Nguồn vốn Đầu tư nước ngoài fdi và tỷ lệ lạm phát Đến tổng gdp của việt nam từ năm 1991 Đến 2023 tiến hành các biện pháp phát hiện khuyết tật

Do đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, việc đánh giá tác động kết hợp của EDI và lạm phát đến tăng trưởng GDP là một yêu cầu cần thiết để giúp các nhà hoạch định chính s

TRUONG DAI HOC THUONG MAI KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BAI THAO LUAN

BO MON: PHAN TICH DU LIEU KINH TE

DE TAI:

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TÁC DONG CUA NGUON VON

DAU TU NUOC NGOAI FDI VA TY LE LAM PHAT DEN TONG GDP CUA VIET NAM TU NAM 1991 DEN 2023 TIEN HANH CAC BIEN PHAP PHAT HIEN KHUYET TAT CUA MO HINH

MUC LUC

DANH MỤC HÌNH VẼ - S12 2E 11 T1 2 T1 HH 1 1 tri 4 DANH MỤC BẢNG BIẾU 5 5 S1 2E E1 HH 1 H11 121tr re eo 5 CHUONG 1 TÔNG QUAN VÈ ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU -522252 522222 2222zxe2 6

1.1 Vẫn đề nghiên cứu -L 2c 1121111211111 151111111011 11 11101111 11 HH x11 11T HH nay 6 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - - 1 2c 2211211 11211511 1111112115 1111811111111 118111111 He 7 1.3 Dối tượng và phạm vi nghiên CứỨu - - - L1 C122 11222111121 111111111111 0111811811511 Hkkea 7 1.4 Mô hình nghiền cứu - c1 2.12221121111215 111 1111111501111 81 110111 n1 x55 ngà hư, 7 1.5 Các biến khảo sát - Ác 1 211 1121111101111 1111101111 111011 11101 11 H1 1kg k HH 111 0x kg 7

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 5c S1 2 1 TH HH HH n1 n1 HH ghe 8

2.1 Mô hình hồi quy nhiều biến - - L2 1 22121121115 111 111111101 111211 101105110111 Hy 8 2.1.1 Mô hình hồi quy tống thể - - (Q2 2 221122121111 111 1111152 11 5110112112111 kh ra 8 2.1.2 Mô hình hồi quy mẫu - CĐ 2E 2125112115311 1 1121111101111 111 11001111111 ng ra 8 2.1.3 Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy nhiều biến -5 2c 2555552 9 2.2 Các khuyết tật của mô hình (- c1 1221211152111 11121 115111 11111201 1511011211111 xe 9 2.2.1 Phương sai của sai số thay đổi Q20 2111 121112111111 12101111101 8 ra 9 2.2.1.1 Định nghĩa - Q22 222112211 112115 111111112115 1111811101111 111111101 k 1H ke 9 2.2.1.2 Phát hiện phương sai của sai số thay đổi - - nS Sen ey 10

2.2.1.2.1 Phương pháp đồ thị ss 22s 22111 22111122111121121121 Ea 10

2.2.1.2.2 Kiểm định Park - - - c 112121111111 111 1121211111111 11 11 01 11 11H ng rẻ 10 2.2.1.2.3 Kiểm định Glejser -Á- L0 1121111 12111121 1101111111 101111 11101 11 HH ra 11 2.2.1.2.4 Kiểm định White Q Q 2c 212 12111011121 H1 11x He nàn 12 2.2.1.2.5 Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc ¿5-5 22 2222222121 cecsx+2 12 2.2.2 Da COME tUY OM ee ccc cc ccc ccecesseseeecesseseessesssesssssssessessssessessieesessstitesssitees 13 2.2.2.1 Định nghĩa L2 0221112111121 121 1112111211 10111 1811101111511 011 01k TK ưu 13 2.2.2.2 Phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến - L0 2.12112112112111 He 14 2.2.2.2.1 Hệ số xác định bội ®2 cao nhưng các tỉ số t thấp 14

2.2.2.2.2, Hồi quy phụ 2s: 2222 2221122511122311231112211112221221110.211121 1E rye 14

2.2.2.2.3 Nhân tử phóng đại phương sai (VIT) L2 re 14 2.2.2.2.4 Tương quan giữa các biến độc lập - - 0 21c 2n e, 15 2.2.3 Tự tương quan - - c1 112111111211 11122111101111201112 11111111111 kg 51k nhe, 15 2.2.3.1 Định nghĩa 00221112111 1211 221111211 1811101 1118111011151 11011101 k 1kg 15

2.2.3.2 Phát hiện hiện tượng tự tương quan - c1 2122212221222 ky ra 15

2.2.3.2.1 Phương pháp đồ thị 2-2: 22112221112221112211122122112 2e 15

2.2.3.2.2 Kiểm định Durbin-Watson c ccn.c TH ng HH KT ket 16 2.2.3.2.3 Kiểm định Breusch-Godfrey L0 Q11 1222 1102211211811 ra 18

CHƯƠNG 3 KÉT QUÁ NGHIÊN CỨU 252-2222 2221221122212211221211221 2112 e6 20

3.1 Mô tả số liệu Q.11 1121 11112121111111 111111 11 11 H1 HH Hà HH HH Hà Hay 20 3.2 Xây dựng mô hình hồi quy kinh tế lượng - ¿22 22 22121 211222 11 5212512221542 22 3.2.1 Xác định biến phụ thuộc và biến độc lập - ¿L2 2 22221222221 sey 22

3.2.2 Hàm hồi quy tổng thể (PRE) 22s 2 21512221112211112111112112112112112 2e xe 22 3.2.3 Hàm hồi quy mẫu (SRE) 22 2ss2251122211122211122111122111121110.2112.112 xe 22

3.3 Phân tích kết quả - - -Á- C2 1 22121121111 111 111111111 181111 101011111111 11 111 1H HH cay 23 3.3.1 Bảng phân tích hồi quy Eviews - L2 Q21 1121112212101 HH 1 Hy 23 3.3.2 Dưa ra mô hình và phân tích ý nghĩa của các hệ số -ccccc c2 23 3.3.3 Kiểm tra các khuyết tật của mô hỉnh - - (c5 221 212112111821 28112112 11 se 24 3.3.3.1 Phương sai của sai số thay đổi - Á Q 221212 1221211 1 re 24

ch / ): oi na 4 28 3.3.3.3 Tự tương quan - - 1111211111111 11110111110121 1120111101111 1 152011115 KH 22k kẻ 32

CHƯƠNG 4: KÉT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐẺ NGHIÊN

CU aici cceccscccescsssevevscscsenevevscssvsnsvssssssescassesevecevsesevevscssassevscasseaevstscteceesseesessaeeneeas 37 4.1 Công b6 m6 Hanh ccc L1 1121121121111 121211 11101111111 11111 t1 H1 HH HH HH kg 37 4.2 Kết luận L1 11121011111 151111111 01111111111 11 H1 HH HH HT HH HH kẻ 37 4.3 Dinh hướng và giải pháp thực tiễn cho vấn đề nghiên cứu - -sccc2<+22 37

C KẾT LUẬN - s51 TT E1 H11 n1 11H ng hnnr ng ng gu g He nu 39 TÀI LIỆU THAM KHÁO - SE 12E1211221211211211 211211 C1 1 r1 tre 40 BANG PHAN CONG NHIEM VU THANH VIÊN NHÓM II 5s sen 41 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 11 -22-©222222222212221122212221E 2x2 42

DANH MỤC HÌNH VE Trang

Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu .- - L2 22112211 112111211 1111112115 111811101115 12 5111k he 7

Hình 2.1 Đồ thị phần dư ¿L1 2 2222122211211 121 1E111111112121121 20221111 8g re 10

Hình 3.1 Đồ thị phần dư eử (CC 22 21 121111111151111 121211111 10111 11101111 11 111111111 Hs rờ 24 Hình 3.2 Đồ thị phần dư eứ (2C 2 22 21121111121 181111 121211111 10111 11101 11 11 11H nh nen 32

