Tu Tuong Quan_Nhóm 5 pdf

Nhóm 5 Tự Tương Quan Tự Tương Quan • Bản Chất • Nguyên Nhân • Hậu Quả Của Tự Tương Quan • Cách Phát Hiện Hiện Tượng Tự Tương Quan • Các biện pháp khắc phục hiện tượng Tự tương quan Tự tương quan là gì ? • Tự tương quan (autocorrelation) được hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của dãy quan sát theo thời gian (đối vối số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (đối với số liệu chéo). • Giả thiết khi không có tương quan giữa các nhiễu trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển được biểu diễn bằng hệ số hiệp phương sai Cov(Ui,Uj)=0 , • Và khi có hiện tượng tư tương quan thì: Cov(Ui,Uj)≠0 • Và khi đó thì hệ quả là các nhiễu cũng có tương quan với nhau (tự tương quan) Ui = ρUi-1 + ε: Tương quan bậc 1 Ui = ρUi-1 + ρ2 Ui-2 + … + ρp Ui-p+ ε Tương quan bậc p Nếu kết hợp giả thuyết kỳ vọng của nhiễu E(Ui)=0 vào định nghĩa hiệp phương sai ta có thể biểu diễn tính chất không có tự tương quan giữa các nhiễu bằng biểu thức sau E(Ui,Uj)=0 Ví Dụ Ví Dụ:Việt Nam khi nghiên cứu về GDP phụ thuộc vào vốn đầu tư theo các năm. Vì GDP của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung thay đổi thường có tính chu kì nên các quan sát ở thời điểm khác nhau thường có quan hệ nào đó với nhau. Một Số Dạng Biến Thiên Của Nhiễu Thời Gian Ut hay Ût Ut hay Ût Ut hay Ût Ut hay Ût (a) (b) (c) (d) t t t t • (a) cho thấy sự biến thiên của các nhiễu có tính chu kỳ • (b) mô tả su hướng biến thiên của các nhiễu theo dạng hàm bậc hai • (c) mô tả su hướng tăng tuyến tính theo • (d) biểu hiện tính chất không hệ thống trong sự biến thiên của nhiễu qua (a),(b),(c) thể hiện tính chất tự tương quan của nhiễu và hình (d) cho phép nhận định không có tự tương quan của các nhiễu. [...]... hạn của thống kê DurbinWatson dựa vào ba tham số : α , số quan sát n , số biến độc lập k’ • Với n, k’ = k – 1 và = 0, 05 cho trước, tra bảng  dL và dU • Ví dụ : Một kết quả hồi qui được cho : Yi = 12 .5 + 3.16Xi – 2.15Di (1) n = 20 d = 0.9 • Với α =5% , n=20, k’=2, ta có : dL = 1.1 dU =1 .54 d = 0.9 ∈ [0, dL] nên (1) có tự tương quan dương • Chú ý: Kiểm định DW sẽ chỉ áp dụng được nếu thỏa mãn các yêu... đó E(UtUt+p)≠0 , p≠0 Xét trường hợp đơn giản, Ut được tạo bởi: Ut=pUt-1+εt (-1≤p≤1) (*) p là hệ số tự tương quan bậc nhất và (*) là mô hình tự tương quan bậc nhấy Trong đó ε thỏa các điều kiện quan trọng của giả thiết cổ điển Nếu không có tương quan thì hệ số hồi quy và sai số của chúng được ước lượng bằng các công thức trong các chương trước là: • Khi đó có tính chất là tính chất là ước lượng tuyến... biến, nhưng phương sai đúng của các hệ số ước lượng khi đó sẽ là: Var( )AR(1)= Var( )+ So sánh công thức xác định Var( ) trong hai truong hợp thì nhận thấy rằng mặc dù vẫn là ước lượng không chệch và tuyến tính, nhưng tính chất là ước có phương sai nhỏ nhất thì không có gì đảm bảo Ước Lượng Của Phương Sai Bị Chệch , Mất Tính Hiệu Lực Khi Thực Hiện Các Kiểm Định t,F E( ) = Có Khả Năng Ước Lượng Quá... quan Phép nội suy (interpolation) và ngoại suy (extrapolation) số liệu:thí dụ như tổng điều tra dân số ở một nước tiến hành 10 năm một lầm, vào năm 1980 và 1990 chẳng hạn nhưng nếu cần số liệu năm 19 85 thì phải dung kỉ thuật nội suy số liệu và những việc như thế thì có thể gây sai số cho hệ thống và hiện tương tự tương quan có thể xảy ra • Sai số do lập mô hình: có thể là do bỏ sót biến quan trọng . Nhóm 5 Tự Tương Quan Tự Tương Quan • Bản Chất • Nguyên Nhân • Hậu Quả Của Tự Tương Quan • Cách Phát Hiện Hiện Tượng Tự Tương Quan • Các biện pháp khắc phục hiện tượng Tự tương quan Tự. khắc phục hiện tượng Tự tương quan Tự tương quan là gì ? • Tự tương quan (autocorrelation) được hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của dãy quan sát theo thời gian (đối vối số liệu chuỗi. thì hệ quả là các nhiễu cũng có tương quan với nhau (tự tương quan) Ui = ρUi-1 + ε: Tương quan bậc 1 Ui = ρUi-1 + ρ2 Ui-2 + … + ρp Ui-p+ ε Tương quan bậc p Nếu kết hợp giả thuyết kỳ vọng