Kinh tế lượng : Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập với phần mềm Eviews / Hà Văn Dũng

LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế lượng là một môn khoa học căn bản làm nền tảng cho các môn học khác thuộc các lĩnh vực như kinh tế phát triển, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, xã hội học… V

KINH TẾ LƢỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

KINH TẾ LƯỢNG Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài

tập với phần mềm Eviews

Nhà xuất bản

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh tế lượng là một môn khoa học căn bản làm nền tảng cho các môn học khác thuộc các lĩnh vực như kinh tế phát triển, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, xã hội học…

Việc tiếp cận môn học kinh tế lượng là khá khó khăn do quy

mô và khối lượng tính toán số liệu lớn liên quan đến nhiều bộ môn quan trọng như toán, xác suất thống kê, kinh tế học…

Do đó, tác giả biên soạn tài liệu tham khảo này với mục đích chính là một tài liệu bổ sung nhằm giúp các bạn sinh viên thuận tiện trong việc tự giải bài tập, thực hành kinh tế lượng trong và ngoài giờ lên lớp

Kèm theo tài liệu hướng dẫn là các file dữ liệu minh họa phần hướng dẫn, dữ liệu của các bài tập, thực hành, qua đó sinh viên có thể đối chiếu với các kết quả do phần mềm Eviews tính toán được trình bày trong tài liệu một cách dễ dàng

Sách được biên soạn theo cấu trúc phù hợp với các bài giảng kinh tế lượng căn bản

Nội dung sách gồm các chương:

Chương 1: Khái quát về kinh tế lượng

Chương 2: Mô hình hồi quy 2 biến

Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy 2 biến

Chương 4: Mô hình hồi quy bội

Chương 5: Hồi quy với biến giả

Chương 6: Đa cộng tuyến

Chương 7: Phương sai thay đổi

Chương 8: Tự tưng quan

Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

Sau mỗi chương tóm tắt lý thuyết sẽ có phần hướng dẫn thực

hành bằng phần mềm Eviews với phiên bản mới nhất hiện nay, có

giao diện đẹp, xử lý nhanh với các bộ dữ liệu lớn, được cải tiến trong

việc xử lý dữ liệu, hình ảnh, thống kê và ước lượng các biến số kinh tế

lượng

Tài liệu được trình bày ở mức độ cơ bản, không tập trung sâu

vào các kỹ thuật nâng cao, nhằm mục đích giúp người sử dụng ứng

dụng công cụ cơ bản cho việc phân tích kinh tế lượng

Sách là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên đại học và sau đại

học, các đối tượng cần tham khảo cho mục đích nghiên cứu khoa học

và dự báo kinh tế

Tài liệu được biên soạn lần đầu nên chắc chắn còn nhiều thiếu

sót cần được bổ sung, chỉnh sửa Tác giả rất mong nhận được sự góp ý

phê bình của bạn đọc, đồng thời rất trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt

tình của quý thầy cô đồng nghiệp

Tác giả

MỤC LỤC

kê được áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế.(1)

1.1 Phương pháp luận kinh tế lượng

1.2 Số liệu cho nghiên cứu kinh tế

* Số liệu chéo (Cross-section data)

Là số liệu về một hay một số biến được thu thập tại cùng một thời điểm

Ví dụ: Thu nhập, tiêu dùng của nhiều hộ gia định trong tháng; Giá vàng trong một ngày của 63 tỉnh, thành phố VN

Quan sát Y X1 X2 X3

* Số liệu theo thời gian (Time series data)

Là các số liệu mà các biến quan sát đƣợc thu thập theo thời gian

Ví dụ: GDP của VN qua nhiều năm; Giá vàng của TP.HCM qua nhiều ngày

* Số liệu hỗn hợp (Panel data)

Có các thành phần của số liệu chuỗi thời gian và số liệu chéo

Ví dụ: Giá vàng của 63 tỉnh, TP VN qua nhiều ngày

12

93

1170.6

1362.4

3078.5

191.5

36 45

355

.3

391.8

25

9

2015.8

1807.1

4661.7 516

104.4

50

5

52

6 0

8

05

2803.3

2673.3

5387.1 729 118

118.1

156.9

7

4 19

22

89

2039.7

1801.9

2792.2

560.4

156.2

260.2

209.2

18.1 19

18

84

2256.2

1957.3

4313.2

519.9

172.6

312.7

203.4

23.5 19

28

57

2132.2

2202.9

4643.9

628.5

186.6

254.2

207.2

26.5

1.3 Phân loại biến ngẫu nhiên

 Biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete random variable)

Biến ngẫu nhiên gọi là rời rạc nếu các giá trị có thể có của nó lập nên một tập hợp hữu hạn hoặc đếm đƣợc

(có thể liệt kê đƣợc tất cả các giá trị có thể có của nó)

 Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuos random variable)

Biến ngẫu nhiên gọi là liên tục nếu các giá trị có thể có của nó lắp đầy một khoảng trên trục số

(không thể liệt kê đƣợc tất cả các giá trị có thể có của nó)

CÂU HỎI, BÀI TẬP

1) Hãy phân biệt sự khác nhau giữa Kinh tế lƣợng và Kinh tế vi

mô, Kinh tế vĩ mô?

2) Hãy phân biệt các khái niệm giả thiết, giả thuyết, thuyết? 3) Hãy nêu cách thức nghiên cứu một vấn đề thuộc khoa học xã hội?

4) Tổng sản phẩm trong nước và chi tiêu cá nhân Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2011 được cho trong tập tin dữ liệu GDPVN.WF1

a) Hãy vẽ biểu đồ cột cho hai biến chitieu, gdp

b) Vẽ biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa 2 yếu tố chiieu, gdp

- Cách 2: Từ biểu tƣợng Eviews trên desktop:

Nhấp đúp chuột trái vào biểu tƣợng Eviews 8

Sau khi khởi động Eviews, cửa sổ chính xuất hiện

1.3 CÁC CỬA SỔ CHÍNH CỦA EVIEWS

1.3.1 Cửa sổ chính

Trang khởi động

Có thể thực hiện một số yêu cầu trực tiếp từ trang khởi động:

(1) Liên quan đến tập tin

- Create a New Eviews Workfile: Tạo một tập tin Eviews mới

- Open an existing Eviews Workfile: Mở một tập tin Eviews (đã

được lưu trữ trước)

- Open foreign file (such as Excel): Mở một tập tin khác Eviews

(ví dụ như Excel)

(2) Liên quan đến phần trợ giúp

- Eviews Illustrated: Minh họa về Eviews

- Eviews help: Trợ giúp về Eviews

- Online tutorials: Hướng dẫn trực tuyến

1.3.2 Cửa sổ khi tắt trang khởi động

Work area Status line

Title bar : Thanh tiêu đề

Biểu tượng Eviews xuất hiện ở dòng trên cùng cửa sổ chính Window Có thể nhấp chuột vào thanh tiêu đề để kéo rê cửa sổ tới vị trí cần thiết

Main menu : Thực đơn chính

Nhấp chuột trái vào thực đơn và các tùy chọn, sẽ xuất hiện các menu phụ Khi ta nhấp chọn các đường dẫn, Eviews sẽ thực hiện các lệnh

Command window : Cửa sổ lệnh

Thay vì sử dụng các đường dẫn ở Main menu, ta có thể gõ các câu lệnh trực tiếp vào cửa sổ lệnh để yêu cầu Eviews thực hiện (xem một số hàm phổ biến ở Mục 1.4)

Work area : Khu vực làm việc

Trưng bày các đối tượng mà Eviews tạo ra dưới dạng các biểu tượng Mỗi biểu tượng chứa đựng trong đó những thông tin Khi ta nhấp chọn các biểu tượng sẽ xuất hiện các thông tin như tên biến, dữ liệu, bảng kết quả ước lượng, bảng kết quả kiểm định, biểu đồ…

Status line : Dòng trạng thái

Dòng trạng thái được phân thành nhiều ô Theo thứ tự từ bên trái sang phải

Message area Default directory Default database Active workfile

- Message area: Khu vực thông tin Eviews

- Default directory: Thư mục mặc định

- Default database: Cơ sở dữ liệu mặc định

- Active workfile: Tập tin đang hoạt động

Mục Help rất quan trọng Khi ta cần sử dụng các lệnh phức tạp

hơn, nhấn chọn Help sẽ xuất hiện các trợ giúp liên quan đến việc sử dụng Eviews theo yêu cầu (xem các hình bên dưới)

1.3.3 Cửa sổ khi làm việc với tập tin

Current Filter (Click to change)

(Click to structure or resize) Main Menu Button Bar

- Workfile Directory: Danh mục tập tin làm việc

- Current Filter (Click to change): Nhấp chọn để chỉ định Eviews trình bày các biểu tƣợng trên cửa sổ tập tin làm việc

- Order: Nhấp chọn để chỉ định Eviews sắp xếp các biểu tƣợng

- Workfile Range and Structure (Click to structure or resize): Nhấp chọn để điều chỉnh cỡ mẫu

- Current Sample (click to change): Nhấp chọn để điều chỉnh số quan sát sử dụng

- Click to sroll page tabs: Nhấp chọn để di chuyển các ô của trang

- Click here to creat a new workfile page: Nhấp chọn để tạo trang làm việc mới

- Workfile page tabs (click to set active page): Nhấp chọn để thiết lập trang hoạt động

Các thành phần của cửa sổ đối tƣợng:

Main Menu Workfile Window Workfile Titlebar (Inactive)

Toolbar

Equation Titlebar (Active)

Workfile

Window

Equation Window Toolbar Equation

Window

(3) Trên cùng của mỗi cửa sổ có một thanh công cụ chứa đựng một số nút chọn (buttons) cung cấp những đường dẫn thuận tiện đến các mục chọn của thực đơn được sử dụng thường xuyên

Có nhiều nút chọn được tìm thấy trên tất cả các thanh công cụ của đối tượng:

- Views: Giúp chúng ta thay đổi màn hình hiển thị thông tin đã

được trình bày trong cửa sổ đối tượng Những lựa chọn sẵn có sẽ khác hơn tùy thuộc vào loại đối tượng

- Proc: Cung cấp đường dẫn đến một thực đơn của những qui

trình sẵn có cho đối tượng

- Object: Cho phép quản lý các đối tượng như: lưu đối tượng

trên đĩa, đặt tên, xóa, sao chép hoặc in đối tượng

- Print: Cho phép in màn hình hiển thị thông tin hiện tại (Những

nội dung của cơ sở dữ liệu) của đối tượng

- Name: Cho phép đặt tên hoặc đặt lại tên của đối tượng

- Freeze: Tạo một hình ảnh đối tượng mới, một bảng biểu hoặc

là một đối tượng dạng văn bản xuất ra của màn hình hiển thị thông tin hiện tại

1.4 GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÚ PHÁP VÀ HÀM SỬ DỤNG TRONG EVIEWS

STT TÊN PHÉP TOÁN/HÀM THAO TÁC TRÊN EVIEWS

I CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC

Cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa

cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), nâng lên lũy thừa (^), bằng (=), nhỏ hơn (<), nhỏ hơn hoặc bằng (<=), lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (>=), khác (< >)

II CÁC PHÉP TOÁN CHUỖI Ví dụ: x + y; x*y; 2*x + 1; x/y…

III BIẾN TRỄ, TỚI, SAI PHÂN

1 Biến trễ một giai đoạn X t-1 X(-1)

2 Biến trễ k giai đoạn X t-k X(-k)

3 Biến tới một giai đoạn X t+1 X(1)

4 Biến tới k giai đoạn X t+k X(k)

X X

d(X,k)

7 Sai phân bậc một của biến trễ

dạng log tự nhiên:

dlog(X)