DANH MUC BANG BIEU Trang

Bảng 3.1 Số liệu thống kê tống GDP, nguồn vốn dau tw FDI va ty 1é lam phát của Việt Nam

giai đoạn 1991-2023 L Q0 01202121111 111222101111 11111111 111111111 k1 HH KH TK HH rớt 21 Bảng 3.2 Kết quả phân tích hồi quy Eviews - L0 2112122112111 12 81H 1à 23 Bảng 3.3 Kiểm định Park - 5 c1 21121125111 1111112 11111 1 01111 11 010111 g H1 khe ch 25 Bảng 3.4 Kiểm định Glejser 1221221211111 15111 115101111111 11111 11 H1 HH TH Hy Hà he ch 26 Bảng 3.5 Kiểm định White L0 211122 21111111 1111111111111 11 11 H1 HH HH HH Hay 27 Bảng 3.6 Kiểm định dựa trên biến phụ thuỘc - CC 22 2122122121121 111121181282 8k re 28 Bảng 3.7 Hệ số xác định bội R2 cao nhưng các tỉ số t thấp - c c2 29 Bảng 3.8 Hồi quy phụ - Á 2 22 22121121121 111201 111101101151 11 11 11 0111 xnxx HH 30 Bảng 3.9 Nhân tử phóng đại phương sai (VTF) L0 2212111122212 1122 12kg re 31 Bảng 3.10 Tương quan giữa các biến độc lập - - - S1 210211211211 1221 2221211211 31 Bảng 3.11 Kiếm định Durbin-Watson Ác L 211 1121121111 101211121 1111111211 1 HH ra 33 Bảng 3.12 Kiếm định Breusch-Godfrey bậc 1 - - c1 1 211211111191 11111111 111111111 kea 34 Bảng 3.13 Kiếm định Breusch-Godfrey bậc 2 L - Q2 211211211011 191 1211111111111 ke 35 Bảng 3.14 Kiếm định Breusch-Godfrey bậc 3.0 0 ccccccccccccccccsceccesceseeeseeecssessessesssesaes 36

CHUONG 1 TONG QUAN VE DE TAI NGHIEN CUU

1.1 Vấn đề nghiên cứu

Từ khi Việt Nam mở cửa nên kinh tế và gia nhập vào nền kinh tế thị trường, đặc biệt

là từ khi ký kết các hiệp định thương mại tự do và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nguồn vốn đầu tử nước ngoài (FDI) đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế FDI không chi mang lại nguồn vốn, mà còn góp phần chuyển

giao công nghệ, tạo việc làm, nâng cao kỹ năng lao động, và cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam Trong hơn hai thập kỷ qua, FDI đã tạo ra động lực lớn cho tăng trưởng GDP, song song với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu

Bên cạnh đó, lạm phát cũng là một biến số kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam Ở một mức độ vừa phải, lạm phát có thể tạo động lực cho sản xuất và đầu tư Tuy nhiên, khi lạm phát tăng cao, giá trị thực tế của các khoản đầu tư và thu nhập quốc dân sẽ giảm sút, gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP Đặc biệt, lạm phát không kiểm soát còn có thể gây ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp, giảm giá trị của đồng nội tệ và làm suy yếu sức mua của người dân Do đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, việc đánh giá tác động kết hợp của EDI và lạm phát đến tăng trưởng GDP là một yêu cầu cần thiết để giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung vào giai đoạn 1991-2023 sau khi nước ta chuyển từ nền

kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nên kinh tế thị trường Đây là một giai đoạn đầy biến

động với nhiều thay đối lớn trong nên kinh tế Việt Nam, bao gồm cuộc khủng hoảng tài

chính châu Á 1997, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, đại dịch COVID-19 và các cú sốc kinh tế toàn cầu khác Những sự kiện này đã tác động không nhỏ đến dòng vốn FDI và tỷ lệ lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam Nhận thấy tâm quan

trọng của vấn đề này, nhóm 11 đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Xây dựng mô hình nghiên

cứu tác động của nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI và tỷ lệ lạm phát đến tông GDP

Việt Nam từ 1991

- 2023 Tiến hành các biện pháp phát hiện khuyết tật của mô hình” Qua đó giúp đánh giá tác động của nguồn vốn đầu tử nước ngoài FDI và tỷ lệ lạm phát đến sự tăng trưởng

6

GDP của

Việt Nam và đề xuất giải pháp giúp tăng cường vị thế của nước ta trong bối cảnh kinh tế biến động mạnh mẽ như hiện nay

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hai yếu tố nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI và tỷ lệ

lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội - GDP của Việt Nam trong giai đoạn 1991 — 2023

1.3 Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Tác động của nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI và tỷ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội - GDP của Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi không gian: Nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, tỷ lệ lạm phát và tổng sản

phẩm quốc nội - GDP của Việt Nam

+ Phạm vi thời gian: 33 năm kể từ năm 1991 —- 2023

1.4 Mô hình nghiên cứu

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI

———— Tong GDP của Việt Nam

Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu

Mô hình nhóm đưa ra gồm các biến sau:

- Biến phụ thuộc Y: Tổng GDP của Việt Nam trong một năm (tỷ USD)

- Biến độc lập:

+ X: Nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam trong một năm (tỷ USD) + Z: Ty lé lam phat của Việt Nam trong một năm (%)

8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Mô hình hồi quy nhiều biến

2.1.1 Mô hình hồi quy tổng thể

Cho Y là biến phụ thuộc ngẫu nhiên và có quy luật nhất định Xj là biến độc lập, phi ngẫu nhiên với giá trị xác định

Mô hình hồi quy tống thể có dạng:

Y¡= Ø1 +2 X2I + Ø3 X3i + + @k Xki + U;

« Trong đó:

e Y¡: giá trị của biến phụ thuộc Y(= 1,” })

® Ø¡ : hệ số chặn (hệ số tự do)

e _Øj: hệ số góc (hệ số hồi quy riêng) của biến giải thích (jJ=2_, & )

e U¡: sai số ngẫu

2.1.2 Mô hình hồi quy mẫu

Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước ø: {(Y; Xo, X%,

,Äw,Í= 1 ,n }

y^ ¡=8 1+ B 2 Xy+ B 3 Xa+ + đ Xu + Ui

9

Trong đó:

e Y~ ¡: ước lượng của Y¡ hoặc E (Y/Xj), i= Loon

© ؈¡: ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể (j =

2.1.3 Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy nhiều biến

Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến:

Yi = By + BoXai + B3X3it +BXki + Ui Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến

Giả thiết 1 Các biến giải thích X(j= 2, k ) là xác định

Gia thiét 2 E(U;) = E(U | X;) = 0, 6;

j

Gia thiết 3 Cov(U¡ Uj) = E(U; Uj) = { 0(6 # j)

Giả thiết 4 Hạng ma trận X bằng k: rank(X) = k

Giả thiết 5 U;~N(0, ơ?) (6ï)

2.2 Các khuyết tật của mô hình

2.2.1 Phương sai của sai số thay đổi

2.2.1.1 Định nghĩa

Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến:

11

12

Hiện tượng phương sai cua sai s6 thay dGi xay ra khi gia thiét Var(Uj) = 07, 6; bi

Phần dư z¡ là ước lượng của sai số ngẫu nhiên U; nên dựa vào đồ thị z¡ (hoặc e?) theo

một biến giải thích X; hay theo Y ^, (MIHHQ nhiều biến) ta có kết luận:

Nếu với các giá trị khác nhau của Xị, độ rộng của dải đồ thị thay đổi thì có thể nói mô hình xảy ra hiện tượng PSSS thay đổi

— Ing = Ino’? +a,InX +4;

Vi thường ø? chưa biết nên Park đề nghị thay thé ø? bởi ước lượng của nó là e?

Ine = 1 + Ag IN Xj + vị

Trong đó: đ¡ = ln ø?

13

Bước 1 Ước lượng hồi quy gốc để thu được caéc phan dv e;

Bước 2 Ước lượng hồi quy

In e;= 1 + A IN Xj + vị

Bước 3 Kiểm định giả thuyết

cụ: Q2 = 0 (He Phương sai sai số không đổi Hị: dạ # 0# Ÿ;: Phuong sai sai sỐ thay đổi

Nếu bác bỏ #o ta kết luận mô hình có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

* MHHQ nhiều biến Ta thay biến X; bởi Y,

Ine =Inø2 + ơ;In ¡ + yị

Bước 1 Ước lượng hồi quy gốc để thu được các phần dư ¿;¡

Bước 2 Ước lượng hồi quy

In e;= ơi + ¿In Xj + vị

Bước 3 Kiểm định giả thuyết

Ho: G2 = 0 Ho: PhuOng sai sai số không đổi { H: dạ z 02 tH: Phuong sai sai sỐ thay đổi

Nếu bác bỏ #o ta kết luận mô hình có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Buc 1 Hồi quy gốc để thu được các phần dư e;

Bước 2 Ước lượng các hé sé trong MHHQ Gleijer

Bước 3 Kiểm định giả thuyết 4

Họ: dạ =0 Họ: Phương sai sai số không đổi { H: dạ # 0 tH: Phuong sai sai sỐ thay đổi

Nếu bác bỏ #o ta kết luận mô hình có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

2.2.1.2.4 Kiểm định White

- Kiểm tra khuyết tật phương sai các sai số ngẫu nhiên thay đổi trong trường hợp

không phân phối chuẩn

- White đặt giả thiết: Với n đủ lớn, nếu Var (¡) không tương quan với các biến độc lập, bình phương các biến độc lập và tích chéo các biến độc lập => Mô hình có phương sai

sai số không đổi

Để đơn giản khi tiến hành hồi quy, xét mô hình:

Yị =ổi † Ø2ÿ¡ + f3Ä:¡ +

Ũ, Bước 1 Hồi quy mô hình gốc thu được các phần

dư e¡ Bước 2 Hồi quy mô hình phụ

e = Oy + ApX7j + A3X3j + aX + OsX* + 6X9) X3) + 1;

Trong dé v; 1a sai sO ngau nhién

Bước 3 Kiểm định giả thuyết

Bo: Q = 43; =O, =A, =A =0 Ho: Phương sai sai số không

HS í: nhấ: 1 hệ số 0i Hi: Phương sai sai số thay đổi

Tiêu chuẩn kiểm định được chọn là:

X? = nR?~X*(m)

Trong đó: m là số biến giải thích có mặt trong MH của White

Wạ = {X?: X? > X? (m)}

2.2.1.2.5 Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc

- Kiểm định này dựa trên giả thiết:

15

Néu Var(U;) phu thuéc vao bình phương của biến độc lập => Mô hình có phương sai sai số thay đối

- Do mô hình có nhiều biến độc lập nên ta không thể biết đó là biến nào => dùng E(T, ) thay thế

Để đơn giản khi tiến hành hồi quy, xét mô hình:

Yi = Bì + ð2Xai + 03Ä3ã¡ị + Ui

Giả sử : để =a, + đ;[E(Y,)12

ø? [E(Y,)]2 đều chưa biết nên thay thế bởi e2, Y^ 2

i |

Bước 1: Hồi quy mô hình gốc để thu duc e, Yj

Bước 2: Hồi quy mô hình: e2 = dị + đạ ˆ 2 + y¡

Trong đó vị là sai số ngẫu nhiên

Bước 3: Kiếm định giả thuyết

Ho: G2 = 0 Ho: PhuOng sai sai số không đổi { H: dạ z 02 tH: Phuong sai sai sỐ thay đổi

Nếu bác bỏ #o kết luận mô hình có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 2.2.2 Da cong tuyến

2.2.2.1, Dinh nghia

Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến:

Y¡= Bị + B¿Xai + B:Xa¡t +B,Xú + Ú;

Đa cộng tuyến xảy ra khi giả thiết 4 bị vi phạm

Giả thiết 4 Hạng ma trận X bằng k: rank(X) = k

Tức là: rank(X) < k

Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra giữa các biến giải thich X2, X3, Xk nếu tồn tại Az, Âa, ., 2 không đồng thời bằng 0 sao cho

16

Hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo xảy ra giữa các biến giải thích X›:, Xa,

Xx néu ton tai a2, 73, ., 2k không đồng thời bằng 0 sao cho

À2Xai + aXai + -'- + ÄAkXki + vị = 0 (67)

trong đó vị là nhiễu ngẫu nhiên

Trong thực tế thường xảy ra đa cộng tuyến không hoàn hảo, hiếm khi xảy ra đa cộng tuyến hoàn hảo

2.2.2.2 Phát hiện sự tồn tại da cộng tuyến

2.2.2.2.1 Hệ số xác định bội R2 cao nhưng các tỉ SỐ f tháp

=> Kết luận: có hiện tượng đa cộng tuyến

Ngược lại, nếu không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện trên thì chưa phát hiện hiện tượng

đa cộng tuyến của mô hình

2.2.2.2.2 Hồi quy phụ

- Hồi quy phụ là hồi quy một biến độc lập theo các biến còn lại

- Nếu hồi quy biến độc lập X¡ theo các biến độc lập còn lại thì hệ số xác định bội

thu được kí hiệu R?

