CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết và lý do lựa chọn đề tài Cho vay là hoạt động chính và quan trọng nhất của các Ngân hàng thương mại. Bên cạnh rủi ro tiềm ẩn thì ngân hàng cho vay thu đươc lãi suất phù hợp với các khoản vay đó và đó cũng là thu nhập chính của ngân hàng. Trong những năm trở lại đây, việc tập trung vào hoạt động bán lẻ đang trở thành xu thế tất yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM). Đây là chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng với mong muốn đa dạng nguồn thu, giảm thiểu rủi ro hoạt động và đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu. Trong giai đoạn 2015-2018, thu nhập từ hoạt động ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng đều gia tăng với tỷ trọng tăng trưởng lớn. Năm 2019, thị trường Việt Nam được nhận định vẫn là một trong những thị trường tiềm năng cho ngân hàng bán lẻ với dân số 96 triệu người, GDP bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 2.590 USD, tăng 201 USD so với năm 2017. Bến Tre là một tỉnh có diện tích trồng lúa khá lớn, nhờ lượng phù sa của sông Cửu Long bồi đắp, đặc biệt là ở Hàm Luông. Cây lương thực chính là lúa, khoai lang, bắp, và các loại rau cũng chiếm phần nhiều. Bến Tre có nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng như sầu riêng, chôm chôm, mãng cầu, và đặc biệt không thể không kể tới dừa, loài cây trở thành biểu tượng cho vùng đất nơi đây. Trong những năm qua cơ cấu kinh tế Bến Tre có xu hướng dịch chuyển theo hướng phát triển ngành công nghiệp – dịch vụ, giảm ngành nông nghiệp. Mở rộng một số ngành nghề như: máy may, chế biến thủy sản, chế biển dừa, hay các ngành phục vụ cho du lịch như nhà hàng, khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng, taxi Bến Tre…Thành phố Bến Tre đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư, đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng tiếp tục phát triển, tiến độ các công trình và giải ngân vốn ngân sách đạt vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 131%. Về kinh tế, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của tỉnh Bến Tre tăng 1%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 13%. Phát triển 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác. Thành lập mới 150 doanh nghiệp, 800 hộ kinh doanh cá thể. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) định hướng đến năm 2025 là giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến. Cùng với sự phát triển mạng lưới giao dịch rộng khắp cả nước, và việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, khai thác và cải tiến sản phẩm, Agribank hiện đang cung ứng nhiều dịch vụ hiện đại, tiện ích đến với khu vực nông thôn, xứng đáng là người bạn đồng hành cùng “tam nông”. Định hướng hoạt động SPDV của Agribank trong năm 2019 đó là giữ vững vị trí là ngân hàng hàng đầu về hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phát huy lợi thế về mạng lưới, đa dạng hóa, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, trong đó tập trung triển khai chương trình phát triển khách hàng mở mới tài khoản thanh toán tại khu vực nông thôn, mở rộng cung cấp dịch vụ bán lẻ gắn với cho vay nông nghiệp, nông thôn cho nhóm khách hàng hộ sản xuất. Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre (gọi là Agribank Bến Tre) được thành lập vào ngày 26/03/1988 theo quyết định số 39/NH-TCCB ngày 26/3/1988 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mạng lưới chi nhánh lúc sơ khai gồm 01 Hội sở tỉnh và 7 chi nhánh Huyện (Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày, Thạnh Phú và Chợ Lách). Trải qua 31 năm phát triển, Agribank Bến Tre không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương. Trong khu vực Tây Nam Bộ (gồm 15 chi nhánh) năm 2018: Về nguồn vốn, Agribank Bến Tre đứng thứ Ba, dự nợ đứng thứ Tư, về thu dịch vụ đứng thứ Nhì, tài chính đứng thứ Tư; chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so mức tối đa được phép. Trải qua từng giai đoạn phát triển, bằng những giải pháp mang tính đột phá và cách làm mới, Agribank Bến Tre thực sự khởi sắc với những thành quả đạt được khả quan. Đến nay, Agribank Bến Tre có hệ thống mạng lưới phủ khắp địa bàn tỉnh với 01 Hội sở tỉnh, 10 chi nhánh loại II và 18 phòng giao dịch, 38 máy ATM được phân bổ rộng khắp trong toàn tỉnh, cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, hoạt động kinh doanh hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Trụ sở chính giao. Bên cạnh những xu thế và chiến lược phát triển mảng khách hàng cá nhân nói chung và ở Agribank Bến Tre nói riêng, Agribank Bến Tre không những phải tăng doanh thu về cho vay khách hàng cá nhân, mà quan trọng nhất phải đảm bảo được chất lượng của khoản vay, đảm bảo hiệu quả hoạt động. Cùng với những lý do đã nêu trên, tôi chọn đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Bến Tre”, với mục đích tìm ra những nguyên nhân liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại đây, đồng thời đề xuất những giải pháp gia tăng hiệu quả cho vay phát triển mảng khách hàng cá nhân tại chi nhánh. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu của bài viết là xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank Bến Tre, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung như trên đề tài có các mục tiêu cụ thể như sau: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi ro ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng tại Agribank Bến Tre. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, nghiên cứu này cần trả lời được những câu hỏi như sau: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân? Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ như thế nào? Và làm thế nào để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?.
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ KHẢ NĂNG
Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
2.1.1 Khái niệm về cho vay Ngân hàng là định chế tài chính trung gian lớn nhất trong nền kinh tế, mạng lưới rộng khắp
Ngân hàng đóng 2 vai trò trong nền kinh tế, vừa là người đi vay và vừa là người cho vay, do đó ngân hàng có thể tận dụng nguồn vốn huy động được để cho vay và sinh lời từ nguồn tiền này Ngân hàng có các hình thức cho vay đa dạng và phong phú, không hạn chế về mặt thời gian và quy mô tín dụng, có thể thoả mãn nhu cầu của tất cả các chủ thể có nhu cầu về vốn
Hoạt động ngân hàng ngày càng đa dạng về các loại hình dịch vụ, ngoài hoạt động cấp tín dụng cho vay thì ngân hàng còn có các hoạt động dịch vụ khác như là bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán, do đó đáp ứng tốt nhu cầu của các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế Qua phân tích trên, có thể hiểu tín dụng ngân hàng là sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ phía người cho vay là các NHTM sang các chủ thể sử dụng vốn có thời hạn và mục đích nhất định
Trong nghiên cứu này tác giả chỉ tập trung tìm hiểu tín dụng dưới khía cạnh hoạt động cho vay là chủ yếu, ngoài ra các hoạt động khác của tín dụng như là bảo lãnh, chiết khấu, thuê mua tài chính của NHTM tác giả không nghiên cứu sâu Tóm lại, cho vay có một số đặc điểm sau: Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác
Lượng giá trị cho vay có thể dưới hình thái tiền tệ (cho vay bằng tiền) hoặc dưới hình thái vật chất (cho vay bằng hàng hoá) Sự chuyển giao này xác định thời gian nhất định Khi lượng giá trị được hoàn trả cho người sở hữu phải kèm theo một lượng giá trị dôi thêm, tức là người đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài vốn gốc gọi là lợi tức tín dụng
2.1.2 Khái niệm về cho vay khách hàng cá nhân Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2010: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào
7 mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.”
Theo Nguyễn Minh Kiều (2007): “Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định” Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; (ii) Sự chuyển nhượng này có thời hạn; và (iii) Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro
Theo Law và Smullen (2005): Tín dụng cá nhân “là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này sẽ nhận được khoản tiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận” Đây cũng là khái niệm được sử dụng rộng rãi trên thế giới Theo các cách hiểu trên về tín dụng ngân hàng và tín dụng cá nhân và theo phạm vi nghiên cứu của đề tài này, có thể hiểu tín dụng cá nhân là “hình thức tín dụng mà trong đó tổ chức tín dụng đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sau khi đã đánh giá rủi ro về loại khách hàng này và ngân hàng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thỏa thuận” Đây cũng chính là định nghĩa được sử dụng trong đề tài này Về cơ bản, tín dụng có thể thể hiện dưới các hình thức khác nhau: tín dụng bằng tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng bằng chữ tín (bảo lănh) Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng thương mại Do đó, thuật ngữ tín dụng và cho vay thường được dùng đan xen và thay thế cho nhau Từ định nghĩa trên cho thấy tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, vì vậy nó mang những đặc điểm chung của tín dụng Có ba đặc điểm chung như sau: Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin
Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách hàng, cá nhân hay doanh nghiệp, khi có lòng tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích đă cam kết trong hợp đồng tín dụng, hiệu quả và có khả năng trả nợ (gốc và lăi) đúng hạn Thứ hai, tín dụng là việc chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn Ngân hàng là trung gian tài chính, vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa là người cho vay Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để cho vay chủ yếu được lấy từ nguồn vốn huy động
Căn cứ theo phương thức cho vay thì tín dụng cá nhân được chia thành các loại sau:
- Cho vay từng lần: Hình thức này áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng không thường xuyên, thời hạn ngắn (tối đa 1 năm)
- Cho vay trả góp: Ngân hàng và khách hàng xác định và thoả thuận trước số tiền lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc chia ra để trả theo các kỳ hạn trong thời gian vay Hình thức cho vay này thường áp dụng cho những khách hàng có nguồn thu ổn định, thời hạn cho vay trung hoặc dài hạn (từ 1 năm trở lên)
- Cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm, kỳ phiếu hoặc giấy tờ khác trị giá được bằng tiền do các tổ chức tín dụng khác phát hành đối với những khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp giấy tờ trị giá được bằng tiền đó
- Cho vay theo hạn mức: Ngân hàng sẽ đáp ứng nhu cầu vốn cho các khách hàng cá nhân thực hiện phương án sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn thường xuyên
2.1.3 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến cho ngân hàng do khách hàng vay là cá nhân, hộ gia đình không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi
Bản chất của khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân diễn ra trong quá trình ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân Khi thực hiện một hoạt động tài trợ nào thì ngân hàng đều cố gắng phân tích các yếu tố của người vay sao cho độ an toàn cao nhất Và nhìn chung ngân hàng chỉ quyết định cho vay khi thấy an toàn Tuy nhiên, không một nhà kinh doanh ngân
9 hàng nào tài ba có thể dự đoán chính xác các vấn đề sẽ xảy ra Khả năng hoàn trả tiền vay của nhiều khách hàng có thể bị thay đổi do nhiều nguyên nhân Hơn nữa, nhiều cán bộ ngân hàng không có khả năng thực hiện phân tích tín dụng thích đáng Do vậy rủi ro tín dụng là không thể tránh khỏi, là khách quan, chỉ có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ Sau khi phân tích kỹ khả năng có thể xảy ra các rủi ro, ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro, như vậy chấp nhận rủi ro cũng có nghĩa là mạo hiểm nhưng không phải liều lĩnh, thiếu cân nhắc tính toán Do vậy rủi ro dự kiến luôn được xác định trước trong chiến lược chung của ngân hàng.
Mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
2.2.1 Mô hình 5C Khi các cá nhân hay tổ chức vay vốn ngân hàng, ngân hàng phải thẩm định đơn xin vay Để làm việc này, nhiều Ngân hàng sử dụng một số chỉ tiêu để thẩm định tín dụng hợp đồng vay vốn đó, bao gồm Đặc điểm của khách hàng (Character), Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Thế chấp (Collateral), và các điều kiện khác (Conditions) - hay còn gọi tắt là mô hình 5C
• Đặc điểm của khách hàng (Character) Đây là ấn tượng chung khách hàng để lại đối với ngân hàng Ấn tượng này có thể là khá chủ quan Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đối với nhiều ngân hàng, thái độ của khách hàng là yếu tố quyết định liệu một khoản vay nhỏ có được phê duyệt hay không Các vấn đề chủ yếu liên quan đến thái độ đáng ngờ bao gồm: sự thiếu hợp tác với ngân hàng, lừa dối, các vụ kiện tụng và thua lỗ Thời gian, chi phí kiện tụng và chi phí cơ hội có thể phát sinh do khoản vay gặp vấn đề có thể lớn hơn nhiều so với thu nhập dự tính (Đối với các khoản vay cho công ty lớn được điều hành bởi một nhóm cá nhân, chỉ tiêu này ít quan trọng hơn) Ngoài ra, một số yếu tố định tính khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm điều hành kinh doanh, phẩm chất cá nhân của khách hàng cũng được xem xét
• Năng lực (Capacity) Năng lực cụ thể ở đây là khả năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả khoản vay thành công của khách hàng Đây được coi là chỉ tiêu quan trọng nhất trong mô
10 hình 5C Ngân hàng muốn biết chính xác khách hàng sẽ trả nợ bằng cách nào Đánh giá năng lực được dựa trên việc đánh giá các yếu tố: kinh nghiệm điều hành, báo cáo tài chính quá khứ, sản phẩm, tình hình hoạt động trên thị trường và khả năng cạnh tranh Từ đó, ngân hàng dự tính được luồng tiền sẽ được sử dụng để trả nợ, thời gian trả nợ và xác suất trả nợ thành công của khách hàng Việc đánh giá lịch sử các khoản vay và thanh toán các khoản vay, dù là của cá nhân hay các khoản vay thương mại cũng được coi là chỉ báo cho khả năng chi trả trong tương lai
• Vốn (Capital) Là số vốn khách hàng đầu tư vào doanh nghiệp Ngân hàng sẽ yên tâm hơn nếu khách hàng có vốn chủ sở hữu đủ lớn Vốn chủ sử hữu có thể được huy động trong quá trình hoạt động, giúp đảm bảo cho trạng thái khoản vay của ngân hàng Ngân hàng cũng nhìn nhận vốn chủ sở hữu như là chỉ báo của mức độ cam kết cũng như mức rủi ro của khách hàng đối với kinh doanh của mình và sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu biết khách hàng sẽ mất rất nhiều nếu công việc kinh doanh của họ không thành công Sẽ tốt hơn nếu nguồn vốn này được lấy từ chính tài sản của cổ đông
• Tài sản thế chấp (Collateral) Tài sản thế chấp hay sự bảo lãnh của bên thứ ba là một hình thức khác bạn có thể đảm bảo với Ngân hàng Ngân hàng có thể xử lý tài sản thế chấp của khách hàng khi khách hàng bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả nợ Ngân hàng được đảm bảo quyền ưu tiên xử lý tài sản thế chấp của khách hàng trước các chủ nợ khác Ngân hàng cũng có thể yêu cầu khách hàng sử dụng các tài sản cá nhân khác ngoài công ty làm tài sản thế chấp Đối với ngân hàng, đây là sự đảm bảo và là nguồn trả nợ thay thế ngoài dòng tiền trả nợ dự tính Một số ngân hàng có thể yêu cầu có bảo lãnh cùng với tài sản đảm bảo Trong một số trường hợp Ngân hàng có thể yêu cầu bên bảo lãnh thứ ba ký giấy bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán khoản vay nêu công ty (bên được bảo lãnh) không thể trả nợ
• Các điều kiện khác (Conditions) Liệu khoản vay sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, mua sắm máy móc hay dự trữ nguyên vật liệu, hàng tồn kho? Nếu nền kinh tế bị suy thoái, liệu doanh số của công ty
11 có bị ảnh hưởng nặng nề hay không? Ngân hàng sẽ đánh giá tình hình kinh tế trong và ngoài nước, phân tích ngành kinh doanh doanh nghiệp đang hoạt động cũng như các ngành hoạt động liên quan có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp Những công ty có doanh số ổn định không bị ảnh hưởng nhiều bởi nền kinh tế thì thông thường sẽ được các ngân hàng ưu ái hơn Đôi khi chúng ta có thể xét thêm một chữ C thứ 6 như sau:
• Bảo hiểm (Coverage) Đây có thể là khoản bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh hay bảo hiểm cho những lãnh đạo chủ chốt nếu quyền điều hành được tập trung trong tay một số ít cá nhân Trong trường hợp một lãnh đạo chủ chốt chết hay mất năng lực hành vi, bảo hiểm sẽ đảm bảo ngân hàng sẽ được thanh toán nếu doanh nghiệp không hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ
2.2.2 Mô hình 5P Mô hình marketing 4P truyền thống đặt trọng tâm ở 4 yếu tố: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Địa điểm (Place) và Hậu mãi (Promotion) Vấn đề là khi áp dụng chiến lược 4P, doanh nghiệp thường hình dung khách hàng mục tiêu theo một hình mẫu tĩnh (ví dụ: nhóm khách hàng tân tiến muốn ủng hộ các siêu thị xanh hoặc các khách hàng chỉ quan tâm đến giảm giá) Trên thực tế, tâm lý của khách hàng không đơn giản như vậy, vì nhu cầu của mỗi người luôn thay đổi theo thời gian lẫn hoàn cảnh sống Khách hàng ngày càng kỳ vọng vào các trải nghiệm mà doanh nghiệp tạo ra, cùng với các hoạt động marketing truyền thống
Theo HBR, giải pháp hiện tại nằm ở mô hình marketing 5P, phát triển trên nền tảng của Tháp Maslow, gồm 5 yếu tố: Mục đích (Purpose), Niềm tự hào (Pride), Đối tác (Partnership), Bảo vệ (Protection) và Cá nhân hóa (Personalization) 5 yếu tố này khi được kết hợp chặt chẽ, sẽ tạo nên gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng Cụ thể:
• Mục đích (Purpose): Khách hàng cảm thấy được công ty hỗ trợ giải quyết một vấn đề cá nhân, hoặc nâng cấp giá trị của bản thân
• Niềm tự hào (Pride): Khách hàng cảm thấy hãnh diện và được truyền cảm hứng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty
• Đối tác (Partnership): Khách hàng cảm thấy công ty gần gũi và hợp tác tốt với họ
• Bảo vệ (Protection): Khách hàng cảm thấy yên tâm khi hợp tác với công ty
• Cá nhân hóa (Personalization): Khách hàng cảm thấy trải nghiệm của bản thân với công ty liên tục được "may đo" theo nhu cầu và mối quan tâm của họ.
