(Luận văn) quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần thơ

ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -oOo - hi ep VŨ HOÀNG NAM w n lo ad th yj uy ip la an lu QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ n va ll fu oi m Chuyên Ngành : Tài Chính , Lưu Thông Tiền Tệ Và Tín Dụng MÃ SỐ : 5.02.09 at nh z z vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm ht om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN HUY HOÀNG an Lu n va y te re TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2003 ng MỤC LỤC hi Trang ep w Chương : Tổng quan quản lý rủi ro 1.1 n Phần Mở Đầu lo ad Một số khái niệm liên quan đến rủi ro th 1.1.1 Khái niệm rủi ro yj 1.1.3 Rủi Ro Suy Đoán 1.1.4 Rủi Ro Có Thể Đa Dạng Hoá uy 1.1.2 Rủi Ro Thuần Tuý ip la an lu ll oi m 1.1.7 Tài trợ rủi ro fu 1.1.6 Kiểm soát Rủi Ro n va 1.1.5 Rủi ro đa dạng hoá 10 at nh 1.1.8 Nguồn rủi ro 11 z 1.1.9 Đối tượng rủi ro z 11 vb 1.1.9.1 Rủi ro tài sản ht 11 12 1.2 Rủi ro hoạt động ngân hàng om l.c 1.1.10 Đo lường rủi ro 12 gm 1.1.9.3 Rủi ro trách nhiệm pháp lý k jm 1.1.9.2 Rủi ro nguồn nhân lực 13 1.2.1 Rủi ro kinh doanh an Lu 1.2.1.1 Rủi ro tín dụng 13 1.2.1.2 Rủi ro tỉ giá 14 1.2.2 Rủi ro tài 15 13 y te re n va - ng hi ep w 15 1.2.2.2 Rủi ro lãi suất 16 1.2.2.3 Rủi ro an toàn vốn 17 1.2.3 Rủi ro hoạt động & rủi ro khác 18 1.2.3.1 Rủi ro hoạt động 18 n 1.2.2.1 Rủi ro ngân quy õ lo ad 1.2.3.2 Rủi ro môi trường, xã hội 18 1.2.4 Các rủi ro khác 20 1.2.4.1 Rủi ro quốc gia 20 yj 19 uy th 1.2.3.3 Rủi ro sách ip la lu 20 an 1.2.4.2 Rủi ro uy tín va 21 n 1.3 Đo lường rủi ro hoạt động ngân hàng fu 21 ll m 1.3.1 Đo lường rủi ro tín dụng 23 oi 1.3.2 Đo lường rủi ro tỷ giá nh 25 at 1.3.3 Đo lường rủi ro lãi suất z 25 1.3.3.2 Lượng hoá rủi ro lãi suất danh mục tài sản 26 1.3.3.3 Lượng hoá rủi ro lãi suất mô hình định giá lại 27 z 1.3.3.1 Lượng hoá rủi ro lãi suất tài sản vb k jm ht gm om 1.4.1 Quản lý rủi ro tín dụng 29 l.c 1.4 Kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng 31 an Lu 1.4.2 Quản lý rủi ro tỉ giá 30 33 34 Chương : Hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh cần thơ 36 - y 1.4.5 Quản lý rủi ro an toàn vốn te 33 re 1.4.4 Quản lý rủi ro lãi suất n va 1.4.3 Quản lý rủi ro ngân quỹ ng hi ep w 36 2.1.1 Ngân hàng thương mại quốc doanh 36 2.1.2 Ngân hàng thương mại cổ phần 36 2.1.3 Ngân hàng liên doanh 37 2.1.4 Chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Cần Thơ 37 n 2.1 Hệ thống ngân hàng tỉnh Cần Thơ lo ad 2.2 Hoạt động tín dụng, ngân hàng tổ chức, cá nhân hệ th 38 yj thống ngân hàng địa bàn tỉnh Cần Thơ uy 38 2.2.2 Hoạt động tín dụng Quỹ hỗ trợ phát triển 39 ip 2.2.1 Hoạt động tín dụng huy động vốn Kho bạc nhà nước la lu 39 an 2.2.3 Hoạt động tín dụng Công ty cho thuê tài va n 2.2.4 Huy động vốn chuyển tiền mạng lưới tiết kiệm bưu điện 40 ll fu m oi 2.3 Nhận thức nguồn rủi ro hoạt động ngân hàng tỉnh Cần Thơ nh 41 at 2.3.1 Nguồn rủi ro từ hoạt động hệ thống ngân hàng z z 2.3.2 Nguồn rủi ro từ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng phi vb 42 jm ht ngân hàng k 2.4 Đánh giá mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh gm 42 2.4.1 Rủi ro tín dụng 42 42 an Lu 2.4.1 Rủi ro tín dụng hoạt động hệ thống NHTM om l.c Cần Thơ 47 2.5 Kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Cần Thơ - y 2.4.2 Rủi ro an toàn vốn te 46 re tổ chức khác n va 2.4.2 Rủi ro tín dụng hoạt động TCTD phi ngân hàng ng hi ep w 2.5.1 Hệ thống sách Ngân hàng Nhà nước 50 2.5.2 Hệ thống sách ngân hàng thương mại 51 2.5.3 Hệ thống giám sát Ngân hàng Nhà nước 52 2.5.4 Hệ thống giám sát Ngân hàng thương mại 55 n Chương : Quản lý rủi ro hữu hiệu, tăng cường an toàn cho hoạt động lo ad ngân hàng địa bàn tỉnh Cần Thơ 56 th 56 yj 3.1 Các vấn đề liên quan đến quản lý vó mô Chính phủ, NHNN uy 56 3.1.1.1 Các Luật ngân hàng 56 ip 3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sách pháp luật la lu 58 an 3.1.1.2 Các Luật khác va 58 n 3.1.2 Tăng cường khả giám sát từ xa hoạt động TCTD fu 60 ll 3.1.3 Tăng cường kiểm toán độc lập TCTD m oi 3.1.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nh 61 at giám sát hoạt động ngân hàng z 63 3.1.5.1 Hoàn thiện thị trường tiền tệ 63 z 3.1.5 Hoàn thiện phát triển thị trường tài vb jm ht 66 k 3.1.5.2 Hoàn thiện phát triển thị trường chứng khoán gm l.c 3.1.5.3 Thành lập phát triển thị trường kỳ hạn, thị trường quyền om chọn,… 68 70 73 Phần kết luận - y 3.3.2 Công tác quản lý nhà nước te 70 re 3.3.1 Công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế địa phương n va 3.3 Vai trò địa phương hoạt động ngân hàng an Lu 3.2 Các vấn đề thuộc phạm vi quản lý Chi nhánh NHNN tỉnh Cần Thơ MỞ ĐẦU ng hi Tính cấp thiết đề tài ep Ngân hàng trung gian tài nhận tiền gởi thể nhân pháp nhân w n vay lại nên rủi ro lớn vế mặt số lượng, thời hạn chủng lo loại tiền Ngân hàng lâm vào khủng hoảng cho vay mức ad th không thu hồi lại dẫn đến tỷ lệ nợ hạn cao làm cho ngân hàng không yj uy thể toán nghóa vụ đến hạn Thêm vào đó, ngân hàng hệ ip thống liên kết với hệ thống mắt xích nên dễ lây lan tạo la an lu khủng hoảng hệ thống ngân hàng va Thập niên 90 nước ta chứng kiến sụp đỗ hàng loạt hợp tác xã tín n dụng dẫn đến xoá sổ hoàn toàn hệ thống hợp tác xã tín dụng Không fu ll hợp tác xã tín dụng, số ngân hàng, ngân hàng quốc doanh m oi phải chịu cảnh lao đao sau vụ án EPCO-Minh Phụng hỗ nh at trợ mạnh mẽ nhà nước có lẽ phải chịu sụp đỗ thê thảm Nhưng cho dù z z có hỗ trợ đặc biệt nhà nước hỗ trợ có giới hạn Chúng ta vb jm ht chứng kiến sụp đỗ ngân hàng nước Đông Nam Á k Thailan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản,…Gần khủng hoảng tiền tệ l.c gm Achentina, hệ thống ngân hàng quốc gia chắn mạnh có bề dày kinh nghiệm hệ thống ngân hàng nước ta Tất điều đủ om học để quan tâm đến việc xây dựng phát triển hệ thống an Lu ngân hàng thương mại hoạt động điều kiện an toàn, ổn định có hiệu - y nhiên nhiều việc phải hoàn tất để ngang tầm với đô thị lớn, te sức xây dựng thành phố trở thành thành phố trực thuộc trung ương Tất re Cần Thơ trung tâm khu vực ĐBSCL, Chính quyền người dân n va có việc hình thành phát triển hệ thống kinh tế-tài chính-ngân hàng ng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trung tâm khu vực Hiện hi ep nới có mặt hầu hết ngân hàng lớn nước Thậm chí chi nhánh ngân hàng nước có hoạt động tín dụng Tuy nhiên w n hoạt động ngân hàng Cần Thơ nhiều vấn đề phải hoàn thiện thời lo ad gian tới th yj Mục tiêu nghiên cứu uy ip Đề tài nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu chủ yếu sau đây: la an bàn tỉnh Cần Thơ lu Một là: Phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng địa va n Hai là: Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng tỉnh Cần Thơ, fu ll nhận thức nguy tiềm ẩn có khả xảy gây tác động xấu đến hoạt oi m nh động ngân hàng để đề giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo cho hoạt at động ngân hàng trân địa bàn tỉnh Cần Thơ ổn định an toàn, đảm nhiệm vai z z trò van bơm tiền cho kinh tế, góp phần phục vụ nghiệp công vb jm ht nghiệp hoá đại hoá đất nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã k hội tỉnh Cần Thơ l.c gm Đối tượng giới hạn nghiên cứu om Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh cần an Lu Thơ, chủ yếu hoạt động huy động vốn cho vay ngân hàng, trị) rủi ro, trọng tâm quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Trọng y - te động địa bàn tỉnh Cần Thơ ba năm 1999-2001 re tâm phân tích, đánh giá hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại hoạt n va tổ chức tín dụng phi ngân hàng Đề tài liên quan đến lónh vực quản lý (quản Phương pháp nghiên cứu ng Để thực mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp lý thuyết hi ep hệ thống, phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử song song với w phương pháp phân tích, tổng hợp Trên sở phân tích số liệu khứ, vận n dụng lý thuyết để giải thích suy đoán xu hướng vận động phát triển lo ad đối tượng nghiên cứu tính ổn định khả xảy rủi ro cho hoạt động th yj ngân hàng địa bàn Cần Thơ uy ip Bố cục luận văn la an lu Luận văn bao gồm phần sau : Phần Mở Đầu va n Chương : Tổng Quan Quản Lý Rủi Ro Kết luận chương ll fu m oi Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Cần Thơ Kết luận chương at nh z z Chương : Quản lý rủi ro hữu hiệu, tăng cường an toàn cho hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Cần Thơ vb ht k jm Kết luận Luận văn Phần Phụ Lục: Trình bày số liệu thu thập hệ thống bảng biểu om l.c gm an Lu n va y te re - ng CHƯƠNG hi TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ep 1.1.Một Số Khái Niệm Liên Quan Đến Rủi Ro w n 1.1.1 Khái niệm rủi ro lo ad Rủi ro ? Rủi ro kiện hay chuỗi kiện mà xảy tạo th tổn thất Rủi ro khái niệm khách quan, ta đo lường nó, yj uy kiểm soát nhằm ngăn chặn xuất rủi ro hay giảm thiểu tổn thất ip 1.1.2 Rủi Ro Thuần Tuý la an lu Là loại rủi ro tồn có nguy tổn thất hội kiếm lời n va đïc, thí dụ mát hư hỏng tài sản, cháy kho tiền, cướp nhà băng,…Nếu ll fu nhà băng bị cướp nganâ hàng bị thiệt hại tài Ngược lại điều oi m không xảy ngân hàng không nhận thêm khoản lời từ việc at nh đánh cướp việc không bị tiền, có nghóa tình trạng tài không z thay đổi z vb 1.1.3.Rủi Ro Suy Đoán ht k jm Là loại rủi ro tồn có hội kiếm lời nguy tổn gm thất, thí dụ nhà đầu tư chứng khoán tài sản việc giảm giá chứng l.c khoán nhận nhiều lợi nhuận từ việc đầu tư om lên giá chứng khoán Tâm lý người thích dễ chấp nhận rủi ro suy đoán an Lu 1.1.4 Rủi Ro Có Thể Đa Dạng Hoaù - y ro thường gặp thị trường chứng khoán Chúng ta biết lợi tức te vốn đầu tư vào dự án mà đầu tư vào nhiều dự án, cách thức phân tán rủi re chia thiệt hại (hay phân tán rủi ro) thí dụ nhà đầu tư không tập trung tất n va Những rủi ro mà giảm bớt mức độ rủi ro hay thiệt hại cách chứng khoán riêng rẽ có mối liên quan với hệ số rủi ro β chúng mức độ ng rủi ro β có mối tương quan với độ rủi ro thị trường Nhà đầu tư giảm hi ep bớt rủi ro cách sở hữu danh mục chứng khoán thay nắm giữ loại chứng khoán, nhiên rủi ro xảy trường hợp người w n nắm giữ danh mục cho tốt lo ad 1.1.5 Rủi ro đa dạng hoá th Rủi ro đa dạng hoá (còn gọi rủi ro hệ thống) rủi ro xảy vượt yj uy khả dự đoán người xảy gây tổn thất khủng khiếp Đối ip la với loại rủi ro người khó thực phân tán rủi ro, chẳng hạn an lu động đất, núi lửa, bão tố, sụp đất,… n va 1.1.6 Kiểm soát Rủi Ro fu ll Kiểm soát rủi ro hoạt động tập trung vào việc tránh né, ngăn chặn m oi giảm bớt hay không kiểm soát rủi ro tính bất định nh at Những hoạt động kiểm soát rủi ro mang hình thức đơn giản chẳng z hạn kiểm tra thiết bị báo cháy, báo trộm cướp,… có hoạt động tốt hay không z vb Hay hệ thống kiểm soát phức tạp hệ thống kiểm soát anh ninh ht k jm hàng không; hệ thống kiểm soát an toàn cho nhà máy điện nguyên tử,… l.c gm 1.1.7 Tài trợ rủi ro om Hoạt động tài trợ rủi ro cung cấp phương tiện đền bù tổn thất xảy ra, gây an Lu quỹ cho chương trình phòng ngừa để giảm bớt bất trắc rủi ro, hay để gia tăng kết tích cực Tổn thất xảy có y te re giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Các hoạt động tài trợ bao gồm n va nỗ lực kiểm soát chúng cần có hoạt động tài trợ rủi ro để - i Quan hệ tín dụng tổ chức, cá nhân với ngân ng hàng toàn quốc hi ep ii Lãi suất iii Lãi suất cho vay tốt hành thị trường w n iv Lãi suất SIBOR, LIBOR,… lo ad - Thông tin ngoại hối : th i Tỷ giá hối đoái nước thị trường hối đoái quan yj uy trọng nước ip ii Thông tin thị trường kỳ hạn la Thông tin doanh nghiệp an lu - va i Xếp hạng doanh nghiệp lớn nước n ii Thông tin xếp hạng doanh nghiệp tổ chức Standard & fu ll Poor, Moody’s,… oi m Thông tin thị trường liên ngân hàng, chứng khoán - Thông tin văn pháp luật có liên quan đến hoạt động at nh - z z ngân hàng vb jm ht Hiện NHNN thành lập Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), qua bốn năm k hoạt động, lượng thông tin mà trung tâm cung cấp chưa tương xứng với vai l.c gm trò khả phát triển Đến thông tin CIC cung cấp giới hạn thông tin dư nợ doanh nghiệp, cá nhân tổ chức tín dụng Các om thông tin khác doanh nghiệp, thông tin xếp loại doanh nghiệp không đầy an Lu đủ không cập nhật kịp thời - 62 y ngân hàng giới công nghệ toán thẻ, ngân hàng điện tử, te nhằm rút ngắn khoản cách đuổi kịp tiến khoa học công nghệ re cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thực nghiệp vụ n va Hiện NHTM lớn khối quốc doanh cổ phần tăng Phone-banking, Internet-bank Các ngân hàng có trang Web riêng để ng công bố thông tin cho công chúng thực giao dịch qua mạnh Intranet, hi ep Internet Riêng NHNN đến nay, Trung tâm thông tin tín dụng, hệ thống toán điện tử ứng dụng công nghệ mới, hoạt động lại chưa có w n trang Web để cung cấp thông tin cho công chúng tổ chức, TCTD lo ad 3.1.5 Hoàn thiện phát triển thị trường tài th 3.1.5.1 Hoàn thiện thị trường tiền tệ yj uy Thị trường hối đoái ip la Thị trường hối đoái Việt Nam hình thành tự phát từ lâu xuất phát từ tính tất an lu yếu nhu cầu chuyển đổi loại tiền tệ để phục vụ cho xuất nhập n va ngạch tiểu ngạch Có thể nói đến nước ta tồn song song ll fu hai thị trường : Thị trường thức thị trường chợ đen oi m Thị trường ngoại hối thức hình thành từ lâu thông qua việc mua bán at nh ngoại tệ ngân hàng cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu toán z hàng hoá xuất nhập Bên cạnh ngân hàng giao dịch mua bán z vb ngoại tệ với để cân trạng thái ngoại hối nhằm phục vụ cho jm ht khách hàng Tuy nhiên thị trường bị phân tán, manh mún thực k giao dịch thủ công gm l.c Có thể nói thị trường ngoại hối thật hình thành với quy mô lớn, tổ chức om quy theo tập quán quốc tế kể từ có định số 203/QĐ-NH3 ngày thay định số 101/1999/QĐ-NHNN13 an Lu 20/09/94 NHNN việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, sau n va Theo quy định, mục đích tổ chức hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân re y te haøng laø : - 63 Thị trường liên ngân hàng NHNN tổ chức, giám sát điều hành nhằm ng hình thành thị trường mua bán ngoại tệ có tổ chức TCTD hi ep thành viên thị trường NHNN tham gia thị trường với tư cách người mua, người bán cuối cùng, w n thực can thiệp cần thiết mục tiêu, sách tiền tệ quốc gia lo ad Quyền lợi trách nhiệm thành viên : th Các thành viên tham gia thị trường mua bán ngoại tệ qua thị trường yj uy theo quy định hành NHNN ip Các thành viên có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức la an lu hoạt động thị trường, nội quy giao dịch quy định khác va tiến hành giao dịch thị trường n Các giao dịch thị trường phép tiến hành ngoại tệ với đồng Việt fu ll Nam ngoại tệ với ngoại tệ NHNN cho phép giao dịch thị oi m nh trường thời kỳ Tỷ giá giao dịch USD VND thị trường at thành viên sở cung cầu ngoại tệ, phạm vi quy định tỷ giá z z biên độ giao dịch Thống đốc NHNN Đối với giao dịch loại vb jm ht ngoại tệ chuyển đổi khác (không phải USD) với VND , thành viên k tính chéo sở tỷ giá USD với VND tỷ giá USD với loại ngoại tệ l.c gm khác thị trường quốc tế ngày giao dịch Thị trường cho vay om an Lu Đối với thị trường cho vay liên ngân hàng, nói tự phát hình thành từ lâu nhu cầu vay lẫn TCTD nhằm đảm bảo khoản 64 y - te 114/QĐ-NH14 ngày 21/0/1993 Thống đốc NHNN quy định quy chế tổ chức re Trước hoạt động cho vay TCTD chủ yếu dựa định số n va mà công cụ thị trường mở chưa hình thành phát triển nước ta hoạt động thị trường liên ngân hàng nội dung hoạt động thị trường ng liên ngân hàng hi ep Hiện thị trường hoạt động sở định số 1310/2001/QĐ-NHNN quy định quy chế cho vay TCTD theo điều Luật Các TCTD w n Thật thị trường để tập trung giao dịch, hình thức giao dịch lo ad chủ yếu điện thoại toán qua NHNN NHTM với th yj uy Đối với thị trường cho vay, TCTD thực cho vay lẫn ip vay tái chiết khấu qua trị trường mở nhằm đảm bảo khả hanh khoản hay la an lu làm cân xứng lại kỳ hạn tài sản nợ tài sản có với nhằm tránh va rủi ro [1.4.5] Đối với NHTM địa bàn tỉnh Cần Thơ, chi nhánh Ngân n hàng chủ yếu vay lẫn NHTM sau Hội sở chấp thuận fu ll phương án vay nhằm đảm bảo nhu cầu khoản, nghiệp vụ chiết oi m nh khấu qua thị trường mở at Đối với thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, qua tổng kết hoạt động cho thấy thị z z trường không NHTM quan tâm nên gần không vb jm ht có thành viên tham gia giao dịch thời gian gần Nguyên nhân k lý sau : l.c gm Do quan điểm NHNN : Do NHNN quan tâm khía cạnh đầu kiếm lời thị trường mà chưa thấy thị trường quan trọng nhằm giúp om TCTD phân tán rủi ro ngoại hối quy định tỷ giá giao dịch an Lu thị trường cứng nhắc Việc NHNN đưa biên độ giao dịch kỳ hạn - 65 y kết hối ngoại tệ bắt buộc làm cho NHTM hưởng lợi Việc buộc te Do quy định tỷ lệ kết hối ngoại tệ NHNN : Việc NHNN quy định tỷ lệ re sinh lời chúng làm giảm sức hấp dẫn thị trường n va cho loại kỳ hạn mang tính chủ quan, không dựa theo giá trị thực suất doanh nghiệp có ngoại tệ phải bán số ngoại tệ thu theo tỷ lệ quy định ng làm cho NHTM tự hài lòng với số ngoại tệ thu mà không cần phải giao hi ep dịch thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Mục đích tổ chức thị trường có nêu rõ : NHNN tham gia thị trường với tư w n cách người mua, người bán cuối cùng, thực can thiệp cần thiết mục lo ad tiêu, sách tiền tệ quốc gia Thế có thời điểm căng thẳng cung th cầu ngoại tệ thị trường, NHNN không đáp ứng nhu cầu đảm bảo yj uy ngoại tệ cho NHTM nên làm lòng tin TCTD tham gia thị ip la trường an lu 3.1.5.2 Hoàn thiện thị trường chứng khoán va Thị trường chứng khoán thức đời từ năm 2000 với Trung tâm giao n dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên đến sau ba năm ll fu oi m hoạt động lượng công ty niêm yết dừng số 21 công ty Giá trị cổ nh phiếu giao dịch thị trường hàng ngày bình quân tỷ đồng Đây at số khiêm tốn so với khả phát triển thị trường vốn Thị trường z z chứng khoán chưa hấp dẫn nhà đầu tư chắn có nhiều nguyên vb jm ht nhân số nguyên nhân chưa có nhiều chứng khoán k chất lượng cao gm Chúng ta biết thị trường chứng khoán nơi huy động vốn dài hạn cho l.c doanh nghiệp , kể ngân hàng Hiện nước có hàng trăm Ngân hàng thương om an Lu mại cổ phần, số có nhiều ngân hàng đủ điều kiện niêm yết đến chưa có ngân hàng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng - 66 y ngân hàng rút tiền tạo rủi ro khoản dẫn tới sụp đỗ hệ thống ngân te giá chứng khoán ngân hàng thị trường giảm người dân kéo đến re trường chứng khoán e ngại tâm lý dân chúng phản ứng tiêu cực n va khoán Một lý mà ngân hàng thương mại không muốn niêm yết thị hàng Thoạt nghe có lý phân tích kỹ có so sánh lý ng không thuyết phục Bởi việc ngân hàng niêm yết cổ phiếu thị hi ep trường trường chứng khoán thực từ lâu nhiều quốc gia Do đó, ngày ngân hàng thương mại chưa phát hành chứng khoán thị trường w n thức hệ thống ngân hàng không huy động vốn dài hạn vay lo ad đầu tư Việt Nam phải chấp nhận tồn ngân hàng có th vốn điều lệ nhỏ không đủ sức đầu tư phát triển công nghệ để tăng sức yj uy cạnh tranh Việc ngân hàng thương mại chưa niêm yết cổ phiếu chứng tỏ ip yếu hệ thống Để NHTMCP phát hành chứng khoán la an lu thông qua thị trường chứng khoán nâng cao khả cạnh tranh đề nghị thực va giải pháp sau : n Tăng số lượng công ty niêm yết trung tâm giao dịch chứng khoán tăng fu ll lượng giao dịch thị trường : oi m Quy định bắt buộc công ty cổ phần có vốn điều lệ từ tỷ trở nh - at lên phải niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dịch z Giảm phí giao dịch xuống mức thấp (cũng cho z vb - jm ht phép thành lập nhiều công ty chứng khoán để tạo cạnh tranh) k nhằm thu hút rộng rãi công chúng tham gia, tránh tượng l.c gm đầu làm giá từ số người tham gia Bắt buộc tất ngân hàng thương mại cổ phần phải niêm yết thị om trường chứng khoán Thị trường nơi tốt để sàng lọc ngân hàng an Lu yếu khả cạnh tranh Đây giải pháp tốt để - 67 y hoạt động Việt nam không cho chi nhánh ngân hàng te sử dụng biện pháp bảo hộ không cho ngân hàng 100% vốn nước re hàng thương mại có vốn lớn, đủ sức cạnh tranh trường quốc tế thay n va tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại yếu kém, tạo ngân 100% vốn nước mở chi nhánh thứ hai chi nhánh mở ng Muốn cần phải đảm bảo tính an toàn cho hệ thống ngân hàng qua hi ep việc thực giải pháp sau : - Củng cố phát triển nghiệp vụ thị trường mở, cho thị trường w n thật sôi động nơi ngân hàng thương mại thường lo ad xuyên giao dịch vốn ngắn hạn với NHNN