- Kiểm định giả thuyết Ho : R2 = 0 Nếu bac bé Ho thi két luan mé hinh cé hién tượng

đa cộng tuyến

2.2.2.2.3 Nhân tứ phóng đại phương sai (VIF)

Nhân tử phóng đại phương sai gắn với biến X¡, kí hiệu là VIF(X,) được xác định:

1 17

VIF(X)) =

18

1 — #

Trong đó R? là hệ số xác định trong hồi quy phụ của X;¡ qua các biến giải thích khác VTIF > 10 —› Mô hình có đa cộng tuyến cao

2.2.2.2.4 Tương quan giữa các biến độc lập

- Hệ số tương quan oxz đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Z:

Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến:

Yi = B + B¿Xai + BaX:¡† +B(Xái + Úi

Tự tương quan xảy ra khi giả thiết 3 bị vi phạm

Gia thiét 3 Cov (U; U)) = { 0(6 # j)

Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại ¡ và j sao cho:

Coy (Ui, U) # 0 (6¡# j)

2.2.3.2 Phat hién hién twong tw twong quan

2.2.3.2.1 Phương pháp đề thi

Phan dw e; la ước lượng của sai số ngẫu nhiên LJy => xem xét trục quan về ey có thể

cho thông tin hữu ích về tính tự tương quan

19

Y;: gid tri thực tế

Ye: ước lượng của Yt

Bước 2: Tạo biến phần dư ea

Tạo một biến mới đại diện cho phần dư ở thời điểm trước đó

Bước 3: Vẽ đồ thị của phần dv e theo phan du e.1

Bước 4: Phân tích kết quả

Xem xét đồ thị:

- Nếu đồ thị gần như một đường nằm ngang: Có thể coi mô hình không có tự tương

- Nếu đồ thị có xu hướng ởi lên: Mô hình có tự tương quan dương giữa các sai số ngẫu

- Nếu đồ thị có xu hướng đi xuống: Mô hình có tự tương quan âm giữa các sai số ngẫu

2.2.3.2.2 Kiếm định Durbin-Watson

Phương pháp kiểm định có ý nghĩa nhất để phát hiện ra tương quan chuỗi là kiểm định Durbin - Watson Thống kê Durbin - Watson đuợc định nghĩa như sau:

> (œ

VìiZ" c?2vàZ" e& chisai khdc nhau e? nén taco:

Néu p = —1 thid = 4: dau hiệu tự tương quan âm cao

Néu p = O thid = 2: dau hiệu không có tự tương quan

Nếu ô = 1 thi d = 0: dấu hiệu tự tương quan dương

cao

* Quy tac ra quyét dinh

Thang kiém dinh:

* Chú ý:

22

- Các giá trị dị, dụ được tính sẵn phụ thuộc mức ý nghĩa a, kich thước mẫu n và số

biến giải thích k có trong mô hình = k — 1)

- Kiểm định Durbin — Watson chỉ đáng tin cậy khi:

+ Kiểm định tự tương quan bậc 1

+ Mô hình không có biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc

+ Mô hình có hệ số chặn

+ Chuỗi số liệu liên tục

* Các bước tiến hành kiém dinh Durbin — Watson:

Bước 1 Thực hiện hồi quy theo phương pháp OLS

Bước 2 Tính giá trị Durbin — Watson

Bước 3 Xác định giá trị dị, dụ từ bảng Durbin — Watson khi cho mức ý nghĩa Œ, n, k

với k là số biến giải thích trong mô hình (và cũng là hệ số độ dốc của mô hình hồi quy) Bước 4 Rút ra kết luận dựa trên so sánh giá trị của Durbin - Watson với dị, dy 2.2.3.2.3 Kiém dinh Breusch-Godfrey

Kiểm định này thường dùng để xem xét MHHQ cé tu’ twong quan bậc cao hay không

Xét m6 hinh: ¥; = 6, + Box, + Ut

Gia sw rang: Ur = piUt-a + poUt-2 + +++ + ppUt-p + St

Trong đó: S; théa man các điều kiện của OLS

Bước 1 Hồi quy gốc để thu được các phần dư ¿;

Bước 2 Ước lượng mô hình sau bằng phương pháp OLS

et = Bì † Ø2Xt + piếet 1 † 02£t 2 + !: đ ppếtcp + vt

=> Ước lượng mô hình trên thu được kề

Bước 3 Kiểm định giả thuyết

23

Ho: pi = p2 =" = pp =0 Hy: Ait nhat 1 hé sé p, # 0 Hạ: Không có tự tương quan ở bất k ỳ bậc nào _

# {_ H¡: Tồn tại ít nhất tự tương quan ở một bậc nào đó

Tiêu chuẩn kiểm định: