(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG NI h QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN, CHI NHÁNH HUYỆN HỒ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HOÀNG NI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG h Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Hoàng Ni h MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T nh hiế i Đối Ph nghi n ng h N v h nghi n vi nghi n ề i Tổng CH ng nghi n ế ề i n i iệ nghi n NH N RỦI RO T N ỤN VẤN Đ TẠI N UẬN C ẢN V TH MẠI N HÀN N QUẢN TRỊ 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ộng h v 1.1.2 R i n i ng n h ng h h 1.1.1 H ẠI ng i ng n h ng h ng ng i i 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 1.2.1 h i niệ ản trị r i ro tín d ng t i ng n h ng h 1.2.2 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng t i ng n h ng h 1.2.3 Nội 1.2.4 C h ng h ng ng i ản ị h i n ng ng ẠI 12 i 12 i 13 ng 13 nh gi kết quản trị r i ro tín d ng c a ngân i 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ẠI 24 1.3.1 Nhóm nhân tố bên 24 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CH N THỰC TRẠN CHO VA TẠI N QUẢN TRỊ RỦI RO T N N HÀN N N ỤN TRON N HIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No &PTNT HUYỆN HÒA VANG 30 2.1.1 Đặ iểm chung ình hình h nh, u máy tổ ch c c a ngân hàng No &PTNT Việt Nam 30 2.1.2 C sở vật ch t nguồn nhân lực c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hoà Vang 32 2.1.3 Tình hình ho ộng kinh doanh từ nă 2011 – 2013 c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 33 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG 39 h 2.2.1 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng cơng tác tổ ch c quản trị r i ro tín d ng c a chi nhánh huyện Hòa Vang 39 2.2.2 Nội dung cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 41 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG 55 2.3.1 Kết cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 55 2.3.2 Những h n chế tồn t i cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 60 2.3.3 Nguyên nhân c a h n chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CH N ỤN TRON IẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO T N CHO VA TẠI N N HÀN N NG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HÒA VANG 66 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 66 3.1.1 X h ớng kinh tế ho 3.1.2 Định h ớng ho ộng ngân hàng thời gian tới 66 ộng chung c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang thời gi n ến 66 3.1.3 Định h ớng quản trị r i ro tín d ng c a Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang thời gi n ến 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG h No&PTNT HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 68 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện r i ro tín d ng cho vay 68 3.2.2 Hồn thiện ơng ờng r i ro tín d ng cho vay 70 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt r i ro tín d ng cho vay 70 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài tr r i ro tín d ng cho vay 73 3.2.5 Một số giải pháp hệ thống 75 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 77 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng N &PTNT hi nh nh Đ Nẵng 77 3.3.2 Kiến nghị với quyền ị h ng 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH PHỤ LỤC IAO Đ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CH VIẾT TẮT CBTD Cán tín d ng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRRTD Dự phòng r i ro tín d ng ĐVT Đ n vị tính HĐ D Ho HĐQT Hội ồng quản trị KH Khách hàng NHNN Ng n h ng nh n ớc NHTM Ng n h ng Th No&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn PGD Phịng giao dịch QTRR Quản trị r i ro RRTD R i ro tín d ng TCTD Tổ ch c tín d ng TMCP Th TNHH Trách nhiệm hữu h n TSĐB Tài sản ảm bảo XLRR Xử lý r i ro ộng kinh doanh ng h ng i cổ phần i DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình h V ng gi i 2.2 ộng vốn t i Chi nhánh huyện Hòa n 2011 - 2013 n 2011 – 2013 Tình hình ho Hị V ng gi i 2.4 ộng dịch v khác t i Chi nhánh huyện n 2011 – 2013 36 n 2011 – 2013 37 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng cho vay c a Chi h nhánh huyện Hò V ng gi i 2.6 35 ộng kinh doanh t i Chi nhánh huyện Kết ho Hò V ng gi i 2.5 33 Tình hình c p tín d ng t i Chi nhánh huyện Hòa Vang gi i 2.3 Trang n 2011 – 2013 40 Bảng xếp h ng tín d ng khách hàng cá nhân theo m c ộ r i ro c a ngân hàng No&PTNT Việt Nam 2.7 44 Bảng xếp h ng tín d ng khách hàng doanh nghiệp theo m ộ r i ro c a ngân hàng No&PTNT Việt Nam 45 2.8 Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế 49 2.9 Tình hình cho vay phân theo nhóm ngành kinh tế 50 2.10 Tình hình cho vay theo tài sản ảm bảo 52 2.11 Tình hình sử d ng quỹ DPRR tín d ng gi i n 2011 – 2013 2.12 54 Kết phân lo i n t i chi nhánh huyện Hòa Vang ng nă 2011 – 2013 56 2.13 Tình hình n x u cho vay t i chi nhánh huyện Hòa Vang 2.14 ng nă 2011 – 2013 57 M c giảm tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD cho vay t i chi nhánh huyện Hòa Vang gi i n 2011 – 2013 58 2.15 M c giảm tỷ lệ DPRR tín d ng gi i 2.16 Tình hình thu hồi n xử lý r i 3.1 n 2011 – 2013 gi i 59 n 2011 – 2013 60 Tiêu chí nhận diện r i ro tín d ng 68 h DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 Tổng thu dịch v tín d ng t i Chi nhánh huyện Hị V ng gi i n 2011 - 2013 DANH MỤC CÁC S Số hiệu s Trang T ns 38 ĐỒ h 1.1 Quy trình phát sinh r i ro tín d ng t i NHTM 2.1 Bộ máy quản lý Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Trang 10 31 72 nh gi , nhận xé v c báo cáo chi tiết ề xu h ớng giải ối với c p  Nâng cao chất lư ng tài sản đảm bảo V n ề n thị ờng c khơng thu hồi ó chênh lệch giá dựa lý thuyết giá TSBĐ, h yếu c a b c nguồn vốn kỳ vọng D ộng sản khiến cho ngân hàng ó, n tín d ng phải x ịnh c xác giá c a tài sản thực tế, dự báo khả biến ộng ũng nh giá trị c a tài sản kỳ h n n không ng ng i Cán tín d ng n giản dựa vào tỷ lệ khoản n cho vay so với giá trị tài sản ảm bảo mà phải ý hai nguyên tắc sau: + M c tín d ng phải nhỏ h n gi ị thị ờng c a tài sản t i thời iểm c p tín d ng Đối với tài sản co giãn theo giá tỷ trọng cho vay cao v ng c l i n tín d ng theo m c giảm giá c a tài sản, ặc biệt h + Phải iều chỉnh cho vay trung dài h n H ng nă , ng n h ng hải ịnh l i giá trị TSBĐ ể iều chỉnh tín d ng Nếu giá trị tài sản ảm bảo tín d ng giảm xuống ngân hàng phải thu n phần v t yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản ảm bảo cho phần thiếu Nhân viên tín d ng tham khảo dịch v mơi giới quản ý ầ thẩ b ịnh giá c a công ty ộng sản ể ịnh giá: H p tác công ty ịnh giá t i Thành phố Đ Nẵng ể có kết thẩ ịnh giá xác nh t  Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm soát n i b + Ng i t kiểm tra c ng n h ng nh n ớc, kiểm soát nội c a hi nh nh Đ Nẵng, Chi nhánh Hịa Vang cần phân cơng cán có phẩm ch t c tố , o chun mơn, hiểu biết pháp luật làm cơng tác kiểm sốt nội t i chi nhánh 73 + Nội dung kiểm tra nên tập trung vào việc kiểm tra việc tuân th ịnh c a Pháp luật, c a NHNN ngân hàng c p ho ộng tín d ng; kiểm tra việc phân lo i khách hàng, thực sách tín d ng c a ngân hàng; kiểm tra tài sản ảm bảo thực quy trình cho vay; phân tích thực tr ng n tỷ lệ n x u c ng n h ng Căn cần nêu rõ sai ph m có từ ó vào kết kiểm tra, kiến nghị, biện h ể khắc ph c sai sót 3.2.4 Hồn thiện ơng t tài tr rủi ro t n ụng cho vay  Nâng cao chất lư ng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Cơng tác phân lo i n c a chi nhánh n ang thực theo Điều ịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 c a Thống c a Quyế NHNN Việc phân lo i n nh gi ốc c cách tồn diện ực tài khả ả n c a khách hàng Tuy nhiên, chi nhánh Hòa Vang cần h h ng kh h n i n việc áp d ng việc phân lo i h trọng h n c thực cách cơng khai minh b ch, quy trình phân lo i hực ảm bảo, h ng c yêu cầ trí cho cán có chun mơn, nắm bắt kỹ ặt Chi nhánh nên bố văn h nh s h ể thuận tiện việc phân lo i n  Nâng cao chất lư ng x lý tài sản đảm bảo Việc sử d ng TSĐB ể tài tr cho r i ro tín d ng ã c ngân hàng thực nhiều, nhiên ngân hàng gặp số khó khăn hực b n TSĐB ể thu hồi n vay Vì vậy, ngân hàng cần có biện h ể nâng cao hiệu c a việc xử ý TSĐB ể tài tr r i ro: + Đối với TSĐB ng n h ng ần phát b h b n c thị ể bù ắp tổn th nhằ ó ờng h ó nh ộng sản nh ng ầu giá bán q th khơng hì ng n h ng n n ẩy m nh việc cho thuê tài sản nh h bù ắp tổn th t t m thời v i thị ờng thuận 74 lời tiến hành lý + Ngân hàng nên phối h p với doanh nghiệp chuyên mua bán tài sản ch p, cầm cố ể thực việ h nh ý TSĐB hơng nghiệp việc xử lý tài sản ảm bảo h n v tìm kiế ng ời mua thích h p nh t cho ngân hàng, t nh doanh nghiệp iều kiện thuận l i nh t cho việc lý  S dụng công cụ bán n để chuyển giao khoản vay Ngân hàng chuyển nh ng khoản cho vay có v n ề cho Công ty mua bán n Quản lý tài sản ể xử lý n x u Với hình th c này, quyền sở hữu khoản v c chuyển gi ối với ng ời i v quyền trực tiế h ng ời v ng ời mua có Việc bán khoản n x u giúp ngân hàng nhanh chóng lo i khoản vay có v n ề khỏi danh m c cho vay làm giảm r i ro tín d ng, giúp trì cân tố h r i ro tín d ng  M t số biện ph p h +C h n gi để tài tr rủi ro tín dụng v n tài c iều chỉnh h phát thêm vốn nhằm t h ng ời v ng n h ng ảm nhận việ kinh rằng, khoản cho vay nh v ng ời vay, ề giảm bớt quy mơ hồn trả, c p ó ộng ho biện o thu l i t c c ồng h v ngân hàng nắm phần ch + Tăng h ng n h ng n n ộng ến khả pháp h p lý nhằ gia h n hoặ ộ ăng ng ồn vốn c vị tài m nh h n, ộng kinh doanh hay chí, iề h nh nó, h ến bả ảm c hồn trả vốn: Ngân hàng ề nghị ch doanh nghiệp c p thêm vốn Nếu khách hàng công ty cổ phần, bán thêm cổ phần v nh vậ ăng h c khuyến khích ng ồn vốn + Kết c u l i khoản n Ngân hàng c u trúc l i khoản cho vay việc kéo dài kỳ h n rút bớt m c chi trả hàng tháng hay chí h y 75 bỏ việc trả vốn gốc khoảng thời gian Ngân hàng ũng ó hể giới thiệu mộ ng ời cho vay dài h n h n h kh ộng tác với mộ ng ời cho vay v nh vậy, giảm bớt r i ro 3.2.5 M t số giải ph p v hệ thống a Tổ ứ b trị RRTD p ù p vớ t ô quố tế Xây dựng máy QLRR chuyên biệt phù h p với thông lệ quốc tế, ó n ọng nh t hình thành phận quản lý r i ro hội sở chi nhánh với nhiệm v ch yếu phân tích phòng ngừ RRTD; he biện pháp phù h b N õi v ề xu t ể xử lý r i ro kịp thời ă ự trị RRTD b trị v b t Trong t t nguồn lực nguồn