Đang tải... (xem toàn văn)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀI THI HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG Mã lớp học phần Họ và tên sinh viên Mã sinh viên Mã đề thi 11 Lần thi 1 Ngày giao đề/ Ngày thi Ngày nộp bài Phần 1 Đề bài Phân tích tổng quan về kinh tế l[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀI THI HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG Mã lớp học phần: Họ tên sinh viên: Mã sinh viên: Mã đề thi: 11 Ngày giao đề/ Ngày thi: Lần thi: Ngày nộp bài: Phần 1: Đề Phân tích tổng quan kinh tế lượng Phân tích tốn mơ hình hồi quy, khuyết tật mơ hình cách khắc phục Phần 2: Bài thu hoạch Tổng quan Kinh Tế Lượng 1.1.1 Khái niệm: Kinh tế lượng (Econometrics – đo lường kinh tế) mơn học hình thành phát triển sở ngành khoa học khác: kinh tế học, thống kê học toán học Kinh tế lượng định nghĩa phân tích lượng vấn đề kinh tế thời dựa việc vận dụng đồng thời lý thuyết thực tế thực phương pháp suy đốn thích hợp Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho số liệu kinh tế để củng cố mặt thực nghiệm cho mơ hình nhà kinh tế tốn để xuất để tìm lời giải số Kinh tế lượng xem khoa học xã hội cơng cụ lý thuyết kinh tế, toán học suy đoán thống kê áp dụng để phân tích vấn đề kinh tế Đồng thời kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định thực nghiệm luật kinh tế Nội dung nghiên cứu: Thiết lập mơ hình tốn học mơ tả mối quan hệ đại lượng kinh tế (biến kinh tế), đo lường mức độ ảnh hưởng biến kinh tế đến biến kinh tế khác, dựa vào mơ hình tốn học để dự báo tượng kinh tế 1.1.2 Phương pháp luận Kinh Tế Lượng Phân tích kinh tế lượng thực theo bước: Nêu giả thuyết mối quan hệ biến kinh tế quan tâm => Thiết lập mơ hình tốn học mơ tả mối quan hệ => Thu thập số liệu => Ước lượng tham số, đánh giá độ tin cậy kiểm định tính đắn, xác ước lượng nhận => Phân tích kết => Dự báo => Ra định 1.1 Các tốn mơ hình hồi quy Mơ hình hồi quy kinh tế lượng bao gồm: Mơ hình hồi quy biến, mơ hình hồi quy nhiều biến mơ hình hồi quy với biến giả 1.1.1 Mơ hình hồi quy biến mơ hình hồi quy nhiều biến Mơ hình hồi quy hai biến Mơ Hình hồi quy nhiều biến Mơ hình hồi quy tổng thể Y i = β1 + β X i + U i Yi = β1 + β2 Xi +…+ βk Xki + Ui E(Y/X = Xi )= β1 + β2Xi E(Y/{Xj = Xji}kj-2 )= β1 + β2 Xi +…+ βk Xki Hàm hồi quy mẫu Y^ = ^β + ^β Xi Y^ = ^β + ^β Xi +…+ ^β k Xki Xác định hàm hồi quy mẫu phương pháp bình phương nhỏ n Tìm : ^β 1, ^β 2,…, ^β k : ∑ e2i −˃min i=1 i=1 ⬄ ^β = ( X ¿ ¿T X )−1 X T Y ¿ n n n n XTX, XTY hai ma trận sở ∑ Yi ∑ X −∑ X i ∑ X i Y i ^β 1= i=1 n ^β 2= Ước lượng hệ số hồi quy n Tìm: ^β 1, ^β 2,…, ^β k : ∑ e2i −˃min i−1 i−1 i−1 T ❑ ( X Y= n n ❑ ❑ ❑ ∑ Yi ∑ Yi X i :∑ Yi X ki ❑ ❑ ❑ ) ❑ n ∑ X i Y i−∑ X i ∑ Yi i−1 i−1 i=1 ❑ Với độ tin cậy γ=1−α , ước lượng β j Bước 1: Xây dựng thống kê ^ β j−β j Chọn thống kê: T = se ( ^ β j) T (n−k) với j= , k | | (n−k ) Bước 2: Tìm khoảng tin cậy ngẫu nhiên: P T β 0j Bài toán 3: {H : β j =β 0j H : β j < β 0j ^β j− β0j Bước 2: Chọn tiêu chuẩn kiểm định: T = Nếu H T T ¿ Se ( ^β j ) Bước 3: Tìm miền bác bỏ H 0:Với mức ý nghĩa α (n−k) TH1: Tìm phân vị t α : P |T |>t (n−k) =α α ( 2 W α = t :|t|>t (nα −k) { ) Miền bác bỏ H0: : P ( T ←t (αn−k ) ) =α TH2: Tìm phân vị t (n−k) α (n−k) ^ ^ ^ (n−k ) ^ Miền bác bỏ H0: β j −t α Se ( B j ) ; β j +t α Se ( β j ) ( 2 ) } ^ β j−β 0j Bước 4: Trên mẫu xác định giá trị thực nghiệm: t= Se ^β j Bước 5: So sánh giá trị thực nghiệm miền bác bỏ Bước 6: Kết luận Kiểm định giả thuyết thống kê theo phương pháp Pvalue Bước 1: Tính P-value Bước 2: So sánh P-value theo trường hợp sau TH1: Chứ biết mức ý nghĩa α : bác bỏ Ho Bác bỏ Ho Chưa đủ sở bác bỏ (chưa vững chắc) 0.01 0.05 TH2: Đã biết mức ý nghĩa: ≤ α : Bác bỏ H α ≤ 1: Chưa đủ sở bác bỏ H Hệ số xác định bội ❑ ❑ 2 TSS = ∑ ( Y^ i−Y ) = ∑ Y i - nY ❑ ❑ ❑ ESS = ∑ ( Y^ i−Y^ ) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 2 RSS = ∑ ( Y^ i−Y^ i ) = ∑ ei Ta có TSS = ESS + RSS R2 = ESS RSS =1TSS TSS n−1 n−2 n−1 n−k Hệ số xác định bội hiệu chỉnh R âm, TH quy ước R = Kiểm định giả thuyết đồng thời Gồm bước: Bước 1: Xác định toán, Bước : Chọn tiêu chuẩn kiểm định, Bước : Tìm miền bác bỏ H0, Bước : Tính giá trị thực nghiệm, Bước : So sánh giá trị thực nghiệm với miền bác bỏ, Bước : Kết luận Dự báo giá trị trung bình Cho X = ^ X mức ý nghĩa α R2=R 2+(1−R 2) R2=1−(1−R2) Y Y^ 0−E ( ) X0 Chọn thống kê:T = T (n−k ) Se( Y^ 0) Ước lượng điểm: Y^ 0= ^β1 + ^β X Giá trị trung bình: ( Y^ 0−Se ( Y^ ) t nα−1 ; Y^ +Se (Y^ )t n−1 α 2 (k tham số mơ hình) (n−k) Với độ tin cậy γ=1−α xác định phân vị t α2 ) ) P |T 0| ) ta Chia vế MH gốc cho √ ❑ Giả thiết 2: σi2 = σ2.Xi2 ta Chia vế MH gốc cho X i Giả thiết 3: σi2 = σ2.[E(Y/X= XE(Y/X= Xi)]2 ta Chia vế MH gốc cho E(Y/X= Xi ) Giả thiết 4: Dạng hàm sai ta Thay đổi sang dạng hàm khác 1.2.2 Hiện tượng tự tương quan: - Hiện tượng tư tượng quan xảy tồn i ≠ j cho cov ( U i , U j ) =E ( U i ,U j ) ≠ - Phát hiện tượng phương pháp: Kiểm định Durbin-Watson, Kiểm định Breush-Godfrey, đồ thị phần dư - Khắc phục tượng : Dùng phương pháp ước lượng ρ : ρ =1 ρ = -1, ρ =1-d/2, DurbinWatson bước, Thủ tục lặp Corchrane – Orcutt (CO) 1.2.3 Hiện tượng đa cộng tuyến: - Là tượng biến độc lập mơ hình phụ thuộc lẫn thể dạng hàm số - Phát hiện tượng phương pháp: R2 cao, tỷ số t thấp, Hồi quy phụ, Nhân tử phóng đại phương sai (VIF), Tương quan biến độc lập - Khắc phục tượng phương pháp: Sử dụng thông tin tiên nghiệm, Bỏ biến, Phương trình sai phân cấp 1, Thu thập thêm số liệu lấy số liệu