Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hệ Số An Toàn Vốn Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam - Nguyễn Triệu Hoài Thanh.pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN TRIỆU HOÀI THANH ại Đ c họ nh Ki PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN tế àn Th HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI CÁC NGÂN h HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ố ph H h in íM Ch LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN TRIỆU HOÀI THANH ại Đ c họ nh Ki PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN tế HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI CÁC NGÂN Th h àn HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ố ph h in íM Ch Mã số: 8340201 H Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THANH PHONG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến hệ số an toàn vốn ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu độc lập nghiêm túc với hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Phong Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin ại Đ cậy xử lý khách quan trung thực Tôi xin cam đoan không họ chép người khác, sử dụng tài liệu, số liệu tham khảo từ c nghiên cứu, sách, giáo trình, báo cáo, tạp chí nguồn từ internet Kết nh Ki nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công tế tháng năm 2018 ố ph Tác giả h Tp Hồ Chí Minh, ngày àn Th trình nghiên cứu H h in íM Ch Nguyễn Triệu Hoài Thanh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ ại Đ TÓM TẮT họ CHƯƠNG c GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 nh Ki 1.1 tế àn Th Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu h 1.4.1 ph Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn ố 1.5 H Ch 2.1 Hệ số an toàn vốn Ngân hàng 2.1.1 Khái niệm hệ số an toàn vốn 2.1.2 Ý nghĩa hệ số an toàn vốn 2.1.3 Đo lường hệ số an toàn vốn 10 2.2 Các yếu tố tác động đến hệ số an toàn vốn .12 2.2.1 Các yếu tố thuộc Ngân hàng 12 2.2.2 Các yếu tố bên .16 2.3 Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến hệ số an toàn vốn .18 CHƯƠNG 27 h TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI in íM CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 27 3.1 Thực trạng hệ số an toàn vốn Ngân hàng Thương mại Việt Nam thời gian qua .27 3.2 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến hệ số an toàn vốn NHTM Việt Nam thời gian qua 29 3.2.1 Quy mô tổng tài sản .30 3.2.2 Tiền gửi huy động từ khách hàng 32 3.2.3 Hoạt động cho vay khách hàng .34 3.2.4 Hệ số khoản 35 ại Đ 3.2.5 Tỷ lệ dự phòng rủi ro 37 3.2.6 Chỉ số giá tiêu dùng .38 họ 3.2.7 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 40 c Ki 3.2.8 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 41 nh 3.2.9 Hệ số đòn bẩy 43 tế 3.2.10 Tỷ lệ chi phí hoạt động 45 Th 3.2.11 Tỷ lệ nợ xấu 47 àn Kết luận chương .49 h CHƯƠNG 50 ph ố MƠ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 50 H 4.1 Ch 4.1.1 Mô tả biến nghiên cứu 50 Phương pháp kiểm định mơ hình 55 4.3 Dữ liệu nghiên cứu 56 4.4 Kết nghiên cứu 57 4.4.1 Thống kê mô tả .57 4.4.2 Phân tích tương quan .58 4.4.3 Kết hồi quy 59 4.4.4 Kiểm tra khiếm khuyết mơ hình .65 Kết luận Chương 67 CHƯƠNG 68 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SỐ AN TOÀN VỐN 68 h 4.2 in íM 4.1.2 Phương trình hồi quy có dạng: .55 5.1 Kết luận 68 5.2 Định hướng phát triển Ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 72 5.3 Hàm ý sách quản lý hệ số an toàn vốn 75 5.3.1 Hàm ý sách quản lý hệ số an toàn vốn Ngành ngân hàng Việt Nam .75 5.3.2 Kiến nghị 76 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 ại c họ PHỤ LỤC 04 Đ PHỤ LỤC 03 nh PHỤ LỤC 06 Ki PHỤ LỤC 05 tế h àn Th ố ph H h in íM Ch DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Nhà Nước QĐ Quyết định NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần QH Quốc hội CAR Hệ số an tồn vốn SIZE Quy mơ ngân hàng ROA Tỷ suất sinh lời DEP Tỷ lệ tiền gửi LOA Tỷ lệ cho vay LEV Hệ số đòn bẩy tài LIQ Hệ số khoản LLR Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng NPL Tỷ lệ nợ xấu BOPO Tỷ lệ chi phí hoạt động GRGDP Tốc độ tăng trưởng CPI Chỉ số giá tiêu dùng TT Thơng tư TSCRR Tài sản có rủi ro BCTN Báo cáo thường niên KH & ĐT Kế hoạch đầu tư ại Đ NHNN c họ nh Ki tế h àn Th ố ph H h in íM Ch DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết nghiên cứu từ lược khảo thực nghiệm 24 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trưởng quy mô tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2017 31 Bảng 4.1 Tên biến – Cách đo lường kỳ vọng biến 54 ại Đ Bảng 4.2 Mô tả thống kê biến 57 c họ Bảng 4.3 Ma trận tương quan 58 Ki nh Bảng 4.4 Kiểm định VIF 59 tế Bảng 4.5 Kết kiểm định POOLED OLS 60 Th h àn Bảng 4.6 Kết kiểm định Fixed Effect Model 61 ph ố Bảng 4.7 Kết kiểm định Random Effect Model 62 H Bảng 4.8 Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc CAR 64 Ch h in íM Bảng 4.9 Kết kiểm định mơ hình GMM 65 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Hình 3.1 Tình hình hệ số an tồn vốn NHTMCP thời gian qua 29 Hình 3.2 Tình hình biến động hệ số an toàn vốn hệ số khoản NHTM Việt Nam 32 Hình 3.3 Tình hình biến động hệ số an toàn vốn tỷ lệ huy động vốn NHTM Việt Nam 32 Hình 3.4 Tình hình biến động hệ số an tồn vốn tỷ lệ huy động vốn ại Đ NHTM Việt Nam thời gian qua 34 họ c Hình 3.5 Tình hình biến động hệ số an tồn vốn tỷ lệ cho vay NHTM Việt Ki nh Nam thời gian qua 35 tế Hình 3.6 Tình hình biến động hệ số an tồn vốn hệ số khoản NHTM Th h àn Việt Nam thời gian qua 37 ph Hình 3.7 Tình hình biến động tỷ lệ dự phịng rủi ro NHTM Việt Nam ố thời gian qua 38 H h in íM Hình 3.9 Tình hình biến động số giá tiêu dùng Việt Nam năm qua 39 Ch Hình 3.8 Tình hình biến động hệ số an toàn vốn NHTM Việt Nam 38 Hình 3.10 Tình hình biến động tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm qua 41 Hình 3.11 Tình hình biến động hệ số an toàn vốn tỷ suất sinh lợi NHTM Việt Nam thời gian qua 43 Hình 3.12 Tình hình biến động hệ số địn bẩy NHTM Việt Nam thời gian qua 45 Hình 3.13 Tình hình biến động hệ số an toàn vốn NHTM Việt Nam thời gian qua 45 Hình 3.14 Tình hình biến động hệ số an tồn vốn chi phí hoạt động NHTM Việt Nam thời gian qua 47 Hình 3.15 Tình hình biến động hệ số an tồn vốn tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam thời gian qua 48 ại Đ c họ nh Ki tế h àn Th ố ph H h in íM Ch