8 Trung bình trƣợt k giai đoạn @movav(X,k)

IV BIẾN GIẢ MÙA VỤ

1 Tạo ra một biến giả theo quí có

giá trị là 1 đối với quí 2 và giá trị

là 0 đối với các quí khác

@seas(2) hoặc @quarter=2

2 Tạo ra một biến giả theo tháng có

giá trị là 1 đối với tháng 2 và giá

trị là 0 đối với các tháng khác

@month(2) hoặc @month=2

=V CÁC HÀM CHUỖI

STT TÊN PHÉP TOÁN/HÀM THAO TÁC TRÊN EVIEWS

1 Hệ số tương quan giữa X và Y @cor(x,y)

2 Hiệp phương sai giữa X và Y @cov(x,y)

4 Số quan sát của hồi qui @regobs

5 Giá trị trung bình của X @mean(x)

6 Giá trị trung vị của X @median(x)

11 Hệ số bất đối xứng của X @skew(x)

14 Giá trị tổng bình phương của X @sumsq(X)

15 Giá trị tuyệt đối của X @abs(x), abs(x)

16 Tổng bình phương phần dư @ssr

17 AntiLog của X (eX) @exp(x), exp(x)

18 Hàm nghịch đảo của X (1/X) @inv(x)

19 Hàm logarit ln(X) @log(x) hoặc log(x)

20 Căn bậc hai của X @sqrt(x) hoặc @sqr(x) hoặc sqr(x)

STT TÊN PHÉP TOÁN/HÀM THAO TÁC TRÊN EVIEWS

23 Tạo biến xu thế @trend(base date):

@trend(2009), @trend(2010q1),

@trend(2010m1)

24 Giá trị tới hạn tα, tα/2 @qtdist(1-α hoặc 1-α/2, bậc tự do)

25 p-value P(t  t0) @tdist(t 0 , bậc tự do)

26 Giá trị tới hạn 2/2(n1),

)1(

Ví dụ:

0705 11 ) 5 ), 05 0 1 ((

@ ) 5 (

2 05



27 p-value=P(202) @chisq(02, bậc tự do)

28 Giá trị tới hạn F 0 (n 1 , n 2 ) @qfdist(1-α, n 1 , n 2 ) cho kết quả của

2.1 TẠO TẬP TIN BẰNG CÁCH MÔ TẢ DẠNG CẤU TRÚC

2.1.1 Tạo tập tin

Từ thực đơn chính chọ

Hộp thoại mở Workfile nhƣ sau:

Cấu trúc của Workfile (Workfile structure type):

Dated – regular frequency: sử dụng cho loại dữ liệu chuỗi thời gian:

- Annual: dữ liệu theo năm

- Semi - annual: dữ liệu theo 6 tháng

- Quarterly: dữ liệu theo quý

- Monthly: dữ liệu theo tháng

- Weekly: dữ liệu theo tuần

- Daily (5 day week): dữ liệu ngày nhƣng chỉ tính ngày làm việc

- Daily (7 day week): dữ liệu ngày

- Integer date: ngày nguyên, ví dụ ngày 1, ngày 2, ngày 3…

- Start date: thời điểm bắt đầu

- End date: thời điểm kết thúc

- Names (optional): đặt tên cho Workfile

Ustructured/Undated: sử dụng cho loại dữ liệu chéo

Observations: Khi tạo tập tin Eviews (dạng dữ liệu chéo) thì phải nhập số quan sát cho dữ liệu tại ô này

WF: Nhập tên tập tin tùy chọn

Page: Nhập tên trang tùy chọn

Balanced panel: sử dụng cho loại dữ liệu bảng

- Number of cross sections: số lƣợng của nhóm quan sát từ thời điểm bắt đầu (start date) đến thời điểm kết thúc (end date)

Nhƣ vậy, tùy theo mục đích mà chúng ta sẽ tạo dữ liệu loại nào

Nhấp chọn OK, Workfile mới có tên bt1 nhƣ sau:

Workfile này có 2 đối tƣợng đƣợc thiết kế sẵn

Residuals (Resid): Phần dƣ Khi chúng ta chƣa hồi quy thì giá trị

Cửa sổ lệnh

của nó là NA (Not available - Không có)

C : Biến chứa các hệ số hồi qui, mặc định là 0

Workfile này đã sẵn sàng cho chúng ta nhập liệu

chính ta chọn công cụ Quick sẽ đƣợc hộp thoại sau:

Chọn Empty Group (Edit Series) sẽ đƣợc kết quả sau:

1

Số liệu xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam từ năm 1985 – 2013 (đơn vị

triệu USD) Nguồn: Kinh tế 2013 – 2014 Việt Nam và Thế giới, Thời báo

Kinh tế Việt Nam, trang 89

Trước khi đặt tên biến và nhập số liệu, kéo thanh trượt dọc và trượt ngang về sát vị trí phía trên và bên trái

Tiếp theo ta nhập tên biến, ví dụ tên “xuatkhau” vào vị trí như hình vẽ Nhấn Enter sẽ được hộp thoại:

Chọn kiểu số liệu nhập:

- Numeric series: kiểu dữ liệu dạng số

- Numeric series containing dates: kiểu số liệu số nhưng có chứa thời gian

- Alpha series: kiểu dữ liệu dạng chữ/dạng chuỗi

Thông thường ta nhập kiểu số liệu số nên chọn Numeric series Tương tự, ta nhập biến “nhapkhau” vào ô cạnh biến “xuatkhau” được kết quả như sau:

Để nhập số liệu vào hai cột “xuatkhau” và “nhapkhau”, chọn Edit+/- trên thanh công cụ Nhập số liệu vào, đƣợc kết quả nhƣ sau:

Sau khi hoàn tất nhập số liệu thì ở cửa sổ tập tin làm việc (Work area) sẽ xuất hiện hai biến xuatkhau và nhapkhau nhƣ sau:

Tuy nhiên để thuận tiện hơn, thông thường người ta nhập liệu bằng phần mềm khác (ví dụ như Excel), sau đó chuyển dữ liệu sang Eviews bằng cách thực hiện copy/paste hoặc import file

2.1.2.2 Copy/paste từ số liệu có sẵn

Giả sử số liệu đã được nhập và lưu sẵn ở phần mềm Excel (Tập

tin xk_nkvn.xls) như sau:

Để copy/paste dữ liệu vào Eviews, trước hết ta thực hiện khai báo dữ liệu trên Eviews như Mục 2.1.1 đã hướng dẫn Dữ liệu sẽ không được gõ trực tiếp từ bàn phím mà được sao chép từ trang Excel dán vào trang Eviews (có thể bao gồm cả tên biến)

Copy dữ liệu từ Excel:

Paste dữ liệu vào Eviews (Kéo thanh trượt ngang sang trái và thanh trượt dọc lên trên trước khi Paste):

(Nếu không Paste được thì trước khi Paste nhấp chuột vào Edit +/-)

Kết quả sau khi Paste dữ liệu vào Eviews:

2.1.2.3 Import từ file (Text, Excel, Stata và các phần mềm thống kê khác)

Mở tập tin xk_nkvn.xls

Lưu ý điểm khởi đầu của dữ liệu là B2

Số biến chúng ta muốn nhập: 2, với thứ tự của biến là xuatkhau

và nhapkhau

Đóng tập tin xk_nkvn.xls vì Eviews chỉ đọc được dữ liệu từ một

tập tin Excel đang đóng

Sau khi đã khai báo dạng cấu trúc của Workfile, thực hiện lệnh:

Hộp thoại tìm tập tin có dữ liệu nguồn nhƣ sau:

Sau khi nhấp Open (và nhập số 2 vào ô Names for series or Number if named in file), ta có hộp thoại nhập liệu nhƣ sau:

By observations-series in column: Theo quan sát-biến xếp theo cột

Upper – left data cell (Điểm bắt đầu) : B2

Excel 5+sheet name (Tên trang dữ liệu)

Names for series or Number if named in file (Tên biến hoặc số lƣợng tên biến): 2

Import sample (Cỡ mẫu): 1985 2013

Bấm OK đƣợc kết quả nhƣ sau:

Quá trình nhập dữ liệu đã xong Các biến xuatkhau và nhapkhau khi được mở ra sẽ xuất hiện các chuỗi dữ liệu

2.2 XEM SỐ LIỆU CỦA MỘT BIẾN, MỘT NHÓM BIẾN

VÀ LƯU DỮ LIỆU CỦA MỘT NHÓM BIẾN

Ta có thể thực hiện các cách sau:

- Trên cửa sổ Workfile, nhấp đúp chuột vào biểu tượng tên biến