Ghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng vpbank – chi nhánh đồng nai

GIỚI THIỆU

Giới thiệu vấn đề nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đồng Nai Mục tiêu của nghiên cứu là xác định nguyên nhân chính gây ra rủi ro và đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình cấp tín dụng tiêu dùng tín chấp.

Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, thu nhập từ tín dụng chiếm tỷ lệ lớn nhưng đi kèm với nhiều rủi ro, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu gia tăng do tăng trưởng nhanh Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, nhiều ngân hàng tập trung vào cho vay thế chấp, trong khi cho vay tín chấp thường chỉ được thực hiện bởi các công ty tài chính do điều kiện vay khắt khe Tuy nhiên, VPBANK lại chú trọng vào cho vay tiêu dùng tín chấp, sản phẩm này mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn và tỷ lệ nợ xấu cao Để hiểu rõ hơn về nợ xấu và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp, tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng VPBank – CN Đồng Nai”.

Mục tiêu nghiên cứu

Xác định các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp

- Xác định các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng VPBank – CN Đồng Nai

- Thực trạng rủi ro trong cho vay tín chấp tại VPBANK Đồng Nai Đại học kinh tế TPHCM

- Đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tín chấp tại VPBANK Đồng Nai

- Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro thông qua kết quả phân tích định lượng

Câu hỏi nghiên cứu

Dựa vào mục tiêu ban đầu, tác giả đưa ra câu hỏi định hướng nghiên cứu:

- Những nhân tố nào tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp ?

- Yếu tố nào tác đô ̣ng nhiều nhất đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp ?

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đồng Nai.

Luận văn này tập trung vào việc nghiên cứu các khoản vay tiêu dùng tín chấp còn dư nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Đồng Nai.

Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sẽ áp dụng mô hình logit và phân tích hồi quy đa biến để xác định mối tương quan giữa các yếu tố và rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp Dữ liệu khảo sát sẽ được thu thập từ hồ sơ vay của 152 khách hàng có dư nợ vay tiêu dùng tín chấp tại VPBank - CN Đồng Nai tính đến cuối năm 2016.

Mô hình hồi quy đa biến có dạng :

Y là biến phụ thuộc, thể hiện mức độ rủi ro của khoản vay, được đo bằng hai giá trị 1 (có rủi ro) và 0 (không có rủi ro) Trong nghiên cứu này, các khoản vay rủi ro được xác định là những khoản đã chậm trả trên 10 ngày (thuộc nhóm nợ 2, 3, 4 và 5), trong khi các khoản vay không có rủi ro thuộc nhóm 1 Do đây là các khoản vay tín chấp, nên yếu tố uy tín của khách hàng là rất quan trọng; những khách hàng thường xuyên chậm trả trên 10 ngày có nguy cơ gặp rủi ro cao.

Từ biến X1 đến X9 là các biến độc lập: dự kiến là các nhân tố tác động đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp.

Kết cấu của luận văn

Đề tài nghiên cứu được tác giả trình bày gồm 5 chương:

Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Chương 4: Phương Pháp, dữ liệu và kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu

Đề tài này giúp các nhà ngân hàng nhận diện những nguyên nhân cơ bản gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro khi cấp tín dụng cho khách hàng Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Kinh tế TPHCM.

CƠ SỞ LÝ THUYÊT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Những vấn đề liên quan đến rủi ro và rủi ro tín dụng

2.1.1 Khái niệm về rủi ro

Theo Frank Knight: Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được

Rủi ro, theo C Arthur William, Jr và Micheal L Smith, là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả, có thể xuất hiện trong hầu hết các hoạt động của con người Khi có rủi ro, việc dự đoán chính xác kết quả trở nên khó khăn, dẫn đến sự bất định Nguy cơ rủi ro phát sinh bất cứ khi nào một hành động tạo ra khả năng đạt được hoặc mất mát không thể đoán trước.

Theo Allan Willett: Rủi ro là bất trắc có thể liên quan đến những biến cố không mong đợi

Rủi ro được định nghĩa là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến sự khó khăn và không chắc chắn có thể xảy ra cho con người Đây là những bất trắc có thể đo lường được, có khả năng mang lại tổn thất nhưng cũng có thể tạo ra cơ hội Rủi ro không chỉ mang tính tiêu cực mà còn có thể mang tính tích cực.

2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng

Theo Hiệp ước Basel (1988), rủi ro tín dụng được định nghĩa là rủi ro phát sinh từ sự không chắc chắn về khả năng hoặc sự sẵn sàng của đối tác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

Rủi ro tín dụng, theo Theo Santomero (1997), phát sinh khi người đi vay không thực hiện nghĩa vụ của mình Điều này có thể do thiếu khả năng hoặc không có thiện chí để tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

Rủi ro tín dụng, theo Thomas P.Fitch (1997), là rủi ro phát sinh khi người vay không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ theo hợp đồng, dẫn đến việc vi phạm thỏa thuận Đây là một trong những loại rủi ro chính trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Rủi ro tín dụng, theo Theo Hellernan (2004), là nguy cơ mà người vay không thể thanh toán các khoản vay ngân hàng Nhiều ngân hàng gặp khó khăn tài chính và phá sản chủ yếu do tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong tổng dư nợ.

Rủi ro tín dụng, theo Gup, Kolari, Wiley & Son (2004), là rủi ro phát sinh khi khách hàng không còn khả năng chi trả trong hoạt động tín dụng, dẫn đến tổn thất cho ngân hàng Rủi ro này không chỉ liên quan đến các khoản vay mà còn áp dụng cho phái sinh, giao dịch tỷ giá hối đoái, danh mục đầu tư và các hoạt động tài chính khác Đặc biệt, trong trường hợp cho vay, rủi ro tín dụng xảy ra khi người vay không thể thanh toán các khoản vay, gây thiệt hại cho bên cho vay.

Rủi ro tín dụng, theo Gestel và Baesens (2008), là tình huống xảy ra khi người vay không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ do vỡ nợ Rủi ro này xuất hiện khi người vay thiếu khả năng thanh toán hoặc không trả nợ đúng hạn.

Theo A Saunders và H Lange trong tài liệu "Quản lý các tổ chức tài chính - Một góc nhìn hiện đại" (2002), rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng mà ngân hàng có thể gặp phải khi cấp tín dụng cho khách hàng Điều này có nghĩa là khả năng thu nhập dự kiến từ khoản cho vay không thể được thực hiện đầy đủ về cả số lượng và chất lượng.

Rủi ro tín dụng, theo định nghĩa của Theo Henie Van Greuing và Soja Brajovic Bratanovic (1999), là nguy cơ mà người vay không thể thanh toán lãi suất hoặc hoàn trả vốn gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng Đây là một thuộc tính vốn có trong hoạt động ngân hàng, dẫn đến việc chi trả chậm hoặc không thanh toán toàn bộ Tình trạng này có thể gây ra sự cố trong dòng tiền và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.

2.1.3 Yêu cầu của Basel về rủi ro tín dụng

2.1.3.1 Quá trình ra đời của hiệp ước vốn Basel

Vào những năm 1980, để tạo ra cơ chế cạnh tranh bình đẳng và củng cố hoạt động của hệ thống ngân hàng, Ủy Ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) đã được thành lập bởi nhóm các ngân hàng Trung Ương và cơ quan giám sát của 10 nước phát triển (G10) tại Basel, Thụy Sỹ Ủy ban họp bốn lần mỗi năm và được đề xuất bởi ngân hàng thanh toán Quốc tế, với 15 thành viên là các giám sát viên ngân hàng chuyên nghiệp Mặc dù không có tính pháp lý và không có cơ quan giám sát, Ủy ban Basel xây dựng tiêu chuẩn và hướng dẫn giám sát, khuyến khích các tổ chức áp dụng phù hợp với hệ thống quốc gia của họ Mục tiêu chính của ủy ban là thu hẹp khoảng cách giám sát quốc tế, đảm bảo rằng không ngân hàng nước ngoài nào có thể thoát khỏi sự giám sát và việc giám sát phải tương xứng.

2.1.3.2 Rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel

Theo quan điểm của Basel, rủi ro phát sinh từ sự không chắc chắn về khả năng hoặc sự sẵn sàng của một bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng.

Trụ cột thứ I của Basel II tập trung vào việc duy trì tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) ở mức 8% trên tổng tài sản có rủi ro Rủi ro được tính toán dựa trên ba yếu tố chính: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành và rủi ro thị trường So với Basel I, phương pháp tính chi phí vốn cho rủi ro tín dụng đã có sự thay đổi đáng kể, với trọng số rủi ro của Basel II được phân loại thành nhiều mức khác nhau (từ 0-150% hoặc hơn) và có độ nhạy cao với xếp hạng tín dụng.

Yêu cầu vốn tối thiểu = mức độ nhạy cảm x Trọng số rủi ro (%) x 8%

Theo Basel 2, có các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng sau:

Phương pháp chuẩn hóa: phụ thuộc vào đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập;

Phương pháp này gần giống Basel I, tuy nhiên điểm khác biệt của Basel II sovới Basel I trong phương pháp này là:

Basel I không đề cập đến xếp hạng tín dụng, các khoản vay tương ứng với từng hệ số rủi ro

Basel II: đề cập đến xếp hạng tín dụng, không áp đặt hệ số rủi ro rõ ràng cho từng khoản mục mà còn tùy thuộc vào khoản mục đó được thực hiện với chủ thể nào, uy tín và xếp hạng tín dụng của chủ thể Việc xếp trọng số bao nhiêu tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của chủ nợ ( từ AAA đến B – và không xếp hạng) như các cơ quan xếp hạng tín nhiệm quy định

Basel II chia nợ thành 5 nhóm có thêm hệ số 150%, trọng số lần lượt là 0%, 20%, 50%, 100%, 150%

Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ cơ bản: các ngân hàng đưa ra những khoản rủi ro ro ngầm định;

Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ nâng cao: các ngân hàng đưa ra một loạt thông tin đầu vào về rủi ro

2.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng:

Rủi ro tín dụng có thể được phân loại thành hai loại dựa trên khả năng giảm thiểu rủi ro: rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống.

Cho vay tiêu dùng và tín chấp

Với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, hình thức cho vay tiêu dùng đã ra đời và trở nên phổ biến, đặc biệt tại Đại học Kinh tế TPHCM Mặc dù còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng ở các nước phát triển, việc mua sắm thường không sử dụng tiền mặt mà chủ yếu thực hiện qua ngân hàng.

Ngân hàng cung cấp các khoản vay tiêu dùng bằng tiền mặt hoặc hàng hóa, giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của họ Với hình thức cho vay này, người vay không cần thế chấp tài sản, chỉ cần chứng minh thu nhập để trả nợ Khoản vay sẽ được hoàn trả hàng tháng, bao gồm cả gốc và lãi.

Hạn mức tín dụng căn cứ vào thu nhập bình quân của người đó, thời hạn của tín dụng tiêu dùng từ 12 đến 60 tháng

Lãi suất tiêu dùng được xác định dựa trên hai phương pháp: dư nợ giảm dần và dư nợ gốc ban đầu, tùy thuộc vào từng ngân hàng Nếu tính lãi theo dư nợ gốc, người vay sẽ phải trả một khoản lãi cố định từ đầu kỳ cho đến khi kết thúc khoản vay Ngược lại, nếu tính theo dư nợ giảm dần, lãi suất sẽ được tính dựa trên số dư nợ thực tế trong từng kỳ.

Khoản vay tín chấp, hay còn gọi là khoản vay không có tài sản bảo đảm, là khoản vay dựa trên sự tín nhiệm của người vay mà không cần tài sản thế chấp Loại khoản vay này thường yêu cầu người vay có xếp hạng tín dụng cao để được phê duyệt Khoản vay tiêu dùng tín chấp thường có hạn mức nhỏ và thời gian vay từ ngắn hạn đến trung hạn.

2.2.3 Đặc điểm hoạt động tín dụng tiêu dùng tín chấp

2.2.3.1 Quy mô khoản vay khá nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn

Khoản vay này đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày, bao gồm sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng gia đình và phương tiện đi lại Hạn mức vay thường nhỏ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

+ Thu nhập hoặc nguồn trả nợ của người vay

+ Tính hợp lý của nhu cầu vốn vay Đại học kinh tế TPHCM

Tính hợp tác và trung thực của người vay, cùng với độ tin cậy trong việc chứng minh nguồn thu, đang trở thành yếu tố quan trọng trong lĩnh vực tín dụng tại Việt Nam Mặc dù hình thức này chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây, trong khi trên thế giới đã tồn tại từ lâu, tiềm năng phát triển của nó lại rất lớn Số lượng các khoản tín dụng này gia tăng, nhờ vào khả năng đáp ứng nhu cầu và sự phát triển của xã hội, xuất phát từ hai nguyên nhân chính.

Xã hội phát triển và trình độ dân trí tăng cao dẫn đến nhu cầu nâng cao đời sống cá nhân ngày càng lớn Sự phát triển đa dạng của các hình thức tín dụng, đặc biệt là tín dụng tín chấp, đã đáp ứng hiệu quả yêu cầu này của nhiều cá nhân trong xã hội.

Cho vay cá nhân hướng đến tất cả mọi người trong xã hội, bao gồm cả những người có thu nhập cao, trung bình và thấp, dẫn đến số lượng khách hàng cá nhân rất đông đảo.

2.2.3.2 Tín dụng cá nhân tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro

Rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro phổ biến nhất trong ngành ngân hàng, thường phát sinh khi ngân hàng gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng Rủi ro này liên quan đến khả năng mất mát tài sản khi một bên đối tác không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc hợp đồng, chẳng hạn như không thanh toán nợ gốc hoặc lãi suất khi khoản vay đến hạn Ngoài ra, rủi ro không thu hồi được nợ cũng xảy ra khi người vay không tuân thủ nguyên tắc hoàn trả hoặc cam kết vay vốn đã ký kết với ngân hàng, điều này gắn liền với hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.

Tín dụng cá nhân tín chấp tốn kém nhiều chi phí:

Đặc điểm của khách hàng cá nhân là số lượng lớn, do đó việc duy trì và phát triển tín dụng cá nhân sẽ tiêu tốn nhiều chi phí.

Để đáp ứng nhanh chóng và chính xác nhu cầu của khách hàng, Đại học Kinh tế TPHCM tập trung phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp Quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, quyết định cho vay, giải ngân đến thu nợ được cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.

+ Mở rộng hệ thống mạng lưới, tiếp thi ̣, quảng cáo để tạo thuận lợi trong việc tiếp cận đối tượng khách hàng cá nhân ở từng địa bàn, khu vực

+ Một số chi phí liên quan như: chi phí quản lý, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, hỗ trợ chi phí nhân viên…

2.2.4 Vai trò của cho vay tiêu dùng tín chấp trong hoạt động cho vay của NHTM

2.2.4.1 Đối với nền kinh tế xã hội

Góp phần ổn định xã hội

Hoạt động tín dụng và tín dụng tín chấp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường sản xuất và kích cầu Điều này không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động mà còn hướng đến các mục tiêu xã hội như tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và giảm thiểu tệ nạn, từ đó góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.

Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Việc phân phối vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nguồn vốn trong nền kinh tế, giúp khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi và lưu thông chúng từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ nơi có hiệu quả thấp đến nơi có hiệu quả cao Điều này tạo điều kiện cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động và năng suất xã hội, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Hoạt động tín dụng cá nhân tín chấp cung cấp vốn tiêu dùng cho khách hàng, giúp đáp ứng nhu cầu mua sắm, xây dựng nhà cửa và cải thiện đời sống Để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng, các thành phần kinh tế cần đẩy mạnh sản xuất, từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm Điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt tích cực mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong và ngoài nước trong thời kỳ hội nhập.

Việc phân phối vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nguồn vốn toàn nền kinh tế, giúp khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi và lưu thông chúng từ nơi dư thừa đến nơi thiếu hụt Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất liên tục, thúc đẩy năng suất lao động và phát triển kinh tế xã hội.

2.2.4.2 Đối với hệ thống ngân hàng

Góp phần phân tán rủi ro cho hoạt động ngân hàng

Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu

The study "Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia" by Norhaziah Nawai and Mohd Noor Mohd Shariff, published in the Procedia Social and Behavioral Sciences journal in 2012, explores the various elements influencing the repayment behavior of borrowers in Malaysian microfinance initiatives The research highlights key determinants such as borrower characteristics, loan conditions, and institutional factors that significantly impact repayment rates Understanding these factors is crucial for enhancing the effectiveness of microfinance programs and ensuring their sustainability in promoting financial inclusion.

Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong các chương trình tài chính vi mô tại Malaysia thông qua mô hình hồi quy logit đa biến, dựa trên dữ liệu khảo sát 309 khách hàng tại Tekun Nasional Kết quả cho thấy mười yếu tố chính, bao gồm tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm kinh doanh, giáo dục tôn giáo, tổng thu nhập hộ gia đình, tổng doanh số bán hàng, khoảng cách đến văn phòng cho vay, hình thức kinh doanh, thời hạn phê duyệt khoản vay và giám sát khoản vay, đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Nghiên cứu khuyến nghị rằng việc cải thiện thu nhập và doanh thu sẽ nâng cao khả năng trả nợ, đồng thời đề xuất cung cấp khóa đào tạo về tiếp thị sản phẩm và quản lý tài chính cho khách hàng Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng áp lực trả nợ từ các tổ chức tài chính có thể dẫn đến chậm thanh toán, và việc giảm lãi suất cho những khách hàng vay tốt sẽ khuyến khích họ hoàn trả đúng hạn Cuối cùng, việc thành lập ngân hàng chuyên phục vụ nhu cầu tài chính vi mô và doanh nghiệp nhỏ tại Malaysia là cần thiết.

The second study, titled "Regionalising Loan Repayment Capacity of Small Holder Cooperative Farmers in Nigeria: Exploring South-South Nigeria" by David E Idoge, was published in the Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, Volume 3, Issue 7, pages 176-183 in 2013 This research focuses on assessing the loan repayment abilities of smallholder cooperative farmers in the South-South region of Nigeria, providing valuable insights into agricultural finance and regional economic development.

Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hợp tác xã nông dân nhỏ tại Nigeria, đặc biệt là trong khu vực miền Nam Tác giả đã khảo sát 96 người từ 16 hợp tác xã ở 8 chính quyền địa phương thuộc Delta và Bayelsa Phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy được áp dụng để đạt được mục tiêu nghiên cứu Kết quả cho thấy các yếu tố như độ tuổi, mức vay, thời gian trả nợ, trình độ học vấn, thu nhập ròng từ trang trại, giám sát cho vay, tham gia vào các công việc khác và quy mô trang trại đều có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ vay.

Tình trạng hôn nhân, giới tính, quy mô hộ gia đình và chi phí thuê thiết bị có ảnh hưởng nghịch biến đến khả năng trả nợ vay Nghiên cứu khuyến nghị rằng việc cải thiện thu nhập của nông dân là cần thiết để tăng khả năng trả nợ Bên cạnh đó, cơ chế giám sát vốn vay đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn trả nợ vay Chính phủ nên xem xét cung cấp lãi suất ưu đãi và hỗ trợ thiết bị nông nghiệp cho nông dân sản xuất nhỏ lẻ.

The third study, titled "Factors Affecting Loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran," conducted by Mohammad Reza Kohansal and Hooman Mansoori from Ferdowsi University of Mashhad, Iran, was presented at the International Conference on Food Security, Natural Resource Management, and Rural Development held at the University of Economics in Ho Chi Minh City in 2009.

Bài nghiên cứu này khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trả nợ của nông dân khi tiếp nhận vốn từ ngân hàng nông nghiệp Tác giả đã áp dụng mô hình logit để phân tích dữ liệu từ 175 nông dân tại tỉnh Khorasan Razavi trong năm.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng lãi suất cho vay là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khoản vay nông nghiệp Kinh nghiệm nông nghiệp và tổng chi phí đứng ở vị trí tiếp theo Cụ thể, kinh nghiệm của nông dân, thu nhập, quy mô khoản vay và giá trị thế chấp có tác động tích cực đến khả năng trả nợ, trong khi lãi suất cho vay và tổng chi phí lại có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng này.

The research article titled "Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana" by C.A Wongnaa and D Awunyo-Vitor, published in 2013 in the journal Agris on Line Papers in Economic and Informatics, pages 111-122, explores the various elements that influence the ability of yam farmers in Ghana to repay loans effectively.

Bài nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nông dân tại quận Sene, Ghana Nghiên cứu tập trung phân tích những yếu tố quan trọng nhằm cải thiện khả năng trả nợ của nông dân trong khu vực này Phương pháp nghiên cứu được thực hiện bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên từ bảng khảo sát với 100 nông dân Để đạt được kết quả, bài nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê mô tả và mô hình probit.

Theo kết quả thống kê mô tả từ 100 nông dân được khảo sát, có 42% nông dân huyện Sene là người mù chữ Đáng chú ý, hơn 93% nông dân là nam giới và phần lớn đã lập gia đình (91%) Hơn nữa, 66% nông dân trong huyện có từ 6-10 người trong hộ gia đình, trong khi 54% trong số họ có 1-10 năm kinh nghiệm làm nông nghiệp.

Nghiên cứu từ Đại học Kinh tế TPHCM cho thấy rằng tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm, lợi nhuận, giám sát và các nguồn thu nhập khác ngoài nông nghiệp đều có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của nông dân Trong khi đó, hôn nhân và giới tính lại có ảnh hưởng tiêu cực đến việc này, và tác động của quy mô hộ gia đình đến khả năng trả nợ vẫn chưa rõ ràng.

Nghiên cứu của Trương Đông Lộc năm 2010, đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển, tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại nhà nước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long Bài viết cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong bối cảnh phát triển kinh tế khu vực này, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

Bài nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Nghiên cứu sử dụng 202 hồ sơ vay được thu thập từ 4 ngân hàng nhà nước, trong đó có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhằm đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố này và rủi ro tín dụng Kết quả sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tín dụng và giúp cải thiện quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.

Nghiên cứu của Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long cho thấy rằng rủi ro tín dụng gia tăng khi tỷ lệ vay trên giá trị tài sản đảm bảo tăng Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng tăng cao khi mục đích vay vốn của người đi vay liên quan đến nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp Ngược lại, rủi ro tín dụng có mối quan hệ nghịch biến với khả năng tài chính của người vay, quy trình kiểm tra giám sát của ngân hàng, cũng như kinh nghiệm của cả người vay và cán bộ tín dụng.

Đóng góp mới của đề tài

Nghiên cứu trước đây cho thấy các tác giả đều sử dụng mô hình hồi quy logit và probit để phân tích tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ và rủi ro tín dụng của người vay Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát khách hàng và hồ sơ vay, và kết quả chỉ ra rằng một số yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm tuổi tác, kinh nghiệm người vay, thu nhập, kiểm tra giám sát khoản vay, giá trị tài sản đảm bảo, kinh nghiệm cán bộ tín dụng, trình độ học vấn và mục đích sử dụng vốn Trong đó, tuổi tác và khoảng cách từ nhà đến văn phòng cho vay có mối tương quan thuận với rủi ro tín dụng, trong khi kinh nghiệm người vay, thu nhập, kiểm tra giám sát, giá trị tài sản đảm bảo, kinh nghiệm cán bộ tín dụng và trình độ học vấn lại có mối tương quan nghịch.

Trong thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về rủi ro tín dụng, nhưng chưa có nghiên cứu nào tập trung vào rủi ro từ việc cho vay tiêu dùng tín chấp Tác giả mong muốn tìm hiểu sâu hơn về hoạt động này để đưa ra những kinh nghiệm và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng khi thực hiện cho vay tiêu dùng tín chấp Nghiên cứu này được thực hiện tại Đại học Kinh tế TPHCM.

Chương 2 trình bày những cơ sở lý thuyết liên quan đến rủi ro, rủi ro tín dụng, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, cách đo lường rủi ro tín dụng cũng như tổng kết những nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để làm cơ sở xác định các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Dựa trên những cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng và lược khảo về các nghiên cứu trước đây, đề tài cơ bản đã xác định được các nguyên nhân tác động đến rủi ro tín dụng Tuy nhiên, để tìm hiểu xem các nguyên nhân này đã phù hợp với thực tiễn hay chưa, đề tài sẽ có những khảo sát, qua đó đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng với quy mô nghiên cứu Vấn đề này sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo Đại học kinh tế TPHCM

THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO

Thực trạng cho vay tại VPBANK chi nhánh Đồng Nai

3.1.1 Sơ lược về khách hàng vay tại Chi nhánh:

Bảng 3.1: Tình hình cho vay chung của chi nhánh từ năm 2014 – 2016 ĐVT: Triệu đồng

+ Các tổ chức kinh tế 47.516 158.387 271.365

(Nguồn: Phòng kế toán VPBank chi nhánh Đồng Nai)

Biểu đồ 3.1: Tình hình cho vay của VPBank Đồng Nai từ 2014 -2016

+ Cá nhân + Các tổ chức kinh tế Đại học kinh tế TPHCM

Năm 2014, doanh số cho vay của chi nhánh là 113.842 triệu đồng, trong đó cho vay cá nhân là 64.521 triệu đồng chiếm 56,6% tổng dư nợ

Năm 2015, doanh số cho vay của chi nhánh là 223.200 triệu đồng, trong đó cho vay cá nhân là 83.513 triệu đồng chiếm 37,4% tổng dư nợ

Năm 2016 doanh số cho vay của chi nhánh là 385.025 triệu đồng trong đó cho vay cá nhân là 113.660 triệu đồng , chiếm 29,5 % tổng dư nợ chi nhánh

Dư nợ cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay của chi nhánh, cho thấy ngân hàng đang nỗ lực duy trì và phát triển lĩnh vực này.

3.1.2 Phân tích tình hình lợi nhuận tại VPBank Đồng Nai

Bảng 3.2 : Lợi nhuận trước thuế của VPBank Đồng Nai ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn: Phòng kế toán VPBank chi nhánh Đồng Nai)

Biểu đồ 3.2 :Lợi nhuận trước thuế của VPBank Đồng Nai từ năm 2014 – 2015

Lợi nhuận trước thuế Đại học kinh tế TPHCM

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đã tăng mạnh từ 42.134 triệu đồng năm 2014 lên 84.947 triệu đồng năm 2015, tương ứng với mức tăng 100% Tuy nhiên, vào năm 2016, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh giảm xuống còn 55.043 triệu đồng Sự biến động này cho thấy hiệu quả kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần đây.

Các chính sách tăng cường lợi nhuận đã đạt được những thành công ban đầu, trong khi các biện pháp cắt giảm chi phí và tiết kiệm tài nguyên cũng đóng góp đáng kể vào việc nâng cao lợi nhuận cho Ngân hàng.

3.1.3 Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại VPBank Đồng Nai

Dư nợ cho vay phân theo hình thức đảm bảo nợ vay

Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn: Phòng kế toán VPBank chi nhánh Đồng Nai) Đại học kinh tế TPHCM

Biểu đồ 3.3 tỷ trọng dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo nợ vay của VPBank Đồng Nai giai đoạn 2014-2016

Theo biểu đồ phân tích tình hình dư nợ theo hình thức cho vay thể hiện cụ thể như sau:

Năm 2014, tổng dư nợ cho vay đạt 64.521 triệu đồng, trong đó cho vay tín chấp chiếm 10,3% với 6.646 triệu đồng, còn dư nợ cho vay thế chấp chiếm 89,7% tương ứng với 57.875 triệu đồng.

Năm 2015, VPBank Đồng Nai đã đạt được thành công vượt bậc so với năm 2014, với tổng dư nợ đạt 83.513 triệu đồng, tăng 18.992 triệu đồng, tương đương 29% Trong đó, dư nợ cho vay tín chấp đạt 13.863 triệu đồng, tăng 7.217 triệu đồng, chiếm 16,6% tổng dư nợ Dư nợ vay thế chấp cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 69.650 triệu đồng so với năm trước.

Năm 2016, dư nợ cho vay tín chấp đạt 32.405 triệu đồng, chiếm 28,55% tổng dư nợ cho vay cá nhân, đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực này Chính sách phát triển của ngân hàng đã tập trung mạnh vào cho vay tín chấp, vì đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.

Tỷ trọng dư nợ theo TSĐB

Cho vay tín chấp Cho vay thế chấp Đại học kinh tế TPHCM

Dư nợ cho vay phân theo mục đích vay:

Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay ĐVT: Triệu đồng

Mua ô tô 14.001 18.540 20.123 21,70% 22,2% 17,70% Tiêu dùng 11.807 14.865 20.772 18,30% 17,8% 18,27% Sửa chữa /xây nhà 10.065 10.606 11.202 15,60% 12,7% 9,85% Mua sắm vật dụng 4.387 4.677 6.214 6,80% 5,6% 5,46% Cầm cố sổ tiết kiệm 9.356 11.692 10.602 14,50% 14,0% 9,32% Tín chấp 6.646 13.863 32.405 10,30% 16,6% 28,51% Thấu chi tiêu dùng 8.194 10.606 12.342 12,70% 12,7% 10,80%

(Nguồn: Phòng kế toán VPBank chi nhánh Đồng Nai)

Biểu đồ 3.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay giai đoạn 2014-2015

Cầm cố sổ tiết kiệm

Tín chấp Thấu chi tiêu dùng

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Đại học kinh tế TPHCM

Biểu đồ phân tích cho thấy rằng vào năm 2015, cơ cấu dư nợ theo mục đích đã có sự thay đổi đáng kể nhằm phù hợp với tình hình kinh tế.

Năm 2015, cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ, với giá trị tăng từ 14.001 triệu đồng năm 2014 lên 18.540 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 4.539 triệu đồng, tức 32% Điều này chứng tỏ rằng cho vay mua ô tô đã trở thành sản phẩm chủ lực của ngân hàng trong năm 2015.

Trong năm 2014, tổng giá trị vay tiêu dùng và xây sửa chữa nhà của Ngân hàng VPBank lần lượt đạt 11.807 triệu đồng và 10.065 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 15%-18% tổng dư nợ, cho thấy ngân hàng đã tập trung vào ba sản phẩm chiến lược để đảm bảo tăng trưởng bền vững với mục đích sử dụng vốn rõ ràng và kiểm soát rủi ro hiệu quả Đến năm 2015, giá trị vay tiêu dùng và xây sửa chữa nhà đạt 14.865 triệu đồng và 10.606 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12%-17% tổng dư nợ, cho thấy mặc dù mục tiêu cho vay sửa chữa nhà và tiêu dùng có sự giảm sút so với năm 2014, nhưng mức giảm này vẫn ở mức chấp nhận được.

Năm 2015, ngân hàng đã triển khai chính sách sản phẩm mới nhằm tăng cường dư nợ tín chấp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn cho tiêu dùng Dư nợ tín chấp năm 2014 chỉ đạt 6.646 triệu đồng, nhưng đến năm 2015 đã tăng lên 13.863 triệu đồng, tương ứng với mức tăng hơn 200% và vươn lên vị trí thứ 03 trong các sản phẩm chủ lực của Ngân hàng VPBank Đến năm 2016, dư nợ vay tín chấp tiếp tục đạt 32.405 triệu đồng, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ Tuy nhiên, việc cho vay không cần tài sản đảm bảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ mất vốn cao, do đó ngân hàng đã thực hiện quy trình thẩm định khách hàng, lịch sử tín dụng và thu nhập một cách cẩn trọng để giảm thiểu rủi ro.

3.1.4 Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu Đại học kinh tế TPHCM

Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại chi nhánh ĐVT: Triệu đồng

Nhóm nợ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng

(Nguồn: Phòng kế toán VPBank chi nhánh Đồng Nai)

Biểu đồ 3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại chi nhánh

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Đại học kinh tế TPHCM

Qua bảng số liệu ta nhận thấy nợ quá hạn và nợ xấu ngày càng gia tăng về giá trị

Từ năm 2014 đến 2016, dư nợ quá hạn đã tăng đáng kể, từ 4,5 tỷ lên 10,97 tỷ Sự gia tăng này chủ yếu do mở rộng tín dụng, cùng với việc phát triển mảng cho vay tín chấp.

Thực trạng về mối tương quan giữa các nhân tố và rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại VPBANK

Để đánh giá mối tương quan giữa các yếu tố và rủi ro liên quan đến đề tài này, việc thu thập dữ liệu thông tin về khách hàng (người vay) được thực hiện một cách hệ thống và có phương pháp.

- Mục tiêu: tìm ra các nhân tố là nguyên nhân chính để dẫn đến khách hàng có nợ nhóm 2 và nợ xấu

- Thời điểm lấy số liệu: các khách hàng phát sinh dư nợ cho vay tín chấp từ thời điểm 2013-2016

Đối tượng khảo sát bao gồm 152 khách hàng cá nhân có dư nợ vay tín chấp tại VPBANK Đồng Nai Tác giả tiến hành khảo sát thông qua việc xem xét hồ sơ tín dụng để thu thập thông tin cần thiết Dữ liệu về phần nợ xấu được lấy từ phần mềm T24, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin.

- Nội dung bảng khảo sát bao gồm:

1 Tuổi tác: căn cứ vào chứng minh nhân dân của khách hàng để xác định độ tuổi chính xác của KH vay

2 Nơi cư trú: căn cứ theo sổ hộ khẩu/KT3 của KH cung cấp để xác định nơi cư trú của KH Nếu KH ở cùng nơi ghi trong sổ hộ khẩu/KT3 thì là thường trú; nếu KH ở khác nơi ghi trong sổ hộ khẩu thì quan hệ khách hàng sẽ yêu cầu KH cung cấp thêm giấy xác nhận tạm trú, và đối tượng này sẽ được xác định là tạm trú

3 Nghề nghiệp/đối tượng cho vay: căn cứ vào hợp đồng lao động/ giấy tờ chứng minh đơn vị công tác mà KH cung cấp sẽ xác định được đối tượng

KH là công nhân hay nhân viên viên chức

4 Thu nhập người vay: căn cứ vào xác nhận lương của đơn vị công tác hoặc sao kê tài khoản lương 03 tháng gần nhất qua ngân hàng để xác minh thu Đại học kinh tế TPHCM nhập bình quân / tháng của KH

5 Số tháng làm việc trong nghề của người vay: Căn cứ vào hợp đồng lao động/ xác nhận công tác có ghi thời gian KH làm việc tại đơn vị là từ thời điểm nào Từ đó tính ra được số tháng làm việc của KH

6 Trình độ học vấn của người vay: căn cứ trong đề nghị vay vốn của KH, phân ra 3 đối tượng: Phổ thông, Trung cấp và Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học

7 Loại hình hợp đồng lao động của người vay : căn cứ vào hợp đồng lao động/ quyết định/ xác nhận công tác để xác định loại hợp đồng lao động là có thời hạn hay không xác định thời hạn

8 Kinh nghiệm nhân viên thẩm định: căn cứ vào số tháng làm việc của nhân viên thẩm định tính từ lú c nhân viên đó vào làm việc đến lúc làm hồ sơ vay cho khách hàng

9 Quy trình thẩm định thực tế ( thực địa ): ở đây tác giả sẽ xét đến 2 trường hợp: trường hợp ngân hàng có xuống địa điểm làm việc của khách hàng để thẩm định thực tế và trường hợp không thẩm định thực tế (mà chỉ thẩm định qua điện thoại) Xem trong hồ sơ của KH, những trường hợp ngân hàng có đi thực tế sẽ có thông báo qua mail từ bộ phận thực địa (nhân viên thẩm định sẽ in mail này ra và kẹp vào hồ sơ)

Tính đến năm 2016, trong số 152 khách hàng khảo sát, có 51 khách hàng phát sinh nợ từ nhóm 02 đến nhóm 05 theo quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN Việc phát sinh nợ xấu do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan từ ngân hàng cũng như từ phía khách hàng Qua đánh giá sơ bộ, có một số nguyên nhân lặp lại trong nhiều hồ sơ Dựa trên tình hình nợ xấu tại chi nhánh và các nghiên cứu khoa học trước đây, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng được xác định bao gồm: tuổi tác, nơi cư trú, đối tượng cho vay, thu nhập, số năm làm việc, trình độ học vấn, loại hình hợp đồng lao động của người vay, kinh nghiệm của nhân viên thẩm định và quy trình thẩm định thực tế của ngân hàng.

Tuổi tác của khách hàng là yếu tố quan trọng trong xét duyệt cho vay tại VPBANK, với quy định khách hàng vay vốn phải từ 20 đến 55 tuổi Mức tối thiểu là 22 tuổi, giúp đảm bảo khách hàng có sự chín chắn và ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc Độ tuổi dưới 55 cho phép khách hàng vẫn có khả năng lao động và trả nợ VPBANK cũng cung cấp sản phẩm riêng cho nhóm khách hàng hưu trí, đáp ứng nhu cầu của những người đã đến tuổi nghỉ hưu.

Qua số liệu khảo sát trong 51 khách hàng nợ từ nhóm 2 trở lên tại VPBANK Đồng Nai có độ tuổi trung bình là 31,5 tuổi

Xác minh nơi cư trú là yếu tố quan trọng trong quy trình cho vay tín chấp, giúp ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro Địa chỉ chính xác của khách hàng cho phép ngân hàng thực hiện các biện pháp nhắc nhở và xử lý nợ quá hạn một cách kịp thời.

Trong số 51 khách hàng thuộc nhóm 2 trở lên trong khảo sát, 69% khách hàng phát sinh nợ xấu là người tạm trú, cho thấy sự tập trung nợ xấu cao hơn so với người thường trú Bảng 3.6 trình bày phân loại khách hàng theo nơi cư trú có nợ từ nhóm 2-5.

Khách hàng Tạm trú Thường trú

Khách hàng có nợ nhóm 2 trở lên 35 16

Nguồn: theo số liệu khảo sát của tác giả Đại học kinh tế TPHCM

Biểu đồ 3.6 : Phân loại khách hàng theo nơi cư trú có nợ từ nhóm 2-5 Đối tượng cho vay

VPBank hiện đang tập trung vào việc cho vay đối tượng công nhân, do nhu cầu vay nhỏ lẻ của họ cao và lãi suất vay bên ngoài rất cao Đối tượng này thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng vì thiếu tài sản thế chấp Bên cạnh công nhân, VPBank cũng mở rộng đối tượng khách hàng sang nhân viên văn phòng và viên chức nhà nước Tuy nhiên, lãi suất cho vay hiện tại của VPBank vẫn cao hơn so với các ngân hàng khác.

PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Dữ liệu nghiên cứu và cách tạo lập biến

Dữ liệu được thu thập từ 152 hồ sơ vay trong tổng số 785 hồ sơ vay tiêu dùng tín chấp của VPBank Đồng Nai, bắt đầu từ năm 2013 khi chương trình cho vay tín chấp được triển khai và kéo dài đến cuối năm 2016 Trong loại hình cho vay này, khách hàng không được ân hạn nợ, giúp đánh giá chính xác chất lượng khoản vay thông qua kỳ hạn thanh toán Sau khi chọn mẫu ngẫu nhiên, tác giả đã tiến hành khảo sát hồ sơ để thu thập thông tin cần thiết.

– danh sách khách hàng được khảo sát)

Mô hình hồi quy đa biến có dạng :

Bảng 4.1 Diễn giải biến độc lập được sử dụng trong mô hình logit

Biến số Diễn giải biến Kỳ vọng

X1: “age” Số tuổi của người đi vay Tương quan thuận

Loại hình cư trú của khách hàng Biến giả, bằng 1 nếu người đi vay có hộ khẩu thường trú, bằng 0 nếu tạm trú

X3*: “jobcat” Đối tượng khách hàng Biến giả, bằng 0 nếu người đi vay là công nhân; bằng 1 nếu người đi vay là nhân viên, viên chức nhà nước

Tương quan nghịch Đại học kinh tế TPHCM

X4: “salary” Mức lương của khách hàng Đơn vị tính là triệu đồng Tương quan nghịch

X5: “expcust” Kinh nghiệm làm việc của người đi vay, được đo bằng số tháng làm việc tại đơn vị

Trình độ học vấn của người vay được phân loại như sau: Bằng 1 nếu người vay có trình độ trung học phổ thông (THPT); Bằng 2 nếu người vay có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; Bằng 3 nếu người vay có trình độ đại học hoặc sau đại học.

Loại hình hợp đồng lao động của người vay được phân loại thành hai dạng: hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không thời hạn Nếu người vay có hợp đồng lao động có thời hạn, giá trị sẽ được xác định là 1; ngược lại, nếu người vay có hợp đồng không thời hạn, giá trị sẽ là 0.

Kinh nghiệm của nhân viên bán hàng

Biến giả được đo lường bằng số tháng làm việc của nhân viên ngân hàng

Là quy trình thẩm định thực địa của ngân hàng Biến giả bằng 1 nếu ngân hàng có thẩm định thực tế, bằng 0 nếu không thẩm định thực tế

Mô hình nghiên cứu sử dụng 09 biến độc lập, bao gồm 5 biến giả: loại hình cư trú, đối tượng cho vay, trình độ học vấn, loại hình hợp đồng lao động và quá trình thẩm định thực địa.

Biến phụ thuộc là rủi ro tín dụng Y, trong đó Y=1 là có rủi ro tín dụng, Y=0 là không có rủi ro tín dụng

Khoản vay có rủi ro tín dụng được phân loại theo nhóm nợ 2, 3, 4, 5 theo quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 25/04/2007 về phân loại nhóm nợ của Ngân hàng Nhà nước.

Trình bày các kết quả nghiên cứu

Bài nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata SE12 để chạy mô hình số liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, tiến hành chạy chương trình cho kết quả:

Bảng 4.2 Bảng thống kê mô tả: sum y age residence jobcat salary expcust education contract expsale field

Variable Obs Mean Std Dev Min Max

-+ - expcust | 152 69.44079 61.92141 3 240 education | 152 1.519737 8296684 1 3 contract | 152 1644737 3719303 0 1 expsale | 152 16.23684 11.73196 4 36 field | 152 3355263 473735 0 1

Nguồn: theo kết quả chạy mô hình của tác giả

Căn cứ vào bảng thống kê mô tả, tác giả đọc được kết quả như sau:

- Số quan sát là 152 Số hồ sơ có rủi ro tín dụng chiếm khoảng 33% trong 152 hồ sơ

- Tuổi khách hàng vay trung bình là 34.55 tuổi, nhỏ nhất là 21 tuổi và lớn nhất là 55 tuổi

- Số người vay có hộ khẩu thường trú chiếm 80% so với số người tạm trú

- Số lượng nhân viên, viên chức chiếm 36% so với công nhân

- Lương bình quân của người vay là 8.6 triệu, thấp nhất là 4.5 triệu, cao nhất là

- Kinh nghiệm của người vay bình quân là 69 tháng, thấp nhất là 3 tháng, cáo nhất là 240 tháng Đại học kinh tế TPHCM

- Trình độ học vấn của người vay bình quân là 1.5, tương đương THPT và trung cấp

- Loại hình hợp đồng lao động 0.16 chủ yếu là hợp đồng không xác định thời hạn

- Kinh nghiệm làm việc của nhân viên ngân hàng bình quân là 16 tháng, trong đó người làm lâu nhất là 36 tháng và ít nhất là 4 tháng

- Thẩm định thực địa chiếm 33% so với thẩm định qua điện thoại

Qua kết quả của bảng thống kê mô tả, ta có được cái nhìn tổng thể về số lượng hồ sơ khảo sát Đại học kinh tế TPHCM

4.2.1 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến bằng lệnh cor

Câu lệnh cor age residence jobcat salary expcust education contract expsale field

Bảng 4.3 : Bảng kết quả kiểm tra đa cộng tuyến bằng lệnh cor

| age residence jobcat salary expcust education contract expsale field

-+ - age | 1.0000 residence | 0.1442 1.0000 jobcat | 0.0919 0.0703 1.0000 salary | 0.1851 0.0837 0.4571 1.0000 expcust | 0.4625 0.2245 0.0124 0.0901 1.0000 education | -0.0743 0.0318 0.7404 0.4479 -0.0344 1.0000 contract | -0.3495 -0.0921 0.1026 -0.1228 -0.2568 0.1289 1.0000 expsale | -0.0041 -0.1087 0.0382 0.0277 -0.0908 0.0744 -0.1213 1.0000 field | -0.0271 0.2123 0.2660 0.1823 -0.0315 0.1431 0.2485 -0.2765 1.0000

Nguồn: theo kết quả chạy mô hình của tác giả Đại học kinh tế TPHCM

Bảng kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến cho thấy trình độ học vấn và đối tượng cho vay có mức độ tương quan tương đối cao 0.74, chứng tỏ hai biến này có tác động lẫn nhau Điều này cho thấy học vấn ảnh hưởng đến đối tượng cho vay, khi những người có trình độ học vấn cao thường có nhiều cơ hội việc làm hơn và thường thuộc nhóm nhân viên viên chức, có trình độ cao hơn công nhân Tuy nhiên, hệ số tương quan này vẫn nhỏ hơn 0.8.

Và trong bảng này các hệ số tương quan đều nhỏ hơn 0.8 nên không có hiện tượng đa cộng tuyến

4.2.2 Kiểm tra đa cộng tuyến bằng lệnh collin

collin age residence jobcat salary expcust education contract expsale field

Bảng 4.4 Bảng kết quả kiểm tra đa cộng tuyến bằng lệnh collin

Variable VIF VIF Tolerance Squared

- age 1.48 1.22 0.6754 0.3246 residence 1.12 1.06 0.8902 0.1098 jobcat 2.55 1.60 0.3929 0.6071 salary 1.43 1.20 0.6996 0.3004 expcust 1.35 1.16 0.7403 0.2597 education 2.50 1.58 0.4002 0.5998 contract 1.30 1.14 0.7667 0.2333 expsale 1.13 1.06 0.8880 0.1120 field 1.33 1.15 0.7535 0.2465

Nguồn: theo kết quả chạy mô hình của tác giả

Nhìn vào kết quả trên ta thấy hệ số VIF là 1.58 < 5 nên không có đa cộng tuyến Đại học kinh tế TPHCM

4.2.3 Kết quả chạy hồi quy logit

Câu lệnh: logit y age residence jobcat salary expcust THPT TCCD contract expsale field

Bảng 4.5 Bảng kết quả hồi quy logit

Logistic regression Number of obs = 152

- y | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval]

-+ - age | 0443973 0461216 0.96 0.336 -.0459994 1347941 residence | -.3755211 6291858 -0.60 0.551 -1.608703 8576605 jobcat | -1.518031 1.284045 1.18 0.023 -.9986501 4.034712 salary | -1.373997 3488115 -3.94 0.000 -2.057655 -.6903389 expcust | -.0405217 0108863 -3.72 0.000 -.0618584 -.0191851

Biến giả trình độ học vấn được chia thành ba giá trị: 1, 2, và 3, tương ứng với các bậc học THPT, TCCD và DHSDH Trong nghiên cứu, tác giả chỉ đưa vào mô hình hai biến giả là THPT và TCCD, tức là trung học phổ thông và trung cấp cao đẳng, trong khi biến DHSDH không được sử dụng trong mô hình Nghiên cứu này được thực hiện tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bảng 4.6: bảng kết quả tác động biên

Marginal effects after logit y = Pr(y) (predict)

- variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X

-+ - age | 0006384 00092 0.70 0.487 -.001161 002438 34.5526 reside~e*| -.0060601 01214 -0.50 0.618 -.029848 017728 802632 jobcat*| 0287948 04093 0.70 0.482 -.051425 109014 368421 salary | -.0197559 01456 -1.36 0.175 -.048301 008789 8.63289 expcust | -.0005826 00051 -1.13 0.258 -.001592 000426 69.4408

Nhìn vào hai bảng kết quả chạy hồi quy logit và tính tác động biên, tác giả đọc kết quả như sau:

Biến tuổi tác không có ý nghĩa thống kê với P_value (tuổi) = 0.336, lớn hơn 0.05 Điều này cho thấy chưa có bằng chứng thuyết phục rằng tuổi tác ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tín chấp.

Biến nơi cư trú không có ý nghĩa thống kê với P_value (residence) = 0.551, lớn hơn 0.05 Do đó, kết quả cho thấy chưa có bằng chứng chứng minh rằng nơi cư trú ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tín chấp.

3 Đối tượng cho vay ( jobcat ):

Biến jobcat có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng với P_value = 0.023, nhỏ hơn 0.05, cho thấy ý nghĩa thống kê ở mức 5% Đối tượng cho vay từ Đại học Kinh tế TPHCM có mối tương quan nghịch với rủi ro cho vay, với hệ số hồi quy jobcat = -1.518031 Khi các yếu tố khác được cố định, công nhân có xác suất rủi ro tín dụng cao hơn nhân viên viên chức là 2.87948%.

Biến lương có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng, với P_value(salary) = 0.00 < 0.05, cho thấy ý nghĩa thống kê ở mức 5% Cụ thể, khi mức lương tăng, rủi ro trong cho vay tín chấp sẽ giảm, vì hệ số hồi quy của biến lương là -1.373997 Khi giữ nguyên các yếu tố khác, mỗi triệu đồng tăng thêm trong thu nhập sẽ làm giảm rủi ro tín dụng của khách hàng khoảng 0.0197559 (hay 1.97559%).

5 Kinh nghiệm của người vay (expcust):

Biến này ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng với P_value (excust)=0.00