Theo báo cáo trong hội nghị thường niên năm 2016 của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, đến cuối năm 2015: tổng số lượng thẻ phát hành lũy kế đạt trên 91 triệu thẻ, tăng trưởng 14,13% so với nă
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Lời mở đầu
Trong thời đại ngày nay, công nghệ thông tin đã phát triển vƣợt bậc với nhiều công nghệ mới và hỗ trợ đắc lực cho nhiều lãnh vực nhƣ tài chính, y tế, sinh học, thiên văn học, … Ngành công nghệ thông tin là ngành kỹ thuật luôn tạo ra các phát minh để phát triển tự động hóa, hệ thống quản lý đến trí tuệ nhân tạo Ngành hệ thống thông tin quản lý là ngành học giao thoa giữa công nghệ thông tin và kinh doanh Nó giúp cho công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ phù hợp nhất và hỗ trợ đắc lực nhất cho kinh doanh nói chung và ngành ngân hàng riêng Ngành ngân hàng luôn là tâm điểm trong nền kinh tế với các dịch vụ tín dụng, huy động, thẻ và ngân hàng điện tử Trong đó, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử là các dịch vụ luôn phát triển mạnh mẽ
Với nền công nghiệp thẻ thanh toán, luôn luôn có sự phát triển, ngày càng bảo mật để giao dịch thẻ an toàn Con người không cần sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán hằng ngày Thay vào đó là sự tiện ích của thẻ, ví điện tử, mobile commerce Trong đó có thẻ tín dụng, một công cụ thanh toán lai giữa vay tiêu dùng và tiện ích thẻ Nó có đặc điểm ưu việt là sử dụng trước, trả tiền sau Thẻ tín dụng đƣợc phát hành dựa trên khả năng trả nợ hoặc uy tín của khách hàng Nhƣ vậy làm sao để quản lý tốt nợ thẻ tín dụng? Đó là yêu cầu đặt ra trong việc kinh doanh thẻ tín dụng.
Lý do nghiên cứu
Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại chú trọng đầu tư các dịch vụ tiện ích theo hướng ngân hàng bán lẻ Trong đó, thẻ và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là sản phẩm được quan tâm hàng đầu Hàng loạt các chương trình khuyến mãi đƣợc triển khai để thúc đẩy phát hành thẻ Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đầu tư vào các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như: dịch vụ thanh toán trên ATM, mở rộng các thiết bị thanh toán POS tại các điểm nhà hàng, cửa hàng, kết nối nhiều dịch vụ thanh toán trực tuyến nhƣ nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện nước, mua hàng trên website…
Theo báo cáo trong hội nghị thường niên năm 2016 của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, đến cuối năm 2015: tổng số lƣợng thẻ phát hành lũy kế đạt trên 91 triệu thẻ, tăng trưởng 14,13% so với năm 2014; về cơ sở hạ tầng phục vụ khách hàng giao dịch thanh toán thẻ, các NHTV đã lắp đặt đƣợc 16.855 ATM và 217.596 thiết bị EDC/POS; các NHTV chú trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ; phát triển các hình thức thanh toán hiện đại, gia tăng tính năng cho sản phẩm thẻ (đặc biệt là thẻ nội địa), đặc biệt là sự kiện sáp nhập hai tổ chức chuyển mạch thẻ lớn nhất Việt Nam là Banknetvn và Smartlink (2 tổ chức thành viên của Hội thẻ) thành một đơn vị duy nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM và khách hàng sử dụng thẻ, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán trên thị trường thẻ Việt Nam
Trong đó, thẻ tín dụng đã phát hành vƣợt mốc 3,32 triệu thẻ Thẻ tín dụng đƣợc các NHTM phát triển mạnh với thủ tục đơn giản và nhanh chóng Đây cũng là một hình thức cho vay tiêu dùng để tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việc phát triển mạnh về số lƣợng và dƣ nợ thẻ tín dụng dẫn đến nguy cơ về nợ xấu thẻ tín dụng tăng cao Theo thông tƣ số 02/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (Thông tư 02), nợ thẻ tín dụng là một thành phần đánh giá chất lƣợng tín dụng của khách hàng Nếu thẻ tín dụng không trả nợ đúng hạn, hoặc không có khả năng trả nợ sẽ kéo theo các khoản tín dụng khác cũng bị xếp nhóm nợ xấu Thẻ tín dụng thường được cấp hạn mức từ 10 triệu đến 500 triệu, đây là khoản tín dụng nhỏ đối với ngân hàng nhƣng nếu không đƣợc quan tâm đúng mức sẽ kéo theo các khoản tín dụng lớn khác bị xếp nhóm nợ xấu Điều này làm cho tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng tăng cao và làm tăng khoản tiền trích lập dự phòng rủi ro Do đó, việc phát triển thẻ tín dụng phải đƣợc quan tâm về số lƣợng và chất lƣợng nợ, quan tâm đến khả năng trả nợ của khách hàng
Qua những yếu tố kể trên, chất lƣợng thẻ tín dụng cần đƣợc quan tâm và quản lý chặt chẽ từ khâu cấp thẻ tín dụng cho khách hàng đến theo dõi và quản lý giao dịch, tình trạng trả nợ của khách hàng Cần thiết nghiên cứu về hành vi tiêu dùng, khả năng trả nợ và tình hình tài chính của khách hàng để có các biện pháp quản lý, phát hiện rủi ro tín dụng thẻ.
Vấn đề nghiên cứu
Ngành công nghiệp thẻ đã phát triển từ rất lâu trên thế giới Tại Việt Nam, kinh doanh thẻ phát triển từ những năm 2000 Thẻ tín dụng đang đƣợc đẩy mạnh phát triển vì tính năng thanh toán tiện lợi của nó
Trong kinh doanh thẻ tín dụng có nhiều loại rủi ro:
- Rủi ro tín dụng thẻ: Là loại rủi ro xuất hiện khi chủ thẻ không thực hiện nghĩa vụ nợ đối với ngân hàng, có nghĩa là chủ thẻ trả nợ trễ hạn hoặc không trả nợ cho ngân hàng
- Rủi ro gian lận thẻ: Là loại rủi ro khi thẻ bị lộ thông tin Các tội phạm công nghệ cao có thể làm giả thẻ để giao dịch gây tổn thất cho ngân hàng và khách hàng
- Rủi ro hệ thống: Là loại rủi ro khi hệ thống gặp sự cố gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ Đề tài nghiên cứu tập trung vào rủi ro tín dụng thẻ Rủi ro tín dụng thẻ là việc khách hàng mất khả năng trả nợ, chậm trả nợ, khách hàng bị nợ quá hạn và/hoặc khách hàng trả nợ trễ hạn trong vài kỳ Tóm lại là các nguyên nhân dẫn đến khách hàng không trả nợ đúng hạn hàng tháng theo thông báo giao dịch
Trong kinh doanh thẻ, lợi nhuận đƣợc tính bằng thu nhập trừ đi chi phí trong hoạt động kinh doanh
- Các nguồn thu nhập: thu nhập từ phí thường niên, phí dịch vụ, phí rút tiền mặt và lãi vay …
- Các loại chi phí: chi phí phôi thẻ, chi phí trích lập dự phòng nợ quá hạn, chi phí hoạt động, chi phí đầu tƣ hệ thống …
Các loại chi phí kể trên là cố định so với vòng đời của thẻ Các nguồn thu nhập thì đƣợc phát sinh trong vòng đời sử dụng của thẻ Nhƣ vậy, để tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ, cần tăng các nguồn thu nhập từ thẻ Tuy nhiên, các nguồn thu nhập này khi phát sinh chỉ là khoản nợ đƣợc ghi lên hóa đơn thẻ tín dụng của khách hàng Khi khách hàng trả tiền thì nó mới đƣợc gọi là thu nhập thực từ kinh doanh thẻ Việc khách hàng có khả năng trả nợ hay không sẽ quyết định lợi nhuận từ việc kinh doanh thẻ Đề tài nghiên cứu về lợi nhuận ngân hàng sẽ có thêm từ các khách hàng chậm trả nợ và chắc chắn trả nợ trong tương lai
Từ các yếu tố kể trên, đề tài hướng đến xây dựng hệ thống hỗ trợ nhận diện rủi ro tín dụng thẻ để hạn chế rủi ro và tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thẻ.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Về mặt ý nghĩa khoa học, đề tài đƣa ra mô hình các nguyên nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ của chủ thẻ tín dụng áp dụng trong thị trường thẻ ở Việt Nam và có xét đến yếu tố lợi nhuận từ rủi ro tín dụng thẻ
Về mặt ý nghĩa thực tiễn, đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao Hệ thống nhận diện rủi ro thẻ tín dụng có thể đƣợc sử dụng thực tế trong ngân hàng để hỗ trợ quản lý rủi ro.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Khái niệm về thẻ tín dụng
Thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản đƣợc hai bên thỏa thuận
Khách hàng có thể sử dụng thẻ để rút tiền mặt, thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ tại ngân hàng, các đại lý chấp nhận thẻ, các máy rút tiền tự động trong phạm vi số dƣ tiền gửi thanh toán hoặc hạn mức tín dụng cho phép
Trong Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng ban hành kèm quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN ngày 19/10/1999, thẻ ngân hàng đƣợc định nghĩa là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành và chủ thẻ
Trong Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng ban hành kèm quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007, thẻ ngân hàng là phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản đƣợc hai bên thỏa thuận
2.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng
Trong Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng ban hành kèm quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007, thẻ ngân hàng đƣợc phân thành các loại sau:
- Phân theo phạm vi lãnh thổ sử dụng thẻ, thẻ bao gồm: o Thẻ nội địa: Là thẻ đƣợc tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành để giao dịch trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam o Thẻ quốc tế: Là thẻ đƣợc tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành để giao dịch trong và ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc là thẻ được tổ chức nước ngoài phát hành và giao dịch trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Phân theo nguồn tài chính đảm bảo cho việc sử dụng thẻ, thẻ bao gồm: o Thẻ ghi nợ (debit card): Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của chủ thẻ mở tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đƣợc phép nhận tiền gửi không kỳ hạn o Thẻ tín dụng (credit card): Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã đƣợc cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ o Thẻ trả trước (prepaid card): Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ Thẻ trả trước bao gồm: thẻ trả trước xác định danh tính (thẻ trả trước định danh) và thẻ trả trước không xác định danh tính (thẻ trả trước vô danh)
Ngoài ra, thẻ còn đƣợc phân loại theo đặc tính kỹ thuật, bao gồm: o Thẻ khắc chữ nổi: Là thẻ đƣợc tạo dựa trên công nghệ khắc chữ nổi
Tấm thẻ đầu tiên được sản xuất theo công nghệ này Hiện nay người ta không còn sử dụng loại thẻ này nữa vì kỹ thuật quá thô sơ dễ bị giả mạo o Thẻ băng từ: Là thẻ đƣợc tạo dựa trên kỹ thuật thƣ tín với hai bằng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ Thẻ này đã đƣợc sử dụng phổ biến trong 20 năm qua, nhƣng đã bộc lộ một số nhƣợc điểm: do thông tin ghi trên thẻ không tự mã hoá đƣợc, thẻ chỉ mang thông tin cố định, không gian chứa dữ liệu ít, không áp dụng đƣợc kỹ thuật mã hoá, bảo mật thông tin Loại thẻ này đƣợc sử dụng phổ biến ở Việt Nam o Thẻ thông minh (còn gọi là thẻ chip): Là thẻ có gắn chip chuyên dụng có thể lập trình đƣợc để nhận, xử lý và gửi dữ liệu Thẻ này là loại thẻ bảo mật nhất hiện nay, khó giả mạo và khó đánh cắp không tin
2.1.3 Khái niệm về thẻ tín dụng
Trong Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng ban hành theo quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007, thẻ tín dụng đƣợc định nghĩa là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã đƣợc cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ
Nhƣ vậy, thẻ tín dụng cũng đƣợc coi là một công cụ tín dụng trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng Khác với tín dụng truyền thống, thẻ tín dụng là sự kết hợp giữa cho vay và thanh toán Đối với tín dụng truyền thống, khi ngân hàng cho khách hàng vay thì khoản tiền vay sẽ đƣợc giải ngân 1 lần hoặc nhiều lần theo sự khỏa thuận giữa hai bên Khách hàng vay có nghĩa vụ trả gốc, lãi 1 lần hoặc nhiều lần hoặc trả góp hàng tháng theo hợp đồng tín dụng đƣợc kí kết Khi khách hàng muốn vay thêm một khoản tiền nữa thì phải lập hợp đồng mới Đối với thẻ tín dụng thì đây là khoản tín dụng tuần hoàn Chủ thẻ đƣợc cấp thẻ tín dụng với hạn mức tín dụng thẻ Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để rút tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ tại mọi thời điểm Đến kì chốt thông báo giao dịch, chủ thẻ sẽ nhận đƣợc một bảng thông báo giao dịch bao gồm tất cả các khoản giao dịch đã sử dụng và phí, lãi nếu có Khi đó, chủ thẻ có thể trả toàn bộ hoặc một phần nợ trong thông báo theo quy định của ngân hàng Và chủ thẻ có thể tiếp tục sử dụng thẻ cho mục đích chi tiêu của mình Khoản tiền chủ thẻ sử dụng nằm trong hạn mức thẻ đƣợc cấp
2.1.3.2 Một số thuật ngữ trong kinh doanh thẻ tín dụng
- Tổ chức thẻ Quốc tế (TCTQT): Là hiệp hội các tổ chức tài chính, tín dụng tham gia phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Các tổ chức thẻ nhƣ Visa
International Service Association (VISA), MasterCard, JCB, American Express, …
- Tổ chức chuyển mạch thẻ Việt Nam - NAPAS: là tổ chức xây dựng hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống ATM/POS nói riêng của các ngân hàng Việt Nam
Việc kết nối này sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng thành viên có khả năng mở rộng mạng lưới dịch vụ của mình với đầu tư hợp lý, tránh được việc đầu tư trùng lặp của các ngân hàng cho hệ thống cơ sở hạ tầng và mạng lưới các thiết bị đầu cuối trên phạm vi toàn quốc
- Tổ chức phát hành thẻ (TCPHT): Là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng đƣợc phép phát hành thẻ theo quy định của pháp luật
- Tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT): Là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng đƣợc phép thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ theo quy định của pháp luật
- Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): Là tổ chức hay cá nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ chấp nhận thẻ làm phương tiện thanh toán
Khái niệm về rủi ro tín dụng
Theo từ điển Oxford, rủi ro là khả năng một sự việc xấu có thể xảy ra trong tương lai; một tình huống nguy hiểm hoặc kết quả xấu Một đoàn sinh viên tổ chức đi cắm trại ở biển bằng xe máy Trong quá trình di chuyển bằng xe máy đến chổ cắm trại có thể xảy ra một số rủi ro nhƣ: xe máy bị thủng lốp, xe máy bị hết xăng,…; hoặc rủi ro xấu nhất là tai nạn giao thông Các tình huống này có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong suốt chuyến đi
Theo Jose Bessis (2002), rủi ro là những kết quả không chắc chắn dẫn đến sự biến đổi bất lợi của lợi nhuận hoặc là thua lỗ Một siêu thị dự kiến tổ chức hội chợ khuyến mãi ngoài trời để khách hàng có thể thoải mái chọn lựa sản phẩm Nhƣng vào ngày diễn ra hội chợ thì trời mƣa dẫn đến có rất ít khách hàng đến tham quan mua sắm tại hội chợ Trời mƣa chính là rủi ro có thể xảy đến cho một hoạt động ngoài trời Trong tình huống cụ thể nêu trên, trời mưa đã gây bất lợi cho chương trình hội chợ Khách hàng đến hội chợ ít thì lợi nhuận đem lại ít hơn cho doanh nghiệp
Rủi ro không phải lúc nào cũng mang đến sự bất lợi hoặc thua lỗ trong hoạt động kinh doanh Rủi ro có thể mang đến lợi nhuận hoặc cơ hội khác Vào năm 1968, Spencer Silver (1941) làm việc trong phòng thí nghiệm của hãng 3M lúc đó được giao nhiệm vụ điều chế keo dán dưới áp lực Spencer Silver pha được một loại keo trong, tuy nhiên lại có độ bám dính yếu, dễ bóc ra và lâu khô Chất keo mới này đủ mạnh để giữ giấy tờ dính vào nhau, nhƣng lại đủ yếu để có thể bóc chúng ra khỏi nhau mà không bị rách, đặc biệt lại có thể sử dụng nhiều lần Đối với công ty 3M, việc điều chế keo dán dưới áp lực thất bại là rủi ro công ty gặp phải Nhưng từ rủi ro này, Silver đã làm ra đƣợc một loại sản phẩm mới và đƣợc áp dụng rất nhiều trong văn phòng ngày nay – giấy ghi chú Và nó mang lại lợi nhuận và cơ hội mới cho công ty
Rủi ro đƣợc phân loại theo nhiều cách khác nhau
Phân loại rủi ro theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống:
- Rủi ro thảm họa: Các thảm họa thiên nhiên, thảm họa do con người hoặc có sự tác động gián tiếp của con người (hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố)…
- Rủi ro tài chính: các khoản nợ xấu, tỷ giá hối đoái, cổ phiếu hay lãi suất biến động…
- Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị, hệ thống máy tính hƣ hỏng, chuỗi cung ứng hoặc quy trình hoạt động lỗi, bị gián đoạn, nhân viên bị tai nạn…
- Rủi ro chiến lƣợc: Chiến lƣợc và quản trị chiến lƣợc quyết định sự sống còn, hƣng thịnh hay suy vong của 1 tổ chức mà quản trị chiến lƣợc cũng đồng nghĩa với quản trị rủi ro chiến lƣợc (tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các chính sách và biện pháp hành động)
Có 7 rủi ro chiến lƣợc:
- Rủi ro dự án (dự án thất bại) - Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi) - Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn về công nghệ hoặc hướng đi) - Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh duy nhất (xuất hiện đối thủ không thể đánh bại) - Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị mất sức mạnh)
- Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận)
- Rủi ro đình trệ (công ty không tăng trưởng, thậm chí bị suy giảm)
Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro:
- Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây ra các thiệt hại to lớn về người và của, làm cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bị tổn thất nặng nề
- Rủi ro do môi trường văn hóa: do sự thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán, tín ngƣỡng, lối sống, nghệ thuật, đạo đức… của dân tộc khác từ đó có các hành xử không phù hợp, gây thiệt hại, mất mát, mất cơ hội kinh doanh
- Rủi ro do môi trường xã hội: sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi của con người, cấu trúc xã hội, các định chế… là nguồn rủi ro quan trọng
Nếu không nắm đƣợc các điều này sẽ có thể gánh chịu các thiết hại nặng nề
- Rủi ro do môi trường chính trị: Môi trường chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí kinh doanh Môi trường chính trị ổn định sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp Doanh nghiệp nắm bắt kỹ, có các sách lược thích hợp với môi trường chính trị không chỉ nước mình mà còn ở nước đến kinh doanh mới có thể thành công
- Rủi ro do môi trường luật pháp: Xã hội tiến bộ phát triển, các chuẩn mực luật pháp không phù hợp, không thay đổi kịp sẽ gây ra nhiều rủi ro
Ngược lại, nếu luật pháp thay đổi quá nhiều, thường xuyên, không ổn định, cũng gây ra khó khăn Các tổ chức không nắm vững pháp luật sẽ gặp nhiều rủi ro Trong kinh doanh quốc tế, môi trường luật pháp phức tạp hơn, chuẩn mực của các nước khác nhau Nếu chỉ nắm rõ và tuân thủ chuẩn mực luật pháp của mình mà không hiểu luật pháp của đối tác, thì sẽ gặp rủi ro
- Rủi ro do môi trường kinh tế: môi trường kinh tế thường vận động theo môi trường chính trị, những ảnh hưởng của môi trường kinh tế chung của thế giới đến các nước là rất lớn Các động thái của chính phủ có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế giới, nhưng họ không thể kiểm soát nổi toàn bộ thị trường thế giới dẫn đến rủi ro bất ổn môi trường kinh tế
- Rủi ro do môi trường hoạt động của tổ chức: rủi ro có thể phát sinh ở mỗi lĩnh vực: nhân sự, công nghệ, văn hóa tổ chức,…Rủi ro trong môi trường hoạt động của tổ chức có thể xuất hiện dưới nhiều dạng: thiếu thông tin, sự cố của máy móc, thiết bị, tai nạn lao động, hoạt động quảng cáo sai sót,…Trong hoạt động xuất nhập khẩu, rủi ro có thể xuất hiện trong mọi khâu của quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
Kinh doanh thẻ trên thị trường Việt Nam
Vào những năm 1950, Dinner Club phát hành tấm thẻ tín dụng đầu tiên trên thế giới Đây là tổ chức khởi đầu cho sự phát triển ngành công nghiệp thẻ Thị trường thẻ Việt Nam đƣợc bắt đầu từ những năm 1990 Giai đoạn từ 1996 đến 2001, thị trường thẻ Việt Nam vẫn còn sơ khai Thẻ và ATM là thứ khá mới lạ ở thị trường Việt Nam Một số ngân hàng lớn bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm dịch vụ ATM và phát hành thẻ cho nhân viên nội bộ của ngân hàng Ở thời điểm này, một số ngân hàng đã chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế (Visa, MasterCard…)
Giai đoạn 2002 đến 2005 là khoản thời gian phát triển vượt bậc của thị trường thẻ thanh toán Vào cuối năm 2005 ở Việt Nam đã có khoản 2,7 triệu thẻ, có khoản 1.700 máy ATM và 9.000 điểm chấp nhận thẻ Các loại thẻ thanh toán đƣợc phát hành và sử dụng khá phong phú nhƣ: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nội địa và quốc tế, thẻ trả trước… Tốc độ phát triển của thời kỳ này rất cao, thường xuyên trên 200% mỗi năm
Giai đoạn 2005 đến 2010, thị trường thẻ thanh toán Việt Nam vẫn phát triển với tốc độ cao Cuối năm 2006, Việt Nam đạt 3,5 triệu thẻ, khoản 2.700 máy ATM và 14.000 POS đƣợc lắp đặt và sử dụng Cùng với sự phát triển hành lang pháp lý về các quy định phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng phát triển thẻ và dịch vụ thanh toán Đến cuối năm 2010, Việt Nam có 49 tổ chức phát hành thẻ đạt 32 triệu thẻ với hơn 200 thương hiệu thẻ khác nhau Phương tiện thanh toán đạt 11.500 máy ATM, 52.000 máy POS Doanh số thanh toán thẻ đạt 600.000 tỷ đồng
Giai đoạn 2011 đến 2015 thị trường thẻ Việt Nam đã phát triển ổn định Các ngân hàng chú trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Đến cuối năm 2015, số thẻ phát hành đạt 91 triệu thẻ Thẻ nội địa luôn chiếm khoản 90% tổng lượng phát hành toàn thị trường Thẻ tín dụng nội địa có 8/51 ngân hàng phát hành, đạt 256.825 thẻ trên toàn thị trường Thẻ tín dụng quốc tế có 37/51 ngân hàng phát hảnh, đạt 3.327.554 thẻ trên toàn thị trường Cùng với sự gia tăng số lƣợng thẻ là doanh số sử dụng và doanh số thanh toán cũng liên tục tăng không ngừng đạt lần lƣợt là 1.637.730 tỷ VND và 1.685.320 tỷ VNĐ, tăng trưởng lần lược là 126% và 88% Về cơ sở hạ tầng phục vụ cho thanh toán thẻ cũng được các ngân hàng chú trọng nâng cấp, đầu tư Đến 31/12/2015 cả nước có 16.573 máy ATM và 217.470 máy POS, tăng trưởng lần lược là 23% và 181% so với năm 2011 Các ngân hàng cũng chú trọng tới các loại sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện lợi hơn nhƣ ngân hàng điện tử, ngân hàng tại nhà, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động, ví điện tử,…
Tóm lại, thị trường thẻ Việt Nam không ngừng phát triển Nhiều người dân đã dễ dàng tiếp cận hơn với các dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng hiện đại Các ngân hàng thường xuyên ứng dụng các công nghệ hiện đại trên thế giới để nâng cao dịch vụ ngân hàng Cùng với định hướng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Chính phủ và NHNN đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng thúc đẩy thị trường thẻ Việt Nam phát triển ổn định và bền vững
3.1.2 Tình hình nợ xấu tại Việt Nam
Theo Kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các TCTD do Vụ Dự báo, thống kê, NHNN tiến hành, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rệt trong năm 2015 so với năm 2014, thanh khoản dồi dào, tỷ lệ nợ xấu/dƣ nợ tín dụng giảm đáng kể về mức dưới 3%, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục xu hướng giảm, cầu của nền kinh tế và điều kiện kinh doanh, tài chính của khách hàng cải thiện tích cực, nhu cầu đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng gia tăng, đặc biệt là nhu cầu tín dụng
Theo đánh giá của các TCTD, các yếu tố nội tại và khách quan trong môi trường kinh doanh của các TCTD đều đƣợc cải thiện rõ nét hơn trong năm 2015 so với năm 2014, trong đó “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ” là hai nhân tố khách quan đƣợc nhận định có sự cải thiện mạnh mẽ nhất Hơn 90% TCTD nhận định mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tại thời điểm cuối năm 2015 đang ở mức bình thường và thấp, có xu hướng giảm rõ rệt so với năm 2014 và được kỳ vọng tiếp tục xu hướng ổn định hoặc giảm trong năm 2016 ở tất cả các nhóm khách hàng, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm khách hàng tổ chức kính tế, sau đó là nhóm khách hàng cá nhân và các TCTD khác
Tỷ lệ nợ xấu trên dƣ nợ tín dụng của phần đông các TCTD đều đƣợc nhận định giảm rõ rệt trong năm 2015 và kỳ vọng tiếp tục giảm trong năm 2016 Tính đến cuối năm 2015, trên 90% TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu/dƣ nợ tín dụng của họ đang ở mức dưới 3%, chỉ có một vài TCTD thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của đơn vị mình còn ở mức trên 3%
Dư nợ tín dụng của toàn hệ thống năm 2016 được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 21,4%, cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 14.57% cho cả năm 2015 tại cuộc điều tra tiến hành vào cuối năm 2014 Kỳ vọng này cho thấy, các TCTD đang rất lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế và khả năng hấp thụ vốn vay cũng nhƣ triển vọng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2016.
Thực trạng kinh doanh thẻ ngân hàng TMCP Quốc Dân
Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB đƣợc thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057/NH–CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên Sau đó, từ một ngân hàng nông thôn, NCB đã chuyển đổi quy mô thành ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt–
Navibank Đến năm 2014, NCB chính thức đƣợc đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB Trải qua 20 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam
Từ đầu năm 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và duy trì vị trí của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Ngân hàng TMCP Quốc Dân đã bắt đầu tiến hành tái cấu trúc hệ thống với định hướng phấn đấu trở thành một trong các ngân hàng thương mại bán lẻ hiệu quả nhất Để hoàn thành mục tiêu đó, NCB đã nỗ lực tập trung vào những yếu tố cốt lõi nhƣ: thay đổi cơ cấu tổ chức hướng đến việc tách bạch giữa các khối kinh doanh với các khối quản trị và hỗ trợ, cải tiến các quy định, quy trình, thay đổi cấu trúc kinh doanh, củng cố và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, tăng cường quản trị rủi ro…
Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn, tiếp nhận vốn, ủy thác, vay vốn, cho vay, chiết khấu các thương phiếu, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán
Tình hình hoạt động: Sau gần 20 năm hoạt động, sự phát triển Ngân hàng với nhịp độ tăng trưởng ổn định, an toàn đã giúp NCB có được niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và đối tác
Tầm nhìn: NCB là người bạn đồng hành của những thanh niên lập nghiệp, gia đình trẻ và doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam, gắn liền với các sản phẩm tín dụng thiết yếu và giải pháp tài chính trọn gói
Sứ mệnh: Trở thành Ngân hàng bán lẻ hiệu quả nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng (nhà và xe) và Ngân hàng phục vụ kinh doanh được tin tưởng nhất với các gói giải pháp tài chính linh hoạt, và dịch vụ tƣ vấn hoàn hảo
Hình 3-1 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Quốc Dân
3.2.2 Thực trạng kinh doanh thẻ
Ngân hàng Quốc Dân bắt đầu kinh doanh thẻ từ nằm 2007 với 2 dòng sản phẩm chính là thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng nội địa Tính đến 31/12/2015, tổng số lượng thẻ phát hành là 109.473 thẻ chiếm 0,12% thị trường, trong đó thẻ ghi nợ nội địa đạt 104.328 thẻ chiếm 0,13% thị trường, thẻ tín dụng nội địa đạt 5.145 thẻ chiếm 2% thị trường Ngân hàng Quốc Dân là một trong 8 đơn vị phát hành thẻ tín dụng nội địa trên thị trường Việt Nam Trong năm 2011, 2012, ngân hàng Quốc Dân dẫn đầu về việc phát hành và doanh số sử dụng thẻ tín dụng nội địa Theo đuổi thị trường nội địa là một hướng đi phù hợp với quy mô ngân hàng vừa và nhỏ
Với thị trường nội địa, chi phí vận hành thấp như : chi phí đầu tư hệ thống thẻ, chi phí giao dịch quốc tế qua Visa, Master Card, … nên phí thường niên và phí dịch vụ khi sử dụng thẻ thấp hơn so với thẻ quốc tế Sản phẩm này nhắm đến thị trường trong nước, các khách hàng không có nhu cầu sử dụng thẻ ở nước ngoài Trong những năm gần đây, một số ngân hàng đã quan tâm đến thị trường này như: ngân hàng Công Thương Việt Nam, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã đẩy mạnh phát triển thẻ nội địa
Biểu đồ 3-1 Tình hình kinh doanh thẻ tín dụng nội địa ở Việt Nam
Do có sự cạnh tranh của các ngân hàng lớn nên thị phần thẻ tín dụng nội địa của ngân hàng Quốc Dân đã giảm rõ rệt, năm 2011 đạt 30,66% thị phần nhƣng đến năm 2015 chỉ còn 2% thị phần Ngoài ra, ngân hàng Quốc Dân đang tập trung cơ cấu lại bộ máy tổ chức để phát triển bền vững trên thị trường việt Nam
Việc phát hành thẻ tín dụng nội địa của ngân hàng Quốc Dân tăng trưởng mạnh mẽ năm 2011, 2012 và tăng trưởng chậm lại từ năm 2013 do tái cơ cấu ngân hàng
Số lượng Doanh số sử dụng
Biểu đồ 3-2 Tỷ lệ tăng trưởng phát triển thẻ tín dụng qua các năm Đi cùng với tốc độ tăng trưởng cao thì tỷ lệ khách hàng được phát hành thẻ tín dụng năm 2011, 2012 cũng chiếm phần đa số 82,63% nợ xuất tính đến 31/05/2016
Biểu đồ 3-3 Tỷ lệ nợ xấu tính đến 31/05/2016 theo năm phát hành
Nợ quá hạn thẻ tín dụng gia tăng mạnh nhất từ năm 2011 đến năm 2013 Thời gian này ngân hàng đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng và kích thích tiêu dùng bằng thẻ tín dụng Nhƣng việc kiểm soát dƣ nợ thẻ lại không đƣợc quan tâm đúng mức
Một số khách hàng sau khi đƣợc cấp thẻ đã rút hết tiền trong thẻ và không trả nợ cho ngân hàng Từ năm 2014 ngân hàng Quốc Dân đã kiểm soát chặt chẽ việc phát
2013 2014 2015 hành thẻ tín dụng nên số khách hàng phát sinh nợ xấu mới năm 2014, 2015 đã giảm, chỉ chiếm 5% dƣ nợ xấu
Một số biện pháp kiểm soát thẻ tín dụng:
- Chính sách phát hành thẻ chặt chẽ: không cấp thẻ cho khách hàng có nợ quá hạn trên CIC ở nhóm 2 trong vòng 5 năm
- Kiểm soát đơn vị kinh doanh: đơn vị nào có nợ xấu thẻ tín dụng trên 30% thì không đƣợc phát hành thẻ, tập trung thu hồi nợ xấu
- Kiểm soát khách hàng: khách hàng quá hạn 1 kỳ sao kê sẽ bị khóa thẻ, khách hàng quá hạn từ 2 kỳ sao kê trở lên phải làm cam kết sử dụng thẻ mới đƣợc mở thẻ
Các biện pháp này làm giảm tốc độ phát triển thẻ tín dụng trong ngân hàng
Kiểm soát quá chặt chẽ nhƣ trên làm cho khách hàng thật sự có nhu cầu sử dụng thẻ nhƣng không đƣợc ngân hàng cấp thẻ tín dụng Nó làm thu hẹp đối tƣợng khách hàng tiềm năng Nhƣ vậy, lợi nhuận của ngân hàng từ thẻ tín dụng cũng giảm đi
3.2.3 Lợi nhuận từ kinh doanh thẻ tín dụng
Quản lý rủi ro tín dụng
Cấp thẻ tín dụng là một bước quan trọng ảnh hưởng lớn đến rủi ro tín dụng Khi chấp nhận cấp thẻ tín dụng thì ngân hàng đã chấp nhận một rủi ro tín dụng trong tương lai – khách hàng có khả năng trả nợ hay không Nới lỏng chính sách cấp tín dụng thì càng nhiều khách hàng đƣợc mở thẻ nhƣng rủi ro sẽ tăng cao Thắt chặt chính sách thì càng ít khách hàng có thể đƣợc tiếp cận với ngân hàng và rủi ro sẽ giảm xuống
Một số biện pháp quản lý rủi ro trong quá trình cấp tín dụng mà ngân hàng Quốc Dân đang áp dụng:
- Chính sách cấp tín dụng cho khách hàng chặt chẽ o Khách hàng không phát sinh dƣ nợ nhóm 3 đến nhóm 5 trong 02 năm tài chính liền kề o Khách hàng không thuộc các đối tƣợng lao động phổ thông nhƣ: tạp vụ, bảo vệ, tài xế o Lương tối thiểu 5 triệu/ tháng đối với khách hàng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước và 7 triệu/ tháng đối với khách hàng đang làm việc tại doanh nghiệp tƣ nhân
- Quy trình cấp tín dụng chặt chẽ o Các đơn vị có nợ xấu thẻ tín dụng 5% trở lên không đƣợc phát hành thẻ o Duyệt cấp tính dụng tập trung tại bộ phận tác nghiệp tín dụng của chi nhánh
Nhờ các biện pháp trên các thẻ mới phát hành hầu hết có lịch sử tín dụng tốt Từ năm 2014, nợ xấu của các thẻ tín dụng mới phát hành chỉ chiếm 5% tổng nợ xấu thẻ tín dụng lũy kế Năm 2016 không có thẻ tín dụng phát sinh nợ xấu Nhƣng tỷ lệ phát triển thẻ thì chậm lại
Nhƣ vậy việc sàng lọc khách hàng tốt để cấp tín dụng sẽ hạn chế rủi ro tín dụng
Ngân hàng cần cân nhắc chính sách để phát triển kinh doanh và hạn chế rủi ro
Chấm điểm tín dụng Khách hàng cá nhân đang đƣợc Ngân hàng Quốc Dân thực hiện một cách thủ công Điểm tín dụng đƣợc phân theo 2 tiêu chí: tiêu chí thông tin cá nhân và tiêu chí quan hệ với ngân hàng với trọng số lần lƣợt là 70% và 30% Điểm tín dụng sẽ giúp ngân hàng phân loại khách hàng và ra quyết định cho vay hay không
Bảng 3-3 Xếp hạng tín dụng
STT Số điểm đạt đƣợc Hạng khách hang Diễn giải
Theo quy định của NCB, chỉ cho vay với các khách hàng đạt điểm BB trở lên Đối với các khách hàng khác cần có tài sản đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn thì ngân hàng sẽ xem xét lại điểm tín dụng
Chuyên viên quan hệ khách hàng sẽ tiếp xúc với khách hàng lấy thông tin và điền vào bảng chấm điểm tín dụng chi tiết nhƣ bảng 3-4
Bảng chấm điểm tín dụng này áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân và cho khoản vay các nhân cũng nhƣ thẻ tín dụng
Bảng 3-4 Chỉ tiêu tính điểm tín dụng
Chỉ tiêu Trọng số Điểm
I Tiêu chí thông tin cá nhân
Tuổi 6% 40 đến 49 30 đến 39 50 đến 59 Nhỏ hơn 30 Từ 60
Trình độ học vấn 6% Trên đại học Đại học Cao Đẳng Trung học nghề
Tình trạng nhà ở 6% Nhà riêng Nhà thuê riêng biệt Nhà cha mẹ Ở tạm nhà anh, chị, em, người thân Ở nhà thuê chung với người khác
Tình trạng gia đình 8% Đang có vợ/ chồng và có con Đang có vợ/ chồng và chƣa có con
Hiện sống độc thân nhƣng có con
Chƣa kết hôn và không có con Đã ly hôn/ ly thân, sống độc thân và không có con Số người phụ thuộc 6%
1 người hoặc không có 2 người 3 người 4 người 5 người trở lên Đơn vị công tác 6%
Doanh nghiệp lớn trong nước
Doanh nghiệp vừa trong nước
Doanh nghiệp nhỏ trong nước
Kinh nghiệm liên quan đến công việc hiện tại 6% >= 5 năm >= 3 năm >=2 năm >=1 năm < 1 năm
Chỉ tiêu Trọng số Điểm
Chức vụ hiện tại 6% Quản lý cấp cao Quản lý cấp trung Quản lý cấp thấp Chuyên viên
Thời gian giữ chức vụ hiện tại 6% >= 5 năm >= 3 năm >=2 năm >=1 năm < 1 năm
Thu nhập cá nhân (năm) 8% >= 180 trđ >= 120 trđ >= 60 trđ >= 36 trđ < 36 trđ Thu nhập gia đình
(năm) 10% >= 270 trđ >= 180 trđ >= 90 trđ >= 54 trđ < 54 trđ Thu nhập gia đình /
Mức chi trả hàng tháng 14% >= 3 >= 2 >= 1,5 >= 1 < 1
Tổng tài sản / Tổng nợ 12% >= 5 >= 3 >= 2 >= 1 < 1
II Tiêu chí quan hệ với ngân hàng
Thời gian quan hệ tín dụng với NCB 20% >= 2 năm >= 1,5 năm >= 1 năm >= 0,5 năm < 0,5 năm Nợ quá hạn, nợ cơ 24% Không có Có phát sinh từ 1,5 Có phát sinh từ 1 Có phát sinh từ 0,5 Có phát sinh trong
Chỉ tiêu Trọng số Điểm
5 4 3 2 1 cấu lại thời hạn năm về trước/
Không, nhƣng thời gian vay < 1,5 năm năm về trước/
Không, nhƣng thời gian vay < 1 năm năm về trước/
Không, nhƣng thời gian vay < 0,5 năm vòng 0,5 năm trở lại đây Ý thức trả nợ 20%
Luôn thực hiện đúng, không cần nhắc nhở
Thực hiện đúng nhƣng thỉnh thoảng có nhắc nhở
Nhắc nhở thường xuyên mới thực hiện đúng/ Mới vay lần đầu
Nhắc nhở thường xuyên nhƣng thinrg thoảng vẫn trễ hạn
Số TCTD đang có quan hệ TD 12% Chƣa/ chỉ có NCB Đang có quan hệ tín dụng với 1 TCTD khác Đang có quan hệ tín dụng với 2 TCTD khác Đang có quan hệ tín dụng với 3 TCTD khác Đang có quan hệ tín dụng với trên 3 TCTD khác
Tình hình quan hệ tín dụng với TCTD khác 24%
Hiện tại và quá khứ không có nợ dưới tiêu chuẩn
Hiện tại không có nợ dưới tiêu chuẩn, nhƣng quá khứ đã phát sinh nợ đến nhóm 2
Hiện tại đang có nợ tối đa đến nhóm 2, hoặc trong quá khứ đã phát sinh nợ tối đa đến nhóm 3
Hiện tại đang có nợ tối đa đến nhóm 2, hoặc trong quá khứ đã phát sinh nợ tối đa đến nhóm 4,5
Hiện tại đang phát sinh nợ đến nhóm 3,4,5
3.3.2 Quản lý quá trình sử dụng thẻ
Quản lý rủi ro thẻ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng thẻ là một việc làm cần thiết và quan trọng Cũng giống như những khoản vay khác, ngân hàng thường có các hành động kiểm tra quá trình sử dụng vốn của khách hàng để đảm bảo vốn đƣợc sử dụng đúng theo kế hoạch vay Đối với thẻ tín dụng, mục đích phát hành thẻ tín dụng là vay tiêu dùng Ngân hàng cần theo sát quá trình sử dụng thẻ của khách hàng để biết nhu cầu của khách hàng hoặc khả năng tài chính của khách hàng
Khách hàng thường xuyên sử dụng thẻ để chi tiêu ở nhà hàng, siêu thị và trả tiền hàng tháng nhƣng đột nhiên khách hàng sử dụng thẻ để rút một số tiền lớn Điều này là dấu hiệu có khả năng khách hàng đang cần tiền Ngân hàng có thể tiếp cận để cho vay sản phẩm khác hoặc biết mục đích sử dụng tiền của khách hàng để hạn chế rủi ro mất vốn
Ngân hàng Quốc Dân chƣa thật sự theo dõi quá trình sử dụng thẻ của khách hàng Ngân hàng chỉ dừng lại ở mức theo dõi quá trình trả nợ thẻ tín dụng Nếu thẻ tín dụng chậm thanh toán 01 kỳ thì ngân hàng sẽ khóa thẻ của khách hàng không cho sử dụng, đồng thời liên hệ khách hàng yêu cầu thanh toán nợ thẻ tín dụng
3.3.3 Xử lý nợ xấu thẻ tín dụng
Bất cứ ngân hàng nào dù quản lý tín dụng tốt đến đâu thì cũng không tránh khỏi tình trạng nợ quá hạn của các khoản vay Xử lý nợ xấu thường bị chi phối bởi quan điểm “đạo đức tín dụng” và chiến lƣợc kinh doanh, chiến lƣợc khách hàng của người điều hành, cấp quản lý trong ngân hàng Quan điểm “đạo đức tín dụng” đứng về phía khách hàng là khách hàng có nhận thức và trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nợ của ngân hàng Đứng về phía ngân hàng thì quan điểm này cho thấy sự đồng hành, hợp tác của ngân hàng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay của khách hàng Trước khi chọn các biện pháp xử lý nợ xấu thì cần xét đến các yếu tố sau:
- Tình hình thu nhập và tổn thất xảy ra đối với các khoản vay - Sự thật thà và thái độ của khách hàng
- Sức mạnh tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng
- Thái độ của các chủ nợ khác (nếu có) của khách hàng Các biện pháp xử lý nợ chủ yếu là:
Biện pháp khai thác: khi khách hàng gặp khó khăn về tài chính và có thái dộ thật thà đối với ngân hàng, ngân hàng sẽ phối hợp để cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn và trả nợ cho ngân hàng Cả hai bên đều có lợi
- Đƣa ra các lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của mình để giúp khách hàng thúc đẩy kinh doanh tạo nguồn thu trả nợ
- Tái cơ cấu nợ: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, giảm lãi vay và phí phạt
- Cấp thêm vốn để hỗ trợ khách hàng
- Chuyển tín dụng ngân hàng thành vốn cổ phần doanh nghiệp
Biện pháp thanh lý tài sản thế chấp
- Thuyết phục khách hàng bán tài sản thế chấp/ cƣỡng chế bán tài sản theo hợp đồng tín dụng
- Kiện ra tòa để thúc ép khách hàng trả nợ
- Thành lập ủy ban chủ nợ (nếu khách hàng có nhiều chủ nợ) để bán tài sản thế chấp và chia cho các chủ nợ
Từ năm 2014, ngân hàng Quốc Dân đã tập trung xử lý nợ xấu thẻ tín dụng Các biện pháp đƣợc sử dụng để xử lý nợ xấu là:
- Tái cơ cấu nợ: giảm một số khoản lãi phí cho khách hàng sau đó lập kế hoạch cho khách hàng trả nợ Biện pháp này đƣợc sử dụng nhiều nhất để tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ
- Kiện ra tòa yêu cầu khách hàng trả nợ Đây là biện pháp phức tạp, nhiều thủ tục và mất thời gian Trong năm 2014 biện pháp này đƣợc xử dụng nhiều với các món nợ khó đòi.
Các nghiên cứu trước
Khái niệm chấm điểm tín dụng lần đầu tiên đƣợc phát triển vào những năm 1950 và 1960 Chấm điểm tín dụng về cơ bản là cách xác định các nhóm trong một tập hợp các khách hàng Các phương pháp thường được sử dụng là thống kê và phân lớp Ngày nay các phương pháp thống kê vẫn là các phương pháp phổ biến nhất để xây dựng bảng điểm tín dụng Một số phương pháp chấm điểm tín dụng như sau:
- Phân tích biệt thức: cách tiếp cận lý thuyết quyết định
- Phân tích biệt thức: tách hai lớp
- Phân tích biệt thức: hồi quy tuyến tính
- Các phương pháp hồi quy phi tuyến khác
- Cây phân lớp (phương pháp phân vùng đệ quy)
- Cách tiếp cận hàng xóm gân nhất (Nearest-neighbor approach)
- Biệt thức đa kiểu (Multiple-type discrimination)
Phương pháp khác thống kê:
Có rất nhiều phương pháp để thực hiện chấm điểm tín dụng như liệt kê ở trên
Không có phương pháp nào là tốt nhất, sử dụng chúng tùy thuộc vào dữ liệu của người dùng
Theo nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh (2007) về việc chấm điểm tín dụng trên thị trường Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy logistic để tạo ra mô hình chấm điểm tín dụng phù hợp với thị trường Việt Nam Phương trình hồi quy nhƣ sau:
Kết quả của mô hình
Bảng 3-5 Kết quả mô hình Credit scoring T.T.H.Đinh (2007)
Dựa vào kết quả của mô hình có thể áp dụng được trong thị trường Việt Nam để tính ra khả năng khách hàng bị nợ quá hạn Các chỉ tiêu về thông tin khách hàng như: giới tính, vùng sinh sống có ảnh hưởng lớn đến nợ xấu Do đó, cần cân nhắc áp dụng các yếu tố này
3.4.2 Nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong ngân hàng
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn có nhiều rủi ro Theo tác giả Joel Bessic (2012) thì rủi ro trong hoạt động ngân hàng đƣợc phân loại nhƣ sau:
Hình 3-2 Phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng
Rủi ro tín dụng thẻ nằm trong nhóm đầu tiên – Credit Rủi ro tín dụng cũng là rủi ro quan trọng nhất, đứng đầu tiên trong các loại rủi ro của ngân hàng Rủi ro tín dụng có khả năng làm mất mát lợi nhuận lớn cho ngân hàng Rủi ro tín dụng có thể đến từ nhiều nguyên nhân:
- Ngân hàng đƣa ra các sản phẩm không phù hợp với nền kinh tế và có nhiều khe hở trong chính sách tạo cơ hội cho khách hàng lợi dụng, chiếm đoạt vốn của ngân hàng
- Do các nhân viên tín dụng chƣa chấp hành đúng quy trình, quy định cho vay
Nghiệp vụ tín dụng chƣa cao, chƣa đánh giá đúng hồ sơ của khách hàng
- Do đạo đức tín dụng của ngân viên ngân hàng, tiếp tay với khách hàng tạo hồ sơ khống, đôi khi còn nể nang trong cấp tín dụng
- Từ phía khách hàng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ nợ cho ngân hàng
- Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích
- Do trình độ kinh doanh yếu kém, sản xuất kinh doanh không tốt
- Ngoài ra còn một số nguyên nhân khách quan khác nhƣ: sự thay đổi bất thường các chính sách của Nhà nước, thiên tai, bão lũ… Để hạn chế rủi ro tín dụng trong ngân hàng cần có nhiều biện pháp từ chính sách sản phẩm đến quy định quy trình nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó ngân hàng cần phải liên tục đào tạo nhân viên nhằm nâng cao nghiệp vụ và đạo đức tín dụng
3.4.3 Nghiên cứu các mô hình nhận diện rủi ro thẻ tín dụng
Nhìn chung trên thế giới cũng có khá nhiều nghiên cứu về đề tài này Hầu hết các bài nghiên cứu đều đưa ra các tham số có ảnh hưởng hoặc có liên quan đến việc khách hàng không trả nợ Đa số các nghiên cứu sử dụng các thuật toán khai phá dữ liệu để tìm ra các mối quan hệ này
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu có thể được mô hình hóa như hình dưới:
Hình 3-3 Tổng quan nghiên cứu rủi ro tín dụng thẻ
Rủi ro tín dụng thẻ có thể xuất hiện ở trong cả quá trình phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ Ở bước phát hành thẻ, việc thẩm định hồ sơ tín dụng là yếu tố quan trọng để xác định hạn mức, lãi suất và cấp thẻ tín dụng Hồ sơ tín dụng bao gồm thông tin cá nhân và lịch sử tín dụng của chủ thẻ Đây là các thông tin quan trọng để phân loại nhóm khách hàng và là tham số dự đoán rủi ro tín dụng thẻ trong tương lai Trong quá trình sử dụng thẻ, các hành vi mua sắm, tiêu dùng, rút tiền của chủ thẻ cũng là các tham số dự đoán rủi ro tín dụng thẻ Bên cạnh đó, các yếu tố từ mô trường vĩ mô như thu nhập bình quân đầu người, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp,… cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng
Rủi ro tín dụng thẻ ở hiện tại có thể là một tổn thất và cũng có thể đem lại lợi nhuận cho ngân hàng trong tương lai Khách hàng có thể trễ hạn 1 kỳ, 2 kỳ nhưng chắc chắn khách hàng sẽ trả hết nợ thẻ tín dụng trong tương lai thì rủi ro trễ 1 kỳ, 2 kỳ sẽ mang lại doanh thu về phí, lãi cho ngân hàng
Một số nghiên cứu trước đã kết hợp nhiều tham số từ hồ sơ tín dụng, lịch sử giao dịch và yếu tố vĩ mô để dự đoán khả năng trả nợ của khách hàng trong tương lai
Hình 3-4 Các nghiên cứu về rủi ro tín dụng thẻ
Về hồ sơ tín dụng, mô hình đơn giản là phân tích hồi quy của các tác giả Chia- Chi Lee, Tyrone T Lin và Yi-Ting Chen (2011) [5] Bài viết này xây dựng một mô hình hồi quy để đánh giá nguy cơ nợ quá hạn của các chủ thẻ tín dụng Các kết quả có thể xác định các yếu tố nào ảnh hưởng đến nguy cơ quá hạn của chủ thẻ tín dụng để cung cấp cho các ngân hàng phát hành thẻ Tác giả sử dụng dữ liệu của hai nhóm: thông tin cá nhân chủ thẻ, thông tin quan hệ giao dịch giữa chủ thẻ và ngân hàng áp dụng tại ngân hàng ở Đài Loan Kết quả mô hình hồi quy nhƣ sau:
Bảng 3-6 Kết quả nghiên cứu các tác giả Chia-Chi Lee, Tyrone T Lin và Yi-Ting Chen (2011) Đây sẽ là mô hình tham khảo ra quyết định trong việc điều tra các chủ thẻ tín dụng có đặc điểm liên quan và chất lƣợng mối quan hệ giữa các chủ thẻ tín dụng và ngân hàng Có thể sử dụng lại các tham số này với dữ liệu thẻ tại Việt Nam, từ đó xem xét các tham số có sự ảnh hưởng lớn đến việc chủ thẻ không trả được nợ để đƣa vào mô hình nghiên cứu
Với các tác giả Florentin Butaru, QingQing Chen, Brian Clark, Sanmay Das, Andrew W Lo và Akhtar Siddique (2015) [2] sử dụng một bộ dữ liệu lớn từ 6 ngân hàng từ năm 2009 đến năm 2013 để phân tích về rủi ro tín dụng thẻ Dữ liệu về tài khoản bao gồm các dữ liệu nhƣ: số dƣ cuối tháng, hạn mức tín dụng, thu nhập bình quân, điểm xếp hạn tín dụng, số tiền đã trả nợ hàng tháng, giao dịch tài khoản, quá hạn, … Dữ liệu tín dụng tổng hợp (bao gồm các khoản vay khác) nhƣ: tổng hạn mức tín dụng, tổng số dƣ tài khoản, số lần trễ hạn,… Nhóm tác giả sử dụng mô hình cây quyết định dựa trên thuật toán C4.5 và mô hình rừng ngẫu nhiên, phân tích hồi quy để so sánh các thuật giải và đƣa ra các phân tích cho từng mô hình Kết quả là mô hình cây quyết định và rừng ngẫu nhiên dự đoán tốt hơn mô hình hồi quy luận lý, chúng sử dụng thuận lợi hơn với dữ liệu thời gian ngắn Nhóm tác giả còn phân tích và so sánh việc quản lý rủi ro tín dụng thẻ giữa các ngân hàng trong bộ dữ liệu 6 ngân hàng lớn mà họ thu thập đƣợc Không có một mô hình quản lý rủi ro nào chung cho các ngân hàng và danh mục đầu tƣ không phải là yếu tố có thể quyết định khách hàng có thể bị quá hạn trong tương lai hay không
Nhóm tác giả Naveed Chehrazi và Thomas A Weber (2015) [6] đƣa ra đƣợc mô hình dự đoán chủ thẻ sẽ quá hạn bằng sự kết hợp các thông tin từ hồ sơ tín dụng, quá trình giao dịch và kinh tế vĩ mô Các thông tin đƣợc sử dụng để dự đoán hoạt động trả nợ trong tương lai xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau: thuộc tính khoản vay (hạn mức tín dụng, dƣ nợ hiện tại, tỷ lệ trả hàng năm), dữ liệu chủ tài khoản (FICO, thu nhập hàng năm, thế chấp, các khoản tín dụng khác ở ngoài ngân hàng), thông tin thị trường (chỉ số giá, lãi suất cơ bản, tỷ lệ thất nghiệp), lịch sử trả nợ (các hành động trả nợ trong quá khứ, cam kết tương lai, hành động pháp lý) Các tác giả này đặt nợ thẻ tín dụng quá hạn trong việc thu hồi nợ Họ đƣa ra mô hình thu hồi năng động được xem như là xương sống trong việc tối ưu hóa thu hồi nợ
GIẢI PHÁP
Tổng quan giải pháp
Rủi ro tín dụng nói chung luôn là một mốt quan tâm lớn hàng đầu của chác ngân hàng Dƣ nợ tín dụng thẻ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dƣ nợ của ngân hàng nên rủi ro tín dụng thẻ chỉ gây tổn thất một phần nhỏ so với các khoản vay thông thường khác Theo thông tư 02 của NHNN Việt Nam, rủi ro tín dụng thẻ được xem ngang bằng với các khoản vay khác Nếu thẻ tín dụng có nợ quá hạn thì các khoản vay khác cũng sẽ bị nợ quá hạn kéo theo Do vậy quản lý rủi ro thẻ ngày càng đƣợc quan tâm quản lý chặt chẽ
Rủi ro tín dụng thẻ xuất hiện từ khi mở thẻ và trong suốt thời gian sử dụng thẻ đến khi thanh lý thẻ tín dụng Nghiên cứu này đề xuất quản lý rủi ro tín dụng thẻ nhƣ sau:
Trong thời gian cấp thẻ tín dụng cho khách hàng, nghiên cứu này đề xuất tự động hóa mô hình chấm điểm tín dụng phù hợp với thẻ tín dụng và khách hàng cá nhân Áp dụng mô hình này để phân loại khách hàng và hạn chế rủi ro tín dụng
Tăng cường sự giám sát trong hoạt động cấp thẻ tín dụng cũng như đánh giá lại khoản vay thẻ tín dụng
Trong quá trình khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cũng sẽ phát sinh các rủi ro tìm ẩn từ khách hàng, từ thị trường dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ thẻ tín dụng Nghiên cứu này đề xuất mô hình nhận diện rủi ro tín dụng thẻ trong suốt quá trình sử dụng thẻ tín dụng
Từ các mô hình trên, nghiên cứu này sẽ sử dụng để phát triển hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm quản lý rủi ro thẻ tín dụng tự động Định kỳ hệ thống sẽ xuất báo cáo cảnh báo các khách hàng có nguy cơ rủi ro tín dụng cao cho ngân hàng để có biện pháp xử lý thích hợp
• Mô hình chấm điểm tín dụng
Quá trình sử dụng thẻ
• Mô hình nhận diện rủi ro tín dụng
Mô hình nghiên cứu
Mô hình chấm điểm tín dụng hiện tại của NCB đang áp dụng cho khách hàng các nhân vẫn còn phù hợp với thẻ tín dụng Thẻ tín dụng là một dạng của vay tiêu dùng nhƣng hạn mức của nó thì nhỏ hơn cho vay tiêu dùng Sau khi áp dụng các tiêu chí của mô hình hiện tại để áp dụng cho dữ liệu thẻ tín dụng đƣợc kết quả nhƣ sau:
Bảng 4-1 Kết quả chấm điểm tín dụng của ngân hàng Quốc Dân
Khách hàng nhóm A – xếp hạng tín dụng loại khá có 32% là nợ xấu Khách hàng nhóm BB- xếp hạng tín dụng loại trung bình có 72% là nợ đủ tiêu chuẩn Kết quả cho thấy mô hình chấm điểm tín dụng chỉ là một phần trong việc quản lý nợ xấu thẻ tín dụng
4.2.2 Mô hình nhận diện rủi ro tín dụng
Theo mô hình nghiên cứu của nhóm tác giả Florentin Butaru, QingQing Chen, Brian Clark, Sanmay Das, Andrew W Lo và Akhtar Siddique (2015) [2] thực hiện phân tích dữ liệu bằng các thuật toán khai phá dữ liệu Nhóm dữ liệu tác giả nghiên cứu đƣợc chia thành 3 nhóm:
- Account Level Features: các tham số về tài khoản thẻ tín dụng - Credit Bureau Features: các tham số về khoản vay ở các ngân hàng khác - Macroeconomic Features: các tham số về kinh tế vĩ mô
Nhóm tác giả chạy dữ liệu trên nhiều mô hình khác nhau để dự đoán khả năng quá hạn thẻ tín dụng Với các tham số ở trên, nhóm tác giả đã kết luận đƣợc các tham số về tài khoản thẻ tín dụng của ngân hàng có tầm quan trọng hơn trong mô hình và ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả dự đoán Biến nào có tầm quan trọng hơn thì giá trị trong bảng xếp hạng càng nhỏ
Bảng 4-2 Mức độ quan trọng của các biến trong mô hình Florentin Butaru, etc (2015) Ở Việt Nam, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là đầu mối cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng ở các ngân hàng khác Để tiếp cận dữ liệu này ngân hàng phải trả phí trên từng khách hàng Do đó, tiếp cận dữ liệu này cho nghiên cứu là khó khăn
Căn cứ trên tình hình thực tế và kết quả nghiên cứu trước, nghiên cứu này đề xuất nghiên cứu dự đoán rủi ro tín dụng thẻ dựa trên các yếu tố nội tại trong ngân hàng và thói quen sử dụng thẻ của khách hàng
4.2.2.1 Phân tích mô hình Để dự đoán khả năng quá hạn của khách hàng nghiên cứu sử dụng các mô hình phân lớp trong khai phá dữ liệu:
- Mô hình cây quyết định (Decision tree) - Mơ hình Nạve Bayes
- Mô hình tuyến tính tổng quát hóa (Generlized linear model) - Mô hình Support Vector Mechine
Mô hình cây quyết định dựa trên xác xuất có điều kiện cây quyết định là một cây phân cấp có cấu trúc đƣợc dùng để phân lớp các đối tƣợng dựa vào dãy các luật (series of rules) Các thuộc tính của đối có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau (Binary, Nominal, ordinal, quantitative values) trong khi đó thuộc tính phân lớp phải có kiểu dữ liệu là Binary hoặc Ordinal Mô hình này dễ hiểu và đƣợc sủ dụng nhiều trong các bài toán phân lớp
Mơ hình Nạve Bayes trong khai phá dữ liệu là kỹ thuật phân lớp dựa vào việc tính xác suất có điều kiện Mô tả thuật toán nhƣ sau:
Gọi hlà giả thuyết trễ hạn thanh toán (Yes/ No) của khách hàng
D là dữ liệu quan sát
P(h) là xác suất giả thuyết h xảy ra
P(D|h) là xác suất có điều kiện D khi biết giả thuyết h
P(D) là xác suất của dữ liệu quan sát D không quan tâm đến bất kỳ giả thuyết h nào Ta có xác xuất sảy ra giả thuyết h khi có điều kiện D là:
Mô hình tuyết tính tổng quát hóa là mô hình đã đƣợc chuyển đổi thành mô hình tuyến tính từ một mô hình khác không tuyến tính Một mô hình tuyến tính bình thường miêu tả biến phụ thuộc Y và biến độc lập X có quan hệ tuyến tính với nhau
Biểu diễn mô hình tuyến tính nhƣ sau:
Trong đó: Y là biến phụ thuộc, X là biến độc lập, là các hằng số Biến phụ thuộc Y phải là một biến liên lục
Tuy nhiên, trong thực tế nghiên cứu, nhiều trường hợp yếu tố nghiên cứu không phải là một biến liên tục Ví dụ: chủ thẻ tín dụng có quá hạn hay không, tình trạng bệnh nhân có diễn biến tốt hay xấu,… Trong những trường hợp này có thể dụng một số kỹ thuật để chuyển mô hình này thành mô hình tuyến tính bình thường Sử dụng các hàm nối để chuyển đổi mô hình nhƣ: hàm mũ, hàm logit, hàm Gauss,…
Mô hình Support vector mechine là kỹ thuật mới đối với việc phân lớp dữ liệu, là phương pháp học sử dụng không gian giả thuyết các hàm tuyến tính trên không gian đặc trƣng nhiều chiều, dựa trên lý thuyết tối quy và lý thuyết thống kê Trong kỹ thuật SVM không gian dữ liệu nhập ban đầu sẽ đƣợc ánh xạ vào không gian đặc trƣng và trong không gian đặc trƣng này sẽ xác định mặt siêu phẳng phân chia tối ƣu Ta có tập S gồm e các mẫu học: Đối với các dữ liệu phân chia tuyển tính, có thể xác định đƣợc siêu phẳng f(x) mà nó có thể chia tập dữ liệu Khi đó, với mỗi siêu phẳng nhận đƣợc ta có: f(x)≥ 0 nếu đầu vào x thuộc lớp dương, và f(x)< 0 nếu x thuộc lớp âm
Trong đó w là vector pháp tuyến n chiều và b là giá trị ngƣỡng Vector pháp tuyến w xác định chiều của siêu phẳng f(x), còn giá trị ngƣỡng b xác định khoảng cách giữa siêu phẳng và gốc
Theo mô hình nghiên cứu của nhóm tác giả Florentin Butaru, QingQing Chen, Brian Clark, Sanmay Das, Andrew W Lo và Akhtar Siddique (2015) [2] các tham số về tài khoản thẻ tín dụng đƣợc trích xuất với các biến cụ thể nhƣ sau:
Bảng 4-3 Bảng tham số về tài khoản thẻ tín dụng theo Florentin Butaru, etc (2015)
STT Các thuộc tính Tên thuộc tính Ý nghĩa 1 Cycle end balance BALANCE Dƣ nợ cuối kì gần nhất
CR_SCORE Điểm tín dụng hiện tại (theo mô hình credit scoring)
3 Current credit limit CREDITLIMIT Hạn mức tín dụng
4 Line frozen flag (0,1) FROZEN_FLAG Hạn mức có bị đóng băng
5 Line decrease in current mo flag (0,1)
LINE_DECREASE Hạn mức tăng trong tháng hiện tại (Có = 1, Không = 0)
6 Line increase in current mo flag (0,1)
LINE_INCREASE Hạn mức giảm trong tháng hiện tại (Có = 1, Không = 0)
ACTUAL_PER_MIN Số tiền thực tế trả trên số dƣ tối thiểu (tính cho kì TBGD trước)
8 Days past due SNQH Số ngày quá hạn
PUR_PER_CRELIMIT Tổng số tiền giao dịch thanh toán trên hạn mức tín dụng
10 Cash advance volume / credit limit
CASH_PER_CRELIMIT Tổng số tiền giao dịch rút tiền mặt trên hạn mức tín dụng
11 Balance transfer volume / credit limit
TRANF_PER_CRELIMIT Tổng số tiền chuyển khoản trên hạn mức tín dụng
12 Flag is the card is SECURITIZED Thẻ thế chấp (Thế chấp = 1,
STT Các thuộc tính Tên thuộc tính Ý nghĩa securitized Tín chấp = 0)
13 chg in securitization status (1 mo.)
CHANGE_SECURE Thay đổi hình thức đảm bảo trong 1 tháng (Có = 1, Không
14 Percent chg in credit limit (lagged 1 mo.)
% thay đổi HMTD trước 1 tháng (HMTD mới / HMTD cũ)
15 Percent chg in credit limit current 1 mo.)
% thay đổi HMTD trước trong tháng (HMTD mới / HMTD cũ)
16 Total fees FEE Tổng tiền phí
WORKOUT_PRG_FLAG Tái cơ cấu nợ (Có = 1, Không
18 Line frozen flag (1 mo lag)
LINE_FROZEN_1MLAG Hạn mức bị đóng băng hơn 1 tháng (Có = 1, Không = 0)
19 Line frozen flag (current mo.)
Hạn mức có bị đóng băng hiện tại (Có = 1, Không = 0)
20 Product type PRODUCT Loại sản phẩm (Classic, Gold)
21 3 mo chg in credit score
Thay đổi điểm tín dụng trong 3 tháng
22 6 mo chg in credit score
Thay đổi điểm tín dụng trong 6 tháng
23 mo.ly utilization MOLY_UTIL Số tiền Sử dụng hàng tháng
24 1 mo chg in mo.ly utilization
MOLY_UTIL_1M Số tiền Sử dụng hàng tháng thay đổi trong 1 tháng
25 3 mo chg in mo.ly utilization
MOLY_UTIL_3M Số tiền Sử dụng hàng tháng thay đổi trong 3 tháng
26 6 mo chg in mo.ly MOLY_UTIL_6M Số tiền Sử dụng hàng tháng
STT Các thuộc tính Tên thuộc tính Ý nghĩa utilization thay đổi trong 6 tháng
27 Cycle utilization CYCLE_UTIL Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
28 1 mo chg in cycle utilization
CYCLE_UTIL_1M Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
TBGD thay đổi trong 1 tháng
29 3 mo chg in cycle utilization
CYCLE_UTIL_3M Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
TBGD thay đổi trong 3 tháng
30 6 mo chg in cycle utilization
CYCLE_UTIL_6M Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
TBGD thay đổi trong 6 tháng
31 Account exceeded the limit in past 3 mo.s (0,1)
OVLM_3M Có VHM trong 3 tháng gần đây không (Có = 1, Không 0)
32 Payment equal minimum payment in past 3 mo.s (0,1)
P3M Trả tiền bằng min trong 3 tháng gần đây (Có = 1, Không
Sử dụng tập dữ liệu của ngân hàng Quốc Dân tại thời điểm 31/12/2015 để chạy các mô hình trên Cài đặt chia dữ liệu thành 50% dữ liệu học và 50% dữ liệu kiểm tra Sử dụng chương trình Oracle Data Miner để hiện thực các mô hình Kết quả so sánh các mô hình nhƣ sau:
Bảng 4-4 So sánh các mô hình khai phá dữ liệu
HIỆN THỰC HỆ THỐNG
Hiện trạng hệ thống báo cáo thẻ tại Ngân hàng Quốc Dân
Hệ thống báo cáo thẻ tại Ngân hàng Quốc Dân là hệ thống nội bộ tự phát triển
Hệ thống này được xây dựng trên môi trường Microsoft SQL Server 2008
Hệ thống báo cáo này đƣợc triển khai sử dụng tại Trung Tâm Thẻ - Ngân Hàng Điện Tử phục vụ báo cáo kiểm soát, quản trị trong việc kinh doanh thẻ Ngoài ra, hệ thống báo cáo này cũng đƣợc đƣa ra cho đơn vị kinh doanh trên toàn hàng phục vụ việc quản lý kinh đoanh tại đơn vị
Kiến trúc hệ thống đƣợc mô tả nhƣ sau:
Hệ thống thẻ ETL Website báo cáo
Hình 5-1 Kiến trúc hệ thống báo cáo của Ngân hàng Quốc Dân Định kỳ hằng ngày hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống thẻ và cập nhật vào kho dữ liệu Việc phát triển các báo cáo phục vụ kinh doanh, quản trị sẽ đƣợc thực hiện trên kho dữ liệu này Ngân hàng Quốc Dẫn đã có sẵn hệ thống báo cáo là một điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống hỗ trợ nhận diện rủi ro thẻ.
Hệ thống hỗ trợ nhận diện rủi ro tín dụng thẻ
Hệ thống hỗ trợ nhận diện rủi ro tín dụng thẻ sẽ quản lý vòng đời sử dụng thẻ của khách hàng từ khi mở thẻ đến khi thanh lý thẻ Hệ thống này sẽ đƣợc tích hợp vào hệ thống báo cáo của ngân hàng Quốc dân Hệ thống này đƣợc chia làm 2 phần nhƣ sau:
- Phần 1: quản lý chấm điểm tín dụng tự động
- Phần 2: quản lý việc sử dụng thẻ của khách hàng
Các chức năng của hệ thống:
STT Chức năng Mô tả chi tiết Quản lý chấm điểm tín dụng tự động
1 Quản lý thông tin chấm điểm
- Trích xuất và lưu thông tin từ hệ thống thẻ - Nhận dữ liệu từ file excel
- Hiển thị thông tin chấm điểm, cho phép chỉnh sửa thông tin
- Cho phép tạo mới/ sửa/ xóa các quy luật chấm điểm
3 Xuất dữ liệu chấm điểm
- Xuất dữ liệu định dạng excel
4 Báo cáo - Báo cáo chấm điểm tín dụng theo đơn vị kinh doanh
Quản lý việc sử dụng thẻ của khách hàng
5 Quản lý sử dụng thẻ
- Báo cáo định kì/ bất thường về khả năng trả nợ của khách hàng theo mô hình cho trước - Lưu báo cáo định kỳ
6 Xuất dữ liệu báo cáo
- Xuất dữ liệu định dạng excel
Các yếu tố không thuộc phạm vi xây dựng hệ thống trong nghiên cứu này:
- Xây dựng kho dữ liệu
- Phân quyền người dùng truy cập
Các thành phần hệ thống đƣợc miêu tả nhƣ hình 5-3 Ứng dụng sẽ sử dụng dữ liệu từ CSDL hệ thống thẻ, kho dữ liệu và dữ liệu người dùng nhập vào Ứng dụng sẽ thực hiện tính toán theo các mô hình đƣợc nêu ở trên để cho ra kết quả hiển thị trên website báo cáo
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO ỨNG DỤNG
- Chấm điểm tín dụng - Quản lý sử dụng thẻ
- Báo cáo chấm điểm tín dụng
- Báo cáo dự đoán khả năng mang lại lợi nhuận
DỮ LIỆU ĐẦU RA CSDL Hệ thống thẻ
Kho dữ liệu Người dùng
Hình 5-2 Các thành phần hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng thẻ
5.2.1 Quản lý chấm điểm tín dụng
Việc chấm điểm tín dụng đƣợc thực hiện khi khách hàng đến mở thẻ và khi khách hàng có nhu cầu gia hạn thẻ Theo quy định của ngân hàng đều phải thẩm định khách hàng trong hai trường hợp trên Do đó, chấm điểm tín dụng sẽ được thực hiện trên hai đối tƣợng khách hàng:
- Khách hàng chƣa có thẻ tín dụng - Khách hàng đã có thẻ tín dụng Đối với khách hàng chƣa có thẻ tín dụng, sau khi chuyên viên tín dụng tiếp xúc và lấy thông tin khách hàng sẽ nhập liệu lên hệ thống thẻ trong phần “New card”
Cấp có thẩm quyền sẽ xem xét thông tin thẻ và duyệt đồng ý với yêu cầu cấp thẻ này hay từ chối yêu cầu Căn cứ vào nhu cầu thực tế, xây dựng báo cáo chấm điểm tín dụng trên các thông tin mà chuyên viên tín dụng đã nhập liệu vào hệ thống thẻ Đối với khách hàng đã có thẻ tín dụng, sau khi thẩm định lại khách hàng chuyên viên tín dụng sẽ nhập lại các thông tin trên hệ thống thẻ nếu nhƣ có thay đổi từ phía khách hàng Nếu yêu cầu gia hạn đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt thì chuyên viên tín dụng sẽ gởi yêu cầu gia hạn thẻ về Trung tâm Thẻ - Ngân hàng Điện tử để thực hiện gia hạn Như vậy, trước khi phê duyệt yêu cầu gia hạn thẻ, cấp quản lý có thể xem báo cáo chấm điểm tín dụng để hỗ trợ ra quyết định Báo cáo này sẽ sử dụng dữ liệu của khách hàng đã có thẻ trên hệ thống
Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về thông tin tín dụng chƣa đƣợc ghi nhận trên hệ thống thẻ Nhƣ vậy, dữ liệu đầu vào của hệ thống quản lý chấm điểm thẻ tín dụng là dữ liệu khách hàng trên hệ thống thẻ và bổ sung thêm một số chỉ tiêu trên phần mềm do chuyên viên tác nghiệp tín dụng nhập vào
Sử dụng mô hình chấm điểm hiện tại của ngân hàng Quốc Dân để xây dựng báo cáo chấm điểm tín dụng tự động Dựa vào nguồn dữ liệu trên để xây dựng báo cáo theo bảng chấm điểm nhƣ sau:
Bảng 5-1 Các chỉ tiêu Credit scoring
Nhóm chỉ tiêu thông tin cá nhân
Trình độ học vấn Education
Tình trạng gia đình Maritalstt
Số người phụ thuộc Dependence Đơn vị công tác Ogranization
Kinh nghiệm liên quan đến công việc hiện tại Experience
Chức vụ hiện tại Position
Thời gian giữ chức vụ hiện tại Timeofposition
Thu nhập cá nhân (năm) Income
Thu nhập gia đình (năm) F_income Thu nhập gia đình / Mức chi trả hàng tháng Spentrate
Tổng tài sản / Tổng nợ Assetrate
Nhóm chỉ tiêu quan hệ với ngân hàng
Thời gian quan hệ tín dụng với NCB Timewbank Nợ quá hạn, nợ cơ cấu lại thời hạn Debtage Ý thức trả nợ Awareofrepayment
Số TCTD đang có quan hệ TD Banks
Tình hình quan hệ tín dụng với TCTD khác Banksdebt
Mô hình cơ sở dữ liệu đƣợc định nghĩa nhƣ sau:
Cust_ID Cust_name CIF Age Education Houseowner Maritalstt Dependence Ogranization Experience Position Timeofposition Income
F_income Spentrate Assetrate Branch_code Dept_code Emp_code Createdate
Attributes Name Valuefrom VF_equal Valueto VT_equal Score Rate Group_ID
Group_ID Group_name Rate
Hình 5-3 Mô hình CSDL chấm điểm tín dụng
Trong đó, định nghĩa các bảng dữ liệu nhƣ sau:
- Bảng Customer: chứa thông tin cần chấm điểm theo mô hình hiện tại
- Bảng Credit_score: chứa thông tin chấm điểm tín dụng của khách hàng Một khách hàng có thể chƣa đƣợc chấm điểm hoặc chấm điểm nhiều lần Nhƣng một dòng chấm điểm phải gắn với một khách hàng cụ thể
- Bảng Model: chứa thông tin các thuộc tính trong mô hình và tỷ trọng của nó
- Bẳng Group: quy định nhóm thông tin trong mô hình và tỷ trọng của nó
5.2.2 Quản lý việc sử dụng thẻ của khách hàng
Chức năng quản lý việc sử dụng thẻ của khách hàng đƣợc xây dựng trên mô hình nhận diện khả năng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng ở bảng4-8 Kết quả mô hinh Nạve Bayes
Hằng ngày dữ liệu đƣợc tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu để sử dụng cho việc trích xuất báo cáo quản lý sử dụng thẻ của khách hàng theo mơ hình Nạve Bayes đã đƣợc phân tích ở trên Bảng dữ liệu bao gồm 22 biến theo mô hình và bổ sung thêm một số thông tin khách hàng, thông tin dƣ nợ thẻ tín dụng
Bảng 5-2 Dữ liệu quản lý việc sử dụng thẻ của khách hàng
STT Trường thông tin Đơn vị Ý nghĩa
1 BALANCE Triệu đồng Dƣ nợ cuối kì gần nhất
2 CASH_PER_CRELIMIT Triệu đồng
Tổng số tiền giao dịch rút tiền mặt trên hạn mức tín dụng
3 CR_SCORE Điểm Điểm tín dụng hiện tại (theo mô hình credit scoring)
4 CURRENT_FEE Tỷ lệ % Tỷ lệ thu đƣợc phí kì TBGD gần nhất
5 CURRENT_INTEREST Tỷ lệ % Tỷ lệ thu đƣợc lãi kì TBGD gần nhất
Số tiền sử dụng trong 1 chu kì TBGD
7 CYCLE_UTIL_1M Lần Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
TBGD thay đổi trong 1 tháng
8 CYCLE_UTIL_3M Lần Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
TBGD thay đổi trong 3 tháng
9 CYCLE_UTIL_6M Lần Số tiền sử dụng trong 1 chu kì
TBGD thay đổi trong 6 tháng
10 FEE Triệu đồng Tổng tiền phí
11 FEE_MOLY Triệu đồng Tỷ lệ thu đƣợc phí hàng tháng
12 FROZEN_FLAG Hạn mức có bị đóng băng
STT Trường thông tin Đơn vị Ý nghĩa
(Không = 0, Có = 1) 13 INTEREST_MOLY Tỷ lệ % Tỷ lệ thu đƣợc lãi hàng tháng
14 LINE_FROZEN_1MLAG Hạn mức bị đóng băng hơn 1 tháng (Có = 1, Không = 0)
15 LINE_FROZEN_CURRENT Hạn mức có bị đóng băng hiện tại (Có = 1, Không = 0)
16 MOLY_UTIL Triệu đồng Số tiền Sử dụng hàng tháng
17 MOLY_UTIL_1M Lần Số tiền Sử dụng hàng tháng thay đổi trong 1 tháng
18 MOLY_UTIL_3M Lần Số tiền Sử dụng hàng tháng thay đổi trong 3 tháng
19 MOLY_UTIL_6M Lần Số tiền Sử dụng hàng tháng thay đổi trong 6 tháng 20 OVLM_3M
Có VHM trong 3 tháng gần đây không (Có = 1, Không 0)
Trả tiền bằng min trong 3 tháng gần đây (Có = 1, Không
22 SNQH Ngày Số ngày quá hạn
26 NHOMNO Nhóm nợ theo TT02
27 CREDITLIMIT Hạn mức tín dụng
28 DATE_RUN Ngày trích xuất dữ liệu
29 KETQUA Kết quả dự đoán
31 PGD Phòng giao dịch Định kì hàng tuần và cuối tháng, chương trình sẽ tự động thực thi bước sử dụng mô hình khai phá dữ liệu để đƣa ra các báo cáo dự báo khả năng trả nợ thẻ tín dụng của khách hàng Dữ liệu báo cáo nhƣ sau:
- CIF: mã số khách hàng - Tên khách hàng
- Chi nhánh - Phòng giao dịch - Nhóm nợ: Nhóm nợ hiện tại của khách hàng theo TT02 - Số ngày quá hạn
- Dự đốn khả năng trả nợ: Kết quả dự đốn theo mơ hình Nạve Bayes - Tỷ lệ dự đốn: Tỷ lệ dự đốn chính xác theo mơ hình Nạve Bayes - So sánh: So sánh giữa nhóm nợ và khả năng trả nợ (True/False) Định kì 3 tháng sẽ đánh giá lại mô hình và bổ sung các yếu tố cần thiết để có kết quả dự đoán chính xác và phù hợp với tình hình kinh doanh
Hệ thống hỗ trợ các báo cáo giúp quản lý dƣ nợ thẻ tín dụng đồng thời nhận diện đƣợc các khách hàng tiềm năng và các khách hàng rủi ro cao đối với ngân hàng
Tùy từng đối tƣợng khách hàng mà ngân hàng có thể ban hành các chính sách ƣu đãi khác nhau Hệ thống cũng hỗ trợ báo cáo chấm điểm tín dụng là căn cứ đánh giá lại khả năng vay nợ của khách hàng.
