Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các nhtmcp tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ng m ại PHẠM ÁNH TUYẾT ươ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN tế Th HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA Lu ận vă n Ki nh CÁC NHTMCP TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ại PHẠM ÁNH TUYẾT m PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ươ ng HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA tế Th CÁC NHTMCP TẠI VIỆT NAM nh Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Lu ận vă n Ki Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN THUẬN Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Ánh Tuyết, tác giả luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam” Tôi cam đoan nghiên cứu kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Văn Thuận Các liệu thông tin đƣợc sử dụng luận văn trung thực, tác giả tự thu thập số liệu Tất tài liệu tham khảo đƣợc sử dụng luận văn có trích dẫn đầy đủ rõ Ngƣời cam đoan Lu ậ n vă n Ki nh tế Th ươ ng m ại ràng Phạm Ánh Tuyết MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ ại DANH MỤC CÁC NGÂN HÀNG m CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ng 1.1 Lý lựa chọn đề tài ươ 1.2 Mục tiêu đề tài Th 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: tế 1.4 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu: .3 nh 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu: Ki 1.6 Ý nghĩa đề tài .3 vă n 1.7 Bố cục đề tài ận CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Lu 2.1 Các khái niệm: 2.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 2.1.3 Chức ngân hàng thƣơng mại 2.1.4 Vai trò ngân hàng thƣơng mại .8 2.1.5 Hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.1.4 Các số đo lƣờng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 11 2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh NHTM 12 2.2.1 Các nhân tố chủ quan: 12 2.2.2 Nhóm nhân tố khách quan: 17 2.3 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc 19 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 28 3.1.1 Quy mô tổng tài sản 28 ại 3.1.2 Tỷ lệ tổng dƣ nợ cho vay tổng tài sản 28 m 3.1.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 29 ng 3.1.4 Tỷ lệ chi phí dự phịng rủi ro tổng dƣ nợ cho vay 29 ươ 3.1.5 Tỷ lệ thu nhập lãi tổng tài sản .30 Th 3.1.6 Tỷ lệ chi phí thu nhập hoạt động 30 tế 3.1.7 Tôc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) .31 nh 3.1.8 Lạm phát 31 Ki 3.2 Mơ hình nghiên cứu 32 vă n 3.3 Mô tả liệu nghiên cứu 35 ận 3.4 Phƣơng pháp phân tích liệu 35 Lu CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN KẾT QUẢ 40 4.1 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng .40 4.1.1 Lợi nhuận tổng tài sản tổng vốn chủ sở hữu (ROA, ROE) 40 4.1.2 Thực trạng nhân tố bên ngân hàng .41 4.1.3 Thực trạng nhân tố vĩ mô 45 4.2 Kết nghiên cứu định lƣợng .47 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả 47 4.2.2 Kiểm định tƣơng quan đa cộng tuyến mơ hình .50 4.2.3 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình liệu bảng FEM 51 4.2.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled mơ hình liệu bảng REM 52 4.2.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM mơ hình liệu bảng REM 52 4.2.6 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 53 4.2.7 Kiểm định tự tƣơng quan 54 4.2.8 Phân tích kết hồi quy 54 ại 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 55 m CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .63 ng 5.1 Kết luận 63 ươ 5.2 Khuyến nghị .63 Th 5.2.1 Giải pháp phát triển tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng .64 tế 5.2.2 Giải pháp đa dạng hóa thu nhập hoạt động 64 Ki nh 5.2.3 Giải pháp tăng trƣởng vốn chủ sở hữu tăng tính hiệu sử dụng vốn .65 vă n 5.3 Hạn chế 66 5.4 Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 66 Lu ận PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐỊNH LƢỢNG TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy giao dịch tự động (Automated teller machine) BCTC : Báo cáo tài : Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) FEM : Mơ hình tác động cố định (Fixed Effects model) GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT : Hội đồng quản trị NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng nhà thƣơng mại cổ phần REM : Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects model) TCTD : Tổ chức tín dụng VAMC : Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam Lu ận vă n Ki nh tế Th ươ ng m ại CPI DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các hệ số phản ánh hiệu hoạt động Bảng 2.2: Bảng tổng kết nghiên cứu liên quan Bảng 3.1: Bảng mô tả biến mô hình Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình Bảng 4.2: Kết ma trận tƣơng quan m Bảng 4.4: Kết kiểm định lựa chọn Pooled FEM ại Bảng 4.3: Kết kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phƣơng sai Bảng 4.5: Kết kiểm định lựa chọn Pooled REM ng Bảng 4.6: Kết kiểm định lựa chọn FEM REM ươ Bảng 4.7: Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi Th Bảng 4.8 : Kết kiểm tra tự tƣơng quan mơ hình tế Bảng 4.9: Kết mơ hình hồi quy GMM Lu ận vă n Ki nh Bảng 4.10: Kết ảnh hƣởng biến DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ 4.1: Tỷ suất lợi nhuận tài sản vốn chủ sở hữu Biều đồ 4.2: Tổng tài sản - Vốn chủ sở hữu Biều đồ 4.3: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản Biểu đồ 4.4: Dƣ nợ cho vay tổng tài sản – Chi phí dự phòng rủi ro tổng dƣ nợ cho vay m Biều đồ 4.6: Tỷ lệ chi phí thu nhập hoạt động ại Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ thu nhập lãi tổng tài sản Lu ận vă n Ki nh tế Th ươ ng Biểu đồ 4.7: Tăng trƣởng kinh tế - Lạm phát DANH MỤC CÁC NGÂN HÀNG STT Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Kiên long Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 10 Ngân hàng TMCP Nam Á 11 Ngân hàng TMCP Phƣơng đông 12 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 13 Ngân hàng TMCP Sài Gịn 14 Ngân hàng TMCP Sài Gịn cơng thƣơng 15 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội m ng ươ Th tế nh Ki Ngân hàng TMCP Sài Gịn thƣơng tín Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam ận 17 vă n 16 ại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Lu 18 19 Ngân hàng TMCP Quốc tế 20 Ngân hàng TMCP Việt Á 21 Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vƣợng 22 Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam 23 Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt