Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam

Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em Tất số liệu chuyên đề số liệu thực tế Sở giao dịch I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn từ 2008 -2010 Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT - NHTM: Ngân hàng thương mại - NHNN: Ngân hàng nhà nước - TMCP: Thương mại cổ phần - DN: Doanh nghiệp - CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng - VND: Việt Nam đồng - RRTD: Rủi ro tín dụng - NSNN: Ngân sách nhà nước - TCTD: Tổ chức tín dụng - TTTD: Thơng tin tín dụng - SGD: Sở giao dịch Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Kết kinh doanh SGD I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .26 Bảng 2: Tín dụng phân theo thời hạn 29 Bảng 3: Cho vay đồng Việt Nam .30 Bảng 4: Cho vay ngoại tệ quy đổi 31 Bảng 5: Tín dụng phân theo thành phần kinh tế 31 Bảng 6: Tình hình huy động sử dụng vốn SGD I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 34 Bảng 7: Huy động vốn phân theo đối tượng SGD I- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 35 Bảng 8: Chỉ tiêu hiệu cơng tác tín dụng 36 Bảng 9: Dư nợ hạn SGD I 37 Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng KTTT 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng tiêu đo lường rủi ro tín dụng 11 1.2.5 Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng .15 1.2.6 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng .15 1.3 KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NHTM VIỆT NAM .16 1.3.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng số Ngân hàng giới 16 1.3.2 Bài học kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng Việt Nam .18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .20 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 20 Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 22 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 27 2.2.1 Thực trạng tín dụng SGD I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .27 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng SGD I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .32 2.3 NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 38 2.3.1 Những nguyên nhân từ phía sở giao dịch I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 38 2.3.2 Những nguyên nhân khách quan gây rủi ro tín dụng cho Sở giao dịch I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 44 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 49 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH 49 3.1.1 Chiến lược hoạt động tín dụng 49 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng .50 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .51 3.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng 51 3.2.2 Xây dựng chiến lược khách hàng 54 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán 56 3.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng 57 3.2.5 Mở rộng đầu tư có chọn lọc 59 3.2.6 Thực bảo hiểm tín dụng 59 3.3 KIẾN NGHỊ 60 3.3.1 Kiến nghị với phủ 60 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 61 Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Tinh cấp thiết đề tài Việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO mở nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam Nhưng đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh ngày tăng thêm Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu thông lệ quốc tế môi trường tự bình đẳng song với “luật chơi” hà khắc Nền kinh tế Việt Nam nhạy cảm với biến động kinh tế giới Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam nói chung Ngân hàng thương mại nói riêng phải đứng trước rủi ro ngày lớn, đặc biệt hoạt động tín dụng Trước thực tế đó, việc hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại trở thành vấn đề trọng tâm ngân hàng để đảm bảo tăng trưởng phát triển bền vững Nhưng thực tế, việc hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại chưa mang tính đồng hệ thống Mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng bộc lộ điểm khơng phù hợp với yêu cầu thực tiễn Các biện pháp hạn chế rủi ro áp dụng mang tính nguyên tắc theo quy định nhà nước Cơng cụ lượng hóa rủi ro có bộc lộ điểm khơng cịn phù hợp Hệ thống thông tin dừng lại việc cung cấp thông tin khứ hiên mà chưa có thơng tin mang tính dự báo Đó nguyên nhân dẫn đến NHTM Việt Nam chưa thể hồn tồn chủ động kinh doanh ln phải đương đầu với nguy rủi ro cao Trước thực tế đó, việc hạn chế rủi ro tín dụng trở thành vấn đề cấp thiết NHTM Là sinh viên khoa Ngân hàng, em quan tâm đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng Đó lý em chọn đề tài: ”Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam” Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Sở giao dịch I – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Với hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian nên tránh khỏi thiếu xót Em kính mong góp ý thầy để em hồn thiện đề tài Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thúy Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ La-tinh la credo (tin tưởng, tín nhiệm) Trong thực tế sống, thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác Ngay quan hệ tài chính, tùy theo bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có nội dung riêng Trong quan hệ tài thuật ngữ tín dụng hiểu theo nghĩa sau: - Xét góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm tín dụng coi phương pháp dịch chuyển từ người cho vay sang người vay - Trong quan hệ tài cụ thể, tín dụng giao dịch tài sản sở có hồn trả hai chủ thể Như công ty công nghiệp thương mại bán hàng trả chậm cho công ty khác, trường hợp người bán chuyển giao hang hóa cho bên mua, sau thời gian định theo thỏa thuận bên mua phải trả tiền cho bên bán Phổ biến giao dịch ngân hàng định chế tài khác với doanh nghiệp cá nhân thể hình thức cho vay, tức la ngân hàng cấp tiền vay cho bên vay sau thời gian định người vay phải tốn gốc lãi - Tín dụng cịn có nghĩa số tiền cho vay mà định chế tài cung cấp cho khách hàng Tuy nhiên, với mục đích nghiên cứu tín dụng chức ngân hàng, sở tiếp cận theo chức hoạt động ngân hàng tín Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K Chuyên đề tốt nghiệp Học viện ngân hàng dụng hiểu sau: Nguyễn Thị Phương Thúy Lớp: LTĐH 5K