nhân lực quan trọng nh t c xem nhân tố ăn bản, bền vững cho thiếu, nguồn nhân lự h việc phát triển Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang cần xây dựng nguồn nhân lự , ặc biệ ội ngũ n tín d ng khả ng yêu cầu công việc thực tiễn t i Chi nhánh Hiện n , ội ngũ mỏng v ông n ng t i chi nhánh Hòa Vang c phân bố Trung tâm Phịng giao dị h, ó cần ăng ờng nguồn nhân lực nhằm giảm tải áp lực cho nguồn nhân lực t i Bên c nh ó, việc tuyển d ng cán tín d ng cần c thực cách công kh i ể lựa chọn ng ời có chun mơn nghiệp v thực ng c công việc Chi nhánh Hịa Vang cần r s x n ể ó h ớng học h , nh gi , phân lo i CBTD h ờng o, bổ sung kịp thời, khuyến khích cán tín d ng i ể bổ sung kiến th c, ầ kinh h h n tín d ng i học khóa học chuyên sâu Quản trị r i ro ngân hàng h n ng ực thẩ ng i ể ịnh, quản trị nâng cao ý th c quản trị r i ro 76 ngân hàng i ịnh, làm th t vốn chi nhánh cần Những CBTD vi ph phải xử lý nghiêm khắ nh giảm tiền nghỉ việ ng, h ển cơng tác cho ối với CBTD thối hóa, biến ch t Những cán ó c tốt, thực tốt cơng tác, mang l i hiệu cao cho ngân hàng, chi nhánh ũng n n ó hế ộ khen h ởng x ng c H ỉ v ng ất tru t t ô t t khách hàng Hiện nay, hầu hế NHT ều sử d ng liệu từ Trung tâm thơng tin tín d ng CIC ể thực quản trị r i ro, vậy, việc hồn thiện ho ộng c a CIC r t cần thiết  CIC nên xây dựng phần mề ng d ng thống nh t cho ngân hàng, chuyên môn hóa kỹ thuật ng d ng cơng nghệ tin học công h, nh gi xếp lo i doanh nghiệp, liệu khách hàng phải c h h n cập nhậ h ờng xuyên, liên t c, phân tích chi tiết nguyên nhân phát sinh n h n, n x u ối với khoản vay có v n ề; phản ánh chi tiết ực tài c a khách hàng  CIC nên tích cực hỗ tr tổ ch , nh gi , h n n vị có ch i ối với ngân hàng khơng chuyển số liệu Trung tâm thơng tin tín d ng he d Ứ đầ đ v đồ b ô ịnh t ô t đ tr t C ng cố ội ngũ hóa t t ng việc i khoản n c a khách hàng c a tổ ch c tín d ng  Thực biện pháp chế tđ ông n bộ, áp d ng công nghệ mới, n xử lý nghiệp v i hóa tự ộng ể t o nhiều sản phẩm thông tin, ẩy m nh việc thu thập, xử lý cung c p thông tin nhằm hỗ tr có hiệu ối với ho ộng c a tổ ch c tín d ng ph c v cho ho ộng giám sát c a 77 Ng n h ng Nh n ớc Trung tâm thơng tin tín d ng c a Agribank không thu thập, phân h, ữ thông tin mà thực việc xếp h ng tín nhiệ ối với khách hàng c a Agribank Bên c nh thông tin thu thập khách hàng, Agribank cần cung c p thêm cho chi nhánh thông tin ho t ộng c ng nh nh i nhuận bình quân, tiến công nghệ ng ĩnh vự ng n h ng Đồng thời i s h n h, nh gi xếp lo i tín d ng khách hàng, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm h n chế r i ro tín d ng cho vay 3.3 MỘT SỐ 3.3.1 IẾN N HỊ i n nghị với ngân hàng No&PTNT hi nh nh Đà Nẵng Với v i ò n hỉ o trực tiếp ho ộng c a chi nhánh huyện Hòa Vang, thời gi n ến, chi nhánh nên xem xét bố trí thêm cán bộ h ó ình ộ chun mơn nghiệp v làm cơng tác tín d ng t i chi nhánh Việc giao i ầ nă n n xe xé ến khả hực c a chi nhánh, tránh tình tr ng giao tiêu cao h ờng xuyên lớ Tổ ch o, tập hu n nghiệp v , quy trình, văn cho cán làm cơng tác tín d ng Nâng c p hệ thống quản ý sở liệu tài sản ảm bảo toàn hệ thống nhằm ph c v tốt công tác tra c u, tìm kiếm quản lý c a cán tín d ng ũng nh 3.3.2 ản lý việ ịnh gi TSĐB nhằm h n chế RRTD phát sinh i n nghị với h nh qu n đị phư ng Địa bàn cho vay c a Chi nhánh Hòa Vang tập trung phần lớn n ịa bàn thành phố Đ Nẵng, tác giả xin ề xu t số kiến nghị ối với quyền ị ho h ng nhằm hồn thiện cơng tác quản trị r i ro tín d ng ộng cho vay c a chi nhánh Thành phố cần ổi h n nữ hế h nh s h ể khuyến khích 78 iều kiện phát triển kinh tế cho tổ ch c, cá nhân kinh doanh t n ịa bàn Thành lập quỹ bảo lãnh tín d ng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, t iều kiện cho doanh nghiệp vay vốn ph c v phát triển kinh doanh Thành phố nên kiểm soát chặt chẽ, ịnh c thể mặt pháp lý tài tiến hành c p gi y phép thành lập doanh nghiệ h n chế việc số doanh nghiệp thành lậ nh ng không h ch c lừ ảo, gây rối lo n kinh tế ể ộng mà tổ h 79 ẾT UẬN CH Ch h n ng hv a luận văn, nh gi N giả ã ề xu t số giải pháp dựa việc hực tr ng cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang Đồng thời ũng số kiến nghị ối với ngân hàng No&PTNT hi nh nh Đ Nẵng kiến nghị ối với quyền ị h ng v n ề t o lập mộ kinh doanh quản trị r i ro tín d ng có hiệu h n ôi ờng h 80 ẾT UẬN Ho ộng cho vay tiềm ẩn r i ro, việc nghiên c u áp d ng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu r i ro ho ộng cho vay nhằm thiệt h i xảy nhiệm v giảm thiểu tối quan trọng ông iều hành c a ngân hàng Thành công công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay kiể tỷ lệ tổn th t th n Dự s c r i ro h n h ặc tổn th t dự kiến sở lý luận quản trị r i ro tín d ng c ng n h ng h ng m i, luận văn ã ập trung phân tích cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang Xuyên suốt trình nghiên c u m c tiêu quản trị r i ro tín d ng, luận văn ng h nh với kết c u là: hệ thống hóa lý luận, phân tích thực tr ng nêu giải ng pháp cho nội c a trình quản trị r i ro tín d ng cho phần n ờng – Kiểm soát – Tài tr r i ro tín d ng Q h vay Nhận diện – Đ ã giải quyế c v n ề ó, theo m c tiêu nghiên c u c a luận văn V n ề ng c quan tâm lớn nh t n ó n x u c a ngân h ng Đến nay, việc giải hậu c a r i ro tín d ng ã v n khó h n h nghiên c u c a luận văn, ng b i v hệ thống ngân hàng Với kết giả hi vọng góp phần h n chế r i ro tín d ng phát sinh q trình cho vay c a Chi nhánh Hịa Vang nói riêng ng n h ng h T ng i nói chung ã ó nhiều cố gắng nghiên c u, song khó tránh khỏi h n chế nh thiện luận văn ịnh, tác giả mong nhận a c ý kiến c a q Thầ , Cơ ể hồn ANH MỤC TÀI IỆU THAM HẢO Ti ng việt [1] Báo cáo kết HĐ D nă 2011, 2012, 2013 a chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hoà Vang [2] Trần Đình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB T h , Hà Nội [3] PGS -TS Phan Thị Thu Hà (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB GTVT, Hà Nội [4] PGS TS Đinh Xuân H ng, Ths Nguyễn Văn ộc (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [5] PGS.TS Trần Huy Hồng (2007), Giáo trình quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê h [6] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội [7] Ng n h ng nh n ớc Việt Nam, Luật TCTD [8] Ng n h ng nh n ớc Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 [9] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 909/QĐ-HĐQTTDHo “V/v ban hành quy định quy định cho vay” [10] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 1300/QĐHĐQT- TDHo “Quy chế bảo đảm tiền vay” [11] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 636/QĐ-HĐQTXLRR ngày 22/06/2007 “V/v quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng” [12] Rose P.S (2004), Quản trị NHTM, NXB Tài chính, Hà Nội [13] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [14] GS -TS Văn T (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Ti ng Anh: [15] Th s P Fi h (Di i n f b nking e s, B n’s E i n Se ies, Inc, NY, 2000) [16] Timothy W.Koch (The Dryden Press, Hindale, Illinois, 1988 (first edition), 1992 (second edition), 1995 third edition and 2000, fourth e i i n) “B nk n ge en ”, Unive si fS hC in Các trang web: h [17] www.agribank.com.vn [18] www.mof.gov.vn [19] http://www.baomoi.com/Kinh-nghiem-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tren-thegi i/126/10029428 e i , “ inh nghiệm quản lý RRTD giới” PHỤ ỤC Phụ lục 1: Ra quy t định cấp tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng No&PTNT Việt Nam Loại Cấp tín dụng Aaa Đ ng tối nh ầu tín d ng Aa Đ ng tối nh ầu tín d ng A Đ ng tối nh ầu tín d ng Bbb C p tín d ng với h n m c tùy thuộ v Bb h ng n bả ảm tiền vay Có thể c p tín d ng nh ng hải xem xét kỹ l ỡng hiệu h án vay vốn bả ng ảm tiền vay B Khơng khuyến khích mở rộng tín d ng mà tập trung thu n Ccc Từ chối c p tín d ng Cc Từ chối c p tín d ng C h D Từ chối c p tín d ng Từ chối c p tín d ng (Nguồn: Sổ tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam) Phụ lục 2: Ra quy t định cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng No&PTNT Việt Nam X p hạng AAA Cấp tín dụng Ư i n Giám sát sau cho vay nh ng tối ầu iể ãi lãi kỳ nhằ tín d ng với m su t, phí, thời h n biện pháp v ăng AA bả ảm tiền vay Ư i n iể ãi lãi su t, kỳ nhằ phí, thời h n biện pháp bảo v ăng ảm tiền vay A Ư ậ nhậ hông in ờng ối n hệ với kh h h ng ng nhu cầu tín d ng với m kh h h ng ịnh kh h h ng ịnh ậ nhậ hông in ờng ối n hệ với kh h h ng i n ng nhu cầu tín iể d ng, ặc biệt khoản tín kỳ nhằ kh h h ng ịnh ậ nhậ hông in h d ng từ trung h n trở xuống không yêu cầu cao biện pháp BĐTV BBB Có thể ộng n h ặ h n hế kiện ng; không ng iề iể kh h h ng ịnh kỳ nhằ ậ nhậ hông in ãi Đ nh gi kỹ h kỳ kinh ế v BB nh hiệ ả h v H n hế ộng n ậ ng v iền v Việ h v h v ng; hỉ Chú ọng kiể kh ản n ngắn h n với ả ih n biện h hiệ ới h ng bả ả kh ản i h n hỉ hự với việ sử ng vốn v , ình hình TSĐB nh gi kỹ h kỳ kinh ếv nh hiệ n B h ả, khả ả ng n v H n hế vốn ộng n ng, ậ ng h hồi vốn v Tăng H n hế ối biện h n CC ộng n n khắ h hơng ộng ó h n ộng ờng kiể h bổ ng s ng TSĐB ng; ì Tăng ờng kiể ể h hồi n , kể khách hàng hỉ hự ng n khắ h ó h ng; Tăng v khả hi ả việ gi h n n nế s h giãn n ,, gi h n kh h h ng; ì hỉ hự nế ọi biện h kiể kh h h ng ể h n gi CCC ờng h khả thi C hông ộng n ng Xe xé h ng n hải ò kinh ế D hông ộng n ng Xe xé h ng n hải ò kinh ế (Nguồn: Sổ tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam) PHỤ LỤC S X thị ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ịnh thị ờng ờng m c tiêu Đ XUẤT TÍN DỤNG THẨM ĐỊNH NHU CẦU KHÁCH HÀNG      Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Tìm hiểu triển vọng Th khả ý kiến b n   THỦ TỤC HỒ S TH     M hv HĐ D Quản lý Số liệu  & ỢNG PHÊ DUYỆT  Kỳ h n Thanh toán C iều khoản Bả ảm tiền vay Các v n ề khác  Cán quản trị r i ro Gi ốc/Tổng gi ốc IẢI NGÂN THỦ TỤC HỒ S GIẢI NGÂN Dự thảo h ồng Xem xét hồ s Kiểm tra tài sản bả ảm Miễn bỏ gi y tờ pháplý Các v n ề khác   Th t c hồ s h n t Chuyển tiền h      N QUẢN LÝ DANH MỤC QUẢN LÝ TD Trả n úng h n THANH TOÁN       Số liệu C iều khoản Bả ảm tiền vay Thanh toán Đ nh gi n ng D u hiệu b        h ờng Nhận biết sớm Chính sách xử lý Quản lý D u hiệu cảnh báo Cố gắng thu hồi n Biện pháp pháp lý T i u  Trả Trả gốc lãi TỔN THẤT   Không trả n gốc Không trả n lãi