(Luận văn) phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM tn gh p ie w n MAI PHƯỢNG LIÊN a lo d th yj uy ip PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM la an lu KHOẢN VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI va NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN n TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU fu oi m ll at nh z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va re y te Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM tn gh p ie n w a lo MAI PHƯỢNG LIÊN d th yj uy ip PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM la an lu KHOẢN VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI n va NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN fu TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU oi m ll nh Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng at Mã số : 60340201 z z k jm ht vb an PGS TS Lê Thị Lanh Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va re y te Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi cam đoan nội dung luận văn nghiên cứu hướng dẫn ng hi Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Lanh Các nội dung luận văn ep đúc kết trình học tập, kinh nghiệm thực tế kết nghiên cứu thực tiễn Số liệu luận văn trung thực, xác thu thập từ w n nguồn thống đáng tin cậy lo ad Tôi cam đoan luận văn chưa công bố công trình y th nghiên cứu ju yi TP Bà Rịa, ngày 10 tháng 10 năm 2013 pl n ua al Học viên n va ll fu oi m Mai Phượng Liên at nh z z j ht vb k m gm m co l an Lu n va y te re MỤC LỤC t to TRANG BÌA PHỤ ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT w n DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ lo ad TÓM TẮT y th LỜI MỞ ĐẦU ju Vấn đề nghiên cứu yi pl Mục tiêu nghiên cứu ua al Đối tượng phạm vi nghiên cứu n Phương pháp nghiên cứu va n Kết cấu luận văn .3 fu ll CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM oi m KHOẢN VAY ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG at nh 1.1 Tín dụng ngân hàng z 1.1.1 Khái niệm z 1.1.2 Phân loại vb j ht 1.1.2.1 Căn thời hạn cho vay k m 1.1.2.2 Căn theo phương thức cho vay gm 1.1.2.3 Căn theo mục đích vay l 1.1.2.4 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng: m co 1.1.2.5 Căn vào đối tượng cho vay an Lu 1.2 Rủi ro tín dụng 1.3 Một số phương pháp lượng hóa rủi ro tín dụng .10 1.4 Chuẩn mực quản trị rủi ro Ủy ban Basel 16 y 1.3.4 Mơ hình hồi quy Logistic 15 te re 1.3.3 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 13 n 1.3.2 Mơ hình điểm số Z (Z score – Credit scoring model) 11 va 1.3.1 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 10 1.5 Các đặc điểm khoản vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 20 t to 1.5.1 Thời hạn vay Rủi ro tín dụng 20 ng 1.5.2 Số tiền vay Rủi ro tín dụng 20 hi ep 1.5.3 Tài sản bảo đảm Rủi ro tín dụng 21 1.5.4 Ngành cho vay Rủi ro tín dụng 22 n w 1.5.5 Chi nhánh cho vay Rủi ro tín dụng 22 lo 1.5.6 Yếu tố vĩ mơ Rủi ro tín dụng 22 ad 1.6 Các nghiên cứu thực nghiệm phân tích ảnh hưởng đặc điểm y th khoản vay đến rủi ro tín dụng 23 ju yi 1.6.1 Các đặc điểm khoản vay Rủi ro tín dụng (Characteristics Loan and Credit Risk) pl Gabirel Jiménez & Jesús Saurina (2002) 23 al ua 1.6.2 Tài sản chấp, Người vay Mối quan hệ Ngân hàng yếu tố ảnh n hưởng đến Rủi ro tín dụng (Collateral, Tyles of Lender and Relationships Banking as va n Determinants of Credit Risk) Gabirel Jiménez & Jesús Saurina (2003) 23 fu ll 1.6.3 Cho vay dựa tài sản chấp kinh tế nổi: Một chứng thực oi m nghiệm Thái Lan (Collateral-based lending in emerging markets: Evidence from nh Thailand) Lukas Menkhoff (2004) 24 at 1.6.4 Ảnh hưởng đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng Công ty z z hệ thống luật Trung Quốc (The impact of loan characteristics on credit risk of vb j ht Chinese listed firms under the new Banking Regulatory Systerm) Miao Jianchun m (2009) 24 k Kết luận chương 25 gm l CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KHOẢN VAY ẢNH m co HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ an Lu PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU .26 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 28 y 2.1.3 Mạng lưới 27 te re 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 n 2.1.1 Lịch sử hình thành 26 va – Vũng Tàu (Agribank tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) .26 2.2 Mô hình ước lượng ảnh hưởng đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín t to dụng 31 ng 2.3 Chọn mẫu liệu 33 hi ep 2.4 Mô tả liệu 34 2.5 Kiểm định mơ hình ước lượng 38 n w 2.5.1 Kiểm định tính dừng liệu 38 lo 2.5.2 Kiểm định tương quan biến độc lập 39 ad y th 2.5.3 Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình 40 ju 2.6 Kết nghiên cứu 41 yi 2.6.1 Mơ hình 41 pl al 2.6.2 Các mơ hình khác 46 n ua 2.6.3 Phân tích chi tiết vai trò tài sản bảo đảm 50 va 2.6.4 Mơ hình ước lượng tối ưu 52 n Kết luận chương 53 fu ll CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC oi m ĐẶC ĐIỂM KHOẢN VAY ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TỈNH nh at BÀ RỊA – VŨNG TÀU .55 z 3.1 Giải pháp 55 z j ht vb 3.1.1 Đối với Agribank 55 3.1.2 Đối với Agribank tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 57 m k 3.1.3 Đối với NHNN 61 gm 3.2 Hướng nghiên cứu 62 l m co Kết luận chương 63 KẾT LUẬN 63 an Lu TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 2a Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến PD y PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ DỮ LIỆU GỐC te re PHỤ LỤC BẢNG MÃ HÓA BIẾN n B Tài liệu nước va A Tài liệu nước (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Phụ lục 2b Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến thoihanvay t to Phụ lục 2c Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến sotienvay ng Phụ lục 2d Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến taisanbaodam hi Phụ lục 2e Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến nganhchovay ep Phụ lục 2f Kết kiểm định nghiệm đơn vị biến chinhanhchovay n w PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN .9 lo PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THAM SỐ TỔNG THỂ ad PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH PD 10 y th Phụ lục 5a Mô hình 10 ju yi Phụ lục 5b Mơ hình 11 pl Phụ lục 5c Mơ hình 12 al n ua PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH PD – YẾU TỐ VĨ va MÔ 13 n Phụ lục 6a Mơ hình biến GDP 13 fu ll Phụ lục 6b Mơ hình biến lãi suất 14 oi m PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH PD THEO CHI nh NHÁNH 15 at z Phụ lục 7a Hội sở Tỉnh 15 z vb Phụ lục 7b Huyện Long Điền 16 j ht Phụ lục 7c Huyện Xuyên Mộc 17 k m Phụ lục 7d Huyện Châu Đức 18 gm Phụ lục 7e Huyện Tân Thành 19 l Phụ lục 7f Huyện Đất Đỏ 20 m co Phụ lục 7g Khu công nghiệp 21 an Lu PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH PD – VAI TRỊ CỦA TÀI SẢN BẢO ĐẢM .22 n va y te re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu DANH MC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi AGRIBANK BR – VT: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh ep Bà Rịa – Vũng Tàu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt n w AGRIBANK: lo Nam ad pl Ngân hàng nhà nước ua al Ngân hàng thương mại n NHTM: Tổng sản phẩm quốc nội yi NHNN: ju GDP: Cán công nhân viên y th CBCNV: va Probability of Default, xác suất vỡ nợ RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng n PD: ll fu oi m at nh z z j ht vb k m gm m co l an Lu n va y te re (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Ph lc 7b Huyn Long in t to logit pd ib(last).thoihanvay ib(last).sotienvay ib(last).taisanbaodam ib(last).nganhchovay ng note: 6.sotienvay != predicts failure perfectly 6.sotienvay dropped and obs not used hi note: 7.sotienvay != predicts failure perfectly 7.sotienvay dropped and obs not used ep note: 5.sotienvay omitted because of collinearity Iteration 0: log likelihood = -2619.4263 Iteration 1: log likelihood = -2498.5492 Iteration 2: log likelihood = -1878.359 Iteration 3: log likelihood = -1829.7821 Iteration 4: log likelihood = -1829.6261 Iteration 5: log likelihood = -1829.6261 n w Logistic regression lo Number of obs LR chi2(14) Prob > chi2 Pseudo R2 ad Log likelihood = -1829.6261 y th pd Coef Std Err z P>|z| = = = = [95% Conf Interval] -2.197575 9281635 -.0803081 sotienvay -1.178991 -1.543242 -1.907781 -1.600153 (omitted) (empty) (empty) 3930733 393952 3595987 3878364 0.taisanba~m 1.475694 2216058 6.66 nganhchovay -1.770546 1.476501 -.212661 -1.066111 1.537164 -.5929787 1713313 141583 2809433 357639 5172377 2282183 -10.33 10.43 -0.76 -2.98 2.97 -2.60 0.000 0.000 0.449 0.003 0.003 0.009 oi m ju thoihanvay _cons -1.69738 3697283 -4.59 0.000 -2.422034 yi 2847743 270113 2473508 11977 1579.60 0.0000 0.3015 0.000 0.001 0.745 -2.755722 3987517 -.5651067 -1.639427 1.457575 4044906 -3.00 -3.92 -5.31 -4.13 0.003 0.000 0.000 0.000 -1.9494 -2.315374 -2.612581 -2.360299 -.4085811 -.7711104 -1.202981 -.8400077 1.041355 1.910034 -2.106349 1.199003 -.7632998 -1.767071 5233968 -1.040278 -1.434743 1.753998 3379777 -.3651516 2.550931 -.145679 pl -7.72 3.44 -0.32 n ua al va n 0.000 ll fu nh -.9727257 at z z vb estat classification, all j ht Logistic model for pd True + - 239 444 30 11267 269 11711 Total 683 11297 11980 False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.27% 65.01% 11.15% 3.79% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - 96.04% y te re Correctly classified n 34.99% 99.73% 88.85% 96.21% va Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) an Lu Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value m co Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as pd != l Total gm ~D k D m Classified (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Ph lục 7c Huyện Xuyên Mộc t to logit pd ib(last).thoihanvay ib(last).new_sotien ib(last).new_tsbd ib(last).new_nganh ng note: 4.thoihanvay != predicts failure perfectly 4.thoihanvay dropped and 119 obs not used hi note: 6.new_sotien != predicts failure perfectly 6.new_sotien dropped and obs not used ep note: 7.new_sotien != predicts failure perfectly 7.new_sotien dropped and obs not used note: 3.thoihanvay note: 5.new_sotien Iteration 0: log Iteration 1: log Iteration 2: log Iteration 3: log Iteration 4: log Iteration 5: log n w omitted because of collinearity omitted because of collinearity likelihood = -6276.4477 likelihood = -6118.01 likelihood = -6080.9465 likelihood = -6080.2271 likelihood = -6080.2258 likelihood = -6080.2258 lo ad Logistic regression y th Number of obs LR chi2(13) Prob > chi2 Pseudo R2 ju Log likelihood = -6080.2258 yi pd Coef thoihanvay -1.240046 -.5522035 (omitted) (empty) new_sotien -2.201194 -2.217401 -1.984284 -1.021367 (omitted) (empty) (empty) 2622997 2499543 2482935 2987992 0.new_tsbd 2494188 1173476 2.13 0.034 new_nganh 8680362 2504633 5998101 8364872 -.6369333 0620982 0795203 1595463 3529299 3755111 718142 1279412 10.92 1.57 1.70 2.23 -0.89 0.49 0.000 0.116 0.089 0.026 0.375 0.627 _cons -1.233431 2984696 -4.13 0.000 Std Err pl P>|z| -6.45 -2.94 -1.616709 -.920382 -.8633822 -.1840249 n 0.000 0.000 0.000 0.001 -2.715292 -2.707302 -2.47093 -1.607003 -1.687096 -1.727499 -1.497637 -.4357314 n va -8.39 -8.87 -7.99 -3.42 ll fu 1.023893 5631684 1.29154 1.572475 7705993 3128583 -1.818421 z -.6484419 vb j ht 44560 Total 1417 43143 44560 m co l 43143 gm 1417 k m + - Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as pd != Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.00% 100.00% % 3.18% 96.82% y te re False False False False n 0.00% 100.00% % 96.82% va Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) an Lu Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Correctly classified 7121792 -.0622418 -.0919199 100499 -2.044466 -.1886618 z Total true ~D true D classified + classified - 4794158 at ~D for for for for 0194218 nh True D rate rate rate rate oi m Logistic model for pd + + - [95% Conf Interval] 0.000 0.003 estat classification, all Classified 44436 392.44 0.0000 0.0313 ua al 1921787 1878496 z = = = = (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Ph lc 7d Huyn Chõu c t to logit pd ib(last).thoihanvay ib(last).new_sotien ib(last).new_tsbd ib(last).new_nganh ng note: 6.new_sotien != predicts failure perfectly 6.new_sotien dropped and obs not used hi ep note: 7.new_sotien != predicts failure perfectly 7.new_sotien dropped and 14 obs not used omitted because of collinearity likelihood = -2210.4535 likelihood = -2160.5212 likelihood = -2142.7172 likelihood = -2142.1118 likelihood = -2142.1099 likelihood = -2142.1099 note: 5.new_sotien Iteration 0: log Iteration 1: log Iteration 2: log Iteration 3: log Iteration 4: log Iteration 5: log n w lo Number of obs LR chi2(14) Prob > chi2 Pseudo R2 ad Logistic regression y th Log likelihood = -2142.1099 ju pd Coef Std Err z P>|z| = = = = 35157 136.69 0.0000 0.0309 [95% Conf Interval] yi thoihanvay -1.966563 -1.284174 -1.718223 new_sotien -1.966525 -2.618537 -2.050108 -2.005879 (omitted) (empty) (empty) 3904613 3872257 37038 6213526 0.new_tsbd -.0421579 2028523 -0.21 0.835 new_nganh 1467073 2.6886 -.2060264 1.344143 1.440463 4050461 1138918 1.073332 685355 5466034 4059876 1941653 1.29 2.50 -0.30 2.46 3.55 2.09 0.198 0.012 0.764 0.014 0.000 0.037 _cons -.8497825 5223896 -1.63 0.104 pl 4108972 4122077 4653179 ua al -4.79 -3.12 -3.69 n -5.04 -6.76 -5.54 -3.23 -2.771907 -2.092087 -2.630229 -1.161219 -.476262 -.8062161 0.000 0.000 0.000 0.001 -2.731815 -3.377485 -2.77604 -3.223708 -1.201235 -1.859588 -1.324177 -.7880507 n va 0.000 0.002 0.000 ll fu 3554254 -.0765164 584907 -1.549297 2728201 6447414 024489 369931 4.792292 1.137245 2.415466 2.236184 7856031 oi m -.4397411 at nh z z -1.873647 1740822 vb j ht estat classification, all m k Logistic model for pd Total 405 34766 35171 Total 405 34766 35171 False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.00% 100.00% % 1.15% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - 98.85% y Correctly classified te re 0.00% 100.00% % 98.85% n Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) va Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value an Lu Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as pd != m co ~D + - l D gm True Classified (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Ph lc 7e Huyn Tõn Thnh t to logit pd ib(last).thoihanvay ib(last).new_sotien ib(last).new_tsbd ib(last).new_nganh ib(last).new_chinhanh ng note: 6.new_sotien != predicts failure perfectly 6.new_sotien dropped and obs not used hi ep omitted because of collinearity likelihood = -657.2423 likelihood = -600.1432 likelihood = -584.22925 likelihood = -582.39627 likelihood = -582.36159 likelihood = -582.36147 likelihood = -582.36147 note: 5.new_sotien Iteration 0: log Iteration 1: log Iteration 2: log Iteration 3: log Iteration 4: log Iteration 5: log Iteration 6: log n w lo Logistic regression ad Number of obs LR chi2(14) Prob > chi2 Pseudo R2 ju y th Log likelihood = -582.36147 pd Coef Std Err z P>|z| = = = = 9872 149.76 0.0000 0.1139 [95% Conf Interval] yi thoihanvay -2.958303 -2.067092 -.0416061 new_sotien -.5591814 -1.555754 -1.399802 -.4183592 (omitted) (empty) 5456565 4998385 4619579 5648843 0.new_tsbd -.4642032 37052 -1.25 0.210 new_nganh _cons 2295536 1.066376 1.268727 -1.198656 6643253 -1.513058 -.7486055 2233031 4298053 666805 5864651 6103088 5313229 6133564 1.03 2.48 1.90 -2.04 1.09 -2.85 -1.22 0.304 0.013 0.057 0.041 0.276 0.004 0.222 pl 6956032 7071348 7100898 ua al -4.25 -2.92 -0.06 n -1.02 -3.11 -3.03 -0.74 -4.32166 -3.453051 -1.433357 -1.594946 -.6811337 1.350144 0.305 0.002 0.002 0.459 -1.628649 -2.53542 -2.305223 -1.525512 5102858 -.5760886 -.4943815 6887938 n va 0.000 0.003 0.953 ll fu 2620027 -.2081124 2239731 -.0381865 -2.348107 -.531858 -2.554432 -1.950762 6672197 1.908779 2.575641 -.0492058 1.860508 -.4716846 4535509 oi m -1.190409 at nh z z j ht vb m estat classification, all k Logistic model for pd Total 122 9752 9874 Total 122 9755 9877 False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.03% 100.00% 100.00% 1.24% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - 98.73% y Correctly classified te re 0.00% 99.97% 0.00% 98.76% n Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) va Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value an Lu Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as pd != m co ~D + - l D gm True Classified (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Ph lc 7f Huyn t t to logit pd ib(last).thoihanvay ib(last).new_sotien ib(last).new_tsbd ib(last).new_nganh ng hi ep Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = -707.12489 -676.06265 -664.77969 -664.61965 -664.61894 -664.61894 Number of obs LR chi2(14) Prob > chi2 Pseudo R2 n w Logistic regression lo ad Log likelihood = -664.61894 y th pd Coef Std Err z P>|z| ju thoihanvay -1.352314 -.9243559 -.3783406 new_sotien -1.980993 -1.002973 -.566137 -.3327065 6895427 6552833 6317032 7026259 0.new_tsbd 6962726 2846235 2.45 0.014 new_nganh -.2749261 -.6125532 1.394166 -.0473124 1.653578 6621631 2750378 5523901 428029 3894043 7965586 3604953 -1.00 -1.11 3.26 -0.12 2.08 1.84 0.318 0.267 0.001 0.903 0.038 0.066 _cons -2.285568 6694333 -3.41 0.001 yi 3521156 3847414 3532795 pl -3.84 -2.40 -1.07 = = = = 10034 85.01 0.0000 0.0601 [95% Conf Interval] -2.042448 -1.678435 -1.070756 -.66218 -.1702765 3140746 0.004 0.126 0.370 0.636 -3.332472 -2.287305 -1.804252 -1.709828 -.6295142 2813584 6719784 1.044415 1384209 1.254124 ua al 0.000 0.016 0.284 n -2.87 -1.53 -0.90 -0.47 n va ll fu oi m 2641382 4701115 2.233087 715906 3.214804 1.368721 at nh -.8139903 -1.695218 5552442 -.8105308 0923523 -.0443947 z z -.973503 j ht vb -3.597633 m k estat classification, all gm Logistic model for pd Total + - 133 9901 10034 Total 133 9901 10034 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as pd != Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.00% 100.00% % 1.33% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 98.67% y False False False False te re 0.00% 100.00% % 98.67% n Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) va Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value an Lu ~D m co D l True Classified (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu Ph lc 7g Khu cụng nghip t to logit pd ib(last).thoihanvay ib(last).sotienvay ib(last).taisanbaodam ib(last).nganhchovay ng hi ep Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = -439.50832 -405.26129 -393.4244 -393.22846 -393.2278 -393.2278 Number of obs LR chi2(16) Prob > chi2 Pseudo R2 n w Logistic regression lo Log likelihood = -393.2278 = = = = 3362 92.56 0.0000 0.1053 ad Coef ju y th pd Std Err z P>|z| 8583258 9174627 9136808 2.03 1.93 1.73 0.042 0.054 0.083 0608055 -.0289082 -.2057701 3.425381 3.567479 3.375793 0.000 0.000 0.003 0.093 0.615 0.876 -5.693962 -4.739609 -4.071783 -3.123691 -1.971455 -2.414406 -2.189906 -1.369976 -.8311231 2415778 1.166611 2.831091 1.743093 1.769286 1.585011 sotienvay -3.941934 -3.054793 -2.451453 -1.441057 -.4024223 2083423 8939081 8596161 826714 8585028 8005418 1.338161 0.taisanba~m 1.30409 302083 4.32 0.000 nganhchovay 8267102 9386533 5858978 1753586 4506196 -.2298161 3477202 5710953 4516287 4245096 5552782 3421103 2.38 1.64 1.30 0.41 0.81 -0.67 0.017 0.100 0.195 0.680 0.417 0.502 _cons -3.144893 1.03842 -3.03 0.002 yi thoihanvay [95% Conf Interval] pl ua al n -4.41 -3.55 -2.97 -1.68 -0.50 0.16 n va ll fu 1.896161 1451911 -.1806728 -.2992782 -.6566649 -.6377057 -.90034 1.508229 2.057979 1.471074 1.007382 1.538945 4407079 oi m 7120178 at nh z z j ht -1.109627 vb -5.180158 k m gm estat classification, all True ~D Total + - 96 3265 3361 Total 97 3265 3362 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as pd != Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.00% 98.97% 0.00% 2.86% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 97.14% y False False False False te re 1.03% 100.00% 100.00% 97.14% n Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) va Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value an Lu D m co Classified l Logistic model for pd (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu PH LC KT QU C LNG PHƯƠNG TRÌNH PD – VAI TRỊ t to CỦA TÀI SẢN BẢO ĐẢM ng logit pd b(last).thoihanvay##b(0).taisanbaodam b(last).sotienvay##b(0).taisanbaodam b(last).nganhchovay##b(0).taisanbaodam b(last) > chinhanhchovay##b(0).taisanbaodam b(0)._1ts##b(0).taisanbaodam hi ep Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = -15343.864 -14275.058 -14059.092 -14046.554 -13963.704 -13846.37 -13841.299 -13841.288 -13841.288 n w 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Logistic regression lo Number of obs LR chi2(45) Prob > chi2 Pseudo R2 ad Log likelihood = -13841.288 Coef y th pd 2956031 2959148 2973805 -1.194291 1.205888 z P>|z| 128997 3005.15 0.0000 0.0979 [95% Conf Interval] -6.95 -2.43 -1.88 0.000 0.015 0.061 -2.634057 -1.297758 -1.140582 -1.475314 -.1377934 0251277 -0.99 0.322 -3.557788 1.169206 4.12 1.81 1.54 0.000 0.071 0.123 7099962 -.0515061 -.1403732 2.000924 1.254059 1.181755 0.407 0.317 0.805 0.618 0.042 0.292 -3.256285 -3.480588 -2.585993 -1.736643 0816618 -1.197999 1.320544 1.129196 2.007269 2.923767 4.715283 3.988357 -2.653758 -2.359802 -3.042568 -3.44255 -4.372578 -3.672364 2.132492 2.438502 1.734717 1.404976 4381072 1.749491 pl thoihanvay# taisanbaodam 1 Std Err yi 1.taisanba~m -2.054685 -.7177757 -.5577273 ju thoihanvay = = = = 3293244 3330583 3372838 -.9678707 -1.175696 -.2893621 593562 2.398472 1.395179 1.16758 1.175987 1.171772 1.188902 1.182068 1.323074 -.260633 0393501 -.6539257 -1.018787 -1.967236 -.9614365 1.221005 1.22408 1.218717 1.236636 1.227238 1.383152 -0.21 0.03 -0.54 -0.82 -1.60 -0.70 0.831 0.974 0.592 0.410 0.109 0.487 4958295 1.587678 2242148 7581711 8563184 1076064 0641469 0818064 2318492 2454567 2961407 0937638 7.73 19.41 0.97 3.09 2.89 1.15 0.000 0.000 0.334 0.002 0.004 0.251 3701039 1.42734 -.2302012 2770848 2758933 -.0761672 nganhchovay# taisanbaodam 1 -.2759581 -1.339346 2839907 -.5334251 -.5801565 -.6326438 1107845 1532372 2968661 2831906 3419027 1652148 -2.49 -8.74 0.96 -1.88 -1.70 -3.83 0.013 0.000 0.339 0.060 0.090 0.000 -.4930917 -1.639685 -.2978562 -1.088468 -1.250273 -.956459 -.0588244 -1.039007 8658377 0216183 0899605 -.3088287 chinhanhch~y -.5857501 5089126 -.4664541 -1.147784 -.8926899 -1.778053 192247 1843468 1823614 1885579 2149954 2183798 -3.05 2.76 -2.56 -6.09 -4.15 -8.14 0.002 0.006 0.011 0.000 0.000 0.000 -.9625474 1475995 -.8238759 -1.517351 -1.314073 -2.206069 -.2089529 8702256 -.1090323 -.7782173 -.4713066 -1.350036 chinhanhch~y# taisanbaodam 1 8399569 -.5420632 5475527 4558115 3177099 1.281627 245356 2525041 2382041 2572119 2914907 2910518 3.42 -2.15 2.30 1.77 1.09 4.40 0.001 0.032 0.022 0.076 0.276 0.000 3590679 -1.036962 0806812 -.0483145 -.2536015 711176 1.320846 -.0471642 1.014424 9599374 8890212 1.852078 -.3932441 1199037 -3.28 0.001 -.6282511 -.1582371 0234345 1519859 0.15 0.877 -.2744524 3213214 -.885948 1.152421 -0.77 0.442 -3.144651 1.372755 ll oi m at nh 6215551 1.748015 6786308 1.239257 1.436743 2913799 z z j ht vb k m gm m co l an Lu n va y te re _cons fu _1ts# taisanbaodam 1 n 1._1ts -0.83 -1.00 -0.25 0.50 2.03 1.05 va nganhchovay n sotienvay# taisanbaodam 1 ua sotienvay al 1.35546 6012763 520691 (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu (Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu(Luỏưn.vn).phÂn.tưch.ỏÊnh.hặỏằng.cỏằĐa.cĂc.ỏÃc.iỏằm.khoỏÊn.vay.ỏn.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.tỏằnh.b.rỏằa.vâng.tu