Xác định số tiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng Quân Đội, khi chiết khấu lô Trái trên.. Xác định số tiền Ngân hàng Quân Đội phải thanh toán cho NHNN khi hết hạn chiết khấu 4.. Xác định số
Trang 1HỆ THỐNG BÀI TẬP, CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW A/ BÀI TẬP
Bài 1 : Ngày 18/01/2011, Ngân hàng Thái Bình Dương xin chiết khấu
không hoàn lại một lô Tín phiếu tại NHTW Lô Tín phiếu có nội dung như
sau:
- Tổng mệnh giá : 80.000.000.000
-Thời hạn : 1 năm
-Lãi suất : 9,25% năm, trả lãi khi phát hành (trả lãi trước không chiết khấu)
- Ngày phát hành 15/4/2010, ngày đáo hạn : 15/4/2011
NHTW đồng ý nhận chiết khấu với lãi suất 7,00%năm
Yêu cầu: 1, Xác định số tiền thanh toán cho Ngân hàng Thái Bình Dương
2, Xác định kết quả kinh doanh của NH Thái Bình Dương( Bao gồm
lợi nhuận đầu tư tài chính và lợi nhuận kinh doanh tín dụng ) Biết rằng lãi
suất cho vay ngắn hạn tại NH Thái Bình Dương16% năm, chi phí kinh
doanh tín dụng 4,2% năm, chi phí vốn B/q đầu vào là 8,00 % năm
Bài 2 : Ngày 20/01/2011, Ngân hàng Đại Phong xin chiết khấu không hoàn
lại một lô Trái phiếu Chính phủ tại NHTW Lô Trái phiếu có nội dung như
sau:
- Tổng mệnh giá : 100.000.000.000
-Thời hạn : 3 năm
-Lãi suất : 9,5% năm, trả lãi một lần khi đáo hạn
- Ngày phát hành 20/4/2008, ngày đáo hạn : 20/4/2011
NHTW đồng ý nhận chiết khấu với lãi suất 7,00%năm
Yêu cầu: 1, Xác định số tiền thanh toán cho Ngân hàng Đại Phong
2, Xác định kết quả kinh doanh của NH Đại Phong( Bao gồm lợi nhuận
đầu tư tài chính và lợi nhuận kinh doanh tín dụng ) biết rằng lãi suất cho
vay ngắn hạn tại NH Đại Phong 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng
4,3% năm, Chi phí vốn B/q đầu vào 7,8 % năm
Baì 3 : Ngân hàng Quân Đội đang sở hữu một lô Trái phiếu Chính phủ có tổng
mệnh giá là 100 tỷ đồng , thời hạn 3 năm, lãi suất suất 9,5% năm, trả lãi định kỳ
Trang 2hàng năm.
Ngày phát hành 22/12/2009, ngày đáo hạn 22/12/2012
Vào ngày 18/1/2011, Do cần vốn để cho vay ngắn hạn, Ngân hàng Quân
Đội xin chiết khấu có hoàn lại với thời hạn 180 ngày tại Sở Giao dịch NHNN
Việt Nam và đã được Sở GD đồng ý chiết khấu với thời hạn 180 ngày, lãi suất 7,0
% năm
1 Xác định giá trị lô Trái phiếu tại thời điểm chiết khấu
2 Xác định số tiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng Quân Đội, khi
chiết khấu lô Trái trên
3 Xác định số tiền Ngân hàng Quân Đội phải thanh toán cho
NHNN khi hết hạn chiết khấu
4 Giả sử lãi suất cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Quân Đội là 16%
năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,2 % năm,thì Ngân hàng Quân Đội
có lãi bao nhiêu khi chiết khấu có kỳ hạn như trên ? Nêu nhận xét
Baì 4 : NHTM SCB sở hữu một lô Trái phiếu Chính phủ, với nội dung như
sau:
Tổng mệnh giá : 300.000.000.000
Lãi suất 9,8% trả lãi một lần khi đáo hạn
Ngày phát hành : 15/10/2009
Ngày đáo hạn : 15/10/2012
Vào ngày 20/01/2011, NHTM SCB xin chiết khấu có kỳ hạn tại Sở giao
dịch NHNN với thời hạn là 270 ngày NHNN đã nhận chiết khấu với lãi
suất chiết khấu 7,0%/năm
1 Xác định giá trị lô Trái phiếu tại thời điểm chiết khấu
2 Xác định số tiền NHNN thanh toán cho Ngân hàng SCB, khi chiết
khấu lô Trái trên
3 Xác định số tiền Ngân hàng SCB phải thanh toán cho NHNN
khi hết hạn chiết khấu
4 Ngân hàng SCB sử dụng số tiền nhận được để cho vay ngắn hạn với
lãi suất 16% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,4% năm Hãy xác
định kết quả kinh doanh của NH SCB qua nghiệp vụ trên
Bài 5 : NH CT VN có nhu cầu vay vốn nước ngoài với số tiền 500 triệu USD,
Thời hạn 7 năm NHCTVN nộp hồ sơ xin được NHNN bảo lãnh theo yêu cầu của
NH nước ngoài NHNN kiểm tra thấy hồ sơ hoàn toàn đầy đủ hợp lệ
Yêu cầu :
1/ Xác định Hạn mức bảo lãnh năm 2011 cho NH CT VN
2/ Xác định số tiền bảo lãnh cho NH CTVN kỳ này Biết rằng đến ngày
31/12/2010 vốn Chủ sở hữu của NH CT VN như sau :
Trang 3- Vốn đều lệ : 8.850 tỷ VND
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều le ä : 570 tỷ VND
- Quỹ dự phòng tài chính : 350 tỷ VND
- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ : 750 tỷ VND
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 350 tỷ VND
+ Dư nơ thực tếï vay nước ngoài của NHCTVN đến 31/12/2010 là
2.250.000.000 USD
+ Tỷ giá b/q thị trường ngoại tệ liên ngân hàng USD/VND =19.450
Bài 6: Ngày 25/01/2011, NHTW thông báo bán Tín phiếu kho bạc theo phương
thức đấu thầu lãi suất với nội dung như sau:
a.Khối lượng thông báo bán 600.tỷ VND
b.Thời hạn Tín phiếu 274 ngày
c.Phương thức xét thầu: Xét thầu lãi suất thống nhất
d.Các đối tác dự thầu với khối lượng và lãi suất theo bảng dưới đây: (tỷ VND)
Yêu cầu: 1, Xác định lãi suất trúng thầu cao nhất để thực hiện đúng khối lượng cần bán
2, Xác định khối lượng trúng thầu và giá cả giao dịch cho các đối tác.
3, Nếu xét thầu lãi suất riêng lẻ, hãy xác định mức giá cả giao dịch cho từng đối tác và nêu nhận xét
- Mệnh giá 800 tỷ VND
- Thời hạn 3 năm
- Lãi suất 9,2 % năm, trả lãi định kỳ hàng năm
- Ngày phát hành 18/5/2008, ngày đáo hạn 18/5/2011
Vào ngày 20/2/2011 BIDV trúng thầu bán hẵn lô TP này cho NHNN với lãi suất trúng thầu là 9,5% năm.Toàn bộ số tiền thu được BIDV đem cho vay ngắn hạn Yêu cầu:
Trang 41/ Xác định giá cả giao dịch giữa NHNN với BIDV (Giá trị lô TP tại thời điểm định giá- G)
2/ Xác định kết quả kinh doanh của BIDV qua nghiệp vụ trên, biết rằng:
- Chi phí vốn bình quân đầu vào của BIDV là 7,5% năm
- Lãi suất cho vay ngắn tại BIDV là 16% năm
- Chi phí kinh doanh tín dụng của BIDV là 4,1% năm
3/ Nếu BIDV không bán lô TP mà chờ đến hạn thanh toán Trái phiếu, thì kết quả quả kinh doanh như thế nào? Nêu nhận xét
Bài 8 : NHHQ sở hữu một lô TP có mệnh giá 600 tỷ VND, Thời hạn 3 năm, L/s 10% năm ,
trả một lần khi đáo hạn Ngày phát hành 18/3/2010, ngày đáo hạn 18/3/2013 Ngày 15/3/211, do cần vốn khả dụng để cho vay ngắn hạn, NHHQ trúng thầu bán cho NHNN lô
TP này với kỳ hạn 270 ngày, L/s trúng thầu 9,50%% năm
Yêu cầu : 1/Xác định giá NHNN thanh toán cho NHHQ, biết rằng NHNN công bố tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị CTCG tại thời điểm định giá và giá thanh toán là 0,02
2/ Xác định giá NHHQ mua lại lô TP khi đến hạn
3/ Nếu L/s cho vay ngắn hạn đang áp dụng tại NHHQ la 16,00ø % năm, chi phí kinh doanh tín dụng là 4,5% năm, thì giao dịch kỳ hạn nói trên của NHHQ có nên thực hiện hay không ? Hãy giả định các tình huống để lý giải
Bài 9 : Một lô Tín phiếu Kho bạc có mệnh giá là 300 tỷ VND, thời hạn 274 ngày ( phát
hành ngày 28/7/2010, đáo hạn ngày 30/4/2011 ) lãi suất 10% năm, trả một lần khi đáo hạn Vào ngày 31/01/2011 NHPK trúng thầu bán hẵn lô TP cho NHNN với L/S 9.6% năm Toàn
bộ số tiền thu đựoc NHPK đem cho vay ngắn hạn với L/s 16,20% năm, chi phí kinh doanh tín dụng 4,5% năm
Yêu cầu 1/ Xác định giá NHNN thanh toán cho NHPK
2/ Xác định kết quả kinh doanh của NHPK ( Bao gồm lãi đầu tư tài chính và lãi kinh doanh tín dụng )
3/ Nếu NHPK không bán lô TP trên mà chờ đến hạn để nhận vốn và lãi TP thì kết quả kinh doanh như thế nào ? Cho nhận xét
Bài 10 : Một lô TP có MG 1000 tỷ VND, Thời hạn 3 năm, L/s 9,5 % năm, trả lãi một lần
khi đáo hạn Ngày phát hành 25/12/2009, ngày đáo hạn 25/12/2012 Vào ngày 15/2/2011, NHNN tổ chức đấu thầu bán có kỳ hạn lô TP nói trên với thời hạn 90 ngày NHA trúng thầu mua 500 tỷ VND với L/s 8.5 % năm , NHB trúng thầu mua 500 tỷ VND với L/s 8, 7 % năm
Yêu cầu : 1/ Xác định giá thanh toán giữa NHNN với NHA và NHB ( Gđ ) Biết rằng NHNN quy định tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điệm định giá và giá thanh toán là 0,03
2 / Xác định giá NHNN mua lại lô TP nói trên đối với từng NH khi đến hạn (
Gv )
Trang 53/ Xác định kết quả kinh doanh tiền tệ của NHA và NHB nêu nhận xét.
