Ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ KHOA KẾ TỐ – TÀI CHÍ H ng Trư ih Đạ KHÓA LUẬ TỐT GHIỆP ĐẠI HỌC ọc Ứ G DỤ G STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜ G Kin RỦI RO THA H KHOẢ TẠI GÂ HÀ G TMCP KỸ THƯƠ G VIỆT AM uế ếH ht GUYỄ THN THA H QUỲ H Khóa học: 2019-2023 - ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜ G ĐẠI HỌC KI H TẾ KHOA KẾ TOÁ – TÀI CHÍ H ng Trư ih Đạ KHÓA LUẬ TỐT GHIỆP ĐẠI HỌC ọc Ứ G DỤ G STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜ G Kin RỦI RO THA H KHOẢ TẠI GÂ HÀ G TMCP KỸ THƯƠ G VIỆT AM Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Ngành: Tài – Ngân hàng Lớp: K53B Tài uế ếH ht Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Hạnh Nguyên Huế, tháng 04 năm 2023 - TÓM TẮT KHÓA LUẬ Trư Ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt, có sức ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội giới nói chung Việt Nam nói riêng Phần lớn lượng tiền lưu thông kinh tế thơng qua ngân hàng Do đó, rủi ro ngân hàng có nguy gây tác hại lớn để thị trường Trong rủi ro mà ngân hàng gặp phải rủi ro khoản xem rủi ro khó đối phó nguy hiểm Vì vậy, cơng tác phòng ngừa đo lường đánh giá rủi ro khoản đặc biệt quan trọng hoạt động ngân hàng ng Tác giả phân tích cách toàn diện nội dung lý thuyết liên quan đến vấn đề Stress Test bao gồm khái niệm, vai trò bước thực Stress Test rủi ro khoản Tiếp tiến hành áp dụng sở lý thuyết vào nghiên cứu thực tế cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Tác giả lựa thực kiểm tra Stress Test rủi ro khoản cho ngân hàng TMCP Việt Nam tiến hành đo lường giai đoạn 2016 – 2021 Từ xây dựng kịch dựa kịch rút tiền mơ hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro khoản Martin Cihak năm 2007, hai mơ hình nghiên cứu IMF đưa giả định để phục vụ cho kiểm tra vượt qua cú sốc Tác giả thu thập đầy đủ liệu tiến hành áp dụng kịch IMF vào đo lường tác động cú sốc khoản tới ngân hàng xác định số ngày ngân hàng vượt qua cú sốc khoản qua năm ọc ih Đạ uế ếH ht Kin Sau thu thập kết đo lường, tác giả đánh giá, thảo luận kết quả, nhận xét thực so sánh tương tự với ngân hàng Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Từ đưa đánh giá cách khách quan tình hình khoản ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ngân hàng TMCP khác giai đoạn 2016 – 2021 Đồng thời đề xuất biện pháp mang tính định hướng tương lai nhằm tăng cường, nâng cao cơng tác phịng ngừa quản trị rủi ro khoản cho ngân hàng Với kiến thức cịn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm, hạn chế số liệu thời gian nghiên cứu nên khóa luận chắn có nhiều sai sót Hi vọng nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía thầy cơ, bạn đọc để nghiên cứu hoàn thiện - LỜI CẢM Ơ Trong suốt năm đại học trường Đại học Kinh tế Huế - Đại học Huế, em tiếp thu học lý thuyết bổ ích đầy đủ kiến thức Để chuNn bị hành trang sau trường cho sinh viên cuối khóa trường Đại học Kinh tế Huế Trư Khoa Kế tốn – Tài tổ chức tập cuối khóa Đây lúc để chúng em hiểu rõ môi trường sau làm việc phát triển N hững ngày tháng sở thực tập lúc em vận dụng kiến thức em quý thầy cô truyền đạt ngồi ghế nhà trường vào thực tế ng Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo nhà trường, thầy giáo Khoa Kế tốn – Tài tổ chức tập nghề nghiệp vô Đạ ý nghĩa sinh viên chúng em Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Hồng Hạnh N gun tận tình bảo, hướng dẫn tận tình ọc ih suốt q trình thực tập để em hồn thành tốt thực tập cuối khóa Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo phòng ban, cán bộ, anh chị N gân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt N am - chi Kin nhánh Thừa Thiên Huế tận tình tạo điều kiện thuận lợi để em tiếp cận với vị trí cán tín dụng khách hàng cá nhân N gân hàng Vì thời gian thực tập kiến thức hạn hẹp nên báo cáo khó tránh khỏi uế ếH ht sai sót, kính mong góp ý anh chị cán ngân hàng quý thầy để em rút kinh nghiệm hồn thành báo cáo tốt Cuối em xin chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe Chúc chi nhánh ngân hàng anh chị đạt nhiều thành công công việc, chi nhánh ngân hàng ngày phát triển Sinh viên thực guyễn Thị Thanh Quỳnh - MỤC LỤC PHẦ I ĐẶT VẤ ĐỀ 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trư Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đạ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ih 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1 Dữ liệu thứ cấp ọc 4.2 Phương pháp phân tích số liệu Kin Kết cấu đề tài PHẦ ỘI DU G VÀ KẾT QUẢ GHIÊ CỨU CHƯƠ G 1: TỔ G QUA CƠ SỞ LÝ LUẬ GÂ uế ếH ht ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘ G CỦA VỀ RỦI RO THA H KHOẢ HÀ G TMCP KỸ THƯƠ G VIỆT AM 1.1 Lý thuyết chung rủi ro hoạt động ngân hàng 1.1.1 Giới thiệu chung lý