(Luận văn thạc sĩ) quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hùng vương

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMN NÔNG NGHIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMP VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMT NAM BẠCH THỊ THÚY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGNG TẠI NGÂN HÀNGI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁTNG MẠI NGÂN HÀNGI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁTN ĐẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁTU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNGN VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁTNG Ngành: Quản lý kinh tến lý kinh tế Mã số:: 8340410 Người hướng dẫn khoa học:i hướng dẫn khoa học:ng dẫn khoa học:n khoa học:c: PGS.TS Mai Thanh Cúc NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn PGS.TS Mai Thanh Cúc Các số liệu Luận văn trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sỹ: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương”, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Mai Thanh Cúc tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng q trình thực chắn luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế; tác giả kính mong nhận quan tâm, đóng góp, bảo thầy cơ, đóng góp quý báu bạn, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng .vi Danh mục sơ đồ viii Danh mục hình .ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract .xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm liên quan 2.1.2 Đặc điểm vai trò quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 2.1.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng NHTM 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 19 2.2 Cơ sở thực tiễn 23 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng giới 23 2.2.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam cơng tác quản lý rủi ro tín dụng .25 Phần Phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đặc điểm địa bàn 27 3.1.1 Đặc điểm địa bàn tỉnh Phú Thọ .27 iii 3.1.2 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hùng Vương 29 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, liệu 34 3.2.2 Phương pháp xử lý phân tích thơng tin .36 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng tmcp đầu tư phát triển việt nam - chi nhánh Hùng Vương 40 4.1.1 Khái quát hoạt động tín dụng BIDV chi nhánh Hùng Vương 40 4.1.2 Tổ chức máy chế điều hành cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 49 4.1.3 Nhận diện rủi ro tín dụng BIDV Hùng Vương 51 4.1.4 Đánh giá rủi ro BIDV Hùng Vương 52 4.1.5 Xử lý rủi ro BIDV Hùng Vương .54 4.1.6 Kết Quản lý rủi ro tín dụng BIDV Hùng Vương thời gian qua .65 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hùng Vương 75 4.2.1 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 75 4.2.2 Các yếu tố từ phía khách hàng 78 4.2.3 Các yếu tố từ phía BIDV Chi nhánh Hùng Vương 82 4.3 Định hướng giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hùng Vương 87 4.3.1 Định hướng 87 4.3.2 Giải pháp 90 Phần Kết luận kiến nghị 100 5.1 Kết luận 100 5.2 Kiến nghị 101 5.2.1 Kiến nghị với ban quản lý khách hàng BIDV 101 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .102 Tài liệu tham khảo 103 Phụ lục 105 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Hùng Vương Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương CBQLKH Cán quản lý khách hàng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn PGD Phòng giao dịch QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng mẫu điều tra 35 Bảng 4.1 Kết tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.3 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.4 45 Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.8 44 Cơ cấu dư nợ theo tình trạng nợ BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.7 44 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.6 43 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.5 41 45 Tổng hợp kết kinh doanh BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 47 Bảng 4.9 Tình hình huy động vốn CN Hùng Vương 48 Bảng 4.10 Tình hình lợi nhuận từ hoạt động tín dụng BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 -2017 48 Bảng 4.11 Nhóm đối tượng khách hàng theo đối tượng rủi ro tăng dần 61 Bảng 4.12 Nhóm khách hàng theo tiêu cấp tín dụng 62 Bảng 4.13 Chính sách cấp tín dụng theo nhóm khách hàng đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội 63 Bảng 4.14 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 2015 – 2017 64 Bảng 4.15 Cơ cấu nợ hạn theo thời gian 66 Bảng 4.16 Cơ cấu nợ hạn nợ xấu BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 4.17 66 Tỷ trọng nợ xấu tổng dư nợ BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017 vi 67 Bảng 4.18 Tình hình NQH theo nhóm nợ BIDV chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017 70 Bảng 4.19 Những yếu tố tác động mơi trường bên ngồi 77 Bảng 4.20 Tác động từ ý thức khách hàng vay vốn 79 Bảng 4.21 Quản lý tài khách hàng 81 Bảng 4.22 Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng 82 Bảng 4.23 Những nguyên nhân rủi ro kiểm soát khoản vay BIDV Chi nhánh Hùng Vương 83 Bảng 4.24 Những nguyên nhân rủi ro cán làm sai 86 Bảng 4.25 Những nguyên nhân rủi ro không thực quy chế quy trình tín dụng 87 Bảng 4.26 Các tiêu kinh doanh BIDV Hùng Vương, giai đoạn 2018 – 2020 vii 88 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 2.2 Các hình thức rủi ro tín dụng Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức Phòng ban BIDV Chi nhánh Hùng Vương 32 Sơ đồ 4.1 Mơ hình phê duyệt đề xuất tín dụng BIDV Hùng Vương .58 Sơ đồ 4.2 Mơ hình phê duyệt rủi ro tín dụng BIDV 59 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Tăng trưởng hoạt động tín dụng BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017 42 Hình 4.2: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV chi nhánh Hùng Vương năm 2017 43 Hình 4.3 Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế BIDV Hùng Vương năm 2017 46 Hình 4.4 Thị phần cho vay NHTM địa bàn năm 2017 49 Hình 4.5 Quy trình cho vay BIDV Hùng Vương 55 Hình 4.6 Cơ cấu cho vay theo ngành tổng nợ nhóm năm 2017 BIDV Hùng Vương 68 Hình 4.7 Cơ cấu nợ xấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2017 BIDV Hùng Vương ix 69