1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn mô hình hàm chuyển và ứng dụng xây dựng mô hình dự báo với việc sử dụng chỉ số dẫn báo

150 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Mô Hình Hàm Chuyển Và Ứng Dụng Xây Dựng Mô Hình Dự Báo Với Việc Sử Dụng Chỉ Số Dẫn Báo
Tác giả Phạm Trung Thành
Người hướng dẫn PGS. TS. Đỗ Văn Thành
Trường học Đại học Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2011
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 150
Dung lượng 1,07 MB

Cấu trúc

  • 1.1.1 Ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n (12)
  • 1.1.2 Cá 3 c p đạ z i y lượ p n c g p đặ 3 c v t e rư p n c g 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n (14)
  • 1.1.3 Toá p n v tử v t e rễ i và v toá p n v tử l s x a z i s phâ p n (21)
  • 1.1.4 Ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g (21)
  • 1.1.5 Phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n (27)
  • 1.2 k MÔ HÌ l NH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA l N é ĐƠ l N BIẾ l N (32)
    • 1.2.1 k Mô hì p nh v tí 3 ch hợ s p v t e r h u p n c g @ bì p nh v t e rượ v t v tự hồ z i q h u m y AR k MA( s p,q) (34)
    • 1.2.2 k Mô hì p nh y là l m v t e rơ p n hà l m l mũ 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n (34)
    • 1.2.3 k Mô hì p nh s phươ p n c g l s x a z i v th x a m y p đổ z i p đ z iề h u o k z iệ p n v tự hồ z i q h u m y (36)
  • 1.3 k MÔ HÌ l NH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA l N é ĐA BIẾ l N (37)
    • 1.3.1 k Mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n (37)
    • 1.3.2 k Mô hì p nh v tự hồ z i q h u m y i vé 3 c v tơ VAR (37)
    • 1.3.3 k Mô hì p nh p đ z iề h u 3 chỉ p nh l s x a z i l số g dạ p n c g i vé 3 c v tơ VARX (40)
  • 1.4 k MÔ HÌ l NH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA l N PHI TUYẾ l N (40)
  • 2.1 CÁC k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂ l N TUYẾ l N TÍ l NH RỜI RẠC (43)
    • 2.1.1 l Nhữ p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n v t h u m yế p n v tí p nh e rờ z i e rạ 3 c (43)
    • 2.1.2 k Mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n e rờ z i e rạ 3 c p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n @ bằ p n c g l s x a z i s phâ p n (46)
    • 2.1.3 l Nhữ p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n e rờ z i e rạ 3 c 3 có p nh z iễ h u (50)
  • 2.2 XÁC é ĐỊ l NH k MÔ HÌ l NH: l NHẬ l N DẠ l NG, ƯỚC LƯỢ l NG VÀ KIỂ k M TRA k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂl N (0)
    • 2.2.1 Hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo (52)
    • 2.2.2 Xá 3 c p đị p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n (0)
    • 2.2.3 H z iệ h u 3 chỉ p nh i và o k z iể l m v t e r x a l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n (70)
  • 3.1 CHỈ SỐ DẪ l N BÁO (74)
  • 3.2 DỰ BÁO VỚI k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂ l N BẰ l NG CÁC CHỈ SỐ DẪ l N BÁO (0)
    • 3.2.1 Dự @ báo l s x a z i l số @ bì p nh s phươ p n c g v t e r h u p n c g @ bì p nh v tố z i v th z iể h u (76)
    • 3.3.1 Cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô (79)
    • 3.3.2 Xâ m y g dự p n c g i và l sử g dụ p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n p để g dự @ báo 3 cho 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ (81)

Nội dung

Ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n

Ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n y là l mộ v t v tậ s p 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t p đượ 3 c p đo v t h uầ p n v tự v th e eo v thờ z i c g z i x a p n. lNế h u v tậ s p y là y l z iê p n v tụ 3 c, 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p đượ 3 c c gọ z i y là 3 ch h uỗ z i y l z iê p n v tụ 3 c, p n c gượ 3 c y lạ z i p đượ 3 c cgọ z i y là 3 ch h uỗ z i e rờ z i e rạ 3 c Có v thể p nó z i s phầ p n y lớ p n g dữ y l z iệ h u s phụ v th h uộ 3 c v thờ z i c g z i x a p n s phả p n á p nh

3cá 3 c hoạ v t p độ p n c g 3 củ x a p đờ z i l số p n c g o k z i p nh v tế - p xã hộ z i v thườ p n c g p đượ 3 c p đo v tạ z i 3 cá 3 c l mố 3 c v thờ z i cg z i x a p n 3 cá 3 ch p đề h u p nh x a h u, p nê p n v t e ro p n c g o kh h uô p n o khổ p đề v tà z i 3 chú p n c g v t x a 3 chỉ q h u x a p n v tâ l m p đế p n

3cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n e rờ z i e rạ 3 c, l mà ở p đó 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t p đượ 3 c p đượ 3 c p đo v tạ z i 3 cá 3 c v thờ z i pđ z iể l m 3 cá 3 ch p đề h u p nh x a h u, i vớ z i hoạ v t p độ p n c g i và s phươ p n c g s phá s p p đo 3 cố p đị p nh Cá 3 c q h u x a p n lsá v t 3 củ x a l mộ v t 3 ch h uỗ z i vthờ z i c g z i x a p n e rờ z i e rạ 3 c v thự 3 c h z iệ p n v tạ z i 3 cá 3 c v thờ z i p đ z iể l m 3 cá 3 ch p đề h u p nh x a h u v t 1 , v t 2

, , v t l N vt x a o kí h z iệ h u y là z 1 , z 2 , , z l N Về l mặ v t v toá p n họ 3 c, 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n e rờ z i e rạ 3 c y là l mộ v t v tậ s p c g z iá v t e rị 3 cá 3 c q h u x a p n lsá v t 3 củ x a @ b z iế p n p n c gẫ h u p nh z iê p n {z v t} p đo p đượ 3 c v t e ro p n c g 3 cá 3 c o khoả p n c g v thờ z i c g z i x a p n v t p như p nh x a h u ivà p đượ 3 c p xế s p v th e eo v thứ v tự v thờ z i c g z i x a p n.

Cá 3 c v tí p nh 3 chấ v t 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n:

Tí p nh v thờ z i p đoạ p n: Tậ s p q h u x a p n l sá v t 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p đượ 3 c p đo ở 3 cá 3 c 3 cá 3 c pđ z iể l m v thờ z i c g z i x a p n o khá 3 c p nh x a h u, g do p đó p đơ p n i vị s phâ p n v tí 3 ch y là v thờ z i p đoạ p n: hà p n c g p n c gà m y, hà p n c g v t h uầ p n, hà p n c g v thá p n c g, hà p n c g p nă l m…

Tí p nh l mù x a i vụ: Ch h uỗ z i v thể h z iệ p n v tí p nh l mù x a i vụ v thô p n c g v thườ p n c g 3 có p x h u hướ p n c g pđượ 3 c p nhắ 3 c y lạ z i ở p nhữ p n c g o khoả p n c g v thờ z i c g z i x a p n v th e eo l mù x a p đề h u p đặ p n.

Tí p nh g dừ p n c g: Ch h uỗ z i l mà 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t 3 củ x a p nó p đượ 3 c @ b z iế p n v th z iê p n q h u x a p nh c g z iá v t e rị vt e r h u p n c g @ bì p nh h x a m y ở l mộ v t l mứ 3 c o khô p n c g p đổ z i p nào p đó.

Tí p nh p x h u v thế: Tí p nh p x h u v thế v thể h z iệ p n l sự g dị 3 ch 3 ch h u m yể p n g dữ y l z iệ h u hoặ 3 c 3 ch z iề h u vtă p n c g hoặ 3 c c g z iả l m 3 củ x a g dữ y l z iệ h u v t e ro p n c g g dà z i hạ p n.

Tí p nh 3 ch h u o kỳ: Ch h uỗ z i q h u x a p n l sá v t 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n v thể h z iệ p n g dướ z i g dạ p n c g p đồ vthị hà l m v t h uầ p n hoà p n ( 3 chẳ p n c g hạ p n 3 cá 3 c hà l m y lượ p n c g c g z iá 3 c: l s z i p n, 3 co l s z i p n, )

Cá 3 c p đạ z i y lượ p n c g p đặ 3 c v t e rư p n c g 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n

Kh z i p n c gh z iê p n 3 cứ h u 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n, v t x a o khô p n c g p x e e l m p xé v t v từ p n c g s phầ p n v tử 3 củ x a 3 ch h uỗ z i lmộ v t 3 cá 3 ch p độ 3 c y lậ s p, l mà p x e e l m p xé v t 3 cá 3 c s phầ p n v tử 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v t e ro p n c g l mố z i q h u x a p n hệ v tươ p n c g q h u x a p n i vớ z i p nh x a h u, p nhằ l m v tì l m e r x a q h u z i y l h uậ v t @ b z iể h u g d z iễ p n l mố z i y l z iê p n hệ 3 củ x a 3 chú p n c g v th e eo vthờ z i c g z i x a p n Vì i vậ m y, p đươ p n c g p nh z iê p n 3 cá 3 ch v t z iế s p 3 cậ p n 3 củ x a 3 chú p n c g v t x a y là v thô p n c g q h u x a 3 cá 3 c pđặ 3 c v t e rư p n c g v thố p n c g o kê 3 củ x a 3 ch h uỗ z i, 3 cá 3 c c g z iá v t e rị p đị p nh y lượ p n c g 3 có v tí p nh ổ p n p đị p nh, p đạ z i g d z iệ p n

3cho 3 ch h uỗ z i Dướ z i p đâ m y y là l mộ v t l số p đạ z i y lượ p n c g p đặ 3 c v t e rư p n c g 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n l mà v t x a

3cầ p n p x e e l m p xé v t, i vớ z i 3 chú ý e rằ p n c g 3 cá 3 c p đặ 3 c v t e rư p n c g p nà m y, p xé v t v tớ z i 3 cù p n c g o kh z i p đượ 3 c v tí p nh v toá p n vt e ro p n c g v thự 3 c v tế, 3 chí p nh y là 3 cá 3 c p đạ z i y lượ p n c g p đượ 3 c v t e r z iế v t p x h uấ v t v từ 3 cá 3 c l mẫ h u 3 củ x a 3 ch h uỗ z i l mà vthô z i.

G z iả l sử 3 có 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n i vớ z i p n 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t {z v t}, v t = 1,2,… p n.

Kỳ i vọ p n c g é Đạ z i g d z iệ p n 3 cho c g z iá v t e rị v t e r h u p n c g @ bì p nh 3 củ x a 3 ch h uỗ z i Ký h z iệ h u y là:

T e ro p n c g v thự 3 c v tế o khô p n c g v thể p n c gh z iê p n 3 cứ h u p đượ 3 c v toà p n @ bộ v tổ p n c g v thể 3 củ x a h z iệ p n v tượ p n c g lmà 3 chỉ p n c gh z iê p n 3 cứ h u p đượ 3 c v tậ s p 3 co p n 3 cá 3 c s phầ p n v tử 3 củ x a v tổ p n c g v thể c gọ z i y là l mẫ h u Lý g do y là, vth h u v thậ s p v thô p n c g v t z i p n i về v toà p n @ bộ v tổ p n c g v thể l sẽ p đò z i hỏ z i 3 cầ p n p nh z iề h u v thờ z i c g z i x a p n i và 3 ch z i sphí Vì v thế v t x a 3 chỉ p n c gh z iê p n 3 cứ h u l mộ v t l số s phầ p n v tử p nào p đó 3 củ x a v tổ p n c g v thể v tứ 3 c y là 3 chỉ pn c gh z iê p n 3 cứ h u 3 cá 3 c l mẫ h u, v từ p đó l s h u m y p đoá p n i về v tổ p n c g v thể Cá 3 c s phầ p n v tử p đượ 3 c 3 chọ p n p để pn c gh z iê p n 3 cứ h u v tổ p n c g v thể p đượ 3 c c gọ z i y là l mẫ h u p n c gẫ h u p nh z iê p n l Nê p n o kỳ i vọ p n c g v tổ p n c g v thể pđượ 3 c v tí p nh g dự x a v t e rê p n l mẫ h u 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t c gọ z i y là o kỳ i vọ p n c g l mẫ h u, i và p đượ 3 c v tí p nh p như ls x a h u: z n z t t z

Phươ p n c g l s x a z i é Đạ z i g d z iệ p n 3 cho l mứ 3 c p độ s phâ p n v tá p n 3 cá 3 c c g z iá v t e rị 3 củ x a 3 ch h uỗ z i p x h u p n c g q h u x a p nh o kỳ i vọ p n c g: iv x a e r(zv t ) 

Tươ p n c g v tự, s phươ p n c g l s x a z i l mẫ h u p đượ 3 c v tí p nh:

ˆ 2  1 pn (z  z ) 2 z  v t v t 1 é Độ y lệ 3 ch 3 ch h uẩ p n Là 3 că p n @ bậ 3 c h x a z i 3 củ x a s phươ p n c g l s x a z i lmẫ h u:

Dướ z i p đâ m y y là l mộ v t l số p đạ z i y lượ p n c g l mô v tả l mố z i q h u x a p n hệ ( v t x a c gọ z i y là l sự v tươ p n c g q h u x a p n) c g z iữ x a 3 cá 3 c s phầ p n v tử v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i:

H z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i Sử g dụ p n c g p để p đo l mứ 3 c p độ v tươ p n c g q h u x a p n v t h u m yế p n v tí p nh 3 củ x a h x a z i

@b z iế p n p n c gẫ h u p nh z iê p n v t e ro p n c g 3 cù p n c g l mộ v t 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n l Nó s phả p n á p nh l sự s phụ v th h uộ 3 c h x a m y p độ 3 c y lậ s p 3 củ x a 3 cá 3 c @ b z iế p n p n c gẫ h u p nh z iê p n v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i H z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i c g z iữ x a h x a z i

@b z iế p n p n c gẫ h u p nh z iê p n v t e rê p n 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p như p nh x a h u v tạ z i v thờ z i p đ z iể l m v t, o ký h z iệ h u y là z v t i và vtạ z i v thờ z i p đ z iể l m v t + o k, o ký h z iệ h u y là z v t + o k , i và c g z iữ x a 3 chú p n c g 3 có o k - 1 q h u x a p n l sá v t c gọ z i y là p độ vt e rễ o k, p đượ 3 c p xá 3 c p đị p nh p như l s x a h u:

(1.6) vt e ro p n c g p đó,  y là o kỳ i vọ p n c g 3 củ x a z v t i và z v t + o k H z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i o kh z i p độ v t e rễ o k = 0 3 chí p nh y là sphươ p n c g l s x a z i 3 củ x a z v t:

Tươ p n c g v tự, h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i l mẫ h u p đượ 3 c v tí p nh p như l s x a h u:

 pnok  z )(z ok  z ) ok = 1, 2 p n-1 z (z v t v t  o k p n v t 1 (1.7) vt e ro p n c g p đó, z y là o kỳ i vọ p n c g l mẫ h u 3 củ x a z v t i và z v t + o k.

Hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n (ACF) é Đạ z i y lượ p n c g l mô v tả v tươ p n c g q h u x a p n v tạ z i v t e rễ o k c g z iữ x a 3 cá 3 c cg z iá v t e rị v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n, p đượ 3 c p xá 3 c p đị p nh:

 z vt e ro p n c g p đó,  z ( o k) y là v tự h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i, z ,  z y lầ p n y lượ v t y là p độ y lệ 3 ch 3 ch h uẩ p n 3 củ x a z v t i và v t v t  o k z v t + o k Kh z i 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n y là g dừ p n c g ( p đị p nh p n c ghĩ x a ở g dướ z i) v thì z v t i và z v t+ o k p đề h u 3 có s phươ p n c g ls x a z i p như p nh x a h u y là  2 

 (0) , p nê p n v tự v tươ p n c g q h u x a p n v tạ z i v t e rễ o k p đượ 3 c v tí p nh:

Tự v tươ p n c g q h u x a p n p đượ 3 c p x e e l m y là l mộ v t hà l m i vớ z i v th x a l m l số @ b z iế p n v th z iê p n v th e eo v t e rễ o k

( o k=1,2…) i và p đượ 3 c c gọ z i y là hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n.

Tự v tươ p n c g q h u x a p n l mẫ h u p đượ 3 c v tí p nh v th e eo 3 cô p n c g v thứ 3 c:

(0) kMộ v t i và z i v tí p nh 3 chấ v t 3 củ x a v tự v tươ p n c g q h u x a p n l mẫ h u:

ˆ o k  ˆ  o k lNế h u p như z v t i và z v t + o k o khô p n c g v tươ p n c g q h u x a p n i vớ z i p nh x a h u v thì v tự v tươ p n c g q h u x a p n o kh z i p đó 3 co i v(z v t, z v t + o k) = 0, p như p n c g p đ z iề h u p n c gượ 3 c y lạ z i 3 chư x a 3 chắ 3 c p đã pđú p n c g.

Dự x a v t e rê p n l mố z i q h u x a p n hệ v tự v tươ p n c g q h u x a p n c g z iữ x a 3 cá 3 c s phầ p n v tử v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i, p n c gườ z i v t x a

3có v thể p xâ m y g dự p n c g p đượ 3 c l mô hì p nh g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n.

Hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n (PACF) Tự v tươ p n c g q h u x a p n l mẫ h u ˆo k s phả p n á p nh l mứ 3 c p độ v tươ p n c g q h u x a p n c g z iữ x a h x a z i @ b z iế p n p n c gẫ h u p nh z iê p n z v t i và z v t + o k v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i cg z i x a p n T h u m y p nh z iê p n, l sự v tươ p n c g q h u x a p n c g z iữ x a 3 chú p n c g 3 có v thể 3 chị h u l sự v tá 3 c p độ p n c g 3 củ x a 3 cá 3 c

@b z iế p n o khá 3 c, v t e ro p n c g v t e rườ p n c g hợ s p p nà m y y là o k - 1 @ b z iế p n v t e r h u p n c g c g z i x a p n z v t + 1, z v t + 2… z v t + o k - 1 ả p nh hưở p n c g p đế p n l sự v tươ p n c g q h u x a p n c g z iữ x a @ b z iế p n z v t i và z v t+ o k Do p đó hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n vtừ p n c g s phầ p n p đượ 3 c p đư x a i vào p nhằ l m l mụ 3 c p đí 3 ch l mô v tả l mứ 3 c p độ v tươ p n c g q h u x a p n v t e rự 3 c v t z iế s p cg z iữ x a h x a z i @ b z iế p n z v t i và z v t

+ o k ( o khô p n c g @ bị ả p nh hưở p n c g e rà p n c g @ b h uộ 3 c @ bở z i l mố z i q h u x a p n hệ i vớ z i 3 cá 3 c @ b z iế p n v t e r h u p n c g c g z i x a p n), pđượ 3 c v tí p nh v th e eo 3 cô p n c g v thứ 3 c:

Tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n p đượ 3 c o khảo l sá v t p như y là l mộ v t hà l m i vớ z i v th x a l m l số @ b z iế p n vth z iê p n v th e eo p độ v t e rễ o k i và p đượ 3 c c gọ z i y là hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n Tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g

R  sphầ p n 3 cũ p n c g p đượ 3 c h z iể h u v th e eo q h u x a p n p đ z iể l m 3 củ x a @ bà z i v toá p n g dự @ báo p đó y là c g z iả p đị p nh l m h uố p n gdự @ báo c g z iá v t e rị 3 củ x a z v t+h v từ 3 cá 3 c c g z iá v t e rị z v t+h-1, z v t, g dự x a v t e rê p n hà l m v t h u m yế p n v tí p nh p để o kế v t hợ s p 3 cá 3 c c g z iá v t e rị q h uá o khứ p nà m y Kh z i p đó p n c gườ z i v t x a l sử g dụ p n c g s phươ p n c g s phá s p v tố z i v th z iể h u ls x a z i l số @ bì p nh s phươ p n c g v t e r h u p n c g @ bì p nh ( k M e e x a p n Sq h u x a e r e e E e r e ro e r- k MSE) h k MSE  E[(z   x a z ) 2 ] v t h o k v t h o k o k 1 vt e rê p n 3 cá 3 c c g z iá v t e rị 3 có v thể 3 củ x a v t e rọ p n c g l số x a1, , x ah l Nế h u p x e e l m p xé v t o kế v t q h uả p nà m y v tạ z i l mộ v t vt e rễ 3 cụ v thể h v thì o kh z i p đó v tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n PACF p đượ 3 c p đị p nh p n c ghĩ x a p như y là cg z iá v t e rị

Hệ l số R 2 é Đượ 3 c l sử g dụ p n c g p để p đo l mứ 3 c p độ s phù hợ s p 3 củ x a hà l m hồ z i q h u z i.

G z iả l sử 3 cho l mô hì p nh hồ z i q h u z i 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n m y v t   1   2 z v t  x a v t

@b z iế p n s phụ v th h uộ 3 c ( @ b z iế p n p đượ 3 c c g z iả z i vthí 3 ch), z v t y là @ b z iế p n p độ 3 c y lậ s p,

 1 ylà hệ l số 3 chặ p n,  2 y là hệ lsố c gó 3 c, x a v t y là p nh z iễ h u ( s phầ p n o khô p n c g c g z iả z i v thí 3 ch p đượ 3 c) Hệ l số R 2 p đượ 3 c v tí p nh: p n

 (z  z ) 2  ( m y  m y) 2 z i z i z i1 z i1 vt e ro p n c g p đó, p n y là l số 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t, z y là o kỳ i vọ p n c g l mẫ h u 3 củ x a @ b z iế p n p độ 3 c y lậ s p z v t, m y y là o kỳ ivọ p n c g l mẫ h u 3 củ x a @ b z iế p n s phụ v th h uộ 3 c m y v t Dễ g dà p n c g v thấ m y 0  R 2  1 p nế h u R2 v t z iế p n p đế p n 1 vthì l mô hì p nh hồ z i q h u z i p đượ 3 c y lự x a 3 chọ p n y là hợ s p y lý v tứ 3 c y là l sự v th x a m y p đổ z i c g z iá v t e rị 3 củ x a @ b z iế p n sphụ v th h uộ 3 c pđượ 3 c c g z iả z i v thí 3 ch @ bằ p n c g l mô hì p nh, p n c gượ 3 c y lạ z i p nế h u R 2 v t z iế p n i về 0 v thì l mô hì p nh p đượ 3 c y lự x a

3chọ p n y là o khô p n c g hợ s p y lý h x a m y l mô hì p nh o khô p n c g v thể c g z iả z i v thí 3 ch p đượ 3 c l sự @ b z iế p n p đổ z i 3 củ x a

Hệ l số p đ z iề h u 3 chỉ p nh R 2 é Đô z i o kh z i hệ l số R 2 o khô p n c g s phả p n á p nh v t e r h u p n c g v thự 3 c l mứ 3 c p độ sphù hợ s p 3 củ x a l mô hì p nh, 3 chẳ p n c g hạ p n o kh z i v thê l m 3 cá 3 c v th x a l m @ b z iế p n p đượ 3 c 3 cho y là o khô p n c g hợ s p y lý i vào l mô hì p nh v thì R 2 o khô p n c g p nhữ p n c g o khô p n c g c g z iả l m l mà p n c gượ 3 c y lạ z i 3 cò p n v tă p n c g ylê p n Vì vthế hệ l số p đ z iề h u 3 chỉ p nh R 2 p đượ 3 c p đư x a e r x a p để v thẩ l m p đị p nh e rõ l sự s phù hợ s p 3 củ x a l mô hì p nh.

R 2  1  (1  R 2 ) p n  1 p n  o k (1.13) vt e ro p n c g p đó, p n y là l số 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n, o k y là l số 3 cá 3 c v th x a l m @ b z iế p n v t e ro p n c g l mô hì p nh

2 yl h uô p n p nhỏ hơ p n R 2 , i và c g z iả l m p nế h u @ bổ l s h u p n c g v thê l m @ b z iế p n hồ z i q h u z i o khô p n c g hợ s p y lý ivào l mô hì p nh R 2 3 cà p n c g c gầ p n 1 v thì l mứ 3 c p độ s phù hợ s p 3 củ x a l mô hì p nh 3 cà p n c g 3 c x ao.

Toá p n v tử v t e rễ i và v toá p n v tử l s x a z i s phâ p n

Toá p n v tử v t e rễ i và v toá p n v tử l s x a z i s phâ p n y là h x a z i v toá p n v tử v thườ p n c g p đượ 3 c g dù p n c g p để @ b z iể h u gd z iễ p n v t e ro p n c g 3 cá 3 c l mô hì p nh g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n T x a 3 có v thể h z iể h u l sơ @ bộ h x a z i v toá p n vtử p nà m y p như l s x a h u:

Toá p n v tử v t e rễ G z iả l sử 3 có 3 ch h uỗ z i 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t {z v t}, v t = 1, 2, p n Toá p n v tử v t e rễ, o ký h z iệ h u B, y là l mộ v t v toá p n v tử v th x ao v tá 3 c v t e rê p n 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n i vớ z i v tí p nh 3 chấ v t y là y là l m g dị 3 ch

3ch h u m yể p n q h u x a p n l sá v t v tạ z i v thờ z i c g z i x a p n v t l s x a p n c g q h u x a p n l sá v t v tạ z i v thờ z i c g z i x a p n ( v t – 1):

Toá p n v tử v t e rễ 3 có 3 cá 3 c v tí p nh 3 chấ v t p đ z iể p n hì p nh l s x a h u:

Toá p n v tử l s x a z i s phâ p n Toá p n v tử l s x a z i s phâ p n v thườ p n c g p đượ 3 c l sử g dụ p n c g p để @ b z iế p n p đổ z i

3ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n o khô p n c g 3 có v tí p nh l mù x a i vụ o khô p n c g g dừ p n c g v thà p nh 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g i và p đượ 3 c pđị p nh p n c ghĩ x a p như l s x a h u:

Toá p n v tử l s x a z i s phâ p n v th e eo l mù x a i vụ p đượ 3 c l sử g dụ p n c g p để o khử v tí p nh o khô p n c g g dừ p n c g v th e eo l mù x a ivụ v t e ro p n c g q h uá v t e rì p nh @ b z iế p n p đổ z i 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n 3 có v tí p nh l mù x a i vụ o khô p n c g g dừ p n c g v thà p nh vthà p nh 3 ch h uỗ z i o khô p n c g 3 có v tí p nh l mù x a i vụ i và g dừ p n c g, p nó p đượ 3 c p đị p nh p n c ghĩ x a p như l s x a h u:

- S x a z i s phâ p n v th e eo v t e rễ l mù x a i vụ @ bậ 3 c

- S x a z i s phâ p n v th e eo v t e rễ l mù x a i vụ @ bậ 3 c

 D z v t  (1  B l s ) D z v t (1.17) Ở p đâ m y l s y là o khoả p n c g v thờ z i c g z i x a p n 3 củ x a l mộ v t 3 ch h u o kỳ l mù x a i vụ ( l sẽ p đượ 3 c c g z iả z i v thí 3 ch e rõ hơ p n ở s phầ p n g dướ z i).

Ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g

T e rướ 3 c o kh z i s phâ p n v tí 3 ch, l mô hì p nh hó x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n 3 cũ p n c g p như p đư x a e r x a g dự @ báo, pđố z i i vớ z i p nh z iề h u l mô hì p nh l mộ v t p đ z iề h u o k z iệ p n 3 cầ p n p đượ 3 c v thỏ x a l mã p n y là 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n sphả z i y là 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g Bở z i i vì i vớ z i 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g v thì 3 cá 3 c p đạ z i y lượ p n c g p đặ 3 c v t e rư p n c g 3 chẳ p n c g hạ p n s phươ p n c g l s x a z i, o kỳ i vọ p n c g 3 củ x a p nó l mớ z i 3 có p n c ghĩ x a p đồ p n c g v thờ z i 3 chỉ o kh z i p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh i vớ z i 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g v thì g dự @ báo p đư x a e r x a l mớ z i p đá p n c g v t z i p n 3 cậ m y Do p đó v t x a

3cầ p n l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c s phươ p n c g s phá s p p để p nhậ p n @ b z iế v t p đượ 3 c l mộ v t 3 ch h uỗ z i 3 có g dừ p n c g h x a m y okhô p n c g, i và p nế h u t a

3ch h uỗ z i o khô p n c g g dừ p n c g v thì s phả z i 3 có 3 cá 3 ch v thứ 3 c p nào p để @ b z iế p n p đổ z i 3 ch h uỗ z i o khô p n c g g dừ p n c g vthà p nh g dừ p n c g.

Ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g z v t ( v t = 1, 2 p n) p đượ 3 c c gọ z i y là 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g p nế h u o kỳ ivọ p n c g, s phươ p n c g l s x a z i o khô p n c g p đổ z i v th e eo v thờ z i c g z i x a p n i và h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i c g z iữ x a h x a z i q h u x a p n lsá v t @ bấ v t o kỳ 3 chỉ s phụ v th h uộ 3 c i vào o khoả p n c g 3 cá 3 ch ( p độ v t e rễ i về v thờ z i c g z i x a p n) c g z iữ x a v t i và v t- o k, okhô p n c g s phụ v th h uộ 3 c i vào v thờ z i p đ z iể l m h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i p đượ 3 c v tí p nh, v tứ 3 c y là i về l mặ v t v toá p n họ 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n z v t p đượ 3 c c gọ z i y là g dừ p n c g p nế h u :

- Tự h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i:  z ( o k)  3 co i v(z v t , z v t o k )  3 co i v(z q , z q o k )

Ch h uỗ z i p nh z iễ h u v t e rắ p n c g k Mộ v t 3 ch h uỗ z i p đượ 3 c c gọ z i y là p nh z iễ h u v t e rắ p n c g p nế h u p nó hầ h u p như okhô p n c g v thể h z iệ p n l mộ v t 3 cấ h u v t e rú 3 c, hì p nh l mẫ h u e rõ e rệ v t p nào 3 cũ p n c g p như o khô p n c g 3 có @ bấ v t o kỳ lsự v tự v tươ p n c g q h u x a p n p nào v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i Về l mặ v t v toá p n họ 3 c g dã m y 3 cá 3 c @ b z iế p n p n c gẫ h u p nh z iê p n { x a v t} p đượ 3 c c gọ z i y là 3 ch h uỗ z i p nh z iễ h u v t e rắ p n c g p nế h u 3 cá 3 c x a v t 3 có s phâ p n s phố z i c g z iố p n c g p nh x a h u, p độ 3 c ylậ s p i và 3 có 3 cá 3 c p đạ z i y lượ p n c g p đặ 3 c v t e rư p n c g p như l s x a h u:

 0, o k  0 lNh z iễ h u v t e rắ p n c g x a v t p đượ 3 c o ký h z iệ h u x a v t ~ W l N(0, 2 ) T e ro p n c g v thự 3 c v tế, e rấ v t h z iế l m 3 ch h uỗ z i vthờ z i c g z i x a p n y là p nh z iễ h u v t e rắ p n c g, p như p n c g q h uá v t e rì p nh p nh z iễ h u v t e rắ p n c g y lạ z i y là 3 cô p n c g 3 cụ 3 cơ @ bả p n p để vtạo e r x a l mô hì p nh s phứ 3 c v tạ s p.

Cá 3 c s phươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g Có l mộ v t l số s phươ p n c g sphá s p h x a m y p đượ 3 c g dù p n c g p để o k z iể l m p đị p nh l mộ v t 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n 3 có g dừ p n c g h x a m y o khô p n c g, vt e ro p n c g p đó s phươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh g dự x a v t e rê p n v tươ p n c g q h u x a p n p đồ 3 củ x a hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n ACF y là s phươ p n c g s phá s p p đượ 3 c ư h u v t z iê p n l sử g dụ p n c g v t e ro p n c g p đề v tà z i Bê p n 3 cạ p nh p đó, v t x a

3có v thể o k z iể l m v t e r x a v tí p nh g dừ p n c g @ bằ p n c g s phươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh p n c gh z iệ l m p đơ p n i vị DF:

 pnế h u 3 có v tồ p n v tạ z i p n c gh z iệ l m p đơ p n i vị v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thì o kế v t y l h uậ p n p đâ m y y là 3 ch h uỗ z i o khô p n c g gdừ p n c g é Đâ m y y là s phươ p n c g s phá s p v tươ p n c g p đố z i hữ h u h z iệ h u k Mộ v t s phươ p n c g s phá s p o khá 3 c, pnhư p n c g p đề v tà z i 3 chỉ g dù p n c g p để @ bổ v t e rợ 3 cho h x a z i s phươ p n c g s phá s p v t e rê p n y là g dù p n c g o k z iể l m p đị p nh Q pđể o k z iể l m p đị p nh v tí p nh g dừ p n c g 3 củ x a 3 ch h uỗ z i.

Phươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh g dự x a v t e rê p n v tươ p n c g q h u x a p n p đồ 3 củ x a hà l m ACF p đượ 3 c ư h u vt z iê p n l sử g dụ p n c g i vì p nó v t e rự 3 c q h u x a p n i và o khá h z iệ h u q h uả Tươ p n c g q h u x a p n p đồ y là p đồ v thị v thể h z iệ p n hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n (ACF) i và v tự v tươ p n c g q h u x a p n e r z iê p n c g (PACF) 3 củ x a l mộ v t

3ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n ( l sẽ v t e rì p nh @ bà m y 3 cụ v thể ở s phầ p n l s x a h u) l Nế h u 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n y là pn c gẫ h u p nh z iê p n, v tự v tươ p n c g q h u x a p n l sẽ c gầ p n i về 0 ở v tấ v t 3 cả o khoả p n c g s phâ p n 3 ch z i x a v thờ z i c g z i x a p n. lNế h u o khô p n c g p n c gẫ h u p nh z iê p n v thì l mộ v t hoặ 3 c l mộ v t l số v tự v tươ p n c g q h u x a p n l sẽ o khá 3 c 0.

Khoả p n c g v t z i p n 3 cậ m y o khoả p n c g v t e rê p n 95% 3 củ x a v tự v tươ p n c g q h u x a p n y là ± 1.96/ l N 1/2 l Nế h u

3ch h uỗ z i y là p n c gẫ h u p nh z iê p n i và g dừ p n c g v thì hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n l sẽ 3 có s phâ p n @ bố p xấ s p p xỉ i vớ z i sphâ p n @ bố 3 ch h uẩ p n l N(0,1/ p n) ( p n y là l số 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t) Do i vậ m y, p nế h u 3 ch h uỗ z i y là g dừ p n c g v thì

95% v tự v tươ p n c g q h u x a p n l mẫ h u l sẽ p nằ l m vt e ro p n c g o khoả p n c g c g z iớ z i hạ p n 1.96

/ ( v thể h z iệ p n @ bằ p n c g h x a z i p đườ p n c g i v z iề p n p né v t p đứ v t v t e ro p n c g vtươ p n c g q h u x a p n p đồ 3 củ x a ACF) Cò p n p n c gượ 3 c y lạ z i v thì 3 ch h uỗ z i o khô p n c g s phả z i y là g dừ p n c g o kh z i 3 có pnh z iề h u v tự v tươ p n c g q h u x a p n l mẫ h u p nằ l m p n c goà z i o khoả p n c g c g z iớ z i hạ p n p nà m y Tí p nh 3 chấ v t p đặ 3 c vt e rư p n c g hà l m ACF, i vớ z i v th x a l m l số v t e rễ o k, 3 củ x a 3 ch h uỗ z i o khô p n c g g dừ p n c g y là p nó c g z iả l m e rấ v t 3 chậ l m okh z i o k v tă p n c g, i và PACF v thì 3 có p x h u v thế p đạ v t p đ z iể l m 3 cự 3 c p đạ z i v tạ z i p độ v t e rễ 1.

Cá 3 c s phươ p n c g s phá s p @ b z iế p n p đổ z i 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g l Như p đã v t e rì p nh @ bà m y ở vt e rê p n, p để p xâ m y g dự p n c g p đượ 3 c l mô hì p nh g dự @ báo 3 chí p nh p xá 3 c v thì 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n okhô p n c g g dừ p n c g 3 cầ p n p đượ 3 c @ b z iế p n p đổ z i v thà p nh 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g, @ bằ p n c g l mộ v t l số

Phươ p n c g s phá s p o khử p x h u v thế: Tí p nh p x h u v thế v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n y là l mộ v t v t e ro p n c g pnhữ p n c g p n c g h u m yê p n p nhâ p n 3 chủ m yế h u y là l m 3 cho 3 ch h uỗ z i o khô p n c g g dừ p n c g G z iả l sử l mô hì p nh ướ 3 c ylượ p n c g @ b z iể h u g d z iễ p n 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n o khô p n c g g dừ p n c g z v t 3 chứ x a p x h u v thế v t h u m yế p n v tí p nh p đượ 3 c

@b z iể h u g d z iễ p n p như l s x a h u: zˆ v t   ˆ   ˆ v t vt e ro p n c g pđó,

 ˆ ylầ p n y lượ v t y là ướ 3 c y lượ p n c g 3 củ x a hệ l số 3 chặ p n i và hệ l số c gó 3 c. éĐể @ b z iế p n p đổ z i 3 ch h uỗ z i o khô p n c g g dừ p n c g z v t v thà p nh 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g, p x e e l m p xé v t 3 ch h uỗ z i s phầ p n g dư, e eˆ v t  z v t   ˆ   ˆ v t 3 có g dừ p n c g o khô p n c g l N c goà z i e r x a p x h u v thế 3 cũ p n c g p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n l mô v tả @ bằ p n c g

1 2 hà l m p đ x a v thứ 3 c, p đườ p n c g 3 co p n c g v t h u m yế p n v tí p nh, hà l m l mũ…Và s phươ p n c g s phá s p y loạ z i v t e rừ p x h u vthế v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i p để @ b z iế p n p đổ z i v thà p nh 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g 3 cũ p n c g p đượ 3 c v thự 3 c h z iệ p n @ bằ p n c g sphươ p n c g s phá s p v tươ p n c g v tự.

Phươ p n c g s phá s p l s x a z i s phâ p n: Loạ z i @ bỏ v thà p nh s phầ p n p x h u v thế v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i @ bằ p n c g ứ p n c g gdụ p n c g v toá p n v tử l s x a z i s phâ p n @ bậ 3 c g d ( g d ≥ 1):

Loạ z i @ bỏ v thà p nh s phầ p n l mù x a i vụ v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i @ bằ p n c g 3 cá 3 ch l sử g dụ p n c g v toá p n v tử l s x a z i s phâ p n vth e eo v t e rễ l mù x a i vụ @ bậ 3 c D (D ≥ 1):

Loạ z i v t e rừ v thà p nh s phầ p n l mù x a i vụ i và p x h u v thế v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i: ứ p n c g g dụ p n c g o kế v t hợ s p v toá p n v tử ls x a z i s phâ p n v th e eo l mù x a i vụ @ bậ 3 c D i và l s x a z i s phâ p n v thườ p n c g @ bậ 3 c g d:

Phươ p n c g s phá s p hà l m @ b z iế p n p đổ z i: Ch h uỗ z i o khô p n c g g dừ p n c g 3 có v thể 3 có p n c g h u m yê p n p nhâ p n @ bở z i

3cá 3 c g d x ao p độ p n c g v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i o khô p n c g ổ p n p đị p nh Do p đó hà l m @ b z iế p n p đổ z i p đượ 3 c l sử g dụ p n c g pđể v tá 3 c p độ p n c g o kh z iế p n g d x ao p độ p n c g v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v t e rở p nê p n ổ p n p đị p nh hơ p n k Mộ v t v tậ s p hợ s p 3 cá 3 c hà l m @ b z iế p n p đổ z i p đượ 3 c Bo p x-Co p x p đư x a e r x a, v t e ro p n c g p đó 3 chẳ p n c g hạ p n y là 3 cá 3 c hà l m z v t  y lo c g(z v t ) hoặ 3 c z v t .

Phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n

G z iả p đị p nh 3 cơ @ bả p n Phươ p n c g s phá s p s phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dự x a v t e rê p n cg z iả p đị p nh 3 cơ @ bả p n y là l sự @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a 3 cá 3 c h z iệ p n v tượ p n c g v t e ro p n c g v tươ p n c g y l x a z i l sẽ p đượ 3 c cg z iả z i v thí 3 ch p đượ 3 c l sự @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a 3 cá 3 c h z iệ p n v tượ p n c g v t e ro p n c g q h uá o khứ i và h z iệ p n v tạ z i Vì ivậ m y l mụ 3 c v t z iê h u 3 chí p nh 3 củ x a s phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n y là 3 chỉ e r x a i và v tá 3 ch @ b z iệ v t

3cá 3 c m yế h u v tố ả p nh hưở p n c g p đế p n p nó Q h uá v t e rì p nh s phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n {z v t} ylà p để v tì l m e r x a 3 cá 3 c l mô hì p nh, y l h uậ v t ẩ p n v t e ro p n c g p nó, p đượ 3 c v thự 3 c h z iệ p n v t e rê p n l mẫ h u 3 cá 3 c q h u x a p n lsá v t, p đượ 3 c v t z iế p n hà p nh p như l s x a h u:

Xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh Bắ v t p đầ h u @ bằ p n c g i v z iệ 3 c p xá 3 c p đị p nh l mô hì p nh T e rướ 3 c v t z iê p n v t x a

3cầ p n v t z iế p n hà p nh @ bướ 3 c 3 ch h uẩ p n @ bị g dữ y l z iệ h u p nhằ l m p nhậ p n g dạ p n c g 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n ẩ p n v tồ p n vtạ z i v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n, y là l m v t e rơ p n l số y l z iệ h u S x a h u p đó v t x a v t z iế p n v tớ z i @ bướ 3 c p nhậ p n g dạ p n c g lmô hì p nh, ướ 3 c y lượ p n c g 3 cá 3 c v th x a l m l số l mô hì p nh Kế v t q h uả p đượ 3 c l mô hì p nh ở g dạ p n c g v thô.

Kế v t q h uả ở g dạ p n c g v thô p nà m y 3 cầ p n p đượ 3 c v t z iế s p v tụ 3 c p xử y lý ở @ bướ 3 c h z iệ h u 3 chỉ p nh i và o k z iể l m v t e r x a l mô hì p nh p để p đượ 3 c l mô hì p nh 3 c h uố z i 3 cù p n c g v thí 3 ch hợ s p p nhấ v t; o k z iể l m p đị p nh p để o k z iể l m v t e r x a px e e l m v thự 3 c l sự l mô hì p nh 3 c h uố z i 3 cù p n c g p nà m y 3 có p đả l m @ bảo p nhữ p n c g m yê h u 3 cầ h u l m x a p n c g v tí p nh pn c g h u m yê p n v tắ 3 c h x a m y o khô p n c g l Nế h u o khô p n c g p đả l m @ bảo, q h u x a m y y lạ z i @ bướ 3 c l mộ v t Chọ p n y lự x a l mô hì p nh v t e ro p n c g y lớ s p 3 cá 3 c l mô hì p nh s phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n 3 cầ p n p đượ 3 c v t z iế p n hà p nh l s x ao 3 cho l mô hì p nh p đượ 3 c y lự x a 3 chọ p n y là “ v tố v t p nhấ v t”, s phả z i v thỏ x a l mã p n 3 cá 3 c v t z iê h u 3 chí ok z iể l m p đị p nh, p đá p nh c g z iá k Mô hì p nh p đượ 3 c 3 chọ p n y lự x a 3 cũ p n c g s phả z i p đơ p n c g z iả p n i và 3 có v thể h z iể h u p đượ 3 c g dễ g dà p n c g, p nó l s z i p nh e r x a 3 ch h uỗ z i “ c gầ p n c g z iố p n c g” i vớ z i 3 ch h uỗ z i q h u x a p n l sá v t v thự 3 c.