Bài 11: Ngày 20/2/2011 NHTW tổ chức đấu thầu bán có kỳ hạn một lô Trái phiếu Chính phủ với
nội dung như sau:
- Tổng mệnh gia TPù : 500.000 Triệu đồng
- Thời hạn TP : 3 năm
- Lãi suất TP : 10,0 %/ năm, trả lãi định kỳ hàng năm
- Ngày phát hành : 20/10/ 2008
- Ngày đáo hạn : 20/10/ 2011
- Kỳ hạn giao dịch : 120 ngày
NH Hà Nội trúng thầu mua lô TP nói trên với lãi suất trúng thầu là 9,2 %/năm
Yêu cầu :
1 Xác định giá trị lô Trái phiếu tại thời điểm định giá và giá cả giao dịch giữa NHTW với NH Hà Nội Biết rằng tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị chứng từ có giá tại thời điểm định giá và giá thanh toán ( h ) được NHTW quy định là 0,02
2 Xác định giá NHTW mua lại lô Trái phiếu nói trên khi đến hạn
3 Nếu L/s cho vay tại NH Hà Nội là 16% năm , chi phí kinh doanh tín dụng 4,2% năm , hãy phân tích xem NH Hà Nội có nên thực hiện giao dịch mua bán GTCG trên thị trường tiền tệï như trên hay không ?
B/ CÂU HỎI ÔN TẬP
Chương I :
1) Trình bày các chức năng và vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường.Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam
2) Phân biệt 2 mô hình tổ chức NHTW, ưu nhược điểm của từng mô hình đó Theo bạn hiện nay VN có thể ứng dụng mô hình NHTW trực thuộc Quốc hội được chưa? Tại sao ?
Chương II: 1) Phát hành tiền là gì ? Phát hành tiền có ý nghĩa như thế nào đối với
nền kinh tế – Liên hệ thực tiễn ở VN
2) Trình bày các nguyên tắc phát hành tiền.Theo bạn, trong các nguyên tắc đó, nguyên tắc nào là quan trọng hơn cả ?
3) Mô tả việc phát hành tiền qua các kênh Ưu nhược điểm của các kênh phát hành này
Chương III: 1)Trình bày các mặt hoạt động tín dụng của ngân hàng Trung ương Phân
biệt nghiệp vụ cho vay cầm cố và nghiệp vụ Chiết khấu Phân biệt chiết khấu không kỳ hạn và chiết khấu có kỳ hạn
2) Trình bày các hình thức cho vay thanh toán của NHTW Qua đó phân tích ý nghĩa của cho vay thanh toán đối với nền kinh tế- xã hội
3) Hãy nêu những điều kiện mà các NHTM phải thỏa mãn để được
Trang 6NHTW bảo lãnh Tại sao thời hạn bảo lãnh được quy định tối thiểu là 5 năm ?Ý nghĩa của nghiệp vụ này đối với hệ thống NHTM Việt nam Chương IV: 1) Thị trường Mở là gì ? Các loại hàng hóa của thị trường mở Tại sao
tín phiếu kho bạc và tín phiếu NHTW được coi là hàng hóa chủ yếu của thị trường mở
2) Trình bày các phương thức giao dịch trên thị trường mở NHTW sử dụng các phương thức đó trong trường hợp nào?
3) Giao dịch có kỳ hạn (Repo) có ý nghĩa như thế nào đối với NHTW và đối với các NHTM?
4) Phân biệt đấu thầu khối lượng và đấu thầu lãi suất Đấu thầu khối lượng được sử dụng trong trường hợp nào ?
Chương V: 1) Trình bày khái niệm, mục tiêu và đối tượng của chính sách quản lý
ngoại hối ở Việt Nam
2) Trình bày nội dung nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam
Chương VI 1) Đặc điểm và tác dụng của thanh toán không dùng tiền mặt Liên hệ
với thực tiễn VN 2) Trình bày các phương thức thanh toán qua ngân hàng Theo bạn, phương thức nào được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc nội và thanh toán quốc tế?
3) Để mở rông thanh toán qua NH, Theo bạn cần giải quyết những vấn
đề gì ?
Chương VII 1) Trình bày khái niệm và mục tiêu của Chính sách tiền tệ Phân biệt chính sách tiền tệ nới lõng và chính sách thặt chặt tiền tệ
2 ) Trình bày các công cụ và phương thức sử dụng các công cụ trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay