KINH TẾ LƯỢNG Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập với phần mềm Eviews

Kinh tế lượng KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM KINH TẾ LƯỢNG Tóm tắt lý thuyết hướng dẫn giải tập với phần mềm Eviews Nhà xuất Kinh tế lượng Kinh tế lượng LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế lượng môn khoa học làm tảng cho môn học khác thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển, tài ngân hàng, quản trị kinh doanh, xã hội học Việc tiếp cận môn học kinh tế lượng khó khăn quy mơ khối lượng tính tốn số liệu lớn liên quan đến nhiều mơn quan trọng tốn, xác suất thống kê, kinh tế học Do đó, tác giả biên soạn tài liệu tham khảo với mục đích tài liệu bổ sung nhằm giúp bạn sinh viên thuận tiện việc tự giải tập, thực hành kinh tế lượng lên lớp Kèm theo tài liệu hướng dẫn file liệu minh họa phần hướng dẫn, liệu tập, thực hành, qua sinh viên đối chiếu với kết phần mềm Eviews tính tốn trình bày tài liệu cách dễ dàng Sách biên soạn theo cấu trúc phù hợp với giảng kinh tế lượng Nội dung sách gồm chương: Chương 1: Khái qt kinh tế lượng Chương 2: Mơ hình hồi quy biến Chương 3: Mở rộng mơ hình hồi quy biến Chương 4: Mơ hình hồi quy bội Chương 5: Hồi quy với biến giả Chương 6: Đa cộng tuyến Chương 7: Phương sai thay đổi Chương 8: Tự tưng quan Kinh tế lượng 6 Kinh tế lượng Chương 9: Chọn mơ hình kiểm định việc chọn mơ hình Sau chương tóm tắt lý thuyết có phần hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews với phiên nay, có giao diện đẹp, xử lý nhanh với liệu lớn, cải tiến việc xử lý liệu, hình ảnh, thống kê ước lượng biến số kinh tế lượng Tài liệu trình bày mức độ bản, không tập trung sâu vào kỹ thuật nâng cao, nhằm mục đích giúp người sử dụng ứng dụng cơng cụ cho việc phân tích kinh tế lượng Sách tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên đại học sau đại học, đối tượng cần tham khảo cho mục đích nghiên cứu khoa học dự báo kinh tế Tài liệu biên soạn lần đầu nên chắn nhiều thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa Tác giả mong nhận góp ý phê bình bạn đọc, đồng thời trân trọng cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình q thầy đồng nghiệp Tác giả MỤC LỤC Kinh tế lượng Kinh tế lượng 8 Kinh tế lượng Chương KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Kinh tế lượng Kinh tế lượng xem khoa học xã hội, cơng cụ lý thuyết kinh tế, toán học suy đốn thống kê áp dụng để phân tích vấn đề kinh tế.