Ghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng vpbank – chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Đ ại HUỲNH THỊ NGỌC HỒNG c họ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG ki nh CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI tế Tp Hồ Chí Minh, Năm 2017 CM H TP LUẬN VĂN THẠC SI ̃ KINH TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Đ ại HUỲNH THỊ NGỌC HỒNG họ c NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG ki CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP nh VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI tế Mã số: 60340201 CM H TP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SI ̃ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG Tp Hồ Chí Minh, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn Thầy PGS.TS.Trương Quang Thông Nghiên cứu không chép tài liệu nào, chưa công bố toàn nội dung nơi đâu Trừ nội dung trích dẫn cách rõ ràng, thích hợp Nếu có gian lận xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng đánh giá ại Đ kết Người cam đoan c họ ki Huỳnh Thị Ngọc Hồng nh tế CM H TP MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ , ĐỒ THI ̣ DANH MỤC CÁC BẢNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Đ 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu ại 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu họ 1.4 Câu hỏi nghiên cứu c 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ki 1.6 Phương pháp nghiên cứu nh 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu tế CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYÊT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN TP CỨU 2.1 Những vấn đề liên quan đến rủi ro rủi ro tín dụng CM H 2.1.1 Khái niệm rủi ro 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.3 Yêu cầu Basel rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Quá trình đời hiệp ước vốn Basel 2.1.3.2 Rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel 2.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng: 2.1.4.1 Rủi ro giao dịch 2.1.4.2 Rủi ro danh mục 2.1.5 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.5.1 Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp 2.1.5.2 Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp 2.1.5.3 Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 2.1.6 Mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khác 2.1.7 Đo lường rủi ro tín dụng: 10 2.1.8 Hậu rủi ro tín dụng: 11 2.1.8.1 Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận ngân hàng 11 2.1.8.2 Rủi ro tín dụng gây ảnh hưởng uy tín ngân hàng 11 2.1.8.3 Rủi ro tín dụng nguy dẫn đến phá sản ngân hàng 11 2.1.8.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng 12 Đ 2.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp 12 ại 2.2.1 Cho vay tiêu dùng 12 2.2.2 Cho vay tín chấp 13 họ 2.2.3 Đặc điểm hoạt động tín dụng tiêu dùng tín chấp 13 c 2.2.3.1 Quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn 13 ki 2.2.3.2 Tín dụng cá nhân tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro 14 nh 2.2.4 Vai trị cho vay tiêu dùng tín chấp hoạt động cho vay NHTM 15 2.2.4.1 Đối với kinh tế xã hội 15 tế 2.2.4.2 Đối với hệ thống ngân hàng 16 TP 2.2.4.3 Đối với khách hàng cá nhân 16 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 17 CM H 2.4 Đóng góp đề tài 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 23 3.1 Thực trạng cho vay VPBANK chi nhánh Đồng Nai 23 3.1.1 Sơ lược khách hàng vay Chi nhánh: 23 3.1.2 Phân tích tình hình lợi nhuận VPBank Đồng Nai 24 3.1.3 Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VPBank Đồng Nai 25 3.1.4 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu 28 3.2 Thực trạng mối tương quan nhân tố rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp VPBANK 30 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Dữ liệu nghiên cứu cách tạo lập biến 40 4.1.1 Cơ cấu mẫu 40 4.1.2 Tạo lập biến 41 4.2 Trình bày kết nghiên cứu 42 4.2.1 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến lệnh cor 44 4.2.2 Kiểm tra đa cộng tuyến lệnh collin 45 4.2.3 Kết chạy hồi quy logit 46 Đ 4.2.4 Tính tác động biên: 47 ại 4.2.5 Kiểm tra độ xác cuả mơ hình: 50 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 50 họ _Toc490731049CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU c RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG ki TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 53 nh 5.1 Đinh ̣ hướng hoa ̣t đô ̣ng cho vay tiêu dùng ta ̣i VPBANK Đồ ng Nai 53 5.2 Mô ̣t số giải pháp nhằ m giảm thiể u rủi ro cho vay tiêu dùng ta ̣i VPBANK tế Đồ ng Nai 53 TP 5.2.1 Giải pháp thông qua kết phân tích định lượng 54 5.2.1.1 Đối tượng cho vay 54 CM H 5.2.1.2 Mức lương (thu nhập) 55 5.2.1.3 Trình độ học vấn người vay 56 5.2.1.4 Kinh nghiệm người vay 56 5.2.1.5 Kinh nghiệm nhân viên thẩm định 57 5.2.2 Một số giải pháp chung 57 5.2.2.1 Cải thiện quy trình cho vay 57 5.2.2.2 Bảo hiểm tín dụng 60 5.2.2.3 Chấn chỉnh công tác xử lý nợ xấu 61 5.2.2.4 Cơ cấu lại thời hạn cho vay 62 5.2.2.5 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 62 5.2.2.6 Luân chuyển nhân viên thẩm định khách hàng 63 5.2.2.7 Rút ngắn khoảng cách đối tượng xa đơn vị cho vay 63 5.2.2.8 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng 64 5.3 Ha ̣n chế của đề tài 64 KẾT LUẬN 66 ại Đ c họ nh ki tế CM H TP DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT VPBANK : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng Thương Mại TCTD : Tổ chức tín dụng CN : Chi nhánh KH : Khách hàng THPT : Trung học phổ thông TCCĐ : Trung cấp cao đẳng ĐHSĐH : Đại học sau đại học ại Đ NHNN họ KINHNGHIEM NVTD: Kinh nghiệm nhân viên thẩm định : Hợp đồng lao động c HĐLĐ nh ki tế CM H TP DANH MỤC HÌNH VẼ , ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1: Tình hình cho vay VPBank Đồng Nai từ 2014 -2016 Biểu đồ 3.2: Lợi nhuận trước thuế VPBank Đồng Nai từ năm 2014 – 2016 Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo nợ vay VPBank Đồng Nai giai đoạn 2014-2016 Biểu đồ 3.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay giai đoạn 2014-2016 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu chi nhánh Biểu đồ 3.6 : Phân loại khách hàng theo nơi cư trú có nợ từ nhóm 2-5 Đ ại Biểu đồ 3.7: Phân loại đối tượng khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 Biểu đồ 3.8: Phân loại khách hàng theo trình độ học vấn nợ từ nhóm 2-5 họ Biểu đồ 3.9: Phân loại khách hàng theo loại hình hợp đồng lao động nợ nhóm 2-5 c Biểu đồ 3.10: Kinh nghiệm nhân viên thẩm định khách hàng nợ nhóm 2-5 nh ki Biểu đồ 3.11 : Phân loại thực địa khách hàng nợ từ nhóm 2-5 tế CM H TP DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình cho vay chung chi nhánh từ năm 2014 – 2016 Bảng 3.2 : Lợi nhuận trước thuế VPBank Đồng Nai Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu chi nhánh Bảng 3.6 : Phân loại khách hàng theo nơi cư trú có nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.7: Phân loại đối tượng khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 Đ Bảng 3.8: Phân loại khách hàng theo trình độ học vấn có nợ từ nhóm 2-5 ại Bảng 3.9: Phân loại khách hàng theo loại hình hợp đồng lao động nợ từ nhóm 2-5 họ Bảng 3.10: Kinh nghiệm nhân viên thẩm định khách hàng nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.11: Phân loại thực địa khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 c Bảng 4.1: Diễn giải biến độc lập sử dụng mơ hình logit ki Bảng 4.2: Bảng thống kê mơ tả nh Bảng 4.3: Bảng kết kiểm tra đa cộng tuyến lệnh cor Bảng 4.4: Bảng kết kiểm tra đa cộng tuyến lệnh collin Bảng 4.7 : Bảng kết kiểm tra độ xác mơ hình CM H TP Bảng 4.6 : Bảng kết tác động biên tế Bảng 4.5 : Bảng kết hồi quy logit