Các nghiên cứu có liên quan
2.3.1 Nghiên cứu trên thế giới Một số nghiên cứu thực nghiệm như của Chapman (1990) và Weber và Musshoff (2012) đã chứng minh lý thuyết này khi khám phá ra rằng nữ giới ít tạo ra các khoản nợ xấu hơn nam giới Tương tự như vậy, Kinyondo (2009) đã thấy rằng những nhóm tín dụng vi mô có nhóm trưởng là nữ giới thì khả năng trả nợ của nhóm càng cao Trong khi đó một số nghiên cứu như của Antwi (2012) đã không tìm thấy mối liên hệ này Chapman (1990) và Kohansal và Mansoori (2009) tìm thấy mối tương quan thuận giữa độ tuổi và khả năng trả nợ đúng hạn
Nghiên cứu của Chapman (1990) đã cho thấy những nghề nghiệp đòi hỏi chất xám cao như giáo sư, nghệ sỹ hay những nghề nghiệp có tính ổn định cao như kế toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn Trong khi đó cũng trong nghiên cứu này thì những người công nhân không lành nghề thường lâm vào tình trạng trả nợ trễ hạn Kohansal và Mansoori (2009) đã tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của Iran và tìm thấy bằng chứng rằng những nông dân có kinh nghiệm lâu năm hơn thì khả năng trả nợ ngân hàng là cao hơn Một nghiên cứu của Accquah và Addo (2011) về khả năng trả nợ vay đúng hạn của những ngư dân tại Ghana đã đưa biến số kinh nghiệm vào trong mô hình nghiên cứu nhưng đã không tìm thấy ý nghĩa thống kê của biến số này
Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending, John M Chapman Nghiên cứu phân tích những nguyên nhân gây ra nợ xấu mảng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng, đồng thời kiểm định thực tế và kết luận những nhân tố chính tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Đề tài chỉ ra những nhân tố như: nhân khẩu học của người đi vay (tuối tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc, thời gian cư trú); tính chất nghề
13 nghiệp của khách hàng đi vay; tình hình tài chính của người đi vay; tính chất của khoản nợ
Cuối cùng nghiên cứu đưa ra mối liên hệ quan trọng giữa những nhân tố rủi ro
Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored Quantile Regression Analysis, Sarah Miller Nghiên cứu sử dụng 2 mô hình: mô hình rủi ro tỷ lệ của Cox (1974) và mô hình lượng tử Portnoy (2003) được kiểm duyệt một cách linh hoạt hơn Kết luận lợi nhuận dự kiến cho các khoản vay có rủi ro thấp và trung bình cao hơn đáng kể khi dự đoán các xác suất từ hồi quy lượng tử được chú trọng hơn là xác suất nguy cơ được dự báo tỷ lệ Trong nghiên cứu này, bỏ qua tác động sự thay đổi thời gian của các biến sẽ dẫn đến việc đánh giá thấp các khoản vay có rủi ro thấp và trung bình so với các khoản vay có rủi ro cao
Factors Affecting Farm Loan Delinquency in the Southeast, Frederick Murdoch Quaye, Denis Nadolnyak, Valentina Hartarska Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến các khoản vay nông trại ở Đông Nam nước Mỹ Đề tài kiểm tra các yếu tố và hành vi ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người nông dân ở Đông Nam Mỹ trong thời hạn vay được quy định Một nông dân vi phạm nghĩa vụ trả nợ được định nghĩa là người vay có thời hạn vay quá hạn ít nhất một năm và vẫn chưa thanh toán xong Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mặt cắt ngang 10 năm (2003-2012) từ dữ liệu khảo sát ARA của USDA Về mặt khách quan, kết quả cho thấy tuổi là một yếu tố quan trọng và nông dân lớn tuổi ít có khả năng mất thanh toán hơn so với các đối tác trẻ của họ Nông dân với trang trại lớn hơn và những người có nhiều năm kinh nghiệm canh tác đều ít có khả năng không trả được nợ Dự kiến, nông dân có thu nhập từ trang trại thuần cao hơn có xu hướng trả các khoản vay của họ nhiều hơn theo thời gian tương đối Nông dân có bảo hiểm, và những người có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn có xác suất trả nợ cao hơn Kết quả cũng cho thấy rằng những người nông dân có tỷ lệ nợ / tài sản cao hơn có nhiều khả năng bị trả nợ quá hạn
Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia, Norhaziah Nawai, Mohd Noor Mohd Shariff Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ trong các chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia Nghiên cứu sử dụng mẫu từ các chương trình TEKUN Nasional Kết quả của nghiên cứu cho thấy có 10 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ của người vay là tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm kinh doanh, giáo
14 dục tôn giáo, tổng thu nhập hộ gia đình, tổng doanh thu, khoảng cách đến văn phòng cho vay, hình thức kinh doanh, thời gian cho vay và phê duyệt cho vay Nếu giảm giá cho những người đi vay vừa đủ để khuyến khích họ hoàn trả khoản vay của họ đúng tiến độ mà không có sự chậm trễ Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất thành lập một tổ chức ngân hàng tài chính vi mô chuyên dụng chính thức nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ, đặc biệt là ở Malaysia sử dụng cả nhóm cho vay và phương thức cho vay cá nhân Nghiên cứu cho thấy rằng tín dụng nhỏ dành cho các doanh nhân nhỏ đã giúp họ cải thiện hoạt động kinh doanh của họ và khuyến khích người nghèo tham gia vào các hoạt động kinh doanh
Factors Influencing Non-Performing Loans in Commercial Banks: The Case of Banks in Selangor; Uma Murthy, Naail Mohammed Kamil, Paul Anthony Mariadas, Dilashenyi Devi
Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các khoản nợ xấu tại các ngân hàng thương mại ở Selangor, Malaysia Đề tài sử dụng những phương pháp xác xuất thống kê bằng phần mềm SPSS: Phương pháp mô tả, tương quan và hồi quy hồi quy Cách tiếp cận mô tả hiển thị kết quả trực tiếp trong khi tương quan hiển thị mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (Không trả nợ) và các biến độc lập (tiêu chuẩn sống, thu nhập của người tiêu dùng, kinh tế đất nước, lãi suất ngân hàng) Ngoài ra, nhà nghiên cứu cũng đã đề cập tóm tắt mô hình, ANOVA và bảng hệ số trong nhiều lần hồi quy Đồng thời thảo luận về ý nghĩa và hạn chế của nghiên cứu này
Cuối cùng, nhà nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị cho các nhà nghiên cứu trong tương lai, những người sẽ nghiên cứu các chủ đề tương tự
2.3.2 Nghiên cứu tại Việt Nam Trần Thế Sao (2017), “Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp và thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ Ngược lại, số tiền vay và số người phụ thuộc có mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ Qua đó, nghiên cứu đưa ra những
15 khuyến nghị cho ngân hàng, chính quyền địa phương và nông hộ nhằm giúp gia tăng khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ
Trần Thị Tuyết (2016), “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phúc Yên” Nghiên cứu phân tích tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại ngân hàng thương mai cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, và đưa ra những ưu nhược điểm, vị thế của chi nhánh đối với khu vực hoạt động Bên cạnh đó, nghiên cứu dự báo xu hướng kinh tế và hoạt động ngân hàng những năm tới Cuối cùng đưa ra những giải pháp có căn cứ cho ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả quy trình, kiến nghị đối với chính phủ và ngân hàng nhà nước
Nguyễn Anh Đức (2015), “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam” Nghiên cứu phân tích tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Nghiên cứu phân tỷ trọng, thị phần, nợ xấu mảng cho vay khách hàng cá nhân Đồng thời đưa ra những đánh giá, định hướng, giải pháp cho ngân hàng về phát triển sản phẩm, chất lượng tín dụng, công nghệ, nhân lực, marketing; những đề xuất kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước, đối với chính phủ
Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân và Nghiêm Quang Thường qua bài: “Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng bằng phương pháp phân loại” Bài báo trình bày các phương pháp phân loại và những vấn đề tính toán trong áp dụng thực tế của chúng Bài báo cũng đề nghị một thuật toán xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes tốt hơn các phương pháp khác Ứng dụng từ số liệu thực tế trong đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng được thực hiện bằng tất cả các phương pháp để minh họa cho lý thuyết và kiểm tra sự hợp lý của thuật toán được thiết lập Ứng dụng này cũng cho thấy phương pháp đề nghị có ưu điểm hơn các phương pháp khác và có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau
Trương Thị Thanh Thúy (2015), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Long An” Nghiên cứu phân tính định tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Long An Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả dữ liệu và mô hình hồi quy Binary Logistic nhân tố EFA, kiểm định Cronbach’s Alpha và đưa ra mô hình phù hợp với thực trạng tại ngân hàng Cuối cùng đề tài đưa ra các giải pháp cho ngân hàng và cho nền kinh tế
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Có ít nhất bốn loại rủi ro là rủi rỏ về chi phí giao dịch, rủi ro về thông tin bất cân xứng, rủi ro về tác nghiệp, và rủi ro không trả được nợ vay Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, rủi ro không trả được nợ vay mà biểu hiện lớn nhất là rủi ro không trả nợ tính theo quy mô khoản nợ và rủi ro không trả nợ đúng hạn là vấn đề nghiên cứu chính cho nên khi tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro thì điều đó cũng có nghĩa là rủi ro không trả nợ tính theo quy mô và tính theo thời hạn trả nợ Khi nghiên cứu về rủi ro tín dụng cá nhân, một số tác giả như Chapman (1990) đã phân loại những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân bao gồm: đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu nhập, đặc điểm học vấn và đặc điểm khoản cho vay Kohansal và Mansoori (2009) thêm vào vấn đề rủi ro đạo đức của người vay, Macana (2006) bổ sung yếu tố rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng, và Rodrigues và ctg (2008) đã tìm hiểu một số yếu tố chi tiêu bất thường mà người đi vay không dự đoán trước được đã ảnh hưởng tới rủi ro trả nợ đúng hạn
• Đặc điểm nhân khẩu học
Các yếu tố thuộc về “ Đặc điểm nhân khẩu học “ thường được các nghiên cứu sử dụng bao gồm: giới tính (Miller, 2012), độ tuổi (Kohansal và Mansoori, 2009),tình trạng hôn nhân (Duygan-Bump và Grant, 2008),và kích cỡ hộ gia đình(Zeller,1996) Trong điều kiện thực tế cho vay tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu, ngoại trừ yếu tố kích cỡ hộ gia đình là không được đề cập đến trong hợp đồng và trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, các yếu tố còn lại đều được coi là thông tin bắt buộc mà khách hàng cá nhân phải cung cấp Đặc điểm nhân khẩu học thường được sử dụng phân tích trong lĩnh vực này bao gồm các khía cạnh như giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, và kích cỡ hộ gia đình Xem xét ở góc độ giới tính, về mặt lý thuyết thì nữ giới có khả năng ít tạo ra các rủi ro tín dụng hơn là nam giới do họ ít phạm tội, cá tính thận trọng, và ít gây ra các rủi ro đạo đức Miller (2012) Độ tuổi là một yếu tố có mặt trong hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm chứng tỏ tầm quan trọng của biến số này trong vấn đề nghiên cứu Phần lớn các nghiên cứu có liên quan đã đưa ra giả thiết rằng độ tuổi người vay càng lớn thì rủi ro của khoản nợ càng thấp do tính thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng lên theo độ tuổi
Tình trạng hôn nhân là một biến số ít được ưa dùng trong các nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề tín dụng cá nhân Về mặt lý thuyết, thông thường những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với những người chưa lập gia đình, vì vậy khả năng trả nợ đúng hạn của họ là cao hơn Tuy nhiên khi nghiên cứu trên thực nghiệm thì Chapman (1990), Duygan-Bump và Grant (2008) hay Antwi và ctg (2012) và một số tác giả khác không tìm thấy mối liên hệ này
Biến số kích cỡ hộ gia đình được cho là tương quan nghịch với khả năng trả nợ do sự lý giải rằng những người chủ nợ phải tốn nhiều thu nhập của mình vào việc nuôi sống các thành viên trong gia đình thay vì dùng nó để trả nợ (Zeller, 1996 và Chapman, 1990)
• Đặc điểm nghề nghiệp Đặc điểm của nghề nghiệp có thể là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân Đối với những cá nhân có nghề nghiệp ổn định, có vị trí
18 xã hội, có kinh nghiệm lâu năm hoặc ở những lĩnh vực đòi hỏi chất xám cao hay có tay nghề vững vàng thì khả năng trả nợ đúng hạn là cao hơn Điều này là do những cá nhân này có khả năng tạo ra thu nhập ổn định và cao hơn những cá nhân ở lĩnh vực nghề nghiệp khác Nghiên cứu trên thực tế về vấn đề này không nhiều do phần lớn các nghiên cứu thường tập trung ở một khía cạnh nghề nghiệp Nghiên cứu của Chapman (1990) đã cho thấy những nghề nghiệp đòi hỏi chất xám cao như giáo sư, nghệ sỹ hay những nghề nghiệp có tính ổn định cao như kế toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn Trong khi đó cũng trong nghiên cứu này thì những người công nhân không lành nghề thường lâm vào tình trạng trả nợ trễ hạn Kohansal và Mansoori (2009) đã tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của Iran và tìm thấy bằng chứng rằng những nông dân có kinh nghiệm lâu năm hơn thì khả năng trả nợ ngân hàng là cao hơn Một nghiên cứu của Accquah và Addo (2011) về khả năng trả nợ vay đúng hạn của những ngư dân tại Ghana đã đưa biến số kinh nghiệm vào trong mô hình nghiên cứu nhưng đã không tìm thấy ý nghĩa thống kê của biến số này
• Đặc điểm trình độ học vấn Trình độ học vấn thông thường rất được chú trọng trong quá trình thẩm định cho vay của ngân hàng Người có trình độ học vấn cao dễ được chấm điểm tín dụng cao hơn khi được tin rằng họ có khả năng tạo ra thu nhập cao hoặc ổn định trong thời gian dài đồng thời khả năng sử dụng khoản vay của họ cũng hiệu quả hơn cũng như là ít ưa thích rủi ro với khoản nợ của mình Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) hay một số nghiên cứu gần đây của Sileshi và ctg (2012) đã tìm thấy bằng chứng ủng hộ giả thuyết này Tuy nhiên cũng có những nghiên cứu như của Antwi và ctg (2012) đã không ủng hộ giả thuyết này Như vậy tùy từng lĩnh vực hoặc phạm vi nghiên cứu mà yếu tố này có thể có hoặc không có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của cá nhân
• Đặc điểm thu nhập Thu nhập của người đi vay được coi là một trong những yếu tố quan trọng khi muốn tiếp cận khoản vay, đặc biệt là đối với những khoản vay tín chấp Đây được coi là một yếu tố cấu thành nên nền tảng trả nợ thành công trong tương lai của người vay Chapman (1990) khi
19 phân loại thu nhập của người đi vay và tìm hiểu ảnh hưởng của biến số này tới khả năng trả nợ đã thấy rằng khả năng trả nợ thành công được sắp xếp theo thứ tự sau: thu nhập cao, thu nhập thấp, và thu nhập trung bình Đối với những người có thu nhập thấp nhưng xác suất trả nợ vẫn lớn hơn người có thu nhâp trung bình được lý giải là do tính thận trọng trong việc sử dụng khoản vay của họ vì họ biết khả năng chi trả của họ là rất thấp nên nếu lãng phí khoản vay thì rủi ro không trả được nợ là rất cao Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) tìm hiểu khía cạnh thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình và thấy rằng nếu gia đình nào càng có nhiều thành viên có thu nhập cao thì khả năng trả nợ thành công càng lớn
• Đặc điểm khoản cho vay Đặc điểm của khoản cho vay thông thường được thể hiện ở ba yếu tố chính là kích cỡ khoản vay, lãi suất, và thời hạn vay Trong đó về mặt lý thuyết nếu như kích cỡ khoản vay càng lớn thì rủi ro trả nợ không đúng hạn càng cao, điều này tương tự với lãi suất của khoản cho vay
Trong khi đó nếu thời hạn của khoản vay càng kéo dài thì khả năng trả được nợ càng cao
Chapman (1990) đã cung cấp một thống kê khá thú vị khi cho thấy những khoản vay được phân loại ở kích cỡ nhỏ lại thường hay có rủi ro không trả nợ cao nhất, kế đến mới tới khoản vay lớn nhất và sau cùng là những khoản vay có kích cỡ trung bình Kohansal và Mansoori (2009) cũng bác bỏ giả thuyết được nêu ở phần trên khi tìm thấy bằng chứng rằng những khoản vay lớn lại có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn Sharma và Zeller (1997) đã đưa ra kết luận rằng các khoản vay càng lớn, khả năng vỡ nợ (không trả được khoản nợ) càng thấp
Các tác giả giải thích rằng những khoản vay lớn sẽ giúp cho người vay dễ dàng tạo ra giá trị hơn so với những khoản vay nhỏ, những khoản vay mà thường là thuần về chi tiêu hoặc dùng để xử lý những tình huống khẩn cấp Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm khi đưa yếu tố lãi suất khoản vay vào mô hình đã cho kết quả đúng như giả thuyết là lãi suất khoản vay càng cao thì khả năng trả nợ không đúng hạn càng cao Deininge và Liu (2009), Ugbomeh và ctg (2008), và Onyeagocha và ctg (2012) đã cho thấy kết quả như thế Không có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng thời gian đáo hạn của khoản nợ tới khả năng trả nợ Chapman (1990) đã đưa ra một kết quả thống kê ngược lại với quan điểm cho rằng thời gian đáo hạn