(1) 1.1 Phương pháp luận kinh tế lượng Lý thuyết kinh te kinh nghiệm, nghiên cứu khác Theory Hypothesis * Thiết lập mơ hình Model ỊM : J Thu thập sô liệu Data r* = Ước lượng tham sơ Estimation Kiêm định mơ hình 1» Hypothesis testing ị Dự báo, định Forecasting or Prediction 1.2 Số liệu cho nghiên cứu kinh tế * Số liệu chéo (Cross-section data) Là số liệu hay số biến thu thập thời điểm Ví dụ: Thu nhập, tiêu dùng nhiều hộ gia định tháng; Giá vàng ngày 63 tỉnh, thành phố VN Kinh tế lượng Quan sát Y X1 X2 X3 70 80 810 65 100 1009 3 90 120 1273 * Số liệu theo thời gian (Time series data) Là số liệu mà biến quan sát thu thập theo thời gian Ví dụ: GDP VN qua nhiều năm; Giá vàng TP.HCM qua nhiều ngày TD Obs Năm TN 1970Q1 48856 1970Q2 48921 1970Q3 50727 1970Q4 * Số liệu hỗn hợp (Panel data) 42065 43636 44994 47521 50929 Có thành phần số liệu chuỗi thời gian số liệu chéo Ví dụ: Giá vàng 63 tỉnh, TP VN qua nhiều ngày Y X X 20 9 31 12 117 136 307 35 3 93 0.6 2.4 8.5 19 97 53 1 8 2.8 19 36 35 39 25 201 5.8 180 7.1 466 1.7 51 19 10 4 50 52 Kinh tế lượng 10 19 37 19 38 19 39 19 40 10 Kinh tế lượng 7 46 9 26 41 25 23 7 33 36 46 4 35 280 05 3.3 267 3.3 538 7.1 22 203 89 9.7 180 1.9 279 2.2 18 225 84 6.2 195 7.3 431 3.2 28 213 57 2.2 220 2.9 464 3.9 11 26 15 20 31 20 18 25 20 6 72 56 51 11 15 17 9 62 18 23 26 1.3 Phân loại biến ngẫu nhiên > Biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete random variable) Biến ngẫu nhiên gọi rời rạc giá trị có lập nên tập hợp hữu hạn đếm (có thể liệt kê tất giá trị có nó) > Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuos random variable) Biến ngẫu nhiên gọi liên tục giá trị có lắp đầy khoảng trục số (khơng thể liệt kê tất giá trị có nó) CÂU HỎI, BÀI TẬP 1) Hãy phân biệt khác Kinh tế lượng Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô? 2) Hãy phân biệt khái niệm giả thiết, giả thuyết, thuyết? 3) Hãy nêu cách thức nghiên cứu vấn đề thuộc khoa học xã hội? \ nl n2\ 9 10 11 12 13 14 3,398 3,310 3,236 3,173 3,119 3,346 3,258 3,184 3,121 3,067 3,019 3,299 3,211 3,256 3,168 3,094 3,032 2,977 2,930 3,217 3,129 3,056 2,993 2,939 2,892 3,182 3,094 3,021 2,958 2,904 2,857 3,149 3,062 2,988 2,926 2,871 2,824 3,120 3,032 2,959 2,896 2,842 2,795 3,092 3,005 2,931 2,868 2,814 2,767 3,067 2,979 2,906 2,843 2,789 2,742 3,043 2,955 2,882 2,820 2,765 2,718 3,021 2,934 2,860 2,798 2,744 2,696 3,072 3,137 3,074 3,020 2,973 3,000 2,913 2,840 2,777 2,723 2,676 15 16 3,030 2,99 2,978 2,94 2,931 2,89 2,889 2,85 2,850 2,81 2,815 2,77 2,783 2,74 3,754 2,71 2,726 2,68 2,700 2,66 2,677 2,64 2,655 2,61 2,59 2,634 Phục lục 3: Bảng giá trị tới hạn phân phối Chi-square P(x2 > 43.7730) = 0.05 P(x2 < 18.4927) = 0.05 Với k = 30 \ a 0.01 0.99 0.025 0.975 0.05 0.95 6.6349 5.0239 9.2103 0.000 0.020 3.841 5.991 11.3449 0.114 0.0010 0.050 0.215 0.4844 0.831 1.237 1.6899 2.179 2.700 3.2470 3.815 4.403 5.0088 5.628 6.262 0.0039 0.102 0.351 0.7107 1.145 1.635 2.1673 2.732 3.325 3.9403 4.574 5.226 5.8919 6.570 7.260 k\ 13.2767 15.0863 16.8119 18.4753 20.0902 21.6660 23.2093 24.7250 1 26.2170 27.6882 29.1412 30.5779 9 7.3778 9.3484 0.297 11.1433 0.554 12.8325 0.872 14.4494 1.239 16.0128 1.646 17.5345 2.087 19.0228 2.558 20.4832 3.053 21.9200 3.570 23.3367 4.106 24.7356 4.660 26.1189 5.229 27.4884 7.814 9.487 11.0705 12.5916 14.0671 15.5073 16.9190 18.3070 19.6751 21.0261 22.3620 23.6848 24.9958 \ a k\ 0.01 0.99 0.025 0.975 0.05 0.95 61 31.9999 28.8454 30.1910 6.907 7.564 26.2962 33.4087 5.812 6.407 7.961 8.671 34.8053 7.014 31.5264 8.230 9 1 2 36.1909 37.5662 38.9322 40.2894 7.632 8.260 32.8523 34.1696 27.5871 8.906 9.390 30.1435 10.1170 9.590 31.4104 10.8508 28.8693 8.897 35.4789 10.2829 9.542 36.7807 10.9823 33.9244 12.3380 38.0756 11.6886 35.1725 13.0905 32.6706 11.5913 41.6384 10.1957 42.9798 10.8564 39.3641 12.4012 36.4150 13.8484 44.3141 11.5240 40.6465 13.1197 37.6525 14.6114 45.6417 12.1981 41.9232 13.8439 38.8851 15.3792 46.9629 12.8785 43.1945 14.5734 40.1133 48.2782 13.5647 44.4608 15.3079 41.3371 16.9279 49.5879 14.2565 45.7223 16.0471 42.5570 17.7084 50.8922 14.9535 46.9792 16.7908 43.7730 18.4927 52.1914 15.6555 48.2319 17.5387 44.9853 19.2806 53.4858 16.3622 49.4804 18.2908 46.1943 20.0719 54.7755 17.0735 50.7251 19.0467 47.3999 20.8665 56.0609 17.7891 51.9660 19.8063 48.6024 21.6643 57.3421 18.5089 53.2033 20.5694 49.8018 58.6192 19.2327 54.4373 21.3359 50.9985 23.2686 59.8925 19.9602 55.6680 22.1056 52.1923 24.0749 61.1621 20.6914 56.8955 22.8785 53.3835 24.8839 16.1514 22.4650 \ a k\ 0.01 0.99 94 62.4281 21.4262 58.1201 23.6543 54.5722 25.6954 63.6907 22.1643 59.3417 24.4330 55.7585 26.5093 64.9501 22.9056 60.5606 25.2145 56.9424 27.3256 66.2062 23.6501 61.7768 25.9987 58.1240 28.1440 67.4593 24.3976 62.9904 26.7854 59.3035 28.9647 68.7095 25.1480 64.2015 27.5746 60.4809 29.7875 69.9568 25.9013 65.4102 28.3662 61.6562 30.6123 71.2014 26.6572 66.6165 29.1601 62.8296 31.4390 72.4433 27.4158 67.8206 29.9562 64.0011 73.6826 28.1770 69.0226 30.7545 65.1708 33.0981 74.9195 28.9406 70.2224 31.5549 66.3386 33.9303 76.1539 29.7067 71.4202 32.3574 67.5048 34.7643 77.3860 30.4750 72.6160 33.1618 68.6693 35.5999 78.6158 31.2457 73.8099 33.9681 69.8322 36.4371 79.8433 32.0185 75.0019 34.7763 70.9935 37.2759 81.0688 32.7934 76.1920 35.5863 72.1532 38.1162 82.2921 33.5705 77.3805 36.3981 73.3115 83.5134 34.3495 78.5672 37.2116 74.4683 39.8013 84.7328 35.1305 79.7522 38.0267 75.6237 40.6459 85.9502 35.9135 80.9356 38.8435 76.7778 41.4920 87.1657 36.6982 82.1174 39.6619 77.9305 42.3393 88.3794 37.4849 83.2977 40.4817 79.0819 43.1880 9 0.025 0.975 0.05 0.95 32.2676 38.9580 Phụ lục 4: Bảng giá trị thống kê d ( Durbin - Watson ) với a = 0.05 Với: n cỡ mẫu k’ số biến độc lập mơ hình Thí dụ: n = 12, k’ = dL= 0.812, du = 1.579 k’=1 n dL 0.61 0.70 0.76 0.82 0.87 0.92 0.97 1 1.01 1.04 1.07 1.10 6 1.13 1.15 8 1.18 1.20 du k’=2 dL 1.40 01.35 0.46 1.33 0.55 1.32 0.62 1.32 0.69 1.32 0.65 1.33 0.81 1.34 0.86 1.35 0.90 1.36 0.94 1.37 0.98 1.38 1.01 1.39 1.04 1.40 1.07 1.41 1.10 k’=3 k’=4 k’=5 du dL du dL du dL du 1.8 96 1.7 77 1.6 99 1.6 41 1.6 04 1.5 79 1.5 62 1.5 51 1.5 43 1.5 39 1.5 36 1.5 35 1.5 36 1.5 37 0.36 0.45 0.52 0.59 0.65 0.71 0.76 0.81 0.85 0.89 0.93 0.96 0.99 2.28 2.12 2.01 1.92 1.86 1.81 1.77 1.75 1.72 1.71 1.69 1.68 1.67 0.29 0.37 0.44 0.51 0.57 0.63 0.68 0.73 0.77 0.82 0.85 0.89 2.58 2.41 2.28 2.17 2.09 2.03 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 0.24 0.31 0.37 0.44 0.50 0.56 0.61 0.66 0.71 0.75 0.79 2.82 2.64 2.50 2.39 2.29 2.22 2.15 2.10 2.06 2.02 1.99 12 2 3 3 3 4 5 5 6 1.22 1.42 1.12 11.23 01.42 51.14 9 1.25 1.43 1.16 7 1.27 1.44 1.18 1.28 1.45 1.20 1.30 1.46 1.22 1.31 1.46 1.24 1.32 1.47 1.25 1.34 1.48 1.27 1.35 1.48 1.28 1.36 1.49 1.29 1.37 1.50 1.30 1.38 1.50 1.32 1.39 1.51 1.33 1.40 1.51 1.34 1.41 1.52 1.35 1.41 1.53 1.36 1.42 1.53 1.37 1.43 1.54 1.38 1.44 1.54 1.39 1.47 1.56 1.43 1.50 1.58 1.46 1.52 1.60 1.49 1.54 1.61 1.51 1.56 1.62 1.53 1.5 35 1.5 41 1.5 43 1.5 46 1.5 50 1.5 53 1.5 56 1.5 60 1.5 63 1.5 67 1.5 70 1.5 74 1.5 77 1.5 80 1.5 84 1.5 87 1.5 90 1.5 94 1.5 97 1.6 00 1.6 15 1.6 28 1.6 41 1.6 52 1.6 62 1.02 1.66 0.92 61.05 91.66 70.95 1.07 1.66 0.98 1.10 1.65 1.01 1.12 1.65 1.03 1.14 1.65 1.06 2 1.16 1.65 1.08 1.18 1.65 1.10 1.19 1.65 1.12 1.21 1.65 1.14 1.22 1.65 1.16 0 1.24 1.65 1.17 1.25 1.65 1.19 1.27 1.65 1.20 1.28 1.65 1.22 3 1.29 1.65 1.23 1.30 1.65 1.24 1.31 1.65 1.26 1.32 1.65 1.27 8 1.33 1.65 1.28 1.38 1.66 1.33 6 1.42 1.67 1.37 1.45 1.68 1.41 1.48 1.68 1.44 1.50 1.69 1.47 1.81 0.82 1.96 21.79 90.86 41.94 1.78 0.89 1.92 5 1.77 0.92 1.90 5 1.76 0.95 1.88 1.75 0.97 1.87 9 1.75 1.00 1.86 1.74 1.02 1.85 1.74 1.05 1.84 1.73 1.07 1.83 1.73 1.09 1.82 5 1.73 1.10 1.81 9 1.73 1.12 1.81 1.72 1.14 1.80 8 1.72 1.16 1.80 1.72 1.17 1.79 1.72 1.19 1.79 1.72 1.20 1.79 1.72 1.21 1.78 1.72 1.23 1.78 1.72 1.28 1.77 1.72 1.33 1.77 1.72 1.37 1.76 4 1.72 1.40 1.76 1.73 1.43 1.76 7 07 1.58 1.64 1.55 31.59 11.65 41.57 1.61 1.66 1.58 1.62 1.67 1.60 1.63 1.67 1.61 1.64 1.68 1.62 1.65 1.69 1.63 4 1.72 1.74 1.70 6 1.75 1.77 1.74 8 8 9 1 1.6 72 1.6 80 1.6 88 1.6 96 1.7 03 1.7 09 1.7 15 1.7 60 1.7 89 1.52 1.70 1.49 51.54 31.70 41.51 1.56 1.71 1.53 1.57 1.72 1.55 1.58 1.72 1.56 6 1.60 1.73 1.57 2 1.61 1.73 1.59 1.69 1.77 1.67 1.73 1.79 1.72 1.73 1.46 1.76 51.73 41.48 81.77 1.74 1.50 1.77 1.74 1.52 1.77 1.75 1.54 1.77 1.75 1.55 1.77 1.75 1.57 1.78 1.78 1.66 1.80 1.81 1.71 1.82 Phục lục 4: Bảng giá trị thống kê d (Durbin-Watson) với a = 0.05 (tiếp theo) k’ = N dL k’ = dU k’ = k’ = d dU dL dU dL dU 0.17 0.23 0.28 0.34 0.39 3.1 49 2.9 85 2.8 48 2.7 27 2.6 24 0.14 0.20 0.25 0.30 3.2 66 3.1 11 2.9 79 2.8 60 0.12 0.17 0.22 3.3 60 3.2 16 3.0 90 L k’ = = 10 d d L U 1 1 1 1 0.20 0.26 0.32 0.38 0.44 0.50 3.0 05 2.8 32 2.6 92 2.5 72 2.4 72 2.3 88 0.11 0.1 55 3.43 3.30 k =6 N 71 9 2 2 2 2 2 3 13 3 3 3 ’ dL d U 0.55 2.3 40.60 18 2.2 57 0.64 2.2 06 0.69 2.1 62 0.73 2.1 24 0.76 2.0 90 0.80 2.0 61 0.83 2.0 35 0.86 2.0 12 0.89 1.9 92 0.92 1.9 74 0.95 1.9 58 0.97 1.9 44 0.99 1.9 31 1.02 1.9 01.04 20 1.9 1.06 1.08 1.09 1.11 1.13 1.14 1.16 09 1.9 00 1.8 91 1.8 84 1.8 77 1.8 70 1.8 64 1.8 59 k =7 k’ = =8 d dU L 0.45 2.5 10.50 37 2.4 61 0.54 2.3 96 0.59 2.3 39 0.63 2.2 90 0.67 2.2 46 0.71 2.2 08 0.75 2.1 74 0.78 2.1 44 0.81 2.1 17 0.84 2.0 93 0.87 2.0 71 0.90 2.0 52 0.92 2.0 34 0.95 2.0 00.97 18 2.0 dL dU 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.08 1.10 ’ 04 1.9 91 1.9 79 1.9 67 1.9 57 1.9 48 1.9 39 1.9 32 dU dL = 10 dU 0.35 2.7 60.40 57 2.6 67 0.45 2.5 89 0.50 2.5 21 0.54 2.4 60 0.58 2.4 07 0.62 2.3 60 0.66 2.3 18 0.70 2.2 80 0.73 2.2 46 0.76 2.2 16 0.79 2.1 88 0.82 2.1 64 0.85 2.1 41 0.87 2.1 90.90 20 2.1 0.27 2.9 20.32 75 2.8 73 0.36 2.7 83 0.41 2.7 04 0.46 2.6 33 0.50 2.5 71 0.54 2.5 14 0.58 2.4 64 0.62 2.4 19 0.65 2.3 79 0.69 2.3 42 0.72 2.3 09 0.75 2.2 78 0.78 2.2 51 0.81 2.2 00.83 26 2.2 0.1 98 0.2 3.18 43.07 44 0.2 90 0.3 36 0.3 80 0.4 24 0.4 65 0.5 06 0.5 44 0.5 81 0.6 16 0.6 50 0.6 82 0.7 12 0.7 41 0.7 2.97 2.88 2.80 2.73 2.67 2.61 2.56 2.51 2.47 2.43 2.39 2.36 2.33 32.30 0.92 0.95 0.97 0.99 1.01 1.02 1.04 0.86 0.88 0.90 0.93 0.95 0.97 0.99 69 0.7 95 0.8 21 0.8 45 0.8 68 0.8 91 0.9 12 0.9 32 2.28 2.25 2.23 2.21 2.19 2.18 2.16 02 2.0 85 2.0 69 2.0 54 2.0 41 2.0 29 2.0 17 2.0 07 k’ = dL 03 2.1 81 2.1 62 2.1 44 2.1 27 2.1 12 2.0 98 2.0 85 k’ = k’ = N 04 dL dU 1.17 1.8 51.23 54 1.8 35 1.29 1.8 22 1.33 1.8 14 1.37 1.8 08 1.40 1.8 05 1.43 1.8 02 1.45 1.8 01 1.48 1.8 0 01 1.50 1.8 01 1.51 1.8 01 1.53 1.8 5 02 100 1.55 1.8 03 150 1.65 1.8 17 1.70 1.8 200 31 k’ = d L 1.12 01.18 d U 1.9 24 1.8 1.24 1.29 1.33 1.37 1.40 1.42 1.45 1.47 1.49 1.51 1.52 1.63 1.69 95 1.8 75 1.8 61 1.8 50 1.8 43 1.8 37 1.8 