Báo cáo đầu tư phái sinh hàng hóa trên phần mềm cqg

Dù tình hình thị trường có biến động như thế nào thì các bên vẫn phải tuân thủ những điều kiện thống nhất từ trước.- Đây là một công cụ tài chính, giá trị của hàng hóa phụ thuộc vào hàng

Giới thiệu về đầu tư phái sinh hàng hóa

Hàng hóa phái sinh

- Hàng hóa phái sinh là hình thức giao dịch mà ở đó khách hàng sẽ mua hoặc bán một hàng hóa nhất định tại một mức giá xác định và việc chuyển giao hàng hóa sẽ được thực hiện tại 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

- Một số điều kiện cần để giao dịch như: giá bán, thời gian bán và nhận hàng, tiêu chuẩn và khối lượng hàng hóa, … sẽ do hai bên thỏa thuận với nhau Dù tình hình thị trường có biến động như thế nào thì các bên vẫn phải tuân thủ những điều kiện thống nhất từ trước.

- Đây là một công cụ tài chính, giá trị của hàng hóa phụ thuộc vào hàng hóa cơ sở.

- Loại hình hàng hóa phái sinh giúp mang lại lợi nhuận và giảm tỷ lệ rủi ro cho cả nhà đầu tư và nhà sản xuất.

Đầu tư hàng hóa phái sinh

- Đầu tư hàng hóa phái sinh là giao dịch mà trong đó khách hàng thực hiện lệnh mua/bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc chuyển giao được thực hiện trong tương laii.

- Các loại hàng hóa thường được nhà đầu tư hướng tới

 Gồm 4 loại hàng hóa thường được đầu tư phái sinh, trong đó nông sản được coi là mặt hàng phổ biến nhất trong các giao dịch phái sinh.

 Ngành hàng năng lượng: dầu thô, khí gas, than

 Ngành hàng nguyên liệu công nghiệp: cafe, cao su, bông, sợi …

 Ngành hàng nông sản: lúa mạch, ngô, đậu tương, lúa mì, gạo …

 Ngành hàng kim loại: đồng, chì, quặng sắt …

Các loại hợp đồng trong phái sinh hàng hóa

- Hàng hóa phái sinh thể hiện dưới 4 dạng hợp đồng:

 Hợp đồng kỳ hạn: Là hợp đồng giao dịch giữa bên mua và bên bán ở một thời điểm xác định, hợp đồng này kết thúc vào kỳ hạn nhất định trong tương lại

 Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tại một mức giá và thời điểm xác định ở tương lai.

 Hợp đồng quyền chọn: Là hợp đồng giao dịch cho phép người mua lựa chọn hình thức mua hoặc là mua trước rồi mới bán, hoặc là bán trước rồi mua theo nhu cầu của nhà đầu tư.

 Hợp đồng hoán đổi: Là hợp đồng giao dịch mà bên mua và bên bán sẽ trao đổi với nhau một lượng nhất định Lượng tiền này sẽ dựa vào giá cố định hoặc thả nối tính trên số lượng hàng hóa trong kỳ thanh toán Nếu bên mua tiến hành thanh toán dựa trên mức giá cố định thì sẽ nhận lại giá thả nổi và bên còn lại thì ngược lại.

Phần mềm CQG

Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Ng ườ i th c hi n : Hoàng Cao Minh ự ệ

Downloaded by TOM BOY (tomboy2@gmail.com)

- Kích chọn Demo và sau đó chọn Resquest a demo login

- Màn hình hiển thị các thông tin để tạo tài khoản Nhập các thông tin và chọn Sign Up.

- Vào gmail đăng kí, thư tạo tài khoản sẽ gửi thông tin tài khoản đăng nhập. b) Đăng nhập tài khoản

- Vào trang web CQG và chọn Demo

- Nhập User Name, Password đã được nhận ở gamil đăng ký.

Tính năng của CQG

a) Chọn ngôn ngữ hiển thị

- Phần mềm CQG sử dụng ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh Bạn cần chuyển đổi sang ngôn ngữ khác sẽ chọn vào ngôn ngữ bạn sử dụng Sau đó màn hình chuyển đổi sang ngôn ngữ Tiếng Việt. b) Báo giá

- Khi khách hàng đã đóng tất cả các tab thông tin Màn hình sẽ hiển thị như sau.

- Để tạo bảng báo giá, chọn ô Báo giá và chọn Bảng báo giá.

- Màn hình hiển thị một bảng danh sách các giá và chọn mã mà bạn quan tâm.

- Tại mục tất cả, sẽ tìm kiếm các mã hàng hóa cần giao dịch theo công thức: Mã hàng hóa + tháng + năm.

- Ví dụ: ZLEZ20 là 1 mã hợp đồng giao dịch trong đó:

Loại hàng hóa Kỳ hạn giao hàng

 Số cuối cùng tương đương với năm của kỳ hạn giao hàng: Z20

= giao hàng tháng 12 năm 2020, F21 = giao hàng tháng 1 năm 2021.

 Nếu khách hàng chỉ gõ mà hàng hóa mà không gõ mã tháng và năm, CQG sẽ tự động hiển thị hợp đồng kỳ hạn gần nhất của mã hàng hóa đó.

- Màn hình hiển thị thị trường và thông tin về số lượng khớp, giá mua, giá bán, giá thay đổi khớp lệnh.

- Bạn muốn hiển thị thông tin chi tiết hơn về mã hàng hóa của thị trường bạn muốn chọn.

- Thông tin chi tiết về mã hàng hóa sẽ được hiển thị. c) Biểu đồ

- Tại đây, chọn biểu đồ muốn hiển thị

- Chọn thanh nến và màn hình hiển thị thông tin về dữ liệu mã hàng hóa bạn chọn.

- Chọn nghiên cứu , các kĩ thuật thuật phân tích sẽ hiển thị , chọn một kĩ thuật.

- Màn hình hiển thị kĩ thuật bạn chọn. d) Giao dịch

- Tại đây, chọn “Giao dịch” cần thực hiện.

- Chọn “Đặt lệnh” và thông tin về lệnh đặt hiển thị lên màn hình.

- Thông tin về các loại lện:

 LMT: Lệnh chờ giới hạn, Mua/Bán các hợp đồng tại mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá chỉ định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá chỉ định đối với lệnh mua.

 MKT: lệnh thị trường, lệnh sẽ khớp ngay lập tức theo giá thị trường.

 STL: Lệnh dừng giới hạn Mua/Bán các hợp đồng với mức giá giới hạn khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.

 STP: Lệnh dừng Mua/Bán các hợp đồng với lệnh thị trường khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước Tương tự như lệnh chờ giới hạn, Lệnh dừng STP có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

- Kích chọn vào lệnh “LMT DAY Đầu cơ”.

- Và chọn “Đặt lệnh” nếu chắc chắn muốn mua và “Không đặt lệnh” nếu còn chưa chắc mua.

Downloaded by TOM BOY (tomboy2@gmail.com) e) Orders & Positions

- Tại đây chọn “Order & Position” và chọn các thông tin về lệnh cần hiển thị.

- Chọn “Lệnh giao dịch”, thông tin về lệnh giao dịch được hiển thị lên màn hình. f) Thông tin mã ký hiệu

- Tại đây chọn “Thông tin mã ký hiệu” và chọn “Thông tin ký hiệu”, thông tin được hiển thị lên màn hình.

- Màn hình hiển thị thông tin chi tiết về mã hàng hóa được chọn. g) Tài khoản

- Tại đây chọn “Tài khoản” và chọn “thông tin tài khoản”, thông tin được hiển thị lên màn hình.

- Màn hình hiển thị thông tin chi tiết về tài khoản đang đăng nhập.

Downloaded by TOM BOY (tomboy2@gmail.com) h) HMS

- Tại đây chọn “HMS” chọn “Basic Trade”, thông tin được hiển thị lên màn hình.

- Màn hình hiển thị thông tin chi tiết lên màn hình i) Quyền chọn

- Tại đây chọn “Quyền chọn”.

- Thông tin về quyền chọn hiển thị lên màn hình. j) Tin tức

- Tại đây chọn “Tin tức, các tin tức hiển thị dưới dạng video và doc

- Chọn “Video” và màn hình hiển thị thông tin giới thiệu về sản phẩm. k) Tin nhắn

- Tại đây chọn “Tin nhắn” và “chọn các tin nhắn” hiển thị.

- Chọn “Các tin nhắn” và các thông tin về lệnh đã đặt sẽ được hiển thị lên màn hình. l) Các tiện ích khác

- Tại đây chọn “Các tiện ích khác”.

- Chọn “Công thức ” và thông tin về các công thức tính toán được hiển thị.

Phí sử dụng CQG

a) Phí duy trì tài khoản CQG user và kết nối dữ liệu giá

 Ví dụ: Khách hàng mở Tài khoản CQG, chỉ cần hiển thị giá Nông sản, sàn CBOT

- Khách hàng chỉ cần đăng ký User Trader 720k và CBOT 30k (Chỉ hiện giá khớp): Tổng phí: 750k/tháng

- Các sản phẩm khác: KH vẫn giao dịch được nhưng không hiện giá, không hiện lời lỗ tạm tính OTE trên phần mềm CQG b) Phí giao dịch

- Phí giao dịch: Tính trên 1 chiều Mua hoặc Bán của 01 hợp đồng

(gọi tắt là 01lot), theo quy định của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

- Phí giao dịch được tính khi khớp lệnh và trừ trên tài khoản ký quỹ của Khách hàng

- Ngoài ra, Khách hàng không mất thêm bất kỳ 1 khoản phí nào khác.

 Không phí quản lý kỹ quỹ

 Không chêch lệnh giá mua bán

 Nạp rút tiền miễn phí, tỷ giá ngoại tệ tham chiếu theo Ngân hàng Vietcombank

Đặt lệnh trên CQG

Giao diện đặt lệnh

- Cửa sổ đặt lệnh có 2 giao diện chính như sau :

- Bên cạnh đó, ta vẫn có thể thao tác đặt lệnh trực tiếp từ Bảng báo giá

 Trên tab Bảng báo giá, click chọn vào mã hợp đồng muốn giao dịch, sau đó click vào nút Mua / Bán Cửa sổ đặt lệnh sẽ hiển thị 1 trong 2 giao diện 1 hoặc 2, 3 như sau:

- Tuy nhiên , để dễ thao tăc, ta sẽ đọc và đặt lệnh thoe giao diện 2, hay còn gọi là Hybird Order Ticker (HOT).

Giao diện của Hybird Order Ticket

- Thanh tiêu đề : hiển thị ký hiệu và tên hợp đồng kỳ hạn đang muốn giao dịch.

- Để hiển thị chi tiết đặc tả về hợp đồng cũng như các thông tin nhanh về mức giá (giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, …) tại mục.

- Mã tài khoản , trạng thái các lệnh đang treo, trạng thái mở và lãi/ lỗ dự kiến của loại hàng hóa đang chọn.

 Tài khoản đang treo 2 lệnh chờ

 Tài khoản đang có trạng thái bán 1 slot MESU22 giá 38.07

 Tài khoản có lãi/ lỗ dự kiến: -1.25

- Có thể click vào mũi tên để hiển thị chi tiết các lệnh chờ/

 Tài khoản đang treo 2 lệnh chờ bán MESU22 tại giá 38.07

Một số loại lệnh thường được sử dụng

Ký hiệu Đầy đủ Môt tả

LMT Limit order Lệnh giới hạn

MKT Market order Lệnh thị trường

@A @Ask Lệnh mua/bán tại giá chào bán hiện tại

@B @Bid Lệnh mua/bán tại giá chào mua hiện tại

STP Stop order Lệnh dừng : Lệnh tự động chuyển thành lệnh thị trường khi giá thị trường đặt đến một mức nhất định.

DAY Day Lệnh có hiệu lực cho đến khi lệnh được thực hiện , bị hủy bỏ hoặc đến thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch. GTC Good till Cancelled Lệnh có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ

GTD Good till Date Lệnh có hiệu lực tới ngày xác định

GTT Good till Time Lệnh có hiệu lực tới giờ xác định

FOK Fill or Kill Lệnh điều kiện thực hiện trong ngày Khi đặt lệnh FOK, lệnh đó phải được thực hiện hết khối lượng với mức giá đã đặt, còn nếu khớp từng phần thì sẽ bị huỷ (hay là khớp toàn bộ, còn không thì huỷ).

FAK Fill and Kill Lệnh điều kiện thực hiện trong ngày Khi đặt lệnh FAK, lệnh đó sẽ có thể khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần Nếu khớp 1 phần thì phần khối lượng còn lại của lệnh sẽ bị hủy.

OCO One cancels Others Lệnh điều kiện được cấu tạo từ 2 lệnh chờ trở lên Khi trader đặt lệnh OCO, phải đặt các mức giá stop/limit/stop limit Khi giá thị trường giao dịch chạm 1 mức giá đã đặt, lệnh có mức giá đó sẽ khớp và tất cả các lệnh còn lại sẽ bị huỷ.

TLMT Trailing Limit Lệnh thả nổi theo biến động của thị trường Đối với

Downloaded by TOM BOY (tomboy2@gmail.com) chiều Buy, giá LMT đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi lên Chiều Sell, giá LMT đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi xuống Sự thay đổi của giá đặt sẽ bằng chính với khoảng cách từ giá đặt ban đầu tới giá chào mua/chào bán tốt nhất.

TSTP Trailing Stop Lệnh thả nổi theo biến động của thị trường Đối với chiều Buy, giá STP đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi xuống Chiều Sell, giá STP đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi lên Sự thay đổi của giá đặt sẽ bằng chính với khoảng cách từ giá đặt tới giá chào mua/chào bán tốt nhất tại thời điểm người dùng đặt lệnh.

Cách thức đặt lệnh

a) Lựa chọn tài khoản giao dịch dung để đặt lệnh

- Click chuột trái vào tên tài khoản giao dịch trên thanh tiêu đề, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ lựa chọn tài khoản muốn giao dịch (trường hợp có nhiều tài khoản). b) Lựa chọn tài khoản giao dịch dung để đặt lệnh

- Cách 1 : Click chuột phải vào hợp đồng muốn giao dịch ở màn hình Bảng giá

Sau đó, click vào nút Mua/Bán (Buy/Sell) sẽ hiển thị ra cửa sổ đặt lệnh.

- Cách 2: Click trực tiếp vào cửa sổ HOT và gõ hợp đồng cần giao dịch -> Enter. c) Nhập thông số lệnh giao dịch

 Khối lượng và mức giá

- Click chọn mức giá muốn đặt lệnh trên cửa số HOT và chỉnh khối lượng bằng cách nhập vào ô hoặc click vào mũi tên lên/xuống.

- Chú ý: với 2 ô dưới cùng góc phải:

+ Ô bên trái: click chuột trái để ẩn khoảng giá chào mua/chào bán tốt nhất. + Ô bên phải: click chuột trái để hiện khoảng giá này

- Các loại thời gian hiệu lực của lệnh:

 Lựa chọn lệnh giao dịch

- Sau khi nhập các thông số trên, click chuột trái lựa chọn lệnh giao dịch trên màn hình Order Ticket:

+ Trường hợp chỉ có lệnh DAY (hiệu lực trong ngày):

- M1 MKT: Mua 1 lot tại giá thị trường

- B1 MKT: Bán 1 lot tại giá thị trường

- 3801.25A: Giá chào mua tốt nhất Người dùng có thể di chuột vào ô giá chào mua tốt nhất để hiển thị chi tiết lệnh mua và bán như sau

- M1@3801.00B: Mua 1 lot tại giá chào bán tốt nhất

- B1@3801.00B: Bán 1 lot tại giá chào bán tốt nhất

- M1@3801.00A: Mua 1 lot tại giá chào mua tốt nhất

- B1@3801.00A: Bán 1 lot tại giá chào mua tốt nhất

+ Trường hợp có các lệnh hiệu lực khác

- GTC, FAK, FOK: tương tự DAY

- GTD: có thêm phần “ngày hết hiệu lực lệnh” ở thanh đặt lệnh

- GTT: có thêm phần “thời gian hết hiệu lực lệnh” ở thanh đặt lệnh d) Xác nhận nội dung lệnh giao dịch

- Sau khi lựa chọn lệnh ở bước trên, CQG Desktop sẽ xuất hiện một màn hình đề nghị người dùng xác nhận lại nội dung lệnh để đẩy lên sàn

- Xác nhận lệnh tài khoản DEMO7880 bán 1 lot MESU22 (kỳ hạn tháng 12/2022) tại giá 3805.25, lệnh giới hạn hiệu lực trong ngày)

Đặt lệnh OCO

- Để tiến hành đặt lệnh OCO, trong cửa sổ đặt lệnh HOT, click vào nút OCO trước khi tiến hành đặt lệnh Khi nút OCO chuyển sang màu vàng, lệnh OCO sẽ được kích hoạt.

- Tiếp theo, tiến hành đặt các lệnh như bình thường để ghép thành 1 chuỗi OCO Các lệnh đc ghép thành chuỗi OCO sẽ có biểu tượng. lệnh Buy 2 lot giá 3808.25 đang được ghép OCO với lệnh Sell 2 lot giá 3808.75

- Sau khi đã tạo xong chuỗi lệnh OCO mong muốn, click vào nút OCO một lần nữa, hệ thống hiển thị cửa sổ xác nhận.

Đặt lệnh Trainling

- Để đặt lệnh Trailing, người dùng click vào mũi tên và lựa chọn loại lệnh Trailing muốn.

- Sau khi chọn loại lệnh Trailing, click vào ô lệnh Trailing đã chọn một lần nữa Ô lệnh Trailing chuyển sang màu vàng thì lệnh sẽ được kích hoạt.

- Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị thêm các nút để cho phép người dùng thao tác đặt lệnh Trailing.

Lệnh điều kiển nâng cao

- Bên cạnh các lệnh chờ do người dùng tự đặt, chức năng Bracket Mode sẽ cho phép người dùng xác định trước điểm chốt lời (take profit) và dừng lỗ

(stop loss) tại các mức giá mong muốn Để kích hoạt chức năng Bracket Mode, trên giao diện đặt lệnh HOT, người dùng click vào nút bên cạnh ô OCO, sau đó chọn “Lệnh điều kiện”

- Khi đó, ô “OCO” sẽ thay đổi thành:

- Click vào ô , để kích hoạt chức năng Bracket Mode (ô sẽ chuyển sang màu vàng):

- Sau đó, người dùng tiến hành đặt lệnh như bình thường Sau khi đặt lệnh, cửa sổ xác nhận sẽ kèm theo các mục để người dùng xác định điểm chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss)

 Người dùng có thể bỏ tick để bỏ chọn điểm chốt lời hoặc điểm cắt lỗ

 Điểm chốt lời và cắt lỗ có thể được xác định dựa theo: Bước giá (tính từ giá đặt), mức lợi nhuận/lỗ và giá mong muốn

- Xác định điểm chốt lời/cắt lỗ dựa trên bước giá, tính từ giá người dùng đặt

- Sau khi lựa chọn điểm chốt lời/cắt lỗ, bấm “Đặt lệnh” Khi đó, bên cạnh lệnh do người dùng đặt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh 2 lệnh chờ với loại lệnh và mức giá tại điểm chốt lời/cắt lỗ đã được xác định bởi người dung.

- Hai lệnh để chốt lời và cắt lỗ trong chế độ Bracket Mode sẽ tự động được ghép OCO và sẽ có hiệu lực DAY hoặc GTC (tùy thuộc vào người dùng thiết lập)

Quản lý lệnh – Trạng thái lệnh

Orders – Trạng thái lệnh

a) Nhập thông số lệnh giao dịch

- Sau khi đặt/huỷ lệnh thành công, thông tin trạng thái lệnh sẽ nằm ở các thẻ thuộc nhóm “Giao dịch” để người dùng theo dõi và quản lý theo tài khoản:

- Lệnh chờ: Thông tin các lệnh đang chờ khớp

- Lệnh đã khớp: Thông tin các lệnh đã được khớp/thực hiện.

- Lệnh khớp: Thông tin chi tiết hơn về thơi gian đối với các lệnh đã khớp.

- Lệnh giao dịch: Tổng hợp tất cả các lệnh người dùng đã thao tác trên hệ thống (Đã khớp, Đã huỷ, Từ chối, Đang chờ khớp). b) Sửa, hủy lệnh đang hoạt động

- Người dùng có thể thực hiện thao tác sửa lệnh (khối lượng, giá, loại lệnh) và huỷ lệnh đang hoạt động trên thẻ Orders Working hoặc thẻ Lệnh giao dịch (đối với những lệnh thuộc Tình trạng Đang hoạt động) c) Lịch sử lệnh

- Khi click chuột vào biểu tượng trong các thẻ thuộc nhóm Trạng thái lệnh, người dùng có thể theo dõi lịch sử một lệnh bất kỳ.

Reports – Quản lý trạng thái TKGD

- Tương tự phần Quản lý lệnh, người dùng cũng có 2 cách để hiển thị các phần quản lý tài khoản.

- Cách 1: Trong tab Menu, chọn Giao dịch (Trading), chọn các phần quản tài khoản

- Cách 2: click vào nút (Add new widget) nằm bên cạnh tiêu đề các Tab đã bật, sau đó lựa chọn vào mục muốn hiển thị nằm trong nhóm. a) Trạng thái – Positions

- OTE/UPL: Lãi / lỗ dự kiến

- Trong 1 hợp đồng, người dùng có thể tiến hành tất toán toàn bộ trạng thái mở hiện có.

- Click chuột vào, sau đó chọn để tất toán toàn bộ trạng thái mở 1 hợp đồng

- Đối với những hợp đồng đang có lệnh chờ ngoài trạng thái mở, người dùng có thể kết hợp đồng thời huỷ toàn bộ lệnh chờ và tất toán toàn bộ trạng thái mở. b) Mua & Bán – Trạng thái tất toán

- Tab “Mua & Bán” cho phép người dùng theo dõi các trạng thái đã được tất toán và chi tiết lãi lỗ thực tế của từng giao dịch.

 PL: Lãi lỗ thực tế

Tổng quan tài khoản (Account Summary)

- Tab này sẽ cho người dùng nắm được tất cả các thông tin liên quan đến tiền của tài khoản giao dịch:

 Số dư (Balance): Số dư hiện tại OTE/UPL: Lãi/Lỗ dự kiến

 OTE/UPL + P/L: Tổng Lãi/lỗ dự kiến và Lãi/lỗ thực tế

 Số dư TK ngày trước (Pre.day balance): Số dư phiên hôm qua

 NLV (Net Liquidation Value): Giá trị ròng ký quỹ

 MVO (Market Value of Options): Lãi/lỗ dự kiến của vị thế mở Option

 Giá trị thanh khoản ròng (Purchasing power): Ký quỹ khả dụng, sức mua của TK

Tóm tắt tài khoản trực tuyến

- Tab này cũng chứa đựng những thông tin giống Tab Tổng quan tài khoản nhưng có sự sắp xếp các thông tin theo nhóm và có biểu đồ trực quan giúp người dùng nắm được thông tin liên quan đến tiền của tài khoản giao dịch.

Thời gian giao dịch

- Thời gian giao dịch phụ thuộc vào từng mã hàng hóa được sở giao dịch hàng hóa Việt Nam quy định.

Tiêu đề	Báo cáo đầu tư phái sinh hàng hóa trên phần mềm CQG
Tác giả	Hoàng Cao Minh

Định dạng
Số trang	55
Dung lượng	3,29 MB