20 của khoản nợ càng dài thì khả năng trả nợ càng cao, tác giả cho rằng những khoản nợ ngắn hạn từ một năm trở xuống có xác suất trả nợ đúng hạn cao hơn trong khi đó những khoản nợ từ một năm trở lên có xác suất ngược lại Onyeagocha và ctg (2012) lại không tìm thấy ảnh hưởng của yếu tố này trong nghiên cứu của mình
• Rủi ro đạo đức của người vay
Rủi ro đạo đức là một hình thức biểu hiện của thất bại thị trường do thông tin bất cân xứng
Trong lĩnh vực tín dụng, điều này xảy ra khi người vay đã sử dụng không đúng mục đích vay ban đầu và người vay đã không kiểm soát được hành vi sử dụng sai mục đích đó Điều này dẫn tới là rủi ro không trả được nợ vay sẽ tăng lên Kohansal và Mansoori (2009) và Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đưa vấn đề này vào trong khảo sát của mình và các tác giả đã tìm ra bằng chứng về việc những người đi vay khi cố tình sử dụng sai mục đích sử dụng ban đầu đã dẫn tới xác suất trả nợ không đúng hạn tăng lên Một trong những nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009) lại không tìm thấy mối liên hệ trên khi tìm hiểu về hành vi trả nợ của nông dân và các tác giả cũng không đưa ra thêm các lý giải cụ thể về vấn đề này
• Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng chủ yếu nảy sinh tại khâu thẩm định tín dụng Có hai nguyên nhân chính dẫn tới rủi ro này, thứ nhất là do cán bộ tín dụng Cán bộ tín dụng có có năng lực yếu, làm việc bất cẩn hoặc do tư lợi móc ngoặc với người đi vay dẫn đến đánh giá tín dụng không đúng đối với người đi vay Thứ hai là do hệ thống chấm điểm tín dụng không chính xác hoặc không hiệu quả cũng có thể dẫn đến rủi ro đánh giá không đúng khả năng của người đi vay Trên thực tế vấn đề này chỉ được nêu lên như một giả định (Macana, 2006) mà không thấy xuất hiện trên nghiên cứu thực nghiệm
• Một số hành vi chi tiêu bất thường
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giả thuyết nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu
Biến số phụ thuộc (tỷ lệ số tiền gốc trả được/ tổng số tiền vay) được biểu diễn bởi các giá trị định lượng trong khoảng từ 0 đến 1 nên có thể sử dụng mô hình hồi quy đa biến thông thường để ước lượng Mô hình ước lượng được cho như sau:
Trong đó : Y là biến số phụ thuộc, β0 là hệ số chặn,β1 tới βn là các hệ số ước lượng, X1 tới Xn là các biến số độc lập, ε là sai số ngẫu nhiên Các biến số độc lập được sử dụng trong mô hình mang giá trị nhị nguyên là 0 và 1, cụ thể hơn nếu Y đạt giá trị 0 thì quan sát đó không trả nợ vay đúng hạn, nếu Y đạt giá trị 1 thì ngược lại.
Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu của luận văn bao gồm dữ liệu của 549 khách hàng cá nhân có thời hạn vay kết thúc từ tháng 06/2017 – 06/2019, đồng thời đối chiếu với hồ sơ gốc của khách hàng được quản lý tại chi nhánh ngân hàng Dữ liệu này được trích xuất từ phần mềm quản lý T24 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre ngày 23/08/2019
Các số liệu nghiên cứu ban đầu (dữ liệu thô) được nhập liệu vào bảng tính excel và được xử lý cơ bản ban đầu để tạo ra các biến cần phân tích trong nghiên cứu Luận văn sử dụng phần mềm phân tích thống kê chuyên dùng Eview để thực hiện các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, phân tích đa cộng tuyến.
Trình tự nghiên cứu
Dựa vào lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trước được trình bày trong chương 2, chương này tập trung vào khía cạnh xây dựng mô hình nghiên cứu, xác định từng biến số sử dụng trong mô hình, xây dựng các giả thuyết nghiên cứu đối với từng biến số độc lập, xác định phương pháp thu thập số liệu và cách thức tính toán.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận
Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mô tả và phân tích kinh tế lượng với số lượng mẫu là 549 quan sát trong thời kỳ từ 2015 tới 2019, đề tài đã tiến hành tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Bến Tre Một số kết luận chính như sau: Đối với nhóm “Mục đích vay” có ba biến số chính được đưa vào mô hình là “Vay sản xuất kinh doanh”, “Vay tiêu dùng” và “Vay bất động sản”, trong đó có hai biến số “Vay tiêu dùng” và “Vay bất động sản” có ảnh hưởng âm tới khả năng trả nợ nói chung Điều này nói lên rằng: Trong thời kỳ nền kinh tế bị khủng hoảng, thị trường bất động sản bị đóng băng, việc mua bất động sản đã đem lại rất nhiều rủi ro cho khách hàng khi số vốn bị chôn vào đó và không thanh khoản được trong khi trị giá bất động sản bị đánh giá thấp đi
Nhóm biến số thứ hai thuộc về năng lực của người vay, bao gồm: “Trình độ học vấn” và
“Thu nhập” Cả hai biến số đều thể hiện những sự ảnh hưởng nhất định tới khả năng trả nợ
Liên quan tới trình độ học vấn của khách hàng, những khách hàng có trình độ sau đại học đã thể hiện khả năng trả nợ tốt hơn so với nhóm còn lại Xét riêng về quy mô trả nợ, nhóm khách hàng có trình độ sau đại học, đại học hoặc cao đẳng có hiệu quả hơn các nhóm còn lại
Do có trình độ học vấn cao nên những khách hàng này có khả năng quản lý khoản nợ vay tốt hơn và thu nhập tốt hơn các nhóm còn lại dẫn tới khả năng trả nợ tốt hơn
Yếu tố lãi suất thể hiện gánh nặng chi trả của khách hàng và vì vậy nếu lãi suất càng cao, khả năng trả nợ càng thấp Đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khó khăn, việc sử dụng đồng vốn vay
24 hiệu quả đã khó trong khi đó lãi suất càng cao làm giảm hiệu quả sử dụng vốn vay Vì vậy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bến Tre cần có những giải pháp lãi suất hợp lý nhằm gia tăng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại đơn vị.
Khuyến nghị
Thứ nhất, đối với nhóm trình độ học vấn, ngân hàng cũng có thể đưa ra mức trọng số cao hơn đối với những khách hàng có trình độ sau đại học và thứ đến là đại học/cao đẳng
Tuy nhiên, về cơ bản, ngân hàng vẫn cần ưu tiên các khoản vay đối với những khách hàng có trình độ cao và được thể hiện cụ thể về mặt trọng số trong bảng chấm điểm tín dụng
Thứ hai, nếu xét theo khía cạnh mục đích vay, những khoản cho vay về bất động sản cần được hạn chế lại Đối với những khoản vay đã quá hạn và cấu thành nợ xấu, việc giải quyết nhanh chóng là vấn đề ưu tiên hàng đầu
Thứ ba, đối với yếu tố thu nhập bình quân: Đây là yếu tố đánh giá khả năng trả nợ vay của KHCN Thông thường, cán bộ thẩm định cần phải xem xét nguồn thu nhập của KHCN có những nguồn thu nhập nào, nguồn nào là nguồn quan trọng nhất nhằm đánh giá khả năng trả nợ cho ngân hàng khi đến hạn
Thứ tư, đối với yếu tố độ tuổi thì nó có tác động tiêu cực tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân thông qua liên hệ nghịch chiều giữa hai biến số, nghĩa là nếu độ tuổi vay càng lớn thì rủi ro trả nợ trễ hạn càng cao Do đó, cán bộ thẩm định cần phải xem xét thật cẩn trọng
Thứ nhất, xét về phía Agribank – Bến Tre: Có hai nội dung tác nghiệp mà ngân hàng cần đặc biệt lưu ý để nâng cao khả năng trả nợ: (i) thẩm định tín dụng và (ii) kiểm soát mục đích sử dụng vốn Đối với vấn đề thẩm định tín dụng, ngân hàng có thể dựa vào kết quả của nghiên cứu này về các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ để thay đổi cấu trúc bảng xếp hạng tín dụng (các nhân tố đánh giá, cấu trúc điểm và căn cứ đánh giá) cho hợp lý hơn Thêm vào đó, ngân hàng cần chú trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin về khách hàng cá nhân một cách chính xác ngay từ ban đầu, tránh để xảy ra trường hợp số liệu bị bóp méo (ví dụ: thu nhập của khách hàng) và sự cẩu thả hay sự thông đồng giữa cán bộ tín dụng và khách
25 hàng Đồng thời phải có phương pháp giám sát hữu hiệu và những chế tài cụ thể đối với những cán bộ cố tình sai phạm
Tiếp theo, ngân hàng cần đặc biệt chú ý tới các khoản vay hàm chứa yếu tố rủi ro Xét theo khía cạnh hình thức vay, những khoản vay tín chấp đã thể hiện mức độ rủi ro rất cao Để hạn chế vấn đề này, ngoài việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, ngân hàng cũng cần có những biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa ra cơ cấu vay hợp lý giữa tín chấp và thế chấp để đảm bảo về mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu của tín chấp giảm xuống
Thứ sáu, xét về yếu tố quản lý từ nhà nước Ngân hàng nhà nước cần đôn đốc và giám sát việc thực hiện các luật, nghị định và thông tư số 13/2010/TT-NHNN được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 19/2010/TT-NHNN để ngành ngân hàng Việt Nam có đủ khả năng thực hiện theo các tiêu chuẩn của Basel II vào năm 2015
Trên đây là những kiến nghị dựa trên kết quả phân tích với mục đích nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Hạn chế của đề tài
Đề tài còn những điểm hạn chế như sau:
(i) Số liệu thu thập về thu nhập, kiểm tra mục đích sử dụng vốn và xếp hạng tín dụng khách hàng có thể không chính xác như đã mô tả trong phần phân tích dẫn tới việc mô hình có thể bị sai lệch
(ii) Biến phụ thuộc về thời gian trả nợ chỉ có hai biểu hiện là trễ hạn hoặc đúng hạn chưa thể hiện hết các vấn đề liên quan tới nợ xấu Biến số này có thể chia làm năm trường hợp căn cứ vào Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN:
Trường hợp 1: Nợ đủ tiêu chuẩn Trường hợp 2: Nợ quá hạn nhỏ hơn 90 ngày (Nợ cần chú ý) Trường hợp 3: Nợ qua hạn từ 90-180 ngày (Nợ dưới tiêu chuẩn) Trường hợp 4: Nợ qua hạn từ 181-360 ngày (Nợ nghi ngờ)
Trường hợp 5: Nợ qua hạn trên 360 ngày (Nợ có khả năng mất vốn) Như vậy mô hình hồi quy cho thấy biến này không phải là Probit nữa mà là mô hình hồi quy đa bậc (Multinominal logistic regresstion)