34 1.8 31 1.8 29 1.8 27 1.8 27 1.8 26 1.8 32 1.8 41 k’ = dL dU 1.06 1.9 41.13 97 1.9 58 1.20 1.9 30 1.25 1.9 09 1.29 1.8 94 1.33 1.8 82 1.36 1.8 73 1.39 1.8 67 1.42 1.8 61 1.44 1.8 57 1.46 1.8 54 1.48 1.8 52 1.50 1.8 50 1.62 1.8 47 1.68 1.8 52 k’ = d dU L 1.00 2.0 81.08 72 2.0 22 1.15 1.9 86 1.21 1.9 59 1.26 1.9 39 1.30 1.9 23 1.33 1.9 10 1.36 1.9 01 1.39 1.8 93 1.42 1.8 86 1.44 1.8 81 1.46 1.8 77 1.48 1.8 74 1.60 1.8 62 1.67 1.8 63 k’ = 10 dL dU 0.9 52 1.0 2.14 92.08 38 1.1 10 1.1 70 1.2 22 1.2 66 1.3 05 1.3 39 1.3 69 1.3 96 1.4 20 1.4 42 1.4 62 1.5 94 1.6 65 2.04 2.01 1.98 1.96 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.90 1.89 1.87 1.87 Phụ lục 4: Bảng giá trị thống kê d (Durbin - Watson) với a = 0.05 (tiếp theo) k 11 N ’= dL 16 0.0 98 17 0.1 38 18 0.1 77 19 0.2 20 20 0.2 63 21 0.3 07 22 0.3 49 23 0.3 91 24 0.4 31 25 0.4 70 26 0.5 08 27 0.5 44 28 0.5 78 29 0.6 12 30 0.6 43 31 0.6 74 32 0.7 03 33 0.7 31 34 0.7 58 35 0.7 83 36 0.8 08 dU k 12 ’= d L 3.50 33.37 0.0 87 3.26 0.1 23 3.15 0.1 60 3.06 0.2 00 2.97 0.2 40 2.89 0.2 81 2.82 0.3 22 2.76 0.3 62 2.70 0.4 00 2.64 0.4 38 2.60 0.4 75 2.55 0.5 10 2.51 0.5 44 2.47 0.5 77 2.44 0.6 08 2.41 0.6 38 2.38 0.6 68 2.35 0.6 95 2.33 0.7 22 2.30 0.7 48 k’ = 13 dU dL dU 3.5 57 3.4 41 3.3 35 3.2 34 3.1 41 3.0 57 2.9 79 2.9 08 2.8 44 2.7 84 2.7 30 2.6 80 2.6 34 2.5 92 2.5 53 2.5 17 2.4 84 2.4 54 2.4 25 2.3 98 0.0 78 0.11 0.1 45 0.1 82 0.2 20 0.2 59 0.2 97 0.3 35 0.3 73 0.4 09 0.4 45 0.4 79 0.5 12 0.5 45 0.5 76 0.6 06 0.6 34 0.6 62 0.6 89 3.6 03 3.4 96 3.3 95 3.3 00 3.21 3.1 28 3.0 53 3.9 83 2.9 19 2.8 59 2.8 05 2.7 55 2.7 08 2.6 65 2.6 25 2.5 88 2.5 54 2.5 21 2.4 92 k’ = d dU L 0.0 70 0.1 00 0.1 32 0.1 66 0.2 02 0.2 39 0.2 75 0.3 12 0.3 48 0.3 83 0.4 18 0.4 51 0.4 84 0.5 15 0.5 46 0.5 75 0.6 04 0.6 31 3.6 42 3.5 42 3.4 48 3.3 58 3.2 72 3.1 93 3.11 3.0 51 2.9 87 2.9 28 2.8 74 2.8 23 2.7 76 2.7 33 2.6 92 2.6 54 2.6 19 2.5 86 k’ = dL dU 0.0 63 0.0 91 0.1 20 0.1 53 0.1 86 0.2 21 0.2 56 0.2 91 0.3 25 0.3 59 0.3 92 0.4 25 0.4 57 0.4 88 0.5 18 0.5 47 0.5 75 3.67 3.58 3.49 3.40 3.32 3.25 3.17 3.11 3.05 2.99 2.93 2.88 2.84 2.79 2.75 2.71 2.68 k’ = 11 N dL 37 0.8 31 38 0.8 54 39 0.8 75 40 0.8 96 45 0.9 88 50 1.0 64 55 1.1 29 60 1.1 84 65 1.2 31 70 1.2 72 75 1.3 08 80 1.3 40 85 1.3 69 90 1.3 95 95 1.4 18 10 1.4 39 15 1.5 79 20 1.6 54 dU k’ = 12 d L 2.28 0.7 52.26 72 0.7 96 2.24 0.8 19 2.22 0.8 40 2.15 0.9 38 2.10 1.0 19 2.06 1.0 87 2.03 1.1 45 2.00 1.1 95 1.98 1.2 39 1.97 1.2 77 1.95 1.31 1.94 1.3 42 1.93 1.3 69 1.92 1.3 94 1.92 1.4 16 1.89 1.5 64 1.88 1.6 43 k’ = 13 dU dL dU 2.3 74 2.3 0.7 14 0.7 2.4 64 2.4 k’ = d dU L 0.6 2.5 57 0.6 55 2.5 51 2.3 29 2.3 09 2.2 25 2.1 63 2.11 2.0 79 2.0 49 2.0 26 2.0 06 1.9 91 1.9 77 1.9 66 1.9 56 1.9 48 1.9 08 1.8 96 39 0.7 63 0.7 85 0.8 87 0.9 73 1.0 45 1.1 06 1.1 60 1.2 06 1.2 47 1.2 83 1.3 15 1.3 44 1.3 70 1.3 93 1.5 50 1.6 32 38 2.4 13 2.3 91 2.2 96 2.2 25 2.1 70 2.1 27 2.0 93 2.0 66 2.0 43 2.0 24 2.0 09 1.9 95 1.9 84 1.9 74 1.9 24 1.9 08 83 0.7 07 0.7 31 0.8 38 0.9 27 1.0 03 1.0 68 1.1 24 1.1 72 1.2 15 1.2 53 1.2 87 1.3 18 1.3 45 1.3 71 1.5 35 1.6 21 26 2.4 99 2.4 73 2.3 67 2.2 87 2.2 25 2.1 77 2.1 38 2.1 06 2.0 80 2.0 59 2.0 40 2.0 25 2.0 12 2.0 00 1.9 40 1.9 19 k’ = 15 dL dU 0.6 02 0.6 2.64 62.61 28 0.6 53 0.6 78 0.7 88 0.8 82 0.9 61 1.0 29 1.0 88 1.1 39 1.1 84 1.2 24 1.2 60 1.2 92 1.3 21 1.3 47 1.5 19 1.6 10 2.58 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.02 1.95 1.93 Phụ lục 4: Bảng giá trị thống kê d (Durbin - Watson) với a = 0.05 (tiếp theo) N k = ’= 16 dL dU k’ = 17 k’ = 18 d dU dL dU 0.0 52 0.0 76 0.1 01 0.1 30 0.1 60 0.1 91 0.2 22 0.2 54 0.2 86 0.3 17 0.3 49 0.3 79 0.4 09 0.4 39 0.4 67 3.7 31 3.6 50 3.5 72 3.4 94 3.4 20 3.3 49 3.2 83 3.2 19 3.1 60 3.1 03 3.0 50 3.0 00 2.9 54 2.9 10 2.8 68 0.0 48 0.0 70 0.0 94 0.1 20 0.1 49 0.1 78 0.2 08 0.2 38 0.2 69 0.2 99 0.3 29 0.3 59 0.3 88 0.4 17 3.7 53 3.6 78 3.6 04 3.5 31 3.4 60 3.3 92 3.3 27 3.2 66 3.2 08 3.1 53 3.1 00 3.0 51 3.0 05 2.9 61 L 16 k’ = d dU L k’ = d L dU 17 18 19 20 21 0.0 58 22 0.0 83 23 0.11 24 0.1 41 25 0.1 72 26 0.2 05 27 0.2 38 28 0.2 71 29 0.3 05 30 0.3 37 31 0.3 70 32 0.4 01 33 0.4 32 34 0.4 62 35 0.4 92 36 0.5 20 3.70 3.61 3.53 3.45 3.37 3.30 3.23 3.16 3.10 3.05 2.99 2.94 2.89 2.85 2.81 2.77 0.0 44 0.0 65 0.0 87 0.11 0.1 38 0.1 66 0.1 95 0.2 24 0.2 53 0.2 83 0.3 12 0.3 40 0.3 69 3.7 73 3.7 02 3.6 32 3.5 63 3.4 95 3.4 31 3.3 68 3.3 09 3.2 52 3.1 98 3.1 47 3.0 99 3.0 53 0.0 41 0.0 60 0.0 81 0.1 04 0.1 29 0.1 56 0.1 83 0.21 0.2 39 0.2 67 0.2 95 0.3 23 3.79 3.72 3.65 3.59 3.52 3.46 3.40 3.34 3.29 3.24 3.19 3.14 k’ = 16 N 37 38 39 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10 15 20 k 17 k’ = 18 ’= dL dU d dU dL dU L 0.5 2.73 0.4 2.8 0.4 2.9 48 0.5 82.70 95 0.5 29 2.7 45 0.4 20 2.8 75 22 92 72 80 0.6 2.67 0.5 2.7 0.4 2.8 00 49 57 99 43 0.6 2.64 0.5 2.7 0.5 2.8 26 75 24 25 08 0.7 2.51 0.6 2.5 0.6 2.6 40 92 86 44 59 0.8 2.41 0.7 2.4 0.7 2.5 36 92 79 47 44 0.9 2.33 0.8 2.3 0.8 2.4 19 77 96 36 54 0.9 2.27 0.9 2.3 0.9 2.3 90 51 30 13 82 1.0 2.27 1.0 2.2 0.9 2.3 52 16 76 80 23 1.1 2.18 1.0 2.2 1.0 2.2 05 72 32 38 75 1.1 2.15 1.1 2.1 1.0 2.2 53 21 95 90 35 1.1 2.12 1.1 2.1 1.1 2.2 95 65 65 36 01 1.2 2.10 1.2 2.1 1.1 2.1 32 05 39 77 72 1.2 2.08 1.2 2.11 