HỆ THỐNG BÀI TẬP, CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW ppt

1 HỆ THỐNG BÀI TẬP, CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW A/ BÀI TẬP Bài 1 : Ngày 18/01/2011, Ngân hàng Thái Bình Dương xin chiết khấu không hoàn lại một lô Tín phiếu tại NHTW. Lô Tín phiếu có nội dung như sau: - Tổng mệnh giá : 80.000.000.000 -Thời hạn : 1 năm -Lãi suất : 9,25% năm, trả lãi khi phát hành (trả lãi trư ớ c không chiết khấu) - Ngày phát hành 15/4/2010, ngày đáo hạn : 15/4/2011 NHTW đ ồ ng ý nhận chiết khấu với lãi suất 7,00%năm Yêu cầu: 1, Xác đ ị nh số tiền thanh toán cho Ngân hàng Thái Bình Dương 2, Xác đ ị nh kết quả kinh doanh của NH Thái Bình Dương( Bao gồm lợi nhuận đ ầ u tư tài chính và lợi nhuận kinh doanh tín dụng ) Biết rằng lãi suất cho vay ngắn hạn tại NH Thái Bình Dương16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,2% năm, chi phí v ốn B/q đầu v ào là 8,00 % năm Bài 2 : Ngày 20/01/2011, Ngân hàng Đ ạ i Phong xin chiết khấu không hoàn lại một lô Trái phiếu Chính phủ tại NHTW. Lô Trái phiếu có nội dung như sau: - Tổng mệnh giá : 100.000.000.000 -Thời hạn : 3 năm -Lãi suất : 9,5% năm, trả lãi một lần khi đáo hạn - Ngày phát hành 20/4/2008, ngày đáo hạn : 20/4/2011 NHTW đ ồ ng ý nhận chiết khấu với lãi suất 7,00%năm Yêu cầu: 1, Xác đ ị nh số tiền thanh toán cho Ngân hàng Đ ạ i Phong 2, Xác đ ị nh kết quả kinh doanh của NH Đ ạ i Phong( Bao gồm lợi nhuận đ ầ u tư tài chính và lợi nhuận kinh doanh tín dụng ) biết rằng lãi suất cho vay ngắn hạn tại NH Đại Phong 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,3% năm, Chi phí vốn B/q đầu v ào 7,8 % năm Baì 3 : Ngân hàng Quân Đ ộ i đang sở hữu một lô Trái phiếu Chính phủ có tổng mệnh giá là 100 tỷ đ ồ ng , thời hạn 3 năm, lãi suất suất 9,5% năm, trả lãi đ ị nh kỳ 2 hàng năm. Ngày phát hành 22/12/2009, ngày đáo hạn 22/12/2012. Vào ngày 18/1/2011, Do cần vốn đ ể cho vay ngắn hạn, Ngân hàng Quân Đ ộ i xin chiết khấu có hoàn lại với thời hạn 180 ngày tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam và đ ã đư ợ c Sở GD đ ồ ng ý chiết khấu với thời hạn 180 ngày, lãi suất 7,0 % năm 1. Xác đ ị nh giá trị lô Trái phiếu tại thời điểm chiết khấu 2. Xác đ ị nh số tiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng Quân Đ ộ i, khi chiết khấu lô Trái trên. 3. Xác đ ị nh số tiền Ngân hàng Quân Đ ộ i phải thanh toán cho NHNN khi hết hạn chiết khấu 4. Giả sử lãi suất cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Quân Đ ộ i là 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,2 % năm,thì Ngân hàng Quân Đ ộ i có lãi bao nhiêu khi chiết khấu có kỳ hạn như trên ? Nêu nhận xét Baì 4 : NHTM SCB sở hữu một lô Trái phiếu Chính phủ, với nội dung như sau:  Tổng mệnh giá : 300.000.000.000  Thời hạn : 3 năm  Lãi suất 9,8% trả lãi một lần khi đáo hạn  Ngày phát hành : 15/10/2009  Ngày đáo hạn : 15/10/2012 Vào ngày 20/01/2011, NHTM SCB xin chiết khấu có kỳ hạn tại Sở giao dịch NHNN với thời hạn là 270 ngày. NHNN đ ã nhận chiết khấu với lãi suất chiết khấu 7,0%/năm 1. Xác đ ị nh giá trị lô Trái phiếu tại thời điểm