GIỚI THIỆU
Lý do thực hiện đề tài
Thẻ tín dụng, một bước tiến quan trọng trong công nghệ ngân hàng, cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hóa và dịch vụ mà không cần sử dụng tiền mặt Với hạn mức chi tiêu được ngân hàng quy định dựa trên khả năng tài chính của từng chủ thẻ, hình thức thanh toán này cho phép chi tiêu trước và trả tiền sau trong thời gian ưu đãi lên đến 50 ngày cho thẻ American Express và 45 ngày cho các thẻ khác như Visa, MasterCard, JCB Vào cuối mỗi kỳ tín dụng, chủ thẻ sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền đã chi tiêu theo bảng kê chi tiết Thẻ tín dụng không chỉ giảm lượng tiền mặt lưu thông mà còn giúp giảm chi phí vận chuyển, phát hành và kiểm kê tiền, đồng thời hạn chế nạn tiền giả trong nền kinh tế.
Vietcombank, ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, đã tiên phong trong việc triển khai dịch vụ thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng, theo xu hướng phát triển toàn cầu.
Trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng, các ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro cơ bản như rủi ro phát hành thẻ, rủi ro thanh toán, rủi ro tín dụng và rủi ro công nghệ Vietcombank chưa chú trọng đúng mức đến chính sách quản trị rủi ro trong lĩnh vực này, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng Thiếu sót này đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của ngân hàng và toàn bộ hoạt động kinh doanh của Vietcombank.
Sau khi nghiên cứu thực trạng dịch vụ thẻ tín dụng tại Việt Nam và nhận thấy tính cấp thiết của đề tài, tôi quyết định chọn nghiên cứu về “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.”
Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
Đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cho thấy nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Bài viết phân tích sâu về rủi ro tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro này, từ đó đưa ra những nhận định quan trọng về tình hình hiện tại của dịch vụ thẻ tín dụng trong ngân hàng.
Để hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Vietcombank, cần đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị hiệu quả Các biện pháp này sẽ giúp nâng cao khả năng quản lý rủi ro, cải thiện quy trình thẩm định tín dụng và tăng cường giám sát khách hàng.
Dựa trên những mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài cần trả lời câu hỏi nghiên cứu
Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như khả năng thanh toán của khách hàng, chính sách cho vay, và tình hình kinh tế vĩ mô Để hạn chế rủi ro này trong tương lai, Vietcombank có thể áp dụng các giải pháp như nâng cao quy trình thẩm định tín dụng, tăng cường quản lý nợ xấu, và triển khai các chương trình giáo dục tài chính cho khách hàng.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nghiên cứu này nhằm phân tích và đánh giá những nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực này.
Giới hạn về thời gian: Giai đoạn từ năm 2010 – tháng 6 năm 2015
Giới hạn về không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp định tính bao gồm các bước hệ thống hóa, so sánh, tổng hợp, phân tích và luận giải nhằm làm rõ các vấn đề nghiên cứu từ dữ liệu thu thập được.
Phương pháp định lượng trong nghiên cứu này áp dụng hồi quy OLS, dựa trên dữ liệu thẻ tín dụng do tác giả thu thập Mô hình hồi quy đa biến được xây dựng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Số liệu được thu thập bao gồm 2 phần :
Dữ liệu về nhân thân và khả năng tài chính của chủ thẻ được ghi nhận từ hợp đồng yêu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank
Lịch sử giao dịch của chủ thẻ tín dụng Vietcombank được ghi nhận khi họ thực hiện thanh toán hoặc rút tiền mặt thông qua chương trình quản lý thẻ tín dụng nội bộ Vietcombank Sema.
Dữ liệu thu thập được đã được xử lý bằng phần mềm SPSS For Windows 20 Tiếp theo, phương pháp hồi quy OLS được áp dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Kết cấu của luận văn
Với mục đích và phương pháp nghiên cứu trình bày ở trên, tác giả xây dựng luận văn có kết cấu như sau:
Chương 2 Lý luận tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại
Chương 3 Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chương 4 Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chương 5 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu
Thẻ tín dụng đang trở thành xu hướng mới trong hoạt động tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng Để nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, các ngân hàng không chỉ phát triển quy trình quản trị rủi ro thẻ tín dụng mà còn chú trọng đến việc ngăn ngừa rủi ro gian lận Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng trong kinh doanh thẻ tín dụng cũng được các ngân hàng quan tâm đặc biệt.
Rủi ro tín dụng xảy ra khi chủ thẻ không thanh toán hoặc không đủ khả năng thanh toán Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết về thị trường thẻ tín dụng Việt Nam, nơi mà các nghiên cứu về rủi ro tín dụng vẫn còn hạn chế.
Những đặc điểm nổi bật của luận văn
Về mặt hình thức, luận văn đi theo một kết cấu chặt chẽ, logic từ đầu đến cuối
Nội dung nghiên cứu tập trung vào rủi ro tín dụng trong lĩnh vực thẻ tín dụng, mang lại giá trị thực tiễn cao Tác giả đã tham khảo các nghiên cứu trước đó nhưng chủ yếu sử dụng ngôn từ và ý tưởng của riêng mình, không chắp ghép mà phát triển đề tài dựa trên những gợi ý và hướng nghiên cứu đã có.
Chương 1 giới thiệu về tên đề tài và giải thích lý do tác giả chọn thực hiện đề tài này Đồng thời cũng giới thiệu đến người đọc về mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu của đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu và ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu.
TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tổng quan về thẻ tín dụng
2.1.1 Khái niệm thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng là phương thức thanh toán thay thế cho việc chi trả bằng tiền mặt, dựa trên uy tín của người dùng (O’Sullivan, Arthur, Steven M Sheffrin, 2003) Khi sử dụng thẻ tín dụng, chủ thẻ không cần thanh toán ngay mà ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán, và chủ thẻ sẽ hoàn trả sau đó Hình thức này cho phép khách hàng trả dần số tiền đã chi tiêu mà không cần thanh toán toàn bộ số dư trong bảng sao kê hàng tháng Tuy nhiên, chủ thẻ cần thực hiện khoản thanh toán tối thiểu trước ngày đáo hạn được ghi rõ trong bảng sao kê.
Thẻ tín dụng cho phép người dùng thực hiện giao dịch trong giới hạn hạn mức tín dụng đã được ngân hàng cấp Hạn mức chi tiêu này được xác định dựa trên khả năng tài chính của từng chủ thẻ, số tiền ký quỹ, hoặc tài sản thế chấp.
2.1.2 Phân loại thẻ tín dụng
Phân loại theo phạm vi sử dụng thẻ : thẻ tín dụng nội địa; thẻ tín dụng quốc tế
Phân loại theo đối tượng sử dụng: thẻ cá nhân; thẻ công ty
Phân loại theo công nghệ sản xuất: thẻ dập nổi (Embossed card); thẻ từ (Magnetic Stripe); thẻ thông minh (IC/Smart Card)
Chi tiết phân loại thẻ tín dụng được trình bày ở Phụ lục 1
2.1.3 Các đối tƣợng tham gia trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
Tổ chức thẻ quốc tế; chủ thẻ; ngân hàng phát hành; ngân hàng thanh toán thẻ; đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT – Merchant)
Chi tiết tham khảo tại Phụ lục 2
2.1.4 Đặc điểm, chức năng, vai trò của thẻ tín dụng Đặc điểm thẻ tín dụng (chi tiết tham khảo Phụ lục 1) Tính tiện ích;tính an toàn và nhanh chóng; tính linh hoạt; tính tín dụng
Thẻ tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với chủ thẻ, giúp họ không bị hạn chế bởi số tiền mặt mang theo, đồng thời đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu phát sinh Chủ thẻ được hưởng nhiều tiện ích như tính an toàn, linh hoạt và các dịch vụ bổ sung từ ngân hàng như SMS banking, bảo hiểm và hỗ trợ toàn cầu Đối với đơn vị chấp nhận thẻ, việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ không chỉ nâng cao uy tín mà còn cung cấp phương thức thanh toán hiện đại, từ đó thu hút thêm khách hàng, gia tăng doanh số và mở rộng thị trường, mang lại lợi nhuận cao hơn.
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ giúp ĐVCNT giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền giả, hạn chế nguy cơ mất cắp tiền và rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng một cách an toàn và chính xác hơn.
Việc trở thành đơn vị chấp nhận thẻ là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp nhận được nhiều ưu đãi từ ngân hàng, bao gồm ưu đãi về tín dụng, lãi suất và các dịch vụ khác Đối với ngân hàng, kinh doanh thẻ tín dụng không chỉ gia tăng nguồn thu mà còn tăng lợi nhuận thông qua việc thu phí phát hành, phí thường niên, phí chuyển đổi ngoại tệ, phí rút tiền mặt và lãi phát sinh khi khách hàng không thanh toán toàn bộ số dư.
Thẻ tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm của ngân hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về các giải pháp thanh toán tiện lợi, hiện đại, nhanh chóng và an toàn.
Thẻ tín dụng không chỉ hiện đại hóa ngân hàng mà còn thúc đẩy ngân hàng cải tiến công nghệ và thiết bị, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường Ngoài ra, thẻ tín dụng còn giúp giảm lượng tiền mặt lưu thông, tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển và bảo quản tiền, đồng thời hạn chế tình trạng tiền giả trong nền kinh tế.
Việc sử dụng thẻ thanh toán góp phần hỗ trợ quản lý vĩ mô của Nhà nước bằng cách đảm bảo mọi giao dịch đều diễn ra qua ngân hàng Điều này không chỉ nâng cao khả năng kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế mà còn giúp ngân hàng trung ương thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia.
Thẻ tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu nền kinh tế nhờ vào tâm lý "chi tiêu trước, trả tiền sau" của người dùng Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi và giảm giá dành cho chủ thẻ tín dụng cũng góp phần thúc đẩy việc sử dụng thẻ trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ.
Phát triển thẻ tín dụng và cơ sở hạ tầng liên quan không chỉ thu hút khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài mà còn tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các ngân hàng trong nước với các tổ chức thẻ quốc tế Điều này giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ ngân hàng hiện đại, đồng thời gia tăng niềm tin của người dân vào hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
Rủi ro được định nghĩa là sự không chắc chắn hoặc tình trạng bất ổn mà chỉ những tình huống có thể ước đoán xác suất xảy ra mới được coi là rủi ro (Nguyễn Minh Kiều, 2007) Trong lĩnh vực tài chính, rủi ro liên quan đến khả năng mất mát tài chính của ngân hàng, và nó gắn liền với mọi hoạt động tài chính Việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả là rất cần thiết, vì nếu không, các ngân hàng có thể phải đối mặt với tổn thất lớn.
Rủi ro trong hoạt động thẻ bao gồm các tổn thất vật chất và phi vật chất liên quan đến phát hành và thanh toán thẻ Đối tượng chịu rủi ro là ngân hàng, chủ thẻ và ĐVCNT Do đó, mỗi ngân hàng cần chú trọng đến quản lý rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thẻ tín dụng.
2.2.1 Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
2.2.1.1 Rủi ro trong hoạt động phát hành thẻ
Ngân hàng có thể phát hành thẻ tín dụng dựa trên hồ sơ đăng ký với thông tin giả mạo nếu không kiểm tra kỹ lưỡng Việc này dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng phát hành khi chủ thẻ có khả năng không thanh toán hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.