1.2 2.1 66 40 13 48 1.2 2.06 1.2 2.0 1.2 2.1 96 71 97 47 26 1.3 2.05 1.3 2.0 1.2 2.1 24 01 80 77 08 1.5 1.97 1.4 1.9 1.4 2.0 04 89 89 74 06 1.5 1.94 1.5 1.9 1.5 1.9 99 88 55 76 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO k’ = d dU L 0.3 3.0 97 0.4 09 2.9 dL dU 0.3 51 0.3 3.09 73.05 24 0.4 51 0.4 77 0.5 98 0.7 03 0.7 95 0.8 74 0.9 44 1.0 05 1.0 58 1.1 06 1.1 49 1.1 87 1.2 22 1.2 53 1.4 58 1.5 65 78 0.4 04 0.4 30 0.5 53 0.6 60 0.7 54 0.8 36 0.9 08 0.9 71 1.0 27 1.0 76 1.1 21 1.1 60 1.1 97 1.2 29 1.4 43 1.5 54 3.01 2.97 2.80 2.67 2.57 2.48 2.41 2.36 2.31 2.27 2.24 2.21 2.18 2.16 2.04 1.99 68 2.9 29 2.8 92 2.7 33 2.6 10 2.5 12 2.4 34 2.3 71 2.3 18 2.2 75 2.2 38 2.2 06 2.1 79 2.1 56 2.1 35 2.0 23 1.9 79 k’ = 20 Eviews User’s Guide (2013), HIS Global Inc Key Indicators for Asia and the Pacific 2012, Asian Development Bank (ADB) Hoàng Ngọc Nhậm (Chủ biên), Giáo trình kinh tế lượng, Nhà xuất Lao động - Xã hội, 2008 Kinh tế 2013 - 2014 Việt Nam Thế giới, Thời báo Kinh tế Việt Nam Nguyễn Cao Văn - Bùi Dương Hải (2011), Kinh tế lượng, Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Quang Dong (2008), Bài giảng Kinh tế lượng, Nhà xuất Giao thông Vận tải Nguyễn Quang Dong (2008), Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao), Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Quang Dong (2008), Bài tập Kinh tế lượng (Với trợ giúp phần mềm Eviews), Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Quang Dong - Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Chủ biên), Bài tập kinh tế lượng, Trường Đại học Kinh tế TP HCM, 2012 11 Phạm Trí Cao - Vũ Minh Châu (2009), Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất Thống Kê 12 Tổng Cục Thống Kê, Niên giám thống kê 2011, Nhà xuất Thống kê, 2012 304 Kinh tế lượng I TDF ± S.E~| (Hệ số hồi qui ứng với biến tnI cho biết thay đổi mức chi tiêu cận biên) Nhận thấy tiêu dự báo Mô hình nhỏ tiêu dự báo Mơ hình 1, Mơ hình có kết dự báo xác Chương .. .Kinh tế lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM KINH TẾ LƯỢNG Tóm tắt lý thuyết hướng dẫn giải tập với phần mềm Eviews Nhà xuất Kinh tế lượng Kinh tế lượng LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế lượng môn... giả MỤC LỤC Kinh tế lượng Kinh tế lượng 8 Kinh tế lượng Chương KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Kinh tế lượng Kinh tế lượng xem khoa học xã hội, cơng cụ lý thuyết kinh tế, tốn học... tắt lý thuyết có phần hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews với phiên nay, có giao diện đẹp, xử lý nhanh với liệu lớn, cải tiến việc xử lý liệu, hình ảnh, thống kê ước lượng biến số kinh tế lượng