chiết khấu 2. Xác định số tiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng SCB, khi chiết khấu lô Trái trên. 3. Xác đ ị nh số tiền Ngân hàng SCB phải thanh toán cho NHNN khi hết hạn chiết khấu 4. Ngân hàng SCB sử dụng số tiền nhận đư ợ c đ ể cho vay ngắn hạn với lãi suất 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,4% năm. Hãy xác định kết quả kinh doanh của NH SCB qua nghiệp vụ trên Bài 5 : NH CT VN có nhu cầu vay vốn nư ớ c ngoài với số tiền 500 triệu USD, Thời hạn 7 năm. NHCTVN nộp hồ sơ xin đư ợ c NHNN bảo lãnh theo yêu cầu của NH nư ớ c ngoài. NHNN kiểm tra thấy hồ sơ hoàn toàn đ ầ y đ ủ hợp lệ. Yêu cầu : 1/ Xác đ ị nh Hạn mức bảo lãnh năm 2011 cho NH CT VN 2/ Xác đ ị nh số tiền bảo lãnh cho NH CTVN kỳ này. Biết rằng đ ế n ngày 31/12/2010 vốn Chủ sở hữu của NH CT VN như sau : 3 - Vốn đ ề u lệ : 8.850 tỷ VND - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều le ä : 570 tỷ VND - Quỹ dự phòng tài chính : 350 tỷ VND - Quỹ đ ầ u tư phát triển nghiệp vụ : 750 tỷ VND - Quỹ Khen thư ở ng phúc lợi : 350 tỷ VND + Dư nơ thực tếï vay nư ớ c ngoài của NHCTVN đ ế n 31/12/2010 là 2.250.000.000 USD. + Tỷ giá b/q thị trư ờ ng ngoại tệ liên ngân hàng USD/VND =19.450 Bài 6: Ngày 25/01/2011, NHTW thông báo bán Tín phiếu kho bạc theo phương thức đ ấ u thầu lãi suất với nội dung như sau: a.Khối lượng thông báo bán 600.tỷ VND b.Thời hạn Tín phiếu 274 ngày. c.Phương thức xét thầu: Xét thầu lãi suất thống nhất. d.Các đ ố i tác dự thầu với khối lư ợ ng và lãi suất theo bảng dư ớ i đây: (tỷ VND) Lãi suất đ ấ u thầu Khối lư ợ ng đ ặ t thầu NHA NHB NHC NHD Tổng cộng Số tích lũy (A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 8,75% 20 10 30 30 90 90 9,00% 20 20 20 20 80 170 9,25% 30 30 30 30 120 290 9,50% 40 50 50 50 190 480 9,75% 50 60 60 70 240 720 10,00% 40 30 10 - 80 800 Cộng 200 200 200 200 800 Yêu cầu: 1, Xác đ ị nh lãi suất trúng thầu cao nhất đ ể thực hiện đúng khối lư ợ ng cần bán. 2, Xác đ ị nh khối lư ợ ng trúng thầu và giá cả giao dịch cho các đ ố i tác. 3, Nếu xét thầu lãi suất riêng lẻ, hãy xác đ ị nh mức giá cả giao dịch cho từng đ ố i tác và nêu nhận xét Bài 7 : BIDV sở hữu một lô Trái phiếu co nội dung như sau: - Mệnh giá 800 tỷ VND - Thời hạn 3 năm - Lãi suất 9,2 % năm, trả lãi đ ị nh kỳ hàng năm - Ngày phát hành 18/5/2008, ngày đáo hạn 18/5/2011. Vào ngày 20/2/2011 BIDV trúng thầu bán hẵn lô TP này cho NHNN với lãi suất trúng thầu là 9,5% năm.Toàn bộ số tiền thu đư ợ c BIDV đem cho vay ngắn hạn Yêu cầu: 4 1/ Xác đ ị nh giá cả giao dịch giữa NHNN với BIDV (Giá trị lô TP tại thời điểm đ ị nh giá- G) 2/ Xác đ ị nh kết quả kinh doanh của BIDV qua nghiệp vụ trên, biết rằng: - Chi phí vốn bình quân đ ầ u vào của BIDV là 7,5% năm - Lãi suất cho vay ngắn tại BIDV là 16% năm - Chi phí kinh doanh tín dụng của BIDV là 4,1% năm 3/ Nếu BIDV không bán lô TP mà chờ đ ế n hạn thanh toán Trái phiếu, thì kết quả quả kinh doanh như thế nào? Nêu nhận xét Bài 8 : NHHQ sở hữu một lô TP có mệnh giá 600 tỷ VND, Thời hạn 3 năm, L/s 10% năm , trả một lần khi đáo hạn. Ngày phát hành 