thuyết liên quan đến rủi ro ngân hàng 1.1.2 N hững rủi ro chủ yếu kinh doanh ngân hàng 1.1.2.1 Rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Rủi ro lãi suất 1.1.2.3 Rủi ro tiền tệ - 1.1.2.4 Rủi ro khoản 1.1.2.5.Rủi ro hoạt động 1.1.3 Tác động rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Trư 1.2 Lý thuyết rủi ro khoản hoạt động ngân hàng 1.2.1 Các khái niệm khoản 1.2.1.1 Tính khoản tài sản ng 1.2.1.2 Tính khoản ngân hàng 1.2.1.3 Cầu khoản cung khoản 10 Đạ 1.2.2 N guyên nhân phát sinh rủi ro khoản 10 1.2.2.1 N guyên nhân khách quan 10 ih 1.2.2.2 N guyên nhân chủ quan 11 1.2.3 Hậu rủi ro khoản 12 ọc 1.3 Các số đo lường mức độ lực khoản 12 Kin 1.4 Tổng quan nghiên cứu trước 14 1.4.1 Tại Việt N am 14 1.4.2.Tại nước 15 uế ếH ht 1.5 Giới thiệu Stress Test 17 1.5.1 Khái niệm Stress test 17 1.5.2 Vai trò stress test 18 1.5.3 Phương pháp đánh giá chịu đựng sức rủi ro khoản 19 CHƯƠ G 2: PHÂ TÍCH, ĐÁ H GIÁ VÀ ƯỚC LƯỢ G RỦI RO THA H KHOẢ TẠI GÂ HÀ G TMCP KỸ THƯƠ G VIỆT AM 25 2.1 Tổng quan N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am 25 - 2.1.1 Giới thiệu chung N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am 25 2.1.1.1 Tổng quan N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am 25 2.1.1.2 Chức nhiệm vụ N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am 26 Trư 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am 27 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am30 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 33 ng 2.2.2 Hoạt động cho vay 36 2.3 Phân tích số rủi ro khoản N gân hàng TMCP Kỹ Thương Việt N am 38 Đạ 2.3.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 39 ih 2.3.2 Chỉ số chứng khoán lỏng 40 2.3.3 Chỉ số cấu trúc tiền gửi 41 ọc 2.3.4 Chỉ số lực cho vay 42 2.4 Thực Stress Test đo lường rủi ro khoản N gân hàng TMCP Kỹ Kin thương Việt N am 43 2.4.1 Dữ liệu 43 uế ếH ht 2.4.2 Các giả định 44 2.4.3 Chạy mơ hình kết quả: 46 2.4.4 So sánh 54 2.5 Hạn chế hoạt động quản lý đảm bảo chất lượng khoản N gân hàng TMCP Kỹ thương Việt N am 59 CHƯƠ G 3: CHÍ H SÁCH QUẢ HẠ TRN RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP CHẾ RỦI RO THA H KHOẢ TẠI GÂ HẰM HÀ G TMCP KỸ THƯƠ G VIỆT AM 62 - 3.1 Các trường hợp thực tế xảy rủi ro khoản số ngân hàng giới Việt N am học kinh nghiệm Việt N am 62 3.1.1 Các trường hợp thực tế xảy rủi ro khoản ngân hàng giới 62 Trư 3.1.2 Các trường hợp thực tế xảy rủi ro khoản ngân hàng Việt N am 64 3.1.3 Bài học rút kinh nghiệm Việt N am 65 ng 3.2 Đưa sách quản lý rủi ro khoản 66 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro khoản ngân hàng TMCP Kỹ Đạ thương Việt N am 68 3.3.1 N hóm giải pháp phịng ngừa rủi ro khoản 68 ih 3.3.2 N hóm giải pháp nâng cao lực quản lý khoản 71 ọc 3.3.3 Giải pháp xử lý rủi ro khoản 73 PHẦ 3: KẾT LUẬ VÀ KIẾ GHN 75 Kin Kết luận 75 Kiến nghị 75 2.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 76 uế ếH ht 2.2 Kiến nghị với N gân hàng TMCP Kỹ thương Việt N am 76 DA H MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC - DA H MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB N gân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Agribank N gân hàng TMCP N ông nghiệp Phát triển N ông thôn CIC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Trư CKH Có kỳ hạn CKL Chứng khốn lỏng CSTT Chính sách tiền tệ DN CV Dư nợ cho vay IMF ng DTBB Dự trữ bắt buộc Quỹ tiền tệ quốc tế Khách hàng KKH Không kỳ hạn MBB N gân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Việt N am NH N gân hàng N HN N N gân hàng nhà nước N HTM N gân hàng Thương mại N HTMCP N gân hàng Thương mại Cổ phần N HTW N gân hàng Trung Ương N LP Trạng thái khoản ròng N XB N hà xuất RRTD Rủi ro tín dụng RRTK Rủi ro khoản ST Stress Test TCB N gân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt N am TCTD Tổ chức Tín dụng Techcombank N gân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt N am TGCKH Tiền gửi có kỳ hạn TGKKH Tiền gửi không kỳ hạn ọc ih Đạ KH uế ếH ht Kin i - Tiền gửi toán TMCP Thương mại Cổ phần TS Tài sản TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định TTS Tổng tài sản Trư TGTT CTCP Công ty cổ phần POS Máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để tốn MTV Một thành viên Cơng ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương Đạ TCBS Máy rút tiền tự động ng ATM TN HH Trách nhiệm hữu hạn VPB N gân hàng Thương mại Cổ phần Việt N am Thịnh Vượng ọc ih uế ếH ht Kin ii - ại h gĐ ờn Trư Tiền gửi toán&TGKKH khách hàng 35.826.887 38.234.560 54.612.613 76.053.396 122.972.489 147.861.145 6,72% 42,84% 39,26% 61,69% 20,24% Tiền gửi CKH 148.719.166 149.969.888 167.549.174 183.797.472 169.769.984 200.982.204 0,84% 11,72% 9,70% -7,63% 18,39% Tiền gửi CKH TCTD khác 14.665.801 