Đánh giá rủi ro các dự án đầu tư xây dựng đường bộ ở đà nẵng bằng sử dụng kết hợp ma trận rủi ro ảnh hưởng (pi) và phương pháp mô phỏng monte carlo (mc)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  LÊ VĂN LÂM ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ Ở ĐÀ NẴNG BẰNG SỬ DỤNG KẾT HỢP MA TRẬN RỦI RO - ẢNH HƯỞNG (PI) VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (MC) Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô đường thành phố Mã số: 60.58.30 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Thầy giáo hướng dẫn: TS Vũ Hoài Nam 06-2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  LÊ VĂN LÂM ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ Ở ĐÀ NẴNG BẰNG SỬ DỤNG KẾT HỢP MA TRẬN RỦI RO - ẢNH HƯỞNG (PI) VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (MC) Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô đường thành phố Mã số: 60.58.30 LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Thầy giáo hướng dẫn: TS Vũ Hoài Nam 06-2011 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn đến nhà trường, thầy trường Đại học Xây dựng, thầy môn Xây dựng đường ôtô đường thành phố, tận tâm dạy tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em suốt khoá học Tác giả xin tỏ lịng biết ơn đến thầy Tiến sỹ Vũ Hồi Nam - Chủ nhiệm môn xây dựng đường ôtô đường thành phố - Đại học Xây Dựng tận tình hướng dẫn, giúp em hồn thành tốt nội dung Luận văn Các kiến thức mà thầy truyền đạt cho chúng em qua buổỉ học lớp thảo luận, qua trình dẫn thực luận văn, qua tài liệu thầy cung cấp hành trang quý giá cho chặng đường tới chúng em Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến cấp lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành tốt khố học Do khả thời gian hạn chế, luận văn chắn cịn nhiều sai sót, tác giả xin tiếp nhận ý kiến đóng góp thầy cơ, đồng nghiệp bạn bè để tiếp tục hoàn thiện Đà Nẵng, tháng năm 2011 Lê Văn Lâm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Bối cảnh đầu tư xây dựng công trình giao thơng Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 10 1.3 Phương pháp nghiên cứu 10 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 1.5 Nội dung nghiên cứu cấu trúc chương mục đề tài 10 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO DỰ ÁN VÀ CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM 12 2.1 Các khái niệm [4][6][7][13[15[16[17][24[25 12 2.1.1 Dự án 12 2.1.2 Quản lý dự án 12 2.1.3 Rủi ro dự án 12 2.1.4 Quản lý rủi ro dự án 13 2.2 Tiến trình quản lý rủi ro 13 2.2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro 14 2.2.2 Xác định rủi ro 14 2.2.3 Phân tích định tính rủi ro 21 2.2.4 Phân tích định lượng rủi ro 23 2.2.5 Kế hoạch đối phó rủi ro 25 2.2.6 Giám sát kiểm soát rủi ro 26 2.2 Đặc điểm đầu tư quản lý đầu tư xây dựng đường Việt Nam 30 2.2.1 Hiện trạng phát triển hệ thống giao thông đường Việt Nam 30 2.2.2 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 32 2.3 Các rủi ro thường gặp giai đoạn thực đầu tư xây dựng dự án đường Việt Nam thực trạng quản lý rủi ro dự án 33 2.3.1 Các rủi ro thường gặp tăng thời gian thi cơng chi phí xây dựng 33 2.3.2 Thực trạng quản lý rủi ro dự án xây dựng đường nay45 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH RỦI RO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN XÁC SUẤT - TÁC ĐỘNG (PI) 49 3.1 Phương pháp khảo sát đánh giá rủi ro dự án 49 3.1.1 Xây dựng Phiếu kiểm tra (Checklist) khảo sát phân loại rủi ro 49 3.1.2 Xây dựng thang điểm để xếp hạng rủi ro 51 3.1.3 Đánh giá tổn thất rủi ro tiến độ dự án chi phí dự án 54 3.2 Kết phân tích định tính rủi ro qua lưới lọc PI 55 3.3 Một số kết luận chương 59 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO (MC) 60 4.1 Giới thiệu phương pháp MC 60 4.2 Xác định biến rủi ro phân tích MC 62 4.3 Trình tự tính tốn theo phương pháp mô Monte Carlo 63 4.3.1 Trình tự chung 63 4.3.2 Thiết lập hàm quan hệ biến đầu vào biến đầu 63 4.3.3 Thiết lập hàm phân bố biến đầu vào tiêu chuẩn phù hợp 64 4.4 Kết nghiên cứu 72 4.4.1 Giới thiệu phần mềm Crystal Ball (CB) 72 4.4.2 Kêt nghiên cứu 72 4.5 Một số kết luận chương 75 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Tiếng Việt 79 Tiếng Anh 81 PHẦN PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT QLDA ĐTXD WSDOT PMBOC QLRR GTVT KCHT QLĐB QH GTVT QHGT QHXD QH KTXH TCKT TDSI TEDI TNGT KTXH UBND WB WHO QL BOT BT Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Washington State Department of Transportation Project Management Body of Knowledge Quản lý rủi ro Giao thông vận tải Kết cấu hạ tầng Quản lý đường Quy hoạch Giao thông vận tải Quy hoạch giao thông Quy hoạch xây dựng Quy hoạch kinh tế xã hội Tiêu chuẩn kỹ thuật Viện Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Tai nạn giao thông Kinh tế xã hội Ủy ban nhân dân Ngân hàng Thế giới Tổ chức Y tế Thế giới Quốc lộ Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao Xây dựng – Chuyển giao DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Tiến trình quản lý rủi ro quản lý dự án 13 Hình 2.2: Đầu vào, đầu cơng cụ tiến trình nhận diện rủi ro 17 Hình 2.3: Ma trận xác suất – tác động 22 Hình 2.4: Danh mục rủi ro 42 Hình 2.5: Sơ đồ nhân (rủi ro tiến độ) 43 Hình 2.6: Sơ đồ nhân (rủi ro chi phí) 44 Hình 4.1: Sơ đồ bước tính toán MC 61 Hình 4.2: Biểu đồ so sánh để lựa chọn phân bố phù hợp cho biến x1 66 Hình 4.3: Phân bố x1 điều kiện Đà Nẵng 66 Hình 4.4: Biểu đồ so sánh để lựa chọn phân bố phù hợp cho biến x2 67 Hình 4.5: Phân bố x2 điều kiện Đà Nẵng 67 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh để lựa chọn phân bố phù hợp cho biến y1 68 Hình 4.7: Phân bố y1 điều kiện Đà Nẵng 68 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh để lựa chọn phân bố phù hợp cho biến y2 69 Hình 4.9: Phân bố y2 điều kiện Đà Nẵng 69 Hình 4.10: Kết mơ biến Tăng chi phí 73 Hình 4.11: Kết mô biến Tăng thời gian 74 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đường quố c lô ̣ phân theo cấ p kỹ thuâ ̣t [22] 31 Bảng 2.2: Ước nhu cầu vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường đến năm 2020 33 Bảng 2.3: Xác định đối tượng chịu ảnh hưởng rủi ro 40 Bảng 3.1: Thang đo định tính cho khả xuất rủi ro 52 Bảng 3.2: Thang đo định tính cho tác động rủi ro 53 Bảng 3.3: Ma trận xác suất – tác động để đánh giá rủi ro 55 Bảng 3.4: Phân tích định tính rủi ro làm tăng chi phí 56 Bảng 3.5: Phân tích định tính rủi ro làm chậm tiến độ 57 Bảng 3.6: Các rủi ro có giá trị kỳ vọng cao 58 Bảng 4.1: Các biến rủi ro từ kết phân tích PI 62 Bảng 4.3: Dạng phân bố phù hợp biến đầu vào 65 Bảng 4.2: Thống kê biến rủi ro chi phí thời gian dự án địa bàn Đà Nẵng 70 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Bối cảnh đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng Việt Nam Giao thông vận tải phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội GTVT vừa giữ vai trò đảm bảo cho thành phần kinh tế hoạt động thường xuyên ổn định, đồng thời làm động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dịch vụ vận tải sách quốc gia giới coi trọng Đối với Việt Nam, từ bắt đầu công đổi chủ trương phải ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải, để giao thông vận tải trước bước tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển Hệ thống giao thơng đường hình thức giao thơng chủ yếu Việt Nam đầu tư lớn nhiều so với tất hình thức khác - mức trung bình khoảng 85% tổng vốn đầu tư vào GTVT5 Hệ thống giao thông đường xây dựng nâng cấp thời gian qua làm tăng đáng kể lực vận tải đáp ứng tốt nhu cầu lại Sự phát triển hệ thống giao thơng đường góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Đặc điểm trình đầu tư đặc điểm sản xuất xây dựng có nhiều thành phần tham gia, trình thực đầu tư kéo dài chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện tự nhiên điều kiện môi trường - xã hội - luật pháp - văn hoá nơi dự án thực Cho nên ngành xây dựng phải chịu tác động nhiều yếu tố rủi ro tính chất rủi ro khó lường Thực tế ngày có nhiều dự án xây dựng triển khai, dự án có chuẩn bị, có phân tích đánh giá kỹ thuật, tài chính, kinh tế - xã hội, lựa chọn phương pháp quản lý mang tính hiệu cao, dự án thường xuyên xảy rủi ro, cho hiệu khơng mong muốn, chí ngược lại so với đánh giá ban đầu Đó gần chưa có quan tâm hợp lý đến quản lý rủi ro xảy 69 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh để lựa chọn phân bố phù hợp cho biến y2 Hình 4.9: Phân bố y2 điều kiện Đà Nẵng 70 Bảng 4.2: Thống kê biến rủi ro chi phí thời gian dự án địa bàn Đà Nẵng STT Hạng mục Cơng trình Đường Bạch Đằng GĐ2 x1 (%) x2 (%) y1 (%) y2 (%) Giao thơng nước 11,8 22,7 191,4 0,0 Kiến trúc Cảnh Quan 7,8 20,4 506,2 0,0 1,7 0,0 0,0 683,3 HTKT khu TĐC Bạch Đằng San giao thơng nước Cầu Thuận Phước Hạng mục cầu treo dây võng 44,7 12,2 0,0 5,9 Nâng cấp cải tạo đường ĐT 602 Giao thơng, nước (Km0+00-Km7+00) 15,2 15,0 20,0 0,0 Nâng cấp cải tạo đường Âu Cơ Giao thơng nước 12,2 29,3 250,0 5,0 Cầu qua nhà biểu diễn đa Toàn 4,2 15,8 27,3 0,0 Nâng cấp cải tạo đường Hà Thị Thân Gíao thơng, nước 1,2 14,5 94,4 0,0 Đường Nguyễn Văn Linh nối dài Giao thông, thoát nước, HTKT 11,3 9,1 0,0 0,0 Cải tạo đường Nguyễn Văn Linh cũ 85,7 14,3 133,3 0,0 Nút GT Hải Phịng - OIK - Quang Trung Giao thơng, thoát nước 28,5 25,3 1.366, 0,0 10 Đường trục I - TT Đô thị Tây Bắc Giao thông, thoát nước 23,3 113,1 178,1 21,9 11 Đường nối KCN đóng tàu KCN DV thủy sản Nút giao thơng Yết Kiêu 0,0 40,5 880,5 88,5 12 Đường Bãi Bắc Giao thơng, nước 0,0 18,3 0,0 200,0 Giao thơng, nước nút đầu tuyến 0,0 13,9 0,0 200,0 10,7 5,5 321,3 0,0 13 Đường vào mỏ đá Hòa Nhơn 71 STT Hạng mục Cơng trình 14 Đường vào mỏ đá Hòa Nhơn 15 Đường nội phường An Hải Đơng 16 Đường Hồng Văn Thái 17 Đường Trưng Nữ Vương 18 x1 (%) x2 (%) y1 (%) y2 (%) 10,7 5,5 321,3 0,0 2,0 7,1 296,0 0,0 3,9 21,5 218,9 0,0 13,5 0,0 0,0 60,0 Hạ tầng vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến phía Nam đường ĐT605 0,0 17,8 234,8 0,0 19 Đường vào mỏ đá Phước Tường (đường Lê Trọng Tấn) 15,8 7,9 157,9 10,5 20 Đường từ thông Nam Yên sở II – Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 1,9 16,2 42,9 0,0 21 Đường Phan Văn Định 0,0 10,7 30,0 0,0 22 Đường Hịa Phong – Hịa Phú (Gói DN02) 2,8 9,5 0,0 0,0 (Gói DN03) 4,0 12,3 0,0 0,0 Đoạn (Km 0+900 – Km 2+887.4) 23 Đường Bắc Thủy Tú – Phò Nam 36,0 8,6 19,5 0,0 24 Cầu Trường Định 12,4 6,2 25,3 0,0 25 Đường Lê Trọng Tấn 3,5 0,0 0,0 0,0 Đoạn qua quận Thanh Khê 72 4.4 Kết nghiên cứu 4.4.1 Giới thiệu phần mềm Crystal Ball (CB) Để chạy mô phỏng, tác giả luận văn dùng phần mềm Crystal Ball, phần mềm trợ giúp q trình thiết lập mơ hình mơ dựa ngun lý mơ Monte Carlo chạy Excel Crystal Ball cho phép người sử dụng định nghĩa phân bố xác suất tập biến số ngẫu nhiên mơ hình Sau chạy chương trình mơ phỏng, người thiết lập mơ hình bảng tính thiết lập phân tích hàng nghìn viễn cảnh khác xảy thực tế xác định mức rủi ro cho viễn cảnh nhận dựa kết thu từ q trình mơ Q trình chạy mơ Crystal Ball chia làm bước sau: • Bước 1: Thiết lập mơ hình bảng tính, khai báo biến giả thuyết (biến rủi ro); • Bước 2: Khai báo biến dự báo (biến kết quả); • Bước 3: Khai báo thông số mô phỏng; chạy mô phỏng; • Bước 4: Phân tích kết mơ phỏng, tạo báo cáo 4.4.2 Kêt nghiên cứu a Rủi ro tăng chi phí: Mơ MC cho thấy phân bố xác suất việc tăng kinh phí hàm Gama có giá trị kỳ vọng 30.4%, độ lệch chuẩn 15.9% Hàm có độ xiên 0.97 cho thấy kinh phí có xu tăng phù hợp với thực trạng khảo sát Từ kết thấy: - Với Mode 22,6% cho thấy dự án Đà Nẵng có khoảng vượt/đội kinh phí 22,6% hay xảy nhất; 73 - Xác suất xảy dự án có mức tăng chi phí trung bình đến khoảng 30% Đà Nẵng vào khoảng 0.55; - Xác suất để dự án khơng đội kinh phí Đà nẵng gần khơng có Hình 4.10: Kết mơ biến Tăng chi phí b Rủi ro kéo dài thời gian thực dự án: Mô MC cho thấy phân bố xác suất việc tăng thời gian dự án hàm Gama có giá trị kỳ vọng 282.2%, độ lệch chuẩn 183.7% Hàm có độ xiên 1.28 cho thấy thời gian thực dự án có xu tăng phù hợp với thực trạng khảo sát Từ kết thấy: - Với Mode 164.8% cho thấy dự án Đà Nẵng có khoảng vượt thời gian thi cơng 164.8% hay xảy nhất; 74 - Xác suất để dự án vượt đến 2,82 lần thời gian tiến độ dự kiến thời điểm phân tích khoảng 60% - Xác suất để dự án thi công không vượt tiến độ yêu cầu thấp (