Luận văn mô hình hàm chuyển và ứng dụng xây dựng mô hình dự báo với việc sử dụng chỉ số dẫn báo

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠ M TRUNG THÀNH k k l l MÔ HÌNH HÀ M CHUYỂN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG l k l l l l MƠ HÌNH DỰ BÁO VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỈ SỐ DẪN k l l BÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ l l HÀ NỘI - 2011 l l PHẠ M TRUNG THÀNH k k l l MƠ HÌNH HÀ M CHUYỂN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MÔ DỰ BÁO VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỈ SỐ DẪN BÁO l k l l k l l l l N gà nh : Cô ng n ghệ thô ng t i n Ch u yê n n gà nh: Hệ thố n g thô ng t i n Mã số: 60 48 05 c v z p v z p p p h k m p p c c p p c v v p p c c v p c l LUẬN VĂN THẠC SĨ l l l Người hướ n g dẫ n kho a họ c c z p c g p o x PGS TS ĐỖ VĂN THÀNH é l HÀ NỘI – 2011 l l l Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin MỤC LỤC D a nh sá ch hì nh k x p l p D a nh sá ch bả ng Chươ n g TỔNG QUAN VỀ CHUỖI THỜI GIAN VÀ CÁC MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA N .8 x p l p @ p c c l l l k l l 1 CHUỖI THỜI GIAN VÀ PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN l z v p p x p c p i z v v c 3 z x g e p p p c v g l p @ x x z h s z v p v k p y k p s s h l v e v e z h p p p v c z @ l c l c z x h x p v l z m x v x m e v h p z z p é p z h l z v z l v o c z z h x m k s p p l l z p l p c c l k k z p l k 1.4 e v v z p v z c y v h k z z p 1.3 l 1.1.1 Ch uỗ i thờ i g i a n .8 1.1.2 Cá c đạ i lượ n g đặ c t rư n g củ a ch uỗ i thờ i g i a n .9 1.1.3 Toá n tử t rễ toá n tử s a i phâ n 13 1.1.4 Ch uỗ i thờ i g i a n dừ n g 13 1.1.5 Phâ n tí ch, dự báo ch uỗ i thờ i g i a n 16 MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA N ĐƠN BIẾN 19 1.2.1 Mơ hì nh tí ch hợ p t r u n g bì nh t rượ t tự hồ i q u y AR MA( p,q) 20 1.2.2 Mơ hì nh làm t rơ n hà m mũ ch uỗ i thờ i g i a n .20 1.2.3 Mơ hì nh phươ n g s a i th a y đổ i đ iề u k iệ n tự hồ i q u y 21 MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA N ĐA BIẾ N 22 1.3.1 Mơ hì nh hà m ch u yể n 22 h 1.2 l v z é h m l p 1.3.2 Mơ hì nh tự hồ i q u y vé c tơ VAR 22 1.3.3 Mơ hì nh đ iề u nh s a i số n g vé c tơ VARX 24 MƠ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIA N PHI TUYẾN .24 KẾT LUẬ N CHƯƠNG .25 k p v k p p k z z h h m i p l x v z l g p c i v l l l l l Chươ ng CÁC MƠ HÌNH HÀ M CHUYỂN 26 p 2.1 c k l k l CÁC MƠ HÌNH HÀ M CHUYỂ N TUYẾN TÍNH RỜI RẠC 27 2.1.1 Nhữ n g mơ hì nh hà m ch u yể n t u yế n tí nh rờ i rạ c 27 2.1.2 Mô hì nh hà m ch u yể n rờ i rạ c đượ c b iể u d iễ n bằ n g s a i phâ n 29 2.1.3 Nhữ n g mơ hì nh hà m ch u yể n rờ i rạ c có nh iễ u 31 2.2 XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH: NHẬN DẠNG, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂ M TRA MƠ HÌNH HÀ M CHUYỂ N 31 2.2.1 Hàm tự tươ n g q u a n chéo .32 2.2.2 Xá c đị nh mơ hì nh hà m ch u yể n 34 2.2.3 H iệ u nh k iểm t r a mơ hì nh hàm ch u yể n 43 KẾT LUẬ N CHƯƠNG .45 k l l p c k l k p p l p l c é l l h m m e l k h p p l k l l p z h l v e m m p p p l h v e z e l l p @ e z z h g p e z p z h @ p l c l x z s l p k k l l l v v p z h p p c h l x p p p i l o l z l v e h x m p l p l h m p l Chươ n g ỨNG DỤNG MƠ HÌNH HÀ M CHUYỂN TRO NG DỰ BÁO CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NA M BẰNG CHỈ SỐ DẪN BÁO 46 p c l l l k l k k l l k l l l 3.1 CHỈ SỐ DẪN BÁO 46 l 3.2 DỰ BÁO VỚI MƠ HÌNH HÀ M CHUYỂN BẰNG CÁC CHỈ SỐ DẪN BÁO .47 3.2.1 Dự báo s a i số bì nh phươ n g t r u n g bì nh tố i th iể u 47 Tí nh toá n dự báo G iờ, t a v iế t (3.1) dướ i n g: 48 k @ p v p l g @ x z l l @ k p z s v Học viên: Phạm Trung Thành x p i z v l c v e h p g c @ z l p g v p z l v z h c Lớp Hệ thống thông tin K16 Luận văn cao học - Chuyên ngành: Hệ thống thông tin 3.3 DỰ BÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ Ở VIỆT NA M BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÀ M CHUYỂN 49 l l k l k l l l k l 3.3.1 Cá c t iê u k i nh tế vĩ mô 49 3.3.2 Xâ y dự n g sử dụ n g mơ hì nh hà m ch u yể n để dự báo cho t iê u k i nh tế vĩ mô 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 3 m l k v g z h p c o i l z p l v i g p l c l p l h m p p g @ 3 v z h o z p v i l KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 69 TÀI LIỆU THA M KHẢO .70 l é k Học viên: Phạm Trung Thành Lớp Hệ thống thông tin K16 Da nh sá ch hì nh x p l p Hì nh Cá c n g hàm ch u yể n vớ i r