Thẻ bị lạm dụng khi chủ thẻ chƣa nhận đƣợc thẻ: rủi ro này phát sinh khi
NHPHT gửi thẻ tín dụng cho chủ thẻ qua bưu điện, nhưng thẻ bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển và được sử dụng mà chủ thẻ không hề hay biết Trong trường hợp này, NHPHT có thể phải chịu trách nhiệm cho các giao dịch phát sinh.
Thẻ tín dụng có nguy cơ bị đánh cắp hoặc thất lạc, dẫn đến việc kẻ xấu có thể sử dụng chúng trước khi chủ thẻ hoặc ngân hàng phát hiện Ngoài ra, thông tin từ thẻ bị mất có thể bị tội phạm sử dụng để làm thẻ giả, gây thiệt hại cho chủ thẻ và ngân hàng.
Thẻ giả là sản phẩm của việc làm giả thông tin chủ thẻ từ dữ liệu bị đánh cắp trên băng từ của thẻ thật Các loại thẻ có thể bị làm giả bao gồm thẻ trắng, thẻ bị dập nổi lại, thẻ được mã hóa lại và thẻ giả hoàn toàn dựa trên dữ liệu của thẻ thật Đây là một rủi ro phổ biến, chiếm tỷ lệ cao và thường được tội phạm thẻ sử dụng rộng rãi hiện nay.
2.2.1.2 Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ
Rủi ro liên quan đến thẻ giả và chủ thẻ giả xảy ra khi thẻ giả được sử dụng để thanh toán tại các ĐVCNT Ngoài ra, việc thẻ bị đánh cắp hoặc thất lạc cũng có thể dẫn đến việc thanh toán trái phép tại các ĐVCNT Hơn nữa, gian lận trong môi trường thanh toán không yêu cầu xuất trình thẻ cũng là một vấn đề nghiêm trọng cần được chú ý.
Việc chủ thẻ bất cẩn hoặc cố ý để lộ thông tin như số thẻ, ngày hiệu lực và mã bảo mật (3 số cuối ở mặt sau thẻ) có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu đánh cắp thông tin Những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện thanh toán trực tuyến mà không cần phải xuất trình thẻ, gây ra rủi ro lớn cho chủ thẻ.
Rủi ro từ đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) gia tăng do nhiều đại lý mở ra với mục đích gian lận, cấu kết với tội phạm để đánh cắp tiền của các chủ thẻ Việc thẩm định hồ sơ đăng ký ĐVCNT không kỹ càng dẫn đến tình trạng ĐVCNT cung cấp thông tin không chính xác, khiến ngân hàng chịu tổn thất khi không thu hồi được các khoản đã tạm ứng Ngoài ra, đại lý có thể cấu kết với tội phạm để đánh cắp và cung cấp thông tin thẻ, sử dụng thiết bị đọc thẻ để thu thập dữ liệu từ thẻ thật Hơn nữa, đại lý còn lạm dụng việc in nhiều hóa đơn từ một thẻ và không tuân thủ quy trình chấp nhận thanh toán, dẫn đến việc không kiểm tra các đặc điểm nhận diện thẻ và chữ ký của chủ thẻ.
Rủi ro khi rút tiền mặt tại máy ATM
Việc bị đánh cắp dữ liệu qua camera có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng, bao gồm lộ thông tin cá nhân và tài chính Ngoài ra, việc sử dụng ATM có đầu đọc thẻ giả cũng là một mối nguy hiểm lớn, có thể dẫn đến việc mất tiền và thông tin thẻ tín dụng Hơn nữa, bàn phím nhập PIN giả hoặc các thiết bị giả mạo khác có thể được sử dụng để thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng, làm tăng nguy cơ bị lừa đảo và gian lận tài chính.
Rủi ro kỹ thuật trong hệ thống quản lý thẻ phát sinh từ sự cố liên quan đến xử lý dữ liệu, kết nối và bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu Những sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến một khách hàng hay một ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ hoạt động kinh doanh thẻ của tổ chức thẻ quốc tế và các khách hàng tham gia Tổn thất từ những rủi ro này có thể rất lớn và khó kiểm soát Các rủi ro kỹ thuật phổ biến trong kinh doanh thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại bao gồm thẻ có độ bảo mật kém, thiết bị chấp nhận thẻ không đọc được thẻ EMV (Chip), dữ liệu thẻ không được mã hóa và không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.
2.2.1.4 Các loại rủi ro khác
Rủi ro đạo đức và sai sót yếu kém về nghiệp vụ của cán bộ thẻ
Rủi ro đạo đức trong lĩnh vực thẻ ngân hàng phát sinh từ hành vi gian lận của cán bộ thẻ, khi họ lợi dụng kiến thức và vị trí công tác để thực hiện các hành vi gian lận và giả mạo Những hành vi này thường được che giấu kỹ lưỡng, khó phát hiện và có thể gây tổn thất lớn, ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng.
Sai sót và thiếu trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ phát hành thẻ của cán bộ ngân hàng, cùng với năng lực chuyên môn yếu kém, đã gây ra tổn thất cho cả ngân hàng và chủ thẻ trong quá trình giao nhận thẻ.
Rủi ro do trình độ dân trí
Chủ thẻ thường chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và quyền hạn của mình trong hợp đồng phát hành thẻ, dẫn đến việc thiếu ý thức cảnh giác và bảo mật thông tin dữ liệu thẻ Điều này có thể gây ra rủi ro cho chính chủ thẻ cũng như cho ngân hàng phát hành thẻ.
Nhiều người dân, dù không phải là chủ thẻ, vẫn có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng thông qua việc làm hư hỏng các thiết bị giao dịch tự động ở nơi công cộng Nguyên nhân chủ yếu đến từ trình độ dân trí chưa cao và tâm lý tò mò, thích khám phá của họ.
Rủi ro do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại
2.3.1 Nhân tố về nhân thân chủ thẻ
Tuổi của chủ thẻ tín dụng được xác định bằng cách lấy năm đăng ký mở thẻ trừ đi năm sinh Ngân hàng thường yêu cầu khách hàng từ 18 tuổi trở lên để phát hành thẻ tín dụng Điều này dựa trên kỳ vọng rằng chủ thẻ lớn tuổi sẽ có ít khả năng chậm thanh toán nợ thẻ tín dụng hơn.
Giới tính ảnh hưởng đến hành vi sử dụng và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, với nam giới thường tiếp cận công nghệ mới nhanh hơn, trong khi nữ giới có nhu cầu mua sắm cao hơn Nghiên cứu cho thấy chủ thẻ nữ có khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng nhiều hơn so với chủ thẻ nam.
Tình trạng hôn nhân ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu của người có gia đình, khiến họ thường chi tiêu nhiều hơn so với người độc thân Họ thường xuyên phải đối mặt với các khoản chi ngoài kế hoạch hoặc vượt quá thu nhập cho phép.
2001) Kỳ vọng người có gia đình sẽ có nhiều khả năng chậm thanh toán thẻ tín dụng hơn so với người độc thân
Tình trạng sở hữu nhà của chủ thẻ tín dụng cho thấy rằng những người sở hữu nhà riêng thường có khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thấp hơn so với những người không sở hữu nhà.
Chủ thẻ tín dụng với trình độ học vấn đại học và sau đại học thường có nhận thức tốt hơn về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thẻ tín dụng, dẫn đến nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thấp hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn.
Nghề nghiệp của khách hàng là yếu tố quan trọng mà ngân hàng xem xét khi phát hành thẻ tín dụng Nhân viên văn phòng, với công việc ổn định và khả năng tiếp cận công nghệ mới, được coi là nhóm khách hàng tiềm năng Họ thường có tỷ lệ chậm thanh toán thẻ tín dụng thấp hơn so với những người không làm trong lĩnh vực này Ngoài ra, những chủ thẻ có chức vụ cao trong công việc cũng được kỳ vọng có sự ổn định và ít có nguy cơ chậm thanh toán hơn.
Các chủ thẻ công tác tại các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cao hơn so với các chủ thẻ khác.
Hình thức đảm bảo (GUARTY) đóng vai trò quan trọng trong việc ngân hàng quyết định cấp hạn mức tín dụng và phát hành thẻ cho khách hàng Ngân hàng sẽ căn cứ vào tín chấp hoặc thế chấp để xác định hạn mức, trong đó khách hàng không có nguồn thu nhập ổn định cần phải thế chấp một phần hoặc toàn bộ hạn mức tín dụng (như ký quỹ bằng sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi hoặc bất động sản) theo quy định của ngân hàng Chủ thẻ tín dụng tín chấp thường có nguy cơ chậm thanh toán cao hơn so với chủ thẻ tín dụng thế chấp tài sản.
2.3.2 Nhân tố về năng lực thanh toán dƣ nợ thẻ tín dụng
Thu nhập bình quân hàng tháng của chủ thẻ là yếu tố chính để đo lường thu nhập Người có thu nhập cao thường có nhu cầu chi tiêu lớn hơn, dẫn đến việc sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn (Lopes, 2008) Điều này cũng cho thấy rằng những người có thu nhập cao có khả năng gặp phải tình trạng chậm thanh toán dư nợ nhiều hơn so với những người có thu nhập thấp.
Hạn mức tín dụng (LIMIT) là số tiền tối đa mà chủ thẻ có thể sử dụng theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ Chủ thẻ thường duy trì dư nợ tín dụng ở một tỷ lệ nhất định so với hạn mức này.
Kỳ vọng rằng hạn mức tín dụng cao sẽ dẫn đến dư nợ thẻ tín dụng lớn hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ chậm thanh toán của chủ thẻ.
Hệ số thanh toán thẻ (BALincome) đo lường khả năng của chủ thẻ tín dụng trong việc sử dụng thu nhập để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng theo sao kê từ ngân hàng Công thức tính hệ số này giúp xác định mức độ tài chính của người dùng trong việc quản lý nợ thẻ tín dụng.
Hệ số thanh toán thẻ cao thường liên quan đến việc giảm số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Ngược lại, khi hệ số thanh toán thấp, khả năng chậm thanh toán sẽ tăng lên (Lee và cộng sự, 2011).
Hệ số sử dụng thẻ (BALcredit) phản ánh mức độ sử dụng thẻ tín dụng so với hạn mức được cấp, đồng thời cho biết khả năng sử dụng hạn mức khả dụng còn lại thông qua giao dịch ứng tiền mặt để thanh toán dư nợ Khả năng này hỗ trợ chủ thẻ trong việc giải quyết vấn đề thanh toán dư nợ khi thu nhập không đủ Hệ số này được tính theo một công thức cụ thể.
Kỳ vọng hệ số sử dụng thẻ càng cao làm tăng nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ
Khách hàng có dư nợ tại ngân hàng khác thường có tỷ lệ quá hạn thẻ tín dụng cao hơn so với những người không có khoản vay tại các ngân hàng khác, theo nghiên cứu của Lee và cộng sự (2011).
2.3.3 Nhân tố về lịch sử giao dịch của chủ thẻ
Lược khảo các nghiên cứu trước đây về các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
2.4.1 Nghiên cứu của Dunn và Kim (1999) về khả năng quá hạn của chủ thẻ tín dụng tại bang Ohio, Hoa Kỳ
Nghiên cứu của Dunn và Kim đã phát triển một mô hình hồi quy bội nhằm phân tích khả năng quá hạn của chủ thẻ tín dụng Nghiên cứu dựa trên khảo sát hành vi của 5,384 chủ thẻ tín dụng tại Bang Ohio, Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 5 năm 2000.
Năm 1999, bộ dữ liệu này cung cấp những thông tin chưa từng có về hành vi của chủ thẻ tín dụng, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến việc chậm thanh toán số dư tối thiểu trong 6 tháng gần nhất Mặc dù nghiên cứu này đã diễn ra cách đây khá lâu, tác giả vẫn quyết định đưa vào lược khảo nghiên cứu của Dunn và Kim (1999) do tính chất tiên phong của nó trong lĩnh vực nghiên cứu khả năng quá hạn của chủ thẻ tín dụng Ba nhân tố chính ảnh hưởng đến việc chậm thanh toán số dư tối thiểu của chủ thẻ tín dụng bao gồm:
Tỷ số giữa số dư tối thiểu cần phải thanh toán trong kỳ trên thu nhập của chủ thẻ
Tỷ số giữa số dư tối thiểu cần thanh toán và thu nhập của chủ thẻ có ảnh hưởng lớn hơn đến việc tránh quá hạn thẻ tín dụng trong ngắn hạn, trong khi tỷ lệ tổng dư nợ trên thu nhập lại phù hợp hơn để đánh giá tình hình tài chính của chủ thẻ trong dài hạn.
Tỷ lệ phần trăm của tổng hạn mức tín dụng đã được sử dụng
Tỷ lệ phần trăm sử dụng tổng hạn mức tín dụng phản ánh khả năng tránh quá hạn của chủ thẻ tín dụng Bằng cách sử dụng số dư khả dụng trong hạn mức tín dụng, người dùng có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn một cách hiệu quả.
Số lượng thẻ tín dụng đã được sử dụng đến hạn mức tối đa
Sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng là dấu hiệu cho thấy chủ thẻ đang chấp nhận vay nợ ngân hàng ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ đến hạn, điều này phản ánh nguy cơ quá hạn cao mà họ phải đối mặt.
Ba yếu tố này đều có ảnh hưởng tích cực đến nguy cơ quá hạn của chủ thẻ tín dụng Trong khi đó, tỷ lệ dư nợ thẻ tín dụng trên thu nhập của chủ thẻ, thường được dùng để dự đoán nguy cơ quá hạn, lại không có ý nghĩa thống kê.
Trong bộ dữ liệu 5,384 chủ thẻ tín dụng, 88.5% là chủ thẻ không quá hạn, trong khi 11.5% chậm thanh toán Dunn và Kim đã sử dụng thêm nhiều biến độc lập để kiểm soát sự khác biệt về kinh tế xã hội và nhân khẩu học Nhóm chủ thẻ có nợ đủ tiêu chuẩn thể hiện tình hình tài chính vững chắc hơn với thu nhập và hạn mức tín dụng cao hơn, nhưng có số dư nợ thấp hơn Tỷ lệ dư nợ thẻ tín dụng trên thu nhập của nhóm quá hạn gấp đôi so với nhóm không quá hạn Những chủ thẻ chậm thanh toán thường trẻ hơn, chưa kết hôn và chưa sở hữu nhà, nhưng có nhiều con hơn Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể trong trình độ học vấn hoặc tình trạng hôn nhân của các chủ thẻ thất nghiệp.
2.4.2 Nghiên cứu của Chia-Chi Lee, Tyrone T Lin và Yi-Ting Chen (2011) về khả năng quá hạn của chủ thẻ tín dụng ở với các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ tại Đài Loan
Nghiên cứu được thực hiện trong 9 năm (1998-2006) với 612 chủ thẻ tín dụng tại các ngân hàng vừa và nhỏ ở Đài Loan Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng đã được áp dụng, chia thành 2 nhóm: 439 chủ thẻ đủ tiêu chuẩn và 173 chủ thẻ quá hạn Chủ thẻ đủ tiêu chuẩn là những người đã thanh toán toàn bộ số dư hoặc hơn khoản tối thiểu trước hạn, trong khi chủ thẻ quá hạn là những khách hàng chưa trả hết gốc hoặc lãi tối thiểu trong hơn 3 tháng.
Theo kết quả hồi quy mẫu, theo Lee và ctg thì các nhân tố sau đây tác động đến khả năng quá hạn của chủ thẻ tín dụng:
Mức độ ổn định của nghề nghiệp ảnh hưởng đến xác suất nợ quá hạn của thẻ tín dụng Những người có chức vụ cao hơn và nghề nghiệp ổn định thường có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn, dẫn đến việc giảm thiểu nợ quá hạn.
Chủ thẻ tín dụng không sử dụng thẻ thường xuyên mỗi tháng sẽ có nợ quá hạn thấp hơn so với những người sử dụng thẻ thường xuyên.
Chủ thẻ tín dụng thanh toán toàn bộ số dư sao kê hoặc số tiền cao hơn mức tối thiểu thường có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn so với những người chỉ thanh toán số tiền tối thiểu.
Khối lượng tín dụng quay vòng cao hơn sẽ dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn ở các chủ thẻ so với những người sử dụng tín dụng thấp hơn.
Chủ thẻ tín dụng có khoản vay từ ngân hàng khác thường gặp tình trạng quá hạn thẻ tín dụng cao hơn so với những người không có dư nợ tại các ngân hàng.
Hạn mức tín dụng của chủ thẻ: hạn mức tín dụng càng cao thì nguy cơ nợ quá hạn của chủ thẻ càng lớn
2.4.3 Nghiên cứu của Nguyễn Minh Hà và Trịnh Hoàng Nam (2013) về các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt đông kinh doanh thẻ tín dụng tại Việt Nam
Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập vào ngày 01/04/1963, là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên tại Việt Nam Trước đây, ngân hàng này có tên là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và là tổ chức tiền thân của Cục Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vietcombank đã thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa và chính thức hoạt động với tư cách ngân hàng TMCP vào ngày 02/06/2008 Ngày 30/06/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã VCB) được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng này không chỉ phát huy vai trò chủ lực trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại mà còn phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.
Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank đã phát triển thành ngân hàng đa năng, cung cấp đầy đủ dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế Ngân hàng không chỉ hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng và tài trợ dự án, mà còn mở rộng sang các dịch vụ ngân hàng hiện đại như kinh doanh ngoại tệ, các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử.
Vietcombank sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, mang lại lợi thế trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tự động hóa các dịch vụ ngân hàng Ngân hàng phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao như VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking và Phone Banking Những dịch vụ này không chỉ thu hút đông đảo khách hàng nhờ tính tiện lợi, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, mà còn góp phần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho người dùng.
3.1.2 Cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Sau hơn 50 năm hoạt động, Vietcombank hiện có gần 14.000 cán bộ nhân viên và hơn 400 chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong và ngoài nước, bao gồm 1 hội sở chính tại Hà Nội, 89 chi nhánh và hơn 350 phòng giao dịch trên toàn quốc Ngân hàng cũng sở hữu 2 công ty con tại Việt Nam và 2 công ty con cùng 1 văn phòng đại diện ở nước ngoài, cùng với 6 công ty liên doanh Hệ thống Autobank của Vietcombank có hơn 2.100 máy ATM và trên 49.500 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc, hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.800 ngân hàng đại lý tại hơn 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành trụ sở chính tham khảo ở Phụ lục 4
3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Bảng 3 1 Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong giai đoạn từ năm 2010 – tháng 6 năm 2015 Đơn vị tính: tỷ đồng
Dƣ nợ cho vay nền kinh tế
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank từ năm 2010 – năm 2015)
Tổng tài sản hợp nhất của Vietcombank đã tăng liên tục qua các năm, đạt 307,621 tỷ đồng vào ngày 31/12/2010, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang phục hồi từ khủng hoảng tài chính Năm 2011, mặc dù khủng hoảng nợ công tại Châu Âu ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, Vietcombank vẫn nỗ lực để duy trì kết quả kinh doanh, với lợi nhuận sau thuế đạt 4,217 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước Huy động vốn gặp nhiều khó khăn do chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng đến cuối năm 2011, huy động vốn từ nền kinh tế vẫn đạt 241,700 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2010, cho thấy sự tín nhiệm của xã hội đối với thương hiệu Vietcombank.
Năm 2011, dư nợ tín dụng đạt 209,418 tỷ đồng, tăng 18.44% so với năm 2010, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và duy trì thị phần 8.1% toàn ngành, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Đến cuối năm 2012, tổng tài sản của Vietcombank ước đạt 414,488 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2011, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 41,547 tỷ đồng, tăng 45% nhờ vào việc tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Mizuho Corporate Bank Dù gặp nhiều thách thức trong môi trường kinh doanh, với nợ xấu ngân hàng cao và khó khăn trong sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, Vietcombank vẫn duy trì các chỉ tiêu kinh doanh khả quan, trong đó huy động vốn đạt 303,942 tỷ đồng, tăng 25.75% so với năm trước.
2011, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 241,163 tỷ đồng tăng 15.16% so với năm 2011 trong đó tỷ lệ nợ xấu chiếm 2.4%
Cuối năm 2013, Vietcombank đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh với tổng tài sản đạt 468,994 tỷ đồng, tăng 13.2% so với năm 2012, và vốn chủ sở hữu đạt 42,386 tỷ đồng, tăng 2% Ngân hàng đã chủ động mở rộng tín dụng và triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi, với doanh số giải ngân cho vay ưu đãi đạt hơn 200 nghìn tỷ đồng trong năm Đến 31/12/2013, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 278,357 tỷ đồng, tăng 15.42% so với năm trước Mặc dù gặp khó khăn trong môi trường kinh doanh dẫn đến nợ xấu tăng lên, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank chỉ chiếm 2.73% tổng dư nợ Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 4,378 tỷ đồng, giảm 0.97% so với năm 2012.
Năm 2014, tổng tài sản ước tính đạt 576,989 tỷ đồng tăng 23% so với năm
Năm 2013, vốn chủ sở hữu đạt 43,351 tỷ đồng, tăng 2.7% so với năm trước Chỉ tiêu huy động vốn có tỷ lệ tăng trưởng cao 26.31%, đạt 422,204 tỷ đồng Dư nợ cho vay nền kinh tế cũng ghi nhận mức tăng 16% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 422,204 tỷ đồng, tăng 5.3% so với năm 2013 Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 2.31%.
Cuối năm 2015, Vietcombank ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với huy động vốn và dư nợ cho vay tăng hơn 19% so với năm 2014 Đặc biệt, dư nợ tín dụng của ngân hàng này vượt mức tăng trưởng toàn hệ thống (17.3%) Đến 31/12/2015, lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 6,827 tỷ đồng, tăng 16.83% so với năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng 2 con số cao nhất trong 5 năm qua Nhờ vào việc kiểm soát chất lượng tín dụng hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã giảm mạnh xuống còn 1,84%.
Nhìn chung các chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank trong giai đoạn từ năm
Từ năm 2010 đến 2015, Vietcombank đã đạt được những kết quả khả quan với tăng trưởng ổn định và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, phù hợp với quy định của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN Điều này nhờ vào việc ngân hàng chú trọng quản lý và kiểm soát chất lượng tín dụng, kết hợp giữa tăng trưởng tín dụng và đảm bảo tiêu chuẩn cho vay Vietcombank đã khẳng định vai trò dẫn dắt trong ngành ngân hàng, góp phần vào sự phát triển kinh tế Việt Nam Những nỗ lực này được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín, như “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014” từ tạp chí Alpha Southeast Asia và “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” từ Forbes.
Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3.2.1 Các loại thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam phát hành
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Vietcombank không ngừng nâng cao và hoàn thiện hệ thống sản phẩm dịch vụ thẻ Ngân hàng đa dạng hóa các sản phẩm và loại thẻ, đồng thời cải tiến tính năng và biện pháp kỹ thuật nhằm bảo mật tối đa thông tin của chủ thẻ Vietcombank cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thẻ tiên tiến nhất, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Tính đến tháng 6/2015 có các loại thẻ tín dụng được Vietcombank phát hành sau:
Vietcombank offers a variety of credit cards including the American Express, Vietnam Airlines American Express, Visa, MasterCard, JCB, and UnionPay options Additionally, they provide two premium card lines: the Vietcombank Visa Platinum and the Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express.
Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Vietcombank Diamond Plaza Visa, Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Vietcombank VietTravel Visa
Thẻ tín dụng công ty Vietcombank American Express Corporate
Chi tiết các loại thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành và tiện ích của những loại thẻ này được trình bày ở Phụ lục 5
3.2.2 Lưu đồ phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank
Hình 3 1 Lưu đồ quy trình phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank
(Nguồn: tài liệu đào tạo nội bộ về nghiệp vụ thẻ tín dụng – Trung Tâm Thẻ Vietcombank)
KH (TH bán hàng bên ngoài)
Tiếp nhận và kiểm tra bộ hồ sơ của KH
Thẩm định, chấm điểm và phê duyệt HMTD cho
Hệ thống XHTDNB Đủ điều kiện cấp HMTD
Phê duyệt HMTD cấp cho
Thuộc thẩm quyền của PGD
Thông báo cho KH hoặc tư vấn KH bổ sung TSBĐ Lưu hồ sơ
Mở khóa thẻ cho KH
Bàn giao thẻ, PIN cho
HM, ký kết HĐ với KH
KH trên hệ thống quản lý thẻ
Nhắc nhở và thu hồi nợ từ các khách hàng trong phạm vi quản lý là một nhiệm vụ quan trọng Đồng thời, tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng về TSKN và chuyển giao cho Phòng Dịch vụ Khách hàng tại chi nhánh để phối hợp xử lý hiệu quả.
Chuyển TSBĐ cho bộ phận ngân quỹ tại CN, quản lý TSBĐ theo QĐ
Ký HĐ PHT và HĐ cầm cố TSBĐ với
KH Đầu mối phối hợp với TTT và các bên lq để xử lý các yêu cầu TSKH của KH
Tiếp nhận thẻ và PIN từ TTT và bàn giao về PGD
Tổng hợp gửi YC PHT về TTT
Tiếp nhận hồ sơ PHT từ PGD, phê duyệt HMTD theo QĐ và ký HĐ PHT với KH (TH cấp HMTD cho KH theo QT sản phẩm chuẩn)
Thực hiện PHT cho KH theo QT (tương tự như TH
Tiếp nhận bộ hồ sơ PHT của KH
TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com
3.2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Vietcombank
3.2.3.1 Hoạt động phát hành thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Các chỉ tiêu chính trên thị trường thẻ
Bảng 3 2 Các chỉ tiêu chính trên thị trường thẻ Việt Nam từ năm 2012 – 2014
Các chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng thẻ tích lũy (triệu thẻ)
Doanh số sử dụng thẻ (tỷ VND) Thẻ nội địa
Doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT (tỷ VND) Thẻ nội địa
Hoạt động phát triển mạng lưới
(Nguồn: Báo cáo Phân tích thị trường thẻ Việt Nam của Trung Tâm Thẻ VCB)
Theo bảng 3.2, thẻ thanh toán nội địa tại Việt Nam chiếm ưu thế vượt trội với số lượng và doanh số sử dụng gần gấp 9 lần so với thẻ quốc tế Điều này cho thấy khách hàng cá nhân chủ yếu sử dụng thẻ nội địa để rút tiền mặt tại ATM Tuy nhiên, trong lĩnh vực thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ, thẻ quốc tế vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng 84% so với 16% của thẻ nội địa.
Trong năm 2014, việc lắp đặt máy POS đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 33.1% so với năm 2013, trong khi hệ thống máy ATM chỉ tăng 4.2% Nguyên nhân chính là do các ngân hàng tập trung vào lợi nhuận từ việc triển khai mạng lưới Máy ATM có chi phí lắp đặt khoảng 1 tỷ đồng nhưng mang lại doanh thu thấp, nhiều ngân hàng còn chưa thu phí rút tiền mặt Ngược lại, máy POS với chi phí khoảng 100 triệu đồng/máy dễ lắp đặt hơn và có khả năng sinh lời cao hơn, với mức phí giao dịch từ 1.4% đến 3%.
Thị trường thẻ Việt Nam đang đối mặt với thách thức từ thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của thẻ quốc tế, đặc biệt là thẻ tín dụng, khi thị phần hiện chỉ chiếm khoảng 10% Các ngân hàng đang nhanh chóng cải tiến công nghệ thẻ và nâng cao số lượng, chất lượng cũng như dịch vụ thẻ quốc tế để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh lâu dài này.
Hình 3 2Top 5 ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng quốc tế giai đoạn từ năm 2010 – năm 2014
(Nguồn: Báo cáo Phân tích thị trường thẻ Việt Nam của Trung Tâm Thẻ VCB)
Theo số liệu từ hình 3.2, ngân hàng Vietinbank dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành tại Việt Nam, chiếm 28% thị phần vào năm.
Năm 2014, Vietcombank đứng thứ hai với 23% thị phần thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng này không chỉ phải đối mặt với các ngân hàng nội địa mà còn chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ và Citibank, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thẻ và truyền thông tiếp thị.
Hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank
Hình 3 3 Số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành mới của Vietcombank giai đoạn từ năm 2010 – năm 2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Trung Tâm Thẻ VCB)
Trong những năm gần đây, Vietcombank ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng thẻ tín dụng quốc tế được phát hành Cụ thể, vào năm 2010, ngân hàng đã phát hành hơn 48,000 thẻ tín dụng quốc tế mới, cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ trong lĩnh vực này.
Đến năm 2011, số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành mới đạt hơn 79,000 thẻ, tăng 54% so với năm 2010, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng thị trường 65% Đến năm 2014, Vietcombank phát hành hơn 155,000 thẻ tín dụng quốc tế, tăng 21% so với năm 2013, vượt qua tốc độ tăng trưởng chung của thị trường là 15% Kết quả này có được nhờ chính sách nới lỏng tín dụng tiêu dùng cá nhân của Vietcombank, gia tăng phát hành thẻ tín dụng tín chấp qua lương và mở rộng đối tượng khách hàng, đồng thời áp dụng các chương trình truyền thông tiếp thị hiệu quả.
Hình 3 4Số lượng thẻ tín dụng quốc tế tích lũy của Vietcombank giai đoạn từ năm 2010 -2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Trung Tâm Thẻ VCB)
Vietcombank đã ghi nhận sự tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng quốc tế tích lũy qua các năm, tuy nhiên mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn so với thị trường chung Cụ thể, vào năm 2014, ngân hàng này đã tích lũy được hơn 650,000 thẻ tín dụng quốc tế.
Số lượng thẻ tín dụng quốc tế của VCB đã tăng trưởng 31% so với năm 2013, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 33% của thị trường Điều này cho thấy VCB cần nỗ lực hơn nữa để bắt kịp tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng quốc tế Đồng thời, ngân hàng cũng cần chú trọng đến chất lượng tín dụng an toàn, đảm bảo doanh số sử dụng thẻ lớn và tỷ lệ thẻ phát hành không sử dụng ở mức thấp.
Hình 3 5Top 5 ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế từ năm 2010 – 2014
(Nguồn: Báo cáo Phân tích thị trường thẻ Việt Nam của Trung Tâm Thẻ VCB)
Mặc dù Vietcombank đứng thứ hai về số lượng thẻ tín dụng quốc tế tại Việt Nam, nhưng ngân hàng này lại dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ, chiếm 27% thị phần vào năm 2011 và 21% vào năm 2014 Điều này cho thấy Vietcombank tập trung vào việc phát hành thẻ cho những khách hàng có nhu cầu thực sự, thay vì chạy theo số lượng, dẫn đến tỷ lệ thẻ không sử dụng thấp và doanh số sử dụng thẻ cao nhất trên thị trường hiện nay.
Hình 3 6Doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank từ năm 2010 – năm
2014 và tốc độ tăng trưởng DSSD thẻ tín dụng của Vietcombank so với thị trường
(Nguồn: Báo cáo Phân tích thị trường thẻ Việt Nam của Trung Tâm Thẻ VCB)
Biểu đồ cho thấy sự gia tăng số lượng thẻ tín dụng mới phát hành và thẻ tín dụng tích lũy, đồng thời DSSD thẻ tín dụng của Vietcombank (VCB) cũng tăng theo từng năm Cụ thể, DSSD thẻ tín dụng năm 2011 đạt 4,625 tỷ VND, tăng 43% so với 3,237 tỷ VND của năm 2010 Đến năm 2012, DSSD thẻ tín dụng của VCB đạt 5,397 tỷ VND, tăng 17% so với năm 2011, mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2010-2012.
Năm 2014, dư nợ thẻ tín dụng của Vietcombank đạt 8,387 tỷ VND, tăng 19% so với 7,074 tỷ VND của năm 2013, cho thấy sự tăng trưởng liên tục với tỷ lệ thấp nhất là 17% và cao nhất là 53% Mặc dù Vietcombank hiện đang dẫn đầu thị trường về dư nợ thẻ tín dụng, ngân hàng này cần duy trì và phát huy tốc độ tăng trưởng để đối phó với sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác, những đơn vị này đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách thị phần từ năm 2011 đến năm 2014.
Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại
Kinh doanh thẻ tín dụng tại Vietcombank không chỉ mang lại lợi ích mà còn tiềm ẩn rủi ro tín dụng Kể từ đầu năm 2014, ngân hàng đã tập trung phát triển thẻ tín dụng theo hình thức tín chấp để đáp ứng nhu cầu thị trường Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thẻ tín dụng phát hành đã dẫn đến việc dư nợ quá hạn cũng gia tăng.
Bảng 3 3 Tỷ lệ nợ xấu trên nợ quá hạn thẻ tín dụng giai đoạn từ năm 2010 – năm
2014 Đơn vị tính : Tỷ VND
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền đảm bảo bằng tiền gửi chiếm tỷ lệ 1% với các giá trị lần lượt là 0.375, 0.000, 0.131, 1.164 và 0.663 Trong khi đó, số tiền đảm bảo bằng hình thức khác có tỷ lệ cao hơn, đạt 13% đến 19%, với các giá trị 4.8787, 5.794, 11.807, 16.291 và 25.189.
Nợ xấu thẻ tín dụng 7.506 9.778 19.679 37.236 53.030
Tỷ lệ nợ xấu/ Nợ quá hạn 20% 27% 30% 32% 40%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Trung Tâm Thẻ VCB)
Theo bảng số liệu 3.3, vào năm 2010, tổng nợ quá hạn của thẻ tín dụng đạt khoảng 37.5 tỷ đồng Trong đó, nợ quá hạn của thẻ có đảm bảo là 5.2537 tỷ đồng, chiếm 14%, trong khi 86% còn lại là nợ quá hạn của các thẻ tín dụng phát hành theo hình thức tín chấp qua lương Đặc biệt, trong số nợ quá hạn này, nợ quá hạn nhóm 3 trở lên chiếm 7.5 tỷ đồng, tương đương 20% tổng nợ quá hạn thẻ tín dụng.
Trong những năm qua, nợ quá hạn của chủ thẻ tín dụng có hình thức đảm bảo tín chấp chiếm tỷ lệ lớn từ 81% – 85% Năm 2014, nợ quá hạn thẻ tín dụng đạt 132.574 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013, trong đó nợ quá hạn không có hình thức đảm bảo chiếm 81% Nợ xấu năm 2014 là 53 tỷ đồng, tương đương 40% nợ quá hạn, cho thấy nợ quá hạn thẻ tín dụng của Vietcombank vẫn trong ngưỡng chấp nhận được (nhỏ hơn 0.71% so với nợ xấu dư nợ cho vay nền kinh tế) Tuy nhiên, các chi nhánh cần thẩm định kỹ năng lực tài chính của chủ thẻ phát hành tín chấp qua lương, tránh việc hạ chuẩn xếp hạng tín dụng để đạt chỉ tiêu Việc mở rộng phát hành thẻ tín dụng không đảm bảo có thể dẫn đến tỷ lệ nợ xấu/nợ quá hạn gia tăng Do đó, các chi nhánh cần tuân thủ định hướng phát triển bền vững và ổn định chất lượng tín dụng của Vietcombank.
Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động
Vietcombank hiện đã triển khai chương trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân, được xây dựng dựa trên mô hình điểm số tín dụng linh hoạt và các nghiên cứu từ nhiều mô hình chấm điểm tại các ngân hàng trong và ngoài nước Mục tiêu của chương trình là đảm bảo tính chính xác, công bằng và khách quan tối đa trong quy trình thẩm định và phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng.
3.4.1 Thực trạng các nhân tố về nhân thân của chủ thẻ
Các yếu tố nhân thân của chủ thẻ tín dụng bao gồm tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, hình thức sở hữu nhà, trình độ học vấn, nghề nghiệp, chức vụ và loại hình công ty đang làm việc Thông tin này được cập nhật trong hệ thống Pool data Đối với khách hàng đã có hồ sơ tại Vietcombank, hệ thống tự động chuyển dữ liệu từ Vietcombank Info sang Pool data Đối với khách hàng mới, cán bộ thẻ sẽ nhập thông tin thủ công dựa trên hợp đồng yêu cầu phát hành thẻ Sau đó, thông tin này sẽ được kiểm soát viên và lãnh đạo phòng phê duyệt thông qua hệ thống chấm điểm trong chương trình xếp hạng tín dụng nội bộ.
3.4.2 Nhân tố về năng lực thanh toán dƣ nợ thẻ tín dụng
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng bao gồm thu nhập và dư nợ tại ngân hàng khác, được cập nhật vào hệ thống Pool data qua bản sao kê thu nhập 3 tháng gần nhất và thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC Hạn mức tín dụng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank tự động trích xuất dựa trên thang điểm đã định sẵn Hai yếu tố còn lại, hệ số thanh toán thẻ (BALincome) và hệ số sử dụng thẻ (Balcredit), hiện chưa được hệ thống Vietcombank Sema tự động tính toán và xuất báo cáo.
3.4.3 Nhân tố về lịch sử giao dịch của chủ thẻ
Các yếu tố liên quan đến lịch sử giao dịch của chủ thẻ như thời gian giao dịch bình quân (DURATION), giá trị giao dịch bình quân (QUANTITY) và hệ số ứng tiền mặt (CASHbal) vẫn chưa được chương trình quản lý thẻ Vietcombank Sema xuất ra báo cáo.
Dựa trên các nghiên cứu trước đây, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Việc chưa đưa những nhân tố này vào hệ thống quản lý thẻ tín dụng có thể xem là một thiếu sót mà Vietcombank cần khắc phục trong thời gian tới.
Một yếu tố quan trọng nhưng khó đo lường ảnh hưởng đến khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng là thiện chí trả nợ của khách hàng Dù hồ sơ tài chính và nhân thân của khách hàng có tốt và được cấp hạn mức cao, nếu khách hàng không có thiện chí trả nợ, tình trạng chậm thanh toán sẽ xảy ra thường xuyên Điều này buộc cán bộ thẻ phải theo dõi và nhắc nhở khách hàng liên tục, trong khi một số khách hàng cố tình gian lận và chiếm đoạt tài sản của ngân hàng bằng cách chuyển chỗ ở hoặc nơi công tác mà không thanh toán nợ.
Thiện chí trả nợ của chủ thẻ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, đặc biệt giữa thẻ tín dụng quốc tế và thẻ tín dụng nội địa Rủi ro tín dụng quốc tế gia tăng khi chủ thẻ không có thiện chí trả nợ, có thể dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của ngân hàng bằng cách rời khỏi lãnh thổ quốc gia, sử dụng thẻ tín dụng quốc tế để chi tiêu hoặc rút tiền mặt mà không có khả năng hoàn trả Điều này tạo ra rủi ro riêng biệt cho chủ thẻ tín dụng quốc tế, khiến việc thu hồi nợ trở nên khó khăn đối với ngân hàng phát hành.
Một yếu tố khó đo lường ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Vietcombank là con người Công tác thẩm định khách hàng không được chú trọng, với cán bộ thẻ chạy theo chỉ tiêu mà không xem xét kỹ lưỡng khả năng trả nợ và tính ổn định công việc của khách hàng Việc thiếu kinh nghiệm hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ cũng dẫn đến việc không hoàn thành tốt nhiệm vụ, gây tổn thất cho ngân hàng Hơn nữa, việc không kiểm tra thông tin khách hàng một cách chính xác và trung thực cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.
Chương trình quản lý thẻ tín dụng Vietcombank Sema hiện gặp hạn chế trong việc trích xuất danh sách khách hàng chậm thanh toán theo từng phòng giao dịch, chỉ cho phép trích xuất theo chi nhánh Điều này gây khó khăn cho cán bộ thẻ trong việc lọc danh sách và đôn đốc quản lý nợ, dẫn đến việc chậm nhắc nhở khách hàng, từ đó có thể gây ra tổn thất cho Vietcombank cũng như cho khách hàng chậm thanh toán.
Trong chương 3, tác giả mô tả hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua Vietcombank đã khẳng định vị thế cạnh tranh, nằm trong Top 5 ngân hàng hàng đầu về số lượng thẻ tín dụng phát hành mới, thẻ tín dụng tích lũy, và doanh số sử dụng cũng như thanh toán từ năm 2010 đến 2014 Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và các yếu tố tác động đến rủi ro mà Vietcombank phải đối mặt trong lĩnh vực kinh doanh thẻ tín dụng.
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Mô hình nghiên cứu
Rủi ro tín dụng trong kinh doanh thẻ tín dụng xuất hiện khi chủ thẻ không thanh toán số dư tối thiểu theo yêu cầu của ngân hàng trong sao kê hàng tháng Sao kê này cung cấp thông tin về các giao dịch, số tiền và địa điểm giao dịch Để đo lường rủi ro tín dụng, đề tài sử dụng biến số lần chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng (NOMINPAY).
Dựa trên lý thuyết và các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được đề xuất có dạng tuyến tính, thể hiện qua hàm số Y = f(X1, X2, …), trong đó Y là biến định lượng phụ thuộc và Xi là các biến độc lập (giải thích).
NOMINPAY β 0 +β 1 AGE+β 2 GENDER+β 3 MARITAL+β 4 HOMEOWNER+β 5 EDU+β 6 INCOME+β7LIMIT+β8OCCUP+β9OLEVEL+β 10 TOC+β 11 GUARTY+β 12 BLOAN+ β 13 BALincome+ β 14 BALcredit+ β15DURATION+β 16 QUANTITY+β 17 CASHBAL+ ε.
Biến phụ thuộc NOMINPAY phản ánh rủi ro khách hàng chậm thanh toán số dư tối thiểu theo sao kê thẻ ngân hàng Rủi ro này được đo lường bằng số lần chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ tín dụng từ 10 ngày trở lên, được phân loại vào nợ nhóm 2 trở lên, trong khoảng thời gian từ 01/01/2014 đến 30/06/2015.
Tuổi (AGE) của chủ thẻ tín dụng được tính tại thời điểm đăng ký mở thẻ, bằng cách lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh Ngân hàng chỉ cấp thẻ tín dụng cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên Chúng tôi kỳ vọng rằng chủ thẻ lớn tuổi sẽ có tần suất chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thấp hơn.
Giới tính được thể hiện qua biến giả dummy, với giá trị 1 cho nam và 0 cho nữ, ảnh hưởng đến hành vi sử dụng và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Nghiên cứu của Davies và Lea (1995) cho thấy nam giới thường tiếp cận công nghệ mới nhanh hơn, trong khi nữ giới có xu hướng mua sắm nhiều hơn Do đó, kỳ vọng rằng chủ thẻ nữ sẽ có tần suất chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cao hơn so với chủ thẻ nam.
Tình trạng hôn nhân được xác định qua biến giả dummy, với giá trị 1 cho người có gia đình và 0 cho những người có tình trạng hôn nhân khác như độc thân, ly dị hay góa Theo nghiên cứu của Chien và Devaney (2001), người có gia đình thường có nhu cầu chi tiêu cao hơn, dẫn đến việc họ dễ gặp phải các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch hoặc vượt quá thu nhập cho phép Do đó, kỳ vọng là người có gia đình có khả năng chậm thanh toán thẻ tín dụng cao hơn so với người độc thân.
Tình trạng sở hữu nhà (HOMEOWNER) thể hiện mức độ sở hữu nhà của chủ thẻ, được định nghĩa qua biến giả dummy với giá trị 1 nếu chủ thẻ sở hữu nhà riêng và 0 cho các tình huống khác như ở chung với bố mẹ, thuê nhà, hoặc các trường hợp khác Kỳ vọng là những người sở hữu nhà riêng sẽ có khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thấp hơn so với những người không sở hữu nhà.
Trình độ học vấn (EDU) được xác định qua biến giả dummy, trong đó giá trị 1 đại diện cho chủ thẻ có trình độ đại học hoặc trên đại học, và giá trị 0 cho các trình độ học vấn thấp hơn Những chủ thẻ có trình độ học vấn cao thường có nhận thức tốt hơn về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thẻ tín dụng, do đó khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của họ thường thấp hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn.
Thu nhập bình quân hàng tháng của chủ thẻ, tính theo triệu đồng, ảnh hưởng đến mức độ chi tiêu và sử dụng thẻ tín dụng Người có thu nhập cao thường có nhu cầu chi tiêu lớn hơn, dẫn đến việc họ sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn (Lopes, 2008) Do đó, dự kiến rằng người có thu nhập cao sẽ có tần suất chậm thanh toán dư nợ cao hơn so với những người có thu nhập thấp.
Hạn mức tín dụng (LIMIT) là số tiền tối đa mà chủ thẻ có thể sử dụng theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ, tính theo triệu đồng Chủ thẻ thường duy trì dư nợ thẻ tín dụng ở một tỷ lệ nhất định so với hạn mức này Khi hạn mức tín dụng cao, dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ cũng tăng theo, dẫn đến nguy cơ chậm thanh toán dư nợ cao hơn (Lee và ctg, 2011).
Nghề nghiệp của khách hàng là một yếu tố quan trọng trong việc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng, được thể hiện qua biến giả dummy với giá trị 1 cho nhân viên văn phòng và 0 cho các nghề nghiệp khác Nhân viên văn phòng, làm việc tại các công ty và cơ quan nhà nước, thường có điều kiện thuận lợi để tiếp cận công nghệ mới và có thu nhập ổn định, vì vậy họ được xem là nhóm khách hàng tiềm năng cho ngân hàng Ngoài ra, kỳ vọng rằng nhân viên văn phòng sẽ có tỷ lệ chậm thanh toán thẻ tín dụng thấp hơn so với những người không làm nghề này.
Chức vụ (OLEVEL) được lượng hóa bằng biến giả dummy, với giá trị 1 nếu chủ thẻ có chức vụ tại đơn vị công tác và 0 nếu không Chúng ta kỳ vọng rằng những chủ thẻ tín dụng có chức vụ cao hơn sẽ có sự ổn định trong công việc, dẫn đến xác suất chậm thanh toán thẻ tín dụng thấp hơn (Lee và ctg, 2011).
Loại hình công ty mà người dùng thẻ tín dụng công tác được phân loại bằng biến giả dummy, trong đó giá trị 1 đại diện cho các công ty TNHH tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, công ty hợp danh, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương và cá nhân khác, trong khi giá trị 0 đại diện cho các loại hình công ty khác như cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tập đoàn kinh tế nhà nước, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nghiên cứu cho thấy, những chủ thẻ làm việc tại các công ty TNHH tư nhân có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cao hơn so với những chủ thẻ thuộc các loại hình công ty khác.
Hình thức đảm bảo (GUARTY) là yếu tố quyết định việc ngân hàng cấp hạn mức tín dụng và phát hành thẻ cho khách hàng Nếu khách hàng không thể chứng minh nguồn thu nhập ổn định, họ sẽ cần thế chấp toàn bộ hoặc một phần hạn mức tín dụng, có thể bằng sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi hoặc bất động sản theo quy định của ngân hàng Hình thức đảm bảo được thể hiện qua biến giả dummy, với giá trị 1 nếu có tài sản thế chấp và 0 nếu không Chủ thẻ tín dụng tín chấp thường có nguy cơ chậm thanh toán cao hơn so với chủ thẻ có tài sản thế chấp.
Dƣ nợ tại ngân hàng khác (BLOAN) được xác định bằng biến giả dummy, trong đó giá trị là 1 nếu chủ thẻ có dư nợ tại ngân hàng khác và 0 nếu không Nghiên cứu cho thấy rằng những chủ thẻ tín dụng có khoản vay tại các ngân hàng khác thường có tỷ lệ quá hạn thẻ tín dụng cao hơn so với những người không có khoản vay (Lee và cộng sự, 2011).
Phương pháp nghiên cứu
Tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu với các phương pháp sau
Thống kê mô tả từng biến
Phân tích tương quan giữa các biến
Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là số lần chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng
Dựa trên việc kiểm định tính phù hợp của các biến, nghiên cứu đã xây dựng một mô hình chính thức nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tần suất chậm thanh toán của chủ thẻ tín dụng.
Thu thập và xử lý dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập trực tiếp từ Hệ thống quản lý thẻ tín dụng Vietcombank Sema của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam bao gồm:
Dữ liệu nhân thân của chủ thẻ được thu thập và nhập vào hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân Vietcombank Pool Data thông qua hợp đồng phát hành thẻ tín dụng quốc tế Các thông tin này được lấy ngẫu nhiên từ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đảm bảo tính khách quan và hạn chế sự giống nhau giữa các chủ thẻ do đặc điểm vùng miền.
Hệ thống Vietcombank Sema ghi nhận trực tiếp dữ liệu lịch sử giao dịch của chủ thẻ tín dụng khi họ thực hiện thanh toán hóa đơn hoặc rút tiền mặt Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng phát hành và sử dụng từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2015, loại trừ các giao dịch thẻ đã bị đóng, khóa vĩnh viễn hoặc không phát sinh trong khoảng thời gian này.
Tác giả chọn thời điểm này vì từ ngày 01/01/2014, Vietcombank đã chính thức áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ cho chủ thẻ tín dụng Trước đây, khách hàng muốn phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank thường phải ký quỹ, có tài sản thế chấp hoặc sự bảo lãnh từ công ty Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đã giúp Vietcombank mở rộng đối tượng khách hàng, cho phép phát hành thẻ tín dụng theo hình thức tín chấp, mang lại nhiều cơ hội và thách thức trong quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thông tin khách hàng và quản lý nợ.
Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cho phép cán bộ truy xuất thông tin khách hàng đăng ký thẻ tín dụng tại các chi nhánh khác, nhờ vào việc lưu trữ dữ liệu trên hệ thống Pool data Trước đây, việc này không thể thực hiện do hồ sơ chỉ được lưu giữ bằng bản giấy tại chi nhánh phát hành thẻ.
Bằng phương pháp Scatter của SPSS đề tài cũng loại bỏ những dữ liệu bị phân tán riêng lẻ hoặc bị sai sót trong quá trình nhập liệu
Kích cỡ mẫu là yếu tố quan trọng trong phân tích hồi quy đa biến, với yêu cầu tối thiểu được tính theo công thức n >= 8k + 50, trong đó n là kích cỡ mẫu và k là số biến độc lập.
Trong đó n là kích cỡ mẫu k là số biến độc lập của mô hình (theo Tabachnick và Fidell, 1996)
Ta có 17 biến độc lập vậy kích thước mẫu n>= 8*17+50 6
Do vậy nghiên cứu được thực hiện với kích thước mẫu là 280 được xem là phù hợp
Dữ liệu thu thập được xử lý như sau
Tuổi (AGE) được tác giả xử lý lấy năm mà ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho chủ thẻ trừ đi năm sinh
Các yếu tố như giới tính (GENDER), tình trạng hôn nhân (MARITAL), hình thức sở hữu nhà (HOMEOWNER), nghề nghiệp (OCCUP), chức vụ (OLEVEL), tài sản đảm bảo (GUARTY) và dư nợ tín dụng tại ngân hàng khác (BLOAN) được biểu diễn thông qua các biến giả dummy, như đã được trình bày trong phần trước.
Do các hệ số như hệ số thanh toán thẻ (BALincome), hệ số sử dụng thẻ (BALcredit), thời gian sử dụng thẻ bình quân (DURATION), giá trị giao dịch bình quân (QUANTITY) và hệ số ứng tiền mặt bình quân (CASHbal) của từng chủ thẻ không có sẵn, tác giả phải dựa vào sao kê hàng tháng của chủ thẻ trong vòng 6 tháng Các công thức đã nêu trong phần giả thiết sẽ được áp dụng để tính toán và đưa ra kết quả về các hệ số này.
Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
Đề tài này sử dụng bộ dữ liệu gồm 280 thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank, được phát hành bởi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trong khoảng thời gian từ 01/01/2014 đến 30/06/2015 Bảng thống kê mô tả chi tiết về dữ liệu này sẽ được trình bày sau đây.
Bảng 4 2 Bảng tóm tắt thống kê mô tả các biến trong mô hình
STT TÊN BIẾN DIỄN GIẢI
Giá trị lớn nhất Độ lệch chuẩn
3 MARITAL Tình trạng hôn nhân 280 0.65 0 1 0.48
4 HOMEOWNER Tình trạng sở hữu nhà 280 0.39 0 1 0.49
5 EDU Trình độ học vấn 280 0.72 0 1 0.45
6 INCOME Thu nhập bình quân 280 12.66 5 50 6.81
7 LIMIT Hạn mức tín dụng 280 34.86 5 150 25.58
10 TOC Loại hình công ty 280 0.12 0 1 0.32
11 GUARTY Hình thức bảo đảm 280 0.06 0 1 0.25
12 BLOAN Dư nợ tại ngân hàng khác 280 0.28 0 1 0.45
13 BALincome Hệ số thanh toán thẻ 280 0.54 0 4 0.62
14 BALcredit Hệ số sử dụng thẻ 280 0.20 0 1 0.22
15 DURATION Thời gian sử dụng thẻ bình quân 280 20.89 2 180 25.32
16 QUANTITY Giá trị giao dịch bình quân 280 2.10 0 10 1.78
17 CASHBAL Hệ số ứng tiền mặt 280 0.08 0 1 0.18
18 NOMINPAY Số lần chậm thanh toán 280 0.09 0 3 0.39
(Nguồn : trích xuất từ SPSS tham khảo chi tiết tại phụ lục 6)
Quan sát bảng 4.2 thống kê mô tả trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận định sau
Chủ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 23 đến 59, với giá trị trung bình là 33.56 tuổi Đặc biệt, phần lớn khách hàng thuộc độ tuổi khoảng 30, độ tuổi này thường có nhận thức rõ ràng và thu nhập ổn định Họ cũng thích ứng tốt với công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ và tài chính ngân hàng Đây là nhóm khách hàng tiềm năng mà Vietcombank cùng các ngân hàng cạnh tranh khác đang hướng đến trong cuộc đua về số lượng phát hành và doanh số sử dụng thẻ tín dụng.
Giới tính được mã hóa bằng biến giả dummy, trong đó 1 đại diện cho nam và 0 cho nữ Tại Vietcombank, giá trị trung bình của biến này là 0.53 (53%), cho thấy tỷ lệ chủ thẻ nam và nữ tương đối đồng đều, không có sự chênh lệch lớn giữa hai giới.
Tình trạng hôn nhân của chủ thẻ tín dụng Vietcombank được xác định bằng biến giả dummy, với giá trị 1 cho những người đã có gia đình và 0 cho các tình trạng hôn nhân khác Tỷ lệ trung bình đạt 0.65 (65%) cho thấy phần lớn chủ thẻ có gia đình, cho thấy họ có nhận thức cao hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình Tuy nhiên, những chủ thẻ đã có gia đình cũng phải đối mặt với nguy cơ chi tiêu phát sinh ngoài dự kiến và có khả năng chậm thanh toán cao hơn.
Tình trạng sở hữu nhà của chủ thẻ tín dụng Vietcombank được đo lường bằng biến giả dummy, trong đó giá trị 1 biểu thị chủ thẻ có nhà riêng và giá trị 0 cho những người sở hữu nhà khác Kết quả cho thấy tỷ lệ chủ thẻ sở hữu nhà riêng là 39%, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa những người có nhà riêng và những người không.
Trình độ học vấn của chủ thẻ được đo lường bằng biến giả dummy, trong đó giá trị 1 đại diện cho những người có trình độ đại học và trên đại học, và giá trị 0 cho những người có trình độ thấp hơn Tỷ lệ trung bình là 0.72 (72%), cho thấy một tỷ lệ cao chủ thẻ có trình độ học vấn từ đại học trở lên trong mẫu thu thập Điều này khẳng định rằng chủ thẻ thường có nhận thức đầy đủ và chính xác về quyền lợi cũng như trách nhiệm của họ khi sử dụng thẻ tín dụng và nghĩa vụ trả nợ đúng hạn với Vietcombank.
Chủ thẻ có thu nhập bình quân từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, với mức trung bình là 12.66 triệu đồng và độ lệch chuẩn là 6.81 Mức thu nhập này cho thấy khả năng chi trả dư nợ tín dụng của chủ thẻ là tương đối ổn định.
Hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng Vietcombank dao động từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng, với mức trung bình là 34.86 triệu đồng và độ lệch chuẩn là 25.58 Theo quy định, hạn mức tín dụng tín chấp trung bình được tính dựa trên 1 đến 3 tháng thu nhập bình quân của chủ thẻ trong 3 tháng gần nhất Nếu chủ thẻ có chức vụ cao hoặc các yếu tố hỗ trợ khác, hoặc nếu thẻ tín dụng được phát hành kèm theo tài sản đảm bảo, hạn mức tín dụng có thể cao hơn mức trung bình Do đó, thu nhập cao thường dẫn đến hạn mức tín dụng cao hơn.
Nghề nghiệp của khách hàng được xác định qua biến giả dummy, với giá trị 1 cho nhân viên văn phòng và 0 cho các trường hợp khác Giá trị trung bình đạt 0.84 (84%), cho thấy phần lớn khách hàng phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank là nhân viên văn phòng Đây là nhóm khách hàng tiềm năng mà Vietcombank đặc biệt chú trọng, vì họ có khả năng tiếp thu công nghệ mới, thu nhập ổn định, và thường nhận lương qua tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nợ.
Chức vụ của chủ thẻ tín dụng Vietcombank được xác định qua biến giả dummy, trong đó giá trị 1 biểu thị cho những người có chức vụ tại công ty hoặc đơn vị công tác, trong khi giá trị 0 đại diện cho những người không có chức vụ Trung bình, khoảng 30% chủ thẻ tín dụng tại Vietcombank nắm giữ chức vụ trong đơn vị công tác của họ.
Loại hình công ty được lượng hóa bởi biến giả dummy với giá trị 1 là các công ty
Các công ty TNHH MTV, công ty TNHH tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, công ty hợp danh, hộ kinh doanh cá thể và tiểu thương có giá trị trung bình là 0.12, cho thấy rằng chủ thẻ tín dụng Vietcombank làm việc tại các công ty tư nhân chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với những người làm việc tại các tập đoàn kinh tế nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Hình thức bảo đảm tín dụng được xác định qua biến giả dummy, trong đó giá trị 1 biểu thị rằng chủ thẻ có tài sản thế chấp, còn giá trị 0 cho biết ngược lại Trung bình, giá trị này là 0.06 (6%), cho thấy phần lớn chủ thẻ tín dụng Vietcombank phát hành thẻ dựa vào tín chấp.
Dư nợ tại ngân hàng khác được xác định bằng biến giả dummy, với giá trị 1 nếu chủ thẻ có dư nợ tại ngân hàng khác và 0 nếu không Trung bình, tỷ lệ chủ thẻ có dư nợ tại ngân hàng khác chỉ đạt 28%, cho thấy số lượng chủ thẻ không có dư nợ tại ngân hàng khác chiếm ưu thế rõ rệt.
Hệ số thanh toán thẻ có giá trị trung bình là 0.54 có nghĩa là dư nợ thẻ tín dụng bình quân chiếm 54% thu nhập bình quân của chủ thẻ
Hệ số sử dụng thẻ tín dụng trung bình là 0.2, cho thấy dư nợ tín dụng chỉ chiếm 20% hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp Điều này chỉ ra rằng số lượng chủ thẻ sử dụng gần hết hạn mức tín dụng tại Vietcombank tương đối ít, trong khi phần lớn chủ thẻ lại sử dụng ít hơn nhiều lần so với hạn mức được cấp.
Thời gian sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank trung bình là 20.89 ngày, tương đương với việc họ thực hiện giao dịch khoảng 21 ngày một lần Mặc dù có những chủ thẻ giao dịch thường xuyên với tần suất 2 ngày một lần, nhưng cũng có không ít người hiếm khi sử dụng thẻ, thậm chí chỉ thực hiện một giao dịch trong vòng 180 ngày.
Trình bày kết quả kiểm định giả thuyết
Sau khi hoàn tất việc thu thập và thống kê mô tả dữ liệu, bước tiếp theo là tiến hành phân tích hồi quy OLS nhằm kiểm định các giả thuyết đã nêu trước đó.
Trước khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính, cần đánh giá các mối tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc Việc này giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ tổng quát giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc, cũng như giữa các biến độc lập với nhau.
Kết quả phân tích hệ số tương quan trong bảng 4.3 chỉ ra rằng có sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, điều này chứng tỏ sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa chúng.
Kết quả phân tích mối tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, cũng như mối quan hệ giữa các biến độc lập trong mô hình, được trích xuất từ SPSS Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phụ lục 5.
** Tương quan có ý nghĩa ở mức 1% level ; * Tương quan có ý nghĩa ở mức 5% level
Để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ số xác định R² (R-square) Hệ số này cho thấy mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu, nhưng không phải càng nhiều biến độc lập được đưa vào mô hình thì càng tốt R² có xu hướng là một yếu tố lạc quan trong việc đo lường sự phù hợp của mô hình với dữ liệu, đặc biệt khi chỉ có một biến giải thích trong mô hình.
Trong hồi quy tuyến tính bội, hệ số R² hiệu chỉnh được sử dụng để đánh giá độ phù hợp của mô hình mà không làm thổi phồng mức độ này Ngoài ra, cần kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến thông qua hệ số phóng đại phương sai (VIF), với giá trị VIF < 10 được coi là an toàn Hệ số Beta chuẩn hóa giúp đánh giá mức độ quan trọng của từng biến giải thích; biến có hệ số Beta chuẩn hóa cao hơn sẽ có tác động lớn hơn đến biến phụ thuộc (Hoàng Trọng và Mộng Ngọc, 2005).
Bảng 4 4 Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính
Tên biến B Beta Sig VIF
(Nguồn: kết quả trích xuất từ SPSS xem chi tiết tại phụ lục 5)
Kết quả phân tích cho thấy rằng các yếu tố như thu nhập (INCOME), hạn mức tín dụng (LIMIT), nghề nghiệp (OCCUP), loại hình công ty (TOC), dư nợ tín dụng tại ngân hàng khác (BLOAN), hệ số sử dụng thẻ (BALcredit), giá trị giao dịch bình quân (QUANTITY) và hệ số ứng tiền mặt (CASHBal) đều có ảnh hưởng đáng kể đến số lần chậm thanh toán thẻ tín dụng của chủ thẻ, với mức ý nghĩa Sig.0.05) nên biến Tuổi không có ý nghĩa trong mô hình này
Kết quả kiểm định mô hình biến giới tính cho thấy không có mối quan hệ ý nghĩa nào giữa giới tính và số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, với hệ số Sig.=0.136 Điều này cho thấy không có sự khác biệt rõ ràng giữa những người thanh toán đúng hạn và những người thanh toán trễ hạn dựa trên giới tính.
Kết quả kiểm định mô hình cho thấy tình trạng hôn nhân (MARITAL) không có mối quan hệ ý nghĩa với số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, với hệ số Sig.=0.440 Điều này chỉ ra rằng không có sự khác biệt rõ ràng giữa chủ thẻ có gia đình và chủ thẻ độc thân Một số ý kiến cho rằng chủ thẻ độc thân thường có thu nhập thấp hơn và quản lý chi tiêu kém, dẫn đến nguy cơ chậm thanh toán cao hơn Ngược lại, những chủ thẻ có gia đình lại phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu phát sinh và gánh nặng về người phụ thuộc, cũng làm tăng nguy cơ chậm thanh toán Tuy nhiên, dựa trên kết quả hồi quy, chúng ta có thể kết luận rằng tình trạng hôn nhân không ảnh hưởng đến số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
Kết quả kiểm định mô hình cho thấy tình trạng sở hữu nhà không ảnh hưởng đến số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, với hệ số Sig.=0.952 (> 0.05) Điều này trái ngược với kỳ vọng ban đầu rằng chủ thẻ sở hữu nhà riêng sẽ ít khả năng chậm thanh toán hơn Dữ liệu từ hệ thống quản lý thẻ tín dụng Vietcombank cho thấy 39% chủ thẻ sở hữu nhà riêng, trong khi 61% còn lại không sở hữu Tỷ lệ chậm thanh toán của chủ thẻ sở hữu nhà riêng là 47%, so với 53% của chủ thẻ không sở hữu nhà, cho thấy không có sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm này trong việc chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Tóm tắt các kết quả chính của đề tài
Thị trường thẻ tín dụng hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của nhiều ngân hàng trong phân khúc bán lẻ Sự tiện lợi và các lợi ích kinh doanh mà thẻ tín dụng mang lại cho khách hàng là những yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng này.
Vietcombank luôn nỗ lực cung cấp sản phẩm dịch vụ tối ưu, dẫn đầu thị trường trong phân khúc thẻ Ngân hàng đã đạt được những thành tựu đáng kể, đứng thứ hai về số lượng thẻ phát hành mới sau Vietinbank và dẫn đầu về thị phần doanh số sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam Đồng thời, Vietcombank chú trọng tìm hiểu nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng, đặc biệt là rủi ro tín dụng, nhằm đưa ra các biện pháp kịp thời để giảm thiểu rủi ro này.
Nghiên cứu phân tích định lượng mô hình hồi quy tuyến tính dựa trên dữ liệu từ 280 thẻ tín dụng phát hành mới và giao dịch từ 01/01/2014 đến 30/06/2015 Kết quả cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Nghiên cứu cho thấy thu nhập bình quân có mối quan hệ nghịch với số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Cụ thể, khi thu nhập bình quân tăng thêm 10 triệu đồng, số lần chậm thanh toán sẽ giảm 0.99 lần.
Chủ thẻ có thu nhập cao ít có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hơn so với những người có thu nhập thấp, điều này cho thấy rủi ro tín dụng của chủ thẻ có thu nhập cao là thấp hơn.
Hạn mức tín dụng có mối tương quan thuận với số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Cụ thể, khi hạn mức tín dụng tăng thêm 1 triệu đồng, số lần chậm thanh toán dư nợ sẽ tăng lên 0.171 lần Điều này cho thấy rằng, hạn mức tín dụng càng cao thì nguy cơ chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng lớn.
Nghề nghiệp ảnh hưởng đến tần suất chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Cụ thể, khi chủ thẻ là nhân viên văn phòng, số lần chậm thanh toán giảm 0.139 lần so với những người có nghề nghiệp không ổn định Điều này cho thấy rằng tính ổn định trong nghề nghiệp góp phần quan trọng vào khả năng thanh toán nợ đúng hạn, với những chủ thẻ có nghề nghiệp ổn định thường có ít lần chậm thanh toán hơn.
Loại hình công ty (TOC) có tác động đáng kể đến tần suất chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Các chủ thẻ làm việc tại các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và hộ kinh doanh cá thể có nguy cơ chậm thanh toán cao hơn so với những người làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nơi có tính ổn định và thu nhập cao hơn.
