Xây dựng mô hình cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại các nước đông nam á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU ĐĂNG QUANG XÂY DỰNG MƠ HÌNH CẢNH BÁO SỚM KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành : Kinh tế học Mã số ngành Tai Lieu Chat Luong : 60 03 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Việt Hằng THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 TĨM TẮT Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu yếu tố tác động mức độ tác động yếu tố đến khủng hoảng hệ thống ngân hàng để từ cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng Nội dung nghiên cứu bao gồm xây dựng số rủi ro hệ thống ngân hàng mơ hình hồi quy yếu tố tác động đến khủng hoảng ngân hàng Kết nghiên cứu cung cấp công cụ để dự đoán thời điểm khủng hoảng hệ thống ngân hàng mức ảnh hưởng yếu tố tác động đến khủng hoảng ngân hàng Từ đề xuất sách để phòng tránh hạn chế khủng hoảng hệ thống ngân hàng Bằng phương pháp xây dựng số rủi ro hệ thống ngân hàng BSF phương pháp ước lượng hồi quy GLS liệu bảng quốc gia Đông Nam Á thời gian 15 năm (từ năm 2000 đến năm 2014), nghiên cứu xác định vai trò tác động đến khủng hoảng hệ thống ngân hàng yếu tố dự đốn thời điểm xảy khủng hoảng hệ thống ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy quốc gia Đông Nam Á yếu tố: Tỷ lệ cung tiền/ Dự trữ ngoại tệ, Lãi suất bản, Lãi suất USD Mỹ có tác động lớn đến nguy khủng hoảng hệ thống ngân hàng Dựa vào kết nghiên cứu đề tài, sử dụng để dự đốn khủng hoảng hệ thống ngân hàng quốc gia Đông Nam Á Kết nghiên cứu tiền đề việc phát triển, hồn thiện mơ hình cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng quốc gia Đơng Nam Á ứng với tồn 11 quốc gia -Trang iii - DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Chỉ số dự báo khủng hoảng tài lý kinh tế để lựa chọn 20 Bảng 2: Tổng hợp nghiên cứu trước có liên quan 46 Bảng 3: Dấu kỳ vọng biến sử dụng mơ hình 47 Bảng 4: Thống kê liệu nghiên cứu 48 Bảng 5: Chỉ số khủng hoảng hệ thống ngân hàng (BSF) nước giai đoạn 2000-2014 50 Bảng 6: Ma trận hệ số tương quan 52 Bảng 7: Kiểm định đa cộng tuyến 53 Bảng 8: Kết hồi quy theo mơ hình FE RE 54 Bảng 9: Kết kiểm định Hausman 55 Bảng 10: Kết hồi quy GLS 56 -Trang iv - DANH MỤC HÌNH Hình 1: Các giai đoạn số mức độ rủi ro hệ thống ngân hàng 29 Hình 2: Mơ hình đề xuất yếu tố tác động đến số rủi ro hệ thống ngân hàng 34 Hình 3: Chỉ số tự kinh tế quốc gia Đông Nam Á 49 Hình 4: Chỉ số khủng hoảng hệ thống ngân hàng (BSF) quốc gia giai đoạn 2000-2014 51 -Trang v -
234
534
6789  


 !"#$%&' ()*%+#$,!"#$%&'( -./'01#!"#$%&'( 234#+56!!"#$%&,789":;7#!"#$%&'-