Hội thảo : Giám sát hoạt động ngân hàng pot

1 Giám sát hoạt động ngân hàng Hội thảo Tháng 8 năm 2010 Hải phòng Heinz-Werner Marpmann Nguyên Vụ trưởng Cố vấn Cao cấp của Trung tâm Hợp tác NHTW 2 1. Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới chuẩn” và tác động tiêu cực của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu) 2. Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của một số quốc gia 2.2 Các công cụ để giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành viên không được chấp nhận ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính 2.2.4 Quy chế định lượng đối với hoạt động ngân hàng thường xuyên Chương trình Chương trình 2.3. Giám sát ngân hàng và các tổ chức tài chính 2.3.1 Cấp phép 2.3.2 Giám sát từ xa 2.3.3 Thanh tra tại chỗ Bài tập tình huống: Hệ thống xếp hạng CAMEL(S) 2.3.4 Thực thi 3. Qúa trình từ Basel I đến Basel II 4. Các khía cạnh giám sát mới nổi lên từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 3 Thuyết trình của các Giảng viên tiềm năng Thứ 2, 9.8.2010 , 13.30 h : Quản lý và giám sát rủi ro lãi suất (Mr.Trung) Thứ 3,10.8.2010, 8.30 h : Quản lý và giám sát rủi ro ngoại hối ( Ms. Mai) 10.8. 2010, 13.30 h: Quản lý và giám sát rủi ro hoạt động (Mr.Binh ) Thứ 4,11.8.2010, 13.30 h: Quy chế định tính và định lượng trong giám sát ngân hàng; (Ms. Vy) Thứ 5, 2.8. 2010, 8.3 0h : Quản lý vốn kinh tế và vốn pháp lý (Ms. Mai) 5 1. 1. Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới chuẩn” và các hậu quả đối với các thị trường tài chính toàn cầu) 2. Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát tại một số quốc gia 2.2 Các công để giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành viên không chấp nhận được ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính 2.2.4 Quy chế định lượng đối với hoạt động ngân hàng thường xuyên Chương trình 6 Các chức n Các chức n ă ă ng c ng c ơ ơ bản của ngân hàng bản của ngân hàng Nhu cầu đối với hệ thống ngân hàng • trên quan điểm kinh tế – các ngân hàng có vai trò đặc biệt là một trung gian trong nền kinh tế • trên quan điểm khách hàng của ngân hàng – tiết kiệm, cho vay và các dịch vụ ngân hàng khác • trên quan điểm của ngân hàng – các ngân hàng - cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường - phải có lãi – các rủi ro của ngân hàng không được gây nguy hại đến triển vọng hại dài hạn – vai trò trung gian trong nền kinh tế sẽ chỉ được các ngân hàng hoàn thành, nếu lưu tâm đến các điều kiện tiên quyết đó 7 • Các biện pháp xây dựng niềm tin là cần thiết • tầm quan trọng của giám sát ngân hàng hiệu quả – bảo vệ người gửi tiền – hoạt động lành mạnh của ngành ngân hàng – ngăn ngừa hiện tượng „bank-run“ (người gửi tiền đổ xô đến ngân hàng rút tiền) Các chức n Các chức n ă ă ng c ng c ơ ơ bản của ngân hàng bản của ngân hàng   Tầm quan trọng của một hệ thống ngân Tầm quan trọng của một hệ thống ngân hàng vững mạnh hàng vững mạnh 8 Các chức n Các chức n ă ă ng c ng c ơ ơ bản của ngân hàng bản của ngân hàng Hệ thống ngân hàng đa năng Hệ thống ngân hàng chuyên doanh (kép) Trung gian Tài chính (Ngân hàng) Có nhu cầu về vốn • Công ty Nhu cầu đầu tư • các hộ cá thể Hợp đồng tài chính Hợp đồng tài chính Ngân hàng đầu tư Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư 9 Các chức n Các chức n ă ă ng c ng c ơ ơ bản của ngân hàng bản của ngân hàng   Các loại hình ngân hàng Các loại hình ngân hàng • Hệ thống ngân hàng đa năng: – các ngân hàng thực hiện tất cả các loại giao dịch ngân hàng (như hoạt động cho vay, nhận tiền gửi, các giao dịch chứng khoán, tài trợ bất động sản, thanh toán tiền mặt và phi tiền mặt) – đa dạng về các dịch vụ của ngân hàng – đa dạng về khách hàng của ngân hàng (ngân hàng bán lẻ; doanh nghiệp vừa và nhỏ; các công ty quốc gia và quốc tế) • Hệ thống ngân hàng chuyên doanh (hệ thống NH kép): – Ngân hàng thương mại: cho vay và nhận tiền gửi – Ngân hàng đầu tư: kinh doanh chứng khoán 10 Các chức n Các chức n ă ă ng c ng c ơ ơ bản của ngân hàng bản của ngân hàng Hệ thống ngân hàng đa năng Hệ thống ngân hàng chuyên doanh (kép) Trung gian Tài chính (Ngân hàng) Có nhu cầu về vốn • Công ty Nhu cầu đầu tư • các hộ cá thể Hợp đồng tài chính Hợp đồng tài chính Ngân hàng đầu tư Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư [...]