Các nhân tố tác động tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2012 2021

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 Sinh viên thực : Dương Thị Thu Hiền Lớp : K21NHC Khóa học : 2018-2022 Mã sinh viên : 21A4010772 Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội, tháng năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126029701000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 Sinh viên thực : Dương Thị Thu Hiền Lớp : K21NHC Khóa học : 2018-2022 Mã sinh viên : 21A4010772 Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội, tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi Dương Thị Thu Hiền, cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động tới khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2021” viết tơi Tơi tự tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng kiến thức học với hướng dẫn giảng viên hướng dẫn để làm nên luận văn Tất số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2022 Tác giả Dương Thị Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy Học viện Ngân hàng, người nỗ lực để mang đến cho chúng em kiến thức hoàn hảo trình học tập Khối kiến thức to lớn q báu khơng giúp em hồn thành luận văn mà cịn giúp em có nhiều hành trang nhằm phục vụ cho công việc tương lai Lời tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Giảng viên trực tiếp hướng dẫn em Ths Nguyễn Thanh Tùng Em cảm thấy vơ may mắn biết ơn thầy dạy tận tình, hướng dẫn em từ bước hoàn thành khóa luận Em xin lần cảm ơn mong thầy mạnh khỏe, mang kiến thức tận tâm thầy giúp ích cho hệ tương lai Lời lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người ln giúp đỡ em suốt trình học tập trưởng thành Bằng nỗ lực mong muốn mang tới luận văn ý nghĩa, em có kết luận văn “Các nhân tố tác động tới khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2021” Tuy nhiên, thời gian khối kiến thức hạn chế nên nghiên cứu em cịn nhiều thiếu sót Em mong q thầy nhận xét, đóng góp ý kiến để luận văn em hồn thiện có ý nghĩa cao Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022 Tác giả Dương Thị Thu Hiền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 1.1 KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại vai trò ngân hàng thương mại 1.1.2 Khả sinh lời ngân hàng thương mại 1.1.3 Các tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thương mại 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI 1.2.1 Các nhân tố bên ngành ngân hàng 1.2.2 Các nhân tố bên ngồi thuộc kinh tế vĩ mơ 11 TÓM TẮT CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 15 2.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI 15 2.1.1 Các nghiên cứu nước 15 2.1.2 Các nghiên cứu nước 16 2.1.3 Kết luận rút từ nghiên cứu trước 17 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 2.2.1 Các biến mơ hình nghiên cứu 18 2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 23 iii 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 2.3.1 Kết thống kê mô tả 25 2.3.2 Phân tích thảo luận kết nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 45 3.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 45 3.1.1 Hoạt động huy động vốn 45 3.1.2 Hoạt động tín dụng 47 3.1.3 Tỷ lệ nợ xấu 48 3.2 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2021 49 3.2.1 Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản - ROA .49 3.2.2 Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu – ROE .51 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 4.1 KẾT LUẬN 54 4.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 55 4.2.1 Đối với NHTM 55 4.2.2 Đối với NHNN 58 4.3 HẠN CHẾ CỦA BÀI NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC BĐL BPT HĐKD KNSL NH NHNN NHTM NHTMCP Nguyên nghĩa Báo cáo tài Biến độc lập Biến phụ thuộc Hoạt động kinh doanh Khả sinh lời Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần v DANH MỤC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Tóm tắt biến 22 Bảng 2.2: Kết thống kê mô tả liệu nghiên cứu 25 Bảng 2.3: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 27 ROA Bảng 2.4: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 28 ROE Bảng 2.5: Kết kiểm định đa cộng tuyến 29 Bảng 2.6: Kết phân tích hồi quy với BPT ROA theo mơ hình 30 Pooled OLS, FEM, REM Bảng 2.7: Kết phân tích hồi quy với BPT ROA theo mơ hình 32 Pooled OLS, FEM, RE Bảng 2.8: Kết sử dụng kiểm định Hausman việc lựa chọn 34 hai mơ hình FEM REM Bảng 2.9: Kiểm định F-Test để lựa chọn hai mơ hình Pooled OLS 34 FEM Bảng 2.10: Kết sử dụng kiểm định Hausman việc lựa chọn 35 hai mơ hình FEM REM Bảng 2.11: Kiểm định F -Test để lựa chọn hai mơ hình Pooled 35 OLS FEM Bảng 2.12: Kết kiểm tra phương sai sai số thay đổi 36 Bảng 2.13: Kết kiểm định tự tương quan 37 Bảng 2.14: Kết khắc phục khuyết tật mơ hình FEM phương 38 pháp hồi quy GLS Bảng 2.15 : Tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm vi 39 DANH MỤC HÌNH Hình Trang Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ huy động vốn NHTM Việt Nam giai đoạn 46 2012-2021 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng NHTM giai đoạn 47 2012-2021 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 48 2012-2021 Biểu đồ 3.4: ROA NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2021 50 Biểu đồ 3.5: ROE NHTM giai đoạn 2012-2021 51 vii GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1) Lý chọn đề tài Được đánh giá quốc gia phát triển, q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Việt Nam đẩy mạnh cách nhanh chóng Chính phủ ln cố gắng nỗ lực để quốc gia ngày phát triển, kinh tế ngày lên dù thời điểm nào, kinh tế điều quan tâm hàng đầu với quốc qua Trong đó, yếu tố nắm giữ trách nhiệm chủ yếu việc điều tiết kinh tế hệ thống NHTM Việt Nam Tô Ngọc Hưng (2014) có phát biểu rằng: “NHTM nơi cung cấp vốn cho kinh tế, cầu nối doanh nghiệp với thị trường, công cụ để nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế” Vì vậy, hoạt động NHTM hoạt động quan tâm hàng đầu kinh tế Trong thời kỳ mở rộng hội nhập, Việt Nam liên tục tham gia vào tổ chức kinh tế giới như: Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương,… Việc làm tăng sức cạnh tranh NHTM kinh tế, NHTM Việt Nam cạnh tranh với mà phải cạnh tranh với Ngân hàng Quốc tế gia nhập vào Việt Nam Sức cạnh tranh tăng lên vừa tạo hội đem lại nhiều thách thức hoạt động NHTM Việt Nam Chưa dừng lại đó, giai đoạn 2019-2021 đại dịch Covid 19 bùng phát khiến kinh tế gần đóng băng hoạt động NHTM trở nên khó khăn Việc đóng cửa kinh tế khiến cho tỷ lệ xấu có xu hướng tăng lên, số liệu thống kê cho thấy rõ điều tỷ lệ nợ xấu nội bảng năm 2021 1,9%, tăng 0,21% so với năm 2020 Hoạt động NHTM Việt Nam ngày trở nên khó khăn Để tồn phát triển, nhà quản trị ngân hàng phải cẩn trọng với bước hoạt động