Nhất là trong môi trường kinh doanh khó khăn này đòi hỏi các ngân hàng phải thực sự nỗ lực, mục tiêu mà SeABank đặt ra và định hướng phát triển là “Trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - PHẠM MINH TUÂN ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN DIỆU HƯƠNG Hà Nội - 2013 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17051114128541000000 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thân tơi, số liệu nêu luận văn trung thực, thực sở nghiên cứu lý thuyết, tiếp thu kiến thức khoa học, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn tận tình TS.Phan Diệu Hương Tất số liệu, bảng biểu luận văn kết trình thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích đánh giá dựa sở kiến thức tơi tiếp thu q trình học tập, sản phẩm chép đề tài nghiên cứu trước Một lần xin khẳng định trung thực lời cam kết Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Phạm Minh Tuân Lời cảm ơn Trong thời gian học tập, dẫn nhiệt tình, truyền đạt kiến thức giúp đỡ thầy cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tổ chức cá nhân bạn bè tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô trường, đặc biệt xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS.Phan Diệu Hương giúp đỡ thời gian qua Tôi xin cảm ơn tất khách hàng, doanh nghiệp, gia đình, bạn bè, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tuy nhiên hạn hẹp kiến thức kinh nghiệm nên đề tài luận văn không tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm Rất mong nhận góp ý kiến thầy tồn thể bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên lớp Cao học Bách Khoa , khóa 2011 - 2013 Thái Nguyên Tác giả Phạm Minh Tuân DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu NHNN SeABank Từ viết tắt Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Thương mại cổ phần Đơng Nam Á RRTD Rủi ro tín dụng QLRR Quản lý rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần XHTD Xếp hạng tín dụng BASEL Ủy ban giám sát ngân hàng CIC TSĐB Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tài sản đảm bảo CV Chuyên viên TP Trưởng phòng HĐQT Hội đồng quản trị DANH MỤC BẢNG, HÌNH I -BẢNG: Bảng Quy trình cho vay SeAbank 31 Bảng Các tiêu SeABank 34 Bảng Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng SeAbank 36 Bảng Cơ cấu dư nợ tín dụng SeAbank 36 Bảng Tỷ lệ nợ hạn SeAbank 38 Bảng Tỷ lệ nợ khách hàng nợ hạn SeABank 39 Bảng Quy trình nghiệp vụ tín dụng SeABank 48 Bảng Bảng xếp hạng tín dụng SeABank 50 Bảng Bảng tỷ lệ xếp loại khách hàng SeABank 51 Bảng 10 Bảng phân loại dư nợ hạn theo tài sản đảm bảo SeABank 52 Bảng 11 Bảng phân loại tỷ lệ dư nợ hạn theo tài sản đảm bảo SeABank 52 Bảng 12 Chi phí trích lập dự phòng SeABank 54 Bảng 13 Nợ hạn phân theo nhóm SeABank 55 Bảng 14 Các bước xử lý rủi ro tín dụng SeABank 56 Bảng 15 Mục tiêu kinh doanh năm 2012 67 II – HÌNH: Hình Sơ đồ cấu tổ chức hoạt động SeABank 32 Hình Sơ đồ Mơ hình tổ chức Quản lý rủi ro tín dụng SeABank 43 Hình Mơ phê duyệt tín dụng tập trung SeABank 72 Hình Mơ hình sách khung quản trị rủi ro SeABank 77 Hình Mơ hình khối quản trị rủi ro SeABank 79 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Phân loại rủi ro 1.1.3 Các loại rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại (NHTM) 1.2 Quản lý rủi ro ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro 1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.3 Nội dung quy trình quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.3.1 Quy định Nhà nước Quản lý rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Việt Nam 1.3.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng NHTM 1.3.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng NHTM 18 1.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng NHTM 19 1.4.1 Phân loại nợ 19 1.4.2 Các tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 21 1.5 Các nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng NHTM 22 1.6 Kinh nghiệm nước quản lý rủi ro tín dụng NHTM 23 Tóm tắt chương 26 CHƯƠNG – PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐƠNG NAM Á (2009-2011) 27 2.1 Khái quát NHTM cổ phần Đông Nam Á .27 2.1.1 Lịch sử hình thành .27 2.1.2 Chức nhiệm vụ ngân hàng 28 2.1.2.1 Chức SeABank 28 2.1.2.2 Nhiệm vụ SeABank 29 2.1.3 Quy trình tổ chức hoạt động tín dụng SeABank 30 2.1.4 Cơ cấu máy tổ chức quản lý nói chung phận kinh doanh quản lý tín dụng SeABank 31 2.2 Một số thành tựu NHTMCP Đông Nam Á đạt (2009-2011) 33 2.3 Các hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Nam Á đạt (2009-2011) 35 2.3.1 Về cấu dư nợ tín dụng SeABank 36 2.4 Phân tích thực trạng quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2009-2011) 38 2.4.1 Các rủi ro tín dụng phát ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 38 2.4.2 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng SeABank 42 2.4.3 Chính sách tín dụng 45 2.4.4 Quy trình nghiệp vụ tín dụng SeABank 47 2.4.