Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới

Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Đào Văn Chung QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2023 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Đào Văn Chung QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 9.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Xuân Sang TS Khuất Duy Tuấn HÀ NỘI – 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án “Quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển mới” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các nội dung nghiên cứu luận án kết nghiên cứu tơi thực hiện, có kế thừa trích dẫn đầy đủ kết nghiên cứu tác giả công bố Số liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2023 Tác giả luận án Đào Văn Chung i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận án “Quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển mới”, NCS bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, trách nhiệm tập thể giáo viên hướng dẫn: TS Lê Xuân Sang TS Khuất Duy Tuấn NCS cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện của: NHNN, NHTM NCS xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phòng Quản lý đào tạo, thầy cô, anh/chị Khoa Khoa học Quản lý, đồng nghiệp ngành ngân hàng động viên, tạo điều kiện cho NCS trình thực luận án Cuối cùng, NCS xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè, gia đình người thân sát cánh bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ, thông cảm để NCS thực bảo vệ luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2023 Tác giả luận án Đào Văn Chung ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Khung phân tích luận án phương pháp nghiên cứu 5 Đóng góp luận án 13 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 13 Kết cấu luận án 14 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 15 1.1 Các nghiên cứu liên quan đến tín dụng thị trường tài tiền tệ 15 1.2 Các nghiên cứu liên quan đến rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước hoạt động tín dụng quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 22 1.4 Những giá trị khoa học kế thừa khoảng trống nghiên cứu 27 Kết luận chương 28 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 29 2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 29 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò ngân hàng thương mại 29 2.1.2 Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 31 2.1.3 Tác động rủi ro tín dụng lên hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế33 2.2 Lý luận quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 34 2.2.1 Khái niệm, mục tiêu quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 34 iii 2.2.2 Những nội dung quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 37 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 44 2.2.4 Công cụ phương pháp quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 50 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 52 2.3 Kinh nghiệm số quốc gia học rút quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 55 2.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 55 2.3.2 Bài học rút quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 63 Kết luận chương 64 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 65 3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng Việt Nam 65 3.1.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam 65 3.1.2 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 67 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 72 3.2.1 Đánh giá rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam theo nguyên nhân rủi ro 72 3.2.2 Đánh giá rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam theo tiêu 75 3.3 Thực trạng quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022 85 3.3.1 Thực trạng hệ thống pháp luật sách quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .85 3.3.2 Thực trạng tổ chức thực quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 88 iv 3.3.3 Thực trạng tra, giám sát, xử lý vi phạm quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 106 3.3.4 Thực trạng quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thơng qua tiêu chí 109 3.4 Thực trạng yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 114 3.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 114 3.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 118 3.5 Đánh giá chung quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022 120 3.5.1 Những thành tựu nguyên nhân 120 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 122 Kết luận chương 124 Chương 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN MỚI 125 4.1 Bối cảnh ảnh hưởng đến quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 125 4.1.1 Bối cảnh mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .125 4.1.2 Bối cảnh nội sinh ngành ngân hàng ảnh hưởng đến quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 126 4.2 Quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh phát triển 129 4.2.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước rủi ro tín dụng 129 4.2.2 Định hướng hồn thiện quản lý nhà nước rủi ro tín dụng 130 4.3 Giải pháp sách hồn thiện quản lý nhà nước rủi ro tín dụng 131 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn quản lý nhà nước rủi ro tín dụng 131 4.3.2 Triển khai hoàn thiện quản lý nhà nước rủi ro tín dụng 134 v 4.3.3 Tăng cường kiểm tra giám sát rủi ro tín dụng xử lý vi phạm hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 144 4.3.4 Nâng cao nhận thức rủi ro tín dụng quản lý nhà nước rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam .147 Kết luận chương 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt ADB AMC AML ASEAN BĐS CAR CBQL CCF CMCN 4.0 CNTT CPTPP CQTTGSNH DPRR FTA HĐKD HĐTD HMTD IMF KH KTTT KT-XH NHNN NHNNg NHTM QLNN Từ viết tắt Tiếng Việt Ngân hàng Phát triển Châu Á Công ty quản lý nợ khai thác tài sản NHTM Chống rửa tiền Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Bất động sản Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Cán quản lý Hệ số chuyển đổi tín dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 Công nghệ thông tin Từ viết tắt Tiếng Anh The Asian Development Bank Asset Management Company Anti-Money Laundering Association of Southeast Asian Nations Capital Adequacy Ratio Credit Conversion Factor Comprehensive and Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Progressive Agreement for xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership Cơ quan tra giám sát ngân hàng Dự phòng rủi ro Hiệp định thương mại tự Free Trade Agreement Hoạt động kinh doanh Hoạt động tín dụng Hạn mức tín dụng Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund Kế hoạch Kinh tế thị trường Kinh tế - xã hội Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Quản lý nhà nước vii QLRR QTRR ROA ROE RRTD TCTD TMCP TSBĐ Quản lý rủi ro Quản trị rủi ro Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản Lợi nhuận vốn chủ sở hữu Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm VAMC Công ty Quản lý tài sản XLRR WB Xử lý rủi ro Ngân hàng Thế giới RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership Return on assets Return On Equity Vietnam Asset Company World Bank viii Management