để giải quyế th khoản yj Thiết lập loại thị trường tập trung có khả giao dịch uy - ip đồng thời với thị trường quốc tế thị trường tín dụng , ngoại hối, la an lu thị trường tương lai Bên cạnh thị trường cần phải phát triển va thị trường bất động sản số thị trường khác,… Để thực công việc trên, cần phải khai thông tư tưởng n fu - ll nhà lãnh đạo quản lý có trách nhiệm : Hoặc mạnh dạn oi m nh cải cách thực từ bây giớ để rút ngắn khoảng cách lạc at hậu, giúp cho công chúng hưởng lợi tiện nghi z z hội từ cải cách Hoặc chấp nhận tiếp tục lạc hậu để sau vb k hùng hậu quốc gia khác jm ht năm ngân hàng Việt Nam bị đè bẹp bới tập đoàn tài l.c gm 3.1.5.3 Thành lập phát triển thị trường kỳ hạn, thị trường om quyền chọn,… an Lu Thị trường kỳ hạn (future), thị trường tương lai (options) phận thị trường hối đoái Tuy nhiên năm gần giao dịch kỳ hạn quyền y te re loại giao dịch làm phát sinh thuật ngữ “thị trường” riêng cho loại giao n va chọn ngoại tệ ngày phát triển , nhấn mạnh vai trò quan trọng dịch - 68 Các TCTD tránh rủi ro tỷ giá cách làm cân xứng trạng thái ngoại hối ng tài sản nội bảng ngoại bảng thông qua việc ký hợp đồng kỳ hạn mua hi ep bán quyền chọn (vì xem hợp đồng quyền chọn hợp đồng bảo hiểm rủi ro tỷ gía) w n Tuy có vai trò quan trọng việc sử dụng công cụ nhằm lo ad bảo hiểm rủi ro cho TCTD bị hạn chế èo uột thị trường hối đoái th liên ngân hàng Mặt khác việc sử dụng phát triển nghiệp vụ Option yj uy NHNN cho phép thực thử nghiệm vài ngân hàng Thiết ip nghó NHNN với vai trò mình, cần thúc đẩy việc phát triển thị trường la an lu ngoại hối thức với vai trò chức không n fu tách biệt vói giới va Việt Nam gia nhập WTO, tồn thị trường tiền tệ đứng ll 3.2 vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm Chi nhánh NHNN cần oi m at nh Thơ z Chi nhánh NHNN tỉnh Cần Thơ, chức nhiệm vụ quy định z theo Luật NHNN đề cập [2.1.4] phải tăng cường nội dung vb jm ht công tác sau nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng địa bàn phát gm Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát tổ chức tín l.c - k triển thuận lợi an toàn om dụng địa bàn trực tiếp hay giám tiếp, kịp thời phát an Lu nguy có khả làm đỗ hệ thống TCTD gây trật tự lưu thông tiền tệ, từ có giải pháp kiến nghị y te re gỡ khó khăn vướng mắc cho TCTD địa bàn n va quyền địa phương, NHNN trung ương kịp thời điều chỉnh nhằm tháo - 69 - Tăng cường công tác nghiên cứu, thu thập thông tin tài – ng tiền tệ, giá – thị trường để đáp ứng nhu cầu thông tin hi ep TCTD địa bàn thông tin tình hình vay vốn tổ chức cá nhân cung cấp qua mạng thông tin CIC w n - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lo ad cán bộ, nhân viên Chi nhánh NHNN TCTD địa bàn th để không ngừng nâng cao trình độ cán ngành ngân hàng yj uy xu hội nhập tới Phối hợp với quyền địa phương công tác quy hoạch ip la - an lu phát triển sở hạ tầng , phát triển kinh tế , đề giải pháp va huy động vốn khả thi để đảm bảo nhu cầu vốn cho dự án mang n tính chất chiến lược fu Phối hợp với quan tài ỡ địa phương làm tham mưu cho ll oi m - nh cấp uỷ, qyền địa phương việc xây dựng phát triển thị at trường tài khu vực ĐBSCL Bởi thị trường z z thiếu cho phát triển thành phố lớn vb jm ht tương lai k 3.3 vai trò qyền địa phương việc quản lý phát triển gm l.c hoạt động ngân hàng om 3.3.1 Công tác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế địa phương an Lu Cần Thơ thành phố lớn nước sau Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng Tổng dân số tỉnh thời điểm năm 2001 1,4 triệu 70 y - te đầu người 400USD Tỷ lệ tăng GDP tương ứng 2,4 %, 5,7%, 7,9% re ba năm 1999, 2000, 2001 8.114 tỷ, 8.584 tỷ 9.266 tỷ đồng GDP bình quân n va người, dân số nội thị TP Cần Thơ gần 0,5 triệu người Tổng GDP Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh từ 2000-2010 đặt ramức ăng GDP trung bình ng hàng năm từ 10% - 11% chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hi ep dịch vụ Đến cuối năm 2001 cấu kinh tế tỉnh phân theo khu vực công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ : 32,6% - 29,1% - 38,3% Tuy nhiên w n nghị định hướng chuyển dịch cấu kinh tế, quyền tỉnh Cần Thơ lo ad quên khu vực dịch vụ quan trọng có khả thúc kinh tế th TP Cần Thơ phát triển lên tầm cao khu vực dịch vụ tài Bởi Cần Thơ yj uy không mạnh du lịch, dịch vụ hạ tầng cảng, sân bay Cần Thơ ip có lợi trung tâm ĐBSCL vị trí địa lý la an lu Cần Thơ tập trung sức đầu tư xây dựng sở hạ tầng tăng tốc độ đầu tư, va đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá để thực “giấc mơ” trở thành thành phố lớn n trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế, văn hoá khu vực ĐBSCL fu ll Để đạt mục tiêu Cần Thơ cần có số vốn lớn để đầu tư cho phát oi m nh triển sở hạ tầng Mức đầu tư hàng năm để đảm bảo cho dự án theo quy at hoạch duyệt chiếm 30% - 35% GDP, tổng đầu tư cần thiết z z khoảng 3.000 tỷ – 3.500 tỷ đồng Thế tổng thu ngân sách đạt vb jm ht khoảng 700 tỷ – 800 tỷ đồng Số thu phần lớn đảm bảo cho nhu cầu chi k thường xuyên Như trông chờ vào nguồn vốn NSNN công l.c gm trình cần phải 10 năm hoàn thành, tổn thất vô hình lỡ thời lớn Đối với vốn đầu tư nước ngoài, năm thu hút om khoảng 20 triệu USD, tức khoảng 300 tỷ, FDI cho xây dựng an Lu sở hạ tầng không Như thiếu hụt vốn đầu tư lớn cần phải y te tiếp re sách tốt để khai thác vốn đầu tư hai nguồn : Nguồn trực tiếp gián n va huy động thị trường vốn tín dụng Do tỉnh Cần Thơ cần phải có - 71 - Nguồn trực tiếp : Cần có sách ưu đãi, công khai, minh bạch ng nhà đầu tư Khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào địa hi ep bàn tỉnh Cần thơ, đặc biệt đầu tư sở hạ tầng Nếu so với khu Tam giác Phát triển tỉnh Cần Thơ chưa có ưu đãi w n nhà đầu tư nên chưa thu hút đầu tư lo ad - Nguồn gián tiếp : Chủ yếu từ vốn tín dụng thông qua việc phát th hành trái phiếu địa phương vốn tín dụng ngân hàng yj uy Việc phát hành trái phiếu địa phương đô thị nhỏ với GDP bình quân đầu ip người không cao chắn không khả thi Do Chính quyền tỉnh Cần Thơ la an lu cần tập trung quan tâm khai thác từ vốn tín dụng ngân hàng giai đoạn từ va 2000 – 2010 lý sau : Tập trung lượng vốn lớn , kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho n fu - ll công trình trọng điểm oi m Chi phí thấp (chủ yếu trả lãi suất vay) - Vốn huy động không bị thất thoát tập trung quản lý hệ at nh - z z vb thống TCTD có kinh nghiệm jm ht Cuối , việc thu hút nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần tạo điều k kiện cho ngân hàng phát triển địa bàn có đầu ổn định, l.c gm góp phần hình thành thị trường tài cho thành phố lớn tương lai Muốn quyền cần phải thực biện pháp sau : om - Phải thực tốt công tác quy hoạch chiến lược phải tuân thủ Các dự án phải đảm bảo tính khả thi cao việc triển khai thực an toàn vốn đầu tư cho caùc TCTD - 72 y Đảm bảo môi trường đầu tư, môi trường kinh tế tốt nhằm đảm bảo te - re thiện phải đảm bảo tiến độ n va - an Lu thực sau HĐND Chính phủ thông qua - Có biện pháp tích cực để bảo vệ quyền lợi TCTD tham ng gia đầu tư vốn cho dự án triển khai địa bàn bồi thường hi ep cho tổ chức kinh tế, TCTD trường hợp quyền thay đổi quy hoạch ,… không thực quy hoạch dự án w n đưa ban đầu trợ nhà đầu tư đồng thời đảm bảo an toàn vốn cho vay ad Nhanh chóng triển khai Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương để hỗ th lo - yj uy TCTD ip Bên cạnh giải pháp trên, tỉnh Cần Thơ cần trước bước việc hình la an lu thành thị trường bất động sản thức, nơi thực thước đo giá trị va loại bất động sản kể quyền sử dụng đất nhằm mục đích : Tránh tượng sang bán đất đai trái phép Nhà Nước n fu - ll quản lý thu thuế oi m Tránh tượng đầu đất đai số đầu nậu đất đai đẩy giá nh - at đất địa phương theo giá ảo để trục lợi, gây ổn định z z tâm lý người dân tình trạng sốt đất ảo, phá vỡ công tác quy vb jm Tạo điều kiện cho TCTD mở rộng tín dụng cho vay theo sát k - ht hoạch Nhà Nước l.c gm với nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh tổ chức cá nhân địa bàn Tránh tình trạng định giá đất cách bất om hợp lý sở khoa học làm ảnh hưởng nhu cầu vay an Lu đáng thành phần kinh tế n va 3.3.2 Công tác quản lý nhà nước - 73 y nhà nước tỉnh cải thiện phần Tuy nhiên kết đạt chưa te phải nâng cao Hiện nay, thủ tục hành chánh quan quản lý re Để đảm bảo thực giải pháp [3.3.1], công tác quản lý nhà nước cần cao Công tác quản lý chưa đại hoá dù dự án Chính phủ điện tử ng quyền tỉnh công bố triển khai thực từ lâu đến hi ep chưa thấy quan hành tỉnh thực Chính phủ điện tử Cần Thơ phát triển công nghệ thông tin chưa ứng dụng mức w n cho công tác quản lý lo ad Trong vòng từ – 10 năm tới, việc cho vay vốn TCTD tổ chức th dân cư địa bàn phải dựa nhiều vào tài sản chấp đất đai yj uy nhà cửa Do công tác quy hoạch không công khai có sách ip rõ ràng để tổ chức, cá nhân nắm rõ trước thực giao dịch la an lu chắn nảy sinh tình lường trước tương lai, va quan chức quyền lại phải giải khắc phục n hậu việc không quy định rõ từ ban đầu fu ll Việc thay đổi quy hoạch liên tục tượng phổ biến tỉnh Cần Thơ Điều oi m nh dễ tạo rủi ro cho TCTD tham gia tài trợ cho dự án địa bàn at Do thời gian tới quyền tỉnh Cần Thơ cần chấn chỉnh công tác quy z z hoạch, khắc phục nhược điểm vb jm ht Theo quy định hành, việc chấp quyền sử dụng đất để vay vốn k TCTD phải đăng ký chấp UBND phường , xả (đối với người vay l.c gm cá nhân) thực đăng ký Sở Địa Chính (đối với người vay tổ chức) Nếu TCTD không tuân thủ quy định có tranh chấp phát om sinh, hợp đồng tín dụng bị coi vô hiệu Tuy nhiên, Cần Thơ an Lu xảy tình trạng nhiều địa phương khác nước chưa có hướng y te re khả gây rủi ro cho TCTD tương lai n va dẫn quan địa triển khai công tác đăng ký chấp Việc kéo dài có - 74 KẾT LUẬN ng hi ep Việc đời ngày tăng nhanh loại hình TCTD xuất phát từ thực tế khách w n quan kinh tế phát triển theo định hướng thị trường, kết lo trình đổi hệ thống tài ngân hàng Khi số lượng TCTD ngày ad th tăng lên tất yếu tính phức tạp hệ thống tăng cạnh tranh tương tác yj uy tổ chức hệ thống diễn lúc, nới tất yếu nảy sinh ip nhiều nguy dẫn đến rủi ro đe doạ an toàn hệ thống Do việc xem la an lu xét đến tính an toàn hệ thống phải quan tâm mức cao Tính an toàn cho hệ thống trước hết phải xem xét khía cạnh đặt quy định va n TCTD từ thành lập, quy định đặt yêu cầu fu ll TCTD thành lập phải có đủ điều kiện cần thiết lực tài chính, trình m oi độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý điều hành nhà quản trị ngân hàng nh at Tiếp theo quy định, sách tiền tệ , tín dụng thật thông thoáng z z tạo môi trường thuận lợi cho TCTD hoạt động đồng thời đảm vb ht bảo cho TCTD hoạt động an toàn Muốn cần phải phát triển hệ thống k jm sách theo hướng tạo môi trường hoạt động cạnh tranh hợp tác l.c gm TCTD để tạo liên kết hỗ trợ cao TCTD quản lý hỗ trợ kịp thới Nhà nước có TCTD rơi vào tình trạng khó khăn đột xuất nhằm om ngăn chặn đỗ vỡ hệ thống an Lu n va y te re - 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO ng hi Sách ep w n lo Các văn pháp luật hành ngân hàng - Tập 1(2000); NXB Thống Kê Các văn pháp luật hành ngân hàng- Tập 2(2000); NXB Thống kê Niên giám thống kê tỉnh Cần Thơ năm 2002 ad th yj Ngô Quan Huân, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Nguyễn Quang Trung (1998), Quản trị rủi ro; NXB Giáo Dục uy ip la Hồ Xuân Phương – Vũ Đình Ánh (2003), Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài tiền tệ Việt Nam; NXB Tài Chính lu an Lê Văn Tề (1993);Nghiệp vụ tín dụng toán quốc tế ; NXB TP HCM n va ll fu Leâ Văn Tề(chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Liễu (1999),Qủan trị ngân hàng thương mại; NXB Thống Kê m oi Nguyễn Văn Tiến (2002),Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng; NXB Thống Kê at nh z z Sách dịch : vb Edward W Reed & Edward K Gill (1993), Ngân Hàng Thương Mại; NXB TP.HCM k jm ht gm Tài liệu nước ngoài: l.c Frederic S.Mishkin (2001), Financial markets & Institutions ; Published Longman Inc om Tạp chí 76 y - te Chương trình hành động ngân hàng Cần Thơ năm 2002 : NHNN tỉnh Cần Thơ re Các báo cáo tổng hợp số liệu hoạt động ngân hàng toàn địa bàn : NHNN tỉnh Cần Thơ n va 2.Thời báo kinh tế Việt Nam : Số tân niên 2002 Báo cáo an Lu 1.Ngân hàng : số 10 thaùng 5-1999