Chú ý: Bướ 3 c 3 ch h uẩ p n @ bị g dữ y l z iệ h u 3 cầ p n v thự 3 c h z iệ p n 3 cá 3 c 3 cô p n c g i v z iệ 3 c l s x a h u:

- l Nhậ p n g dạ p n c g 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n ẩ p n v tồ p n v tạ z i v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n: Thà p nh s phầ p n px h u v thế v thể h z iệ p n 3 ch z iề h u hướ p n c g @ b z iế p n p độ p n c g v tă p n c g hoặ 3 c c g z iả l m 3 củ x a 3 cá 3 c h z iệ p n v tượ p n c g pn c gh z iê p n 3 cứ h u v t e ro p n c g v thờ z i c g z i x a p n g dà z i Thà p nh s phầ p n 3 ch h u o kỳ v thể h z iệ p n @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a h z iệ p n v tượ p n c g p đượ 3 c y lặ s p y lạ z i i vớ z i 3 ch h u o kỳ p nhấ v t p đị p nh, v thườ p n c g o kéo g dà z i v từ 2 p đế p n 10 pnă l m Thà p nh s phầ p n lmù x a i vụ @ b z iể h u h z iệ p n l sự v tă p n c g hoặ 3 c c g z iả l m l mứ 3 c p độ 3 củ x a h z iệ p n v tượ p n c g ở l mộ v t l số v thờ z i pđ z iể l m ( v thá p n c g, q h uý) p nào p đó p đượ 3 c y lặ s p p đ z i y lặ s p y lạ z i q h u x a p nh z iề h u p nă l m Thà p nh s phầ p n p n c gẫ h u pnh z iê p n v thể h z iệ p n p nhữ p n c g @ b z iế p n p độ p n c g o khô p n c g 3 có q h u z i y l h uậ v t i và hầ h u p như o khô p n c g g dự @ báo, q h u x a p n l sá v t p đượ 3 c y lê p n c g z iá v t e rị 3 củ x a h z iệ p n v tượ p n c g p đ x a p n c g p n c gh z iê p n 3 cứ h u l Nh z iệ l m i vụ ở @ bướ 3 c pnà m y y là p xá 3 c p đị p nh p đượ 3 c 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n 3 củ x a 3 ch h uỗ z i p để v t z iế p n hà p nh o khử 3 cá 3 c 3 chú p n c g ở

- Là l m v t e rơ p n l số y l z iệ h u: S x a h u o kh z i p xá 3 c p đị p nh p đượ 3 c 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n v t e rê p n v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i vthờ z i c g z i x a p n, v t z iế s p v th e eo s phả z i v t z iế p n hà p nh y là l m v t e rơ p n g dữ y l z iệ h u Cụ v thể hơ p n y là y loạ z i v t e rừ pđượ 3 c v thà p nh s phầ p n p x h u v thế i và l mù x a i vụ v t e ro p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n Ch h uỗ z i v th h u p đượ 3 c l s x a h u

3cù p n c g o khô p n c g 3 cò p n 3 chứ x a 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n p đó ( 3 ch h uỗ z i p đượ 3 c y là l m v t e rơ p n), o kh z iế p n 3 cho iv z iệ 3 c s phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo g dễ g dà p n c g hơ p n V z iệ 3 c o khử 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n l sẽ @ b z iế p n 3 ch h uỗ z i

@b x a p n p đầ h u v thà p nh l mộ v t 3 ch h uỗ z i l mớ z i ổ p n p đị p nh hơ p n l mà v t x a c gọ z i y là 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g, c g z iú s p 3 cho iv z iệ 3 c g dự @ báo p đượ 3 c 3 chí p nh p xá 3 c Tấ v t p nh z iê p n, l s x a h u o kh z i g dự @ báo 3 cho 3 ch h uỗ z i l mớ z i v t x a l sẽ

“ @ bù” y lạ z i 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n p đã p đượ 3 c o khử p để p đượ 3 c o kế v t q h uả 3 c h uố z i 3 cù p n c g s phù hợ s p i vớ z i

3ch h uỗ z i @ b x a p n p đầ h u. k Mộ v t l số o k z iể l m p đị p nh v thố p n c g o kê: é Để @ b z iế v t l mộ v t l mô hì p nh 3 có s phù hợ s p i vớ z i v thự 3 c v tế h x a m y o khô p n c g, l mứ 3 c p độ s phù hợ s p p như v thế p nào, p đã v tố z i ư h u h x a m y 3 chư x a, v t x a 3 cầ p n 3 cầ p n g dù p n c g

3cá 3 c s phươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh Dướ z i p đâ m y y là l mộ v t l số s phươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh p đượ 3 c gdù p n c g v t e ro p n c g y l h uậ p n i vă p n:

K z iể l m p đị p nh T: é Để o k z iể l m p đị p nh p x e e l m l mỗ z i hệ l số v t e ro p n c g l mô hì p nh

( z i = 1, …, p n) 0 h x a m y o khô p n c g l Nế h u P e r(T-S v t x a v t z i l s v t z i 3 c) < 0,1 v thì c g z iả v th h u m yế v t

z i ( z i = 1, …, p n) = 0 ở l mứ 3 c gdướ z i 10% (h x a m y c g z iả v th h u m yế v t p nà m y @ bị @ bá 3 c @ bỏ ở l mứ 3 c v t e rê p n 90%); p nế h u P e r(T-S v t x a v t z i l s v t z i 3 c) = @ b + l s – e r + 1 Vì i vậ m y, v thô p n c g v thườ p n c g hà l m s phả p n ứ p n c g p x h u p n c g i vj 3 có cg z iá v t e rị: t

- Có @ b c g z iá v t e rị @ bằ p n c g 0 y là i v0, i v1, …, i v @ b-1.

- ( l s – e r + 1) c g z iá v t e rị i v @ b, i v @ b+1, …, i v @ b+ l s- e r o khô p n c g p xá 3 c p đị p nh ( l sẽ o khô p n c g 3 có c g z iá v t e rị pnào p như i vậ m y p nế h u l s < e r).

- l Nhữ p n c g i v j i vớ z i j >= @ b + l s – e r + 1 p đượ 3 c p xá 3 c p đị p nh @ bở z i s phươ p n c g v t e rì p nh l s x a z i s phâ p n

3cấ s p p n, i vớ z i e r c g z iá v t e rị o khở z i p đầ h u i v @ b+ l s, i v @ b+ l s-1, …, i v @ b+ l s- e r+1 l Nhữ p n c g c g z iá @ bị @ b x a p n p đầ h u i v j i vớ z i j < @ b l sẽ @ bằ p n c g 0.

l Nhữ p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n e rờ z i e rạ 3 c 3 có p nh z iễ h u

lNhư p đã p nó z i ở s phầ p n v t e rướ 3 c, v t e ro p n c g v thự 3 c v tế 3 ch h uỗ z i p đầ h u e r x a Y v t o khô p n c g v thể hoà p n v toà p n pđượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n 3 chí p nh p xá 3 c q h u x a 3 ch h uỗ z i p đầ h u i vào X v t v th e eo l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n vth h uầ p n p nhấ v t, v thậ l m 3 chí p n c g x a m y 3 cả o kh z i l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n p đó hoà p n v toà p n v thí 3 ch ứ p n c g. kMộ v t h z iệ h u ứ p n c g p nh z iễ h u 3 có v thể p nả m y l s z i p nh v tạ z i @ bấ v t o kỳ v thờ z i p đ z iể l m p nào, i và v thườ p n c g v thì ả p nh hưở p n c g 3 củ x a p nh z iễ h u p đượ 3 c p x e e l m p xé v t ở s phí x a p đầ h u e r x a Y v t l Nế h u c g z iả l sử e rằ p n c g p nh z iễ h u lN v t y là o khô p n c g s phụ v th h uộ 3 c i vào l mứ 3 c X v t i và p đượ 3 c v thê l m i vào g dướ z i c gó 3 c p độ y là l sự ả p nh hưở p n c g y lê p n Y v t , v t x a 3 có:

Y    1 (B)  (B) X  l N (2.18) v t v t  @ b v t lNế h u p nh z iễ h u l N v t 3 có v thể p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n @ bở z i l mô hì p nh ARI k MA ( s p, g d,q): l N    1 (B)  (B) x a vt e ro p n c g p đó x a v t y là p nh z iễ h u v t e rắ p n c g, l mô hì p nh 3 có v thể p đượ 3 c i v z iế v t p như l s x a h u:

T e ro p n c g p nhữ p n c g s phầ p n l s x a h u 3 chú p n c g v t x a l sẽ v tì l m h z iể h u p nhữ p n c g s phươ p n c g s phá s p p để p xá 3 c pđị p nh, v t z i p nh 3 chỉ p nh i và o k z iể l m v t e r x a 3 cá 3 c l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n.

2.2 XÂY DỰ l NG k MÔ HÌ l NH: l NHẬ l N DẠ l NG, ƯỚC LƯỢ l NG VÀ KIỂ k M TRA k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂ l N

T e ro p n c g s phầ p n v t e rướ 3 c l mộ v t y lớ s p v th h u c gọ p n 3 củ x a 3 cá 3 c l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n v t h u m yế p n v t z i p nh erờ z i e rạ 3 c 3 có p nh z iễ h u p đã p đượ 3 c c g z iớ z i v th z iệ h u:

Y    1 (B)  (B) X   1 (B)  (B) x a v t v t  @ b v t ivớ z i p nh z iễ h u l N v t p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n v th e eo l mô hì p nh ARI k MA. lNhư p đã v t e rì p nh @ bà m y v t e ro p n c g l mụ 3 c (1.4) i về v tổ p n c g q h u x a p n s phâ p n v tí 3 ch, g dự @ báo 3 ch h uỗ z i vthờ z i c g z i x a p n, l mụ 3 c p đí 3 ch 3 củ x a v t x a y là v tì l m p đượ 3 c 3 cá 3 ch v thứ 3 c p xâ m y g dự p n c g l mộ v t l mô hì p nh hà l m

3ch h u m yể p n hợ s p y lý p nhấ v t @ b z iể h u g d z iễ p n l sự s phụ v th h uộ 3 c v t h u m yế p n v tí p nh y lẫ p n p nh x a h u 3 củ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i vthờ z i c g z i x a p n e rờ z i e rạ 3 c, l mà v thự 3 c 3 chấ v t y là l mộ v t q h u z i v t e rì p nh q h u x a m y i vò p n c g c gồ l m 3 cá 3 c 3 cô p n c g i v z iệ 3 c p xá 3 c p đị p nh l mô

XÁC é ĐỊ l NH k MÔ HÌ l NH: l NHẬ l N DẠ l NG, ƯỚC LƯỢ l NG VÀ KIỂ k M TRA k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂl N

Hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo

Cũ p n c g p như hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n p đượ 3 c l sử g dụ p n c g p để p xá 3 c p đị p nh 3 cá 3 c l mô hì p nh @ b z iể h u gd z iễ p n 3 ch h uỗ z i p đơ p n @ b z iế p n, 3 cô p n c g 3 cụ s phâ p n v tí 3 ch g dữ y l z iệ h u p đượ 3 c á s p g dụ p n c g p để p xá 3 c p đị p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n y là hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo c g z iữ x a 3 ch h uỗ z i p đầ h u i vào i và 3 ch h uỗ z i p đầ h u er x a T e ro p n c g s phầ p n p nà m y, 3 chú p n c g v t x a l sẽ p x e e l m p xé v t 3 cá 3 c v th h uộ 3 c v tí p nh 3 cơ @ bả p n 3 củ x a hà l m v tự vtươ p n c g q h u x a p n 3 chéo i và v t e ro p n c g s phầ p n v t z iế s p v th e eo, v t x a l sẽ 3 chỉ e r x a y là l m 3 cá 3 ch p nào p để p nó 3 có vthể p đượ 3 c l sử g dụ p n c g p để p xá 3 c p đị p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n.

Cá 3 c q h uá v t e rì p nh p n c gẫ h u p nh z iê p n h x a z i 3 ch z iề h u é Để s phâ p n v tí 3 ch 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n vthố p n c g o kê, e rấ v t 3 cầ p n 3 co z i p nó p như y là l mộ v t v thể h z iệ p n, l mộ v t v t e rườ p n c g hợ s p 3 củ x a l mộ v t v tổ p n c g v thể

3ch h u p n c g i về 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n l mà v t x a c gọ z i y là q h uá v t e rì p nh p n c gẫ h u p nh z iê p n Kh z i p đó, c g z iả l sử

3chú p n c g v t x a l mo p n c g l m h uố p n l mô v tả l mộ v t 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p đầ h u i vào X v t i và 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n pđầ h u e r x a Y v t x vtươ p n c g ứ p n c g 3 củ x a l mộ v t hệ v thố p n c g Chú p n c g v t x a 3 có v thể 3 co z i 3 cặ s p p đầ h u i vào, p đầ h u e r x a p nà m y p như lmộ v t v thể h z iệ p n 3 củ x a 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n v tổ p n c g v thể, p đượ 3 c c gọ z i y là q h uá v t e rì p nh p n c gẫ h u p nh z iê p n h x a z i 3 ch z iề h u (X v t , Y v t) G z iả l sử g dữ y l z iệ h u p đượ 3 c p đọ 3 c v tạ z i p nhữ p n c g v thờ z i p đ z iể l m 3 cá 3 ch p đề h u p nh x a h u ylậ s p v thà p nh l mộ v t 3 cặ s p 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n e rờ z i e rạ 3 c, p đượ 3 c l s z i p nh e r x a @ bở z i l mộ v t q h uá v t e rì p nh h x a z i

3ch z iề h u e rờ z i e rạ 3 c, i và 3 cá 3 c c g z iá v t e rị p đó 3 củ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n v tạ z i 3 cá 3 c v thờ z i p đ z iể l m v t0 + h, vt0 + 2h,

…, v t0 + l Nh p đượ 3 c o ký h z iệ h u y là (X1, Y1), (X2, Y2),…, (X l N, Y l N).

Hà l m h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i 3 chéo i và v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo Thô p n c g v thườ p n c g, l mộ v t q h uá v t e rì p nh p n c gẫ h u p nh z iê p n h x a z i 3 ch z iề h u (X v t, Y v t) v thườ p n c g y là o khô p n c g g dừ p n c g T h u m y p nh z iê p n, c g z iả lsử v t z iế p n hà p nh l s x a z i s phâ p n l mộ v t 3 cá 3 ch hợ s p y lý, v t x a p đượ 3 c 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i p x   g d p x X , m y   g d m y Y , v t e rở p nê p n v t v t v t v t gdừ p n c g Kh z i p đó 3 cá 3 c q h uá v t e rì p nh v thà p nh s phầ p n p x v t i và m y v t 3 có o kỳ i vọ p n c g o khô p n c g p đổ z i p x i và m y , sphươ p n c g l s x a z i 3 cố p đị p nh  2 i và  2 , c g z iá v t e rị 3 củ x a 3 cá 3 c hà l m l s x a h u 3 chỉ s phụ v th h uộ 3 c i vào c g z iá v t e rị o k

2, (2.22) vt e ro p n c g p đó o ký h z iệ h u l mở e rộ p n c g  p x p x ( o k) ivà

 m y m y ( o k) y là hà l m v tự h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i 3 củ x a 3 cá 3 c

3ch h uỗ z i p x v t i và m y v t i và  p x m y ( o k) y là h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i 3 chéo c g z iữ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i p x v t i và m y v t v tạ z i p độ v t e rễ o k. Chú ý e rằ p n c g, v thô p n c g v thườ p n c g,  p x m y ( o k) l sẽ o khô p n c g @ bằ p n c g  m y p x ( o k) T h u m y p nh z iê p n, i vì

 p x m y ( o k)  E[( p x v t o k   p x )( m y v t   p x )]  E[( m y v t   m y )( p x v t  o k   p x )]   m y p x ( o k) gdo p đó, 3 chú p n c g v t x a 3 chỉ 3 cầ p n p đị p nh p n c ghĩ x a l mộ v t hà l m  p x m y ( o k) ivớ z i o k 

 p x m y ( o k)  3 co i v[ p x v t , m y v t o k ] , i vớ z i o k  0,1,2, 3 cò p n p đượ 3 c c gọ z i y là hà l m h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i

3chéo 3 củ x a q h uá v t e rì p nh h x a z i 3 ch z iề h u g dừ p n c g.

Tươ p n c g v tự, l mố z i q h u x a p n hệ c g z iữ x a p x v t i và m y v t+ o k p đượ 3 c 3 cho @ bở z i 3 cô p n c g v thứ 3 c:

(2.23) pđượ 3 c c gọ z i y là hệ l số v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo v tạ z i p độ v t e rễ o k, i và hà l m

 p x m y ( o k) , i vớ z i o k  0, 1, 2, , p đượ 3 c c gọ z i y là hà l m v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo 3 củ x a q h uá v t e rì p nh h x a z i 3 ch z iề h u g dừ p n c g.

Vì p x m y ( o k) v thô p n c g v thườ p n c g o khô p n c g v tươ p n c g p đươ p n c g i vớ z i p x m y ( o k) , p nê p n hà l m v tươ p n c g q h u x a p n

3chéo, o khá 3 c i vớ z i hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n, v thì o khô p n c g p đố z i p xứ p n c g q h u x a o k = 0 T e rê p n v thự 3 c v tế lsẽ p đô z i o kh z i p xả m y e r x a i v z iệ 3 c hà l m v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo @ bằ p n c g 0 v t e ro p n c g l mộ v t o khoả p n c g p nào p đó vtừ

 v tớ z i z i hoặ 3 c v từ z i v tớ z i + . xy  c yy (z 0) Ướ 3 c y lượ p n c g hà l m h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i 3 chéo i và v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo G z iả l sử e rằ p n c g, ls x a h u o kh z i y lấ m y l s x a z i s phâ p n 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p đầ h u i vào i và p đầ h u e r x a g d y lầ p n ( p để v tạo v thà p nh

3ch h uỗ z i g dừ p n c g) v t x a 3 có p n = l N – g d 3 cặ s p c g z iá v t e rị ( p x1 , m y1), ( p x2 , m y2), , ( p x p n , m y p n) p để s phâ p n vtí 3 ch k Mộ v t

3cá 3 ch ướ 3 c y lượ p n c g 3 c p x m y ( o k) 3 củ x a hệ l số h z iệ s p s phươ p n c g l s x a z i 3 chéo i vớ z i p độ v t e rễ o k y là:

 p n v t 1 v t v t  o k vt e ro p n c g p đó p x, m y y là p nhữ p n c g o kỳ i vọ p n c g l mẫ h u 3 củ x a 3 ch h uỗ z i p x v t i và m y v t Tươ p n c g v tự, ướ 3 c y lượ p n c g e r p x m y

( o k) 3 củ x a hệ l số v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo p x m y ( o k) v tạ z i p độ v t e rễ o k 3 có v thể v th h u p đượ 3 c @ bằ p n c g 3 cá 3 ch vth x a m y v thế ướ 3 c y lượ p n c g vt x a p đượ 3 c:

2.2.2 Xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n

G z iả l sử v t x a 3 cầ p n p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n 3 có p nh z iễ h u:

Y   1 (B)(B) X  l N v t v t  @ b v t vt e ro p n c g pđó  (B)  1   B   B 2    B e r i và (B)  1   B   B 2    B l s é Để

1 2 e r 1 2 e r vt z iế p n hà p nh p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh v t x a ướ 3 c y lượ p n c g 3 cá 3 c c g z iá v t e rị hà l m s phả p n ứ p n c g p x h u p n c g i vj , vtừ p đó p đoá p n p nhậ p n p đượ 3 c c g z iá v t e rị 3 củ x a @ bậ 3 c e r i và l s v t e ro p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n i và p đư x a er x a 3 cá 3 c g dự p đoá p n p đầ h u v t z iê p n i về 3 cá 3 c v th x a l m l số  ,, i và v th x a l m l số v t e rễ @ b S x a h u p đó, 3 chú p n c g vt x a hướ p n c g v tớ z i 3 cá 3 c s phỏ p n c g p đoá p n p đầ h u v t z iê p n i về 3 cá 3 c v th x a l m l số s p, g d, q 3 củ x a l mô hì p nh ARI k MA l mô v tả p nh z iễ h u l N v t i và p đạ v t p đượ 3 c 3 cá 3 c ướ 3 c y lượ p n c g l sơ @ bộ 3 củ x a 3 cá 3 c v th x a l m l số , vt e ro p n c g l mô hì p nh p nh z iễ h u p đó Có v thể 3 có p nh z iề h u l mô hì p nh ứ p n c g i v z iê p n v th h u p đượ 3 c, l s x a h u p đó

3chú p n c g v t z iế s p v tụ 3 c p đượ 3 c l sử g dụ p n c g p như y là 3 cá 3 c p đ z iể l m p x h uấ v t s phá v t 3 cho 3 cá 3 c s phươ p n c g s phá s p ylự x a 3 chọ p n v t z i p nh 3 chỉ p nh v t z iế s p v th e eo p để p đượ 3 c l mô hì p nh v tố v t p nhấ v t.

Thủ v tụ 3 c p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n T z iế p n hà p nh q h u x a m y i vò p n c g v thủ v tụ 3 c l sá h u

@bướ 3 c Bướ 3 c 1: o khâ h u 3 ch h uẩ p n @ bị g dữ y l z iệ h u, p xử y lý 3 ch h uỗ z i p đầ h u i vào Bướ 3 c 2: Ướ 3 c y lượ p n c g

3cá 3 c c g z iá v t e rị hà l m s phả p n ứ p n c g p x h u p n c g i vj Bướ 3 c 3: Sử g dụ p n c g 3 cá 3 c ướ 3 c y lượ p n c g v thô 3 củ x a i vj pđể p đoá p n p nhậ p n 3 cá 3 c @ bậ 3 c e r, l s i và v toá p n v tử v t e rễ @ b Bướ 3 c 4: Sử g dụ p n c g 3 cá 3 c ướ 3 c y lượ p n c g i vj , er, l s i và @ b p để v th h u p đượ 3 c 3 cá 3 c ướ 3 c y lượ p n c g i về  , Bướ 3 c 5: Xá 3 c p đị p nh l mô hì p nhARI k MA 3 củ x a pnh z iễ h u Bướ 3 c 6: H z iệ h u 3 chỉ p nh, o k z iể l m v t e r x a l mô hì p nh Cá 3 c @ bướ 3 c v t e rê p n p đượ 3 c v thự 3 c h z iệ p n q h u x a m y i vò p n c g p để v tì l m p đượ 3 c l mô hì p nh v tố z i ư h u.

Bướ 3 c 1 Ch h uẩ p n @ bị g dữ y l z iệ h u Thô p n c g v thườ p n c g i v z iệ 3 c 3 chọ p n g dữ y l z iệ h u ( v tậ s p q h u x a p n l sá v t) erấ v t 3 cầ p n p đượ 3 c p x e e l m p xé v t o kỹ, i vớ z i p nhữ p n c g v t z iê h u 3 chí 3 chặ v t 3 chẽ l Nó z i 3 ch h u p n c g, @ bộ g dữ y l z iệ h u

3cầ p n p đả l m @ bảo v tí p nh 3 chí p nh p xá 3 c, p đề h u p đặ p n y l z iê p n v tụ 3 c.

Vấ p n p đề 3 chọ p n g dữ y l z iệ h u: é Đố z i i vớ z i l mộ v t hệ v thố p n c g , i ví g dụ hệ v thố p n c g p đ z iề h u o kh z iể p n v thì vt x a 3 có v thể 3 chủ p độ p n c g 3 chọ p n @ bộ g dữ y l z iệ h u @ bằ p n c g 3 cá 3 ch v tự g do l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i p đầ h u ivào p đơ p n c g z iả p n i và p đo p đạ 3 c c g z iá v t e rị 3 ch h uỗ z i p đầ h u e r x a l Như p n c g p đố z i i vớ z i 3 cá 3 c hệ v thố p n c g y lớ p n lmà i v z iệ 3 c v thử p n c gh z iệ l m y là o khô p n c g p đượ 3 c s phé s p, o khô p n c g p đượ 3 c o kh h u m yế p n o khí 3 ch hoặ 3 c y là e rấ v t vtố p n o ké l m, i ví g dụ hệ v thố p n c g o k z i p nh v tế i vĩ l mô, hệ v thố p n c g q h uâ p n l sự, x a p n p n z i p nh v thì p nó z i 3 ch h u p n c g pđể 3 có p đượ 3 c @ bộ g dữ y l z iệ h u y là e rấ v t o khó o khă p n, v thườ p n c g s phả z i v thố p n c g o kê s phứ 3 c v tạ s p, l mấ v t pnh z iề h u v thờ z i c g z i x a p n, v thậ l m 3 chí p nh z iề h u v thá p n c g, p nh z iề h u p nă l m Kh z i ấ m y c gầ p n p như v t x a o khô p n c g 3 có lsự y lự x a 3 chọ p n p nào y là 3 chấ s p p nhậ p n @ bộ g dữ y l z iệ h u g d h u m y p nhấ v t. kMộ v t i vấ p n p đề p nữ x a y là l số y lượ p n c g q h u x a p n l sá v t v t e ro p n c g @ bộ g dữ y l z iệ h u p nó z i 3 ch h u p n c g 3 cà p n c g y lớ p n

3cà p n c g c g z iú s p 3 cho i v z iệ 3 c p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh 3 chí p nh p xá 3 c T h u m y p nh z iê p n v thô p n c g v thườ p n c g v t x a lsẽ o khô p n c g y lấ m y hế v t 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t l mà p để y lạ z i l mộ v t l số q h u x a p n l sá v t 3 c h uố z i p nhằ l m l so l sá p nh i vớ z i okế v t q h uả g dự @ báo 3 củ x a l mô hì p nh, q h u x a p đó o k z iể l m p đị p nh p đượ 3 c l mô hì p nh 3 có hợ s p y lý h x a m y okhô p n c g l Nế h u o kế v t q h uả g dự @ báo y là “ o khớ s p” i vớ z i l số y l z iệ h u v thự 3 c v tế ở p nhữ p n c g q h u x a p n l sá v t

3c h uố z i p nà m y ( v th e eo v t z iê h u 3 chí 3 củ x a 3 cá 3 c o k z iể l m p đị p nh) v thì v t x a 3 có 3 cơ l sở p để v t z i p n e rằ p n c g l mô hì p nh ylà p đá p n c g v t z i p n 3 cậ m y.

Kh z i p đã 3 có @ bộ g dữ y l z iệ h u, v t x a v t z iế p n hà p nh v thự 3 c h z iệ p n 3 cá 3 c o kỹ v th h uậ v t l s x a z i s phâ p n 3 ch h uỗ z i, okế v t hợ s p i vớ z i 3 cá 3 c o kỹ v th h uậ v t g dù p n c g hà l m v toá p n họ 3 c i và o k z iể l m p đị p nh p đơ p n i vị p để 3 có p đượ 3 c

3cá 3 c 3 ch h uỗ z i p đả l m @ bảo v tí p nh g dừ p n c g Cô p n c g 3 cụ 3 cơ @ bả p n p đượ 3 c á s p g dụ p n c g v t e ro p n c g v thủ v tụ 3 c p xá 3 c pđị p nh hà l m 3 ch h u m yể p n y là hà l m v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo c g z iữ x a p đầ h u i vào i và p đầ h u e r x a i vớ z i p đ z iề h u ok z iệ p n 3 chú p n c g y là 3 cá 3 c q h uá v t e rì p nh g dừ p n c g Tí p nh o khô p n c g g dừ p n c g 3 có v thể p đượ 3 c s phá v t h z iệ p n q h u x a

@b z iể h u h z iệ p n 3 cá 3 c v tự v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo 3 củ x a v từ p n c g 3 ch h uỗ z i X v t, Y v t i và hà l m v tươ p n c g q h u x a p n

3chéo 3 củ x a 3 ch h uỗ z i 3 chú p n c g o khô p n c g c g z iả l m v tắ v t p nh x a p nh 3 chó p n c g i về o khô p n c g, hoặ 3 c @ bằ p n c g sphươ p n c g s phá s p o k z iể l m p đị p nh p n c gh z iệ l m p đơ p n i vị Kh z i p đó, v t x a 3 cầ p n v t z iế p n hà p nh l s x a z i s phâ p n vthí 3 ch hợ s p g d y lầ p n ( 3 có v thể o kế v t hợ s p i vớ z i l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c hà l m v toá p n họ 3 c) p để p đạ v t p đượ 3 c vtí p nh g dừ p n c g 3 cho 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i, o kh z i p đó v t x a 3 có vthể á s p g dụ p n c g 3 cá 3 c ướ 3 c y lượ p n c g v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo i và v tự v tươ p n c g q h u x a p n e r p x p x ( o k), e r m y m y ( o k) , i và e r ( o k) 3 củ x a p x   g d X i và m y   g d Y T e ro p n c g v thự 3 c v tế, g d v thườ p n c g @ bằ p n c g 0, 1 hoặ 3 c 2. p x m y v t v t v t v t

Bộ g dữ y l z iệ h u “ l mớ z i” l s x a h u o kh z i v thự 3 c h z iệ p n 3 cá 3 c @ bướ 3 c v t e rê p n l sẽ p đượ 3 c g dù p n c g p để p xâ m y gdự p n c g l mô hì p nh é Đươ p n c g p nh z iê p n, o kế v t q h uả g dự @ báo 3 củ x a l mô hì p nh l sẽ p đượ 3 c v tí p nh p n c gượ 3 c ylạ z i p để 3 có p đượ 3 c o kế v t q h uả 3 c h uố z i 3 cù p n c g 3 cho 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i @ b x a p n p đầ h u.

Bướ 3 c 2 Xá 3 c p đị p nh 3 cá 3 c ướ 3 c y lượ p n c g 3 củ x a hà l m s phả p n ứ p n c g p x h u p n c g i v j Có v thể l sử gdụ p n c g h x a z i s phươ p n c g s phá s p l s x a h u:

Phươ p n c g s phá s p c g z iả z i hệ s phươ p n c g v t e rì p nh: G z iả l sử l s x a h u o kh z i l s x a z i s phâ p n g d y lầ p n p để p đạ v t vtí p nh g dừ p n c g, l mô hì p nh p đượ 3 c i v z iế v t g dướ z i g dạ p n c g vt e ro p n c g pđó m y v t  i v 0 p x v t  i v 1 p x v t 1  i v 2 p x v t 2

(2.26) ylà 3 cá 3 c q h uá v t e rì p nh g dừ p n c g Kh z i p đó, p nhâ p n 2 i vế s phươ p n c g v t e rì p nh v t e rê p n i vớ z i p x v t- o k , o k >= 0, vt x a p đượ 3 c: p x v t  o k m y v t  i v 0 p x v t  o k p x v t  i v 1 p x v t  o k p x v t 1  i v 2 p x v t  o k p x v t 2   p x v t  o k p n v t

Vớ z i c g z iả v th z iế v t v thê l m p x v t- o k o khô p n c g v tươ p n c g q h u x a p n i vớ z i p n v t i vớ z i l mọ z i o k, v thì l s x a h u o kh z i y lấ m y o kỳ ivọ p n c g v t e ro p n c g (2.27) v t x a 3 có v tậ s p 3 cá 3 c s phươ p n c g v t e rì p nh

G z iả l sử 3 cá 3 c v t e rọ p n c g l số i vj v t z iế p n v tớ z i p xấ s p p xỉ o khô p n c g o kh z i o k = K v t e rở p đ z i Kh z i p đó K + 1 sphươ p n c g v t e rì p nh (2.28) p đầ h u v t z iê p n 3 có v thể p đượ 3 c i v z iế v t: vt e ro p n c g p đó:

H z iệ h u 3 chỉ p nh i và o k z iể l m v t e r x a l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n

Hà l m v tổ p n c g @ bì p nh s phươ p n c g 3 có p đ z iề h u o k z iệ p n Hà l m v tổ p n c g @ bì p nh s phươ p n c g 3 có p đ z iề h u ok z iệ p n y là hạ v t p nhâ p n 3 củ x a v th h uậ v t v toá p n @ bì p nh s phươ p n c g v tố z i v th z iể h u p đượ 3 c á s p g dụ p n c g v th e ro p n c g iv z iệ 3 c h z iệ h u 3 chỉ p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n G z iả l sử 3 có l mô hì p nh ở g dạ p n c g v thô: m y   1 (B)(B) p x  p n vt e ro p n c g pđó v t v t  @ b v t m y   g d Y , p x   g d X , p n   g d l N y là 3 cá 3 c q h uá v t e rì p nh g dừ p n c g i và: v t v t v t v t v t v t p n   1 (B) (B) x a v t v t lNế h u 3 cá 3 c c g z iá v t e rị p x0, m y0, i và x a0 y là 3 cá 3 c c g z iá v t e rị o khở z i p đầ h u 3 có l sẵ p n, v thì i vớ z i l mộ v t v tậ s p g dữ yl z iệ h u, i và i vớ z i @ bấ v t o kỳ l mộ v t @ bộ v th x a l m l số ( @ b, ,,, ) p nào v t x a 3 cũ p n c g v tí p nh p đượ 3 c 3 cá 3 c c g z iá vt e rị 3 củ x a: x a v t  x a v t ( @ b, ,,, | p x 0 , m y 0 , x a 0 )

T e ro p n c g p đó v t = 1, 2, …, p n Vớ z i 3 cá 3 c c g z iả v th z iế v t v thô p n c g v thườ p n c g 3 củ x a 3 cá 3 c x a v t, i v z iệ 3 c h z iệ h u

3chỉ p nh 3 cá 3 c v th x a l m l số v t e ro p n c g l mô hì p nh 3 có v thể p đạ v t p đượ 3 c @ bằ p n c g 3 cá 3 ch v tố z i v th z iể h u hó x a hà l m vtổ p n c g @ bì p nh s phươ p n c g 3 có p đ z iề h u o k z iệ p n:

0 v t 0 0 0 v t 1 vt e ro p n c g p đó x a v t 3 có v thể v th h u p đượ 3 c vtừ: h x a m y y là:

Hà l m v tổ p n c g @ bì p nh s phươ p n c g o kh z i p đạ v t c g z iá v t e rị p nhỏ p nhấ v t l sẽ 3 cho v t x a @ bộ v th x a l m l số ( @ b, ,,, ) 3 cầ p n v tì l m Bộ v th x a l m l số p nà m y y là l mộ v t 3 cơ l sở p để v t x a l so l sá p nh i vớ z i @ bộ v th x a l m lsố 3 củ x a l mô hì p nh ở g dạ p n c g v thô l mà v t x a p đã v tì l m l Nế h u 3 có l sự v tươ p n c g p đồ p n c g c g z iữ x a h x a z i @ bộ vth x a l m l số v thì v t x a 3 có v thể v t z i p n v tưở p n c g i vào o kế v t q h uả 3 củ x a l mô hì p nh.

Chú ý H z iệ h u q h uả 3 củ x a i v z iệ 3 c h z iệ h u 3 chỉ p nh l mô hì p nh 3 có v thể e rấ v t v thấ s p p nế h u 3 cá 3 c c g z iá v t e rị okhở z i p đầ h u 3 củ x a p x v t i và m y v t y lạ z i o khô p n c g p đượ 3 c @ b z iế v t Vì i vậ m y 3 cá 3 c v tí p nh p đượ 3 c @ bắ v t p đầ h u v từ v t hu + 1 v t e rở p đ z i, v t e ro p n c g p đó h u y là c g z iá v t e rị y lớ p n v t e ro p n c g h x a z i c g z iá v t e rị e r i và l s + @ b é Đ z iề h u p đó 3 có pn c ghĩ x a y là p n v t p đượ 3 c v tí p nh v từ p n h u+1 v t e rở i về l s x a h u; p nế h u 3 cá 3 c x a v t l mà v t x a o khô p n c g @ b z iế v t p đượ 3 c 3 cho n

@bằ p n c g c g z iá v t e rị o kỳ i vọ p n c g @ bằ p n c g o khô p n c g 3 củ x a 3 chú p n c g, 3 cá 3 c x a v t 3 có v thể p đượ 3 c v tí p nh v từ x a h u+ s p+1 vt e rở i về l s x a h u Do p đó, 3 cá 3 c hà l m v tổ p n c g @ bì p nh s phươ p n c g 3 có p đ z iề h u o k z iệ p n y là:

H z iệ h u 3 chỉ p nh v th x a l m l số l mô hì p nh V z iệ 3 c h z iệ h u 3 chỉ p nh ( @ bỏ g dư v thừ x a, v th x a m y p đổ z i c g z iá v t e rị,

…) 3 cá 3 c v th x a l m l số v t e ro p n c g l mô hì p nh ở g dạ p n c g v thô p nhậ p n p đượ 3 c ở s phầ p n p xá 3 c p đị p nh hà l m

3ch h u m yể p n y là 3 cầ p n v th z iế v t p để p đạ v t p đượ 3 c l mô hì p nh hợ s p y lý v tố z i ư h u T x a 3 có v thể v thự 3 c h z iệ p n pđ z iề h u p nà m y @ bằ p n c g 3 cá 3 ch l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c v t z iê h u 3 ch h uẩ p n AIC, SIC o k z iể l m p đị p nh l sự g dư v thừ x a vth x a l m l số, p như p n c g v t e rọ p n c g v tâ l m y là g dù p n c g v th h uậ v t v toá p n p đư x a hà l m v tổ p n c g @ bì p nh s phươ p n c g 3 có pđ z iề h u o k z iệ p n ở v t e rê p n i về c g z iá v t e rị p nhỏ p nhấ v t, l mà v t x a c gọ z i y là v th h uậ v t v toá p n @ bì p nh s phươ p n c g p nhỏ pnhấ v t s ph z i v t h u m yế p n v tí p nh ( l NLS- l No p n y l z i p n e e x a e r L e e x a l s v t Sq h u x a e r e e) T e ro p n c g p nh z iề h u v tà z i y l z iệ h u, 3 cá 3 c vt z iê h u 3 ch h uẩ p n AIC, SIC i và v th h uậ v t v toá p n l NLS p đượ 3 c v t e rì p nh @ bà m y e rấ v t e rõ, i và v t e ro p n c g o kh h uô p n okhổ y l h uậ p n i vă p n l sẽ o khô p n c g v t e rì p nh @ bà m y 3 cụ v thể, l mà l sử g dụ p n c g v thô p n c g q h u x a 3 cá 3 c s phầ p n l mề l m

Cầ p n 3 chú ý e rằ p n c g 3 có h x a z i 3 cấ s p p độ p đ z iề h u 3 chỉ p nh:

- Cấ s p p độ 1: p đ z iề h u 3 chỉ p nh c g z iá v t e rị 3 cá 3 c v th x a l m l số l mô hì p nh, o khô p n c g p đ z iề h u 3 chỉ p nh l số ylượ p n c g v th x a l m l số ( o khô p n c g v thê l m hoặ 3 c @ bớ v t), v tứ 3 c y là c g z iữ p n c g h u m yê p n g dạ p n c g l mô hì p nh

( @ b x ao c gồ l m 3 cả v thà p nh s phầ p n p nh z iễ h u).

- Cấ s p p độ 2: 3 cấ s p p độ p đ z iề h u 3 chỉ p nh y lớ p n hơ p n, l sẽ p đ z iề h u 3 chỉ p nh g dạ p n c g 3 củ x a l mô hì p nh, vtứ 3 c p đ z iề h u 3 chỉ p nh @ bộ ( e r, l s, @ b) 3 củ x a s phầ p n 3 chí p nh l mô hì p nh i và 3 có v thể 3 cả g dạ p n c g 3 củ x a pnh z iễ h u.

Tù m y i vào l mứ 3 c p độ l s x a z i y lệ 3 ch 3 củ x a l mô hì p nh l mà v t x a 3 chọ p n 3 cấ s p p độ p đ z iề h u 3 chỉ p nh.

K z iể l m v t e r x a l mô hì p nh @ bằ p n c g 3 cá 3 ch l sử g dụ p n c g s phầ p n g dư Sự o khô p n c g v thí 3 ch hợ s p

3củ x a l mô hì p nh 3 có v thể v thườ p n c g p đượ 3 c s phá v t h z iệ p n @ bằ p n c g 3 cá 3 ch o k z iể l m v t e r x a:

1 Hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n e r x aˆ x aˆ ( o k) 3 củ x a sphầ p n g dư x aˆ v t  x a v t ( @ bˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ) v từ l mô hì p nh h z iệ h u

3chỉ p nh Thô p n c g q h u x a hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n i và v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n, v t x a 3 có v thể ok z iể l m v t e r x a pđượ 3 c x aˆ v t  x a v t ( @ bˆ, ˆ,ˆ,ˆ,ˆ) 3 có s phả z i y là p nh z iễ h u v t e rắ p n c g h x a m y o khô p n c g.

2 Hà l m v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo c g z iữ x a p đầ h u i vào p x v t i và s phầ p n gdư x a ˆ v t hoặ 3 c 3 có v thể v th x a m y v thế

@bằ p n c g hà l m v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo e r  ˆ x aˆ ( o k ) c g z iữ x a p đầ h u i vào p đượ 3 c y là l m v thà p nh p nh z iễ h u

N N vt e rắ p n c g  v t i và s phầ p n gdư x aˆ v t l Nế h u l mô hì p nh y là hợ s p y lý vthì e r  ˆ x aˆ ( o k ) 3 có o kỳ i vọ p n c g @ bằ p n c g 0, pđộ y lệ 3 ch v t z iê h u 3 ch h uẩ p n 1 / , i và o khô p n c g s phụ v th h uộ 3 c i vào 3 cá 3 c p độ v t e rễ o k o khá 3 c p nh x a h u.

Vì i vậ m y v t x a l sử gdụ p n c g y lậ s p 2 / pnhư y là c g z iớ z i hạ p n p để o k z iể l m v t e r x a c g z iả v th z iế v t i về l sự p độ 3 c

Chươ p n c g 3 p đã 3 cho 3 chú p n c g v t x a l mộ v t p nề p n v tả p n c g y lý v th h u m yế v t i và p đặ 3 c @ b z iệ v t y là l mộ v t q h u z i vt e rì p nh hợ s p y lý i và h z iệ h u q h uả p để p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n e rờ z i e rạ 3 c v t h u m yế p n v tí p nh

3có p nh z iễ h u l mà p đầ h u i vào i và p đầ h u e r x a y là h x a z i 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n g dừ p n c g, v t x a c gọ z i y là l mộ v t q h uá vt e rì p nh h x a z i 3 ch z iề h u g dừ p n c g é Đâ m y y là l mô hì p nh p đ x a @ b z iế p n, g do p đó y lợ z i v thế 3 củ x a p nó y là s phâ p n vtí 3 ch p đượ 3 c l mố z i q h u x a p n hễ c g z iữ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p đạ z i g d z iệ p n 3 cho 3 cá 3 c l sự i vậ v t, h z iệ p n vtượ p n c g i và q h uá v t e rì p nh o khá 3 c p nh x a h u.

T e ro p n c g o kh h uô p n o khổ p đề v tà z i, l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n p đượ 3 c v t z iế s p 3 cậ p n ở 3 cấ s p p độ h x a z i

@b z iế p n, p như p n c g v từ 3 cấ s p p độ h x a z i @ b z iế p n p nà m y 3 có v thể l mở e rộ p n c g p để p đượ 3 c l mô hì p nh p nh z iề h u

@b z iế p n hơ p n Về l mứ 3 c p độ 3 chí p nh p xá 3 c, 3 có v thể p nó z i l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n 3 có p nh z iễ h u 3 cho okhả p nă p n c g @ b z iể h u g d z iễ p n i vớ z i p độ 3 chí p nh p xá 3 c 3 c x ao, @ bở z i v thà p nh s phầ p n p nh z iễ h u 3 củ x a l mô hì p nh

3cũ p n c g p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iể p n @ bở z i l mô hì p nh p đơ p n @ b z iế p n ARI k MA, l mộ v t l mô hì p nh p đượ 3 c p đá p nh cg z iá e rấ v t h z iệ h u q h uả p nhấ v t v t e ro p n c g l số 3 cá 3 c l mô hì p nh p đơ p n @ b z iế p n Ở Chươ p n c g 3, p đề v tà z i l sẽ vt e rì p nh @ bà m y i về i v z iệ 3 c g dự @ báo v từ l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n p đã p đượ 3 c p xâ m y g dự p n c g ở Chươ p n c g

2, i và á s p g dụ p n c g 3 cho 3 cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế V z iệ v t l N x a l m.

Chươ p n c g 3 Ứ l NG DỤ l NG k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂ l N TRO l NG DỰ BÁO CHỈ SỐ KI l NH TẾ VĨ k MÔ VIỆT l NA k M BẰ l NG CHỈ SỐ DẪ l N BÁO

T e ro p n c g 3 chươ p n c g p nà m y, y l h uậ p n i vă p n l sẽ v t e rì p nh @ bà m y i về o khá z i p n z iệ l m 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo i và

3cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô p đạ z i g d z iệ p n 3 cho p nề p n o k z i p nh v tế V z iệ v t l N x a l m T z iế s p p đó v t x a v tì l m h z iể h u i về s phươ p n c g s phá s p g dự @ báo o kh z i p đã 3 có p đượ 3 c l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n p xâ m y g dự p n c g v từ Chươ p n c g

2 S x a h u 3 cù p n c g v t x a l sẽ l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô 3 cụ v thể y là l m v thự 3 c p n c gh z iệ l m

3cho i v z iệ 3 c p xâ m y g dự p n c g l mộ v t l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n i và ứ p n c g g dụ p n c g v t e ro p n c g g dự @ báo.

CHỈ SỐ DẪ l N BÁO

Chỉ l số g dẫ p n @ báo T e ro p n c g y lĩ p nh i vự 3 c o k z i p nh v tế, 3 cá 3 c 3 chỉ l số v thườ p n c g p đượ 3 c v thố p n c g o kê gdướ z i g dạ p n c g p nhữ p n c g 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n, p như 3 chỉ l số v tổ p n c g c g z iá v t e rị l sả p n s phẩ l m q h uố 3 c g dâ p n

GDP, 3 chỉ v t z iê h u v tổ p n c g c g z iá v t e rị 3 cô p n c g p n c gh z iệ s p p xâ m y g dự p n c g, 3 chỉ l số v t z iê h u g dù p n c g, v tổ p n c g c g z iá v t e rị

@bá p n y lẻ hà p n c g hó x a v th e ro p n c g p nướ 3 c,… Cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u p nà m y 3 có v thể p đượ 3 c p đo v th e eo 3 cá 3 c okhoả p n c g v thờ z i c g z i x a p n p như v thá p n c g, q h uí hoặ 3 c p nă l m Thự 3 c v tế 3 cho v thấ m y v tồ p n v tạ z i p nh z iề h u 3 chỉ lsố o k z i p nh v tế 3 có @ b z iế p n p độ p n c g q h u x a p n hệ ổ p n p đị p nh i vữ p n c g 3 chắ 3 c i vớ z i p nhữ p n c g @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a

3cá 3 c 3 chỉ l số o k z i p nh v tế o khá 3 c l Nó z i 3 cá 3 ch o khá 3 c p nhữ p n c g @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a 3 ch h uỗ z i 3 chỉ l số p nà m y

3có q h u x a p n hệ ổ p n p đị p nh i vớ z i p nhữ p n c g @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i 3 chỉ v t z iê h u o khá 3 c k Mố z i q h u x a p n hệ v tươ p n c g q h u x a p n p đó 3 có v thể p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n v thô p n c g q h u x a p n 3 cá 3 c l mô hì p nh g dự @ báo.

Do i vậ m y 3 cá 3 c v thô p n c g v t z i p n i về l mộ v t 3 ch h uỗ z i ( v t x a c gọ z i y là 3 ch h uỗ z i v tá 3 c p độ p n c g) 3 có v thể p đượ 3 c l sử gdụ p n c g p để hỗ v t e rợ c g z iá l m l sá v t i và g dự @ báo i về @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a l mộ v t 3 ch h uỗ z i o khá 3 c ( v t x a c gọ z i y là

3ch h uỗ z i s phụ v th h uộ 3 c), o kh z i p đó 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v tá 3 c p độ p n c g p đượ 3 c c gọ z i y là 3 cá 3 c 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo.

Cá 3 c y loạ z i 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo k Mộ v t 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n X v t l mà l sự @ b z iế p n p đổ z i h z iệ p n v tạ z i

3củ x a p nó 3 cho @ b z iế v t v t e rướ 3 c l sự @ b z iế p n p đổ z i v tươ p n c g y l x a z i 3 củ x a l mộ v t 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n Y v t v thì X v t pđượ 3 c c gọ z i y là 3 chỉ l số @ báo v t e rướ 3 c 3 củ x a Y v t Cò p n p nế h u c g z iá v t e rị 3 củ x a X v t @ b z iế p n p độ p n c g p đồ p n c g vthờ z i 3 cù p n c g p nhị s p i vớ z i c g z iá v t e rị 3 củ x a 3 ch h uỗ z i Y v t v thì X v t p đượ 3 c c gọ z i y là 3 chỉ l số @ báo p đồ p n c g v thờ z i

3củ x a Y v t T e rườ p n c g hợ s p l sự @ b z iế p n p độ p n c g 3 củ x a X v t 3 cho v t x a v thô p n c g v t z i p n i về l sự @ b z iế p n p độ p n c g q h uá okhứ 3 củ x a Y v t v thì v t x a p nó z i X v t y là 3 chỉ l số @ báo l s x a h u 3 củ x a Y v t. lNhư i vậ m y 3 có v thể p nó z i p đố z i i vớ z i l mộ v t 3 ch h uỗ z i, p nó 3 có v thể 3 có p nh z iề h u 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo i và pnh z iề h u y loạ z i 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo v t e rướ 3 c, p đồ p n c g v thờ z i hoặ 3 c l s x a h u k Mặ v t o khá 3 c l mộ v t 3 chỉ l số 3 có vthể g dẫ p n @ báo 3 cho p nh z iề h u 3 ch h uỗ z i o khá 3 c p nh x a h u Vì i vậ m y i v z iệ 3 c v tì l m e r x a 3 cá 3 c 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo okhá 3 c p nh x a h u 3 củ x a 3 cù p n c g l mộ v t 3 ch h uỗ z i hoặ 3 c v tì l m e r x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i 3 có 3 cù p n c g l mộ v t 3 chỉ l số g dẫ p n

@báo l sẽ c g z iú s p 3 chú p n c g v t x a 3 có v thể g dự @ báo 3 chí p nh p xá 3 c, 3 chắ 3 c 3 chắ p n hơ p n i và ổ p n p đị p nh hơ p n.

DỰ BÁO VỚI k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂ l N BẰ l NG CÁC CHỈ SỐ DẪ l N BÁO

Dự @ báo l s x a z i l số @ bì p nh s phươ p n c g v t e r h u p n c g @ bì p nh v tố z i v th z iể h u

G z iờ (3.1) v t x a i v z iế v t g dướ z i g dạ p n c g ivớ z i

Y v t  i v(B) v t  (B) x a v t x a v t i và 3 cá 3 c  v t y là 3 cá 3 c p nh z iễ h u v t e rắ p n c g p độ 3 c y lậ s p, i và i v(B)    1 (B)(B)B @ b 

G z iả l sử g dự @ báo Yˆ ( y l) 3 củ x a Y v t  y l p đượ 3 c v thự 3 c h z iệ p n v tạ z i v thờ z i p đ z iể l m c gố 3 c v t p đượ 3 c i v z iế v t g dướ z i gdạ p n c g

Rõ e rà p n c g, g dự @ báo l sẽ 3 chí p nh p xá 3 c p nhấ v t o kh z i p đạ z i y lượ p n c g o kỳ i vọ p n c g v t e rê p n 3 củ x a l s x a z i l số g dự

@báo p đạ v t c g z iá v t e rị p nhỏ p nhấ v t é Đ z iề h u p nà m y 3 có p đượ 3 c 3 chỉ o kh z i i v 0  i v i và  0  i vớ z i j y l  j y l  j y l  j y l  j

0, 1, 2, … Vì i vậ m y g dự @ báo l s x a z i l số @ bì p nh s phươ p n c g v t e r h u p n c g @ bì p nh p nhỏ p nhấ v t Yˆ ( y l) 3 củ x a Y v t

y l v tạ z i c gố 3 c v thờ z i c g z i x a p n v t p đượ 3 c v thể h z iệ p n @ bở z i o kỳ i vọ p n c g 3 có p đ z iề h u o k z iệ p n 3 củ x a Y v t y l v tạ z i vthờ z i p đ z iể l m v t, gdự x a v t e rê p n 3 cá 3 c v thô p n c g v t z i p n q h uá o khứ 3 củ x a 3 cả h x a z i 3 ch h uỗ z i Y v t i và X v t 3 cho p đế p n v thờ z i p đ z iể l m v t Về ylý v th h u m yế v t, o kỳ i vọ p n c g p nà m y g dự x a v t e rê p n v thô p n c g v t z i p n 3 củ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v từ q h uá o khứ i vô v tậ p n v tớ z i vthờ z i p đ z iể l m c gố 3 c v t l Như p n c g v thự 3 c v tế, 3 cá 3 c o kế v t q h uả v tì l m p đượ 3 c, v thô p n c g v thườ p n c g, 3 chỉ s phụ vth h uộ 3 c p đá p n c g o kể v t e rê p n 3 cá 3 c c g z iá v t e rị q h uá o khứ c gầ p n 3 củ x a 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i

3.2.1 Tí p nh v toá p n g dự @ báo

Kh z i p đó, l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c p n c goặ 3 c i v h uô p n c g p để o ký h z iệ h u 3 cho 3 cá 3 c o kỳ i vọ p n c g 3 có p đ z iề h u o k z iệ p n v tạ z i vthờ z i p đ z iể l m v t , i và i v z iế v t s p *  s p  g d , 3 chú p n c g v t x a 3 có g dự @ báo g dẫ p n v t e rướ 3 c p độ v t e rễ y l :

 0 j  0 t 1 x ivà x a v t p đượ 3 c v tí p nh v từ (3.1), 3 cô p n c g v thứ 3 c p nà m y i vớ z i @ b  1, v thì v tươ p n c g p đươ p n c g i vớ z i: x a v t  Y v t  Y ˆ

Vì i vậ m y, @ bằ p n c g i v z iệ 3 c v th x a m y v thế v tươ p n c g ứ p n c g, g dự p đoá p n l s x a z i l số @ bì p nh s phươ p n c g v t e r h u p n c g @ bì p nh v tố z i vth z iể h u v tí p nh v toá p n p đượ 3 c v thô p n c g q h u x a 3 cá 3 c 3 cô p n c g v thứ 3 c v t e rê p n Dự

3cá 3 ch l sử g dụ p n c g l mô hì p nh ARI k MA p đơ p n @ b z iế p n

Có l mộ v t i vấ p n p đề q h u x a p n v t e rọ p n c g 3 cầ p n 3 chú ý y là 3 cá 3 c o kỳ i vọ p n c g 3 có p đ z iề h u o k z iệ p n v t e ro p n c g (3.4) ivà (3.5) p đượ 3 c v tí p nh v toá p n i vớ z i 3 cá 3 c c g z iá v t e rị v t e ro p n c g 3 cả h x a z i 3 ch h uỗ z i Y v t i và X v t p đế p n v thờ z i p đ z iể l m v t , pnhư p n c g @ bở z i i vì c g z iả v th z iế v t o khô p n c g s phụ v th h uộ 3 c c g z iữ x a p đầ h u ivào p nê p n v t x a 3 có

X ˆ v t ( j)  E[ X v t  j | X v t , X v t 1 , ,Y v t ,Y v t 1 , ]  E[ X v t  j | X v t , X v t 1 , ] éĐ z iề h u p nà m y 3 có p n c ghĩ x a y là, i vớ z i 3 cá 3 c c g z iá v t e rị q h uá o khứ 3 củ x a

3ch h uỗ z i X v t , 3 cá 3 c g dự p đoá p n v tố z i ư h u

3cho 3 cá 3 c c g z iá v t e rị v tươ p n c g y l x a z i 3 chỉ s phụ v th h uộ 3 c i vào 3 cá 3 c c g z iá v t e rị X q h uá o khứ i và o khô p n c g v thể vtố z i ư h u hơ p n o kh z i l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c h z iể h u @ b z iế v t i về 3 cá 3 c c g z iá v t e rị Y q h uá o khứ; g do i vậ m y 3 cá 3 c c g z iá v t e rị vtố z i ư h u X ˆv t ( j) 3 có v thể p đượ 3 c v tí p nh v t e rự 3 c v t z iế s p v từ l mô hì p nh p đơ p n @ b z iế p n.

Phươ p n c g l s x a z i 3 củ x a l s x a z i l số g dự @ báo Cá 3 c v t e rọ p n c g lsố i v j i và  j 3 củ x a (3.3) 3 có v thể v tí p nh pđượ 3 c l mộ v t 3 cá 3 ch e rõ e rà p n c g @ bằ p n c g i v z iệ 3 c 3 câ p n @ bằ p n c g hệ l số v t e ro p n c g

(B) (B)   (B) Phươ p n c g l s x a z i 3 củ x a 3 cá 3 c l s x a z i l số g dự @ báo p độ v t e rễ y l p đượ 3 c 3 cho @ bở z i: y l 1 y l 1

3.3 DỰ BÁO CHỈ TIÊU KI l NH TẾ VĨ k MÔ Ở VIỆT l NA k M BẰ l NG VIỆC Ứ l NG DỤ l NG k MÔ HÌ l NH HÀ k M CHUYỂ l N

Cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô

Cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô 3 có ý p n c ghĩ x a q h u x a p n v t e rọ p n c g v t e ro p n c g i v z iệ 3 c p đá p nh c g z iá, 3 c h u p n c g

3cấ s p v thô p n c g v t z i p n i về l mộ v t p nề p n o k z i p nh v tế q h uố 3 c g dâ p n V z iệ v t l N x a l m 3 cũ p n c g o khô p n c g s phả z i y là pn c goạ z i y lệ Có p nh z iề h u y loạ z i 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế, p nế h u p xé v t i về p độ y lớ p n 3 củ x a o khoả p n c g 3 cá 3 ch y lấ m y lmẫ h u v thì 3 có v thể s phâ p n 3 ch z i x a v thà p nh 3 chỉ v t z iê h u v th e eo v thá p n c g, 3 chỉ v t z iê h u v th e eo q h uí i và 3 chỉ v t z iê h u vth e eo p nă l m l Như p n c g v t e rườ p n c g hợ s p 3 chỉ v t z iê h u v th e eo p nă l m, g do p đặ 3 c v thù v thố p n c g o kê ở V z iệ v t lN x a l m 3 cò p n 3 có p nhữ p n c g hạ p n 3 chế p nê p n g dữ y l z iệ h u q h uá o khứ o khô p n c g p nh z iề h u i và p đô z i o kh z i 3 chư x a vthự 3 c l sự p đầ m y p đủ. éĐồ p n c g v thờ z i p nế h u p xé v t i về l mặ v t v tá 3 c p độ p n c g p n c gắ p n hạ p n v thì i v z iệ 3 c 3 chọ p n 3 cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u v th e eo vthá p n c g i và q h uí 3 cũ p n c g h x a m y p đượ 3 c l sử g dụ p n c g p để g dự @ báo p nhữ p n c g i vấ p n p đề v thườ p n c g p nhậ v t hơ p n T x a q h u x a p n v tâ l m v tớ z i 3 cá 3 c g dữ y l z iệ h u v th e eo q h uí, g do 3 cá 3 c @ bộ g dữ y l z iệ h u v th e eo q h uí v tươ p n c g pđố z i 3 chí p nh p xá 3 c i vớ z i l số q h u x a p n l sá v t y lớ p n, p đồ p n c g v thờ z i 3 cũ p n c g s phả p n á p nh o khá v t e rự 3 c v t z iế s p i và vtứ 3 c v thờ z i 3 cá 3 c i vấ p n p đề o k z i p nh v tế q h uố 3 c g dâ p n.

Có p nh z iề h u 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô v th e eo v thá p n c g Có v thể o kể p đế p n l mộ v t i và z i 3 chỉ v t z iê h u:

- Chỉ v t z iê h u v tổ p n c g c g z iá v t e rị p x h uấ v t o khẩ h u, p nhậ s p o khẩ h u

- Chỉ v t z iê h u y lạ l m s phá v t, c g z iả l m s phá v t

- Chỉ v t z iê h u v tổ p n c g c g z iá v t e rị 3 cô p n c g p n c gh z iệ s p p xâ m y g dự p n c g, g dị 3 ch i vụ

Vấ p n p đề p đặ v t e r x a ở p đâ m y y là p đặ v t e r x a ở p đâ m y y là 3 cá 3 c 3 chỉ v t z iê h u ấ m y 3 có q h u x a p n hệ v thế p nào ivớ z i p nh x a h u, 3 chỉ v t z iê h u p nào y là @ báo v t e rướ 3 c, @ báo l s x a h u h x a m y @ báo p đồ p n c g v thờ z i i vớ z i 3 chỉ v t z iê h u pnào? é Đâ m y 3 chí p nh y là @ bà z i v toá p n l mà 3 chú p n c g v t x a q h u x a p n v tâ l m é Để c g z iả z i q h u m yế v t @ bà z i v toá p n p nà m y, erõ e rà p n c g 3 chú p n c g v t x a 3 cầ p n o khảo 3 cứ h u p để v tì l m e r x a p nhữ p n c g 3 ch h uỗ z i 3 có q h u x a p n hệ v tươ p n c g q h u x a p n ivớ z i p nh x a h u, l s x a h u p đó p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n i và l sử g dụ p n c g l mô hì p nh p đó vth e ro p n c g g dự @ báo Phầ p n v t z iế s p v th e eo l sẽ v t e rì p nh @ bà m y l mộ v t v thử p n c gh z iệ l m p nà m y p để á s p g dụ p n c g

3cá 3 c i vấ p n p đề y lý v th h u m yế v t p đã v t e rì p nh @ bà m y ở v t e rê p n.