20.242.110 23.935.795 32.216.327 20.349.760 45.087.950 38,02% 18,25% 34,59% -36,83% 121,57% Tiền gửi CKH khách hàng 134.053.365 129.727.778 143.613.379 151.581.145 149.420.224 155.894.254 -3,23% 10,70% 5,55% -1,43% 4,33% 0,2439 0,2618 0,3560 0,4487 0,7295 0,7383 7,34% 35,97% 26,03% 62,59% 1,20% Dư nợ cho vay 155.155.936 174.761.790 171.329.068 240.195.831 285.406.939 378.405.775 12,64% -1,96% 40,20% 18,82% 32,58% Tổng tài sản 235.363.136 269.392.380 320.988.941 383.699.461 439.602.933 568.728.950 14,46% 19,15% 19,54% 14,57% 29,37% DN CV/TTS 0,6592 0,6487 0,5338 0,6260 0,6492 0,6654 -1,59% -17,72% 17,28% 3,71% 2,48% TGTT/TG CKH Chỉ số lực cho vay ọc ( guồn : Báo cáo tài hợp TCB tính tốn tác giả) uế ếH ht Kin - PHỤ LỤC Số liệu thu thập tính tốn gân hàng Việt am giai đoạn 2016 – 2021 Trư (ĐVT: Triệu đồng) gân hàng gân hàng TMCP goại thương Việt am 2016 A Tiền gửi không kỳ hạn TCTD khác Cho vay khách hàng TỔ G Ợ Tiền gửi không kỳ hạn TCTD khác 9.1 10 10.1 10.2 C D Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tài sản có khoản Tài sản khoản 1.222.718.858 1.326.230.092 1.414.672.587 9.692.053 10.102.861 12.792.045 13.778.358 15.095.394 18.011.766 51.931.950 34.688.298 35.321.259 35.699.090 42.148.831 71.122.502 17.382.418 93.615.618 10.845.701 34.684.091 33.139.373 22.506.711 14.479.590 17.428.925 19.557.749 21.569.729 23.522.498 25.933.009 33.001.174 45.131.982 42.223.425 40.194.818 45.090.821 39.105.512 460.808.468 535.321.404 631.866.758 734.706.891 820.545.467 934.774.287 982.735.324 1.011.847.181 1.141.859.355 1.232.135.113 1.305.555.194 739.805.382 41.570.321 51.969.203 61.658.222 34.454.263 48.778.071 57.059.865 582.440.580 696.442.640 785.628.588 905.687.805 1.000.630.826 1.127.372.553 159.627.676 201.004.132 226.842.211 262.977.124 307.026.182 367.149.083 120.425.822 149.797.322 170.439.488 199.196.380 238.209.238 291.799.494 39.201.854 51.206.810 56.402.723 63.780.744 68.816.944 75.349.589 422.812.904 495.438.508 558.786.377 642.710.681 693.604.644 760.223.470 352.762.147 417.756.992 471.896.716 561.425.254 614.908.265 689.247.019 70.050.757 77.681.516 86.889.661 81.285.427 78.696.379 70.976.451 55.957.684 114.140.631 19.966.459 68.332.365 63.173.850 67.753.617 731.977.404 921.152.652 1.054.060.101 1.154.386.493 1.263.056.242 1.346.918.970 uế ếH ht 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng 2021 1.074.026.560 Kin Tiền gửi khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn 2020 1.035.293.283 ọc B 2019 787.935.088 ih Dự trữ bắt buộc 2018 Đạ Tiền mặt tín phiếu kho bạc Trái phiếu phủ Tiền gửi N HN N ng TỔ G TÀI SẢ 2017 - gân hàng A gân hàng TMCP Quân Đội Việt am TỔ G TÀI SẢ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 256.258.500 313.877.828 362.325.062 411.487.575 494.982.162 607.140.419 1.519.952 1.842.032 1.736.571 2.344.291 3.109.230 3.475.341 Tiền mặt tín phiếu kho bạc Trái phiếu phủ 46.225.522 43.091.877 70.467.404 82.723.727 96.775.364 124.551.916 Tiền gửi N HN N 10.002.478 6.683.682 10.548.084 14.347.180 17.296.506 38.051.039 4.575.465,84 4.091.959 4.499.647 5.607.763 6.377.004 8.052.466 3.751.844 17.759.458 11.536.082 9.113.233 4.461.073 3.322.748 Trư Dự trữ bắt buộc Tiền gửi không kỳ hạn TCTD ng khác Cho vay khách hàng 150.737.702 182.062.458 214.685.958 250.330.623 293.942.764 354.797.094 B TỔ G Ợ 229.670.054 284.276.658 328.152.204 371.601.761 444.882.667 544.654.396 88.408 5.070.075 5.343.407 6.073.327 606.184 192.906 194.812.397 220.176.022 239.964.318 272.709.512 310.960.354 384.692.155 66.096.129 66.297.035 76.888.783 92.352.406 115.194.453 171.396.096 Tiền gửi không kỳ hạn TCTD khác Tiền gửi khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn 10.1 55.128.418 66.271.139 74.073.605 97.975.293 157.468.700 khách hàng 24.104.557 11.168.617 10.617.644 18.278.801 17.219.160 13.927.396 Tiền gửi có kỳ hạn 118.534.307 132.800.638 142.506.465 168.050.891 183.647.782 197.179.579 128.468.424 137.765.728 163.196.059 179.173.089 192.331.233 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng 114.494.086 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ uế ếH ht 10.2 41.991.572 Kin 10 khách hàng ọc 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn VN D ih 9.1 Đạ khách hàng 4.040.221 4.332.214 4.740.737 4.854.832 4.474.693 4.848.346 C Tài sản có khoản 56.835.922 60.215.015 84.445.087 96.847.341 114.658.985 161.155.672 D Tài sản khoản 199.422.578 253.662.813 277.879.975 314.640.234 380.323.177 445.984.747 - gân hàng A gân hàng TMCP Việt am Thịnh Vượng TỔ G TÀI SẢ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 228.770.918 277.752.314 323.291.119 377.204.126 419.026.527 547.409.439 Tiền mặt tín phiếu kho bạc 1.727.361 2.574.284 1.855.473 2.459.321 3.282.556 2.345.733 Trái phiếu phủ 50.384.788 49.417.157 67.786.907 75.959.904 75.313.521 Tiền gửi N HN N 2.982.589 6.460.795 10.828.571 3.454.138 5.779.610 10.860.730 Dự trữ bắt buộc 1.908.658 1.991.659 2.439.171 2.901.078 3.213.455 3.630.704 Trư 51.948.658 Tiền gửi không kỳ hạn TCTD khác 2.025.318 6.186.517 12.068.678 1.843.111 2.440.225 9.173.110 Cho vay khách hàng 142.583.251 182.666.213 221.961.996 257.183.959 290.816.086 355.281.219 B TỔ G Ợ 211.593.390 248.056.604 288.541.050 334.994.384 366.233.025 461.131.292 1.006.828 108.363 3.523.109 118.996 7.694 3.781.902 123.787.572 133.550.812 170.850.871 213.949.568 233.427.953 241.837.028 Tiền gửi không kỳ hạn TCTD khác Tiền gửi khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn 9.1 10.1 khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn 22.630.333 27.675.110 35.489.592 53.004.407 12.322.190 17.711.736 20.024.737 25.884.855 34.143.854 51.840.603 2.916.240 1.959.211 2.605.596 1.790.255 1.345.738 1.163.804 108.064.068 Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng 103.563.011 Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ 113.467.607 147.477.943 185.579.451 197.028.362 187.750.149 110.089.721 144.373.905 183.069.112 194.804.424 185.652.557 uế ếH ht 10.2 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ 19.670.947 Kin 10 khách hàng 15.238.430 ọc 9.2 Tiền gửi không kỳ hạn VN D ih Đạ ng khách hàng 4.501.057 3.377.886 3.104.038 2.510.339 2.223.938 2.097.592 C Tài sản có khoản 55.768.440 63.506.362 68.207.599 72.523.403 84.241.146 90.280.489 D Tài sản khoản 173.002.478 214.245.952 255.083.520 304.680.723 334.785.381 457.128.951 - gân hàng A gân hàng ông nghiệp Phát triển ông thôn Việt am TỔ G TÀI SẢ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.002.463.235 1.152.904.140 1.282.448.640 1.452.380.867 1.568.126.913 1.695.932.701 11.847.456 12.086.885 14.300.108 17.432.465 16.603.314 19.217.844 Tiền mặt tín phiếu kho bạc Trái phiếu phủ 120.230.903 127.515.952 133.903.521 126.396.648 96.652.410 58.403.666 Tiền gửi N HN N 21.510.898 25.881.205 31.406.723 93.635.974 108.843.729 148.144.147 Dự trữ bắt buộc 11.664.142 13.181.717 14.247.662 15.982.959 17.507.762 19.636.240 3.895.766 3.781.899 19.878.606 5.518.116 12.959.442 5.716.448 Trư Tiền gửi không kỳ hạn ng TCTD khác Cho vay khách hàng 733.321.622 864.461.159 1.006.442.014 1.123.403.404 1.189.500.756 1.281.865.490 B TỔ G Ợ 958.137.745 1.104.375.537 1.224.268.010 1.383.139.070 1.495.042.618 1.619.845.361 Tiền gửi không kỳ hạn TCTD khác Đạ 2.545.947 5.261.200 2.147.382 2.031.967 2.251.743 866.084.070 1.007.694.065 1.103.606.611 1.269.373.071 1.404.875.777 1.542.504.377 117.337.894 126.715.144 134.447.434 139.207.529 150.572.893 187.441.146 121.758.949 128.910.248 133.365.267 145.395.376 181.516.572 4.153.232 4.956.195 5.537.186 5.842.262 5.177.517 5.924.574 746.487.635 879.469.238 967.662.714 1.128.374.099 1.252.290.367 1.353.153.380 733.662.639 869.786.170 959.759.607 1.121.141.549 1.245.776.101 1.347.041.166 tệ khách hàng 12.824.996 9.683.068 C Tài sản có khoản 143.717.546 153.538.277 D Tài sản khoản 858.745.689 999.365.863 Tiền gửi khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn 9.2 10.1 113.184.662 Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại uế ếH ht 10.2 VN D khách hàng Kin 10 Tiền gửi không kỳ hạn ọc 9.1 ih 2.103.335 7.903.107 7.232.550 6.514.266 6.112.214 179.980.096 224.852.862 215.519.166 209.594.122 1.102.468.544 1.227.528.005 1.352.607.747 1.486.338.579 - PHỤ LỤC Kết chạy mô hình Stress Test đo lường rủi ro khoản TCB giai đoạn 2016 – 2021 theo kịch Dương Quốc Anh Trư nhóm nghiên cứu (2012) (ĐVT: Triệu đồng) gày 2016 2017 2018 2019 2020 27.307.013 29.974.485 42.350.495 61.861.416 102.180.042 123.215.999 4.316.571 3.755.381 5.838.346 5.180.699 6.172.925 7.058.668 125.958.278 121.993.209 136.635.671 145.641.212 144.128.287 151.837.740 7.609.381 7.270.494 6.559.045 5.583.536 4.974.420 3.813.122 14.765.670 14.728.225 17.773.289 21.018.974 26.467.302 29.976.888 2.103.373 2.783.928 3.997.893 3.927.358 4.945.187 5.379.954 191.362.718 211.576.685 238.620.773 302.100.776 337.292.203 456.518.574 41.897.045 55.031.767 78.370.275 77.671.327 97.365.543 106.830.422 27.131.375 40.303.542 60.596.986 56.652.353 70.898.241 76.853.534 1 1 1 24.030.172 26.377.547 37.268.435 54.438.046 89.918.437 108.430.079 3.884.914 3.379.842 5.254.511 4.662.629 5.555.632 6.352.801 115.881.616 112.233.753 125.704.818 133.989.915 132.598.024 139.690.721 6.165.502 5.248.524 4.675.955 3.584.335 16.990.290 19.927.749 24.707.626 27.867.593 199.895 196.368 247.259 268.998 236.234.566 299.079.768 333.919.281 451.953.388 6.184.206 6.751.998 8.070.850 9.676.142 49.790.902 43.476.602 54.261.465 58.662.083 1 1 ng Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền gân hàng TMCP Kỹ thương Việt am ọc 7.152.818 6.834.264 Dòng tiền (trong ngày thứ 2) 14.241.724 14.168.163 Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) 105.169 139.196 189.449.091 209.460.918 Dòng tiền vào (trong ngày thứ 2) 3.911.832 4.760.498 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 16.801.482 30.895.878 Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Thanh khoản? (1=Có, 0=Không) uế ếH ht Kin Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng ih Đạ Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 2021 1 Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 21.146.551 23.212.241 32.796.223 47.905.481 79.128.224 95.418.470 3.496.423 3.041.858 4.729.060 4.196.366 5.000.069 5.717.521 Tiền gửi có kỳ hạn VN D 106.611.087 103.255.052 115.648.432 123.270.722 121.990.182 128.515.463 - khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 6.723.649 6.424.208 5.795.572 4.933.612 4.395.397 3.369.275 Dòng tiền (trong ngày thứ 3) 12.971.810 12.892.046 15.423.979 18.032.933 22.234.175 25.037.207 Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) 5.258 6.960 9.995 9.818 12.363 13.450 187.554.600 207.366.309 233.872.220 296.088.970 330.580.088 447.433.854 Dòng tiền vào (trong ngày thứ 3) 1.994.401 2.226.846 2.552.246 3.177.347 3.574.089 4.775.082 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền 5.824.073 20.230.677 36.919.168 28.621.017 35.601.380 38.399.957 1 1 1 21.146.551 23.212.241 32.796.223 47.905.481 79.128.224 95.418.470 3.146.780 2.737.672 4.256.154 3.776.729 4.500.062 5.145.769 98.082.200 94.994.648 106.396.558 113.409.064 112.230.968 118.234.226 Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Trư Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) ng Tiền gửi khơng kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 6.038.756 5.447.837 4.637.596 4.131.674 3.167.118 11.819.534 11.735.511 14.008.062 16.325.969 20.018.332 22.505.362 Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) 263 348 500 491 618 672 185.679.054 205.292.646 231.533.498 293.128.080 327.274.287 442.959.516 Dòng tiền vào (trong ngày thứ 4) 1.880.542 2.080.275 2.348.217 2.970.217 3.317.546 4.487.116 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền (4.114.920) 10.575.441 25.259.324 15.265.265 18.900.593 20.381.711 1 1 18.608.965 20.426.772 28.860.676 42.156.823 69.632.838 83.968.253 2.832.102 2.463.905 3.830.539 3.399.056 4.050.056 4.631.192 90.235.624 87.395.076 97.884.833 104.336.339 103.252.490 108.775.488 5.120.967 4.359.340 3.883.773 2.977.091 13.199.757 15.477.312 19.171.771 21.613.558 25 25 31 34 229.218.163 290.196.800 324.001.544 438.529.921 2.315.810 2.931.747 3.273.330 4.430.234 27.575.109 18.196.988 22.173.892 24.811.911 1 1 Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) 5.941.016 5.676.431 Dòng tiền (trong ngày thứ 5) 11.078.054 11.021.133 Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) 13 17 183.822.264 203.239.719 Dòng tiền vào (trong ngày thứ 5) 1.857.040 2.053.257 Dòng tiền vào từ xảy rút tiền (2.257.893) 12.628.681 Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) uế ếH ht Kin Tiền gửi khơng kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng ọc Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) ih Đạ 6.320.230 Dịng tiền (trong ngày thứ 4) - PHỤ LỤC Kết chạy mơ hình Stress Test đo lường rủi ro khoản ngân hàng giai đoạn 2016 – 2021 theo kịch ThS guyễn Minh Sáng Cộng (2013) Trư gày/ ăm gân hàng TMCP goại thương Việt am 2016 2017 ng 2020 2021 137.214.347 156.122.571 182.463.884 218.199.662 267.288.337 36.300.917 47.417.506 52.228.921 59.060.969 63.724.490 69.773.719 329.832.607 390.602.788 441.223.429 524.932.612 574.939.228 644.445.963 65.917.762 73.098.307 81.763.171 76.489.587 74.053.293 66.788.840 40.079.240 48.109.693 54.290.495 62.740.753 69.714.153 79.075.694 2.797.884 5.707.032 998.323 3.416.618 3.158.692 3.387.681 724.657.630 911.941.126 1.043.519.500 1.142.842.628 1.250.425.680 1.333.449.780 60.479.574 117.645.126 29.508.737 76.459.612 72.645.720 77.835.126 69.535.433 (24.781.758) 13.718.859 2.931.566 (1.240.568) 1 ih 20.400.334 Kin 101.044.009 125.688.342 143.008.275 167.136.918 199.870.890 244.836.116 33.614.649 43.908.611 48.363.981 54.690.457 59.008.878 64.610.464 308.393.488 365.213.606 412.543.907 490.811.993 537.568.178 602.556.975 37.714.565 45.271.221 51.087.356 59.039.048 65.601.018 74.410.228 37.280.580 44.736.882 50.482.786 58.330.983 64.784.578 73.445.005 139.894 285.352 49.916 170.831 157.935 169.384 717.411.054 902.821.715 1.033.084.305 1.131.414.202 1.237.921.423 1.320.115.283 9.904.566 14.541.091 11.383.602 14.674.214 15.505.015 16.552.795 (6.975.680) 39.339.642 (63.880.943) (29.937.911) (46.347.997) (58.132.778) 0 0 92.556.312 115.130.521 130.995.580 153.097.417 183.081.736 224.269.882 31.127.165 40.659.373 44.785.047 50.643.363 54.642.221 59.829.290 uế ếH ht Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 2019 110.310.053 Đạ Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dịng tiền (trong ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 2) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 2018 ọc Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) (ĐVT: Triệu đồng) - 288.347.911 341.474.722 385.728.553 458.909.213 502.626.246 563.390.772 35.489.406 42.600.219 48.073.202 55.555.744 61.730.558 70.020.025 33.245.917 40.216.944 45.421.138 53.472.678 59.968.203 68.903.815 6.995 14.268 2.496 8.542 7.897 8.469 710.236.943 893.793.497 1.022.753.462 1.120.100.060 1.225.542.209 1.306.914.130 7.307.010 9.299.301 10.378.263 11.476.431 12.529.252 13.362.068 (32.914.587) 8.421.999 (98.923.817) (71.934.158) (93.786.948) (113.674.526) 0 0 84.781.582 105.459.557 119.991.951 140.237.234 167.702.870 205.431.212 28.823.755 37.650.580 41.470.953 46.895.755 50.598.697 55.401.922 269.605.297 319.278.865 360.656.197 429.080.114 469.955.540 526.770.372 33.395.531 40.086.806 45.236.883 52.277.956 58.088.455 65.888.843 30.914.630 37.389.027 42.226.397 49.714.680 55.735.199 64.017.619 Trư Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 3) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) ng ih Đạ 713 125 427 395 423 703.134.574 884.855.562 1.012.525.928 1.108.899.059 1.213.286.787 1.293.844.989 7.109.014 8.951.489 10.229.906 11.209.115 12.262.924 13.077.187 (56.720.202) (20.015.539) (130.920.308) (110.439.722) (137.259.223) (164.614.958) 0 0 0 Kin 77.659.929 96.600.955 109.912.627 128.457.306 153.615.829 188.174.991 26.690.797 34.864.437 38.402.103 43.425.469 46.854.393 51.302.180 252.080.953 298.525.739 337.213.544 401.189.907 439.408.430 492.530.297 31.425.195 37.721.685 42.567.907 49.193.556 54.661.236 62.001.401 28.749.291 34.762.994 39.259.803 46.224.820 51.805.674 59.483.480 17 36 21 20 21 696.103.228 876.007.007 1.002.400.668 1.097.810.069 1.201.153.919 1.280.906.539 7.031.678 8.849.233 10.125.378 11.089.396 12.133.243 12.938.852 (78.437.815) (45.929.299) (160.054.734) (145.575.146) (176.931.654) (211.159.586) 0 0 0 uế ếH ht Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 5) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 350 ọc Tiền gửi khơng kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dịng tiền (trong ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 4) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) - gân hàng TMCP Quân Đội Việt am 2016 2017 2018 2019 2020 2021 38.464.280 50.497.631 60.704.363 67.851.422 89.745.368 144.241.32 22.320.820 107.051.97 10.342.139 120.117.97 9.831.938 128.810.95 16.926.170 152.588.31 15.944.942 167.526.83 12.896.769 179.829.70 3.801.848 4.076.613 4.461.034 4.568.397 4.210.686 4.562.294 12.991.518 14.063.313 15.586.957 18.468.993 21.414.400 27.045.581 2.841.796 197.428.35 3.010.751 211.576.68 4.222.254 211.576.68 4.842.367 211.576.68 55.988.352 59.341.403 82.359.971 94.142.112 5.732.949 211.576.68 111.063.17 42.996.834 45.278.090 66.773.014 75.673.119 89.648.774 8.057.784 211.576.68 155.235.02 128.189.44 Đạ gày/ ăm 1 1 1 35.233.280 46.255.830 55.605.197 62.151.903 82.206.757 132.125.05 20.669.079 100.093.59 9.576.821 112.310.30 15.673.633 142.670.07 14.765.016 156.637.59 11.942.408 168.140.77 ng Trư Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 9.104.375 120.438.24 12.225.018 13.233.577 14.667.327 17.379.322 20.150.951 25.449.891 12.065.427 13.055.308 14.462.643 17.139.832 19.856.212 25.028.739 142.090 195.454.06 150.538 209.460.91 211.113 209.460.91 242.118 209.460.91 286.647 209.460.91 402.889 209.460.91 4.673.990 4.975.980 6.126.908 6.716.016 7.562.069 35.605.396 37.198.762 58.437.279 65.249.303 77.354.631 9.770.661 112.931.36 1 1 1 32.273.685 42.370.340 50.934.360 56.931.143 75.301.390 121.026.55 19.139.567 93.587.509 8.868.136 105.010.13 8.430.651 112.609.75 14.513.784 133.396.52 13.672.405 146.456.15 11.058.670 157.211.62 11.503.742 12.452.796 13.801.954 16.353.942 18.962.044 23.948.348 11.716.467 12.675.126 14.038.418 16.679.544 19.368.329 24.412.937 7.104 193.499.52 7.527 207.366.30 10.556 207.366.30 12.106 207.366.30 14.332 207.366.30 20.144 207.366.30 2.089.526 2.237.620 2.295.166 2.324.622 2.366.924 2.477.354 25.978.455 26.761.256 46.694.027 50.894.381 60.353.227 90.995.786 ọc uế ếH ht Kin Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 3) Dòng tiền vào từ xảy ih Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 2) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) - rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 1 1 1 29.562.695 38.811.232 46.655.874 52.148.927 68.976.073 110.860.32 17.723.239 8.211.894 87.504.321 98.184.479 7.806.783 105.290.12 13.439.764 124.725.74 12.660.647 136.936.50 10.240.328 146.992.86 10.825.021 11.718.081 12.987.639 15.389.060 17.843.284 22.535.395 10.889.226 11.775.725 13.036.304 15.491.892 17.975.485 22.616.280 355 191.564.53 376 205.292.64 528 205.292.64 605 205.292.64 717 205.292.64 1.007 205.292.64 1.941.745 2.080.814 2.083.691 2.085.164 2.087.279 2.092.800 17.030.974 17.066.345 35.741.414 37.487.652 44.465.020 70.472.306 1 1 1 27.079.429 35.551.088 42.736.781 47.768.417 63.182.083 101.548.05 11.723.759 128.035.62 9.482.544 137.438.33 ng Trư Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 4) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 16.411.720 7.604.214 7.229.081 81.816.540 91.802.488 98.446.265 12.445.222 116.618.57 ọc ih Đạ 10.186.345 11.026.715 12.221.368 14.481.105 16.790.530 21.205.807 10.121.243 10.941.182 12.106.924 14.390.180 16.684.504 20.954.176 18 189.648.88 19 203.239.71 26 203.239.71 30 203.239.71 36 203.239.71 50 203.239.71 1.915.983 2.053.284 2.053.428 2.053.501 2.053.607 2.053.883 8.178.447 25.687.918 25.150.973 29.834.123 51.572.014 1 1 8.825.713 uế ếH ht Kin Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 5) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) - gân hàng TMCP Việt am Thịnh Vượng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11.287.12 16.223.95 18.342.65 23.710.52 31.275.77 47.485.99 2.700.438 96.831.41 1.814.229 102.933.8 89 2.412.782 134.989.6 01 1.657.776 171.169.6 20 1.246.153 182.142.1 36 1.077.683 173.585.1 41 4.235.495 3.178.591 8.248.024 8.987.895 2.920.900 11.442.33 2.362.229 14.354.40 2.092.726 15.761.16 1.973.834 16.631.90 2.788.422 171.272.4 54 54.710.04 46.462.01 3.175.318 212.103.4 93 62.473.50 53.485.60 3.410.380 252.532.6 85 67.348.05 55.905.72 3.626.170 301.633.9 15 71.944.04 57.589.63 4.212.057 331.437.5 27 83.376.94 67.615.77 4.514.024 452.557.6 61 90.337.75 73.705.84 Đạ gày 1 1 1 10.339.00 14.861.13 16.801.87 21.718.84 28.648.60 43.497.16 2.500.606 90.537.37 1.679.976 96.243.18 1.535.101 160.043.5 94 13.507.49 13.379.75 1.153.938 170.302.8 98 14.831.25 14.682.09 997.934 162.302.1 07 15.650.62 15.468.06 ng Trư Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) Dịng tiền (trong ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 3) 7.691.887 8.375.304 139.421 169.559.7 29 158.766 209.982.4 58 170.519 250.007.3 58 181.309 298.617.5 76 210.603 328.123.1 52 225.701 448.032.0 84 5.137.587 50.247.89 5.765.188 51.004.92 6.461.201 50.671.07 7.315.830 60.249.51 8.813.900 67.051.68 1 1 1 9.470.531 13.612.80 15.390.51 19.894.46 26.242.12 39.843.40 2.315.561 84.652.44 1.555.658 89.987.37 7.303.468 7.958.610 7.396.373 8.127.460 2.068.903 118.011.2 84 10.131.96 10.415.95 1.421.503 149.640.7 61 12.710.55 13.137.75 1.068.547 159.233.2 09 13.956.21 14.436.60 924.087 151.752.4 70 14.727.23 15.200.63 6.971 167.864.1 32 7.938 207.882.6 33 8.526 247.507.2 84 9.065 295.631.4 00 10.530 324.841.9 21 11.285 443.551.7 64 1.828.047 2.250.652 2.662.067 3.158.419 3.481.304 4.694.737 4.361.725 43.131.85 uế ếH ht Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng 8.457.609 Kin Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 2) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 7.761.390 2.234.236 126.215.2 77 10.767.23 10.665.98 ọc Dòng tiền (trong ngày thứ 2) ih Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng - 37.563.53 44.371.08 43.251.03 40.691.73 49.294.21 56.545.78 1 1 1 8.675.006 12.469.32 14.097.71 18.223.32 24.037.78 36.496.56 2.144.209 79.150.03 1.440.539 84.138.20 1.915.804 110.340.5 51 6.872.564 7.489.052 9.534.183 6.900.190 7.577.332 9.714.422 1.316.312 139.914.1 11 11.960.63 12.252.89 989.474 148.883.0 51 13.132.79 13.456.98 855.704 141.888.5 59 13.858.33 14.148.04 349 166.185.4 90 397 205.803.8 07 426 245.032.2 12 453 292.675.0 86 527 321.593.5 01 564 439.116.2 46 Đạ Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 1.685.264 32.348.60 2.086.368 38.880.11 2.483.172 36.019.78 2.964.926 31.403.76 3.258.423 39.095.64 4.446.238 46.843.98 1 1 1 7.946.306 11.421.90 12.913.50 16.692.56 22.018.61 33.430.85 1.985.538 74.005.28 1.333.940 78.669.21 1.774.034 103.168.4 15 6.467.082 7.047.198 8.971.666 6.437.606 7.064.860 9.060.630 1.218.905 130.819.6 94 11.254.95 11.428.26 916.253 139.205.6 52 12.357.96 12.544.62 792.382 132.665.8 03 13.040.68 13.169.43 Trư Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 4) ng Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 4) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Không) 17 164.523.6 36 20 203.745.7 69 21 242.581.8 90 23 289.748.3 36 26 318.377.5 66 28 434.725.0 83 2.058.415 33.873.67 2.450.727 29.409.88 2.927.181 22.902.68 3.216.435 29.767.45 4.391.698 38.066.24 1 1 uế ếH ht 1.662.186 27.573.18 Kin Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 5) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) ọc Dịng tiền (trong ngày thứ 5) ih Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng - gân hàng ông nghiệp Phát triển ông thôn Việt am gày 2016 2020 2021 118.081.787 122.162.585 133.182.164 166.269.180 3.845.893 4.589.437 5.127.434 5.409.935 4.794.381 5.486.156 685.974.567 813.250.069 897.375.233 1.048.267.348 1.164.800.654 1.259.483.490 12.068.321 9.111.767 7.436.824 6.805.830 6.129.924 5.751.593 58.259.597 67.701.912 74.088.870 84.935.931 93.956.136 103.604.107 7.185.877 7.676.914 8.999.005 11.242.643 10.775.958 10.479.706 850.158.232 989.372.205 1.091.443.858 1.215.252.725 1.339.081.669 1.471.475.193 145.119.125 155.855.022 182.005.777 225.885.499 218.269.285 213.977.802 86.859.528 88.153.109 107.916.906 140.949.568 124.313.149 110.373.695 Đạ 1 1 1 94.968.270 102.162.577 108.162.917 111.900.927 121.994.863 152.302.569 ih 3.561.297 4.249.818 4.748.004 5.009.599 4.439.597 5.080.180 641.386.221 760.388.814 839.045.842 980.129.971 1.089.088.612 1.177.617.063 54.822.281 ọc 63.707.499 69.717.627 79.924.711 88.412.724 97.491.465 63.107.088 69.066.463 79.200.914 87.615.794 96.578.357 359.294 383.846 449.950 562.132 538.798 523.985 841.656.650 979.478.483 1.080.529.420 1.203.100.198 1.325.690.853 1.456.760.441 15.328.166 17.186.790 19.463.493 22.833.038 23.627.977 24.670.473 47.893.839 42.232.812 58.313.937 84.581.692 60.325.332 38.465.810 1 1 1 86.990.935 93.580.920 99.077.232 102.501.250 111.747.294 139.509.153 3.297.761 3.935.332 4.396.652 4.638.889 4.111.066 4.704.247 599.696.116 710.963.542 784.507.863 916.421.523 1.018.297.852 1.101.071.954 51.587.766 59.948.757 65.604.287 75.209.153 83.196.373 91.739.468 53.165.490 62.080.158 68.088.357 78.194.394 86.583.209 95.466.455 17.965 19.192 22.498 28.107 26.940 26.199 833.240.084 969.683.698 1.069.724.126 1.191.069.196 1.312.433.944 1.442.192.837 8.757.896 10.159.438 11.232.747 12.565.028 13.768.767 15.065.390 54.293.855 uế ếH ht Kin Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Tài sản khoản (sau ngày thứ 3) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 3) 2019 111.531.197 ng Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Tài sản khoản (sau ngày thứ 2) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 2) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 2018 103.677.150 Trư Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Tài sản khoản (sau ngày thứ nhất) Dòng tiền vào (trong ngày thứ nhất) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 2017 - (9.687.908) 1.458.326 18.952.325 (12.489.110) (41.935.254) 1 0 79.683.697 85.720.123 90.754.745 93.891.145 102.360.521 127.790.384 3.053.727 3.644.117 4.071.300 4.295.611 3.806.848 4.356.132 560.715.869 664.750.911 733.514.852 856.854.124 952.108.492 1.029.502.277 48.544.088 56.411.780 61.733.634 70.771.813 78.287.787 86.326.840 49.575.199 57.901.619 63.511.504 72.958.122 80.788.938 89.049.189 898 960 1.125 1.405 1.347 1.310 824.907.683 959.986.861 1.059.026.884 1.179.158.504 1.299.309.605 1.427.770.908 8.349.467 9.715.070 10.718.614 11.937.393 13.149.932 14.446.818 (37.739.486) (57.874.457) (51.334.563) (42.068.403) (80.128.116) (116.537.625) 0 0 0 72.990.266 78.519.633 83.131.346 86.004.288 93.762.238 117.055.992 2.827.751 3.374.452 3.770.023 3.977.736 3.525.141 4.033.779 524.269.337 621.542.102 685.836.386 801.158.606 890.221.440 962.584.629 53.083.485 58.091.350 66.596.276 73.668.808 81.233.556 54.007.259 59.245.424 68.075.786 75.386.022 83.067.678 ng Trư Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Tài sản khoản (sau ngày thứ 4) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 4) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 3.486.246 Kin Dịng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng) 45.679.987 46.230.039 45 ọc ih Đạ 48 56 70 67 65 816.658.606 950.386.992 1.048.436.616 1.167.366.919 1.286.316.509 1.413.493.199 8.249.930 9.600.780 10.591.337 11.792.920 12.994.376 14.278.954 (75.719.595) (102.280.936) (99.988.650) (98.351.270) (142.519.762) (185.326.349) 0 0 0 uế ếH ht Tiền gửi không kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn VN D khách hàng Tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ khách hàng Dòng tiền (trong ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Tài sản khoản (sau ngày thứ 5) Dòng tiền vào (trong ngày thứ 5) Dòng tiền vào từ xảy rút tiền Thanh khoản? (1=Có, 0=Khơng)