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng SeABank 49 2.4.6 Quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng SeABank 52 2.4.7 Xử lý rủi ro tín dụng trích lập dự phòng SeABank 54 2.5 Đánh giá biện pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng thực NHTMCP Đông Nam Á 57 2.6 Phân tích nhân tố tác động đến quản lý rủi ro tín dụng NHTMTP Đông Nam Á 59 2.6.1 Quản lý Nhà nước rủi ro tín dụng NHTMTP 59 2.6.2 Quy định quy trình quản lý tín dụng rủi ro tín dụng NHTMCP Đông Nam Á 60 2.6.3 Năng lực phẩm chất đội ngũ cán tín dụng lãnh đạo NHTMCP Đông Nam Á 61 2.6.4 Các công cụ hỗ trợ cho quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Đông Nam Á 63 2.7 Tổng hợp nguyên nhân cần khắc phục nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á 63 Tóm tắt chương 65 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐƠNG NAM Á 66 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Đơng Nam Á 66 3.1.1 Định hướng phát triển chung ngân hàng 66 3.1.2 Nhận định số khả rủi ro tín dụng xảy nhiều ngân hàng tương lai 67 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đông Nam Á 69 3.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số NHTM khác Việt Nam 70 3.2.1 Maritime Bank với dự án yêu cầu tối thiểu quản lý rủi ro (MR Risk) 70 3.2.2 BIDV xây dựng khung quản lý tín dụng 70 3.3 Các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Đông Nam Á 71 3.3.1 Hồn thiện quy trình tín dụng 71 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng khách hàng 74 3.3.3 Xây dựng máy quản trị rủi ro tín dụng tập trung 76 3.3.4 Hồn thiện cơng tác tổ chức tăng cường quản lý điều hành máy điều hành 77 3.3.5 Nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vay 80 3.3.6 Tăng cường quản lý danh mục tài sản đảm bảo 81 3.3.7 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 82 3.3.8 Giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực 84 3.3.9 Thúc đẩy hoạt động thông tin với quan chức 85 3.3.10 Thúc đẩy hoạt động thơng tin tín dụng ngân hàng 85 3.4 Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 86 3.4.1 Kiến nghị NHNN 86 3.4.2 Kiến nghị phủ ngành liên quan 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn Cao học QTKD Viện Kinh tế Quản lý ĐHBKHN PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh khác ngân hàng thương mại, hoạt động thu nhiều lợi nhuận có khơng rủi ro Rủi ro tín dụng khơng thể tránh khỏi đề phịng, hạn chế khơng thể loại trừ Vì vậy, xảy rủi ro tín dụng có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao tác động ảnh hưởng tới toàn hoạt động hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Đặc biệt với ngân hàng thương mại Việt Nam lợi nhuận thu từ hoạt động thường chiếm khoảng 70% toàn lợi nhuận ngân hàng Theo quy chuẩn thông lệ quốc tế, chế quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng Việt Nam dần hoàn thiện đánh giá chặt chẽ Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu nâng cao lực tự quản trị rủi ro ngân hàng thương mại, việc quản trị rủi ro tín dụng ln trở thành vấn đề mang tính cấp thiết mối quan tâm hàng đầu ngân hàng có Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Nhất môi trường kinh doanh khó khăn địi hỏi ngân hàng phải thực nỗ lực, mục tiêu mà SeABank đặt định hướng phát triển “Trở thành tập đồn tài ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam", để đạt mục tiêu đề SeABank xác định nhiệm vụ trọng tâm chiến lược đổi SeABank đẩy mạnh việc củng cố chất lượng tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ khoản vay mới, tích cực xử lý nợ xấu, song song với việc củng cố lại cấu tổ chức ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ Làm để hoàn thành nhiệm vụ đề Đây vấn đề ban lãnh đạo SeABank đặc biệt quan tâm Trước thực trạng vậy, thời gian làm việc SeABank Học viên nhận thấy tính cấp thiết quản lý rủi ro tín dụng ngày lớn nên lựa chọn đề tài Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Với kết nghiên cứu, nhà quản lý ngân hàng tìm hiểu làm để sử dụng tất nguồn lực sẵn có cho hiệu suất tốt nhất, làm để phát triển vị thị trường, làm để Học viên: Phạm Minh Tuân Cao học QTKD 2011-2013