... hộ 12 Các chức năng cơ bản của ngân hàng Có nhu cầu về vốn • Công ty Trung gian Tài chính (Ngân hàng) Hợp đồng tài chính Hợp đồng Nhu cầu đầu tư • các hộ cá thể tài chính Ngân hàng đầu tư Hệ thống ngân hàng đa năng Hệ thống ngân hàng chuyên doanh (kép) Ngân hàng đầu tư Ngân hàng thương mại 13 Các chức năng có bản của ngân hàng Các rủi ro trong ngân hàng Rủi ro tín dụng: • rủi ro vỡ nợ • rủi ro do mức... trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát tại một số quốc gia 2.2 Các công cụ để giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành viên không chấp nhận được ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính 2.2.4 Quy chế định lượng đối với hoạt động ngân hàng thường xuyên 28 Kinh doanh rủi ro... nhất trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ví dụ như các công cụ liên quan đến lãi suất và cổ phiếu, các trạng thái ngoại hối hay hàng hóa Liên quan đến vốn cho rủi ro thị trường, cơ quan giám sát phân biệt giữa các trạng thái của ngân hàng trong: Sổ sách kế toán ngân hàng Sổ sách kinh doanh 16 Rủi ro trong ngân hàng Rủi ro thanh khoản  Rủi ro thanh khoản phát sinh do ngân hàng không có khả... ngân hàng Rủi ro lãi suất đề cập đến trạng thái rủi ro của tình hình tài chính của một ngân hàng đối với biến động bất lợi của lãi suất Rủi ro này tác động đến cả thu nhập của ngân hàng và giá trị kinh tế của tài sản có, tài sản nợ và các công cụ ngoại bảng 19 20 21 Rủi ro trong ngân hàng Rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động được định nghĩa là thiệt hại do các quy trình nội bộ, do con người và các hệ thống... Khi một ngân hàng không có đủ thanh khoản, ngân hàng đó không thể kiếm được đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý, do đó gây ảnh hướng đến khả năng sinh lời Trong những hoàn cảnh cực đoan, không đủ thanh khoản có thể làm ngân hàng mất khả năng thanh toán  Rủi ro tái cấp vốn  Rủi ro Thanh khoản Thị trường 17 Chênh lệch Nguồn -Các ngân hàng Đức- 18 Rủi ro trong ngân hàng Rủi ro lãi suất trong sổ ngân hàng Rủi... rủi ro chiến lược và danh tiếng (Định nghĩa của Uỷ ban Giám sát Ngân hàng Basel) 22 Rủi ro hoạt động 23 Rủi ro hoạt động Nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động Tổ chức/Quy trình Nguyên nhân nội bộ Yếu tố con người VD các thảm họa Nguyên nhân bên ngoài (IT)-Hệ thống Công nghệ 24 Chiến lược Rủi ro Tránh rủi ro Chuyển giao rủi ro Các chiến lược để tác động rủi ro Giảm rủi ro Chấp nhận rủi ro 25 Quy trình... chấp nhận rủi ro Giám sát rủi ro • Báo cáo và phân tích kịp thời, toàn diện và chính xác • Hạn chế rủi ro • Phân tích tiềm ẩn lỗ Kiểm toán nội bộ và bên ngoài 27 Chương trình 1 1 Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới chuẩn” và các hậu quả đối với các thị trường tài chính toàn cầu) 2 Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền... Rủi ro thị trường: • rủi ro lãi suất • rủi ro tiền tệ • rủi ro giá cổ phiếu • rủi ro hàng hóa Rủi ro thanh khoản: • khả năng thanh toán • các thị trường không có tính thanh khoản Ngân hàng Rủi ro quản l : • rủi ro chiến lược • tổ chức và các quy trình không đầy đủ Rủi ro hoạt động: • các vấn đề kỹ thuật • chất lượng nhân sự • thảm họa • rủi ro pháp lý Danh tiếng 14 Rủi ro trong ngân hàng Rủi ro tín...Các chức năng có bản của ngân hàng Ngân hàng = Trung gian Tài chính Chuyển đổi khối lượng Chuyển đổi thời hạn Chuyển đổi rủi ro Chuyển đổi khu vực Chuyển đổi thông tin 11 Các chức năng cơ bản của ngân hàng Bên cạnh nhận tiền gửi và cho vay, ngân hàng cung cấp các dịch vụ nh : – Giao dịch chứng khoán – Giao dịch thanh toán (tiền mặt – phi tiền mặt, trong... nhân phổ biến gây ra các vấn đề cho ngân hàng vì chúng biểu hiện một sự tập trung rủi ro tín dụng Cho vay các bên có liên quan nếu không được kiểm soát đúng đắn, có thể gây ra các vấn đề lớn Rủi ro quốc gia và chuyển đổi 15 Rủi ro trong ngân hàng Rủi ro thị trường Các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thua lỗ trên các trạng thái nội và ngoại bảng phát sinh từ biến động giá cả thị trường Nhờ những nguyên . Ngân hàng đầu tư Ngân hàng thương mại Ngân hàng đầu tư 9 Các chức n Các chức n ă ă ng c ng c ơ ơ bản của ngân hàng bản của ngân hàng   Các loại hình ngân hàng Các loại hình ngân hàng. trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát tại một số quốc gia 2.2 Các công để giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm. nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của một số quốc gia 2.2 Các công cụ để giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm