Đang tải... (xem toàn văn)
Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA Trang 2 BỘ G
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ CẨM NHUNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY DUNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ CẨM NHUNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu thực hiện, thuộc sở hữu riêng Các nội dung, thông tin dựa công bố thống, đảm bảo xác, trích dẫn đầy đủ Các số liệu, kết trình bày nghiên cứu trung thực, xác, khơng có nghiên cứu cơng bố trước TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2023 Học viên Nguyễn Thị Thùy Dung ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn em, cô TS Vũ Cẩm Nhung Cơ hết lịng hướng dẫn, bảo giúp đỡ em nhiều trình thực luận văn Xin cảm ơn ban lãnh đạo đồng nghiệp công tác Vietcombank CN TP.HCM hỗ trợ tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tập thể thành viên lớp CH22B1 sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn suốt trình học tập làm luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn cách tốt nhất, nhiên kiến thức khả cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận cảm thơng góp ý q báu từ q Thầy Cơ Em xin chân thành cảm ơn! iii TĨM TẮT Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: Với nhu cầu ngày cao, gấp nhiều lần khách hàng doanh nghiệp, cho vay khách hàng cá nhân trở thành thị trường giàu tiềm Theo xu trên, Vietcombank CN TP.HCM tập trung phát triển mảng cho vay bán lẻ, đặc biệt cho vay khách hàng cá nhân Những năm gần đây, lượng khách hàng cá nhân chiếm 70% danh mục cho vay ngân hàng, với số dư nợ liên tục tăng Tuy nhiên, số lượng khách hàng hạn nợ vay với ngân hàng tăng theo Để phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân đồng thời đảm bảo an toàn vốn vay, Vietcombank CN TP.HCM cần tìm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ có giải pháp kịp thời để giảm rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao tín dụng bán lẻ chi nhánh Luận văn tiến hành xác định, phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank CN TP.HCM Luận văn sử dụng phối hợp phương pháp định tính: thảo luận nhóm chuyên gia; phương pháp định lượng: phân tích mẫu 250 khách hàng đã, vay vốn Vietcombank CN TP.HCM Phần mềm SPSS 20.0 sử dụng để thống kê mơ tả, phân tích hồi quy Luận văn xác định bảy yếu tố ảnh hưởng: (1) Độ tuổi, (2) Tình trạng nhân, (3) Nghề nghiệp, (4) Thu nhập, (5) Lãi suất vay vốn, (6) Thời gian vay vốn, (7) Tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm Từ kết trên, hàm ý sách đề xuất nhằm thu hút ý, tác động tích cực đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Từ khóa: Khách hàng cá nhân, Vietcombank CN TP.HCM, khả trả nợ, SPSS 20.0 iv ABSTRACT Title: Factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Ho Chi Minh City Branch Abstract: With increasing demand, many times higher than that of corporate customers, lending to individual customers is becoming a potential market Following the above trend, Vietcombank Ho Chi Minh City Branch also focuses on developing retail lending segments, especially lending to individual customers In recent years, the number of individual customers accounted for over 70% of the bank's loan portfolio, with outstanding loans continuously increasing However, the number of customers who have overdue loans with banks has also increased In order to develop the personal loan segment while ensuring loan safety, Vietcombank Ho Chi Minh City Branch needs to find out the factors affecting the debt repayment capacity and have timely solutions to reduce credit risks , contributing to improving retail credit at the branch The thesis identifies and analyzes a number of factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch The thesis uses a combination of qualitative methods: group discussion of experts; and quantitative method: sample analysis of 250 customers who have been or are taking loans at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch SPSS 20.0 software was used for descriptive statistics, testing Cronbach's Alpha scale, EFA analysis, multiple regression analysis, and demographic factor testing The thesis has identified seven influencing factors: (1) Age, (2) Marital status, (3) Occupation, (4) Income, (5) Loan interest rate, (6) Loan period, (7) Loan rate/ secured assets From the above results, policy implications are proposed to attract attention, as well as have a positive impact on the repayment capacity of individual customers Keywords: Individual customers, Vietcombank Ho Chi Minh City Branch, debt repayment capacity, SPSS 20.0 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt NHTM Ngân hàng thương mại KHCN Khách hàng cá nhân Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi CN TP.HCM nhánh thành phố Hồ Chí Minh KNTN Khả trả nợ Tiếng Anh Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt DW Durbin – Watson Trị số Durbin - Watson EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá FL Factor Loadings Hệ số tải yếu tố KMO Kaiser – Meyer – Olkin Trị số KMO Vietcombank Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ VCB Vietcombank phần Ngoại thương Việt Nam OLS Ordinary Least Qquares Phương pháp Bình phương nhỏ thông thường vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ẢNH ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp thiết kế nghiên cứu 1.5.2 Quy trình nghiên cứu 1.5.3 Cách thức thu thập số liệu 1.5.4 Phương pháp xử lý số liệu 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .11 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 11 2.2 LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 12 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN 14 vii 2.3.1 Các nghiên cứu nước 14 2.3.2 Các nghiên cứu nước 15 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN 19 2.4.1 Nhân tố từ phía khách hàng 19 2.4.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay 20 2.4.3 Nhân tố từ phía ngân hàng 20 2.4.4 Nhân tố từ kinh tế 21 2.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 2.5.1 Các mơ hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 22 2.5.1.1 Mơ hình 5C 22 2.5.1.2 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 23 2.5.1.3 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 24 2.5.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 2.5.3 Giả thuyết mơ hình 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 30 3.2 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 3.2.1 Nghiên cứu định tính 30 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 32 3.3 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU 33 3.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 33 3.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 34 3.5.1 Phân tích thống kê mô tả 34 3.5.2 Phân tích hồi quy 34 3.5.3 Kiểm định khác biệt 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH 37 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 37 4.1.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh 38 viii 4.1.3 Định hướng năm 2023 Vietcombank Vietcombank Chi nhánh TP.HCM 40 4.1.4 Các sản phẩm cho vay dành cho KHCN Vietcombank 41 4.1.5 Phương pháp đánh giá khả trả nợ KHCN dựa hệ thống xếp hạng tín dụng nội Vietcombank 42 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 43 4.3 MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 46 4.4 HỒI QUY BINARY LOGISTIC THEO SPSS 47 4.4.1 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính từ liệu mẫu 47 4.4.2 Phân tích hồi quy 48 4.4.2.1 Kiểm định mơ hình 48 4.4.2.2 Kết xác định hệ số hồi quy ý nghĩa 49 4.4.2.3 Kiểm định giả thuyết mơ hình 51 4.4.2.4 Ví dụ ứng dụng mơ hình 52 4.5 THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 55 5.1 KẾT LUẬN 55 5.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 56 5.2.1 Nhóm giải pháp độ tuổi khách hàng 56 5.2.2 Nhóm giải pháp tình trạng nhân khách hàng 56 5.2.3 Nhóm giải pháp nghề nghiệp khách hàng 57 5.2.4 Nhóm giải pháp thu nhập khách hàng 57 5.2.5 Nhóm giải pháp lãi suất cho vay 58 5.2.6 Nhóm giải pháp thời gian vay vốn 58 5.2.7 Nhóm giải pháp tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm 59 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI CHO NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 59 5.3.1 Những hạn chế luận văn 59 5.3.2 Hướng nghiên cứu 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 01: THỐNG KÊ MÔ TẢ iv PHỤ LỤC 02: HỒI QUY viii