự có:
Thuyết trình nhóm 7 DANH SÁCH THÀNH VIÊN 1. Nguyễn Vũ Thân 2. Nguyễn Văn Thành 3. Phạm Trung Thông 4. Huỳnh Phạm Loan Thảo 5. Nguyễn Thị Hồng Thúy 6. Đoàn Thị Minh Thuận NỘI DUNG I- Chính sách lãi suất II- Quản trị rủi ro lãi suất III- Quản trị nguồn vốn I- Chính sách lãi suất: I.1. Giới thiệu khái quát cơ chế điều hành lãi suất của một số NH TW tiên tiến trên thế giới: Tại Mỹ NH TW Châu Âu Ngân hàng TW Nhật *Đặc điểm chung: Lãi suất công bố là lãi suất mục tiêu NHTW sẽ sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ (nghiệp vụ thị trường mở) để điều tiết lãi suất liên ngân hàng hướng tới lãi suất mục tiêu, không dùng bất cứ biện pháp hành chính nào. Việc điều chỉnh lãi suất của NHTW chỉ tác động trực tiếp đến các trung gian tài chính, không tác động trực tiếp tới dân cư và doanh nghiệp. Định kỳ công bố lãi suất được xác định một cách rõ ràng và công khai. Lãi suất được ấn định bởi hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, bình đẳng giữa các thành viên của hội đồng và được công bố ngay sau đó. I.2.Cơ chế điều hành lãi suất tại Việt Nam Trước 16/2/2010, Việt Nam dùng lãi suất cơ bản do NHNN công bố như một biện pháp hành chính tác động đến lãi suất của nền kinh tế. Hơn nữa lãi suất cơ bản dường như tách rời với lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu. Lãi suất cơ bản mà NHNN đưa ra lại tác động trực tiếp đến dân cư và doanh nghiệp. Sau thời gian 16/2/2010, NHNN đưa ra TT 07/NHNN- 2010 quy định cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận trong việc đưa ra lãi suất cho vay. Tuy nhiên nó lại không tác động tích cực nhiều đối với nền kinh tế. Thời gian L/s cơ bản L/s tái cấp vốn L/s tái CK L/s cho vay qua đêm 1/1 – 4/11/2010 8 8 6 8 5/11 – 12/2010 9 9 7 9 Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 của NHNN (ĐVT: %) CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VN 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 LSCB LSCK LSTCV I.3. CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTM Lãi suất huy động Lãi suất huy động VND [...]... Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM từ góc độ thực thi chính sách lãi suất Các NHTMCP chưa có công cụ phù hợp để lượng hóa rủi ro, báo cáo phục vụ quản lý Các NHTM chưa xây dựng được chính sách lãi suất phù hợp với mức độ rủi ro Hệ thống công nghệ thông tin quản lý chưa hỗ trợ được việc lập báo cáo phục vụ quản lý rủi ro lãi suất Vay vốn LNH phải đối mặt với rủi ro lãi suất rất cao... xấu của ngân hàng dưới mức trung bình trong khu vực Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá công nghệ ngân hàng Khai thác các mô hình tổ chức và quản trị hiện đại phù hợp với đặc điểm của ngân hàng Áp dụng các công cụ quản trị rủi ro một cách hiệu quả Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong ngân hàng, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và đo lường rủi ro của các nhân viên III Quản trị nguồn vốn: ... Cơ cấu nguồn vốn tại các NHTM Việt Nam: Vốn tự có Vốn huy động Vốn đi vay Vốn khác III.2 Các tỷ lệ an toàn liên quan đến vốn tự có: Vai trò của vốn tự có: - Phòng chống rủi ro Hoạt động ban đầu Tạo niềm tin cho khách hàng Nền tảng của sự tăng trưởng và phát triển Các tỷ lệ an toàn liên quan đến vốn tự có: Hệ số giới hạn huy động vốn Vốn tự có H1= X 100% Tổng nguồn vốn huy... nghiêng hẳn về các kỳ hạn ngắn Các NHTM tiếp tục thực hiện biện pháp nhằm hợp lý hóa các chi phí phụ cho hoạt động TD thông qua các chương trình khuyến mãi, thu thêm các loại phí… II Quản trị RR lãi suất: II.1 Khái niệm, nguyên nhân dẫn đến RR lãi suất a Khái niệm: Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến... làm giảm lợi nhuận ngân hàng vì tốc độ tăng các khoản lãi thu được tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng các khoản lãi phải trả Hiện nay, một số ngân hàng như ACB, BIDV, VPbank… dùng biểu đồ độ lệch để Quản lý TSN - TSC nhằm bảo vệ lợi nhuận của ngân hàng và tránh rủi ro lãi suất Dựa vào biểu đồ độ lệch trên Nhà quản trị có thể có cái nhìn tổng quát về tình hình TSN – TSC của ngân hàng, có thể đánh... tăng cao qua các tháng đặc biệt là các tháng cuối năm Về mặt hình thức, các NHTM công bố biểu lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng VND theo định hướng của các chính sách vĩ mô của chính phủ và NHNN nhưng thực chất thì LSHĐ và CV đều cao hơn khá nhiều so với các mức trần lãi suất quy định thỏa thuận Mặt bằng LS luôn chịu áp lực tăng cao và không còn chịu sự khác biệt LSHĐ giữa các kỳ hạn, những... đó: DGAP : khe hở kỳ hạn DA: Kỳ hạn hoàn vốn TB của TS DL: Kỳ hạn hoàn trả TB của nợ u: Hệ số đòn bẩy = Tổng nợ/Tổng TS A: Giá trị tổng TS L: Giá trị tổng nợ Giá trị ròng của NH: NW = A – L Công thức xác định giá trị ròng của NH Δr Δ NW = (-DA x Δr xA) -( - DL x 1+r x L) 1+r Mối quan hệ giữa độ lệch, lãi suất và giá trị vốn DGAP Lãi suất Giá trị vốn DGAP>0 Tăng Giảm Giảm Tăng DGAP0 LS thị trường giảm RRLS xuất hiện R0 Tăng Giảm . đưa ra lại tác động trực tiếp đến dân cư và doanh nghiệp. Sau thời gian 16/2/2010, NHNN đưa ra TT 07/NHNN- 2010 quy định cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận trong việc đưa ra lãi suất cho