18/3/2010, ngày đáo hạn 18/3/2013. Ngày 15/3/211, do cần vốn khả dụng đ ể cho vay ngắn hạn, NHHQ trúng thầu bán cho NHNN lô TP này với kỳ hạn 270 ngày, L/s trúng thầu 9,50%% năm . Yêu cầu : 1/Xác đ ị nh giá NHNN thanh toán cho NHHQ, biết rằng NHNN công bố tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị CTCG tại thời điểm đ ị nh giá và giá thanh toán là 0,02 2/ Xác đ ị nh giá NHHQ mua lại lô TP khi đ ế n hạn 3/ Nếu L/s cho vay ngắn hạn đang áp dụng tại NHHQ la 16,00ø % năm, chi phí kinh doanh tín dụng là 4,5% năm, thì giao dịch kỳ hạn nói trên của NHHQ có nên thực hiện hay không ? Hãy giả định các tình huống để lý giải Bài 9 : Một lô Tín phiếu Kho bạc có mệnh giá là 300 tỷ VND, thời hạn 274 ngày ( phát hành ngày 28/7/2010, đáo hạn ngày 30/4/2011 ) lãi suất 10% năm, trả một lần khi đáo hạn. Vào ngày 31/01/2011 NHPK trúng thầu bán hẵn lô TP cho NHNN với L/S 9.6% năm. Toàn bộ số tiền thu đ ự oc NHPK đem cho vay ngắn hạn với L/s 16,20% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,5% năm Yêu cầu 1/ Xác đ ị nh giá NHNN thanh toán cho NHPK 2/ Xác đ ị nh kết quả kinh doanh của NHPK ( Bao gồm lãi đ ầ u tư tài chính và lãi kinh doanh tín dụng ) 3/ Nếu NHPK không bán lô TP trên mà chờ đ ế n hạn đ ể nhận vốn và lãi TP thì kết quả kinh doanh như thế nào ? Cho nhận xét Bài 10 : Một lô TP có MG 1000 tỷ VND, Thời hạn 3 năm, L/s 9,5 % năm, trả lãi một lần khi đáo hạn. Ngày phát hành 25/12/2009, ngày đáo hạn 25/12/2012. Vào ngày 15/2/2011, NHNN tổ chức đ ấ u thầu bán có kỳ hạn lô TP nói trên với thời hạn 90 ngày . NHA trúng thầu mua 500 tỷ VND với L/s 8.5 % năm , NHB trúng thầu mua 500 tỷ VND với L/s 8, 7 % năm Yêu cầu : 1/ Xác định giá thanh toán giữa NHNN với NHA và NHB ( Gđ ). Biết rằng NHNN quy định tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điệm định giá và giá thanh toán là 0,03 2 / Xác đ ị nh giá NHNN mua lại lô TP nói trên đ ố i với từng NH khi đ ế n hạn ( Gv ) 5 3/ Xác đ ị nh kết quả kinh doanh tiền tệ của NHA và NHB nêu nhận xét. Bài 11: Ngày 20/2/2011 NHTW tổ chức đ ấ u thầu bán có kỳ hạn một lô Trái phiếu Chính phủ với nội dung như sau: - Tổng mệnh gia TPù : 500.000 Triệu đ ồ ng - Thời hạn TP : 3 năm - Lãi suất TP : 10,0 %/ năm, trả lãi đ ị nh kỳ hàng năm - Ngày phát hành : 20/10/ 2008 - Ngày đáo hạn : 20/10/ 2011 - Kỳ hạn giao dịch : 120 ngày NH Hà Nội trúng thầu mua lô TP nói trên với lãi suất trúng thầu là 9,2 %/năm . Yêu cầu : 1 . Xác đ ị nh giá trị lô Trái phiếu tại thời điểm đ ị nh giá và giá cả giao dịch giữa NHTW với NH Hà Nội. Biết rằng tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị chứng từ có giá tại thời điểm định giá và giá thanh toán ( h ) đư ợ c NHTW quy đ ị nh là 0,02 2 . Xác đ ị nh giá NHTW mua lại lô Trái phiếu nói trên khi đ ế n hạn 3 . Nếu L/s cho vay tại NH Hà Nội là 16% năm , chi phí kinh doanh tín dụng 4,2% năm , hãy phân tích xem NH Hà Nội có nên thực hiện giao dịch mua bán GTCG trên thị trư ờ ng tiền tệï như trên hay không ? B/ CÂU HỎI ÔN TẬP Chương I : 1) Trình bày các chức năng và vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trư ờ ng.Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam 2) Phân biệt 2 mô hình tổ chức NHTW, ưu như ợ c điểm của từng mô hình đó. Theo bạn hiện nay VN có thể ứng dụng mô hình NHTW trực thuộc Quốc hội đư ợ c chưa? Tại sao ? Chương II: 1) Phát hành tiền là gì ? Phát hành tiền có ý nghĩa như thế nào đ ố i với nền kinh tế – Liên hệ thực tiễn ở VN. 2) Trình bày các nguyên tắc phát hành tiền.Theo bạn, trong các nguyên tắc đó, nguyên tắc nào là quan trọng hơn cả ? 3) Mô tả việc phát hành tiền qua các kênh. Ưu như ợ c điểm của các kênh phát hành này Chương III: 1)Trình bày các mặt hoạt đ ộ ng tín dụng của ngân hàng Trung ương. Phân biệt nghiệp vụ cho vay cầm cố và nghiệp vụ Chiết khấu . Phân biệt chiết khấu không kỳ hạn và chiết khấu có kỳ hạn 2) Trình bày các hình thức cho vay thanh toán của NHTW. Qua đó phân tích ý nghĩa của cho vay thanh toán đ ố i với nền kinh tế- xã hội 3) Hãy nêu những điều kiện mà các NHTM phải thỏa mãn đ ể đư ợ c 6 NHTW bảo lãnh. Tại sao thời hạn bảo lãnh đư ợ c quy đ ị nh tối thiểu là 5 năm ?Ý nghĩa của nghiệp vụ này đ ố i với hệ thống NHTM Việt nam Chương IV: 1) Thị trư ờ ng Mở là gì ? Các loại hàng hóa của thị trư ờ ng mở. Tại sao tín phiếu kho bạc và tín phiếu NHTW đư ợ c coi là hàng hóa chủ yếu của thị trư ờ ng mở. 2) Trình bày các phương thức giao dịch trên thị trư ờ ng mở. NHTW sử dụng các phương thức đó trong trư ờ ng hợp nào? 3) Giao dịch có kỳ hạn (Repo) có ý nghĩa như thế nào đ ố i với NHTW và đ ố i với các NHTM? 4) Phân biệt đ ấ u thầu khối lư ợ ng và đ ấ u thầu lãi suất. Đ ấ u thầu khối lư ợ ng đư ợ c sử dụng trong trư ờ ng hợp nào ? Chương V: 1) Trình bày khái niệm, mục tiêu và đ ố i tư ợ ng của chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam. 2) Trình bày nội dung nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam. Chương VI 1) Đ ặ c điểm và tác dụng của thanh toán không dùng tiền mặt. Liên hệ với thực tiễn VN 2) Trình bày các phương thức thanh toán qua ngân hàng. Theo bạn, phương thức nào đư ợ c sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc nội và thanh toán quốc tế? 3) Đ ể mở rông thanh toán qua NH, Theo bạn cần giải quyết những vấn đ ề gì ? Chương VII 1) Trình bày khái niệm và mục tiêu của Chính sách tiền tệ. Phân biệt chính sách tiền tệ nới lõng và chính sách thặt chặt tiền tệ 2 ) Trình bày các công cụ và phương thức sử dụng các công cụ trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay . 1 HỆ THỐNG BÀI TẬP, CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW A/ BÀI TẬP Bài 1 : Ngày 18/01/2011, Ngân hàng Thái Bình Dương xin chiết khấu không hoàn lại một lô Tín phiếu tại NHTW. Lô Tín. trên hay không ? B/ CÂU HỎI ÔN TẬP Chương I : 1) Trình bày các chức năng và vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trư ờ ng.Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam 2) Phân biệt 2 mô hình tổ chức NHTW, ưu. ương. Phân biệt nghiệp vụ cho vay cầm cố và nghiệp vụ Chiết khấu . Phân biệt chiết khấu không kỳ hạn và chiết khấu có kỳ hạn 2) Trình bày các hình thức cho vay thanh toán của NHTW. Qua đó phân tích