Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nội,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - NGÔ HẢI DƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội- 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - NGÔ HẢI DƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội- 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Ngô Hải Dƣơng Sinh ngày 22/12/1992 Là học viên cao học khóa 19 Học viện Ngân Hàng Tôi xin cam đoan luận văn đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Nội dung luận văn đƣợc nghiên cứu sở tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích số liệu Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội Các số liệu đƣợc tác giả sử dụng nghiên cứu trung thực chƣa công bố công trình có nội dung tƣơng đồng TP Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019 Tác giả Ngô Hải Dƣơng i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý thực đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Kết cấu đề tài CHƢƠNG I: DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 12 1.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 13 1.2.1 Nội dung định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2.2.1 Nhân tố đặc điểm doanh nghiệp 16 1.2.2.2 Nhân tố mức độ quan hệ doanh nghiệp 17 ii 1.2.2.3 Nhân tố tài hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG I: 22 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 24 2.1.Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội 25 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội 27 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 35 2.2.1 Thực trạng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa 35 2.2.2 Thực trạng nợ xấu khách hàng DNNVV Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội 37 2.3 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 37 2.3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 37 iii 2.3.1.1 Thống kê mô tả nhân tố đặc điểm doanh nghiệp 38 2.3.1.2 Thống kê mô tả nhân tố mức độ quan hệ doanh nghiệp với TCTD 39 2.3.1.3 Thống kê mơ tả nhân tố tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp 40 2.3.1.4 Thống kê mơ tả tình hình cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG II: 43 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 45 3.1.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 45 3.1.1 Phƣơng pháp chọn mẫu thu thập số liệu 45 3.1.2 Phƣơng pháp phân tích liệu 46 3.1.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 48 3.2.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 52 3.2.1 Kết hồi quy mơ hình Logit xác định nhân tố ảnh hƣởng đến định tín dụng 53 3.2.2 Kết hồi quy mơ hình Tobit xác định nhân tố ảnh hƣởng đến mức cấp tín dụng 56 iv 3.2.3 Nhận xét kết hồi quy 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG III: 63 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 64 4.1 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 64 4.2 KIẾN NGHỊ VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 64 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TP HÀ NỘI 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG IV 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC DN DNNVV GDP KHDN NHNN NHTM TCTD TMCP TSBĐ Vietinbank Báo cáo tài Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Tổng sản phẩm quốc nội Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Tổ chức tín dụng Thƣơng mại cổ phần Tài sản bảo đảm Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí xác định DNNVV quốc gia Bảng 1.2: Phân loại Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 10 Bảng 2.1: Kết kinh doanh năm 27 Bảng 2.2: Vốn huy động năm 29 Bảng 2.3: Dƣ nợ cho vay đầu tƣ năm 32 Bảng 2.4: Dƣ nợ tín dụng Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội qua năm 35 Bảng 2.5: Dƣ nợ tín dụng KHDN nhỏ vừa Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội 36 Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu DNNVV 37 Bảng 2.7: Thống kê mẫu theo thời gian hoạt động doanh nghiệp kinh nghiệm chủ doanh nghiệp 38 Bảng 2.8: Thống kê mẫu theo trình độ học vấn chủ doanh nghiệp 39 Bảng 2.9: Thống kê mẫu theo số lƣợng TCTD mà doanh nghiệp quan hệ thời gian doanh nghiệp quan hệ với ngân hàng 39 Bảng 2.10: Thống kê mẫu theo tài sản bảo đảm 40 Bảng 2.11: Thống kê tiêu tài 41 Bảng 2.12: Thống kê tiêu tài 42 Bảng 2.13: Thống kê tình hình cấp tín dụng 43 Bảng 3.1: Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 3.2: Giả thuyết mơ hình Logit 50 Bảng 3.3: Giả thuyết mơ hình Tobit 51 Bảng 3.4: Các biến đƣa vào mơ hình hồi quy 52 Bảng 3.5: Omnibus Tests of Model Coefficients 53 Bảng 3.6: Model Summary 54 Bảng 3.7: Classification Table 54 Bảng 3.8: Variables in the Equation 55 Bảng 3.9: Kết hồi quy mô hình Tobit lần 56 vii Bảng 3.10: Kết hồi quy mơ hình Tobit lần 57 Bảng 3.11: Tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến định tín dụng DNNVV Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội 60 Bảng 3.12: Kết kiểm định giả thuyết mơ hình Logit 61 Bảng 3.13: Kết kiểm định giả thuyết mơ hình Tobit 62 66 tồn độc lập mà phải mối quan hệ với nhiều chủ thể DN có lịch sử giao dịch uy tín điểm cộng DN tiếp cận với chủ thể liên quan, đặc biệt đối tƣợng thiết lập quan hệ Riêng ngân hàng, DN khơng giữ uy tín giao dịch (chây ỳ trả nợ dẫn đến nợ hạn, có khả trả nợ nhƣng khơng trả…) khó khăn tiếp cận đến nguồn vốn từ ngân hàng, kể từ ngân hàng khác hệ thống thơng tin Ngân hàng nhà nƣớc cho phép NHTM tra cứu lịch sử tín dụng với TCTD DN 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH TP HÀ NỘI  Về công tác thẩm định khách hàng DNNVV Từ kết nghiên cứu cho thấy theo quy trình tín dụng, định tín dụng đƣợc thực sau có đƣợc thơng tin từ phân tích tín dụng khách hàng Do công tác thẩm định khách hàng DNNVV cần đƣợc Vietinbank TP Hà Nội đặc biệt trọng Công tác thẩm định khách hàng doanh nghiệp chuyện dễ dàng lẽ doanh nghiệp đề xuất cấp tín dụng đa phần đƣa thông tin tốt tình hình tài chính, hoạt động DN mà che thông tin DN gây bất lợi ngân hàng Đối với khách hàng DNNVV việc thẩm định cịn khó khăn DN đa phần DN trẻ có lịch sử hoạt động chƣa lâu, mức độ minh bạch tài thấp Điều địi hỏi Vietinbank TP Hà Nội cần thƣờng xuyên đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ cán tín dụng, cán thẩm định khách hàng DNNVV  Về công tác bảo đảm tiền vay 67 Theo kết tổng hợp chƣơng 3, nghiên cứu nhân tố tài sản bảo đảm có ảnh hƣởng đến định tín dụng DNNVV Vietinbank TP Hà Nội hai phƣơng diện: định cấp tín dụng hay khơng cấp tín dụng mức cấp tín dụng DNNVV Tài sản đảm bảo trở thành điều kiện quan trọng định cho vay Tuy thực tế có nhiều DNNVV hạn chế tài sản bảo đảm Đa phần DNNVV vào hoạt động sử dụng nhiều nguồn lực để đƣa vào hoạt động kinh doanh nên khơng có tài sản bảo đảm trình phát triển đến mức độ định, DNNVV có đủ tài sản bảo đảm để đảm bảo cho tồn nghĩa vụ ngân hàng Chính cần thay đổi nhận thức tài sản bảo đảm định tín dụng chi nhánh nhằm mở rộng tín dụng khơng bảo đảm, bảo đảm phần DNNVV uy tín, có khả trả nợ cao  Về đánh giá chất lƣợng Báo cáo tài Doanh nghiệp Chất lƣợng BCTC ảnh hƣởng đến định tín dụng DNNVV Vietinbank TP Hà Nội Hiện chi nhánh TP Hà Nội thực xem xét cấp tín dụng khơng bảo đảm bảo đảm phần DNNVV có tiêu chí hồn thành BCTC kiểm tốn năm gần Thực tế cho thấy thị trƣờng có nhiều cơng ty kiểm tốn BCTC doanh nghiệp, có cơng ty kiểm tốn chƣa có uy tín Do chi nhánh TP Hà Nội cần định đề xuất Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam đƣa danh mục công ty kiểm tốn có uy tín đƣợc chấp thuận kiểm tốn BCTC DN  Về chất lƣợng dịch vụ ngân hàng Nghiên cứu DN có thời gian quan hệ với ngân hàng ảnh hƣởng đến mức cấp tín dụng doanh nghiệp Các DN tận dụng mối quan hệ từ ngân hàng mà doanh nghiệp hay giao dịch tài khoản, sử 68 dụng dịch vụ có nhu cầu vốn Vì Vietinbank TP Hà Nội cần thƣờng xuyên đổi mới, cập nhật công nghệ, đƣa sản phẩm dịch vụ dành riêng cho DNNVV, trọng tới cung cấp dịch vụ trọn gói để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng Những khách hàng truyền thống đem lại phần lớn nguồn thu nhập cho ngân hàng Vietinbank TP Hà Nội cần phải đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cƣờng gắn bó khách hàng truyền thống đồng thời phát triển thêm khách hàng Ngồi q trình giao dịch, ngân hàng lƣu trữ lịch sử giao dịch sở liệu quan trọng để ngân hàng tham khảo thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tín dụng từ DN KẾT LUẬN CHƢƠNG IV Vận dụng kết nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị ngân hàng nhà nƣớc, doanh nghiệp nhỏ vừa giải pháp nâng cao hiệu định tín dụng Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội để DNNVV nâng cao khả tiếp cận tín dụng ngân hàng Đối với Ngân hàng nhà nƣớc, kiến nghị hoàn thiện sở liệu lịch sử giao dịch doanh nghiệp, từ phát triển hệ thống đánh giá doanh nghiệp làm tảng cho quan nhà nƣớc, ngân hàng, nhà đầu tƣ… có thơng tin doanh nghiệp để đƣa định phù hợp Đối với DNNVV tác giả kiến nghị DN tăng cƣờng tính minh bạch tài nâng cao uy tín giao dịch để nâng cao khả tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng Đối với Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội, tác giả kiến nghị nâng cao trình 69 độ cán tín dụng, cán thẩm định với mục tiêu tìm hiểu sát thơng tin liên quan đến DNNVV Ngồi chi nhánh TP Hà Nội cần tích cực nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng để giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng mới, thay đổi nhận thức tài sản bảo đảm định tín dụng, đƣa danh mục cơng ty kiểm tốn có uy tín đƣợc chấp thuận kiểm tốn BCTC DN Tiếp tục sâu nghiên cứu, tác giả nhận thấy có nhân tố ảnh hƣởng đến mức cấp tín dụng DNNVV là: thời gian hoạt động doanh nghiệp, thời gian quan hệ với ngân hàng, tài sản bảo đảm, doanh thu thuần, tài sản bảo đảm, ROE, chất lƣợng báo cáo tài 70 KẾT LUẬN DNNVV đóng vai trị quan trọng kinh tế Việt Nam chiếm số lƣợng đông đảo đóng góp khơng nhỏ vào tăng trƣởng kinh tế Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội đơn vị đầu quy mô hiệu kinh doanh toàn hệ thống Vietinbank Mặc dù hoạt động kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh TP Hà Nội cịn nhiều hạn chế Quy mơ tín dụng, nguồn vốn chi nhánh thƣờng tập trung vào khách hàng lớn, khách hàng tập đồn, tổng cơng ty Dƣ tín dụng DNNVV chiếm tỷ trọng hạn chế Trong nghiên cứu mình, tác giả tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank – chi nhánh TP Hà Nội Thông qua mô hình Logit, tác giả tác giả khám phá nhân tố ảnh hƣởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa là: kinh nghiệm ngƣời điều hành doanh nghiệp, tài sản bảo đảm, khả toán ngắn hạn ROE Tiếp tục sâu nghiên cứu mơ hình Tobit, tác giả nhận đƣợc thấy có nhân tố ảnh hƣởng đến mức cấp tín dụng DNNVV là: thời gian hoạt động doanh nghiệp, thời gian quan hệ với ngân hàng, tài sản bảo đảm, doanh thu thuần, tài sản bảo đảm, ROE, chất lƣợng báo cáo tài Từ kết nghiên cứu, tác giả có kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc, doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội Trong khn khổ thời gian hồn thành nghiên cứu khả thu thập thơng tin cịn hạn chế, tác giả nhận thấy cịn nhiều điểm thiếu sót Tác giả mong muốn nhận đƣợc phản hồi nội dung để hoàn thiện đề tài nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đặng Thị Huyền Hƣơng (2014), “Các nhân tố ảnh hƣởng đến tiếp cận vốn vay DNNVV”, Kinh tế dự báo, tr15-18 Đặng Thị Huyền Hƣơng (2017), “Các nhân tố bên ảnh hƣởng đến tiếp cận nguồn vốn vay thức doanh nghiệp nhỏ vừa Hà Nội”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, (số 93) Hồ Diệu, Lê Thẩm Dƣơng, Lê Thị Hiệp Thƣơng, Phạm Phú Quốc, Hồ Trung Bửu, Bùi Diệu Anh (2001), Giáo trình tín dụng Ngân hàng, NXB Thống Kê Mai Thị Thúy An, Phan Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Vũ An (2016), “Xác định nhu cầu vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Trà Vinh”, Tạp chí Kinh tế – Văn hóa – Giáo dục, (số 2, tháng 7/2016), tr 19-27 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018, Quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Nguyễn Hồng Hà, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Đỗ Cơng Bình (2013), “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí khoa học xã hội Nhân văn, (số 9, tháng 6/2013), tr37-45 Tài liệu tiếng Anh Abdulaziz M Abdulsaleh & Andrew C Worthington (2013), Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A Review of Literature, International Journal of Business and Management, Vol 8, No 14, p36-54 Ann Gathoni Thuku (2017), Factors affecting access to credit by small and medium enterpeise in Kenya: A case study of agriculture sector in Nyeri County, United States International University Africa Alex Reuben Kira & Zhongzhi He (2012), The Impact of Firm Characteristics in Access of Financing by Small and Medium-sized Enterprises in Tanzania, International Journal of Business and Management; Vol 7, No 24, p108-119 10 Cassar, G (2004), The financing of business start- ups, Journal of Business Venturing, 19(2), p 261-283 11 Jann Goedecke, Francisco Băachler, Roy Mersland, Bert DEspallier (2017), Default risk and mul tiple bank relations among micro enterprises 12 Le Thi Bich Ngoc (2013), Banking Relationship and Bank Financing: The Case of Vietnamese Small and Medium-sized Enterprises, Journal of Economics and Development Vol 15, No.1, April 2013, pp.74 – 90 13 Martin M Musamali, Daniel Kipkirong Tarus (2013), Does firm profile influence financial access among small and medium enterprises in Kenya?, Asian Economic and Financial Review, 2013, 3(6):714-723 14 Mary Nanyondo, Nixon Kamukama, Stephen Nkundabanyanga, Venancio Tauringana, Quality of financial statements, information asymmetry, perceived risk and access to finance by Ugandan 15 Nhung Nguyen and Nhung Luu (2013), Determinants of Financing Patern and Access to Formal-Informal Credit: The Case of Small and Medium Sized Enterprises in Viet Nam, Journal of Management Research 2013, Vol 5, No 16 Nick Govers, Single versus Multiple Bank Relationships, Bachelorthesis Finance, s661302 17 Olekamma Kingsley Chinonso, Tang Zhen (2016), The Influence of Entrepreneurial Characteristics on Small and Medium-Sized Enterprise Accessibility to Debt Finance in Nigeria, International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), Volume 4, Issue 10, October 2016, pp 83-92 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Kết hồi quy mơ hình Logit a Step TGHD TDHV KN TCTD TGQH TSBD DTT LNST TTS KNTTNH Step 2a TLNO ROE BCTC Constant TGHD TDHV KN TCTD TGQH TSBD LNST TTS KNTTNH Step 3a TLNO ROE BCTC Constant TGHD TDHV Variables in the Equation B S.E Wald df Sig 8.048 1840.948 000 997 -8.860 6832.781 000 999 424 1675.651 000 1.000 10.459 2440.412 000 997 3.071 4450.791 000 999 43.371 5644.684 000 994 000 -.005 000 076 1.206 171 000 000 000 1.000 996 999 34.576 10235.439 000 -20.033 328.341 1.472 -110.756 7.982 -8.651 461 10.408 3.086 12891.897 80169.796 5154.855 13585.603 1816.092 6607.602 1595.507 2387.482 2833.054 000 000 000 000 000 000 000 000 000 999 997 1.000 993 996 999 1.000 997 999 43.239 5476.460 000 994 -.005 000 1.645 070 000 000 1 997 997 34.714 9962.078 000 997 -20.387 327.671 1.483 -110.654 8.339 -8.486 12115.281 67069.247 3869.049 12107.803 1366.123 6172.458 000 000 000 000 000 000 999 996 1.000 993 995 999 997 Exp(B) 3126.101 000 1.528 34865.327 21.566 6853491236742 026200.000 1.000 995 1.000 1037994947506 035.000 000 3.951E+142 4.358 000 2926.462 000 1.586 33129.565 21.883 6003611310843 554800.000 995 1.000 1191986560753 681.000 000 2.022E+142 4.408 000 4183.794 000 TCTD TGQH TSBD LNST TTS KNTTNH Step 4a TLNO ROE BCTC Constant TGHD TDHV TCTD TGQH TSBD LNST TTS KNTTNH Step 5a TLNO ROE Constant TGHD TDHV TCTD TSBD LNST TTS KNTTNH Step 6a TLNO ROE Constant TGHD TCTD TSBD 10.943 2.974 1430.525 2688.144 000 000 1 994 999 44.143 4622.665 000 992 -.005 000 1.200 054 000 000 1 996 996 34.763 9118.607 000 997 -19.570 330.959 2.079 -112.525 8.091 -7.225 10.945 2.045 11327.589 63245.457 3619.592 9464.565 1000.581 3997.005 1465.396 1342.863 000 000 000 000 000 000 000 000 999 996 1.000 991 994 999 994 999 43.430 3634.870 000 990 -.006 000 869 046 000 000 1 995 996 38.074 5945.461 000 995 -21.190 354.176 -112.148 8.234 -5.911 10.871 7108.903 49607.398 8357.356 1500.603 3972.426 1604.067 000 000 000 000 000 000 1 1 1 998 994 989 996 999 995 45.052 3675.626 000 990 -.006 000 1.893 052 000 000 1 998 996 40.256 5153.670 000 994 -22.423 364.944 -115.487 7.360 12.453 6332.864 63381.621 9177.463 730.991 4677.188 000 000 000 000 000 1 1 997 995 990 992 998 45.513 9063.272 000 996 56550.381 19.579 1482666397021 6776000.000 995 1.000 1251062653609 158.000 000 5.417E+143 7.999 000 3263.795 001 56670.932 7.730 7268423935041 338400.000 994 1.000 3429697598431 4832.000 000 6.554E+153 000 3765.967 003 52623.248 3679305517583 8863000.000 994 1.000 3040048525938 59010.000 000 3.113E+158 000 1571.526 255988.709 5832548145262 8976000.000 LNST TTS KNTTNH Step 7a TLNO ROE Constant TGHD TCTD TSBD -.006 000 10.330 066 000 000 1.000 997 46.370 13409.289 000 997 -24.967 7561.064 424.262 210419.624 -124.909 26816.496 7.153 557.628 10.606 1298.127 000 000 000 000 000 1 1 997 998 996 990 993 41.668 3931.133 000 992 000 060 000 997 39.996 4079.378 000 992 -22.820 313.636 -112.480 8.373 13.031 7666.260 30823.189 8099.640 616.798 3842.264 000 000 000 000 000 1 1 998 992 989 989 997 43.427 4534.875 000 992 000 093 000 998 49.820 6361.382 000 994 346.913 -146.104 11.040 84340.839 7210.688 620.506 000 000 000 1 997 984 986 37.528 1125.625 001 973 TSBD 96.103 KNTTNH 120.095 ROE 1019.793 Constant -292.115 a Step 10 TCTD 3.560 TSBD 6.562 KNTTNH 13.244 ROE 298.393 Constant -28.918 b Step 11 KN 26.069 3188.533 3530.722 32584.232 8187.300 1.821 3.059 5.558 166.850 11.799 001 001 001 001 3.820 4.601 5.678 3.198 6.006 1 1 1 1 976 973 975 972 051 032 017 074 014 1078.874 001 981 TTS KNTTNH Step 8a TLNO ROE Constant TGHD TCTD TSBD TTS KNTTNH Step 9a ROE Constant TGHD TCTD 994 1.000 1375187182757 91220000.000 000 1.797E+184 000 1278.369 40395.825 1247502687322 626300.000 1.000 2343811579796 19200.000 000 1.623E+136 000 4330.059 456339.730 7243240750980 275200.000 1.000 4329224769475 061500000.000 4.597E+150 000 62316.605 1987675936261 6388.000 5.459E+41 1.434E+52 000 35.161 707.367 564655.341 3.895E+129 000 209640090384 383 TCTD 4156063074882 63.594 2049.045 001 975 6910000000000 00.000 TSBD 172.264 9002.081 000 985 6.504E+74 KNTTNH 242.672 8929.812 001 978 2.460E+105 ROE 2181.419 108084.257 000 984 Constant -569.124 19338.639 001 977 000 b Step 12 KN 4.167 2.208 3.561 059 64.504 TCTD 3.124 2.186 2.041 153 22.728 KNTTNH 17.384 8.504 4.179 041 35468971.409 ROE 723.105 342.872 4.448 035 Constant -51.187 23.956 4.566 033 000 b Step 13 KN 2.381 1.044 5.206 023 10.816 KNTTNH 11.150 4.879 5.223 022 69583.020 ROE 381.242 132.891 8.230 004 3.725E+165 Constant -28.106 10.047 7.825 005 000 c Step 14 KN 2.440 1.064 5.260 022 11.473 TSBD 4.722 2.336 4.085 043 112.436 KNTTNH 12.656 6.710 3.557 059 313585.774 ROE 345.038 194.279 3.154 076 7.047E+149 Constant -31.554 13.493 5.469 019 000 a Variable(s) entered on step 1: TGHD, TDHV, KN, TCTD, TGQH, TSBD, DTT, LNST, TTS, KNTTNH, TLNO, ROE, BCTC b Variable(s) entered on step 11: KN c Variable(s) entered on step 14: TSBD Kết hồi quy mơ hình Tobit Lần Dependent Variable: MUCTD Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 04/06/19 Time: 12:27 Sample: 166 Included observations: 166 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob BCTC DTT KN KNTTNH LNST ROE TCTD TDHV TGHD TGQH TLNO TSBD TTS C 10002.45 0.044123 -1652.015 3049.594 -0.363239 30375.94 1173.877 2120.381 3130.991 4255.379 8390.049 16449.24 0.071513 -54865.12 4966.752 0.013975 1375.941 2103.272 0.407773 15393.22 3357.763 5095.779 1113.067 1737.123 11288.04 6639.235 0.029492 11566.13 2.013881 3.157197 -1.200643 1.449929 -0.890786 1.973333 0.349601 0.416105 2.812941 2.449670 0.743269 2.477580 2.424851 -4.743604 0.0440 0.0016 0.2299 0.1471 0.3730 0.0485 0.7266 0.6773 0.0049 0.0143 0.4573 0.0132 0.0153 0.0000 12.33178 0.0000 Error Distribution SCALE:C(15) Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood Left censored obs Uncensored obs 23659.18 1918.553 15218.67 17897.59 4.84E+10 -973.7213 -5.865791 83 83 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Right censored obs Total obs 24945.68 11.91230 12.19351 12.02645 166 Lần Dependent Variable: MUCTD Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 03/25/19 Time: 23:40 Sample: 166 Included observations: 166 Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable BCTC DTT ROE Coefficient Std Error z-Statistic Prob 10178.09 4923.466 0.047875 0.014330 22459.51 12679.85 2.067262 3.340925 1.771276 0.0387 0.0008 0.0765 TGHD TGQH TSBD TTS C 2123.093 4450.796 16688.08 0.071752 -46762.92 729.4454 1709.904 6299.108 0.024504 6971.172 2.910558 2.602952 2.649277 2.928221 -6.708043 0.0036 0.0092 0.0081 0.0034 0.0000 12.32143 0.0000 Error Distribution SCALE:C(9) Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood Left censored obs Uncensored obs 24505.18 1988.826 15218.67 18100.00 5.14E+10 -977.2983 -5.887339 83 83 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Right censored obs Total obs 24945.68 11.88311 12.05183 11.95160 166 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào anh/chị cán tín dụng Vietinbank – CN TP Hà Nội Hiện tơi q trình hồn thiện đề tài luận văn cao học: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP Hà Nội” Xin vui lịng hồn thiện phiếu khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa mà anh/chị tiếp xúc theo mẫu sau: I THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - Doanh thu thuần: …………………… …… triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: …………………… … triệu đồng - Tổng tài sản: ….……………………………….triệu đồng - Thời gian hoạt động: ………………………… ……năm - Số lƣợng TCTD quan hệ tín dụng:………………… - Thời gian quan hệ với ngân hàng: ……………………năm - Báo cáo tài chính: Kiểm tốn - Khơng kiểm tốn Trình độ học vấn ngƣời điều hành DN: Đại học/Trên đại học Khác - Số năm kinh nghiệm ngƣời điều hành DN: ……………………năm - Khả toán ngắn hạn: ……………………… - Tỷ lệ nợ (Nợ phải trả/ Tổng tài sản): ……………………… % - Khả sinh lời: ROE: ………………………… % - Tài sản bảo đảm: Có tài sản bảo đảm II Khơng có tài sản bảo đảm KẾT QUẢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG Cấp tín dụng Khơng cấp tín dụng Mức cấp tín dụng:………………………… triệu đồng