Xâ m y g dự p n c g i và l sử g dụ p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n p để g dự @ báo 3 cho 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ

3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế i vĩ l mô

S x a h u p đâ m y v t x a l sẽ á s p g dụ p n c g 3 cá 3 c @ bướ 3 c v t e ro p n c g q h uá v t e rì p nh p xá 3 c p đị p nh, ướ 3 c y lượ p n c g, o k z iể l m pđị p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n 3 cho 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế V z iệ v t l N x a l m é Để v thự 3 c h z iệ p n 3 cá 3 c vth x ao v tá 3 c v tí p nh v toá p n 3 cá 3 c p đạ z i y lượ p n c g v thố p n c g o kê l mẫ h u 3 cũ p n c g p như 3 cá 3 c v thủ v tụ 3 c o k z iể l m pđị p nh, v t x a l sử g dụ p n c g 3 cá 3 c v tí p nh p nă p n c g s phầ p n l mề l m EVIEW 6.0.

Bà z i v toá p n: T x a p xé v t h x a z i 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế y là GDP i và Tổ p n c g c g z iá v t e rị Cô p n c g p n c gh z iệ s p ivà Xâ m y g dự p n c g v th e eo q h uí (C l NXD) Th e eo v thố p n c g o kê, v t x a 3 có @ bộ q h u x a p n l sá v t 3 cho h x a z i

3ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n p đạ z i g d z iệ p n 3 cho h x a z i 3 chỉ v t z iê h u o k z i p nh v tế p nà m y p như ở @ bả p n c g g dướ z i Q h u x a okhảo p n c gh z iệ l m 3 cá 3 c p nhà o k z i p nh v tế v thấ m y e rằ p n c g 3 chú p n c g 3 có l mố z i q h u x a p n hệ v tươ p n c g q h u x a p n i vớ z i pnh x a h u, p đồ p n c g v thờ z i l m h uố p n v tì l m h z iể h u p x e e l m y l z iệ h u c g z iá v t e rị GDP v th e eo q h uí 3 có y là v tí p n h z iệ h u sphả p n á p nh l sự v th x a m y p đổ z i 3 củ x a v tổ p n c g c g z iá v t e rị Cô p n c g p n c gh z iệ s p i và Xâ m y g dự p n c g v th e eo q h uí h x a m y okhô p n c g, v t x a l sẽ v thự 3 c h z iệ p n l mộ v t v thử p n c gh z iệ l m p nhằ l m l mụ 3 c v t z iê h u y là v tì l m e r x a l mô hì p nh hà l m

3ch h u m yể p n @ b z iể h u g d z iễ p n l sự s phụ v th h uộ 3 c 3 củ x a 3 ch h uỗ z i C l NXD i vào 3 ch h uỗ z i GDP, 3 có p n c ghĩ x a GDP ( p đó p n c g i v x a z i v t e rò 3 ch h uỗ z i X v t ) y là 3 chỉ l số g dẫ p n @ báo 3 củ x a C l NXD ( p đó p n c g i v x a z i v t e rò 3 ch h uỗ z i

Y v t ), i và 3 có v thể y là @ báo v t e rướ 3 c, @ báo pđồ p n c g v thờ z i h x a m y @ báo l s x a h u 3 củ x a 3 chỉ v t z iê h u GDP i và p xá 3 c p đị p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n 3 cho h x a z i 3 ch h uỗ z i 3 chỉ v t z iê h u p nà m y.

Kh z i v t z iế p n hà p nh p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n i v z iệ 3 c 3 chọ p n @ bộ g dữ y l z iệ h u e rấ v t q h u x a p n v t e rọ p n c g Bê p n 3 cạ p nh m yê h u 3 cầ h u i về l sự 3 chí p nh p xá 3 c, p đề h u p đặ p n v thì v thườ p n c g l số y lượ p n c g q h u x a p n l sá v t 3 cà p n c g y lớ p n, p độ v t z i p n 3 cậ m y 3 củ x a l mô hì p nh p xâ m y g dự p n c g p đượ 3 c 3 cà p n c g 3 c x ao T h u m y pnh z iê p n, p để p đá p nh c g z iá o kế v t q h uả g dự @ báo, p nó z i 3 ch h u p n c g v t x a p nê p n p để y lạ z i l mộ v t l số q h u x a p n l sá v t

3c h uố z i o khô p n c g v th x a l m c g z i x a i vào q h uá v t e rì p nh p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh Cá 3 c q h u x a p n l sá v t 3 c h uố z i p nà m y lsẽ g dù p n c g p để l so l sá p nh i vớ z i 3 cá 3 c o kế v t q h uả g dự @ báo, y là l m 3 cơ l sở p để o k z iể l m p đị p nh l mô hì p nh.

T e ro p n c g @ bộ g dữ y l z iệ h u g dướ z i p đâ m y, v t x a l sẽ p để p n y lạ z i 3 cá 3 c q h u x a p n l sá v t v từ 2007- Qú z i 1 p đế p n 2008- Qú z i 4 3 cho i v z iệ 3 c p đá p nh c g z iá g dự @ báo.

Bộ g dữ y l z iệ h u ( v từ 1990 Q h uí 1 p đế p n 2006 Q h uí 2, p đơ p n i vị: v tỉ p đồ p n c g l so i vớ z i c g z iá v t e rị p đồ p n c g v t z iề p n p nă l m 1994, p n c g h uồ p n Bộ Kế hoạ 3 ch i và é Đầ h u v tư)

Q h uí C l NXD GDP Q h uí C l NXD GDP

Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Lớp Hệ thống thông tin K16 Học viên: Phạm Trung Thành 52

Bả p n c g 1: Bộ g dữ y l z iệ h u v thử p n c gh z iệ l m 3 củ x a h x a z i 3 ch h uỗ z i GDP i và Cô p n c g p n c gh z iệ s p p xâ m y g dự p n c g

Dướ z i p đâ m y, v t x a l sẽ v t z iế p n hà p nh q h u z i v t e rì p nh p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n i và ứ p n c g gdụ p n c g g dự @ báo 3 cho h x a z i 3 ch h uỗ z i GDP i và C l NXD:

Xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n T z iế p n hà p nh v thủ v tụ 3 c 5 @ bướ 3 c.

Bướ 3 c 1 Ch h uẩ p n @ bị g dữ y l z iệ h u: l Nhậ p n g dạ p n c g 3 cá 3 c v thà p nh s phầ p n 3 ch h uỗ z i: Sử g dụ p n c g p đồ v thị p đ z iể l m 3 củ x a h x a z i 3 ch h uỗ z i X v t

( 3 ch h uỗ z i GDP) i và C l NXD g dướ z i p đâ m y:

Hì p nh 2: B z iể h u p đồ h x a z i 3 ch h uỗ z i GDP i và C l NXD

Dự x a i vào h x a z i p đồ v thị v t e rê p n, 3 có v thể v thấ m y 3 ch h uỗ z i GDP i và C l NXD p đề h u 3 có v thà p nh s phầ p n px h u hướ p n c g ( p x h u hướ p n c g v tă p n c g) i và v thà p nh s phầ p n l mù x a i vụ v th e eo q h uí H x a z i 3 ch h uỗ z i o khô p n c g pđả l m @ bảo v tí p nh g dừ p n c g, g do p đó v t x a 3 cầ p n v t z iế p n hà p nh l s x a z i s phâ p n v thườ p n c g p để o khử v thà p nh s phầ p n px h u v thế, l s x a z i s phâ p n l mù x a i vụ p để o khử v thà p nh s phầ p n l mù x a i vụ, i và q h u x a p đó 3 có v thể @ b z iế p n h x a z i

3ch h uỗ z i v thà p nh 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g.

Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Lớp Hệ thống thông tin K16 Học viên: Phạm Trung Thành 53

Xử y lý 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i p để p đượ 3 c 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i g dừ p n c g: T e rướ 3 c hế v t p để c g z iả l m p độ y lớ p n 3 củ x a

3ch h uỗ z i g dữ y l z iệ h u, v t x a v thự 3 c h z iệ p n y lấ m y y lo c g x a e r z i v t 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i GDP i và C l NXD, l s x a h u p đó v t z iế p n hà p nh l s x a z i s phâ p n v thườ p n c g @ bậ 3 c l mộ v t i và l s x a z i s phâ p n l mù x a i vụ @ bậ 3 c @ bố p n ( v th e eo q h uí), o kế v t q h uả pđượ 3 c h x a z i 3 ch h uỗ z i v tươ p n c g ứ p n c g p x v t ( 3 cho GDP) i và m y v t ( 3 cho C l NXD) T x a 3 có p đồ v thị i và vtươ p n c g q h u x a p n p đồ 3 củ x a h x a z i 3 ch h uỗ z i l mớ z i, v t x a p đượ 3 c p như l s x a h u:

Hì p nh 3: B z iể h u p đồ i và hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n i và v tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n 3 củ x a p x v t

Hì p nh 4: B z iể h u p đồ i và hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n i và v tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n 3 củ x a m y v t lNhì p n p đồ v thị, 3 có v thể v thấ m y h x a z i 3 ch h uỗ z i g d x ao p độ p n c g p x h u p n c g q h u x a p nh l mộ v t c g z iá v t e rị v t e r h u p n c g

@bì p nh v tươ p n c g p đố z i ổ p n p đị p nh i và 3 cá 3 c c g z iá v t e rị hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n c g z iả l m p nh x a p nh v tớ z i c g z iá vt e rị o khô p n c g l s x a h u l mộ v t i và z i v t e rễ p đầ h u l Như i vậ m y 3 có v thể o khẳ p n c g p đị p nh h x a z i 3 ch h uỗ z i p x v t i và m y v t p đã pđả l m @ bảo v tí p nh g dừ p n c g.

Bướ 3 c 2 Xá 3 c p đị p nh l sơ @ bộ 3 cá 3 c v t e rọ p n c g l số i v j T x a o khô p n c g g dù p n c g s phươ p n c g s phá s p c g z iả z i hệ K s phươ p n c g v t e rì p nh l mà l sử g dụ p n c g s phươ p n c g s phá s p P e r e ewh z i v t z i p n c g p để @ b z iể h u g d z iễ p n 3 ch h uỗ z i p x v t vthô p n c g q h u x a 3 ch h uỗ z i p nh z iễ h u v t e rắ p n c g v th e eo l mô hì p nh ARI k MA.

Hì p nh 5: B z iễ h u g d z iễ p n 3 ch h uỗ z i p x v t v th e eo l mô hì p nh ARI k MA lNhậ p n g dạ p n c g v tươ p n c g q h u x a p n p đồ 3 củ x a 3 ch h uỗ z i p x v t i vớ z i v t e rễ o k = 2 i và o k = 4 v thì hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n i và v tự v tươ p n c g q h u x a p n v từ p n c g s phầ p n 3 có c g z iá v t e rị y lớ p n, v tạ z i 3 cá 3 c v t e rễ o khá 3 c v thì hà l m v tự vtươ p n c g q h u x a p n 3 có c g z iá v t e rị p xấ s p p xỉ o khô p n c g Do p đó 3 ch h uỗ z i p x v t p đượ 3 c @ b z iể h u g d z iễ p n hợ s p y lý gdướ z i g dạ p n c g AR k MA(4,4), hoặ 3 c p đơ p n c g z iả p n hơ p n y là l mô hì p nh AR k MA(4,0) T x a l sẽ 3 chọ p n lmô hì p nh AR k MA(4,0) p để @ b z iể h u g d z iễ p n 3 cho c gọ p n ( l s x a h u p đó v t x a l sẽ 3 chỉ e r x a g do l sự y lự x a 3 chọ p n pnà m y l mà l mô hì p nh l sẽ 3 cầ p n s phả z i p đ z iề h u 3 chỉ p nh) X e e l m 3 cá 3 c o k z iể l m p đị p nh (Hì p nh 5) i về ướ 3 c ylượ p n c g 3 cho l mô hì p nh AR k MA(4,0) v t x a v thấ m y 3 chấ s p p nhậ p n p đượ 3 c é Đồ p n c g v thờ z i p nhì p n @ b z iể h u pđồ s phầ p n g dư 3 củ x a l mô hì p nh ARI k MA p nà m y 3 có g dạ p n c g p nh z iễ h u v t e rắ p n c g:

Hì p nh 6: Hà l m ACF, PACF 3 củ x a s phầ p n g dư 3 có g dạ p n c g p nh z iễ h u v t e rắ p n c g 3 củ x a 3 ch h uỗ z i p x v t

Vì i vậ m y v t x a 3 có v thể 3 chấ s p p nhậ p n l mô hì p nh AR k MA(4,0) @ b z iể h u g d z iễ p n 3 ch h uỗ z i p x v t p như l s x a h u:

(1  0.27 B  0.41B 2 ) p x   (3.7) v t v t vt e ro p n c g p đó 3 cá 3 c hệ l số 3 củ x a l mô hì p nh ở 3 cộ v t Co e eff z i 3 c z i e e p n v t Hì p nh 5 Tươ p n c g v tự, v t x a p xá 3 c p đị p nh

Phươ p n c g l s x a z i l mẫ h u 3 củ x a h x a z i 3 ch h uỗ z i

Kh z i p đó g dự x a i vào 3 cô p n c g v thứ 3 c i ( vˆ o k) l s   e r  v t x a v tí p nh p đượ 3 c 3 cá 3 c i v ở hì p nh g dướ z i ( 3 cá 3 c o k z i

 e r  ( o k) 3 chí p nh y là 3 cộ v t y l e e x a g d v t e ro p n c g hì p nh):

Hì p nh 7: Hà l m v tự v tươ p n c g q h u x a p n 3 chéo e r 

( o k) i và c g z iá v t e rị ướ 3 c y lượ p n c g 3 cá 3 c s phả p n ứ p n c g p x h u p n c g i v j

Bướ 3 c 3 Xá 3 c p đị p nh @ bộ v th x a l m l số ( e r, @ b, l s) V z iệ 3 c p xá 3 c p đị p nh 3 cặ s p ( e r, l s) 3 có v thể g dự x a ivào p nh z iề h u 3 cô p n c g 3 cụ o khá 3 c p nh x a h u:

- l Như p đã 3 chú ý v t e ro p n c g l mụ 3 c p xá 3 c p đị p nh l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n ở Chươ p n c g 2, sphầ p n y lớ p n 3 cá 3 c 3 ch h uỗ z i v thờ z i c g z i x a p n 3 có v thể p đượ 3 c l mô v tả hợ s p y lý @ bở z i 3 cá 3 c l mô hì p nh hà l m 3 ch h u m yể p n 3 có @ bậ 3 c e r i và l s p nhỏ, 3 cụ v thể y là e r

Ngày đăng: 03/02/2024, 13:58

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w