Đang tải... (xem toàn văn)
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Một trong những vấn đề đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của NHTM là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng. Việc nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng được thực hiện tốt giúp các ngân hàng giảm thiểu chi phí, tăng lợi nhuận, bảo toàn và mở rộng vốn đồng thời mở rộng thị phần, nâng cao uy tín và vị thế của NHTM. Đây chính là lý do việc nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM hiện nay. Trong giai đoạn từ 2020 cho tới nay, tình hình nợ xấu tại các ngân hàng đã tăng cao đáng kể. Theo các báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu của nhóm 27 ngân hàng có cổ phiếu niêm yết tăng 35% so với đầu năm 2022 136.000 tỷ đồng, với 89% các ngân hàng đều có phát sinh nợ xấu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên như tác động của đại dịch của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân từ đó làm giảm khả năng hoàn trả nợ vay. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính đó là việc đánh giá, xem xét nguồn lực của khách hàng còn hạn chế, từ đó dẫn đến tình trạng khách hàng vay nhưng không thể hoàn trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Vietinbank – Chi nhánh 4 Tp. Hồ Chí Minh cũng đang nằm trong tình trạng trên. Theo Báo cáo tổng kết năm 2022, tỷ lệ nợ xấu đang ở tỷ lệ 2,75% và có xu hướng tăng lên, đây là thực trạng đáng báo động với không chỉ bản thân Chi nhánh mà còn với hệ thống của Vietinbank. Với tỷ lệ cao sẽ gây áp lực xử lý nợ rất lớn cho chi nhánh, ảnh hưởng đến lợi nhuận, chi phí hoạt động của chi nhánh cũng như nguồn thu nhập của cán bộ nhân viên. Hiện nay, hoạt động tín dụng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược kinh doanh và đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho đơn vị. Do vậy, nhận thức được thực trạng trên nên ban giám đốc đã có nhiều biện pháp triển khai quyết liệt để cải thiện tình hình, tuy nhiên các biện pháp đưa ra vẫn chưa đem lại kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân là do các giải pháp đưa ra chủ yếu được xây dựng từ các báo cáo tổng kết của các phòng, bộ phận, chưa được có một nghiên cứu hay cơ sở thực nghiệm nào để làm cơ sở khoa học. Từ các vấn đề trên, học viên lựa chọn thực hiện đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tốt nghiệp cao học với kỳ vọng gặt hái được một số kết quả thực nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp cho chi nhánh. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Luận văn thực hiện với mục tiêu tổng quát là xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN4, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu tổng quát, đề tài sẽ thực hiện chi tiết theo các mục tiêu cụ thể sau: - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN4, - Đo lường mức độ tác động các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4; - Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu - Câu hỏi 1: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4? - Câu hỏi 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ KHCN tại VietinBank CN 4 như thế nào? - Câu hỏi 3: Những giải pháp nào có thể nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4-Tp. Hồ Chí Minh? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4-Tp. Hồ Chí Minh. 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: VietinBank CN 4-Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2020 đến 2022. 1.5. Phương pháp nghiên cứu 1.5.1. Mô hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit của Maddala (1984) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khả năng trả nợ của khách hàng. Trong mô hình này, biến khả năng trả nợ của khách hàng là biến phụ thuộc trong mô hình. 1.5.2. Dữ liệu nghiên cứu và nguồn dữ liệu Dữ liệu thứ cấp: - Các số liệu trong báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank CN 4 giai đoạn 2018 - 2022. - Dữ liệu của 283 KHCN vay vốn tại VietinBank CN 4 được thu thập từ hệ thống quản lý tín dụng của VietinBank. 1.5.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm Excel 2016 và thực hiện phân tích trên phần mềm SPSS 22. 1.6. Nội dung nghiên cứu Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, đề tài cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 1. Tổng hợp khung lý thuyết về đánh giá khả năng trả nợ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM; 2. Trình bày phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu và quy trình nghiên cứu; 3. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank CN 4 và đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố; 4. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại VietinBank 4.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN TUẤN VINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài: “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tơi thực Thơng tin số liệu sử dụng luận văn trích dẫn nguồn Các kết nghiên cứu trung thực chưa công bố nghiên cứu khác Học viên thực Nguyễn Thị Hà Phương ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn này, nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều Thầy, Cô quý Anh chị, đồng nghiệp, xin bày tỏ lòng cảm ơn đến: Cảm ơn Thầy TS Trần Tuấn Vinh giảng viên hướng dẫn tôi, q trình thực luận văn, Thầy ln tận tâm hỗ trợ góp ý, nhận xét hướng dẫn chi tiết để giúp tơi hồn thành luận văn thật tốt Cảm ơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh đồng nghiệp giúp đỡ nguồn số liệu, kinh nghiệm làm việc thực tế để giúp cho luận văn có nhiều thơng tin cụ thể Cảm ơn Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh bảo, truyền đạt nhiều kiến thức quý báu trình học tập trường Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2023 Học viên thực Nguyễn Thị Hà Phương iii TÓM TẮT Tiêu đề “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” Tóm tắt Đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” thực nhằm xác định nhân tố có tác động đến khả hoàn trả nợ vay khách hàng cá nhân VietinBank CN Nguồn liệu thực đề tài hồ sơ tín dụng 283 khách hàng cá nhân vay vốn trung dài hạn VietinBank - CN dư nợ thời điểm 31/12/2022 Để nghiên cứu xác suất khả hoàn trả nợ vay, luận văn sử dụng hồi quy Logit để phân tích, giai đoạn quy trình thực nghiệm phần mềm SPSS 22 để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ Dựa phân tích định lượng, tác giả khám phá rằng: Các yếu tố…có tác động chiều đến khả hồn trả n, yếu tố… có tác động ngược chiều đến khả hoàn trả nợ Các biến có tác động khơng đạt ý nghĩa thống kê mơ hình Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp góp phần nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân VietinBank - CN Từ khóa: Khả trả nợ, Khách hàng cá nhân, VietinBank CN iv ABSTRACT Title “Factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade, Branch in Ho Chi Minh City” Abstract The thesis "Factors Influencing the Repayment Ability of Individual Customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch in Ho Chi Minh City" was conducted to identify the factors that impact the loan repayment ability of individual customers at VietinBank - Branch The data source for this research was the credit files of 283 individual customers with outstanding loans as of December 31, 2022 In order to study the probability of loan repayment ability, the thesis utilized Logit regression for analysis, with various stages of the experimental process conducted using SPSS 22 software to analyze the factors affecting loan repayment Based on quantitative analysis, the author discovered that factors have a positive impact on the repayment ability, while factors have a negative impact on the repayment ability Although some variables had an impact, they did not reach statistical significance in the model From the research findings, the author proposes solutions to contribute to improving the repayment ability of individual customers at VietinBank - Branch Ho Chi Minh City Key words:debt repayment ability, individual customer, VietinBank CN v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm Thơng tin Tín dụng CN Chi nhánh CN4 Chi nhánh DN Doanh nghiệp ĐCTC Định chế tài KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VietinBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Mô hình nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu nguồn liệu 1.5.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân vii 2.1.2 Lý thuyết khả trả nợ KHCN 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.2.1 Các yếu tố từ phía khách hàng 2.2.2 Các yếu tố từ phía ngân hàng 11 2.2.3 Các yếu tố đặc điểm khoản vay .12 2.3 Một số mơ hình đánh giá khả trả nợ 14 2.3.1 Mơ hình đo lường điểm số tín dụng tiêu dùng Hoa Kỳ 14 2.3.2 Mơ hình hồi quy Logit 16 2.4 Lược khảo nghiên cứu có liên quan đến đề tài 16 2.4.1 Các nghiên cứu quốc tế 16 2.4.2 Các nghiên cứu Việt Nam 22 2.4.3 Khoảng trống nghiên cứu .33 Kết luận chương 34 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Mô hình nghiên cứu 35 3.1.1 Mơ hình hồi quy Logit 35 3.1.2 Xác định biến giả thuyết nghiên cứu 36 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 40 3.3 Quy trình nghiên cứu 45 Tóm tắt chương .45 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH 46 4.1 Tổng quan hoạt tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank – Chi nhánh giai đoạn 2018 - 2022 46 4.1.1 Giới thiệu VietinBank – Chi nhánh 46 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2021 .47 4.1.3 Cơ cấu tín dụng khách hàng cá nhân theo thời hạn cho vay 49 4.1.4 Tình hình phân loại nợ khách hàng cá nhân 50 4.1.5 Thông tin tài sản bảo đảm khoản cho vay khách hàng cá nhân .51 viii 4.2 Kết nghiên cứu phân tích .52 4.2.1 Thống kê mô tả .52 4.2.1.1 Thống kê khả trả nợ .52 4.2.1.2 Thống kê tỷ lệ giới tính .53 4.2.1.3 Thống kê tình trạng nhân .53 4.2.1.4 Thống kê trình độ học vấn 53 4.2.1.5 Thống kê lịch sử tín dụng 53 4.2.1.6 Thống kê loại tài sản bảo đảm .54 4.2.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm 54 4.2.2.1 Kiểm định mơ hình 54 4.2.2.2 Phân tích hồi quy 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận .61 5.2 Khuyến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh .61 5.3 Hạn chế đề tài 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC v 57 Bảng 4.9: Thống kê biến có mức ý nghĩa mơ hình STT Tên biến Độ tuổi Giới tính Thu nhập khách B S.E Wald df Sig Exp(B) 0,104 0,029 12,646 0,000 1.110 -1,714 0,675 6,448 0,011 0,180 0,000 0,000 4,629 0,031 1.000 -0,294 0,117 6,278 0,012 0,745 0,195 0,069 7.998 0,005 1.215 hàng Lãi suất vay Thời gian vay Từ kết hồi quy theo bảng 4.13, dựa vào giá trị Sig.