Chủ thẻ tín dụng Vietcombank có dư nợ tín dụng tại ngân hàng khác (BLOAN) có mối liên hệ tích cực với tần suất chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Cụ thể, khi khách hàng có dư nợ tại ngân hàng khác, nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại Vietcombank tăng 0.163 lần.
Hệ số sử dụng thẻ (BALcredit) có mối quan hệ thuận với số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Cụ thể, khi hệ số sử dụng thẻ tăng lên 1, số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tăng lên 0,538, cho thấy mức độ tác động đáng kể so với các biến khác trong mô hình Nếu thu nhập của chủ thẻ không đủ để thanh toán dư nợ, họ có thể thực hiện giao dịch ứng tiền mặt bằng thẻ tín dụng, dẫn đến việc dư nợ bình quân luôn gần với hạn mức tín dụng ngân hàng cấp Do đó, hệ số sử dụng thẻ cao đồng nghĩa với nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ngày càng lớn.
Giá trị giao dịch bình quân có mối quan hệ nghịch với số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Cụ thể, khi giá trị giao dịch bình quân tăng 1, số lần chậm thanh toán giảm 0.144 Điều này có thể được giải thích rằng chủ thẻ gặp khó khăn tài chính ngắn hạn thường thực hiện nhiều giao dịch thanh toán hóa đơn và rút tiền mặt, dẫn đến tổng số giao dịch cao Họ có thể tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng để ứng tiền mặt nhằm thanh toán dư nợ, và khi mẫu số tăng lên, giá trị giao dịch bình quân có thể giảm, từ đó làm tăng nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
Hệ số ứng tiền mặt (CASHBal) có mối liên hệ tích cực với tần suất chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của chủ thẻ Vietcombank Cụ thể, mỗi khi hệ số ứng tiền mặt tăng lên 1, nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng sẽ tăng thêm 0.107 Khi thực hiện giao dịch ứng tiền mặt tại ATM hoặc máy POS, chủ thẻ phải trả phí và lãi ngay từ thời điểm giao dịch, cho thấy họ có thể đang gặp khó khăn tài chính tạm thời Những chủ thẻ thường xuyên ứng tiền mặt từ thẻ tín dụng có nguy cơ không thể thanh toán đúng hạn các khoản nợ gốc, phí và lãi phát sinh Do đó, hệ số ứng tiền mặt càng cao thì khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng lớn.
Định hướng và các giải pháp đưa ra nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt
Dựa trên dữ liệu về nhân thân và lịch sử giao dịch của chủ thẻ tín dụng tại Vietcombank, có tám nhân tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Các nhân tố này bao gồm thu nhập, hạn mức tín dụng, nghề nghiệp, loại hình công ty đang công tác, tình trạng dư nợ tại ngân hàng khác, hệ số sử dụng thẻ, giá trị giao dịch bình quân và hệ số ứng tiền mặt Những nhân tố này có thể được phân loại thành ba nhóm chính.
Nhóm nhân tố về nhân thân của chủ thẻ (nghề nghiệp, loại hình công ty đang công tác)
Nhóm nhân tố về năng lực thanh toán của chủ thẻ (thu nhập, hạn mức tín dụng, dư nợ tại ngân hàng khác, hệ số sử dụng thẻ)
Nhóm nhân tố về lịch sử giao dịch của thẻ (giá trị giao dịch bình quân, hệ số ứng tiền mặt)
Tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng thẻ tín dụng, dựa trên đặc thù của hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân và quản lý thẻ tín dụng tại Vietcombank Đồng thời, tác giả cũng đưa ra định hướng về nhóm khách hàng mục tiêu trong tương lai, cũng như chính sách giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới tại Vietcombank.
Tác giả đề xuất các công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu thẻ tín dụng và đào tạo nhân viên, nhằm xây dựng hệ thống quản lý và phòng ngừa rủi ro tín dụng hiệu quả cho Vietcombank.
5.2.1 Các giải pháp liên quan đến nhân thân của chủ thẻ
Vietcombank nên tập trung vào đối tượng khách hàng là nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định và khả năng tiếp thu công nghệ cao Việc này sẽ giúp tăng doanh số phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, đồng thời đảm bảo duy trì rủi ro tín dụng ở mức thấp.
Vietcombank nên khuyến khích và mở rộng việc chào bán thẻ tín dụng theo “lô” cho các công ty trong khu chế xuất, khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vì người lao động tại đây có thu nhập cao và nghề nghiệp ổn định Việc này không chỉ củng cố quan hệ giao dịch giữa Vietcombank và các công ty thông qua việc bán chéo sản phẩm như thẻ ATM và dịch vụ chi lương hộ, mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ tín dụng về số lượng phát hành và doanh số sử dụng Tuy nhiên, các chi nhánh cần thận trọng, tránh mở thẻ tín dụng ồ ạt chỉ để đạt chỉ tiêu ngắn hạn, nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong tương lai.
5.2.2 Các giải pháp liên quan đến năng lực thanh toán và lịch sử giao dịch của chủ thẻ
Vietcombank nên tiếp tục phát triển sản phẩm và dịch vụ để tập trung vào các nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau, đặc biệt là những khách hàng có thu nhập cao, nhằm giảm nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Việc xây dựng chương trình thu hút khách hàng có nhu cầu chi tiêu lớn sẽ mang lại nguồn thu lớn và nâng cao uy tín cho ngân hàng Hiện tại, Vietcombank đã cung cấp các thẻ cao cấp như Vietcombank Vietnam Airlines American Express Platinum và Vietcombank Visa Platinum với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ Trong tương lai, ngân hàng cần thiết lập kênh phục vụ riêng cho khách hàng cao cấp, bao gồm tổng đài phục vụ VIP 24/7, cùng với các chính sách ưu đãi và dịch vụ tiện ích nhằm thu hút thêm khách hàng mở thẻ tín dụng và chăm sóc tốt nhất cho khách hàng hiện tại.
Hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ cần được xác định phù hợp, không thấp hơn mức thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh với các ngân hàng khác, đặc biệt đối với khách hàng có thu nhập cao và uy tín tốt mà Vietcombank đang nhắm đến Đồng thời, hạn mức này cũng phải tương thích với khả năng chi tiêu và trả nợ của chủ thẻ, nhằm tránh tình trạng cấp hạn mức vượt quá khả năng chi trả, đặc biệt là với những chủ thẻ mới Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng khi chủ thẻ không còn khả năng thanh toán nợ.
Vietcombank đã phát triển thành công hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân phát hành thẻ tín dụng quốc tế Chương trình này hoạt động hiệu quả với tiêu chuẩn chấm điểm ổn định, dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học trước đây, nhằm giảm thiểu việc phát hành thẻ cho khách hàng có độ tín nhiệm thấp và tránh từ chối phát hành thẻ cho những khách hàng có tiềm năng tốt.
Hệ thống hiện tại chưa chú trọng đến khách hàng có dư nợ tại ngân hàng khác, đặc biệt là mức dư nợ cụ thể Nhiều khách hàng, khi được nhập liệu đầy đủ vào Pool Data, nếu có thu nhập tốt và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác, thì hạn mức tín dụng được cấp cho họ không có sự khác biệt đáng kể giữa trường hợp có và không có dư nợ tại ngân hàng khác.
Vietcombank cần thiết lập tiêu chuẩn chấm điểm kỹ lưỡng hơn về năng lực tài chính của chủ thẻ có dư nợ tín dụng tại ngân hàng khác nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Ví dụ, khách hàng có thu nhập bình quân 15 triệu đồng/tháng và đã sở hữu hai thẻ tín dụng với hạn mức tổng cộng 45 triệu đồng tại ngân hàng khác, khi tiếp tục yêu cầu phát hành thẻ tín dụng tại Vietcombank, sẽ tạo ra rủi ro cao Khách hàng có thể sử dụng hạn mức tín dụng mới để thanh toán dư nợ cũ, dẫn đến khả năng chi tiêu vượt quá khả năng trả nợ Do đó, Vietcombank cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và rủi ro trước khi phát hành thẻ tín dụng cho những khách hàng này.
Chương trình quản lý lịch sử giao dịch thẻ tín dụng của Vietcombank hiện chưa cập nhật đầy đủ các công cụ tính toán như hệ số thanh toán thẻ, hệ số sử dụng thẻ, thời gian và giá trị giao dịch bình quân Việc xuất báo cáo chủ thẻ chậm thanh toán không phân chia theo phòng ban gây khó khăn cho cán bộ thẻ trong công tác quản lý và thu hồi nợ Để cải thiện tình hình, tác giả kiến nghị Vietcombank nên phát triển một chương trình quản lý thẻ tín dụng hiện đại hơn, cụ thể là phân tách báo cáo chậm thanh toán theo từng đơn vị phát hành, đồng thời cung cấp các chỉ số quan trọng nhằm hỗ trợ tối đa cho cán bộ trong việc thu hồi nợ và đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao.
Vietcombank nên khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn, nhằm giảm giao dịch tiền mặt và hướng tới một xã hội hiện đại, nơi mọi giao dịch tài chính đều được ngân hàng quản lý Điều này giúp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng, đặc biệt trong trường hợp khách hàng lạm dụng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng Đối với những khách hàng có tỷ lệ rút tiền mặt cao, Trung Tâm Thẻ cần gửi báo cáo cho chi nhánh để theo dõi và xử lý, nhằm giảm thiểu rủi ro chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
Theo quy định hiện tại của Vietcombank, chủ thẻ tín dụng chỉ được rút tiền mặt tối đa 50% hạn mức tín dụng đối với thẻ Visa, MasterCard, Union Pay, JCB và 75% đối với thẻ Amex Để đảm bảo an toàn tín dụng, tác giả đề xuất xây dựng chính sách phát hành thẻ tín dụng riêng cho những chủ thẻ có thu nhập thấp hoặc nghề nghiệp không ổn định Cán bộ thẻ và lãnh đạo phòng giao dịch cần thẩm định kỹ hồ sơ khách hàng, và trong những trường hợp đặc thù, có thể cài đặt hạn mức rút tiền mặt bằng 0 để giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Việc đánh giá chính xác thông tin nhân thân và năng lực tài chính của chủ thẻ là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro tín dụng Mặc dù hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hoạt động hiệu quả, thông tin do khách hàng cung cấp cần được kiểm chứng về tính chính xác và trung thực Cán bộ thẻ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định chấm điểm và xếp hạng tín dụng theo quy trình chuẩn, không cấp thẻ cho khách hàng có lịch sử thanh toán kém theo dữ liệu từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC Đồng thời, hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng không được vượt quá mức mà hệ thống xếp hạng nội bộ quy định trong quy trình cấp thẻ tín dụng chuẩn.
Trong quá trình xử lý hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ tín dụng, vai trò của cán bộ thẻ tại Vietcombank là rất quan trọng Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, ngân hàng cần tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nhằm cải thiện năng lực thẩm định Điều này sẽ giúp hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng phát triển mạnh mẽ và giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngoài ra, Vietcombank cũng nên tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong việc phát hành và lưu trữ hồ sơ thẻ tín dụng, nhằm phát hiện và hạn chế tình trạng làm giả hồ sơ cũng như thẩm định không chính xác về khách hàng, từ đó bảo vệ lợi ích của ngân hàng.